Dev'ayna Masalları

[temettuverimi]

Temettüverimi hocam,

Son 1 yılda elde tutulacak en iyi hisse senedi Eregli değildi muhtemelen. Ancak varsayalım yaptık bir hata ve ısrarla ve inançla onu portföyümüze dahil ettik, ya da zaten portföydeydi ve bunu portföyde tutmaya devam ettik.

1 yıl önceki kapanış fiyatı ile bugünkü fiyat arasında (28.70-34.84) toplam getiri % 21.39.
Bunu Supertrend algoritmasına bağlasa idik sonuç ne olurdu? Bunun testini hemen şimdi yapıyorum ve kullanacağım periyotlar da en verimli periyotlar olan küçük periyotlar değil, çünkü onları geriye yönelik 1 yıllık teste tabii tutamıyorum sistemde, onun yerine 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik ve 1 günlük periyotlar kullanıyorum. Algoritmik alım satım yapılsa idi aynı hissenin getirisi % 65.36 kâr olurdu %21.39 yerine.

Evet borsadaki 2022 yılında iyi performans gösteren şirketlere göre oldukça vasat sonuç, ama en azından resmi enflasyona yenilmemiş ve al-tut strajisinden 3 kattan fazlası getiri sağlamış. Hadi diyelim portföylerimize iyi seçimler yapamadık, kimin işlerinin iyi gideceğini ya da trend yapacağını iyi tespit edemedik, bence en kötü ihtimalle böyle bir sistem kurulabilir ve yine bizi çok üzmeyecektir sonuçları. En kötü performansı gösteren bir şirkette hem de en optimum olmayan periyotlarla kurulan bir algoritmalarda bile al-tut performansının çok çok ötesine geçebiliyorsak, bizi bundan geri tutan nedir?

Sistem kurmak mı? Çoğumuz bir Matriks IQ edinebilir kullandığımız aracı kurumdan. Çoğumuz biraz kurcalamak ile sistem kurabilir. Çoğumuz bunun testlerini gerçekçi bir şekilde yapabilir ve olası en iyi periyotlarla robotunu oluşturabilir. Kod yazmıyoruz sonuçta.
Hadi bu imkanlara sahip olmayanlarımız, en kötü benzer bir sistemi kullanımı bedava olan tradingview'dan oluşturabilir ve biraz sisteme sadakatla iyi sonuçlar alabilir. Aslında çözüm yanıbaşımızda, ama biz bunu gözardı ederek başka çözümler peşinde koşuyoruz.

Ben kendimce portföyler oluşturuyorum. Oluşturduğum portföyler olabilecek en mükemmel portföyler hiç bir zaman olmadı ve hiç bir zaman da olmayacak. Bazı şirketleri kişisel ilkelerimden dolayı buna dahil etmiyorum, bazılarını bence önemli gördüğüm ama piyasanın gözardı ettiği ya da umursamadığı kriterler yüzünden eliyorum, bazıları da belki anlamsız filtreleme kurallarıma yenik düşüp eleniyor ve tüm bu elediklerim içerisinde benim seçtiklerimden çok daha iyi performans gösteren portföyler oluşturmak mümkün. Ama ben tüm bu ihtimallerin her zaman bir şekilde oluşacağını bildiğim için en iyi plan yerine iyi bir plan peşinde koşuyorum.

Şimdi oluşturduğum iyi plan (ya da bana göre en iyi plan) ile seçilmiş hisselerimi alıp tutmam ile algoritmik trading şeklinde aynı süreler boyunca tutmam arasında çok ciddi farklar oluşuyor. Ben buna sırtımı dönersem kendi bildiklerime, kendi testlerime, kendi tecrübelerime ihanet etmiş olacağım.

Tüm bu sebeplerden ötürü, bir kaç zamandır otomatik trend takibi yapan bir sistematik kurmanın ve portföylerimizi buna emanet etmenin papağanlığını yapıyorum, tabiri caizse. Benle hemfikir olan arkadaşlar böyle bir sistem kurmanın yollarını mutlaka araştırsınlar. Kullandıkları aracı kurumlardan bir Matriks IQ kullanımı istesinler. Ben en basit kurgu ile nasıl robot oluşturulduğunu bayramdan sonra burada ekran görüntüleri ile göstereceğim. İsteyen daha verimli bulduğu başka göstergelerle de kendi sistemini oluşturabilir.

