Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Mükemmel sistem yoktur. Kul üretimi her şeyin bir hatası, bir eksiği, bir defosu olacaktır. Biz mükemmel bir sisteme değil, iyi bir sisteme talibiz. Zamanla daha iyisini de kendimiz geliştikçe yine biz oluşturabiliriz, yahut daha iyi bilenden bir destek alabiliriz. Ama her sistemin defosu olacak. Mevcut kendi kararlarımızla aldığımız hisseleri yanlış yerlerden alıp yanlış yerlerden satmıyor muyuz? Ya da satmamız gerektiği zaman kıyamayıp elimizde tutarak göz göre göre kayıplar yaşamıyor muyuz? Algoritmik trade konusunda yapabileceğimiz her itiraza karşılık çok daha fazla itirazı manuel işlemlere yapabiliriz.

[deva-i dert]

Mesela resimdeki ilk sırada yer alan ve yıllık getirisi % 1000'den fazla olan fon bu getiriyi kesinlikle manuel işlemlerle elde edemez. Yıllık % 1000'lik getiriye talip değiliz. O kadar aç gözlülük bize hata yaptırır. Yıllar içerisinde istikrarlı bir şekilde katlayarak büyüyen bir portföy zaten hedefe ulaşmaya yetecektir çoğu kişi için. Kartopu etkisi insanın hayalini zorlayan sonuçlar doğurabiliyor, yeterki kurgu sağlam olsun.

[deva-i dert]

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.

[deva-i dert]

'Fiyatın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmak beyhudedir. Sadece piyasa fiyatı vardır ve finanstaki en gerçek ve en objektif veridir. Piyasayı bir ahlak masalı haline getirmeyin.'

Sizce şair burada ne diyor?

[pisyedili01]

'Fiyatın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmak beyhudedir. Sadece piyasa fiyatı vardır ve finanstaki en gerçek ve en objektif veridir. Piyasayı bir ahlak masalı haline getirmeyin.'

Sizce şair burada ne diyor?

Şair burada ne diyor bu beni aşar ama şairin bir önceki mesajı gayet anlaşılır ve net.

Ben de sizlerin , bu başlığa yazan ve takip eden tüm forumdaşlarımın Kurban Bayramını kutlarım.
Saygılar .

[BaHtıÇıktı]

Ben de herkese hayırlı bayramlar diliyorum.

Şair burada ne diyor bu beni aşar ama şairin bir önceki mesajı gayet anlaşılır ve net.

Ben de sizlerin , bu başlığa yazan ve takip eden tüm forumdaşlarımın Kurban Bayramını kutlarım.
Saygılar .

[Nevser84]

Hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bu vesileyle paylaşımlarınız için tekrardan teşekkür edelim sayın Deva-i Dert 🙏🏼

[deva-i dert]

*** Bayram süresince aile ve arkadaş ziyaretlerinden fırsat buldukça değişik hisselerde algoritmik trading testlerine devam ettim. Bu sefer işin pozitif taraflarından ziyade olası defoları ve potansiyel zararları üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım. Daha önce, nispeten her hisse için kendine has optimizasyon yapısı oluşturulup yola verimli bir şekilde robotlarla devam edilebileceği kanaati oluşmuştu. Ancak bu defa aynı indikatörlere yahut hareketli ortalamalara dayalı robotlarla bile bir hissede oluşan son derece verimli sonuçlar ve yüksek kârların başka bir hissede aynı verimlilikte çalışmadığını ve hatta bazen kayıplar da ürettiğini gözlemledim backtestlerde.

Bu minvalde, bu testler sonucunda;

1) Her hisseye uyumlu olarak uygulanabilecek sabit bir algoritmik robot metodolojisi geliştirmenin imkansıza yakın olduğu,

2) Tamamen aynı indikatöre yahut hareketli ortalamalara dayalı robotlar kurulsa bile hisseden hisseye ancak farklı periyotlar ve farklı parametrelerle yatırımcıyı memnun edecek sonuçların elde edilebileceği,

3) Optimizasyon yapılmış ve periyotları ve parametreleri belirlenmiş iyi çalışan bir robotun bile üzerinde çalıştığı hissedeki fiyat hareketlerinin karakteri değiştiği anda aynı hissede bile saçma sapan sonuçlar hatta zararlar doğurabileceği

kanaatleri oluştu bende.


*** Buna alternatif olarak

1) 2 saatlik, 4 saatlik ya da günlük periyotlarda Heiken Ashi ile trend takipçiliği yapmanın,

2) Trend dönüşlerini yine Heiken Ashi takibi ile daha verimli bir şekilde yakalamanın,

3) Robotların yatay hareketlerde sebep olduğu anlamsız ve oldukça masraflı bir sürü al-sat işlemlerinin yerine Heiken Ashi'yi takip edip manuel işlem yaparak bu tip defoların önüne geçmenin

daha mümkün olduğu fikri ağırlık kazanmaya başladı. (Heiken Ashi'ye alternatif olarak her kişiye uygun başka bir gösterge de kullanılabilir elbette)

Tabii ki bende oluşan bu son izlenim robotlarla kurulabilecek ve sıklıkla tekrar tekrar optimize edilebilecek algoritmik işlemlerin oldukça iyi bir getiri elde edebileceği ihtimalini değiştirmiyor.

Ancak,

1) Algoritmik robotlarla çalışan bir sistemin tüm seanslar boyunca tamamen kurulu olduğu bilgisayarın sağlıklı bir şekilde çalışmasına bağlı olduğu,

2) Elektrik yahut internet kesilmesi, yahut robotların kullanıldığı uygulamanın herhangi bir hata ya da dalgınlıkla kapatılması sonucu algoritmik işlemlerin gerçekleşmeme durumu ve bunun oluşturacağı olası hasarlar,

3) İşlemlerin gerçekleştirildiği ortamdan tatil, iş gezileri yahut seyahatler gibi uzun süreli uzak kalma zamanlarında yukarıda belirtilen risklere hemen müdahele şansının olmaması durumu,

4) Hangi hissenin tahtasında olursak olalım, orada işlem yapacağımız toplam hisse senedi sayısına uygun hacimsel ritmin ve yoğunluğun her zaman yakalanamayabileceği,

5) Fiyat hareketlerinde al-sat sinyallerinin oluştuğu anlarda işlem yapılan tahtada düşük hacimler ve sığlıkların oluşma ihtimali sonucu robotlarca verilen emrin gerçekleşmeyecek olması,

6) Aynı işlemin manuel yapıldığı durumlarda fiyat ve adet güncellemesi imkanları varken algoritmik işlemlerde bu tür manuel müdahele imkanlarının olmaması gerçeği

algoritmik robotlarla yapılan işlemlere karşı son zamanlarda bende oluşan güveni biraz sarsmış durumda.

Bunlara ilaveten, kendi disiplinimi bozmadığım takdirde, yukarıda sayılan tüm bu risklerden azade işlem yapabilecek olma imkanı ve kontrolün kendi elimde olmasının vermiş olduğu (sahici ya da yanıltıcı) huzur tercihimi tekrar 'klasik manuel algoritmik işlemler'e doğru yönlendirdi. Tüm bu manuel işlemleri internetin var olduğu her ortamda cep telefonu marifetiyle bile yapabiliyor olmanın verdiği ekstra esneklik de robotik işlemlerde algoritmaların kurulu olduğu bilgisayara bağımlılık karşısında fazladan bir avantaj teşkil ediyor.