Sistem Karşılaştırma 2

[Tiberius]

Ümit Hocam Twitter'dan dürtünce bir uğrayayım dedim. Ayrı kaldığım zamanı özetleyecek olursam :

Aslında idealde yapmayı planladığım sistematiği oturtmuştum, 3+ sistem ile uçmayan kaçmayan ama düzenli getiri sağlayabilen, basit bir para yönetimi algoritmasını da barındıran sistemler bütünü.

Bunun ötesinde deep learning/yapay zeka tarafında bir şeyler yapmak için işimi görecek kadar python öğrendim. ufaktan bir şeyler geliştirip test etmeye başlıyordum ki, Aileye yeni bir ufaklık katıldı, sonrasında mevcut işimden çok daha dolgun ücretli ama daha yoğun orta kademe yönetici pozisyonunda bir işe geçtim. aileye vakit, işe vakit derken, hayata yeni bir çeki düzen vermek zorunda kaldım. Bazı şeylere daha az vakit kalır oldu. O yüzden çok uğrayamadım buralara. python işlerini de yarıda kesmek zorunda kaldım.

Robotlar kenarda çalışmaya devam eti, uçmadı ama düzenli getiri sağladı. kriterlerim kabaca şöyleydi: yılın min. 9 ayını karda kapatması, maxdd %25, ortalama aylık nominal getiri min %4, (yıllık %60) pf>1.45 .

Max kaldıraç 6, ortalama kaldıraç 2.5 ile böyle devam etti.

Bu aşamada bakınca ortada olmadığım süre boyunca oluşturduğum sistematik optimize ettiğim (2007-2014) verinin altında getirmiş, ancak yukarıda saydığım performans kriterlerimi sağlamış. Yani "ovefit" diyoruz ya sürekli, overfit olmamış diyebiliriz. "better than random" bir sonuca ulaşmışım, düzenli getiri sahibi olmuşum.

Önümüzdeki 6 ay boyunca yeni bir şeyler için uzun vakit ayırmam zor gibi görünüyor ama sonrasında inşallah yine geliriz buralara. Ama Ykoc hocam sağolsun hatırlattı, arada bir selam vermeye sohbete geleyim. Üstadların yeni gelen arkadaşların hepsine selamlar.

Gerçekten değerli ve iz bırakan paylaşımlar yapmıştın.
Hoş geldin üstat.

[hamza sütbıyık]

ardışık zarar kaç olmuş .. ne kadar vadede kaç işleme girmiş sisteminiz ... max dd % 25 başlangıç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmişte ne olmuşa bakılıp sistem oluşturulsa bile , gerçek işlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam değil mi )

[modidedo]

ardışık zarar kaç olmuş .. ne kadar vadede kaç işleme girmiş sisteminiz ... max dd % 25 başlangıç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmişte ne olmuşa bakılıp sistem oluşturulsa bile , gerçek işlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam değil mi )

Sanırım yanlış anlaşılmış. Bahsettiklerim performans kriterleriydi. Geçmiş verilerle elde ettiğim sonuçlar değil, gerçek işlemlerdeki en kötü beklentilerim diyelim. MAXDD 4 kaldıraç için max %25 hedefledim, son 2 yıla yakın zamanda reelde yüzde 14-15 civarı MAXDD yaşadım.

Bir de sistem konusuna odaklanmıyorum. Beklentimin yıllık yüzde 3-5 olduğu sistemim var misal ama korelasyon açısından o kadar başarılı ki genel getiri eğrimi iyileştiriyor. O yüzden onu da kullanıyorum. Getiri eğrisinin pürüzsüzlüğü ve sistemlerimin overfit olmaması ilk hedefim, sonrasında getiriyi maksimize etme hedefindeyim.

