Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Daha önce MOST ile yaptığım testleri şimdi EMA ile yaptım. Test THYAO hissesi üzerinde.

Test Kurgusu: Fiyat EMA (Üssel Hareketli Ortalama)'nın üstüne çıkarsa AL, altına inerse SAT.

Kullanılan Periyotlar: 1 Dk, 5 Dk, 10 Dk, 20 Dk, 15 Dk, 30 Dk, 60 Dk, 120 Dk, 180 Dk, 240 Dk
Periyot Parametresi : 1 EMA ile 50 EMA arası tüm parametreler
Test Tarih Aralığı :17 Şubat 2023-14 Haziran 2023 (17 Şubat'ın özel bir özelliği yok, 1 dakikalık barların test edilebileceği en erken tarih o olduğu için o tarih baz alındı. Aynı tarih aralığında tüm alternatifler, aynı dönem fiyat hareketleri karşısında eşit şansla test edilsin diye)

Test Edilen Kombinasyon Sayısı: 500
Test için Kullanılan Toplam Hisse Sayısı: 1000
Test Edilen Başlangıç Bakiye Miktarı: Testin Başlangıç Tarihindeki 1000 Hissenin karşılığı olan Tutar
Komisyon Oranı: 1000'de 0.6 (bu rakamı ne çok yüksek, ne çok düşük tuttum, benim trade komisyonlarım çok düşük. Ancak rakamın herkesçe gerçekçi olması için ortalama bir komisyon oranı koydum. 10.000'de 2'lerle trade yapanlar olduğu gibi 1000'de 2'lerle trade yapanlar da mevcut, piyasa ortalamasının bu olduğuna dair almış olduğum duyumlara göre bu rakamı seçtim)

En iyi 3 Performans :

1. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 9 Getiri: % 37.05 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
2. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 12 Getiri: % 36.59 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
3. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 8 Getiri: % 36.00 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64

Getiri uçup kaçmamış. Ancak tarih aralığı THYAO'nun en iyi performans gösterdiği bir aralık da değil, belli aralıklarla yatayda kaldığı bir dönem. Yatayda algoritmaların ekstradan çok fazla işlem yaptığı ve görece düşük performans gösterdiği de malumumuz.
Ayrıca ekran görüntüsünde görüldüğü üzere çok ciddi bir miktar da komisyonlara gitmiş. Çok düşük komisyonlarla işlemler yapanlar için belki bir %8-10 daha yüksek bir getiri yakalamak da mümkün. Aynı testi bir de düşük komisyonla yapacağım.

Potansiyel itirazlar: 'Ben dipten alırım, tepeden satarım daha çok kazanırım..' 20 küsür senedir bu işin içinde olarak tesadüfler haricinde o dip ve tepeleri kendim de dahil tam anlamıyla yakalayan göremedim. Aşağı giderken 'daha aşağı gitsin oradan alırız' deyip dönüşleri kaçıran ve dönüş olduğuna inanmayan, tepeden döndüğünde satmayıp 'daha yukardan satarım' diye tepeden dönüş olduğunu kabullenmeyen biz insanlar mı daha iyi performans sergileyeceğiz? Ya da kısa zamanda % 20 kârı görünce her tarafımız kaşınmadan o kârın % 60-70'lere çıkmasına kadar sabırla biz mi bekleyeceğiz? Gerçekçi olalım bu karakterle yaratılmamışız. O sebeple makinanın ruhsuz al-sat'larından daha iyi performansı ancak çok uzunca bir süre ortamdan uzak kalma şartıyla, ve son derece doğru atta isek becermemiz mümkün.. Duygularından arındırılmış borsa yatırımcı sayısı son derece az, çok büyük çoğunluk piyasa baskısına mağlup oluyor, ama öyle ama böyle.

Neyse sadede gelelim: EMA stratejisi en mükemmel strateji değil. MOST'dan daha iyi sonuçlar aldığım da oldu. Ama işin temel kurgusu olayı doğru parametrelerle duygudan arındırılmış parametrelere teslim etmek.



