Sistem Tester Ve DeĞİŞİk Denemeler

[KamburAbbas]

Arkadaşlar ben bu metastock da sistem testerdeki her türlü formülü haftalık günlük ve dakikalık test ettim(power points ve trade oracle dahil) hiç biri IMKB 100 grafiğinde al ve tut'a oranla daha fazla kazandırmadı.sizde komisyonlar ve vergiler düşüldüğünde al ve tut' a oranla belirgin fark atan test edilmiş bi sistem varmı

[KamburAbbas]

Fakat powerpoint contrarian adlı sistem yılda yüzde ortalama 1500 kazandırmış
explorer sonuçlarını veriyorum lütfen bu sonuçları yorumların ve düşüncenizi yazın

Summary
pp+ :: Contrarian IMKB-ULUSAL 100 (.XU100)
Simulation Date 29.10.2006 15:14:32 2000 Daily Bars 01.10.1998 Through 27.10.2006 (2948 Days)


Performance
Profit $12684979.31
Performance 12684.98 %
Annualized Performance 1570.56 %
Buy & Hold Profit $1813894.03
Buy & Hold Performance 1813.89 %
Buy & Hold Annualized Performance 224.58 %

Trade Summary
Total Trades 40
Trade Efficiency 7.64 %
Average Profit/Average Loss 5.90


Profitable Trades
Total 20
Long 20
Short 0

Average Profit $763691.17
Highest Profit $2908415.69
Lowest Profit $43465.99
Most Consecutive 6


Unprofitable Trades
Total 20
Long 20
Short 0

Average Loss $-129442.21
Highest Loss $-760210.96
Lowest Loss $-2772.01
Most Consecutive 4


Maximum Position Excursions
Long Favorable $4541399.74
Short Favorable $0.00
Long Adverse $-891042.85
Short Adverse $0.00


Trade Efficiency
Average Entry 70.59 %
Average Exit 37.05 %
Average Total 7.64 %

Average Long Entry 70.59 %
Average Long Exit 37.05 %
Average Long Total 7.64 %

Average Short Entry 0.00 %
Average Short Exit 0.00 %
Average Short Total 0.00 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 599.32 %
Profit/Loss Index 83.05 %
Reward/Risk Index 100.00 %

Accounting
Initial Equity $100000.00
Trade Profit $15273823.42
Trade Loss $-2588844.12
Commissions $497957.96
Interest Credited $0.00
Interest Charged $0.00
Final Equity $12784979.31
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $12784979.31
Lowest Account Balance $753.92
Highest Portfolio Value $12814072.42
Highest Open Drawdown $-197.13
Highest Closed Drawdown $0.00


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 75
Longest Trade Length 188
Shortest Trade Length 19
Total Trade Length 1509


Unprofitable Timing
Average Trade Length 16
Longest Trade Length 54
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 320


Out of Market Timing
Average 4
Longest 53
Total 171

bu sonuçları yorumlayacak biri varmı

[mondas]

PP contrarian aldatmacalı sistem bana göre. Baktığınızda iyi noktalardan al-sat sinyali üretmiş gözüküyor ama verileri silip al veya sat sinyali verdiği güne döndüğünüzde bir bakıyorsunuz ki sinyal yok! Fiyatlar yükseldiğinde geçmişe dönüp orda bir noktaya al sinyali koyuyor, düştüğünde de tersi. Benim gözlemlediğim bu. Pek beğenmedim.

[KamburAbbas]

PP contrarian aldatmacalı sistem bana göre. Baktığınızda iyi noktalardan al-sat sinyali üretmiş gözüküyor ama verileri silip al veya sat sinyali verdiği güne döndüğünüzde bir bakıyorsunuz ki sinyal yok! Fiyatlar yükseldiğinde geçmişe dönüp orda bir noktaya al sinyali koyuyor, düştüğünde de tersi. Benim gözlemlediğim bu. Pek beğenmedim.

sayın mondas yanılıyorsunuz bakın zararlar kısmına 700000 dolar zarar ettiği işlem var sonradan düzeltmiyor.diğer taraftan 20 işlemde zarar var ve 4 kez ardarda kaybettirmiş. Bu sistem equisin pazarladığı bi sistem sanmam numara yapsınlar

[mondas]

sayın mondas yanılıyorsunuz bakın zararlar kısmına 700000 dolar zarar ettiği işlem var sonradan düzeltmiyor.diğer taraftan 20 işlemde zarar var ve 4 kez ardarda kaybettirmiş. Bu sistem equisin pazarladığı bi sistem sanmam numara yapsınlar

Ben expert advisor da kendim test etmiştim. Expert advisor bölümünden PP contrarian attach ederek kendiniz deneyin birde. Geçmişte sinyal vermiş gözüktüğü bir güne verileri silerek dönüş yapıp sinyal gelip gelmediğine bakın. (tabii orjinal verilerinizi yedekleyerek- the downloader açarak tek tek veya topluca günleri silebilirsiniz-)

[halojen]

işe yarar bir sistem olsa zaten herkesin ulaşabileceği bir durumda olmazdı... bu tip sistemler para tuzağından başka birşey değildir...

