Biraz istatistik yapalım, hissenin varyansını standart sapmasını ve yıllık volatilitesini hesaplayıp önümüzdeki 1 yılda hangi marjlar arasında hareket edebileceğine bakalım:
Son 10 günlük kapanışlar:
18.71 18.57 18.31 17.74 17.05 16.65 17.03 16.98 15.55 15.06
Bunların toplamı=171.65
Ortalaması=171.65 : 10=17.165
1. Fark=18.71-17.165=1.545
2. Fark=18.57-17.165=1.405
3= 1.145
4= 0.575
5= 0.115
6= 0.515
7= 0.135
8= 0.185
9= 1.615
10 = 2.105
Bunların karelerinin toplamı=2.39+ 1.97+ 1.31+ 0.33+ 0.01+ 0.27+ 0.02+ 0.04+ 2.61+ 4.43=13.38
Elimdeki nakidi PP fonunda tutuyorum ve sadece ayağıma fırsat geldiğinde kısa vadeli gir-çık yapıyorum. Tüm TL portföyüm 30.4.2025 vadeli Forward dolar alım (43 TL) sözleşmesi ile hedge'lenmiştir.
Yer İmleri