View Full Version : Devridaim Makinası
Devridaim Makinası;aldığı enerjiden daha çok enerjiyi geri veren makina,ya da verimi %100 den yüksek olan makina.
Gerçekte böyle bir makina yok ,çünkü prensipleri mühendislik bilimlerinin temel ilkelerine aykırı.
Bu topiğe bu hayali makinanın adını verdim,çünkü finansal anlamda sermayenin üzerine düzenli kar koyabilecek birtakım düzenekleri en iyi böyle bir isim temsil edebilirdi...
Özellikle VOB24 topiğinde yazdığım bazı didaktik yazıların zaman içinde kaybolma tehlikesi var,bazı arkadaşlar da özel mesajla bunu belirtmişler,böyle bir topikte sağlam dursunlar ,diye düşündüm.
Bu yazılar kendi içinde bir bütün olmakla birlikte,parça parça gözükse de ,bir strateji tasarımı çerçevesinde hepsini entegre etmeye çalışacağım.
Dalga teorisinin VOB'da uygulanması,klasik teknik analiz ve VOB'da uygulanması,değişik tg ler,dalga teorisi ile kta'in VOB'da senkronizasyonu,sistem tasarımı,sistemlerin testi,sistemlerin optimizasyonu,sistemlerin geliştirilmesi,trader psikolojisi,trading ilkeleri,para yönetimi,risk kontrolü,stres yönetimi,disiplin,strateji tasarımı,trader hataları,değişken parametreli ho ve tg tasarımı,değişik sistemlerin takdimi,finansal hedefler,bileşik getiri,trend-yatay hareket analizleri,konuyla ilgili önemli linkler,v.s. gibi değişik konuları bu topikte ele alacağım.
Allah muvaffak etsin,diyelim...
Bear_Bull
11-08-2008, 23:27
Hayırlı uğurlu olsun Sn Saraylı.
TÜRKOĞLU
11-08-2008, 23:30
hayırlı olsun abi topiğin,
yok yok desene abi :D
4 gözle bekliyoruz tecrübelerinle ve düşüncelerinle harmanladığın yazılarını...çok güzel düşünmüşsün gerçekten.
Hayırlı uğurlu olsun Sn Saraylı.
Teşekkürler,
Bu topik bir kitap değil,interaktif olacak,konuyla ilgili sorular olursa bilgim ve zamanım nisbetinde(özellikle trading saatleri dışında daha uygun olabilirim) cevaplamaya ve konuları tartışmaya çalışacağım.
kkapdan@turkbee
11-08-2008, 23:33
hayırlı uğurlu olsun
hayırlı olsun abi topiğin,
yok yok desene abi :D
4 gözle bekliyoruz tecrübelerinle ve düşüncelerinle harmanladığın yazılarını...çok güzel düşünmüşsün gerçekten.
Teşekkürler,
Evet,bir yerde kendi tecrübelerimi yazmış olacağım,okuyanların uzun vadede yararlanacaklarını düşünüyorum.
hayırlı uğurlu olsun
inşallah,teşekkürler.
Piyasada trade etmenin iki ana yöntemi vardır:
-Dalga analizi ve/veya kta(=klasik teknik analiz) gibi yöntemlerle piyasayı okuyarak ,piyasayı anlamaya çalışarak trade etmek.
-Sistem kullanarak piyasayı öngörmeden ve anlamaya çalışmadan trade etmek.
Eğer trader aynı zamanda iyi bir analist ise ilk yöntem işe yarayabilir,fakat sürekli karar almayı gerektirdiğinden stres yaratır.Trader ustalığına güvenmek durumundadır.
İkinci yöntemde ,hiç karışmadan belli bir sistemin , karlı zararlı tüm tradelerini yapmak
durumundasınız.Mekanik sistemlerin yaklaşık yarısı zararlı işlem yapar.
İlk yöntemde ustalığınıza ,ikinci yöntemde sistemlerin test sonucu elde edilmiş aylık ort.getirisine güvenirsiniz.
Sonuçta bu iki yöntem de size piyasaya giriş-çıkış noktalarını verecektir.Bu ise herşey değildir.Giriş-çıkışı veren sistem; Para Yönetimi,Risk Kontrolü ve Disiplin ile desteklendiğinde komple bir strateji olarak traderı desteklemelidir.
Para Yönetimi kontrat sayısının tespiti,Risk Kontrolü ise stopunuzun tespitidir.
Başa dönersek,giriş-çıkışı bu iki yöntemle tespit dışında başka bir imkan yok,yani adı vadeli piyasalarda işlem yapmak olan bu insani faaliyeti yoksaymak gerekecek.Bu iş ya hiç yapılmamalı ya da çok kuvvetli stratejilerle üzerine gidilmeli:Ya herru ya merru.
Nitekim ABD' de yapılan istatistikler bu piyasada kazanan oranını %11 olarak açıklamakta,kaybeden oranı ise %89 yaklaşık.Kazanan %11 in içine girmek için ne gerekiyorsa o yapılmalı.Tüm silahlar kullanılmalı.
Bakın bu manada kendi tecrübelerimi aktarırsam;üç yıldan beri vadeli piyasadayım,kaldıraçlı piyasa olmasından dolayı giriş-çıkışı sadece ewp ya da benzer şekilde sadece kta ile yapmanın beni büyük başarısızlıklara götürmüş olduğunu itiraf etmeliyim.
Onun için yaklaşık iki yıldır sistem ve strateji kavramlarını nette derinlemesine araştırdım,vadeli piyasada çok etkin bazı sistemleri bizzat geliştirdim,bu sistem sonuçlarını ewp ın verdiği dalga yapısı alternatifleri ile ve kta in verdiği öngörüler ile karşılaştırıp; giriş-çıkışımı yaparım.
Şöyle düşünmek gerekir:Bu iş savaşa benzer,nasıl bir savaşta bir ordu top,tüfek ,tabanca,uçak,tank,helikopter,füze,roket,bomba,v.s . gibi akla hayale gelmeyecek bir çok silah kullanırsa;trader da vadeli piyasada kullanabildiği tüm silahları kullanmalıdır.Konuya böyle yaklaşınca da,iyi kurulmuş bir sistemin yanında kta çalışması ve özellikle kta in uyumsuzlukları ve aşırı alım-satım bölgeleri ile senkronize edilmiş bir ewp çalışması ,benzersiz bir silah olabilir.
Sn.hayaletsürücü'nün belirttiği gibi vadeli piyasada salt ewp ile trade etmek ,kendi tecrübemle sabit, son derece tehlikelidir.Değişik yapı alternatifleri,dalga yapısını bozan stopların devreye girmesi için gereken 2000-3000 puanlık marjlar sizin mc yemenize sebep olur.Unutulmamalıdır ki ewp çeşitli dalga olasılıklarının analizini yapan bir yöntemdir,bunlardan hangisinin ya da hiçbirinin doğru çıkacağını Allah bilir.Paranızı yalnız alternatif olarak doğru çıkma yeteneği bulunan yönteme emanet edemezsiniz.Ya öteki dalga yapısı doğruysa ,ve ikisi arasında 4000 puanlık marj varsa,batacak mısınız?
Bir de bu piyasada analist olarak ayağı yer tutmuş kişilerle ilgili bir-iki laf söylemek isterim:Kimseyi gözünüzde fazla büyütmeyin,herkes yanılır ve zarar yazar.Mesela birebir konuşma olanağım olsaydı Mr.Prechter'a yüksek dereceli dalgalarda uzatma kavramı üzerine biraz daha yoğunlaşmasını ,tepe oluşumu için fazla acele etmemesini tavsiye ederdim.Mr.Neely'ye ise ewp i ,olduğundan daha karmaşık hale getirmeye kimsenin hakkı olmadığını söylerdim.
Şu halde; sadece ewp ile ya da sadece kta ile vadeli piyasalarda trade etmenin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapmak isterim.Ama bu demek değildir ki bu silahları bir tarafa atın,kullanmayın,aksine tüm silahları kullanarak değerli bir strateji üretin...Kazanan %11 içine girin...
Ya da yol yakınken ,henüz sermaye erimemişken,kaybeden %89 içine girmekten kaçının...
"Dalga teorisiyle trade etmenin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var:
Mesela,yürüdüğünü umduğunuz dalga sayımından başka ,diğer yürüme ihtimali olan dalga sayımları da o an kafanızda olabilir.Bunlar sırasıyla A,B ve C planları olsun.Bunlardan A planının yürürlükte olduğuna %100 inanamazsınız,B ya da C de yürürlükte olabilir ve bunu siz farkedene kadar atı alan Üsküdar'ı geçer.
Siz daha alt dereceli bir dalgada trade ederken ,üst dereceli bir dalgadan gelen ters etki ile kayaya çarpabilirsiniz,dalgaların büyüklük mertebesini anlatan"dalga derecesi" kavramı ,hayatidir.Buna bir misal e-muhtırada gelen sert düşüş...
Dalga Teorisi'ndeki "uzatma" kavramı,sizin dalga sayımınızın hatalı olması için ,elinden geleni yapacaktır.Genelde 3.dalgada görülen bu özellik,bazen 1 ve 5 te de görülüyor.Acaba bu 3.1 mi yoksa 3 ün tamamı mı,ya da bu tepki dalgası 3.4 mü yoksa 4 ün kendisi mi,gibi sorular hep olacaktır.Yine de uzatan dalgayı bulmak,analist açısından çok önemlidir,öyleki uzatan dalga bulunduğunda,örneğin bir itkinin tamamı çözülmüş olur.
Dalga Teorisi,trade sonucunda para kazanmak için ,dalganın anlaşılmasına ihtiyaç gösterir.Yani yönü anlayıp başarılı olmak için ,dalga yapınızın doğru kurulmuş olması gerekir,eğer yanlış ise terse düşersiniz,kazanç olmadığı gibi stopla kayıp olur.Klasik Teknik Analiz'de de benzer durum vardır,trendleri ,destek ve dirençleri anlamak zorundasınız ki,yönü bulasınız.Oysa dalga sayımınızın her zaman doğru olması imkansızdır.
Dalga Teorisi,bence ,olması gerekenlerden ziyade olmaması gerekenler konusunda ,kendisine daha çok güvenilmesi gereken bir yaklaşımdır.Diyelim ki şu anda endeksin hareketi ile ilgili 3 senaryonuz var:A,B ve C planları.İşte bunlar dışındaki bir sayımın olmaması gerektiğine daha çok inanın,demek istiyorum.Ama ,illa A planı olacak diyorsam,buna daha az inanın,çünkü B ya da C planları da olabilir,alternatif olarak çıkardığınıza göre...
Dalga Teorisi'nde düzeltme modellerinin fazlalığı,3.dalga ile 1. dalga arasındaki ilişkide 1 den 4.24 misline kadar değişen oranlar,kaldıraçlı piyasalarda özellikle,teorinin uygulanmasını bazen imkansız kılabilir.
Farklı gerçekleşme yüzdelerine sahip,bir olasılıklar yelpazesi sunar.Hangisinin %100 gerçekleşeceği konusunda (ki bizim aradığımız esasında budur) kesin bir fikir ileri sürmez.Nadir bazı durumlarda alternatif sayısı 1 ' e düşer ,bu durumda dalga sayımı kesin olarak kendini belli eder.
Yukarıda saydığım dezavantajlar yüzünden Dalga Teorisi,özellikle VOB gibi kaldıraçlı piyasalarda ,Klasik Teknik Analiz ve Trading Sistemler ile desteklenmelidir.Bu üçü ,giriş ve çıkış noktalarını seçer,Para Yönetimi ile pozisyon büyüklüğü olan kontrat sayınızı ve Risk Kontrolü ile de terse düşme durumunda stop-loss miktarınızı ayarlarsınız.Bütün bunları da Disiplin içinde yaparsınız."
Ünlü ABD'li analist/ trader Cynthia Kase mühendislik formasyonu almış ve sonradan finans sektörüne girmiş,MS'ta kendi adıyla Expert Advisor bölümünde sistemi de var,"trading with the odds" adlı kitabında; ewp ın temel olarak doğru olduğunu,fakat bunun taşa yazılmış kutsal bir kitabe olmadığını,trading de ta ve sistemler ile desteklenmesi gerektiğini söylemekte.
İstatistik kaynaklı bazı tg ler geliştirmiş ve bunların katsayılarını ABD piyasalarında yıllarca grafiklerde geriye giderek belirlemiş,üç adet tg geliştirmiş:Kase Peak OSC.,Kase CD ve standard sapmaya dayalı bir stop olan DEV Stop.Meraklıları nette araştırabilir.
Bu kitaptan trading için altı ana ilkesi var,özetlersem:
-Tradingde önemli olan kardır,ego tatmini değildir.Bir tepe ya da dibi doğru tahmin edeceğinize piyasa yükselirken uzunda ve düşerken kısada olun.
-Mesele karlı trade etmektir,bir tezi savunmak değil.Örneğin piyasanın ov li ve kv li yön tahmininde ewp çok gerekli olduğu halde,tradelerin onunla yapılması gerekmez.
-Eğer terse düşerseniz,pozisyonu hemen kapatın.Mükemmelliği arayanlar hiçbir zaman gerçek başarıyı yakalayamazlar.Belli zararları kabul etmek durumundasınız.
-Başkasının fikrine asla bakmayın.Piyasa ,bizim istediğimiz her şeyi bize anlatacaktır.
-Haberlere ve olaylara asla bakmayın.
-Stratejinizi ,piyasa kapalı olduğunda dinlenmiş halde tasarlayıp,yapın.
Bence de bu işi yapmaktan kasıt para kazanmak olmalı,asla ve asla ego tatmini olmamalı.
Benim trading ilkelerim ise dört tane ve aşağıda:
-Piyasa yukarı giderken alın ve aşağı giderken satın.(giriş)
-Kontrat sayınızı Para Yönetimi'ne göre ayarlayın.Gelişigüzel büyüklükte pozisyon açmayın.(para yönetimi)
-Karla (çıkış)ya da zararla (stoploss=risk kontrolü)ne zaman çıkacağınızı bilin.
-Trend yapan piyasaları seçin.Yatay hareket varsa bunu tespit edip ya hiç trade etmeyin ,ya da düşük kontratla trade edin.(para yönetimi+risk kontrolü)
Sistemle çalışmanın da ewp ile trade etmekte olduğu gibi çeşitli handikapları vardır,ve bunların en önemlisi sistemlerin yatay hareket olarak adlandırdığımız düzeltme ve tepkilerde bolca maalesef çarpılmalarıdır.
Trader eğer trendleri tespit edip o bölgelerde sistemin sinyallerini uygulasa ve yatay harekette piyasaya hiç girmese ,sistemin tüm sinyallerini yapmaktan daha iyi kazanç elde eder.
Bu çok önemli bir konudur.Sistemle çalışmanın püf noktasıdır.
Bir sistem trendi yakalar ,diyelim uzun yapıp 6000 puan kazanmıştır fakat sonra gelen düzeltmede yataylık olduğundan zararlı tradeleri sık yaparak bu kazancın 4000 puanını geri verir,işte traderı sistemden bu soğutur...
Dolayısıyla iyi bir strateji sistemin trendde yakaladığı bu 6000 puanın üzerine oturmalı ve yataya hiç girmemelidir.
Şimdi denecek ki,yatay mı trend mi olduğunu nerden anlayacağız?
Bunu anlamak zaten başlı başına piyasayı anlamaktır.Ben işte bunun için ewp,kta de bazı tg ler ve nalıncı keserini kullanırım.
Sorunuza gelince:Tüm tradeleri icra edildiğinde iyi bir sistemin kazanma oranı %50 den tercihan fazla olmalı,ort kar/ort zarar oranı 3 ün üzerinde olmalı,trade başına karı en azından bizim vobda 350 puan olmalı,aylık trade sayısı 20-50 arasında olmalı,aylık brüt karı 8000 puandan fazla olmalı,en büyük zararı 1200 puanın altında kalmalı,MS un verdiği reward/risk ratio 80 den büyük olmalı,v.s.
Para Yönetimi,vadeli piyasalarda pozisyon büyüklüğümüz olan kontrat sayısının belirlenmesidir.
Risk Kontrolü ise,bir tradede sermayemizin % kaçının riske atıldığının belirlenmesidir.
Risk ise kaybetme olasılığıdır,kaybın kendisi değildir.
Bu gönderide ,genel bir yarar sağlama düşüncesiyle ,kendi Para Yönetimi ve Risk Kontrolü vizyonumu anlatmak isterim.
Para Yönetimi ile belirlenmesi gerekenler:
1.Kaç kontrat pozisyon açılacak?
2.Bu sayı aynı yerden mi açılacak yoksa kademe kademe mi ?
3.Aynı trade içinde gelen karlarla pozisyon arttırılacak mı?(piramitleme)
4.Realizasyon parça parça mı yapılacak yoksa bir seferde mi?
5.Trade kapandıktan sonra gelen karla bir sonraki trade de kontrat sayısı arttırılacak mı?(ay içinde piramitleme)
6.Yoksa kontrat sayısı o ay boyunca sabit mi kalacak?
7.Maksimum stop puanı,sermayenin kaçta kaçını götürecek ,dolayısıyla,ne kadar pozisyon açılmalı?
8.Bu trade yapılacak mı ,yoksa bu sinyal tamamen görmezden mi gelinecek?