%25 MAXDD tek kaldıraçla kabaca yüzde 6 gibi bir rakama denk gelir. Yine Tek kaldıraç baz alınırsa son 2 yılda Gerçekleşen MAXDD yüzde 3.6 civarı denebilir. Yüzde 3.6 yada 6 kabul edilebilir rakamlar. Daha fazla risk/getiri daha fazla kaldıraç. Kaldıraç konusu başka bir tercih, bunun parametreleri de farklı (seni zora sokacak bir parayla mı yapıyorsun? Başka gelirin var mı?, ne kadar zarara katlanabilirsin, Bu işe ayırdığın para 10.000 usd mi?, 100.000 usd mi ? 10.000.000 usd mi ? Vb)

[erhanacikgoz1]

Siatemlerin islem yapmadigi piyasa ne guzel piyasaymis

[adov]

Merhabalar
İsmim Ekrem, Algoritmik trading işini son 1 senedir yapıyorum. Bu formun arşivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliştiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalıştığım yazılım firmasını bıraktım sadece bu işe odaklandım. uzun zamandır arşivden takip ettiğim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadların tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

[KOSA]

Merhabalar
İsmim Ekrem, Algoritmik trading işini son 1 senedir yapıyorum. Bu formun arşivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliştiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalıştığım yazılım firmasını bıraktım sadece bu işe odaklandım. uzun zamandır arşivden takip ettiğim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadların tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

Çok şey yazardım ama insan bilmediğini, bilmeden öğrenemezmiş, ne desem nafile belki bende bilmiyorum. Hoşgeldin.

[NUTCRACKER]

Merhabalar
İsmim Ekrem, Algoritmik trading işini son 1 senedir yapıyorum. Bu formun arşivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliştiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalıştığım yazılım firmasını bıraktım sadece bu işe odaklandım. uzun zamandır arşivden takip ettiğim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadların tecrübesinden yaralarlanmak istedim.

Hoşgeldiniz, uzun ve zorlu bir yola çıkmışsınız umarım beklentilerinizi karşılarsınız.
Yeterli sermaye, gerekli özveri ve emekle, özellikle sabırla ve aşırı olmayan tatlı bir hırsla güzel şeyler yapabilirsiniz.
Teorik olarak kazancın sınırının olmadığı bir piyasadasınız/dünyadasınız.

BOL ŞANŞ...

Bu arada son 1 yılda sistemlerinizin gerçek getirileri nasıl tatmin edicidir ki çalıştığınız yeri bırakıp bu işe kanalize olmuşsunuz, yeni başlayan ya da başlayacak arkadaşlara yol göstermesi açısından yaşadıklarınızdan ve sistemlerinizden bahsedebilir misiniz biraz ?

[adov]

Teşekkür ederim. Hikaye hızlıca şöyle, Yazılımda Uzmanlık alanım Web'de bot/Robot işlemleri bir arkadaşımın "ya sen zaten bot yazıyorsun. algoritmik trade işine girsene" demesi ile başladı. Bende ben zaten bu işi yapıyorum anasını ağlatırım diye başladığım yerden geçen 6 ayda benim anam ağladı fark ettimki yazılım konusunda bir şey bilmek farklı bu dünyada yazılım ile bir şey yapmak farklı. Tekniğim hiç yoktu. Ahmet mergen Teknik analiz eğimi aldım. amazon'a üye oldum ilgili kitapları okudum. twitterda bazı arkadaşları takip ettim. son 4 aydan beride düzenli kar elde ettim.6 ay içinde Bu olaya bakış açım, parayı burda vururumdan, Her ay Ortalama maaşım kadar bir rakkam alsam işleri robot yaptığı için kendime zaman ayırabilirim. Bunun maddi değeri daha fazla bakış açısına geldi. ama hala forumları okuduğumda geride bazen bir şeyleri çok hızlı atladığım hissine kapılıyorum.
Sisteme gelince ben düz mantıkla olaylara bakan biriyim. Borsa çıkması için ne lazım? para. hangi kağıtlara para girişi lazım? borsanın ağırlığı olan hisseler neler? bu soruların cevaplarına konsantre olduğum bir sistem yazdım. Vadeli endeks tarafındayım yakın zamanda hisse tarafına geçeceğim. Durum merkezde budur

sistem1.jpg

sistem2.jpg

Yanlız şunu bilmiyorum bende 1 dk sistemimde geriye dönük 2 yada 3 ay test edebiliyorum oysa arkadaşların attığı resimlerden 1 yılı test edeni gördüm. Nasıl yapıyorsunuz?