Ola ki beceremediniz, Matriks IQ ekibi her zaman teknik destek veriyor, karşılıksız olarak. Azmeden mutlaka bu sistemi kurar. Ondan sonrası için tek gerekli şey evinizde açık bir bilgisayar, açık bir Matriks ekranı, internet bağlantısı ve hesabınıza bağlı algoritmik robotlar. Siz her akşam, her hafta sonu, her ay sonu bunun performans takibini yaparsınız sadece.

Deva hocam,

sizin önerdiğiniz sistem çok mantıklı, geriye dönük verilere baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Hatta Ereğli gibi döngüsel denilen şirketlerde daha içi çalışacağını düşünüyorum. Ben birkaç kez bu şekilde trade olayını deneme teşebbüsünde bulundum ancak iş işlem yapmaya gelimce gerçekten zor oluyor. Bu arada OTT Heiken Ashi Most gibi indikatörleri sizin sayenizde öğrendim. Şu anda bunlara bakarak alım satım yapmıyorum ama yine de bunlara her zaman bakıyorum.

Benim amacım biriktirdiğim şirketlerdeki pay sayımı artırmak şu anda, bunu uzun vadeye yayarak yapmayı planlıyorum belki 5-10-20 sene tabi "parasal tutar artmadıktan sonra pay sayısı artsa ne olur" diyorsunuz, bunda da şu anda haklısınız, hele enflasyonu düşündüğümüzde bunu düşünmek istemiyorum. Fakat dediğim gibi bu şirketlerin ömürlük tutulacak şirketler olduğunu düşündüğüm için pay sayımın artmasını istiyorum. Sonuçta her şirket para kazanmak için, özkaynaklarını büyütmek için çalışıyor. Günün birinde temettü tutarları artacağı için yüksek nakit akışı elde etmeyi umuyorum. Tabi hayaller ve gerçekler var. Kıyasın sonu yok. Onu alsaydım, bunu satsaydım vs. uzar gider, her zaman kıyas yapılacak şey bulunur.

Tabi bu bugünkü düşüncelerim, her şeyin değiştiği gibi insanın da düşünceleri değişebilir. Bugün bana böyle doğru gelen şeyin belki başka bir zaman yanlış olduğunu düşüneceğim.

Bu şekilde az da olsa pay sayımı artırabilirsem temettüler bana kalır, bunları da farklı yerlerde değerlendirebilirim diye düşünüyorum.

Saygılar, selamlar...

[deva-i dert]

Deva hocam,

sizin önerdiğiniz sistem çok mantıklı, geriye dönük verilere baktığımızda bunu çok net görüyoruz. Hatta Ereğli gibi döngüsel denilen şirketlerde daha içi çalışacağını düşünüyorum. Ben birkaç kez bu şekilde trade olayını deneme teşebbüsünde bulundum ancak iş işlem yapmaya gelimce gerçekten zor oluyor. Bu arada OTT Heiken Ashi Most gibi indikatörleri sizin sayenizde öğrendim. Şu anda bunlara bakarak alım satım yapmıyorum ama yine de bunlara her zaman bakıyorum.

Benim amacım biriktirdiğim şirketlerdeki pay sayımı artırmak şu anda, bunu uzun vadeye yayarak yapmayı planlıyorum belki 5-10-20 sene tabi "parasal tutar artmadıktan sonra pay sayısı artsa ne olur" diyorsunuz, bunda da şu anda haklısınız, hele enflasyonu düşündüğümüzde bunu düşünmek istemiyorum. Fakat dediğim gibi bu şirketlerin ömürlük tutulacak şirketler olduğunu düşündüğüm için pay sayımın artmasını istiyorum. Sonuçta her şirket para kazanmak için, özkaynaklarını büyütmek için çalışıyor. Günün birinde temettü tutarları artacağı için yüksek nakit akışı elde etmeyi umuyorum. Tabi hayaller ve gerçekler var. Kıyasın sonu yok. Onu alsaydım, bunu satsaydım vs. uzar gider, her zaman kıyas yapılacak şey bulunur.

Tabi bu bugünkü düşüncelerim, her şeyin değiştiği gibi insanın da düşünceleri değişebilir. Bugün bana böyle doğru gelen şeyin belki başka bir zaman yanlış olduğunu düşüneceğim.