Bu ve bunun gibi sorular para yönetimi kavramıyla ilgilidir.
Kontrat sayısının belirlenmesiyle ilgili literatürde çok fazla formül olmasına rağmen ben,iki formül kullanırım:
1.)Genel formül ,Para Yönetimi ve Risk Kontrolü kavramlarını birbirine bağlar ve şu şekildedir:
K = ( S * ST)/(100* Z)
Bu formül,sermayede bir trade de oluşacak maksimum zararı baz alarak kontrat sayınızı hesaplar.Mesela önemli traderlar dünyada bir tradede %3 ten fazla zarara izin vermezler.Bu formülde:
K.......açılacak kontrat sayısı(Para Yönetimi büyüklüğüdür)
S.......sermaye (Para Yönetimi büyüklüğüdür)
ST.....yüzdesel olarak stop ya da zarar(Risk Kontrolü büyüklüğüdür)
Z......puansal olarak zarar(Risk Kontrolü büyüklüğüdür)
Şimdi dikkat edilirse,formül ,K ve S ile Para Yönetimini ST ve Z ile Risk Kontrolüne bağlar.Dolayısıyla bu iki kavram birbirine bağlıdır.Bir başka deyişle açacağınız kontrat sayınız,sermayeniz,ve baştan kabul ettiğiniz zararın fonksiyonudur.
2.) Para Yönetimi'nde bir de Kelly Formülü vardır.Bu formül belli bir sistemle çalışırken,bir traderın parasının yüzde kaçıyla toplam pozisyon açması gerektiğini söyler.Bu oranda pozisyon açılırsa ,iflas ihtimali azalmakta ve büyüme olasılığı artmaktadır.
Kelly%= w-(1-w)/r
burada
w.........sistemin kazanma oranı
r...........sistemin ort.kar/ort.zarar oranıdır.
Eğer Kelly belli ise ,tanımından hareketle:
K=Kelly*S/TEM
İle kontrat sayısı bulunur.
S…………………sermaye
TEM……………teminat(şu anda 600) dür.
Bu iki formülden Kelly formülü ile bulunan konrat değeri daha düşük çıkmakta,dolayısıyla daha muhafazakar sonuçlar üretmektedir.Her iki formülden çıkan K yı kullanarak kaldıraç hesaplanır:
KAL=K*E/S
Burada
E………………..girişteki vadeli değeri/10 (mesela 51.000 giriş yaptıysak 5100 olur)
Her iki formülle ,yani genel formül ve Kelly formülü ile bulunan kontrat sayılarını birbirine eşitlersek
(S*ST)/(100*Z)=Kelly*S/TEM ile denklemi sadeleştirerek
ST=Kelly*Z*100/TEM bulunur,TEM=600 için
ST=Kelly*Z/6 bulunur.
Bu formülü de şöyle yorumlayabiliriz:Eğer bir sistemin Kelly oranı ve ort.zararı belli ise ,bir tradede edeceğimiz yüzdesel zarar ST olarak bellidir.
Şimdi yukardaki formülleri bir örnekle açıklayacağım:Benim sistemin verilerini yazarsam:
Z=0.251 (sistemin ortalama zararı 251 puan)
w=0.50 (karlı trade /toplam trade sayısı)
r=3.53 (ort. Kar/ort.zarar) dır.
Sermaye 60.000.-ytl olsun(100 kontrat eşedeğeri olduğundan alıyorum) ve ben bir tradede ,dünya standardı olarak sermayemin en fazla %3 ünü kaybedeyim,yani daha fazla olmasın zararım.İlk formülle kontrat sayısı:
K=(S*ST)/(100*Z)=(60000*0.03)/(100*0.251)=71 Bulunur.
İkinci formülle hesaplayalım:
Kelly= w-(1-w)/r =0.50-(1-0.50)/3.53=0.36
K=Kelly*S/TEM=0.36*60000/600=36 Bulunur.
Görüldüğü gibi Kelly formülü ile bulunan K daha düşük olmakta.
İlk formülle bulunan durumda kaldıraç KAL=71*5100/60000=6 ve ikinci formülde ise KAL=36*5100/60000=3 bulunur.Görüldüğü gibi Kelly formülü daha uygun bir kaldıraç vermektedir.
İki formülü birleştirirsek optimum yüzdesel zarar:
ST=Kelly*Z/6=0.36*0.251/6= 0.015 bulunur.Bu demektir ki Kelly formülü,bir tradede en fazla %1.50 zarara izin vermektedir.
Kelly’ye göre 36 kontrat pozisyon açılırsa,sistemin 251 puan ortalama zararında
36*0.251*100=903.- ytl zarar edilir ve bu toplam sermayeye bölünürse
903/60000=0.015 = ST olarak bulunur.
Demekki benim sistemle çalışırken,60000.-ytl sermaye ile tam pozisyon olan 100 kontrat yerine 36 kontrat pozisyon açılırsa,sistemin ortalama zararında ,sermayemin %1.50 sini kaybederim,asla daha fazla değil!!!!
Bu şekilde ; Kelly formülü ile optimum kontrat sayısını bularak Para Yönetimi yapmakta ve sistemin ortalama zararı belli olduğundan,her bir tradede sermayenin kaybedilecek yüzdesi olan ST yi de bularak Risk Kontrolü’nü de gerçekleştirmekteyiz.
VOB’da trade eden ortalama bir trader yukarıdaki hesaplara kendini alıştırmalı,kontrat sayısını hesapla bulmalı,bir tradede riske atacağı sermaye yüzdesel miktarını da koltuğunun altına sıkıştırmalı.
Şimdi hepsi güzel de ,ben sistemimi devamlı kullanmıyorum derseniz,çünkü ben de devamlı kullanmıyorum,o zaman ne yapacağız,ara sıra kullansak ta,yine de sistemin Kelly oranını kullanmakta yarar var.
Yok eğer benim sistemim yok diyorsanız,o zaman üç aylık bir periyodda yaptığınız tradeleri not alın ,Kelly ve tüm kritik değerlerinizi hesaplayın.Bu durumda siz sistemsiniz,ölçün bakalım kendi performansınızı ve bundan sonraki tradeler için optimum kontrat sayınızı hesaplayın.
Ben hesap falan bilmem derseniz,hala son bir şey söylemek isterim,tüm iyi sistemlerin Kelly oranı%35-%45 arasındadır.Siz de sermayenizin %40 ı ile pozisyon alın ve bunu yukarı geçmeyin.
Ya da daha basit olarak şöyle yapın : Sermayenizin onbinde 7 si kontrat sayınız olsun ve bunu yukarı geçmeyin.Misal 60000 .-ytl var, onbinde 7 si 42 kontrat eder,asla bunu yukarı geçmeyin…
Siteye son katılımımdan beri yazdığım makaleleri burada topladım,önceden yazmış olduğum ve tradingi anlatan bazı çalışmalarımı da ileride burada toplayacağım;ve tabi yeni konularla ilgili yeni çalışmalar da gelecek...
Makaleler değişik konu başlıklarına ait olsa da ,topik ilerledikçe,dikkatli okuyucu ,bunların bütünleşmeye doğru gittiğini fark edecektir.
Bu bütünleşmenin "Strateji Tasarımı " ekseninde olması için çaba sarfedeceğim.
Başka bir deyişle teorik yaklaşımlar,pratik sonuçlar doğuracaktır...
Tüm mekanik sistem geliştirme çalışmaları ve uygulamaları şu 6 başlık altında değerlendirilir:
-Piyasayı seç.(Örnek:U30 Ekim Vadeli Kontratlar)
-Grafik vadesi seç.(Örnek: 60')
-Giriş kuralını tanımla.(TA kullanılarak ya da EWP gibi bir yöntemle al ya da sat okunun belirmesi)
-Çıkış ve stop kuralını tanımla.(Kar alma amacıyla çıkış ya da zararı kısa kesme amacıyla stop belirlenmesi)
-Sistemi test edip değerlendir.(MS System Tester 'da formüle dayalı sistemin belli parametreler açısından test edilmesi)
-Sistemi geliştir.(Sistemin belli parametrelere göre daha iyi hale getirilmesi,örneğin toplam net karın yükseltilmesi)
Bu aşamalar eksiksiz uygulanırsa sistem gittikçe daha iyiye gidecek ve traderın kazancı artacaktır.
Şimdi benim üzerinde durmak istediğim en önemli madde,5. madde olan "Sistemi test edip değerlendir" maddesidir.Çoğu trader bu maddeyi iyi uygulamadığı için elindeki sistemin iyi mi yoksa kötü mü olduğuna karar verememektedir.
Bir sonraki yazımda sistemin test parametrelerini açıklayacağım.
Bir mekanik sistemin test edilip değerlendirilmesi:
Mekanik sistemle çalışan trader için hayatidir.Sisteminiz var ama ne kadar iyi ya da ne kadar kötü onu bilmiyorsanız,başka bir tradera sormak ya da başkasının başarılarıyla ölçmek yerine,kantarına vuracağınız objektif kıstaslar bulunmalıdır.Bu objektif parametreler genelde kullanıldığı şekliyle şunlardır:
-Aylık toplam ortalama net kar:En önemli parametre budur,eğer sistemde yüksekse,diğer tüm parametrelerdeki farklılık ihmal edilebilir.Belli bir dönem için sistemin karlı ve zararlı tradelerinin net farkının o dönem içindeki ay sayısına bölünmüş halidir.
-Kazanma oranı:Kazanan trade sayısının,toplam trade sayısına oranıdır.Teorik olarak %50 nin üzerinde olması iyidir.%65 üzeri çok iyidir.%30 üzerinde olup ta iyi kar veren sistemler de vardır.
-Aylık ort. trade sayısı:Bazı trader çok trade ister bazısı az.İki sistem aynı karı veriyorsa,az trade sayılı olan düşük komisyon yüzünden daha iyidir.
-Karlı trade ort.sı:Kazançlı trade toplamını kazançlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Yüksek olması tabiki iyidir.
-Zararlı trade ort.sı:Zararlı trade toplamını zararlı trade sayısına bölerseniz bulunur.Düşük olması tabiki iyidir.
-Karlı trade ort.sı/Zararlı trade ort.sı:Son iki değerin birbirine bölünmesiyle bulunur ve yüksek değer istenir.Genel olarak kazanma oranı %50 den büyükse ,bu oran 1 den büyük olduğu müddetçe ,sistem başarıyla uygulanır,yani nakit üretecektir.
-Trade başına kar:Toplam net karın toplam trade sayısına bölünmesiyle bulunur ve eğer çok düşükse ve ödediğiniz komisyon yüksekse ,boşuna çırpınıp durursunuz.
Bunlar gibi bazı başka parametreler de saymak mümkündür,bütün bu parametreleri herhangi bir sisteminize uygulamak isterseniz,yapacağınız şey çok basit:MS'un System Tester bölümüne girip sistemin formülünü yazarsanız,tester,size tüm önemli parametreleri verecektir ve belli dönem için sistemin "equity curve" sermaye eğrisini çizecektir.
Eğer bu sermaye eğrisi zaman içinde yükselen bir eğri ise ve sizin tüm beklentilerinizi karşılıyorsa,bu sistem iyidir,yoksa değildir,bu durumda yukarıda saydığım 6. maddeye geçin,yani sisteminizi geliştirin.
Sistemi geliştirdikten sonra tekrar 1. maddeye geçip sistemi uygulamaya başlayın ve bu çevrimi sürdürün ,ta ki sistem belli başarıyı yakalıyıncaya kadar...
parapara
12-08-2008, 12:28
topiginiz hayırlı olsun . Daha önce teo nunda böyle bir topigi vardı baya faydası olmuştu.
Şimdi misal olarak bir mekanik sistemin aylık toplam net karlarını yazıyorum:
Mart........11150 puan
Nisan.......3365
Mayıs.......1100
Haziran.....3900
Temmuz....20750
Bu 5 aylık dönemde toplam kar 40265 puandır ve ay sayısına bölünürse aylık ort.toplam net kar ,bu dönem boyunca 8053 çıkmaktadır.Bu rakam yeterince tatmin edici gözükmekte ama...
Aynı sistem Ağustos ayında ,diyelim ki dalgayı beğenmedi,8625 puan zarar yazdı.Şimdi 5 aylık kazanca rağmen,eğer Ağustos ayında bu sistem mesela 10 kaldıraç uygulansaydı,traderı batırmıştı...
Sistemler de traderlar gibi belli safhada düzelmekte ve belli safhada bozulmaktadırlar.Bu durumda iki tane kavram ortaya çıkar:
-Ya sistemin performansını ölçecek başka bir sistem geliştirmeli ve bu sistem ,sistemini uygula dediği zaman işlem yapılmalı.
-Ya da "Para Yönetimi" kavramı devreye girerek kaldıraçı küçülterek traderı batmaktan korumalı.
topiginiz hayırlı olsun . Daha önce teo nunda böyle bir topigi vardı baya faydası olmuştu.
Teşekkürler,
İnşallah bu topiğin de faydası olur...:)
serhatyaz1981
12-08-2008, 12:34
teknik analiz kitabı gibi olmuş topik.akşam eve gidince okuyayım.heyecanlandım şimdiden..
teşekkürler sn saraylı.
selamlar
XDiscovery
12-08-2008, 12:36
Merhaba Sn.Saraylı,
Topiğiniz hayırlı olsun. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız içinde teşekkürler.
Saygılar.
Not ; Devirdaim makinesi :) Genelde su sistemlerinde su devirdaimini sağlayan pompaya denir :)
Bizim Vob'a Kıyma makinesi demek lazım aslında. Bu topiğede anti-kıyma makinesi .
teknik analiz kitabı gibi olmuş topik.akşam eve gidince okuyayım.heyecanlandım şimdiden..
teşekkürler sn saraylı.
selamlar
Selamlar,
Esas bitince interaktif bir kitap olacak,ben de heyecanlıyım.
Bu topikte istediğim konuları bitirmek nasip olursa ,VOB'da KTA bilgisi ve sistem bilgisi çok olmayan bir trader bile,piyasayı kısa/orta vadede altedebileceği stratejilere sahip olacak,hedefim bu,istikrar içinde kazanan stratejiler...
hayırlı olsun
Teşekkürler...
Merhaba Sn.Saraylı,
Topiğiniz hayırlı olsun. Değerli bilgilerinizi paylaştığınız içinde teşekkürler.
Saygılar.
Not ; Devirdaim makinesi :) Genelde su sistemlerinde su devirdaimini sağlayan pompaya denir :)
Bizim Vob'a Kıyma makinesi demek lazım aslında. Bu topiğede anti-kıyma makinesi .
Rica ederim,
İnşallah bu topiği okuyanlar ,VOB'da kuvvetlenirler.
Selamlar
hayaletsürücü
12-08-2008, 12:48
sn. saraylı, her ne kadar bu tpiği okumaktan keyif alsam ve sürekliliğini istesem de, havanda su dövmekten öteye geçemeyeceği öngörüsünde bulunmam gerekir. Sorun yazar değil okuyucudur. Efg aldı citi verdi, fdow arttı dax düştü, yabancı takası vs. vs. ile işleme alışmış bir kitleye bence yazdıklarınız çok ağır gelecektir. Sistemden anlaşılanın RSı kesti al sata indirgendiği bir ortamda boşa kürek çekmektesiniz gibime gelmektedir. Kimsenin balık tutmayı öğrenmeye niyeti yoktur ama arada bir iki sinyal yayınlayın rayting tavana vurur. :) Uyguladığınız sistemlerden herhangi birini uygulayacak hale gelmeniz, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmenizden ziyade sistemin zorluklarını realtime yaşamanız, beğenmeyip çöpe atmanız yenisini oluşturmanız, sistemlerin çoğunun gerektirdiği CLOSE u beklemenin bile başlı başına bir olgunluk olduğunu anlamanız kim bilir ne kadar zamanınızı almıştır. Deniz feneri misali belki bir faydalanan olur ümidiyle yazılarınıza devam edecek zamanı bulmanızı dilerim. Selam ve sevgilerimle.
"Borsa Sihirbazları" diye bir kitap vardı,ABD 'deki önemli traderları anlatır,bilirsiniz.
Oradan iki kişi çok dikkat çekici idi:Ed Seykota ve Mark Weinstein
Ed Seykota,tam bir trading sistemci,özellikle commodity future larında ve günlük veri kullanan sistemlerle çalışıyor,Lake Tahoe yakınlarında göl kenarında bir evi var,ve piyasa kapanışında sistemi update edip günlük kapanışta sisteminin davranışına bakmak olarak özetliyor yaptığı çalışmayı. Tam bir sistemci,günsonu kapanışı dışında hiçbir şey onu ilgilendirmiyor.Başarısının sırrı sorulduğunda tek kelime söylüyorisiplin
Mark Weinstein ise Elliott hastası bir adam,klasik teknik analizi de kullanıyor,kendi deyimiyle trading sistemlerin piyasalara hep aynı matematiksel yaklaşımı gösterdiğini ve bu yüzden pek başarılı olamadıklarını söylüyor.%50 zarar eden sistemleri kullanmak ona göre mantıklı değil.Ona göre işin sırrı,ne zaman hangi teknik göstergeye bakacağınızı bilmekte.Her zaman her gösterge calışmıyor.Temposu gittikçe zayıflayan bir piyasa bulup ters yönde pozisyon almak ve bu arada bunu yapmak için dalga teorisini kullanmak olarak özetliyor ,çalışma tarzını.