[KamburAbbas]

şu akbank da al ve tut yıllık yüzde 600 kazandırmış ama hiç bir sistem yıllık yüzde 200 ü geçemedi

çok ilginç gerçekten

[mondas]

şu akbank da al ve tut yıllık yüzde 600 kazandırmış ama hiç bir sistem yıllık yüzde 200 ü geçemedi

çok ilginç gerçekten

Akbank almış olsaydınız ve %200 artmış olsaydı %600 yapabilir diye tutar mıydınız yoksa satar mıydınız :) birde bu yönü var...

[PAŞA]

Sn.Kamburabbas ,
Sn.Mondas haklı...System Tester'da elde ettiğiniz sonuç ,testi uyguladığınız son gün için geçerli.Her yeni gün ve testte ,tekrar en iyi optimizasyonu yapar...
Yani ,X hissesi ,bugün yaptığınız testte ,diyelim ki senelik %600 kazanç sonucu veriyor...Ve diyelim ki en son 1 ağustosta 3000 den al vermiş...
Aynı testi 1 ay sonra yaptığınızda ,bu defa al sinyalinin 1 ağustosta değil ,mesela 10 temmuzda 2200 liradan gelmiş olduğunu göreceksiniz..Ve mesela belki de 30 temmuzda 2900 den sat vermiş olacak...
Yani yaptığınız test ve bulduğunuz sonuç ,testi yaptığınız gün için geçerli...

[mondas]

Evet Sn. Pasalet doğru diyorsunuz.

Bir de işin psikoloji yönü var , sistemler sizi disipline ediyor. Hangi durumda ne yapacağınızı biliyorsunuz ve paniğe kapılmıyorsunuz. En kötü sistem bile sistemsizlikten iyidir derim:tamam:

[amirim]

Evet Sn. Pasalet doğru diyorsunuz.

Bir de işin psikoloji yönü var , sistemler sizi disipline ediyor. Hangi durumda ne yapacağınızı biliyorsunuz ve paniğe kapılmıyorsunuz. En kötü sistem bile sistemsizlikten iyidir derim:tamam:

sayın mondas, ben daha yeni metastock ile tanıştım bana hangi sistemi önerirsiniz??? ve nasıl yapabilirim?? formüllerden falan bahsediliyor nereye nasıl yazacağı? hisseleri nasıl taratacağım?? bu konuda bilgi verirseniz sevinirim....
saygılarımla

[trendci]

Arkadaşlar bende matriks derinlik programı var teknik analiz bölümünde system tester, explorer ve expert advisor gibi bölümler var fakat ben bunları kullanmasını hiç bilmiyorum. Bu konularda bana yardımcı olabilecek kimse varmı acaba? önerebileceğiniz web sayfası yada kitap da olabilir.
Şimdiden teşekkürler

[KamburAbbas]

uzun süredir kısa vadeli bi sistem arıyordum şu altda denediğim sistem güzel sonuçlar verdi(seanslık bazda)
alış koşulu:Cross(c,mov(mp(),opt1,s))

satış:Cross(mov(mp(),opt2,s),c)

sistem hatalı görünmekle birlikte süper sonuçlar verdi.
mesela IMKB 100 İÇİN
Summary
<New System> IMKB-ULUSAL 100 (.XU100)
Simulation Date 12.11.2006 19:39:34 4000 60 Minute Bars 01.10.1998 12:00 Through 06.11.2006 16:00 (2958 Days)
Optimized System

Performance
Profit $4949554.36
Performance 4949.55 %
Annualized Performance 610.75 %
Buy & Hold Profit $1766826.37
Buy & Hold Performance 1766.83 %
Buy & Hold Annualized Performance 218.02 %

Trade Summary
Total Trades 161
Trade Efficiency 0.93 %
Average Profit/Average Loss 2.70


Profitable Trades
Total 76
Long 76
Short 0

Average Profit $111131.34
Highest Profit $641409.18
Lowest Profit $101.21
Most Consecutive 7


Unprofitable Trades
Total 85
Long 85
Short 0

Average Loss $-41134.44
Highest Loss $-437187.57
Lowest Loss $-2078.80
Most Consecutive 6


Maximum Position Excursions
Long Favorable $861298.31
Short Favorable $0.00
Long Adverse $-692496.43
Short Adverse $0.00


Trade Efficiency
Average Entry 53.39 %
Average Exit 47.54 %
Average Total 0.93 %

Average Long Entry 53.39 %
Average Long Exit 47.54 %
Average Long Total 0.93 %

Average Short Entry 0.00 %
Average Short Exit 0.00 %
Average Short Total 0.00 %

Performance Indices
Buy & Hold Index 180.14 %
Profit/Loss Index 58.60 %
Reward/Risk Index 100.00 %

