Türev Piyasa Riskleri

[Lyrklaunavan]

Selamlar,

Cogu insan Vadeli Piyasaların, Foreks Piyasalarının, Varant ve Opsiyon araçlarının kaldıraçtan dolayı çok kar getirdiğini düşünmesine ragmen diğer taraftan bunun ne kadar hasara yol açabileceğini göremiyor yada görmemezlikten geliyor.
Bu başlık altında kaldıracın ne kadar büyük yıkımlara yolaçabileceğini gösteren ibretlik durumları paylaşmak istiyorum. Bir kişiyi bile uçurumun kıyısından döndürebilirsek ne mutlu...

NOT: Dünkü isvicre Frankının hareketinden sonra bu topigi acmaya karar verdim. Sizlerde başınızdan geçen olayları, internetten okudugunuz olayları buraya yazabilirseniz sevinirim. (Linkleri verilen bazı topikler İngilizce. Eğer çevrilmesini isterseniz o kısmı not olarak atarsanız memnuniyetle çevirebilirim.)


Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz, hepsini kendimiz yapacak kadar vaktimiz ve paramız yok.

[Lyrklaunavan]

Dün Isvicre Frankı Dolar karşısında %40 a yakın oranda değer kazandı.

FXCM is in trouble...

*FXCM: CLIENTS EXPERIENCED SIGNIFICANT LOSSES AFTER SNB MOVE
*FXCM: NEGATIVE EQUITY BALANCES OWED TO FXCM ABOUT $225M
*FXCM: MAY BE IN BREACH OF SOME REGULATORY CAPITAL REQUIREMENTS
*FXCM DISCUSSING ALTERNATIVES TO RETURN CAPITAL TO PRIOR LEVELS
FXCM an online provider of forex trading and related services worldwide, announced today due to unprecedented volatility in EUR/CHF pair after the Swiss National Bank announcement this morning, clients experienced significant losses, generated negative equity balances owed to FXCM of approximately $225 million.


Kaynak:
http://www.zerohedge.com/news/2015-01-15/2-fx-brokers-suffer-significant-losses-after-snb-surprise-breach-regulatory-capital-

Çevirisi:

FXCM nin başı belada...

-İsviçre Ulusal Bankasının son hareketinden sonra müşteriler büyük kayıplar yaşadı.
-Eksi hesapların FXCM ye borcu 225 Milyon Dolar.
-Düzenleyici para kuralları ihlal edilmiş olabilir
-Anaparayı eski seviyesine getirmek amacıyla alternatifler tartışılıyor

FXCM forex ticareti yapan dünya çapında bir aracı kurumdur.

[Lyrklaunavan]

Adam 2 haftada hisse opsiyonundan 400 bin dolar kaybetmiş.

Kaynak:

http://www.elitetrader.com/et/index.php?threads/ive-lost-400k-the-last-2-months-im-quitting.71919/

[Lyrklaunavan]

Bu topikte OP insanlara günlük bazda en fazla ne kadar kaybettigini sormuş. Cevaplar çok ilginc.

Kaynak:

http://www.elitetrader.com/et/index.php?threads/what-is-the-worst-one-day-loss-you-ever-had.74408/

[Lyrklaunavan]

Burda 100 milyon dolar ve üzeri tarihin en büyük kayıplarının listesi var.

Kaynak:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses

[emrehan]

Hayırlı olsun.

[Lyrklaunavan]

Hayırlı olsun.

Tesekkürler.

[priceless]

paylaşımlarınız için teşekkürler

[Lyrklaunavan]

http://i.imgur.com/vlkX1ay.png (http://imgur.com/vlkX1ay)

Dünkü Franktaki hareket. USDCHF Longdasınız ve bu şekilde bir hareket gelseydi ne şekilde korunabilirdiniz?

ÇÖZÜM 1: StopLoss? Hayır. Bu durumda bizi StopLoss bile kurtaramazdı. Market emri verdiyseniz eger 50 pip altına stop loss koyduysanız bile 2000 3000 pip tersten gerçekleşme ihtimali var ki aşağıda linkini verdiğim forumda da bir çok insanın emri bu şekilde gerçekleşmiş.

Kaynak:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=521848

ÇÖZÜM 2: Düşük kaldıraç? Peki bu kadar düşük kaldıraçla girince kaldıracın ne anlamı kalıyor? Ya da bu kaldıraçlı piyasaların ne anlamı var o zaman?

ÇÖZÜM 3: Büyük kararların alınmak üzere olduğu günlerde beklenti ne olursa olsun flat kalmak. İsviçre Ulusal Bankasının bir karar vereceği bilinmesine rağmen bu kadar beklenmedik bir karar çıkma olasılığını analistler %1 olarak görüyorlar. Ancak %1 lik ihtimal gerçekleşiyor.

