Arama:

VIOP pay vadeli kontratlarında 5 piyasa yapıcı var: Ak Yatırım, Finans Yatırım, Gedik Yatırım, Is Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım.
Piyasa yapicilar hakkında görüşleriniz nedir? Işlerini iyi yapıyorlar...

Arbitraj stratejileri küçük fiyat hareketi/büyük pozisyon gerektirir. Bununla birlikte Şubat-Nisan endeks kontratları fiyat farkı "0" sıfır ile başlayıp -1000'e kadar geldi. Çok da küçük bir hareket...

Evet

SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Mesut Bey Merhaba
Aynu enstrümanın iki ayrı vadesi kointegredir istatiksel arbitraj ile matematiksel arbitraj aynı diyebiliriz. Ortalamadan uzaklasma/yakınlaşma vadesi 2 ay olan bir enstrüman için...

Günaydın, bol kazançlar.

Aralık-Şubat fiyat farkı 9600lere kadar geriledi. Bugün 9800 civarında. Bugünkü şartlar altında 10000 veya 10000 altı spread alış (bid) 12000 spread satış (offer)...

Bugün Şubat-Nisan spread değeri alış-alış tarafında 900/925 olarak çalışıyor. Satış-Satış tarafında ise 850 puan görüyoruz.

Spread neden açılıyor? Temettü beklentileri devreye giriyor. GARAN ve...

Nisan-Şubat farkını -1300 hesaplıyorsak ve bugün -800 ise o zaman Nisan vade Şubat'a göre 500 puan daha pahalıdır. Bu durumda Nisan sat- Şubat al yapmak gerekir. Eğer siz buradan -400'e gidecek diye...

Mesut Bey,

Bu işlem şu şekilde olmalı:

Aralık 2018 alış fiyatı = Şubat Vadeli Alış Fiyatı + 10000 puan

veya

Aralık 2018 satış fiyatı = Şubat Satış Fiyatı + 10000 puan

Aralık - Şubat satış-satış farkı (spread) iyice gerileyerek 10625'e indi. Alış-Alış tarafında ise fark 10125. Teorik değer bizim varsayımlarımız ile hesapladığımızda 10900 civarı çıkıyor. Buradaki...

60 dk spread grafiğini inceleyebilirsiniz:

http://i64.tinypic.com/11tbci8.png

aynı grafiğin spread değerlerinin açılmaya başladığı dönemi yakınlaştırdım:

http://i66.tinypic.com/3329vll.png

Uzun bir ara oldu, kusura bakmayın. hala takipçi kaldıysa bir iki not düşeyim.
Daha önce Alnus Yatırım Analisti Yunus Kaya Bey'in temettü tablosuna bakmıştık. Tablo yayınlandıktan sonra GARAN ve...

Tablo için teşekkürler. Yarın inceler yorumlarımı yazarim. En kritik konu EREĞL temettu tarihi. Geçen sene mayıs idi nisan ayı içerisinde nisanda ödeyeceğiz dediler. Geçen sene bu durum infial...

Yukarıdaki grafiği koyma amacım spot ve yakın kontrat (Şubat) arasındaki farkın nasıl değiştiğini göstermek. Grafik son 10 dakikalık veriler kullanılarak oluşturuldu, son 20 gün.
Grafikte dikkat...

Şubat-Spot XU030 10 dk. grafikte spread:

https://cdn.pbrd.co/images/H4H6sfV.png

İlk yazıda yazdığım konuları biraz ete kemiğe büründürelim.

Teorik fiyatları hesaplarken çeşitli varsayımlarda bulunmamız gerekiyor.
Birincisi risksiz faiz oranı. Faiz oranı vadeye göre...

Merhaba

Sizce bu fark neden kaynaklanıyor olabilir? Spread 9000 ucuz mu? 10600 pahalı mi? Yarın bu konuya egilecektim siz benden erken davrandınız. Yarın görüşmek üzere iyi geceler.

SM-G935F...

Bear_Bull teşekkürler. Bugün çok yoğun bir gündü ilave birşeyler vardı aklımda yazamadim. Aklınıza takılanları sormak ve/veya paylasmak istediklerinizi buraya not düşün üzerinde tartisalim. Iyi...

Kontratlar arası fiyat farklarını (spread) görmek için Foreks veri terminalinde "sembol builder" kullanılabilir.

Nisan-Şubat

Alış-Alış fiyat farklarını görmek için:
...

Merhaba
Temettu etkisi ile fiyat alış satış farkının bir ilgisi yok. Bahsettiginiz fark likiditenin bir fonksiyonudur.
Nisan vadeli kontrat fiyati yakın vade (şubat) ya da spot (endeks sepet)...

Borsa Gündem sitesinde şu an yazanları tanımıyorum. Yazıları da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Buradaki amacım bilgi paylaşmak, bilgi almak beraber daha iyi para kazanacak fırsatları araştırmak.

Bugün kontrol ettim Foreks ve Matriks terminallerindeki teorik değerler yanlış bu iki mecraya bakıp Nisan ve Haziran vadeli kontratlarin ucuz oldugunu düşünmemek gerekiyor.

SM-G935F cihazımdan...

Nisan-Haziran ayları hepimizin bildiği gibi temettü aylarıdır. Pek çok şirket temettülerini Nisan ayında dağıtmaya başlar. Buradaki en kritik soru hangi şirket ne kadar temettü dağıtacak ve bu...

Arkadaşlar Merhaba

Bu başlığı gider/düşer iner/çıkar konularında biraz sıyrılmak ve VIOP kontratları pay/endeks/opsiyon/spot aralarındaki fiyatlama yanlışlıklarından nasıl faydalanabiliriz...