İşin tuhaf tarafı ikisi de birbirine zıt yöntemleri kullanıyorlar,Seykota dalga teorisine prim tanımıyor,Weinstein ise sistemlere ,ama ikisi de kendi işinde çok başarılı...
Örnek alınacak traderlar diye düşünüyorum,bu işe gerçekten gönül verenler için...
sn. saraylı, her ne kadar bu tpiği okumaktan keyif alsam ve sürekliliğini istesem de, havanda su dövmekten öteye geçemeyeceği öngörüsünde bulunmam gerekir. Sorun yazar değil okuyucudur. Efg aldı citi verdi, fdow arttı dax düştü, yabancı takası vs. vs. ile işleme alışmış bir kitleye bence yazdıklarınız çok ağır gelecektir. Sistemden anlaşılanın RSı kesti al sata indirgendiği bir ortamda boşa kürek çekmektesiniz gibime gelmektedir. Kimsenin balık tutmayı öğrenmeye niyeti yoktur ama arada bir iki sinyal yayınlayın rayting tavana vurur. :) Uyguladığınız sistemlerden herhangi birini uygulayacak hale gelmeniz, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmenizden ziyade sistemin zorluklarını realtime yaşamanız, beğenmeyip çöpe atmanız yenisini oluşturmanız, sistemlerin çoğunun gerektirdiği CLOSE u beklemenin bile başlı başına bir olgunluk olduğunu anlamanız kim bilir ne kadar zamanınızı almıştır. Deniz feneri misali belki bir faydalanan olur ümidiyle yazılarınıza devam edecek zamanı bulmanızı dilerim. Selam ve sevgilerimle.
Sn.hayaletsürücü,
49 yaşındayım,şimdiye kadar hayatta girdiğim ve başaracağıma umduğum hiçbir şeyi yarım bırakmadım,inşallah bu topiği de bitireceğim ve bitirdiğim zaman da ,benim söyleyeceklerim burada bitmiştir,diyeceğim.
Dediklerinizde haklılık payı var,hiçbir yazar söylediklerinin tam anlaşıldığından emin olamaz,benim de öyle bir tasam yok,topik bazı kişilere ağır gelecektir,ama bu durumda bile ,misal ;ya saraylı diyor ki,kontrat sayın toplam sermayenin onbinde 7 sinden fazla olmasın,ya da bir trade de %3 ten fazla zarar etmemeli ,ya da saraylı yeni bir sistem yayınlamış ve işin tuhaf tarafı benim trading tarzıma çok uygun gibi,faydaları olacaktır.
Hangi aşk romanı aşkı anlatabilir,hangi savaş romanı savaşı anlatabilir?Tabi bu topiği okuyanın trading olayını tamamen çözme gibi bir yükümlülüğü yoktur.Yazanın da öyle bir yükümlülüğü yoktur.
Karıncaya demişlerki:Yolun doğru gidiyorsun,ama yolun çok uzun,o da demişki ,yolun sonuna varamasam da doğru yolda ölürüm...
Selam ve sevgilerimle...
hayaletsürücü
12-08-2008, 13:09
eski dost düşman olmaz diyerek, ew ci bir aganın yorumu
"İşe yarayacak bir yöntem geliştirmek oldukça zordur. Sonrasında ise yönteminizden faydalanmak için bir deneyime sahip olmanız gerekir. Fakat hepsinden zor olanı, yapılan analizi paraya çevirmektir. İnanmıyorsanız bir deneyin. Bu kişiler herşeye sahip: Bir yöntem tüm dikkat dağıtıcı etkenler ve baskılara rağmen, her seferinde aynı kararlılıkta davranmalarını sağlayan inanç ve disiplin. Onlar Wall Street’in kahramanlarıdır ve Jack Schwager’in kitabı bu karakteri canlı bir şekilde hayatımıza taşıyor."
ROBERT R.PRECHTERI Jr., Editör The Elliott Dalgaları Teorisyeni
eski dost düşman olmaz diyerek, ew ci bir aganın yorumu
"İşe yarayacak bir yöntem geliştirmek oldukça zordur. Sonrasında ise yönteminizden faydalanmak için bir deneyime sahip olmanız gerekir. Fakat hepsinden zor olanı, yapılan analizi paraya çevirmektir. İnanmıyorsanız bir deneyin. Bu kişiler herşeye sahip: Bir yöntem tüm dikkat dağıtıcı etkenler ve baskılara rağmen, her seferinde aynı kararlılıkta davranmalarını sağlayan inanç ve disiplin. Onlar Wall Street’in kahramanlarıdır ve Jack Schwager’in kitabı bu karakteri canlı bir şekilde hayatımıza taşıyor."
ROBERT R.PRECHTERI Jr., Editör The Elliott Dalgaları Teorisyeni
Mr.Prechter'in dedikleri her zaman kulağımıza küpe olmalı,işte tam onun dediği gibi bu topikte amaç ortalama bir trader için ,işe yarayacak bir yöntem geliştirmek olmalı,bu yöntemle trader ihtiyacı olan deneyimi piyasada zaman içinde kazanacaktır.
Yapılan analizin paraya çevrilmesi fikrine gelince,bunu trader değil strateji yapacaktır.
Disiplin konusunda traderın kendini geliştirmesi ayrı bir sorundur ve bu konuda da ilerde yazacağım.
Aşağıda verdiğim linkte trading sisteme dayalı bir stratejinin geliştirilmesi ile ilgili nette gördüğüm en güzel kaynak var.Maalesef ingilizce bilenler için.
http://www.elitetrader.com/tr/index.cfm?s=17
Bu aslında güzel bir kitap ve sistemle çalışanların iyi incelemesi gerek.Eğer özetlersem:
-Yazar ,iyi traderların piyasayı öngörmediklerini,para yönetimi ve risk kontrolünü iyi uyguladıklarını
-Sistemlerinin basit olduklarını ama zaman içinde para kazandıklarını
-Zararlı tradeleri yaptıkları işin maliyeti olarak gördüklerini
-Para kazanmaktan ziyade yaptıkları işi sevdikleri için bu işi yaptıklarını
-Piyasayla uyum içinde olduklarını izah ediyor.
-Traderları üç gruba ayırıyor:Sezgisel,teknik ve stratejik
-Sezgisel trader tüyo ile haber ve gelişmelerle trade etmek demek ve trader olmanın ilk adımı
-Teknik trader olmak için bir süre sezgisel olarak zarar etmek gerekiyor ve trader ta'in farkına varıyor,artık indikatörleri filan kullanmaya başlıyor.
-Stratejik trader ise,indikatörlere dayalı bir sistem geliştirmiş durumda ve para yönetimi ve risk kontrolünü kullanıyor.Artık objektif kriterlerle çalışıyor.
-Bu arada bir araştırmaya binaen karar verme teorisinden bahsediyor ve üç türlü karar verme modeli adlandırıyor:Sezgisel öngörme modeli,subjektif lineer model ve objektif lineer model
-İlk model sezgisel tradera karşı geliyor ve bir araştırmaya göre piyasada başarı oranı %23
-İkinci model ta ile çalışan teknik tradera uygun ve bu durumda trader ta ile çalışma yapmasına rağmen başarı oranı %29 a ancak yükseliyor.
-Üçüncü model ise strateji tradera karşı geliyor ve trader iyi bir sistemle piyasada başarı oranını %80 e çıkarıyor.
-Strateji geliştirmek için bir piyasa ve belli bir grafik vadesi seçilmesi gerektiğini ve bu vadede bir sistemin nasıl geliştirileceğini anlatıyor.
-Grafik vadesi nasıl seçilir onu anlatıyor yani saatlık mi günlükmü mesela
-Seçilen basit bir sistem için stratejinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatıyor.
-Kazandıran bir stratejinin özelliklerini anlatıyor ve robust sistem nedir onu açıklıyor.
-Stop-loss ve pozisyon büyüklüğüne dikkat çekiyor.
-Optimizasyon konusuna temkinle yaklaşıyor ve nasıl kullanılabilir onu anlatıyor.
-Sistemin ,dolayısıyla stratejinin değerlendirilmesine özel bir bölüm ayırmış,bu konu çok önemli.
-Kitabın sonunda ise tradingi diğer ticaret türleriyle mukayese ediyor.
Özetinden anlaşılacağı gibi güzel bir kitap ve sistemle çalışanlara okumalarını tavsiye ederim,bu bilgileri bu topiğe yazmanın daha uygun olacağını düşündüm,çünkü sistemle uğraşanlar buraya uğruyor,Sn.teo'ya anlayışı için peşinen teşekkür ederim ve yararlı olmasını dilerim.
Paylaşımlarınız için çok teşekkürler sn saraylı, topiği ilgiyle okuyorum. Çok değerli bilgiler gerçekten...
Sistemler de traderlar gibi belli safhada düzelmekte ve belli safhada bozulmaktadırlar.Bu durumda iki tane kavram ortaya çıkar:
-Ya sistemin performansını ölçecek başka bir sistem geliştirmeli ve bu sistem ,sistemini uygula dediği zaman işlem yapılmalı.
-Ya da "Para Yönetimi" kavramı devreye girerek kaldıraçı küçülterek traderı batmaktan korumalı.
Benim bu kısımla ilgili sorum var;
bu anlamda bir performansı ölçmek için nasıl bir yol izleyebiliriz?
Paylaşımlarınız için çok teşekkürler sn saraylı, topiği ilgiyle okuyorum. Çok değerli bilgiler gerçekten...
Benim bu kısımla ilgili sorum var;
bu anlamda bir performansı ölçmek için nasıl bir yol izleyebiliriz?
Rica ederim sn.vobbook,
Belli bir trendi yakalamış bir piyasa için nasıl bir düzeltme ihtiyacı varsa,kendi tecrübelerimden biliyorum ki,belli bir performansı yakalamış bir trader da işlem yapmaya devam ederse ,düzeltme yapmakta,yani arka arkaya gelen zararlı işlemlerle performansı düşmektedir.
Aynı trader gibi,mekanik bir sistem de performans olarak başarılı bir trend yakalamışsa,mutlaka düzeltmeye girmekte ve arka arkaya yaptığı zararlı tradelerle performansı düşmektedir.
Bütün bunların sebebi şu:Hiçbir trend sonsuza kadar devam etmez ya da her başarının bir sonu gelir.Etki -tepki yasası olarak adlandırdığımız genel doğa yasasının bir sonucu ...
Türkçemizde derler ya her inişin bir çıkışı ,her çıkışın bir inişi vardır diye,işte bu mesele.
Ben sistemlerle uğraşırken,sistemlerin bu düzeltme döneminin beni yıldırdığını ve hatta sistemi revize etmeye ve terketmeye kadar götürdüğünü farkettim.Bir analist olarak sistemle çalışmada en önemli unsurun sistem seçimi kadar,bu sistemin performansının bozulduğu dönemi atlatmak olduğunu farkettim ve bunun için oturup bir metod geliştirdim.
Bu yöntemin ismi "Nalıncı Keseri" dir.
Hani türkçede bir laf vardır ;nalıncı keseri gibi kendine yontma diye,işte bu yöntem de sistemin karla sonuçlanabilecek tradelerini önceden bildirmeye çalışıyor.Zararlı tradeleri eliyor,bu durumda trader sadece karlı tradeleri yapıp,zararlı tradeler sırasında flat bekleyecektir.
Nalıncı Keseri ,bu topiğin en özgün çalışması bence ve zamanı geldiğinde etraflı olarak anlatacağım,yalnız oraya gelinceye kadar anlatmamız gereken çok fazla konu var...Biraz sabır lazım...:yes:
topik için teşekürler
topiginiz hayırlı olsun . Daha önce teo nunda böyle bir topigi vardı baya faydası olmuştu.
sn teo Burda (http://www.vobmatik.com/forum/showthread.php?t=2441) yazıyor hala
Nalıncı Keseri ,bu topiğin en özgün çalışması bence ve zamanı geldiğinde etraflı olarak anlatacağım,yalnız oraya gelinceye kadar anlatmamız gereken çok fazla konu var...Biraz sabır lazım...:yes:
Sistemin sistemi olacak sanırım...
Bir trader sabrıyla beklerim :yes:
Teşekkür ederim...
topik için teşekürler
sn teo Burda (http://www.vobmatik.com/forum/showthread.php?t=2441) yazıyor hala
Rica ederim,
Yalnız bir ricam daha var,baştan söyleyeyim:
Bu gibi soru cevaplarınızı lütfen özel mesajla halledin,ya da başka daha uygun bir topikte yazışın,bu şekilde "Devridaim Makinası" nın konu bütünlüğüne zarar gelmesin,hem bu şekilde bindiğimiz dalı da kesmemiş oluruz...:yes:
Desperado
13-08-2008, 11:12
Yazilari bu topicte toplama fikri cok isabetli olmus sn sarayli; cok tesekkurler...
Ben de araya girerek bir soru sorayim kafama takilan sistemler ve sistem testleriyle ilgili olarak; sizce sistem testleri minimum hangi periyot icin yapilmali eger sonuclarina guvenip trade etmeye baslayacaksak? Hangi uzunlukta bir periyodu test ettigimizde bu sistemin hemen her tip piyasada calisabilecegine aklimiz yatmali? Vob'un baslangicindan bugune 3.5 senelik data var elimizde su anda, sizce bu periyotta karsilasilabilecek tum piyasa kosullariyla karsilastigimizi (yukari trend, asagi trend, yatay trend, kuvvetli ayi piyasasi, kuvvetli boga piyasasi vs) ve bu 3.5 senelik data ile test yapilirsa sonuclarin guvenilebilir olacagini soyleyebilir miyiz?
Sistemin sistemi olacak sanırım...
Bir trader sabrıyla beklerim :yes:
Teşekkür ederim...
Evet,öyle olacak...
Sabır bu işte de çok önemli konu,hatta disiplin maddesinin yarısı sabırdan ibaret...
Ben teşekkür ederim.
hayaletsürücü
13-08-2008, 11:16
vob en yakın vade 3,5 yıllık data ile en baştan günlük test edebilirsiniz, daha sonra matris grafik ekranında data zamanı ile oynarak en yüksek getirili zaman dilimini bulabilirsiniz. Ama burada bazı sıkıntılar vardır, mesela geceye poz taşımayacaksınız, sistem ile piramit yapacaksınız vs. vs. bazı şeyleri matrise yada ms e anlatmak imkansızdır.
Yazilari bu topicte toplama fikri cok isabetli olmus sn sarayli; cok tesekkurler...
Ben de araya girerek bir soru sorayim kafama takilan sistemler ve sistem testleriyle ilgili olarak; sizce sistem testleri minimum hangi periyot icin yapilmali eger sonuclarina guvenip trade etmeye baslayacaksak? Hangi uzunlukta bir periyodu test ettigimizde bu sistemin hemen her tip piyasada calisabilecegine aklimiz yatmali? Vob'un baslangicindan bugune 3.5 senelik data var elimizde su anda, sizce bu periyotta karsilasilabilecek tum piyasa kosullariyla karsilastigimizi (yukari trend, asagi trend, yatay trend, kuvvetli ayi piyasasi, kuvvetli boga piyasasi vs) ve bu 3.5 senelik data ile test yapilirsa sonuclarin guvenilebilir olacagini soyleyebilir miyiz?
Bence de iyi oldu,çok teşekkürler,maksat faydalı olmaktır.
Sorunuz çok önemli bir soru.
Sistem testleri günlükten 5' lığa kadar (VOB için haftalık ya da aylık grafikler çok kaba olmakta ,onları bu piyasa için saymıyorum),sistem hangi grafik vadesi için geliştirildiyse ,onun için yapılabilir.
Bir sistemi test ederken ,zamansal bir peryod kullanmaktan ziyade ,trade sayısı kriterini almalıyız.Yani geriye doğru 3 ay test edelim demenin bir anlamı yoktur,çünkü bu grafik vadesine bağlıdır,5' lıkta 3 ay fazla iken saatlikte 3 ay az olabilir.Şu halde test yaparken geriye doğru 50 trade ,100 trade,200 trade gibi trade sayılarını kullanmak yararlıdır.
Geçenlerde nerde okuduysam,istatistik olarak geriye doğru 50 trade in genel eğilimden %14,100 trade in %10 ve 200 trade in %8 saptığı yazılıyordu.Yani geriye doğru yüzlerce trade sistem testi yapmaya da gerek yoktur.Sapmalar çok fazla değil.
Bir sistemin her tip piyasada çalışacağına kani olmak zor,çünkü piyasadaki dalgalar insanların parmak izi gibidir,hiçbirisi birbirini tekrar etmez,hepsi orijinaldir,zavallı sistem her seferinde yeni bir düşmanla karşılaşır,dolayısıyla onun da işi çok zordur...
Bu yüzden ,bir sistem kurdum ,bu bütün piyasaları halledecek evelallah,şeklinde bir yaklaşımda olmaktansa,misal ,geriye doğru 50 trade de bunu yapmış,ileride de başarılı olma ihtimali yüksek şeklinde bir yaklaşım daha doğru,çünkü tüm dalga karakterlerinde ve tüm piyasa koşullarında başarılı bir sistem kurmak mümkün gözükmemekte...
Bununla ilgili ,sistemlerin testi konusunda konuşacağız...