Açıkçası yukardaki hareketten sizi hangi aracın hangi yöntemin koruyacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Geleneksel yöntemler devre dışı. Yüksek kaldıraçla girildiyse birde pozisyona iflas kaçınılmaz.

[Lyrklaunavan]

paylaşımlarınız için teşekkürler

Tesekkürler.

[palar]

bu fx piyasalarına girmek için vobta antreman yapıyoruz . bu arada rubledeki hareketlerde sertti bildiğim kadarıyla işleme kapatıldı sonra. bir arkadaş 70 bin dolar kazandı rublede oynayarak

[Lyrklaunavan]

bu fx piyasalarına girmek için vobta antreman yapıyoruz . bu arada rubledeki hareketlerde sertti bildiğim kadarıyla işleme kapatıldı sonra. bir arkadaş 70 bin dolar kazandı rublede oynayarak

Açıkçası Forex in Vadeli piyasalar kadar derinliğinin olmadığını düşünüyorum.
Vadelide hiç olmazsa kademeleri görme imkanı var. Forex te bu da yok. Market Stop emri verirsen eğer ve ilk alıcı 1000 pip aşağıda ise (özellikle geceleri) o fiyattan ancak çıkabilirsin. Eger ille de Forex diyorsan EURUSD daha likid bir pair gibi geliyor.

15 Aralıktaki rubledeki hareket
15 Ocaktaki franktaki hareket

Birer aylık arayla patlatıyorlar. Sıra hangisinde acaba?


http://i.imgur.com/vlkX1ay.png (http://imgur.com/vlkX1ay)
http://i.imgur.com/Dz89sbG.png (http://imgur.com/Dz89sbG)

[uufuk]

Dostum,çok çok önemli bir konuyu ele almışsın teşekkürler.

[Lyrklaunavan]

Dostum,çok çok önemli bir konuyu ele almışsın teşekkürler.

Tesekkurler Sn.uufuk

Değerli katkılarınızı bekleriz.

[Lyrklaunavan]

Eger bakiye eksiye gecerse (Borcunuz olursa aracı kuruma) aracı kurum parayı sizden mi isteyecek?
Bakiye eksiye gecmeden kendisi otomatik olarak likide etmek zorunda değil midir?

Bu konuda sözleşmeye bakan oldu mu hiç? Aydınlatabilirseniz sevinirim.

NOT: Margin Call dan bahsetmiyorum. Extrem hareketler oluduğu takdirde MC a dahi zaman kalmayabilir. Sen likide edemeyebilirsin. Aracı kurumun likide edemeyebilir. Bir hayli eksiye gecebilirsin. Bu durumda nasıl bir prosedür uygulanıyor? Mesela endeks açılışta 20bin puan düştü. 10 kontrat longdaydınız. Full kaldıraçtasınız. Bakiyeniz eksiye düştü. Aracı kurum likide etmesi gerekmiyormuydu %75 e düşünce otomatik olarak?
Bu durumda yatırımcıların hiç bir koruması yok mu?

[MESUTK]

başlık hayırlı olsun.

( diğer konudan halen dönüş gelmedi )

[Lyrklaunavan]

başlık hayırlı olsun.

( diğer konudan halen dönüş gelmedi )

vay Mesut Hocam. Sagolasın. Katkılarınızı beklerim.

[Lyrklaunavan]

http://forexillustrated.com/panic-over-the-swiss-franc-who-are-the-winners-losers-and-why-the-francogeddon-happened/

İsviçreliler %30 karı almak için kuyruğa girmişler. ATM lerde Euro kalmamış.

[thebaboli]

Dostum,çok çok önemli bir konuyu ele almışsın teşekkürler.

Ufuk abime katılıyorum çok faydalı ve güzel bir konu.

Eline sağlık Sn.Lyrklaunavan hayırlı olsun.

[Lyrklaunavan]

Ufuk abime katılıyorum çok faydalı ve güzel bir konu.

Eline sağlık Sn.Lyrklaunavan hayırlı olsun.

Sn.theBaboli teşekkürler... Değerli katkılarınızı beklerim. İyi akşamlar...

[erhanacikgoz1]

önemli bir konuya parmak basılmı bu pıyasaların rısklerının farkında olmak lazım.

Başlık hayırlı olsun.

Yeni yıla gırdıgımız ıcın geçmişi göremiyorum ancak 2 haftada %50 para kaybettim. Vobta ve bu rakam yaklasık 100 bın tl cıvarında. oldu.