Bu şekilde az da olsa pay sayımı artırabilirsem temettüler bana kalır, bunları da farklı yerlerde değerlendirebilirim diye düşünüyorum.

Saygılar, selamlar...

Hocam,
O şirketlerde durma mantığının doğru olduğunu varsayalım ve yine tamamen aynı şirketleri tutup ve onlarda algortima çalıştıralım. İlla da temettü alayım diyorsan (bence bunun fiziksel ekstra bir getirisi yok, insanların düşündüğü ve inandığı şekliyle olduğunu varsayalım), temettü tarihleri açıklandığında temettüden 1 gün önce robotu durdurur, temettü sonrası tekrar açarsın. Temettü yine alırsın ve istediğin şey lotlarını artırmak ise algoritma kullanarak bekleyerek yapabileceğinin çok daha fazlasını artırabilirsin.

Tam da 'İş, işlem yapamaya gelince zor oluyor' cümlesine karşı zaten robot kullanacağız. Çünkü bu işler kendi elimizde olunca 'yaw azıcık toplarlasın sonra satayım', ya da 'biraz daha düşsün sonra alayım' derken genelde tren kaçıyor ya da o tuşa basma cesareti olmuyor.

Bence bu konuda biraz düşünmelisin. Kaybedeceğin hiç bir şey sözkonusu değil. (kazançlarını tekrar saymaya da gerek yoktur muhtemelen.

[deva-i dert]

Hocam,
O şirketlerde durma mantığının doğru olduğunu varsayalım ve yine tamamen aynı şirketleri tutup ve onlarda algortima çalıştıralım. İlla da temettü alayım diyorsan (bence bunun fiziksel ekstra bir getirisi yok, insanların düşündüğü ve inandığı şekliyle olduğunu varsayalım), temettü tarihleri açıklandığında temettüden 1 gün önce robotu durdurur, temettü sonrası tekrar açarsın. Temettü yine alırsın ve istediğin şey lotlarını artırmak ise algoritma kullanarak bekleyerek yapabileceğinin çok daha fazlasını artırabilirsin.

Tam da 'İş, işlem yapamaya gelince zor oluyor' cümlesine karşı zaten robot kullanacağız. Çünkü bu işler kendi elimizde olunca 'yaw azıcık toplarlasın sonra satayım', ya da 'biraz daha düşsün sonra alayım' derken genelde tren kaçıyor ya da o tuşa basma cesareti olmuyor.

Bence bu konuda biraz düşünmelisin. Kaybedeceğin hiç bir şey sözkonusu değil. (kazançlarını tekrar saymaya da gerek yoktur muhtemelen.

İlla 'temettücü olacağım ve nick'imi değiştirmeyeceğim' diyorsan daha çok temettü alırsın bu sonuçla

[deva-i dert]

Bazen piyasada çokça kullanılan argümanlara kapılıp bunları kendimize takıntı haline getirebiliyoruz. Konsept olarak temettücülük ve burada yapılan hesaplama hataları ve sanki ona has bir şeymiş gibi 'bileşik getiri', 'kartopu etkisi' gibi kavramlarının mü'mini olmak bir çok fırsatların kaçısını gözucuyla izlememize neden oluyor. Halbuki bileşik getiri düzenli büyüyen her şeyin doğasında var. Mesela her yıl varlığınızı 2 katına çıkarabileceğiniz bir sistem kursanız 10 yıl sonunda varlığınız 1014 katına çıkıyor.

1x2=2
2x2=4
4x2=8
8x2=16
16x2=32
32x2=64
64x2=128
128x2=256
256x2=512
512x2=1014


20 senede 1.048.576 katına çıkıyor. 1 yerine istediğiniz rakamı koyun en başına ve 10 sene sonrası için 1014 ile 20 sene sonrası içinse 1.048.576 ile çarpın.


Alın size kartopu etkisi.. Hep anlatılan Buffet bu basit hesap ile 95 milyar dolarlık servetin üzerinde oturuyor.

Soru şu: Her sene 2 katına çıkarmak mümkün mü?

Belki her yıl olmayabilir, ama başka yıllarda da 2 yerine 3'e ya da 4'e çıkarabiliyorsunuz yeri geliyor. Doğru enstrüman, doğru sistem olsun yeter ki.