Sistemlerin testinde şu konuyu anlamak çok önemli:
Sistemin karlı trade ihtimali ,yazı tura atmada yazı olsun,kaybetme ihtimali ise tura.
Sistemin karlı trade ihtimali nedir? Tabi ki %50 ..
Karlı trade geldi,yeni bir trade yapılacak,sistemin karlı trade ihtimali nedir? Tabi ki yine %50..
Aynı şekilde sistem arka arkaya 9 zararlı trade yapmış olsun,yeni trade in zararlı olma ihtimali nedir? Yine %50....
Bu kavramı iyi anlamak gerek,sistem hep karlı ya da zararlı trade yapmış ise ,artık tersini yapmak zorunda değildir.
Martingale stratejisti bazı kumarbazlar,bunun tersini düşünüp ,rulette 10 defa üstüste siyah geldiyse kırmızıya oynayalım derler,ama üstüste 32 defa siyah da gelebilir...:yes:
Bu gece VOB'da kullandığım teknik göstergeleri anlattığım bir yazıyı hazırlamaya çalışacağım.
Bu tg lerin grafik üzerinde de verilmesi,KTA'in bu piyasada uygulanması için bir örnek teşkil edecektir...
Bu çalışmadan sonra ,ilerleyen günlerde dalga teorisi ile KTA'in VOB'da senkronizasyonu konusunda bazı çalışmaları yayınlayacağım.Bu ikisinin kaynaşması benim bu piyasadaki ilk stratejimdir,dalga hedefleri,uyumsuzluklar ve aşırı alım-satımlar ile komple bir dip-tepe analizi manasına gelir.
Gündemde neler var,onu söyleyeyim dedim,acele etmeden sırayla gideceğiz...:wink:
Bir trader için de bir altyapı sözkonusudur,yani kullandığı platformları kastediyorum.
Sağlam bir altyapı iyidir,mesela manuel olarak update edilen bir MS ve canlı olarak verileri aldığınız ve ta yapabildiğiniz bir başka platform ,mesela FX2000 ya da Matriks gibi.
Yalnız bu topikte anlatılan tekniklerde kullanılan bazı indikatörler yalnızca MS'ta bulunmakta,dolayısıyla sistem testleri,optimizasyonlar,özel sistemlerin tasarımı,Nalıncı Keseri gibi özel alt sistemler,değişken periyodlu ho tasarımı gibi konular yalnız MS 'ta uygulanabilmekte.
Bunu hatırlatmak istedim.Kişiler burada anlatılan yöntemlerin tamamını uygulamak isterlerse ,kendi altyapılarını buna göre ayarlamalılar önceden.Yoksa bazı uygulamaları sadece benin yaptıklarımla forumdan görecekler ve kendileri aynısını yapamazlar...
Klasik Teknik Analiz(=KTA) deyince ;Trend Analizi,Formasyon Analizi(ikili dip,ikili tepe,OBO,TOBO,v.s.),Hareketli Ortalamalar(=ho),Teknik Göstergeler(=tg),Mum Grafikler,Piyasa Hassasiyeti Göstergeleri gibi çeşitli yaklaşımlar ,bu genel analiz yönteminin kapsamına girer.Ben KTA kapsamında ,ho lar ve tg lerle ilgilenirim.Dalga Teorisi ile ilgilenen birisi için mesela Formasyon Analizi, ikincil öneme sahip olabilir.
KTA’in karşısında ise alternatif yöntemler olarak;Temel Analiz,Elliott Dalga Teorisi,Gann Analizi,Trading Sistemleri,Astrofinans ve bunun gibi bazı disiplinler yer alır.Ben bunlardan Dalga Teorisi ve Trading Sistemleri ile ilgilenirim.
Şu halde “Devridaim Makinası” nda KTA denince ,ho ve tg ler ve alternatif yöntem olarak ta Dalga Teorisi ve Trading Sistemleri ,piyasaya giriş ve çıkış noktalarının tespitinde , kullanılacaktır.
KTA’de herhangi bir platformda onlarca indikatör var,mesela MS’ta.Bir analiz yapmak için bunların hepsini kullanmak mümkün değil,hem bilgi açısından hem de zaman açısından.
Hele saniyelerin çok değerli olduğu bu piyasada çok hızlı bir takım göstergelere bakıp karar verme durumu olabilir.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var,benimki şöyle:
-Vadeli günlük ve saatlik grafikte STO(5,3,3) ve Bollinger Bandı
-Vadeli saatlik grafikte Price Osc.(5,35) ,(5,17) ve (5,13)
-Vadeli saatlik grafikte Schaff Trend Cycle Osc.(=STCO) default parametrelerle
-Vadeli saatlik grafikte r-squared (30) göstergesi
-Vadeli saatlik grafikte Polarized Fractal Efficiency(14,3)(=PFE)
Vadeli saatlik grafiği 5’ lıktan türetilmiş saatlik grafik yaparsanız,MS’ta Intraday butonuyla herhangi bir güniçi vadeye çabuk geçebilirsiniz,örneğin: 20’ ya da 10’ gibi.
Ben STO+BOLL olan ilk ikisini MS ‘ta tek layouta koydum,diğerlerini ise tek template’e yerleştirdim,bu şekilde yukarda saydıklarımın hepsine bakmam 1’ mı alıyor,uzun sürmüyor.
Stokastik göstergesi ,kim ne derse desin benim için önemlidir,keza Price Osc. lar da çeşitli vadelerde uyumsuzlukları güzel vermekte, STCO ile PFE piyasa yönünü göstermekte ve r-squared tg si ise anılan vadede trend olup olmadığını göstermektedir.Bu son gösterge yatay harekette sıfıra gelmekte ve trendde bire yaklaşıp o civarda salınmaktadır.
Ben bu tg lere bakmaktayım,siz başkalarına bakarsınız,maksat piyasanın kv li dip ve tepesi ve piyasanın yönü hakkında fikir sahibi olmaktır.
Sn.Ateşan Aybars; Modern Teknik Analiz adlı kitabında ,çoğu teknik göstergenin birbiriyle olan korelasyonunda katsayının bire yakın olduğunu,dolayısıyla tg lerin benzer şeyleri söylediklerini belirtmektedir.Bu yüzden çok fazla tg ye bakmaya gerek yoktur.
-Demekki farklı tg lere bakmanın zararı yoktur.
-Çok fazla tg ye bakmanın fazla bir yararı da yoktur.
http://img525.imageshack.us/img525/8290/trs7jo3.jpg
Yukarıda saatlik grafikte Sto ve Boll bandını görüyorsunuz,bir de bunun günlük grafiğine bakılabilir.
http://img386.imageshack.us/img386/7572/trs9hz1.jpg
Grafik ,vadeli 20' lıktır.
Fiyat grafiği üzerinde görülenler,yukardan aşağı sırasıyla: Price Osc.(5,35),(5,17) ve(5,13)
Bu osilatörler dip ve tepelerde uyumsuzluk vererek ,dalganın sona ermekte olduğunu söylerler.
Son çıkışta ,hem 54.675 te daha önceki tepeye göre verilen negatif uyumsuzluğa(=nu) ; hem 54.925 te daha önceki tepeye göre verilen nu 'a;
hem de 54.925 tepesinde 54.675 tepesine göre verilen nu ' a dikkat çekmek isterim.
Bu u 'ları çizdiğim çizgilerle gösterdim.
Bu osilatörlere her vadede ,yani mesela günlükte ya da saatlikte de bakılabilir.
http://img509.imageshack.us/img509/6200/trs11sf5.jpg
STCO ,MS'ta standard bir tg değildir,Schaff diye bir kişinin bulduğu bir tg ve MS formülü Jose Silva adlı sistem tasarımcısı tarafından yazılmış,ben de onun formülünü kullanıyorum:
{ Schaff Trend Cycle Oscillator v1.0 }
{ Automatic trigger levels }
{ Also see:
"MACD oscillator - Schaff Trend Cycle" }
{ http://www.metastocktools.com }
{ With thanks to Tim Straiton, www.stoploss.ch }
{ variables input }
pdsCy:=Input("Schaff cycle periods",2,252,10);
pdsSh:=Input("Short periods",1,252,10);
pdsLg:=Input("Long periods",2,2520,21);
{ Schaff Trend Cycle }
MCD:=Wilders(MP(),pdsSh)-Wilders(MP(),pdsLg);
ST:=(MCD-LLV(MCD,pdsCy))
/(HHV(MCD,pdsCy)-LLV(MCD,pdsCy))*100;
STC:=Wilders(ST,pdsCy/2);
{ automatic trigger levels }
pk:=Ref(STC,-1)>STC AND Ref(STC,-1)>Ref(STC,-2);
pkVal:=If(pk,Ref(STC,-1),0);
pkAvg:=Cum(pkVal)/(Cum(pk)+.000001);
pkAvg:=If(pkAvg=0,100,pkAvg);
tr:=Ref(STC,-1)<STC AND Ref(STC,-1)<Ref(STC,-2);
trVal:=If(tr,Ref(STC,-1),0);
trAvg:=Cum(trVal)/(Cum(tr)+.000001);
{ plot on own window }
pkAvg;trAvg;STC
Bu formülü STCO ismiyle MS 'ta Indicator Builder bölümüne koyarsanız ve default değerlerle kullanırsanız ,yukarıdaki grafik görüntüsünü elde edersiniz.
Grafik vadeli,saatliktir.
http://img359.imageshack.us/img359/4241/trs12qe4.jpg
Vee son olarak ; r-squared ve PFE tg lerini ,vadeli saatlikte görüyorsunuz,PFE yön gösterir ,yani yukarı mı aşağı mı diye,diğeri ise 1 değerine doğru yaklaştıkça trend olduğunu ve 0 değerine yaklaştıkça yatay hareket olduğunu gösterir.
İkisi de standard MS tg si ve periyodları ise r-squared(30) ve PFE(14,3) tür.
Özellikle trend gösteren r-squared göstergesinin,trendlerde nasıl yukarı fırladığına ve yatay hareketi beğenmeyip nasıl 0 değerine geri çekildiğine dikkat çekmek isterim...
Daha önce verdiğim STCO formülü içinde ilk site önemli MS program yazarı Jose Silva'nın internet sitesi
http://www.metastocktools.com
bu sitede MS kullanıcısı bedava ve işe yarar çok önemli formüller bulabilir.
Bugün anlattiğim Price Osc. uyumsuzluklarını anlatan bir çalışma,Tom Joseph'e ait aşağıdaki linkte
http://www.forexnet.lv/Portals/2b5f83cd-2e41-4a77-9cc0-d657a8c275bb/AdvancedGet%20Mechanical%20Trading%20System.pdf
bu çalışmada ewp ile çalışanlar ek değerli bilgilere ulaşabilirler...:wink:
BULL MARKET
14-08-2008, 00:51
Sn. saraylı, bunlar gerçekten çok güzel formül ve göstergeler, bu değerli çalışmalarınızı topiğinizde bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler, saygılar.
Sn. saraylı, bunlar gerçekten çok güzel formül ve göstergeler, bu değerli çalışmalarınızı topiğinizde bizlerle paylaştığınız için çok teşekkürler, saygılar.
Ben teşekkür ederim.
Şu ana kadar bu topikte;
trading ilkeleri konusunda dünyadan bazı görüşler aldım ve kendi ilkelerimi söyledim,
sistem tasarımı konusunda temel algoritma verdim,
dalga teorisinin bu piyasada uygulanmasıyla ilgili düşüncelerimi belirttim,
para yönetimi ve risk kontrolü konularını bir traderın anlayıp sistemiyle uygulayabileceği şekilde somuta indirgemeye çalıştım,
sorulan bazı sorulara binaen sistemlerin testi konusunda bazı temel görüşleri ifade ettim,
strateji tasarımı konusunda dünyadan önemli bir kaynak kitap verdim ve bu kitabın türkçe kısa özetini yaptım,
KTA'in uygulanması konusunda kendi kullandığım tg leri tanıttım ve
bazı konuyla ilgili linkleri verdim.
Haftasonuna kadar,verdiğim tg lerle ,dalga yapılarının nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunu işleyeceğim,bu şekilde mekanik olmayan ilk trading sistemi ortaya çıkar.Bu sistemi uygulamak için dalga analizi bilmek ve kta den anlamak gerekir.Sonuçta,iyi bir analist,iyi bir trader olabilir,bir sistemin illa mekanik olmasına gerek yoktur.
Bu konudan sonra,basitinden başlayarak bazı mekanik sistem kurulumları yapacağım VOB için.
Topik ,daha sonra bu mekanik sistemlerin testi,optimizasyonu ve geliştirilmesi konuları ile devam edecek...
Strateji ile sistem arasındaki farkı da hemen anlatmak gerekir:
Sistem; ewp ya da kta kullanarak kurulmuş ,tamamen mekanik ,yarı mekanik ya da tamamen insan tarafından yönetilen,piyasa için giriş-çıkış sinyalleri veren bir düzenektir.
Piyasaya nerden girileceğini ;karla ya da zararla nerden çıkılacağını söyler.Çoğunlukla stoploss'u da kapsar.
Stratejinin ,önemli bir alt bölümüdür.
Strateji ise,traderın tüm silahıdır.
-Sistem
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü
-Disiplin
alt bölümlerinden meydana gelir.
Sistem sadece giriş-çıkış ile ilgilenirken,strateji ise giriş-çıkıştan başka,kontrat sayısı,risk edilen sermaye yüzdesi,trade in takibi ve disiplinle sürdürülmesi konularıyla ilgilenir.
Çoğu trader,bir trade i açmaktan daha önemli olanın,onu takip etmek olduğunu söyler.Çünkü trader kardaysa,karını bir an önce cebine koymak istemekte ve zarara geri dönmek istememektedir.Bu ,onun korku duygusudur.Zarardaysa ise,umut ile bekleyip kara geçmeyi düşünmektedir.Bu da onun arzu duygusudur.
Dolayısıyla ,strateji ,tradingin psikolojik bölümünü de kapsayan ,bütündür.
TraderTR
15-08-2008, 00:16
Sn Saraylı başarılarınızın devamını dilerim, güzel konulara değiniyorsunuz....
Uzun zamandır çalıştığım ve halen ince ayarlarla sinyal ekran görüntüsü aşağıda...
Özel bir trading programıdır ve üzerine kod yazmak da bayağı zamanımı aldı diyebilirim...
http://img504.imageshack.us/img504/4489/tradingvobbbto3.jpg
Daha onlarca sistemlerim var fakat bu programlara real-time veri aktarmanın çözümünü bulamadım. Sadece EOD üzerine kuruludur...
SVG...
Sn Saraylı başarılarınızın devamını dilerim, güzel konulara değiniyorsunuz....
Uzun zamandır çalıştığım ve halen ince ayarlarla sinyal ekran görüntüsü aşağıda...
Özel bir trading programıdır ve üzerine kod yazmak da bayağı zamanımı aldı diyebilirim...
http://img504.imageshack.us/img504/4489/tradingvobbbto3.jpg
Daha onlarca sistemlerim var fakat bu programlara real-time veri aktarmanın çözümünü bulamadım. Sadece EOD üzerine kuruludur...
SVG...
Teşekkürler sn.TraderTR,
Günlük grafik olmasına rağmen ,sisteminiz bir hayli başarılı gözüküyor grafikten seçebildiğim kadarıyla,iki sorum var:
-Bununla trade ediyormusunuz?
-Güniçi grafiklere bu sistemi yapamaz mısınız?
Her halukarda güzel duruyor,tebrikler...:cool:
Şu anda topikte olan tüm arkadaşlara selamlar,inşallah sistemli ya da sistemsiz tüm işlemleriniz iyi gidiyordur?:)
trmcleod
15-08-2008, 00:41
Sn Saraylı başarılarınızın devamını dilerim, güzel konulara değiniyorsunuz....
Uzun zamandır çalıştığım ve halen ince ayarlarla sinyal ekran görüntüsü aşağıda...
Özel bir trading programıdır ve üzerine kod yazmak da bayağı zamanımı aldı diyebilirim...
http://img504.imageshack.us/img504/4489/tradingvobbbto3.jpg
Daha onlarca sistemlerim var fakat bu programlara real-time veri aktarmanın çözümünü bulamadım. Sadece EOD üzerine kuruludur...
SVG...
cidden muthiş böyle sistemi yaptgınız için tebrik ederim agzım açık kaldı :) izninizle sormak istiyorum..nekadardır kullanıyorsunuz bu sistemi? mahsuru yoksa reelde toplam kaç puan kazanabildiniz? teşekkürler
trmcleod
15-08-2008, 00:42
Şu anda topikte olan tüm arkadaşlara selamlar,inşallah sistemli ya da sistemsiz tüm işlemleriniz iyi gidiyordur?:)
selam sn saraylı..dünden terste kaldık fakat bugun dunun zararı cıktı long devam ediyoruz..umarım sizinde işler iyidir..
selam sn saraylı..dünden terste kaldık fakat bugun dunun zararı cıktı long devam ediyoruz..umarım sizinde işler iyidir..
Eh,her gün bu işte kar olmaz tabi,bir gün ters bir gün düz,önemli olan aylık nette karda olmak.
Bugün zararı çıkarmanıza sevindim,işler valla bende iyi sayılabilir,cumadan beri mekanik sistemleri terkedip,uzunda bekledim sabırla ve bugün son yarım saatte semeresini aldık sayılır,ama hareketin daha devam edeceğini düşünüyorum..:yes:
trmcleod
15-08-2008, 01:09
Eh,her gün bu işte kar olmaz tabi,bir gün ters bir gün düz,önemli olan aylık nette karda olmak.