Diyeceğim o ki kaldıraçlı pıyasa hızlı yasatır hızlıda oldurur. egerkı manuel ıslem yapılıyorsada kaldırac yüksek tutuluyorsa sadece emın olunan noktalarda işlem yapılmalı. kaldıracı düşük tutarak gunluk trade edilebilir. Ve kaldıraçlı pıyasalarda kazandıgın parayı cebe ındıreceksın. lota cevırırsen yerınde sayma ıhtımalın cok cok yuksek.


Ben yukarda anlattıklarına farklı bır bakış acısı getireyim dedim.

Yukardaki tarz durumlardan ıllede kurtulmak zorunda deılsın aslına bakarsan peki neden. Bu iş bir ticaret aslında kazanmak ıstıyorsan kaybetmeyide göze alacaksın.

Oncelıkle yukarıda durum sizce pıyasalarda kay ayda kac yılda bır denk gelen bırsey ? bu kadar boş hacımsız gaplı bır dusus.

Kaç yılda bır başınıza gelebılır. Başarlı bir trader o gunu yasayıncaya kadar çoktan para kazanmış olur. orada terse kalsa dahi en kotu ıhtımalle kardan zarar ederdi.

Başarılı bir trader sadece iyi noktalarda al sat yapabılmek degildir. Para yönetimini de iyi yapmak gerekir örnegın kazandıgın paranın bır kısmını sermayeye bır kısmına ise rısksız yatırım araçlarına yoneltmek gıbı.

Sonuç olarak yukardaki grafiklerdeki durumu yaşama ihtimalimiz çok düşüktür. BU kapsamdada eğer Para yönetımını dogru yapilen bir trader isek. muhtemel zararımız sadece kardan zarar olarak kalacaktır.

Eğer daha bu işe yenı başlamışsanda ve cok cokta temkınlı bır yatırımcı ısen her acıklamada flatta kalabılır veya rısklerı farklı enstrumanlara dagıtarak bu tarz rısklerden nısbeten daha az zarar gorursun.

[Lyrklaunavan]

Gecmis olsun.

Acikcasi daha gecen sene Haziran ayinda VOB da 14bin puanlik volalite yasamisiz. Longta kalanlarin margin call lari yankilanmistir eminim. 15 Aralik 2014 Ruble, 15 Ocak 2015 Frank ta da. 15 Subatta baska birsey olamayacaginin garantisi yok.

http://i.imgur.com/tfbTAtg.png (http://imgur.com/tfbTAtg)

[Lyrklaunavan]

"A dumb man never learns. A smart man learns from his own failure and success. But a wise man learns from the failure and success of others."

Ahmak bir adam hic bir zaman ders cikarmaz. Akilli bir adam kendi basarisizligindan ya da basarisindan ders cikarir. Bilge adam ise baskalarinin basarisizliklarindan ve basarilarindan ders cikarandir.

[Lyrklaunavan]

PIYASALARDA PARA KAYBETMEMENIN YOLLARI------------------------------

Piyasalar akil oyunudur. Para kazanmak sabir ve ruhsal kuvvet gerektirir. Insan psikolojik tuzaklarin farkinda olmadigi muddetce tuzaklara dusebilir. Hatta farkinda bile olsa bu tuzaklarin ustesinden gelmek zordur.

Dusunme seklinizin pratik ve iyi hesaplanmis oldugu zamanlarda bile etrafinizdaki dusuncenize ters davranan insanlarin olmasi
zorluk olusturur. Insanlarin psikolojik olarak manipule edilmesine sebep olan etmenler asagida sayilmistir.

Kendinizi hicbirsey iyi gitmiyorken iyi olduguna inandirmak---------------------------

Pozisyon zarar yaziyorken kendi kendine aslinda herseyin iyi oldugu, bu zararin sadece fiyatta bir duzeltmeden ibaret olduguna inandirmaktir. Bu sekilde dusunen kisi aslinda hissenin tekrar yukselecegini cunku sirketin iyi durumda oldugunu ve ulke ekonomisinin parlak olduguna kendini inandirir. Halbuki hissenin kisa donem fiyati ile ne sirketin ne de ulke ekonomisinin alakasi vardir.
Hisse alimiyla ilgili verdigi kararin hata olmadigina kendini ikna edebilmek icin cesitli yontemler bulacaktir. Bunun sebebi pozisyondan zararla cikmak istememesidir.

Yatiriminiza zaten batmis gozuyle bakin----------------------------------

Yatirim icin ayirdiginiz paraya malvarliginizin bir parcasi olarak degilde zaten batmis para gozuyle bakmak daha uygundur. Bu sekilde bakmak zararin acisini azaltir. Bu sekilde bir bakis kolay degildir cunku zorlukla kazanilan paralarin zarar etmesini gormeyi kimse istemez.