[deva-i dert]

Kartopu etkisi denen şeyi teorik olarak anlatınca kimsenin pek de inanası gelmiyor. Ancak eline hesap makinası tutturup kafandaki rakamı 10 kere arka arkaya çarp dediğinde ancak inanıyor pek çok kimse.

[temettuverimi]

İlla 'temettücü olacağım ve nick'imi değiştirmeyeceğim' diyorsan daha çok temettü alırsın bu sonuçla

Haklısınız hocam,

Dediğinizi söylemesi kolay yapması zor Problem burada işte.

[snkleyp]

Deva Hocam, algoritmik trade olayında basarilar diliyorum, umuyorum iyi sonuclar elde edersiniz. Temel mantığinıza katiliyorum, yani al-tut stratejisinden daha fazla getiri ihtimaline, ama sistemin riskleri ya da defosu neler olabilir bunu da merak etmiyor degilim.
Kisinin kendi donanımiyla trade uygulamaları çok verimli olmayabiliyor.
İlgi ve merakla izliyoruz hocam.

[deva-i dert]

Deva Hocam, algoritmik trade olayında basarilar diliyorum, umuyorum iyi sonuclar elde edersiniz. Temel mantığinıza katiliyorum, yani al-tut stratejisinden daha fazla getiri ihtimaline, ama sistemin riskleri ya da defosu neler olabilir bunu da merak etmiyor degilim.
Kisinin kendi donanımiyla trade uygulamaları çok verimli olmayabiliyor.
İlgi ve merakla izliyoruz hocam.

Bu trade'i kişisel olarak yapmıyoruz. Algoritmayı kurup otomatik işlemlere bağlıyoruz olayı.

Gözönünde bulundurulması gerekenler:

1) Trend yapmayacak, uzun süre yatayda kalabilecek hisse seçimi (ki bu al-tut'ta da kötü sonuç verir) iyi sonuçlar vermeyecektir.

2) Salınımları çok sert ve salınım aralıkları çok dar hisseleri robota bağlamak da iyi sonuç vermeyebilir. Yani bir gün % 5 yukarı ertesi gün % 5 aşağı, sabah sert yukarı akşam sert aşağı yapan hisseleri portföye dahil etmeyeceğiz.

3) Emirler limitli değil piyasadan olacağı için görece sığ tahtalara görece daha az portföy koyacağız. Aksi takdirde fiyat kaymaları olur ve evdeki hesap kadar para kazanılmaz.

4) Algoritmaya bağlanacak şeyi defalarca backtest yapıp, ondan sonra otomatik işleme almak gerekecektir. Mesela Supertrend üzerine kurulu bir al-sat stratejisinde hangi periyotların daha iyi çalışacağı hissesine göre değişir. Mesela THYAO'da kullanacağımız periyot ve indikatör parametresi aynı verimliliği TUKAS'ta vermeyebilir. Her hissenin fiyat hareketlerinde farklılıklar olabiliyor. Bu sebeple her hissenin optimizasyon testini yapmak gerekiyor. Bunu gözle bile farkedebilirsiniz, ancak sistem testi daha net sonuç verecektir.

5) Her gün seans saatlerinde bulunsanız da bulunmasanız da akşam durumu kontrol etmekte fayda olabilir. Mesela internet kesintisi sebebiyle işleminiz gerçekleşmeyebilir sistemin al-sat sinyali verdiği zamanlarda. Bu durumda olası internet kesintilerine bir çözüm bulmak lazım. Ya da uzunca bir süre tatile gideceksiniz ve her zaman sistemi kontrol etme durumunuz olmayabilir. O zaman ya bulut hizmetleri almak lazım ya da o zaman aralığında robotları durdurup manuel işlemlere dönmek gerekebilir.

Sonuçta içinizin rahat edebilmesi için bu işlemlere toplam portföyünüzün belki 10'da biriyle başlayabilirsiniz. Hisse Alım satım miktarını sabitlediğiniz için portföyünüzün diğer kısmına zaten bulaşmayacaktır. Emirler de sıralı gittiği için önce al ise sonra sat, sonra al sırasıyla gideceği için portföyünüzün diğer kısmını yine etkilemeyecektir.

Sisteme inanmadan bu işe girmemek lazım. Önce görsel olarak kurmayı planladığınız indikatörleri manuel olarak istediğiniz hissede nasıl çalıştığını gözlemleyiniz. kafanıza yatmayanı zaten sistem testine tutmanıza da gerek olmaz.