Not Ekrana Test sonucunun tamamı sığmadığı için sağa kaydırarak Hangi periyotlar ve periyot parametrelerinin kullanıldığı bilgisinin görülmesini istedim. Ekranın sol tarafında ise Sembol adı, Toplam Bakiye, Nakit olarak kalan Bakiye (Alınan ve satılan Hisse sayısı hep sabit tutulduğu için zamanla bir artık bakiye de oluşuyor, onu nasıl dahil edebileceğim konusunda test ortamında bir yöntem geliştiremedim.)

Aynı Testi MOST ile yaptığımda en iyi ilk 3 sonuç;

MOST İndikatörü ile Zero Lag Ortalama kesişimleri üzerine kurulmuş algoritmanın en iyi ilk üç sonucu şöyle:

1.
Periyot: 15 Dakika Parametreler: 2-2 Getiri Yüzdesi : %38.78

2.
Periyot: 5 Dakika Parametreler : 13-2 Getiri Yüzdesi : % 37.20

3.
Periyot: 60 Dakika Parametreler : 2-1 Getiri Yüzdesi : % 36.81



Aynı Testi Fisher Transform ile yaptığımda en iyi ilk 3 sonuç;



1.
Periyot: 240 Dakika Parametreler: 2 Getiri Yüzdesi : %34.65

2.
Periyot: 120 Dakika Parametreler : 2 Getiri Yüzdesi : % 32.62

3.
Periyot: 180 Dakika Parametreler : 2 Getiri Yüzdesi : % 31.19


Görüldüğü üzere MOST performansı (MOST içinde sinyal çizgisinin Zero-Lag Ortalamayı kesişimi ile alınan sinyaller ile yapılan test.. MOST sinyal çizgisinin Üssel Ortalama kesişimi ile alınan sinyallerle yapılan testin verimi bundan daha düşük) ile alınan sonuçlar EMA ile alınan sonuçlardan daha verimli. Ancak Fisher Transform ile alınan sonuçlar EMA'dan daha verimsiz.

[deva-i dert]

Daha önce MOST ile yaptığım testleri şimdi EMA ile yaptım. Test THYAO hissesi üzerinde.

Test Kurgusu: Fiyat EMA (Üssel Hareketli Ortalama)'nın üstüne çıkarsa AL, altına inerse SAT.

Kullanılan Periyotlar: 1 Dk, 5 Dk, 10 Dk, 20 Dk, 15 Dk, 30 Dk, 60 Dk, 120 Dk, 180 Dk, 240 Dk
Periyot Parametresi : 1 EMA ile 50 EMA arası tüm parametreler
Test Tarih Aralığı :17 Şubat 2023-14 Haziran 2023 (17 Şubat'ın özel bir özelliği yok, 1 dakikalık barların test edilebileceği en erken tarih o olduğu için o tarih baz alındı. Aynı tarih aralığında tüm alternatifler, aynı dönem fiyat hareketleri karşısında eşit şansla test edilsin diye)

Test Edilen Kombinasyon Sayısı: 500
Test için Kullanılan Toplam Hisse Sayısı: 1000
Test Edilen Başlangıç Bakiye Miktarı: Testin Başlangıç Tarihindeki 1000 Hissenin karşılığı olan Tutar
Komisyon Oranı: 1000'de 0.6 (bu rakamı ne çok yüksek, ne çok düşük tuttum, benim trade komisyonlarım çok düşük. Ancak rakamın herkesçe gerçekçi olması için ortalama bir komisyon oranı koydum. 10.000'de 2'lerle trade yapanlar olduğu gibi 1000'de 2'lerle trade yapanlar da mevcut, piyasa ortalamasının bu olduğuna dair almış olduğum duyumlara göre bu rakamı seçtim)

En iyi 3 Performans :

1. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 9 Getiri: % 37.05 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
2. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 12 Getiri: % 36.59 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64
3. Periyot :30 Dk Parametre: EMA 8 Getiri: % 36.00 THYAO Al-Tut Getirisi : %27.64

Getiri uçup kaçmamış. Ancak tarih aralığı THYAO'nun en iyi performans gösterdiği bir aralık da değil, belli aralıklarla yatayda kaldığı bir dönem. Yatayda algoritmaların ekstradan çok fazla işlem yaptığı ve görece düşük performans gösterdiği de malumumuz.
Ayrıca ekran görüntüsünde görüldüğü üzere çok ciddi bir miktar da komisyonlara gitmiş. Çok düşük komisyonlarla işlemler yapanlar için belki bir %8-10 daha yüksek bir getiri yakalamak da mümkün. Aynı testi bir de düşük komisyonla yapacağım.