Kaybeden ortak aramayin--------------------------------

Pozisyon zarar yaziyorsa insanlar etrafta sirf kendini rahatlatmak icin kendisi gibi kaybeden insanlar ararlar. Bulunca da sadece kendilerinin kaybetmedigi gercegi onlarda yaniltici bir rahatlamaya sebep olur. Bundan kensinlikle kacinilmalidir. Bu durumda insan kendi kendini manipule etmis olur. Insanlar ortaliktaki tek kurbanin kendileri olmasini istemezler, kendileri gibi kaybeden durumunda olanlari gormek isterler.

Kayiplarla yuzlesmekten kacinmayin - Gozardi etmeyin! -------------------------------------

Onemli bir mudahale gerekirken ihmal, cok pahaliya mal olabilir. Insanlarin usengeclik, tembellik, surekli ertelemeye meyilli olmak gibi bir egilimleri vardir. Bu egilimler ters pozisyonun sonucunu daha da kotulestirir.

Insanlar her zaman zarari realize etmekten kacinir ve sanki hic bir sey olmamis gibi davranir. Ancak derinlerde durumun hayli farkindadirlar ve alim satim kararini verdikleri icin pismandirlar. Ancak yanildiklarini kabul etmeye istekli degillerdir. Bu isi yapacak insan, hatasini kabul edebilmeli ve sonraki olanagi aramalidir. Bunu yapamayan insan piyasalarda para kaybetmeye mahkumdur.


Baskalariyla yarismayin - Kendi sinirlariniz icerisinde kalin!------------------------------

Birisi sizden daha cok para kazandiysa , ayni parayi kazanamadiginiz icin uzuntu duymamalisiniz. Herkesin degisik miktarlarda risk alma kapasiteleri vardir. Sizden daha fazla risk alan biri tabii ki daha fazla getiri saglayacaktir. Ayni sekilde kayiplari da sizinkilerden fazla olacaktir. Cim ote taraftan her zaman daha yesil gorunur. Bu tarz seylerden etkilenmeyip kendi portfolyonuza odaklanin.


Ustunluk Kompleksinden kacinin ----------------------------------

Ustuste kazanclardan sonra insanlarda televizyonlarda gordugu en iyi analistlerden bile daha zeki, daha ustun zekali olduguna dair bir ustunluk kompleksi olusabilir. Bu gayet dogal bir dusuncedir ancak bu dusunceden KACININ!

Bu dusunce size egemen olursa sadece ve sadece sizi asagiya ceker. Asiri guven sizi yok eder. Riskinizi artirmaniza sebep olur. Buda sizin sonunuzu hazirlar.


Kaynak:

http://analyzedstock.com/how-to-avoid-psychological-traps-and-not-lose-money.html

[erhanacikgoz1]

cok degerlı bılgıler teşekkür ederim. ;)

[thebaboli]

"A dumb man never learns. A smart man learns from his own failure and success. But a wise man learns from the failure and success of others."

Ahmak bir adam hic bir zaman ders cikarmaz. Akilli bir adam kendi basarisizligindan ya da basarisindan ders cikarir. Bilge adam ise baskalarinin basarisizliklarindan ve basarilarindan ders cikarandir.

3 yıldır türev piyasalarında sayılırım. Bunun yaklaşık 2 yılı ahmaklıkla geçti daha yeni yeni akıllanıyorum. Ahmaklık çok pahalı hiç kimseye önermem.


PIYASALARDA PARA KAYBETMEMENIN YOLLARI------------------------------

Piyasalar akil oyunudur. Para kazanmak sabir ve ruhsal kuvvet gerektirir. Insan psikolojik tuzaklarin farkinda olmadigi muddetce tuzaklara dusebilir. Hatta farkinda bile olsa bu tuzaklarin ustesinden gelmek zordur.

Dusunme seklinizin pratik ve iyi hesaplanmis oldugu zamanlarda bile etrafinizdaki dusuncenize ters davranan insanlarin olmasi
zorluk olusturur. Insanlarin psikolojik olarak manipule edilmesine sebep olan etmenler asagida sayilmistir.

Kendinizi hicbirsey iyi gitmiyorken iyi olduguna inandirmak---------------------------

Pozisyon zarar yaziyorken kendi kendine aslinda herseyin iyi oldugu, bu zararin sadece fiyatta bir duzeltmeden ibaret olduguna inandirmaktir. Bu sekilde dusunen kisi aslinda hissenin tekrar yukselecegini cunku sirketin iyi durumda oldugunu ve ulke ekonomisinin parlak olduguna kendini inandirir. Halbuki hissenin kisa donem fiyati ile ne sirketin ne de ulke ekonomisinin alakasi vardir.
Hisse alimiyla ilgili verdigi kararin hata olmadigina kendini ikna edebilmek icin cesitli yontemler bulacaktir. Bunun sebebi pozisyondan zararla cikmak istememesidir.