Bugün zararı çıkarmanıza sevindim,işler valla bende iyi sayılabilir,cumadan beri mekanik sistemleri terkedip,uzunda bekledim sabırla ve bugün son yarım saatte semeresini aldık sayılır,ama hareketin daha devam edeceğini düşünüyorum..:yes:
bende bugun işlerden dolayı ekrana bakamadım ama dunku uzunları koruyorum 0 işlem olmasıda en guzel yanıydı aynı şekilde daha yukarı bekliyorum
sidabumi
15-08-2008, 01:40
Sn. sarayli,
Paylastiginiz bilgiler ve bilgilerinizi paylasmanizdaki comertliginiz icin kendi adima mutesekkirim...
Psikoloji'de birey, sosyoloji'de ise bireyin yasadigi toplum one cikiyor...
Paylasimlariniza dair; birey'in varolusunun ve bireyin yasadigi toplumdaki farkliliginin ispat telasindaki kazanmak zorunda olmak ile sifati cerceveli trader'in psikolojisi, -gercek olan bildiklerimiz dogru olsa bile-, trader'in psikolojisinden dolayi kayip yazamaz mi?
Kayip yazabilecegi ihtimalinde; bilgi ve bilginin dogrulugun gercekligi onumuze geldigi kelimeleri soktugumuz kara tahtada, trader'in psikolojisinden dolayi cuvallamasi, sistemi ( KTA>tg ve yaninda birde bonus olarak EW ) ne kadar onemli kilabilir ki?
Sevgiler...
p.s. Elestiri degil, kafama takilan soruya cevap icin birey olarak paylasimda bulundum...
TraderTR
15-08-2008, 09:27
Teşekkürler sn.TraderTR,
Günlük grafik olmasına rağmen ,sisteminiz bir hayli başarılı gözüküyor grafikten seçebildiğim kadarıyla,iki sorum var:
-Bununla trade ediyormusunuz?
-Güniçi grafiklere bu sistemi yapamaz mısınız?
Her halukarda güzel duruyor,tebrikler...:cool:
evet trade ediyorum, EOD olduğundan güniçi değerini (OHLC) son 5 dk.da elle giriyorum sonra sistemde değişiklik var mı kontrol ediyorum.
Sadece bir indikatörün sistemin optimize etmesi yaklaşık 1.8 saat sürüyor.
SVG...
Sn. sarayli,
Paylastiginiz bilgiler ve bilgilerinizi paylasmanizdaki comertliginiz icin kendi adima mutesekkirim...
Psikoloji'de birey, sosyoloji'de ise bireyin yasadigi toplum one cikiyor...
Paylasimlariniza dair; birey'in varolusunun ve bireyin yasadigi toplumdaki farkliliginin ispat telasindaki kazanmak zorunda olmak ile sifati cerceveli trader'in psikolojisi, -gercek olan bildiklerimiz dogru olsa bile-, trader'in psikolojisinden dolayi kayip yazamaz mi?
Kayip yazabilecegi ihtimalinde; bilgi ve bilginin dogrulugun gercekligi onumuze geldigi kelimeleri soktugumuz kara tahtada, trader'in psikolojisinden dolayi cuvallamasi, sistemi ( KTA>tg ve yaninda birde bonus olarak EW ) ne kadar onemli kilabilir ki?
Sevgiler...
p.s. Elestiri degil, kafama takilan soruya cevap icin birey olarak paylasimda bulundum...
Rica ederim,
Belirttiğiniz gibi,psikoloji son derece önemlidir tradingde,ancak bu konuda da insan kendini geliştirebilir.Bu yüzden strateji içinde disiplin diye bir madde var,herşey giriş çıkışla olmaz,yukarıda bir yazımda belirttiğim gibi girişten ziyade trade 'in takibi önemlidir ve işte burada psikoloji devreye girer.
Trader psıkolojisi konusunda ilerde bazı saptamalar vereceğim bu topikte,tabi ben psıkolog değilim,mühendislik kökenliyim,onu da belirteyim.Ama insan kendini bu konuda geliştirebilir dedim ya,bakın buna önemli bir örnek vereceğim şimdi:
Eskiden pozisyon açtıktan sonra,kara geçtiysem,zarara tekrar girmekten korkardım ve zarara geçmiş isem de umutla kara geçmeyi beklerdim.Tabiki genelde bu minik zararlar katlanarak büyürdü,ve stoploss çok gecikirdi.Kardayken ise zarara girme korkusundan az karı cebime atıp koca koca trendleri kaçırırdım.Bu durumda karı kısa kesip zararları uzatıyordum.
Sonra bunun psıkolojiden kaynaklanan bir hata olduğunu idrak ettim,şimdi tam tersini yapıyorum:Eğer kardaysam daha fazla kar etmek için umut ediyorum ve trendi kaçırmıyorum,zarardaysam daha fazla zarara düşmekten korkup hemen stopu koyuyorum.Şimdi bu durumda karları uzun tutup,zararı kısa kesiyorum.
İşte psikolojiden kaynaklanan bu hatayı çoğu acemi trader yapar,yukarıdaki iki paragraf hakkında biraz kafa yormak gerektiği kanaatindeyim...
evet trade ediyorum, EOD olduğundan güniçi değerini (OHLC) son 5 dk.da elle giriyorum sonra sistemde değişiklik var mı kontrol ediyorum.
Sadece bir indikatörün sistemin optimize etmesi yaklaşık 1.8 saat sürüyor.
SVG...
Teşekkürler,başarılar dilerim...:)
Desperado
15-08-2008, 11:26
sn sarayli, cuma gunu mekanik sistemi terkederek long'a gectiginizi belirtmissiniz. Merak ettigim su, cuma gunu mekanik sistemi birakmaniz gerektigine nasil karar verdiniz? Bunun icin ayri bir sisteminiz mi var mekanik sisteme ne zaman devam edip ne zaman birakacaginizi gosteren, yoksa kisisel tecrubelerinize dayanarak mi karar veriyorsunuz buna?
Yukarıda psikoloji ile ilgili yazdığım bölüme ilaveten şunları söyleyeceğim:
Çoğunluk bu işte giriş-çıkışın nerden olması gerektiğini düşünür en fazla.
Siz çoğunluğun aksine hareket edin,evet giriş-çıkışı da düşünün de ,ek olarak şu konulara da önem verin:
-Kaç kontrat pozisyon açmam gerekir?
-Sistemimin ortalama zararında ne kaybederim,yani riskim?
-Stobum nerde olmalı?
-Hangi noktadan sonra trendden emin olabilirim,ki burada piramitleme yapayım?
-Aylık getiri hedefime geldim mi,yoksa daha kazanmam gerekir mi?
-Pozisyonu kapadığım noktada (realizasyon) ters pozisyona gireyim mi,yoksa bekleyeyimmi?
-Disiplinimi bir trader olarak geliştirmek için hangi bilgi kaynaklarıyla ilişkiyi kesmeli?
-Kazansam da kaybetsem de ciddi stres alıyorum,VOB dışı , strese karşı ne yapabilirim?
-Bu piyasada çok para kazanırsam ,ben bu parayı ne yapacağım?:notr:Ya da çok para kazanmama,gerçekten gerek var mı?
sn sarayli, cuma gunu mekanik sistemi terkederek long'a gectiginizi belirtmissiniz. Merak ettigim su, cuma gunu mekanik sistemi birakmaniz gerektigine nasil karar verdiniz? Bunun icin ayri bir sisteminiz mi var mekanik sisteme ne zaman devam edip ne zaman birakacaginizi gosteren, yoksa kisisel tecrubelerinize dayanarak mi karar veriyorsunuz buna?
sn.Desperado selamlar,
ewp ' i ve kta'i kullanan ilk ana sistemim,ki bu aralar özellikle bu haftasonu onu anlatmaya devam edeceğim,50.600 dibi üzerinde piyasanın yükselmesi gerektiğini bana cuma günü bildirmişti.Bunu o zaman Vob24 topiğinde de belirttim.
Ayrıca kullandığım sistemin alt sistemi olan Nalıncı Keseri,bu dipten sonra bir ara :tradeleri yapma komutu verdi.Nitekim sistem 50.600 den sonra yatayda saçma sapan işlemler yaptı,ben yapmadım ,sadece uzunda bekledim.Bu yüzden...
Böyle bir dip oluştuğu zaman ,sistem sonra kısa komutu veriyor misal,dalga analizi kökenli bir traderı kırbaçlasanız bile dipteki kısa komutunu yaptıramazsınız.:bad:
Ama fazla tecrübesi olmayan bir trader,sistemin komutlarını daha rahat uygulayabilir,yani bazen fazla bilgi de sistemli çalışmada bir engel olabilir...
Ya da şöyle diyeyim:Bazen ,fazla mal, göz çıkarmaktadır.
Dalga Teorisini uygulayabilenler,eğer KTA de yapabiliyorlarsa ,altın oranı baz alarak yaptıkları dalga hesapları sonucu buldukları dalga hedeflerini doğrulatmak için,canlı fiyat verisi ,dalga hedefinin yanına yaklaştığında,kullandıkları tg lerin aşırı alım-satım ve uyumsuzluk gibi özelliklerine bakabilirler.
Örnek olarak ewp ,54.000-55.000 bandında bir tepe geleceğini söylüyorsa ve günlük grafikte STO tg si bir aşırı alıma gittiyse,fiyatın o banda geldiği gün tepe oluşumu olacaktır.
Özellikle benim kullandığım tg lerden STO(5,3,3) tg sini günlükte ,belirttiğim gibi dalga hareketleri ile senkronize etmekte yarar var,hatta alıştırma olarak geriye doğru gidin günlükte ve sadece aşırı alım-satımı değil,bu tg nin uyumsuzluklarını da inceleyin,dalga hareketleri ile arasında inanılmaz bir "uyumsuzluk uyumu" bulacaksınız.
Benzer şekilde STO nun aşırı alım-satım bölgelerinde Boll bandının temasları da yol gösterici olacaktır.
Örnek olarak vadelide son 54.925 tepesini ele alalım,aşağıdaki grafik bu noktadan itibaren bir düzeltmenin geleceğini söylüyordu ve nitekim 4500 puana yakın düzeltme geldi...
http://img381.imageshack.us/img381/6940/trs16kn9.jpg
Aynı son tepe için,diğer kullandığım tg lerin durumlarına bakalım:
Elliott Osilatörleri(=EO) olan histogramlarımız önce vadeli saatlikte aşağıdaki şekilde her 3 farklı periyod için nu vermişti,ardışık uyumsuzlukların hangi dereceli dalga hedefinde gerçekleştiğine bakınız:
http://img521.imageshack.us/img521/237/trs13cz9.jpg
Aynı osilatörlerin vadeli 20' lık grafikte durumu aşağıda.
u ' lar daha bariz gözüküyor,54.925 tepesi ardışık 3 nu ' la belirlenmiş durumda...
http://img81.imageshack.us/img81/3391/trs9vh7.jpg
Aynı tepe daha detaya girmak için 10' lık grafikte gösterildi aşağıda.
Benzer şekilde u 'lar yine belirgin.
EO'leri iş başında...:)
http://img177.imageshack.us/img177/2433/trs14hb4.jpg
STO,BOLL ve EO'ne baktık 54.925 tepesinde.
Şimdi tek 20' lık grafikte ,r-squared ve PFE' ye bakalım:
http://img99.imageshack.us/img99/2898/trs15pc5.jpg
Yukardaki tg r-squared ve yukarı sert hareket başında 0 civarında iken oluşan trendle beraber 1 e yaklaşmış ve sonra tepede oluşan minik 4.dalgada geri çekilmeye başlamış,son 5. dalga atağını da yatay hareketin bir parçası olarak kabul etmiş ve 54.925 te tepe oluşurken(kırmızı elips içi),tg 0 değerine düşmüş ve trendin bittiğini bağırmış adeta.
Aşağıdaki PFE de mor elips içinde gösterildiği yerden düşmeye başlamış.
Tekrar edeyim :r-squared trend yönünü söylemez,trend olup olmadığını söyler.
PFE ise trend yönünü söyler.
Bu ikisine saatlik ve 20' lıkta bakılmalı,yukarısı 20' lıktır.
Kullandığım son tg olan STCO ' a bakalım,bu sefer saatlikte:
http://img352.imageshack.us/img352/2381/trs17sd1.jpg
Yukarıda yatay hareket başladığından beri tg son 54.925 tepesine gelmeden,geri çekilip düşmeye başlamış.Düzeltmeyi işaret etmiş.
TÜRKOĞLU
16-08-2008, 00:27
......Tekrar edeyim :r-squared trend yönünü söylemez,trend olup olmadığını söyler.
ADX gibi desene abi :)
r-squared kullanmadım ama sanırım oldukça faydalı, olmasa zaten sende kullanmazdın burada da bahsetmezdin.
ADX e bakıyorum zaman zaman fakat bana çok ağır geliyor.tahammül edemiyorum.belki bu r-squared daha hızlıdır.
hiç kıyasalama imkanın oldu mu abi? ADX ve r-squared ?
bu topic çok güzel oldu.dershane gibi oldu...
ellerine,emeklerine sağlık...
Bu şekilde ,oluşan son tepede kullandığım tg lerin çeşitli grafik vadelerinde verdiği u 'ları inceledik.
Dikkat ederseniz bazı grafiğe günlükte ,bazısına saatlikte bazen 20' lik hatta 10' lık çeşitli vadelerde baktık,bunların seçimi zaman içinde deneyimle gelişir,mesela STO ' ya saatlikte de bakmak gerekir,onun grafiğini vermedim.
ewp ile KTA aynı noktalarda benzer sinyaller veriyorlarsa ,muhtemel dönüş yakındır,hatta belki de dönmüşüzdür...:yes:
Bu şekilde önemli bir konuyu bu tatil gecesine sığdırdım,çünkü bu konu benim 3 yıldır vob piyasasında ve daha önce borsada kullandığım ana metodumdur.
Eğer mekanik sistem çırpınıp bir sonuç alamıyorsa,ya da Nalıncı Keseri'nden ,mekanik sistemin sinyallerini yapmama komutu geliyorsa ,ben yine bu metodolojiyi kullanırım.Bu yöntem analistin ustalığına ihtiyaç gösterdiğinden,her zaman başarılı olmayabilir,dikkkat edilmelidir,en azından tecrübe kazanıncaya kadar.
syn saraylı sizin değerli yorum ve analizlerinizi paylaşacağınız bir topic açmanız son derece güzel bizler açısından.. yeni gördüm ve ilgiyle takip edeceğim..
ADX gibi desene abi :)
r-squared kullanmadım ama sanırım oldukça faydalı, olmasa zaten sende kullanmazdın burada da bahsetmezdin.
ADX e bakıyorum zaman zaman fakat bana çok ağır geliyor.tahammül edemiyorum.belki bu r-squared daha hızlıdır.
hiç kıyasalama imkanın oldu mu abi? ADX ve r-squared ?
bu topic çok güzel oldu.dershane gibi oldu...
ellerine,emeklerine sağlık...
ADX'İn yapısında çift yumuşatma olduğundan çok ağırdır,dediğin gibi.
r-squared ona göre çok hızlıdır.
Mesela ADX bu tepeden sonra oluşan düzeltmeyi yatay hareket olarak verirken,r-squared yine 1 e yaklaşıp aşağı trendi de göstermiştir.
Grafik aşağıda:saatlik
http://img501.imageshack.us/img501/2952/trs18jq2.jpg
sn.TÜRKOĞLU ve sn.mali,
Dershane demeyelim de paylaşım diyelim...
Bu işler hiç iddia falan kaldırmaz,bilirsiniz...:yes:
Alakanız için ben teşekkür ederim,her zaman soru da bekliyorum ,kimse çekinmesin ,haa...:wink:
Bilgim yeterse cevaplarım...
Bu gecelik bu kadar olsun...
Herkese güzel bir haftasonu diliyorum...:super:
Dün akşam anahatlarını verdiğim sistem ewp ve kta ‘ e dayalı,mekanik olmayan bir sistemdir,mekanik sistem kullansam bile yine buna bakarım.
VOB yeni kurulduğunda,bu sistemi yeni uygulamaya başladığımda İstanbul Boğazı kenarında bir kafede otururken,bu sisteme isim arıyordum.O sırada Boğaz’dan dev bir tanker geçiyordu ,ben yabancı bandıralıdır diye düşünürken ;bir baktım kıçında dev bir türk bayrağı…Hemen ismini okudum geminin:
”Ottoman Nobility” yazıyordu.
Osmanlı Asaleti manasında.
Bu şekilde ,dün gece ,özelliklerini anlattığım sistemin ismini de gemi sahibi koymuş oldu,kendisine teşekkür ederim: Ottoman Nobility(=ON)
Hissenet’e üye olurken bu yüzden “saraylı” nickini aldım…Bu da, bu işle ilgili hoş bir anı…
Bundan sonra vereceğim tüm sistemler mekanik olacaktır.Bu sistemleri basitinden komplikesine seçerek vereceğim,insanlar, kendi tarzlarına uygun sistemi içlerinden alabilirler.Benzer şekilde hepsinin ta’e dayalı bir ismi olacaktır.