Accounting
Initial Equity $100000.00
Trade Profit $8445981.66
Trade Loss $-3496427.29
Commissions $1114934.86
Interest Credited $0.00
Interest Charged $0.00
Final Equity $5049554.36
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $5059955.38
Lowest Account Balance $117.34
Highest Portfolio Value $5223570.92
Highest Open Drawdown $-198.50
Highest Closed Drawdown $0.00


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 30
Longest Trade Length 108
Shortest Trade Length 2
Total Trade Length 2287


Unprofitable Timing
Average Trade Length 10
Longest Trade Length 45
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 860


Out of Market Timing
Average 5
Longest 22
Total 853


Optimization Variables
OPT1 5.00
OPT2 23.00
OPT3 N/A
OPT4 N/A
OPT5 N/A
OPT6 N/A
OPT7 N/A
OPT8 N/A
OPT9 N/A
OPT10 N/A


KOMİSYON ÇIKINCA YÜZDE 600 YILLIK KAZANDIRIYOR

[KamburAbbas]

keza akbank için

Summary
<New System> AKBANK (AKBNK)
Simulation Date 12.11.2006 19:46:32 4000 60 Minute Bars 01.10.1998 12:00 Through 06.11.2006 16:00 (2958 Days)
Optimized System

Performance
Profit $3590512.87
Performance 3590.51 %
Annualized Performance 443.05 %
Buy & Hold Profit $5070819.55
Buy & Hold Performance 5070.82 %
Buy & Hold Annualized Performance 625.71 %

Trade Summary
Total Trades 202
Trade Efficiency -0.70 %
Average Profit/Average Loss 2.24


Profitable Trades
Total 88
Long 88
Short 0

Average Profit $96971.12
Highest Profit $644487.50
Lowest Profit $1593.92
Most Consecutive 6


Unprofitable Trades
Total 114
Long 114
Short 0

Average Loss $-43359.17
Highest Loss $-691947.33
Lowest Loss $-593.78
Most Consecutive 10


Maximum Position Excursions
Long Favorable $932074.45
Short Favorable $0.00
Long Adverse $-906641.70
Short Adverse $0.00


Trade Efficiency
Average Entry 53.83 %
Average Exit 45.47 %
Average Total -0.70 %

Average Long Entry 53.83 %
Average Long Exit 45.47 %
Average Long Total -0.70 %

Average Short Entry 0.00 %
Average Short Exit 0.00 %
Average Short Total 0.00 %

Performance Indices
Buy & Hold Index -29.19 %
Profit/Loss Index 42.08 %
Reward/Risk Index 99.99 %

Accounting
Initial Equity $100000.00
Trade Profit $8533458.76
Trade Loss $-4942945.88
Commissions $1058976.02
Interest Credited $0.00
Interest Charged $0.00
Final Equity $3690512.87
Open Positions $0.00


Account Variation
Highest Account Balance $3804577.89
Lowest Account Balance $0.46
Highest Portfolio Value $4042907.43
Highest Open Drawdown $-199.60
Highest Closed Drawdown $0.00


Account Events
Margin Calls 0
Overdrafts 0


Profitable Timing
Average Trade Length 22
Longest Trade Length 75
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 2012


Unprofitable Timing
Average Trade Length 10
Longest Trade Length 45
Shortest Trade Length 1
Total Trade Length 1213


Out of Market Timing
Average 3
Longest 14
Total 775


Optimization Variables
OPT1 4.00
OPT2 20.00
OPT3 N/A
OPT4 N/A
OPT5 N/A
OPT6 N/A
OPT7 N/A
OPT8 N/A
OPT9 N/A
OPT10 N/A


yüzde 400 sistemler içinde şu ana kadar gördüğüm en başarılı sonuç

[KamburAbbas]

fakat önemli bi sorun var
fiyat kısa vadeli ortalamayı geçince sistem al veriyor fakat güçlü bi düşüş trendinin düzeltmesinde sistem al veriyor sonra fiyatlar gene düşüyor siz fiyatın uzun vadeli ortalamayı kesmesini bekliyorsunuz ve bu zararı büyütüyor.buna rağmen sistem verimi çok iyi
acaba tecrübeli arkadaşların eleştiri ve katkısı ne olabilir

[Bear_Bull]

Favori indikatörlerinizle yazdığınız Mekanik sistem ile x30 senetlerini son 4 yıl (1000 gün) teste tabi tuttuğunuzda tüm senetlerde getiri elde edebiliyor musunuz?
her senede ayrı (opt li ) sistem yapmadan, yazdığınız tek sistem ile başarı yüzdesi nedir?

sistemin detayını değil sadece sistem test sonuçlarını resim olarak paylaşır mısınız?

örnek.
Basit bir MOV lu sistem sonuçları

http://666kb.com/i/c1segp2rkpplddj7r.png

http://666kb.com/i/c1segp2rkpplddj7r.png