Yatiriminiza zaten batmis gozuyle bakin----------------------------------

Yatirim icin ayirdiginiz paraya malvarliginizin bir parcasi olarak degilde zaten batmis para gozuyle bakmak daha uygundur. Bu sekilde bakmak zararin acisini azaltir. Bu sekilde bir bakis kolay degildir cunku zorlukla kazanilan paralarin zarar etmesini gormeyi kimse istemez.

Kaybeden ortak aramayin--------------------------------

Pozisyon zarar yaziyorsa insanlar etrafta sirf kendini rahatlatmak icin kendisi gibi kaybeden insanlar ararlar. Bulunca da sadece kendilerinin kaybetmedigi gercegi onlarda yaniltici bir rahatlamaya sebep olur. Bundan kensinlikle kacinilmalidir. Bu durumda insan kendi kendini manipule etmis olur. Insanlar ortaliktaki tek kurbanin kendileri olmasini istemezler, kendileri gibi kaybeden durumunda olanlari gormek isterler.

Kayiplarla yuzlesmekten kacinmayin - Gozardi etmeyin! -------------------------------------

Onemli bir mudahale gerekirken ihmal, cok pahaliya mal olabilir. Insanlarin usengeclik, tembellik, surekli ertelemeye meyilli olmak gibi bir egilimleri vardir. Bu egilimler ters pozisyonun sonucunu daha da kotulestirir.

Insanlar her zaman zarari realize etmekten kacinir ve sanki hic bir sey olmamis gibi davranir. Ancak derinlerde durumun hayli farkindadirlar ve alim satim kararini verdikleri icin pismandirlar. Ancak yanildiklarini kabul etmeye istekli degillerdir. Bu isi yapacak insan, hatasini kabul edebilmeli ve sonraki olanagi aramalidir. Bunu yapamayan insan piyasalarda para kaybetmeye mahkumdur.


Baskalariyla yarismayin - Kendi sinirlariniz icerisinde kalin!------------------------------

Birisi sizden daha cok para kazandiysa , ayni parayi kazanamadiginiz icin uzuntu duymamalisiniz. Herkesin degisik miktarlarda risk alma kapasiteleri vardir. Sizden daha fazla risk alan biri tabii ki daha fazla getiri saglayacaktir. Ayni sekilde kayiplari da sizinkilerden fazla olacaktir. Cim ote taraftan her zaman daha yesil gorunur. Bu tarz seylerden etkilenmeyip kendi portfolyonuza odaklanin.


Ustunluk Kompleksinden kacinin ----------------------------------

Ustuste kazanclardan sonra insanlarda televizyonlarda gordugu en iyi analistlerden bile daha zeki, daha ustun zekali olduguna dair bir ustunluk kompleksi olusabilir. Bu gayet dogal bir dusuncedir ancak bu dusunceden KACININ!

Bu dusunce size egemen olursa sadece ve sadece sizi asagiya ceker. Asiri guven sizi yok eder. Riskinizi artirmaniza sebep olur. Buda sizin sonunuzu hazirlar.


Kaynak:

http://analyzedstock.com/how-to-avoid-psychological-traps-and-not-lose-money.html

Vob24 ve benzer yerlerde neden "şort kardeşliği", "makro ve/veya siyasi nedenlerle düşüş bekleme", "hiç kaybetmeyenler" vs gibi durumların oluştuğunu anlatan müthiş bir yazı olmuş elinize sağlık.

Ayrıca bu yazı çok çok kıymetlidir. Ben bunları anlamak için farklı zamanlarda iki kere %85 er kayıp yaşayıp 2 yılı verimsiz geçirdim. Okuyup anlamak daha kolay ve acısız olur :yes:

[Lyrklaunavan]

3 yıldır türev piyasalarında sayılırım. Bunun yaklaşık 2 yılı ahmaklıkla geçti daha yeni yeni akıllanıyorum. Ahmaklık çok pahalı hiç kimseye önermem.



Vob24 ve benzer yerlerde neden "şort kardeşliği", "makro ve/veya siyasi nedenlerle düşüş bekleme", "hiç kaybetmeyenler" vs gibi durumların oluştuğunu anlatan müthiş bir yazı olmuş elinize sağlık.