Mekanik sistemlerin sayısını sınırlamak istemiyorum,değişik bir şeyler görürsem ya da aklıma gelirse,yazacağım.
Bu sistemler kta ‘e ya da matematiksel formülasyona dayalıdır,uygulamaları tamamen okuyucuya ait olup,karlı ya da zararlı tüm sonuçların sorumluluğunun da uygulayıcıya ait olduğu unutulmamalıdır.
Bir de şunu belirtmek isterim,bu topiğin bir misyonu var,o da:
“Bu piyasada ,para kazandıran stratejileri tasarlamaktır,çünkü maksat para kazanmaktır.”
Asla bilgiye dayalı bir ego tatmini değildir,dolayısıyla burayı konuyla ilgili bir serbest kürsü olarak telakki ediyorum.
Sistem tasarımına girmeden sistemlerin optimizasyonuna da biraz bakalım:
Sistem testi ve optimizasyonunu ,sn.XDiscovery ; “Sistem Nasıl Yapılır” topiğinde Teknik Analiz bölümünde şekillerle vermiş,ben dolayısıyla ayrıntısına girmeyip kendisine buradan teşekkür ediyorum.Sistem testi ve optimizasyonun nasıl yapılacağını arkadaşlar ,o topikte iyi okuyup öğrenebilirler…
Optimizasyon denen olay,basitçe,sistemin parametrelerinin ,en iyi performansı verecek şekilde,geçmişe uydurulmasıdır.Geçmişte iyi çalışan bir parametrenin gelecekte de iyi çalışacağını kimse garantileyemez,çünkü geleceği kimse bilemez,buna sistem de dahildir.
Sistemlerin asla bir öngörü yeteneği yoktur,bir sinyal koyar ve sinyaldeki koşulların tersi gerçekleşene kadar ,o yönde beklemeye devam eder,ne zaman ki ,zıt yönde aynı sinyali verecek kuvvete erişir,işte o zaman ters sinyali koyar.Matematiksel bir olay yani…
1200 çubuğu alan 20’ lık bir grafikte optimizasyon yaptığımızda,bilgisayar geriye doğru 2-2.5 aylık süre için,maksimum karı sağlayan okları yerleştirir ve buna göre en iyi parametreler belirlenir.Zaman ilerledikçe başka parametreli bir sistem,bizim ilk bulduğumuz sistemin önüne performans olarak geçebilir.
Ben bunu süper ligdeki takımların puan durumuna benzetiyorum:BJK liderken,bakıyorsunuz 3 hafta sonra GS lider olmuş ve 7 hafta sonra FB lider olmuş.Lider sistem en iyi sistemdir,ama daha önceden lider olan ve sonradan geriye 6.lığa düşen bir sistem de hala iyi bir sistem olabilir.Takip edilebilir,ya da lider sisteme geçilebilir,bunun kararını trader verecek.
Şimdi demek ki,misal,330 sistemi optimize eden bir çalışma yaptık,birinci sistemi uyguladık ve 2 hafta performans olarak birincilikte kaldı,3.hafta 4.lüğe düştü,hala onu uygulamaya devam edebiliriz.5. hafta 9.luğa düştü ve 1.nin çok gerisinde kalmaya başladı,o zaman haftasonu mesela,piyasa kapalı iken ,1.sisteme geçelim ve yeni haftada onu uygulayalım.
Burada ,dikat edilecek tek husus,sistemin zaman içinde parametresini değiştirirken,her iki sistemin aynı yönde sinyale sahip olduğu zaman ,bu işlemi yapmaktır.Birisi uzun diğeri kısaysa ,her ikisi de aynı yöne gelinceye kadar beklemeli…
Bu şekilde optimizasyon işlemi ile bir sistemin maks karı veren en uygun parametrelerini tespit ederek,bunları zaman içinde değiştirebiliriz.
Optimizasyon işlemi ile maks karı veren sistem parametresini bulduktan sonra,misal,sistemin parametresini ,az işlem yapmak istersek,min trade sayısına göre de optimize edebiliriz,bunu da örneklerde göreceğiz…
Tüm mekanik sistem geliştirme çalışmaları ve uygulamaları şu 6 başlık altında değerlendirilir:
-Piyasayı seç.(Örnek:U30 Ekim Vadeli Kontratlar)
-Grafik vadesi seç.(Örnek: 60')
-Giriş kuralını tanımla.(TA kullanılarak ya da EWP gibi bir yöntemle al ya da sat okunun belirmesi)
-Çıkış ve stop kuralını tanımla.(Kar alma amacıyla çıkış ya da zararı kısa kesme amacıyla stop belirlenmesi)
-Sistemi test edip değerlendir.(MS System Tester 'da formüle dayalı sistemin belli parametreler açısından test edilmesi)
-Sistemi geliştir.(Sistemin belli parametrelere göre daha iyi hale getirilmesi,örneğin toplam net karın yükseltilmesi)
Bu aşamalar eksiksiz uygulanırsa sistem gittikçe daha iyiye gidecek ve traderın kazancı artacaktır.
şeklinde mekanik sistem geliştirmeyi kategorize etmiştik.
Sistem tasarımı için ,daha önce yazmış olduğumuz temel algoritmaya bakarsak,ilk konu piyasa seçimidir.VOB’da çok fazla şansımız yok ,Dolar kontratları ya da U30 Endeks kontratlarını seçebiliriz,ben genelde U30 endeks kontratlarında işlem yaparım.
Grafik vadesi seçimi de ,en az sistem seçimi kadar önemlidir.Günlük grafikte yapılan bir sistem günsonu update i ile ertesi sabah işlem yaptırırken,sermaye erimeleri ,günlük hareketlerin yüksek oynaklığa sahip olmasından dolayı,fazla olabilmektedir.Güniçinde sistem yönüne ters olan 2000 puanlık bir hareket ,traderı zor durumda bırakabilir.
Benzer sorun seanslık ve saatlik vadelerde de ortaya çıkabilir.Saatlik grafikler ,saatbaşı update edilir ve saatbaşındaki kapanış değerine göre işlem yapılır,yine sistem yönüne ters bir saatlik bir harekete yakalanmışsak ,saat sonu kapanış değerini almak için beklemek bu piyasada ciddi bir işkence olabilir ve traderın sistemden vazgeçmesine sebep olabilir.
Günlük ve seanslık sistemlerin iyi tarafı başka bir işle meşgul olup piyasayı takip edemeyen traderlar için işlem yapma imkanı getirmesidir.
Ben traderın tam gün işlem yapabilme yeteneği olduğunu ,ekran başında piyasaya hakim olduğunu varsayıyorum.Bu durumda;5-10-15-20-30-60 ‘ lık grafikler uygundur ve ben genelde 20’ lık ve saatlik grafikleri tercih ederim.I butonunu tıklayarak other seçeneğinden,25,35,40,45,50,55 ' lık grafikleri de deneyebilirsiniz MS 'ta,bunu da hatırlatayım.
Burada önemli bir konu MS ile çalışırken,saatlik grafiğin 5’ lık grafikten türetilmesinin daha iyi olduğudur,çünkü Intraday butonu ile 20’ a da geçilir.
Diğer benim uyguladığım bir konu ise MS’ta 1200 veri yüklememdir,yani son 1200 çubuk üzerinde sistemimi test ederim,bu 20’ lık grafikler için yaklaşık 2.5 aylık bir süre ve saatlik grafikler için ise yaklaşık 7 aylık bir süredir.
Şu anda benim kullandığım 20’ lık sistemimde geriye doğru 2.5 ayda toplam trade sayısı 113 tür ve çok uzun süreler örneğin 60 ay gibi bir süre test yapmaya göre 100 trade sayısındaki hata maksimum %10 olduğundan,113 tradede toplam istatistiksel hata %10 un altında kalır.Bu ,113 trade in yeterli bir geriye test süresi getirdiğini belirtir.
Şimdi artık ilk mekanik sisteme geçelim:
İşte ilk sistemimiz:
Sistemin adı wmaopt, optimize edilmiş ağırlıklı ho sistemi…U30 Endeks kontratlarında 20’ lıkta çalışıyor.Bu sistemi ,MS' da ya da başka herhengi bir platformda kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.
System Tester’da yazılacak alım koşulu:enter long ve close short aynı
Cross( Mov(C ,opt1 ,W ),Mov(C,opt2,W))
Satım koşulu:close long ve enter short aynı
Cross( Mov(C ,opt2 ,W ),Mov(C,opt1,W))
Optimizasyon ise şöyle:
Opt1=3-13 , step=1
Opt2=5-34 ,step=1
Tester toplam 330 test yapacaktır bu durumda.opt1=5,opt2=15 birinci sistem olarak 14750 puan vermektedir yaklaşık 2 ay içinde…Aylık 7000 puan gibi bir getiri sözkonusu…System report aşağıda:
Item Value Item Value
Total net profit 14.7500 Open position value -0.2500
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Long Date position entered 15.08.2008
15:40:000
Buy/Hold profit 2.9250 Days in test 71
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 88 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 0.1705 Avg Win/Avg Loss ratio 2.38
Total long trades 44 Total short trades 44
Winning long trades 19 Winning short trades 21
Total winning trades 40 Total losing trades 48
Amount of winning trades 30.2750 Amount of losing trades -15.2750
Average win 0.7569 Average loss -0.3182
Largest win 4.4250 Largest loss -0.9500
Average length of win 21.85 Average length of loss 8.17
Longest winning trade 44 Longest losing trade 21
Most consecutive wins 7 Most consecutive losses 5
Total bars out 17 Average length out 17.00
Longest out period 17
System close drawdown -1.6500 Profit/Loss index 49.13
System open drawdown -1.7500 Reward/Risk index 89.39
Max open trade drawdown -0.7250 Buy/Hold index 395.73
Sistem 14750 puan kazanmış,88 trade 40 karlı,48 zararlı,trade başına karı 170 puan,ort kar 756 puan,ort zarar 318 puan,ort kar/ort zarar=2.38,kazanma oranı %45.
Kelly=w-(1-w)/r=0.45-(1-0.45)/2.38=0.22
Kelly ,sermayenin %22 si ile trade yapılmasını istemekte ve bu durumda sistemin ort zararı olan Z=0.318 puan için
ST=Kelly*Z/6=0.22*0.318/6=%1.16 ; Yani sistemin ort.zararı olan 318 puan için %22 pozisyon alınırsa ,ort sermayenin %1.16 sı kaybedilir.Bu şekilde sistemle ilgili para yönetimi ve risk kontrolü 'nü de yaptık.
Sonuçları değerlendirirsek:
Trade sayısı normal
Aylık 7000 puan civarı kar iyi
Trade başına karı 170 puan,biraz düşük
kazanma oranı=40/88=%45 iyi
ort kar/ot zarar=r=2.38 iyi
Bir tek trade başına kar düşük,komisyon ve kaymayı düşünürsek(kayma ,sinyali gördükten sonra işlemi yapıncaya kadar geçen zamansal gecikme yüzünden oluşan puan kaybıdır,pozitif ve negatif olabilir,genellikle negatiftir) bunun daha yüksek olması istenirdi.
Sonuçta çoğu verisi iyi olan bir sistem çıktı,ilerde göreceğimiz "Nalıncı Keseri" ile bu sistemin performansı düzeltilebilir.
Şimdi demek ki,misal,330 sistemi optimize eden bir çalışma yaptık,birinci sistemi uyguladık ve 2 hafta performans olarak birincilikte kaldı,3.hafta 4.lüğe düştü,hala onu uygulamaya devam edebiliriz.5. hafta 9.luğa düştü ve 1.nin çok gerisinde kalmaya başladı,o zaman haftasonu mesela,piyasa kapalı iken ,1.sisteme geçelim ve yeni haftada onu uygulayalım.
Burada ,dikat edilecek tek husus,sistemin zaman içinde parametresini değiştirirken,her iki sistemin aynı yönde sinyale sahip olduğu zaman ,bu işlemi yapmaktır.Birisi uzun diğeri kısaysa ,her ikisi de aynı yöne gelinceye kadar beklemeli…
Bu şekilde optimizasyon işlemi ile bir sistemin maks karı veren en uygun parametrelerini tespit ederek,bunları zaman içinde değiştirebiliriz.
wmaopt için
5-15 14750 puan
6-14 14750 "
6-15 14550 "
6-13 13575 "
7-13 13475 "
vee böyle aşağı gidiyor ,en iyi sistem şu anda 5-15.Bunların performansına haftasonu bakıp ,sistemi değiştirip değiştirmemeye karar verebiliriz.
İlk 5 sistemin 2,5 aylık performansının 13000 puan üzerinde olduğuna dikkat ediniz.
http://img122.imageshack.us/img122/6609/trs19dh4.jpg
Bu da,yaptığımız sistem testi sonucu performansı 14.750 puan ile birinci çıkan 5-15 sisteminin ,geriye doğru 1200 çubukluk,20' lıkta grafiği.
Expert Advisor da MS' da yapılmış sistem sinyalleri için ,arkadaşlar,nasıl yapıldığı konusunda "Sistem Nasıl Yapılır" topiğine bakabilirler.
Sitenin Metastock'la ilgli bölümlerinde de bu konuda bilgiler var,oraya da bakılabilir,orada bilgi veren tüm arkadaşlara da teşekkürler...
Okların genel durumuna bakarsak,wmaopt sisteminin ,doğası gereği ,trendleri yakaladığı ve fakat yatay harekette zarar yazdığı görülmekte.
Yatay hareketin bu dezavantaj etkisini ileride Nalıncı Keseri ve yatay hareket tg leri ile kaldırmaya çalışacağım.
Benim trading ilkelerim ise dört tane ve aşağıda:
-Piyasa yukarı giderken alın ve aşağı giderken satın.(giriş)
-Kontrat sayınızı Para Yönetimi'ne göre ayarlayın.Gelişigüzel büyüklükte pozisyon açmayın.(para yönetimi)
-Karla (çıkış)ya da zararla (stoploss=risk kontrolü)ne zaman çıkacağınızı bilin.
-Trend yapan piyasaları seçin.Yatay hareket varsa bunu tespit edip ya hiç trade etmeyin ,ya da düşük kontratla trade edin.(para yönetimi+risk kontrolü)
Şimdi bu noktada tekrar başa dönelim ve trading ilkelerimizi gözden geçirelim:
1. ve 3. koşulu sistem sağlıyor,ama kontrat sayımızı bilmiyoruz,risk kontrolü açısından sistemin ters sinyali ile stop yapıyoruz ama ayrıca bir risk kontrolü stopumuz yok.
Yatay hareket tespiti için demin dediğim gibi biraz daha bekleyeceğiz.
Demek ki bu iş sadece sistemle olmuyor,strateji kavramına yükseleceğiz şimdi...
TÜRKOĞLU
17-08-2008, 14:10
abi çalışmalar muazzam,
birşey soracağım.yani bilmiyorum sen hiç test ettin mi? veya başka ilgilenen abiler buna bakma imkanı buldu mu?
FIBO sayılarını h.o. değeri olarak kullanmak nasıl bir sonuç verir acaba?
5-8-13 v.s.
tşk. ederim,
Strateji ile sistem arasındaki farkı da hemen anlatmak gerekir:
Sistem; ewp ya da kta kullanarak kurulmuş ,tamamen mekanik ,yarı mekanik ya da tamamen insan tarafından yönetilen,piyasa için giriş-çıkış sinyalleri veren bir düzenektir.
Piyasaya nerden girileceğini ;karla ya da zararla nerden çıkılacağını söyler.Çoğunlukla stoploss'u da kapsar.
Stratejinin ,önemli bir alt bölümüdür.
Strateji ise,traderın tüm silahıdır.
-Sistem
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü
-Disiplin
alt bölümlerinden meydana gelir.
Sistem sadece giriş-çıkış ile ilgilenirken,strateji ise giriş-çıkıştan başka,kontrat sayısı,risk edilen sermaye yüzdesi,trade in takibi ve disiplinle sürdürülmesi konularıyla ilgilenir.
Strateji: wmaopt
Sistem: wmaopt ,20' vadeli piyasa
-Gerekirse her haftasonu optimizasyon yaparak parametre değiştir.
-NK(=Nalıncı Keseri) ve yatay hareket tg leri ile bazı tradeler yapılmayabilir.
Para Yönetimi:-Kelly=0,22 ile sermayenin %22 si pozisyon açılmalı.
-Kar olduğunda ,kontrat sayısını haftabaşında arttır.
-Zarar olduğunda,kontrat sayısını anında indir.
Risk Kontrolü:-Sistemin ters yöndeki okuyla stop.
-Ok olmasa bile maksimum 700 puan terse düşme miktarında manuel Risk Kontrolü stopu!!
-Z=0.318 için ST=1,16 gerçekleşmekte!!!
Disiplin: -Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi trade de köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.:yes:
abi çalışmalar muazzam,
birşey soracağım.yani bilmiyorum sen hiç test ettin mi? veya başka ilgilenen abiler buna bakma imkanı buldu mu?
FIBO sayılarını h.o. değeri olarak kullanmak nasıl bir sonuç verir acaba?
5-8-13 v.s.
tşk. ederim,
Teşekkürler svg.TÜRKOĞLU,
Bugün iyi gömüldüm bu işe...:cool:
Fibo sayılarının ve evrendeki uygulamalarının ne kadar enteresan olduğunu söylemeye gerek yok,ancak sistematik trading açısından,bu ;sayı mistisizminin ötesine geçmeyebilir.