Potansiyel itirazlar: 'Ben dipten alırım, tepeden satarım daha çok kazanırım..' 20 küsür senedir bu işin içinde olarak tesadüfler haricinde o dip ve tepeleri kendim de dahil tam anlamıyla yakalayan göremedim. Aşağı giderken 'daha aşağı gitsin oradan alırız' deyip dönüşleri kaçıran ve dönüş olduğuna inanmayan, tepeden döndüğünde satmayıp 'daha yukardan satarım' diye tepeden dönüş olduğunu kabullenmeyen biz insanlar mı daha iyi performans sergileyeceğiz? Ya da kısa zamanda % 20 kârı görünce her tarafımız kaşınmadan o kârın % 60-70'lere çıkmasına kadar sabırla biz mi bekleyeceğiz? Gerçekçi olalım bu karakterle yaratılmamışız. O sebeple makinanın ruhsuz al-sat'larından daha iyi performansı ancak çok uzunca bir süre ortamdan uzak kalma şartıyla, ve son derece doğru atta isek becermemiz mümkün.. Duygularından arındırılmış borsa yatırımcı sayısı son derece az, çok büyük çoğunluk piyasa baskısına mağlup oluyor, ama öyle ama böyle.

Neyse sadede gelelim: EMA stratejisi en mükemmel strateji değil. MOST'dan daha iyi sonuçlar aldığım da oldu. Ama işin temel kurgusu olayı doğru parametrelerle duygudan arındırılmış parametrelere teslim etmek.



Not Ekrana Test sonucunun tamamı sığmadığı için sağa kaydırarak Hangi periyotlar ve periyot parametrelerinin kullanıldığı bilgisinin görülmesini istedim. Ekranın sol tarafında ise Sembol adı, Toplam Bakiye, Nakit olarak kalan Bakiye (Alınan ve satılan Hisse sayısı hep sabit tutulduğu için zamanla bir artık bakiye de oluşuyor, onu nasıl dahil edebileceğim konusunda test ortamında bir yöntem geliştiremedim.)

Aynı testi OTT ile de yaptım ancak kişisel beklentimin aksine, MOST'un % 5 civarında altında kaldı getirisi. EMA stratejisinden de geride.. Tuhaf. Halbuki bu kadar senedir manuel gözlemlerim OTT'nin daha sofistike olduğu yönünde idi. Periyotlar ufaklaşınca MOST daha verimli çalışıyor demek ki.. Sinyal çizgisi olarak Zero Lag Hareketli Ortalama'yı baz alınca OTT daha da çuvalladı ve fark daha da açıldı. En iyi sonucu Değişken Hareketli Ortalamada alıyor OTT, ama MOST performansından düşük, al-tut stratejisinden daha iyi olsa bile.

Şimdi aynı testi SuperTrend ile yapıyorum. Hazır robotlar listesinde Matriks IQ'da yok Super Trend. Ben Algoritma Sihirbazını kullanarak kendim kurdum robotu ve şu anda aynı zaman aralığı için backtest yapıyorum. Sonuçlar bitince burada onu da paylaşacağım, simülasyonun şu ana kadar gösterdiği SuperTrend'deki en yüksek getiri en iyi sonucu aldığım MOST'un da üstüne çıkmış durumda, az farkla da olsa.


.................

Evet şu anda sonuçlandı. Aynı tarih aralığı, aynı senet ve aynı başlangıç bakiyesi ve aynı komisyon oranı ile SuperTrend robotu simülasyonları içerisinde en iyi 10 sonuç:



En iyi 3 performans..
1.

Periyot: 15 Dk Parametreler : 2-2 Getiri: % 39,32

2.

Periyot: 30 Dk Parametreler : 38-1 Getiri: % 39,23

3.