Ayrıca bu yazı çok çok kıymetlidir. Ben bunları anlamak için farklı zamanlarda iki kere %85 er kayıp yaşayıp 2 yılı verimsiz geçirdim. Okuyup anlamak daha kolay ve acısız olur :yes:

Ustad sagolun. Bu piyasalar gercekten ilginc yerler. Buralara yeni bulasan insanin oncelikle sunun farkinda olmasi lazim. 100 metre olimpiyat kosusu yapiliyor her gun sabahtan aksama kadar. Profesyonel tam donanimli sporcular var. Yeni bu ise baslamis kisi 100 kiloluk agirligiyla bu atletlerle yarisip aralarindan siyrilip para kazanmaya calisiyor! Bu mantikli mi? Degil. Once kilo vermek lazim antreman yapmak lazim, kondisyonda olmak lazim. E tabi bunlar zor geldigi ya da piyasa hafife alindigi icin binbir zorlukla kazanmis oldugu parayi en iyi ihtimalle yarisini once bir piyasaya takdim ediyor hepimizin yaptigi gibi. Piyasayi da oyle bir sunuyorlar ki sanki millete bedava para dagitilan bir yer. Sunu aklimizdan cikarmamamiz lazim. Piyasa da profesyonel ve bizden her acidan daha donanimli kisiler ve kurumlarla yarisiyoruz. Kendimizi buna gore degerlendirmemiz lazim...

Hatirlayan vardir belki. Angela Markel Yunanistana 600 milyar dolarlik yardim paketi acikladigi hafta sonu Cumadan shortta idim. (2010 senesi idi yanlis hatirlamiyorsam) Pazartesi gunu az kalsin hala kredisini odedigim eve haciz geliyordu. O anda durumun ne kadar ciddi oldugunun farkina vardim. Bu tarz seyleri surekli insan okuyor ama onemli olan uygulamaya gecirebilmek.. Eminim bu yazilari okuyan bir cok kisi soyle dusunuyor: Bana olmaz boyle seyler! Bal gibi olur arkadaslar. Olacaktir da. Onemli olan kaldiracinizi abartmayin. Analizinizi iyi yapin. Tasiyamayacaginiz yukun altina girmeyin.

[erhanacikgoz1]

Onemli olan kaldiracinizi abartmayin. Analizinizi iyi yapin. Tasiyamayacaginiz yukun altina girmeyin.

işte can alıcı nokta :)

[Lyrklaunavan]

http://youtu.be/agDPesqj32E

[frappe]

http://i.imgur.com/vlkX1ay.png (http://imgur.com/vlkX1ay)

Dünkü Franktaki hareket. USDCHF Longdasınız ve bu şekilde bir hareket gelseydi ne şekilde korunabilirdiniz?

ÇÖZÜM 1: StopLoss? Hayır. Bu durumda bizi StopLoss bile kurtaramazdı. Market emri verdiyseniz eger 50 pip altına stop loss koyduysanız bile 2000 3000 pip tersten gerçekleşme ihtimali var ki aşağıda linkini verdiğim forumda da bir çok insanın emri bu şekilde gerçekleşmiş.

Kaynak:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=521848

ÇÖZÜM 2: Düşük kaldıraç? Peki bu kadar düşük kaldıraçla girince kaldıracın ne anlamı kalıyor? Ya da bu kaldıraçlı piyasaların ne anlamı var o zaman?

ÇÖZÜM 3: Büyük kararların alınmak üzere olduğu günlerde beklenti ne olursa olsun flat kalmak. İsviçre Ulusal Bankasının bir karar vereceği bilinmesine rağmen bu kadar beklenmedik bir karar çıkma olasılığını analistler %1 olarak görüyorlar. Ancak %1 lik ihtimal gerçekleşiyor.

Açıkçası yukardaki hareketten sizi hangi aracın hangi yöntemin koruyacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Geleneksel yöntemler devre dışı. Yüksek kaldıraçla girildiyse birde pozisyona iflas kaçınılmaz.

Önemli durumlarda diğer aracı kurumdan terse pozisyon almak (vob için fx kaldıraç çok çok özür dileyerek akıl karı gelmiyor bana) Başkasının Ferrarisini sürmem, çarpma ihtimali hep var çünkü gaza dokunsa uçuyor fx

[Lyrklaunavan]

Bugun bir arkadasimizin VOB da 90 bin liraya yakin zarar ettigini ogrendim. Gecen haftaki postunda 30 bin lira idi zarari. O zamandan beri tutmus satmamis. O zaman bile satsa zarari bugune gore cok daha az olurmus... Gercekten cok uzuldum... Sabah moralimi bozdu bu...

Muhtemelen cok fazla kaldirac ile girmis.

VOB da benim %15 kuralim var. 100 liraniz varsa maximum 15 liralik pozisyon alinmali... Bu rakami bir cok sistemi analiz ederek buldum. Herkes birbirine cok yakin sistemler kullaniyor. Aksam rahat uyumak istiyorsaniz lutfen bu orani gecmeyin...

Sistemlerde kaldirac lineer bir sekilde artarken Max.DD exponential sekilde artar.
Yani siz kaldiracinizi %15 ten %20 ye cikarirsaniz Drawdown %30 dan %60 a cikar.