Sistem testi en uygun sayıyı seçer ve bu Fibo sayısı mı ,değil mi ;bakmaz.
Ben ise aynı zamanda dalga analisti olduğum için bu etki altındayım:),baksana optimizasyon sınırlarına:
opt1=3-13
opt2=5-34
Optimizasyon sonucu gelecek değere bakarım...
TÜRKOĞLU
17-08-2008, 14:38
.......baksana optimizasyon sınırlarına:
opt1=3-13
opt2=5-34
eneteresan olmuş gerçekten.FIBO her yerde abi :oley:
insanı hayrete düşürüyor gerçekten öyle yerlerde öyle değerlerle karşılaşıyoruz ki akıllara zarar gerçekten.
cvp için teşekkür ederim abi.ben bölmeyeyim :yes:
Şimdi bazılarınızın şöyle düşündüğünü duyar gibiyim.:)
1-Ben bu kadar ,bu işle uğraşsam daha iyisini yaparım.
2-Ayda 40 trade, ben yapamam kardeşim.
3-Her haftasonu optimizasyon yapmak zorunda mıyım?
4-Ayda 7000 puan beni kesmez ,ben daha çok yaparım.
5- Peki,bu sistemi uyguladım,ayda 7000 puan kazandım,bu yeterli mi?
Şimdi bu sorulara cevap vereyim...:wink:
eneteresan olmuş gerçekten.FIBO her yerde abi :oley:
insanı hayrete düşürüyor gerçekten öyle yerlerde öyle değerlerle karşılaşıyoruz ki akıllara zarar gerçekten.
cvp için teşekkür ederim abi.ben bölmeyeyim :yes:
Estağfurullah TÜRKOĞLU,
Soru gelirse aklınıza ,hemen sorun,unutmayalım,maksat bu zaten...
Bölmek olmaz yani...
Eski dostum sevgili vede sayın saraylı şu durumda mahçup olaraktan topiçin hayırlı olsun derim nasılda görmemişim , ayrılmakla beni ne kadar üzmüştün bir bilsen neredeyse ince hastalıklara karıyordum, seni unutmam zor oldu , şaka bir yana hayıtlı olsun yine takibime girdin sevgili dostum.
Eski dostum sevgili vede sayın saraylı şu durumda mahçup olaraktan topiçin hayırlı olsun derim nasılda görmemişim , ayrılmakla beni ne kadar üzmüştün bir bilsen neredeyse ince hastalıklara karıyordum, seni unutmam zor oldu , şaka bir yana hayıtlı olsun yine takibime girdin sevgili dostum.
Sağol dostum,bende seni gördüğüme çok memnun oldum...
Şimdi burdayım,önemli olan bu...
Görüşmek üzere...:)
Şimdi bazılarınızın şöyle düşündüğünü duyar gibiyim.:)
1-Ben bu kadar ,bu işle uğraşsam daha iyisini yaparım.
2-Ayda 40 trade, ben yapamam kardeşim.
3-Her haftasonu optimizasyon yapmak zorunda mıyım?
4-Ayda 7000 puan beni kesmez ,ben daha çok yaparım.
5- Peki,bu sistemi uyguladım,ayda 7000 puan kazandım,bu yeterli mi?
Şimdi bu sorulara cevap vereyim...:wink:
1-Bu işle uğraşıp ayda 7000 kazanıyorsanız,sistemli çalışıyorsunuz,demektir,tebrikler.Bu 7000 puanı istikrar içinde kazanıyor musunuz? Her ay yani,önemli olan bu.
2-Ben de öyle diyordum ,ama insan kazanırsa yapıyor.Yine de meraklılarına ayda daha az trade eden sistemler gelecektir,yani onları da vereceğim.Bunlar daha ov'li sistemler olacaktır.Sabırla bekleyelim.
3-Değilsiniz.İlk bulduğunuz sistem ,5. liğe 9.luğa bile düşse ,puan olarak önemli bir performans kaybı olmaz.Parametre değiştirmeden devam edebilirsiniz.
4-Ayda 7000 puandan fazla istikrarla yapıyorsanız,benim de 20000 puanı ewp ile (ON Strateji) yaptığım aylar olmakta,istikrar anahtardır ,derim.
5-7000 puan veren bir sistemle işe başladık,bu;sistem geliştirme açısından yetersizdir,daha az sayıda trade eden ya da aylık performansı daha yüksek olan sistemler ve stratejiler gelecektir....:super:
Burası,sıkça sorulan sorular bölümü gibi oldu.:)
Strateji: wmaopt
Sistem: wmaopt ,20' vadeli piyasa
-Gerekirse her haftasonu optimizasyon yaparak parametre değiştir.
-NK(=Nalıncı Keseri) ve yatay hareket tg leri ile bazı tradeler yapılmayabilir.
Para Yönetimi:-Kelly=0,22 ile sermayenin %22 si pozisyon açılmalı.
-Kar olduğunda ,kontrat sayısını haftabaşında arttır.
-Zarar olduğunda,kontrat sayısını anında indir.
Risk Kontrolü:-Sistemin ters yöndeki okuyla stop.
-Ok olmasa bile maksimum 700 puan terse düşme miktarında manuel Risk Kontrolü stopu!!
-Z=0.318 için ST=1,16 gerçekleşmekte!!!
Disiplin: -Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi trade de köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.:yes:
Bu şekilde ,ho ya dayalı bir sistemin,grafik vadesi uygun seçildiğinde,aylık performansının nasıl yüksek olabileceğini gösteren bir çalışmayı bugün koyduk.
VOB' da yandım ,bittim ,kül oldum diyen varsa ,işte buyrun size sistem,alın ve uygulayın...
Trade sayısının yüksekliğinden şikayet eden varsa,çoğu ünlü trader aynı süreçte,fazla trade eden sistemi tercih eder,çünkü sermaye erimeleri az olmaktadır ve sistem daha fazla trade şansı vermektedir.Buna takılmayın ,derim.
7000 puan kazandıran bu sistemde ,komisyon ve kayma düşülmemiştir.Bunları düşersek hakikatte aylık performans 4000 puan civarına gelir.Bu da haftada 1000 puan net kazanç demektir.
Ben MS' un verdiği brüt kazançtan net kazanca geçmek için,yani komisyon ve kaymayı düşmek için %60 ile çarparım yaklaşık.
Haftada net 1000 puan kazanan bir sistem,%22 pozisyon alarak ve haftabaşı kontrat arttırmak suretiyle,(stratejide öyle yapacağımızı söyledik) için bir hesap yapalım:
Sermaye 60000.- ytl olsun.
%22 pozisyon alırsak 13200 .- ytl eder ve bunu 600.- ytl olan teminata bölersek 22 kontrat eder.Haftada 1000 puan kazanırsak
22*1*100=2200.-ytl haftalık kazanç olur.bu şekilde yüzdesel olarak
(60000+2200)/60000=1,0367 ile haftada %3,67 kazanç olr.
1.0367 yi 4 defa birbiriyle çarparsak aylık yüzdesel kazanç %15,50 olur bu strateji için...
Bu da beni tatmin eden bir rakamdır,sizi bilemem...:notr:
Demin dediğim gibi daha az trade eden ,daha çok kazandıran,daha değişik grafik vadelerinde çalışan(örnek 60') sistemler ve stratejiler yayınlayacağım,yalnız bir tanesinin yayınlanması bile çok zaman alıyor.Dolayısıyla bu iş yavaş yavaş olacaktır.
Bugünlük bu kadar,hepinize hayırlı pazarlar dilerim...:)
ozgur_01
17-08-2008, 15:36
Vay be para kazanmak bu kadar kolaymış demek ki :he: Sabit maaşla geçinmeye çalışanlar hiç şikayet etmesin ! İşte su işte un ! Haydi herkes köşeleri dönsün bir bir !
http://img365.imageshack.us/img365/8105/trs20fk0.jpg
Yazıyı tamamladığımı düşünürken,yemek yerken aklıma geldi,test sonucu sistemin sermaye eğrisini(=equity curve) system tester çıkartıyor,bu eğri puan olarak sistemin geriye doğru 2.5 ayda kazancını göstermekte.Bu eğriyi her sistem için vermek gerekir,unutmuşum...
System tester dan çıkmış sistem sinyalleri ile veriyorum,yukarıdaki kirmizi grafik sermaye eğrisidir,üzerine de standard hata kanalını(=standard error channel) çekiyorum.
Bu standard hata kanalı ,sermaye eğrisindeki ort yükselme miktarlarını göstermekte ve ne kadar dik olursa sistem de o kadar performanslı demektir.
Burada ,eğimi 0.0193 olarak okuyorum,bu eğim değeri herhangi bir sistem için yükseldikçe ,daha iyi demektir.
Bundan sonra her sistemi incelediğimizde ,bu eğim değerini ölçeceğiz ve bununla sistemleri karşılaştıracağız...
Sn Saraylı,
Bugün farkettim, güzel çalışmalar. Devamını dilerim.
Sadece EWP kullanarak trade etmek için söylediklerinize minik bir ilave yapabilirim. Pozisyon mevcut zaman diliminde açılıp (Örnegin Saatlik), stop loss yönetimi bir alt time framede yapılırsa (örneğin 10-15 yada 20 dk'lık), önceki sayfalarda andığınız 2000-3000 puanlık zararlarla stop olma riskini ortadan kaldırırsınız.
Ne yazıkki mekanik sistemlerin tek bir grafik üstünde çalışmasına benzemeksizin, EW ile trade en az 2 time frame ile trade gerektirir. Pos açmak için mevcut yada alt time frame, stop Loss yönetimi için sadece alt time frame.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Sn Saraylı,
Bugün farkettim, güzel çalışmalar. Devamını dilerim.
Sadece EWP kullanarak trade etmek için söylediklerinize minik bir ilave yapabilirim. Pozisyon mevcut zaman diliminde açılıp (Örnegin Saatlik), stop loss yönetimi bir alt time framede yapılırsa (örneğin 10-15 yada 20 dk'lık), önceki sayfalarda andığınız 2000-3000 puanlık zararlarla stop olma riskini ortadan kaldırırsınız.
Ne yazıkki mekanik sistemlerin tek bir grafik üstünde çalışmasına benzemeksizin, EW ile trade en az 2 time frame ile trade gerektirir. Pos açmak için mevcut yada alt time frame, stop Loss yönetimi için sadece alt time frame.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Sn.sazan,
Çok teşekkürler,
Yukarıda ,ew ile ilgili bölümlerde izah ettiğim gibi,zaten dalgaları ben günlükten 5' lığa kadar çeşitli grafik vadelerinde tg lerle destekleyerek takip ederim ve alt dereceli dalgadan gelen ,1.dalga tepesi ihlali ,4.dalga dibi ihlali gibi dalga yapısını bozan stopları ,zaten tüm vadelerde değerlendiririm.
Ama buna rağmen,bazen muhtemel dalga yapıları arasındaki farkların yüksek olması,kendi tecrübelerime göre,bazen,stoploss'ların yüksek olmasını getirmektedir.
Yazıda bunu söylemek istemiştim.
"Devridaim Makinası" na katkılarınızı her zaman bekler,ben de size çalışmalarınızda başarılar dilerim...:)
sn. sarayli, grafikteki her mavi okta alip her kirmizi okta satiyor musunuz gercekten?...:notr:...
yani eger oyleyse komisyonu 1 ytl olan kurumlarla calismaniz gerekiyordur degil mi?...:ayy:...
sn. sarayli, grafikteki her mavi okta alip her kirmizi okta satiyor musunuz gercekten?...:notr:...
yani eger oyleyse komisyonu 1 ytl olan kurumlarla calismaniz gerekiyordur degil mi?...:ayy:...
sn.caretta,
Şu anda benim MS 'ta Expert Advisor bölümünde 300 den fazla ,kendi yaptığım ya da dünyadan aldığım sistem var,bunların hepsini uygulamak imkansızdır.
"Devridaim Makinası" daha çok eğitim/paylaşım amaçlı bir topik olduğundan ve ho' lardan hemen herkes anladığından,böyle basit bir sistemle başladım.
Ama çok fazla işlem yaptığına katılmıyorum,75 günde 88 trade yapmış,günde 1 trade gibi ,bizim piyasa için yanlış değil.Ben günde 5 trade yapan sistemi de uyguladım zamanında.
Tester sonuçlarını da incelerseniz ,uygulanabilecek bir sistemdir.
Orta vadeli sistemlerden hoşlanırsanız ,bundan sonra vereceğim sistemin sıkı bir ov 'li sistem olduğu müjdesini vermek isterim...:cool:
Hafta içinde bu orta vadeli sistemi aynı şeklde yayınlayıp ,test edeceğiz...
Heyecan verici sonuçlar olabilir.Bakalım.:)
TÜRKOĞLU
17-08-2008, 21:33
sistemleri uygularken ve malesef syst.tester sonuçlarında görmediğimiz en büyük sorun poz. ların sinyal gelen barda değil aslında bir sonraki barda açılması olayı.
örneğin 60 dk. sistemde sinyal saat 15:10 da 52.000 de geliyor diyelim ama bu sistemi uygulayan kişi CLOSE beklemek durumunda çünkü bu sinyal belki 5 belki 15/20 dk sonra kaybolabilir.sinyal devam ederse geçen 50 dk. süre boyunca belki piyasa 1000/1500 puan oynayacak.
60 dk. da diyelim 15:10 da 52.000 de AL sinyali geldi ve bar bitene kadar fiyat 53.200 oldu.yani diğer barın open fiyatı 53.200 olsun.şimdi sistemi uygulayan kişi aslında 53.200 den poz. açtı.ama syst. tester bu pozisyonu 52.000 den açıldı kabul ediyor.
bu çok büyük bir handikap gerek syst. tester sonuçları için (yanıltıcı sonuçlar çıkıyor) gerekse sistemi uygulamak için (bu en büyük sorunlardan birisi).
CLOSE beklesen bir türlü beklemesen başka türlü :(
nasıl aşılır bu sorun ben bulamadım...
CLOSE beklesen bir türlü beklemesen başka türlü :(
nasıl aşılır bu sorun ben bulamadım...
evet, ozellikle veri ve bilanco anlarinda...:arf:...
sistemleri uygularken ve malesef syst.tester sonuçlarında görmediğimiz en büyük sorun poz. ların sinyal gelen barda değil aslında bir sonraki barda açılması olayı.
örneğin 60 dk. sistemde sinyal saat 15:10 da 52.000 de geliyor diyelim ama bu sistemi uygulayan kişi CLOSE beklemek durumunda çünkü bu sinyal belki 5 belki 15/20 dk sonra kaybolabilir.sinyal devam ederse geçen 50 dk. süre boyunca belki piyasa 1000/1500 puan oynayacak.
60 dk. da diyelim 15:10 da 52.000 de AL sinyali geldi ve bar bitene kadar fiyat 53.200 oldu.yani diğer barın open fiyatı 53.200 olsun.şimdi sistemi uygulayan kişi aslında 53.200 den poz. açtı.ama syst. tester bu pozisyonu 52.000 den açıldı kabul ediyor.
bu çok büyük bir handikap gerek syst. tester sonuçları için (yanıltıcı sonuçlar çıkıyor) gerekse sistemi uygulamak için (bu en büyük sorunlardan birisi).
CLOSE beklesen bir türlü beklemesen başka türlü :(
nasıl aşılır bu sorun ben bulamadım...
Kayma(=slippage )olayından bahsediyorsunuz,bu sistematik tradingde bir fire maddesidir.Diğeri de komisyondur.
15.10 da 52.000 den al verdi sisteminiz ama çubuk sonunu beklemek için 16.00 ya kadar işlem yapamazsınız,bu dediğiniz doğru,yaparsanız piyasa geri gelebilir ,sinyali kaldırabilir.Bu da doğru.
Bar 16.00 da bitti saatlik grafik kullandığınız için ve bu sırada hızlı piyasa hareketinden dolayı saatlik kapanış 53.200 diyorsunuz.MS'u update ettiniz saatbaşı olduğundan ve 16.00 barı kapanışı itibarıyla sistem 53.200 den al vermiş durumdadır,system tester' a bakarsanız ,o da 53.200 den al verir,52.000 den değil,bunu yanlış demişsiniz,deneyin ve görün.
System Tester çok temiz çocuktur:),asla yanıltmaz...Ben yıllardır çalışırım.
Böyle bir sorun yok yani...
Kayma olayını MS'ta şöyle deneyebilirsiniz:
Grafikte sistemin al verdiği kapanışa bakın,sonra sistemi test edin ve tester 'da equity bölümüne gidip son long nerden verilmiş ona bakın,bu iki değer her zaman aynıdır!!
Ayrıca;system tester'ı açın,options'a girin entry ve exit için delay miktarları 0 yazar bunları 1 yaparsanız size 1 bar kayma yapmanız durumunda ,sistem testini yapar.
Eğer bu değeri 2 yaparsanız,2 çubuk kayma ile test sonuçlarını alırsınız.
evet, ozellikle veri ve bilanco anlarinda...:arf:...
Veri geldiğinde hızlı fiyat hareketinden dolayı,çubuk sonunu beklemeyi kastediyorsanız,sistematik tradingde mecburen beklemek durumundasınız...