Periyot: 5 Dk Parametreler : 38-4 Getiri: % 36,90



Not: Testi ilk örnekte olduğu gibi yine 1000 hisse ile yaptım.. Rakamlar katlandıkça (mesela 10.000 hisse olursa test ortamında durum çok farklı sonuçlar vermese bile, reel ortamda fiyat kaymaları ile verimlilikler farklılaşacaktır, tahta derinliklerine bağlı olarak)

[deva-i dert]

Bahtı Çıkmış hocam ağaçlar semaya değecek mi sence? Hiç mevzuya destek olmuyorsun!!

[value]

deva-i dert Hocam;

Heiken Ashi barları ile simulasyon yapma imkanı var mı?

Özellikle Super Trendi merak ediyorum.

Saygılar.

[deva-i dert]

deva-i dert Hocam;

Heiken Ashi barları ile simulasyon yapma imkanı var mı?

Özellikle Super Trendi merak ediyorum.

Saygılar.

Matriks teknik ekibine özel talepte bulundum, Heikin Ashi için Hazır Strateji oluşturabilir mi diye. Algoritma sihirbazında da öyle bir opsiyon mevcut değil. Oturup kendim kodlama yapmam lazım, ancak C# diline hakim değilim. Onunla uğraşmak da bu saatten sonra vakit ayıramayacağım bir şey. Ama görsel olarak benim kişisel tecrübelerim Heikin Ashi'nin tüm bu indikatörlerden daha iyi sonuçlar vereceği şeklinde. Matriks teknik ekibi ısrarlı taleplere genelde cevap veriyorlar. Böyle bir opsiyon eklediklerinde ilk test eden ben olacağım inşallah. Şimdilik en iyi sonucu alan ve üzerine algoritma kurabileceğim Super Trend oldu. Eylül'e kadar borsamızda bir ralli başlamaz ise muhtemelen o zamana kadar üzerinde algoritma kullanacağım hisse senetlerini de belirlemiş olacağım ve portföyümün en az yarısını tamamen algolara teslim edeceğim. Daha önce bu kadar detaylı backtest ve optimizasyon testi yapmadan algolarla işlem yapmış ve beklediğimin altında verim almış olduğum için çabuk pes etmiştim. Tabi o dönem testere piyasasında olmamızın da etkisi vardı. Ama artık olayı manuellikten çıkarıyorum. Son ve kesin kararım, algoritmik işlemler ve fon arasında paylaştıracağım portföyü ve sadece verimlilik takibi yapacağım.

[value]

İlginiz için teşekkür ederim.

Heiken üzerine biraz daha yoğunlaşsam iyi olacak.

Ama algo tarafında zayıfım.

[deva-i dert]

İlginiz için teşekkür ederim.

Heiken üzerine biraz daha yoğunlaşsam iyi olacak.

Ama algo tarafında zayıfım.

Disiplininiz güçlü ise manuel olarak da Heiken Ashi kullanabilirsiniz. Ben çok fazla işlem yapmadan iyi bir trend takibi yapmak ve dönüşleri yakalamak için 4 saatlik periyotların uygun olduğunu düşünüyorum Heikin Ashi için. Daha fazla işleme razı iseniz ve sinek yağı fabrikası kurmaya karar verdi iseniz ()daha alt periyotlarda da işlem yapabilirsiniz.

Kurallar basit:

1) Dojilerde (barın hem altında hem üstünde eşit ya da eşite yakın iğnelerin olduğu durum) pozisyon değiştirme. Malda isen malda kal, nakitte ise nakitte.
2) Barlar altında büyük iğne olmadan (dojilikten çıkmış olmalı) yeşil olduğunda alım yap.
3) Barlar üstünde büyük iğne olmadan (dojilikten çıkmış olmalı) kırmızı olduğunda satım yap.

Not: Dojilerde yön tespiti yapabileceğine inanıyorsan doji durumlarında aynı barlara klasik mumlarla bakıver, karar vermek kolaylaşır. Ama sadece yukardakileri yaparak bile endeksi ve al-tut stratejilerini yenersiniz.

[deva-i dert]

kurallara düzeltme yaptım..