[Lyrklaunavan]

https://www.youtube.com/watch?v=-e5ZYVL56IA

[Lyrklaunavan]

Merak edenler olabilir. %15 cok az degil mi? Kaldiraca ne gerek var o zaman! Hisse senedi kasarim diyebilirsiniz.
Haklisiniz...
Maalesef turev piyasalar yuzyilin en buyuk para tuzagi...

[Lyrklaunavan]

https://www.youtube.com/watch?v=zkTf0LmDqKI

[Mösyö Rafting]

Sayın hocam,

% 15 kaldıraç bile çok bence % 10 u geçmemeli, kazanılıncada ilave lot açılmamalı, her hafta sonu kar varsa başka hesaba çekilmeli bence.


Bugun bir arkadasimizin VOB da 90 bin liraya yakin zarar ettigini ogrendim. Gecen haftaki postunda 30 bin lira idi zarari. O zamandan beri tutmus satmamis. O zaman bile satsa zarari bugune gore cok daha az olurmus... Gercekten cok uzuldum... Sabah moralimi bozdu bu...

Muhtemelen cok fazla kaldirac ile girmis.

VOB da benim %15 kuralim var. 100 liraniz varsa maximum 15 liralik pozisyon alinmali... Bu rakami bir cok sistemi analiz ederek buldum. Herkes birbirine cok yakin sistemler kullaniyor. Aksam rahat uyumak istiyorsaniz lutfen bu orani gecmeyin...

Sistemlerde kaldirac lineer bir sekilde artarken Max.DD exponential sekilde artar.
Yani siz kaldiracinizi %15 ten %20 ye cikarirsaniz Drawdown %30 dan %60 a cikar.

[Lyrklaunavan]

Sayın hocam,

% 15 kaldıraç bile çok bence % 10 u geçmemeli, kazanılıncada ilave lot açılmamalı, her hafta sonu kar varsa başka hesaba çekilmeli bence.

%15 i ben getirisi iyi olan sistemler icin max oran olarak soylemistim. (%60 civarinda karli islemi olan,DD dusuk olan) Eger getirisi averaj bir sistem ise (%40 ya da %50 karli islemi olan, DD ortalama) kaldirac orani %7 civarlarini gecerse hesabi patlatiyor. Monte Carlo analizi yaparsaniz siz de kendi sisteminizin kac kaldiracla kullanilabilir oldugunu rahatlikla olcebilirsiniz... Forex te 1 e 100 tarzi olaylar var. Tamamen sacmalik...

Isin ilginc olan tarafi para cok degilse ki KY de genelde kisitli para var; bu kaldirac olayi cok daha onemli. Adam milyon dolarlik fon yonetiyor hata marjini daha fazla. Ufak hesaplarda hata yapmaya izin yok. Cok daha konservatif para yonetimi uygulanmali.

Bir cok kisinin VOB da patlama sebebinin asiri kaldiracla poza girmesi olduguna inaniyorum... Adam bir sistem buluyor. Tamam oldu bu is diyor. 2 sinyalde terse geliyor. Gidiyor sermayenin yarisi. Simdi tekrar eski haline getirmek icin %100 kazanmasi gerekiyor!

Benim kullandigim sistemin su anda %70 karli islemi var. DD i cok az. Ama bi sekilde analizini yaptigimda bana %30 kaldiracla girebilirsin diyor. %30 kaldiracla %40 Max DD gorme ihtimalin %95 diyor. Ama ben %15 kullaniyorum. %40 DD bana fazla geliyor... %15 kaldiracla Max.DD %20 seviyelerine dusuyor... Bu bana daha uygun geliyor...

[ege-egelim]

bu piyasada işlem yaptım ve başarılı sonuç aldım diyen var mı acaba? var mı? hadi canım oradan ,yüzyılın yalancısı sizsiniz bence....

[Lyrklaunavan]

bu piyasada işlem yaptım ve başarılı sonuç aldım diyen var mı acaba? var mı? hadi canım oradan ,yüzyılın yalancısı sizsiniz bence....

Peki...Yalanciyim ben... Hayirli aksamlar size o zaman...

[thebaboli]

bu piyasada işlem yaptım ve başarılı sonuç aldım diyen var mı acaba? var mı? hadi canım oradan ,yüzyılın yalancısı sizsiniz bence....

Hangi piyasa o?

[ege-egelim]

Peki...Yalanciyim ben... Hayirli aksamlar size o zaman...
bu piyasalarda kazanmanın çok ama çok zor olduğunu söylemekti niyetim. hatta kazanmanın imkânsızlığı. sizin bu niyetle yazdığımı anladığınızı düşünüyorum. cümlenin sonuna belki gülen yüz koymadık ama haddi aşan bir yazı olduysa eğer bir özür olsun son sözüm..selamlar..........

[Lyrklaunavan]

Yanlis anlamisim galiba sizi asil siz kusura bakmayin..

[hido]

"A dumb man never learns. A smart man learns from his own failure and success. But a wise man learns from the failure and success of others."

Ahmak bir adam hic bir zaman ders cikarmaz. Akilli bir adam kendi basarisizligindan ya da basarisindan ders cikarir. Bilge adam ise baskalarinin basarisizliklarindan ve basarilarindan ders cikarandir.

Çok değerli bir laf..

[Lyrklaunavan]

http://www.futuresmag.com/2009/07/31/minimizing-your-risk-ruin?page=1

Yukardaki linkin hergün bir parçasını çevirmeyi düşünüyorum... İlk parçası aşağıda...
-------------------------------------------------------------------------------------
Hesap sıfırlama olasılığını minimize etmek... -PART 1


Bu satırların yazarı 2003 senesinde hesabının %35 ini karlı bir uzun dönem trend takip eden bir sistem kullanırken kaybetti... Peki duygu? Korku... Dehşet içinde daha ne kadar kötü olabileceğini düşündüm ve sistemin bozulduğunu düşündüm.
Hesabımın %50 sini kaybetme ihtimalini hesaplamanın ve diğer oalsı zararları hesaplamanın mümkün olup olamayacağını merak ettim.

Aşağıdaki ilk hesap sıfırlama denklemi Monte Carlo simulasyonu yardımıyla türetildi. Colorado State Uni. profesörü Dr. Sanjay Ramchander ve Dr. Hong Miao D.R. Cox and H.D. Miller tarafından “The Theory of Stochastic Processes" makalesinde yayınlandı. Onların hesap sıfırlama riskini ölçmek için kullandığı formül sigorta şirketleri için yazılmıştı ancak traderlarda bu formülü uygulayabilir...

Sigorta şirketi anaparasını kaybederse batar. Kumarbaz tüm parasını kaybederse batar. Fon, anaparasının belirli bir yüzdesini kaybederse trade işlemlerini keser. İyi bir sistemle bile, trader anaparasının büyük bir kısmını kaybettiğinde sistemin şalterini indirmeyi düşünebilir...

Çok az sayıda trader hesap sıfırlama riskini hesaplamayı bilir. Bir çok kişi max.Drawdown(geriçekilme) dan bahseder, sanki bir limiti varmış gibi... Aslında Maximum DD oluştuğunda dahi kayıplar devam edebilir... Max. Drawdown sadece geçmiş datada kötü şansın sonlandığı noktadır... Eğer oyun daha uzun zaman oynanırsa gözlenen maximum drawdown artacaktır...

Mesela birisinin 1000 defa yazı tura attığını düşünelim. 10 kere üstüste tura geldiğini farketsin. Peki bu 10 olası max.tura gelme olasılığıdır diyebilir miyiz? Hayır...

Eğer deney 1 milyon kere yapılsa 20 kere ardarda tura gelebilirdi. Maximum ardarda kac kere tura geleceği, ya da kayıp yaşanacağı konusunda bir sınırlama olamaz.

Maximum geriçekilme ardarda 5 kayıptan sonra bitecek diye bir durum yok. Arada 1 tane kazanılıp tekrar kaybedilmeye başlanabilir. Ayı piyasaları ralli yapar sonra yeni diplere gider. Aynı şekilde sıfırlamaya giden yol nadiren düz bir çizgidir...

Profesyonel traderlar ve hedge fon yatırımcıları getirilerinin aylık ortalamasını ve standart deviasyonunu bilirler. Bu sayılar sıfırlama risk hesabı denklemi için gereklidir. Ortalama ve standart deviasyon aylık bazda ölçülebileceği gibi haftalık, günlük ve trade başına da ölçülebilir. Burada önemli olan ortalamayı ve standart deviasyonu aynı zaman aralığı için bulmaktır.

Piyasalar genelde kalın kuyruk(fat-tail, kurtosis) dağılımına sahiptir. Bu şu demektir: Ekstrem olaylar finansal piyasalarda rastgele data setlerden daha sık meydana gelir. Kalın kuyruk standart deviasyondandaki değişimlerden kaynaklanır. Sıfırlama hesabı standart deviasyona karşı duyarlıdır... Standart deviasyonu hafife almak tehlikelidir çünkü sıfırlama riskini gözardı etmemize sebep olur. Standart deviasyondaki artış büyük zararların olasılığını artırır.

Devamı yarın...

[Lyrklaunavan]

https://www.youtube.com/watch?v=FyJ0_Ds7F0s