Onun için mesela saatlik yerine benim gibi 20' lık ile çalışırsak,kapanışı hemen alırız,gecikme az olur.
Her halukarda system tester doğru çalışır ama...
cevaplar icin gercekten cok tesekkurler sn. sarayli...bu hafta epey heyecanli gececek...
cevaplar icin gercekten cok tesekkurler sn. sarayli...bu hafta epey heyecanli gececek...
Rica ederim,
Bizim piyasada her hafta heyecanlı geçiyor bence...:yes:
TÜRKOĞLU
17-08-2008, 22:25
peki abi standart 0 ise bu ilk sinyal gelen bardaki sinyal anında oluşan fiyat anlamına geliyor değil mi? yani saatlikle trade ediyoruz diyelim 15:10 de 52.000 AL geldi.16:00 barı 53.200 açıldı.
yani system tester normalde kar-zarar v.s. hesaplarken 15:10 52.000 değerini kabul etmiyor mu? eğer standardı 0 ise.1 bar sonra dersek test ederken elbette 53.200 kabul edecektir.
yani delay yapılırsa elbette değişecektir.diğer barın open fiyatını dikkate alacaktır.ki bence asıl sonuç böyle doğru çıkar.çünkü bildiğim kadarıyla sistemle trade edilirken CLOSE bekleniyor.yani en azından ben sistem sinyaline uyacaksam mutlaka CLOSE bekliyorum.her na kadar bekleme zor olsa da.zaten her zaman uyamıyorum bu sistem işine.
yanlış mı anladım?
Kayma olayını MS'ta şöyle deneyebilirsiniz:
Grafikte sistemin al verdiği kapanışa bakın,sonra sistemi test edin ve tester 'da equity bölümüne gidip son long nerden verilmiş ona bakın,bu iki değer her zaman aynıdır!!
Ayrıca;system tester'ı açın,options'a girin entry ve exit için delay miktarları 0 yazar bunları 1 yaparsanız size 1 bar kayma yapmanız durumunda ,sistem testini yapar.
Eğer bu değeri 2 yaparsanız,2 çubuk kayma ile test sonuçlarını alırsınız.
peki abi standart 0 ise bu ilk sinyal gelen bardaki sinyal anında oluşan fiyat anlamına geliyor değil mi? yani saatlikle trade ediyoruz diyelim 15:10 de 52.000 AL geldi.16:00 barı 53.200 açıldı.
yani system tester normalde kar-zarar v.s. hesaplarken 15:10 52.000 değerini kabul etmiyor mu? eğer standardı 0 ise.1 bar sonra dersek test ederken elbette 53.200 kabul edecektir.
yani delay yapılırsa elbette değişecektir.diğer barın open fiyatını dikkate alacaktır.ki bence asıl sonuç böyle doğru çıkar.çünkü bildiğim kadarıyla sistemle trade edilirken CLOSE bekleniyor.yani en azından ben sistem sinyaline uyacaksam mutlaka CLOSE bekliyorum.her na kadar bekleme zor olsa da.zaten her zaman uyamıyorum bu sistem işine.
yanlış mı anladım?
Evet dediğin gib delay=0 default değeri kullanırsan şayet,system tester sinyalin geldiği barın kapanış değerini kabul eder.Yani saat 16.00 kapanışı olan 53.200 de tester da al vermiştir aynı expert gibi.
Koyu yerle ilgili:
Hayır,system tester 15.10 daki 52.000 yi değil ,16.00 daki 53.200 ü kabul eder...delay=0 için
delay=1 yaparsan 17.00 kapanışını tester kabul eder.
Yanlış anlaman devam ediyor.Ama şimdi anlamış olman lazım.:cool:
TÜRKOĞLU
17-08-2008, 22:39
tamamdır şimdi netleşti.sağoalsın abi...
ben hep sinyal geldiği ilk andaki fiyatı dikkate alıyor diye düşünüyordum tester ın.demekki dürüstmüş :yes:
.......Hayır,system tester 15.10 daki 52.000 yi değil ,16.00 daki 53.200 ü kabul eder...delay=0 için
delay=1 yaparsan 17.00 kapanışını tester kabul eder.
Yanlış anlaman devam ediyor.Ama şimdi anlamış olman lazım.:cool:
tamamdır şimdi netleşti.sağoalsın abi...
ben hep sinyal geldiği ilk andaki fiyatı dikkate alıyor diye düşünüyordum tester ın.demekki dürüstmüş :yes:
Dedim sana ,çok temiz çocuktur ,asla hata yapmaz diye...:yes:
Benden şüphelen ,ondan asla...
Şu ana kadar bu topikte;
trading ilkeleri konusunda dünyadan bazı görüşler aldım ve kendi ilkelerimi söyledim,
sistem tasarımı konusunda temel algoritma verdim,
dalga teorisinin bu piyasada uygulanmasıyla ilgili düşüncelerimi belirttim,
para yönetimi ve risk kontrolü konularını bir traderın anlayıp sistemiyle uygulayabileceği şekilde somuta indirgemeye çalıştım,
sorulan bazı sorulara binaen sistemlerin testi konusunda bazı temel görüşleri ifade ettim,
strateji tasarımı konusunda dünyadan önemli bir kaynak kitap verdim ve bu kitabın türkçe kısa özetini yaptım,
KTA'in uygulanması konusunda kendi kullandığım tg leri tanıttım ve
bazı konuyla ilgili linkleri verdim.
Haftasonuna kadar,verdiğim tg lerle ,dalga yapılarının nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunu işleyeceğim,bu şekilde mekanik olmayan ilk trading sistemi ortaya çıkar.Bu sistemi uygulamak için dalga analizi bilmek ve kta den anlamak gerekir.Sonuçta,iyi bir analist,iyi bir trader olabilir,bir sistemin illa mekanik olmasına gerek yoktur.
Bu konudan sonra,basitinden başlayarak bazı mekanik sistem kurulumları yapacağım VOB için.
Topik ,daha sonra bu mekanik sistemlerin testi,optimizasyonu ve geliştirilmesi konuları ile devam edecek...
......demişim önceden,bunlardan sonra şunları yapmışız:
strateji tasarımını maddeleriyle anlattım
trader psikolojisi ile ilgili konuştuk
dalga teorisi ile kta'in VOB'da senkronizasyonunu anlattım
sistem tasarımı,testi ve optimizasyonu ile ilgili bilgiler verdim
ilk mekanik sistem olan wmaopt'un tasarımı,testi ve optimizasyonunu yaparak onunla ilk stratejimi kurdum
Bundan sonra ikinci sistemimiz ,ki ov'li bir sistemdir,ile test tasarım,optimizasyon yapacağım ve sonra diğer sistemlere geçeceğim.
Arada genel konularla ilgili makaleler devam edecektir.
Bear_Bull
18-08-2008, 00:02
Abi selam döktürmüşsün gene ellerine, gözlerine ve emeklerine sağlık çok teşekkürler.
tamamdır şimdi netleşti.sağoalsın abi...
ben hep sinyal geldiği ilk andaki fiyatı dikkate alıyor diye düşünüyordum tester ın.demekki dürüstmüş :yes:
Dedim sana ,çok temiz çocuktur ,asla hata yapmaz diye...:yes:
Benden şüphelen ,ondan asla...
yanlız şu systester hakkında benimde ekranda gördüğüm ve test ettiğim datalar arasında farklılklar var belirtmek isterim. Şunuda belritmek isterimki Metastock'u 4 (dos) versiyonundan sonra bıraktım. Matriks kullanıyorum ve onun test sonuçlarına bakıyorum farklılıklar o yüzden olabilir.
Şimdi systester sonuçlarını alabiliyorum ama seans içinde gelen sinyallere geri ulaşamadığımdan mümkün olursa ve unutmaz isem pazartesi günü akşam koymaya çalışacağım. Bende 5 dakikalık grafikte trade ettiğimden farklar çok fazla çıkmıyor ama genede 25 ile 75 puan arası farklar verebiliyor.Bilgi olması açısından yazdım. Maksadım seni eleştirmek değil.:wink: yanlış anlaşılmasın:yes: hatta gerçekten sisteme uyan arkadaşlarımız var ise bir kaç arkadaşın 1 günlük trade sinyallerini, grafik ve systester sonuçlarını ekrana yapıştırması faydalı olacaktır kanısındayım selamlar.:super: olur.
Ben kendim Sistemime tamamen uyamıyorum 10 sinyalden 2-3 tanesine anca işlem yapabiliyorum(onlarında ters sinyallere gelme oranı yüksek olabiliyor.) şunu belirtmek isterimki ekran seyrederken DOW-DAX- ve aracı kurum detaylarını görürken sisteme uymak gerçekten çok zor:yes: otomatik al - sat gelmedende uyabileceğimi sanmıyorum. Genelde Kafama göre işlem yapıyorum her ne kadar kendi yaptığım 29 tane sistemim olmasına rağmen :(
Tekrar saygılar.
Yazılarını eksik etme. Kolay gelsin.
Abi selam döktürmüşsün gene ellerine, gözlerine ve emeklerine sağlık çok teşekkürler.
yanlız şu systester hakkında benimde ekranda gördüğüm ve test ettiğim datalar arasında farklılklar var belirtmek isterim. Şunuda belritmek isterimki Metastock'u 4 (dos) versiyonundan sonra bıraktım. Matriks kullanıyorum ve onun test sonuçlarına bakıyorum farklılıklar o yüzden olabilir.
Şimdi systester sonuçlarını alabiliyorum ama seans içinde gelen sinyallere geri ulaşamadığımdan mümkün olursa ve unutmaz isem pazartesi günü akşam koymaya çalışacağım. Bende 5 dakikalık grafikte trade ettiğimden farklar çok fazla çıkmıyor ama genede 25 ile 75 puan arası farklar verebiliyor.Bilgi olması açısından yazdım. Maksadım seni eleştirmek değil.:wink: yanlış anlaşılmasın:yes: hatta gerçekten sisteme uyan arkadaşlarımız var ise bir kaç arkadaşın 1 günlük trade sinyallerini, grafik ve systester sonuçlarını ekrana yapıştırması faydalı olacaktır kanısındayım selamlar.:super: olur.
Ben kendim Sistemime tamamen uyamıyorum 10 sinyalden 2-3 tanesine anca işlem yapabiliyorum(onlarında ters sinyallere gelme oranı yüksek olabiliyor.) şunu belirtmek isterimki ekran seyrederken DOW-DAX- ve aracı kurum detaylarını görürken sisteme uymak gerçekten çok zor:yes: otomatik al - sat gelmedende uyabileceğimi sanmıyorum. Genelde Kafama göre işlem yapıyorum her ne kadar kendi yaptığım 29 tane sistemim olmasına rağmen :(
Tekrar saygılar.
Yazılarını eksik etme. Kolay gelsin.
Selam BearBull,
Demin de ifade ettim,system tester' ın hatalı olması mümkün değildir,ben ona kefilim ,daha ne diyeyim?
Sistemine uyamamana gelince ,disiplin sorunu herkeste vardır ve bende de olur.Bunun en önemli nedeni,sen sistemlerini performans olarak sollayacağını zannediyorsun ,ama yanılıyorsun,onlar daha iyi olmalı.
Güniçinde daxa ,pariteye,haberlere,v.s. bakarsak devamlı alıp satmalıyız,bunu yapmak daha zor,ama biz zoru severiz,evelallah...:yes:
Yardım olması açısından:
-İlerde "Nalıncı Keseri" gelince sistemin zararlı tradelerini ayıklama imkanımız olacak,o zaman sistemine daha çok güvenirsin.
-Yatay hareket-trend tg lerini inceleyeceğiz,bu da bazı yanlış tradeleri engeller.
-Disiplin konusunu inceleyecğiz.
Bir şekilde sisteme uyarsak trader başarısının geleceğini bilmemiz gerekiyor,yoksa su yok ,hatta adamın elindeki suyu da alıyorlar...:he:
Teşekkürler...
valla espiri olsun diye yazmiyorum ama psikologa mi gitsek ne yapsak sisteme nasil uyulur konusunu konusmak icin...yalniz hem borsaci hem de iyi bir psikolog bulmamiz lazim...:)...
TÜRKOĞLU
18-08-2008, 00:23
abicim yurtdışındaki bu AUTOMATED TRADING denen olay bu ülkeye gelmeden biz zor adam oluruz zor uyarız sisteme...
ama gelirse bu iş o zaman at sermeyeyi sisteme düğmeye bas başlasın koşturmaya.ya vezir eder seni ya da rezil.arada çekersin kazanılanları sistem dışına koşmaya devam etsin sistem.
hatta farklı 2-3 sistemde koşturursun sermayeyi bölüp.
süper olurda biz görür müyüz o günleri bilemiyorum :(
valla espiri olsun diye yazmiyorum ama psikologa mi gitsek ne yapsak sisteme nasil uyulur konusunu konusmak icin...yalniz hem borsaci hem de iyi bir psikolog bulmamiz lazim...:)...
Bear_Bull
18-08-2008, 00:41
Selam BearBull,
Yardım olması açısından:
-İlerde "Nalıncı Keseri" gelince sistemin zararlı tradelerini ayıklama imkanımız olacak,o zaman sistemine daha çok güvenirsin.
-Yatay hareket-trend tg lerini inceleyeceğiz,bu da bazı yanlış tradeleri engeller.
-Disiplin konusunu inceleyecğiz.
Bir şekilde sisteme uyarsak trader başarısının geleceğini bilmemiz gerekiyor,yoksa su yok ,hatta adamın elindeki suyu da alıyorlar...:he:
Teşekkürler...
Sende çok sağol abi.
ama şu en tepe ve en diplari yakalama sevdası yok mu? ahhh aahhhh. :wink::beurk::he: mahfediyor adamı. Dibi kaçırdın mı alış , tepeyi kaçırdın mı satışı yapmak çok zor geliyor.
İnşallah senin sayende belki bir şeyler daha öğrenip kendimizi biraz daha geliştirebileceğiz.
Tekrar çok teşekkürler.
şunlara bir bakarmısın abi kom. ve kaymadan dolayı oluşan fiyat sapmaları yok içlerinde birde 60 ve 120 dakikalık olanlar daha geriden aldı başlangıç tarihini.
16-4-2008 den 5 lik ve 30 dk.lık
http://server92.kucukresim.com/uploads/1808-5dk378c7.png
http://server92.kucukresim.com/uploads/1808-30dk60a44.png
yılbaşından başlayanlar 60 ve 120 dk.lıklar.
http://server94.kucukresim.com/uploads/1808-60dk94002.png
http://server93.kucukresim.com/uploads/1808-120dk7656e.png
ne kadar fazla işlem o kadar fazla puan....
Bear_Bull
18-08-2008, 00:48
abicim yurtdışındaki bu AUTOMATED TRADING denen olay bu ülkeye gelmeden biz zor adam oluruz zor uyarız sisteme...
ama gelirse bu iş o zaman at sermeyeyi sisteme düğmeye bas başlasın koşturmaya.ya vezir eder seni ya da rezil.arada çekersin kazanılanları sistem dışına koşmaya devam etsin sistem.
hatta farklı 2-3 sistemde koşturursun sermayeyi bölüp.
süper olurda biz görür müyüz o günleri bilemiyorum :(
Çok haklısın şu sistem bir gelse 4 makinada 4 periyot çalıştıracağım :super: olacak
% 40 5 dk.lık
% 25 10 dk.lık
% 15 30 dk.lık
% 10 60 dk.lık
koşsun dursun sistemler % 90 ana parayla ben sadece elektirik kesildimi bilgisayar kitlendimi sadece onları kontrol edeceğim. Emekli oluncaya kadar yetişse bari otomatik tradig sistemi VOB için.:wink:
valla espiri olsun diye yazmiyorum ama psikologa mi gitsek ne yapsak sisteme nasil uyulur konusunu konusmak icin...yalniz hem borsaci hem de iyi bir psikolog bulmamiz lazim...:)...
abicim yurtdışındaki bu AUTOMATED TRADING denen olay bu ülkeye gelmeden biz zor adam oluruz zor uyarız sisteme...
ama gelirse bu iş o zaman at sermeyeyi sisteme düğmeye bas başlasın koşturmaya.ya vezir eder seni ya da rezil.arada çekersin kazanılanları sistem dışına koşmaya devam etsin sistem.
hatta farklı 2-3 sistemde koşturursun sermayeyi bölüp.
süper olurda biz görür müyüz o günleri bilemiyorum :(
Sisteme uymak konusu için psikologa gitmeye gerek yok.
Yapılacak şey çok zor değil:
Belli bir dönem ,misal 1 ay,eskiden olduğu gibi sistemsiz çalışın,dax uçtu,dow kaçtı,savaş çıktı şeklinde...:he:
Giriş çıkışlarınızı grafik üzerine oklarla koyun.Aynı dönem kullanmak istediğiniz sistemin de oklarını grafik üzerine koyun.Her 2 durumda performansı karşılaştırın.
1.durumda kendi ustalığınıza,2.durumda sistemin ort getirisine güvenmiş olmaktasınız.
1.durumda siz piyasayla savaşırsınız,2.durumda sistem piyasayla savaşır,siz seyredersiniz...
Otomatik sistemleri ,ilerde birileri yapar .Ama şart değiller,ben ekranı takip ederim,işim bu...
Sende çok sağol abi.
ama şu en tepe ve en diplari yakalama sevdası yok mu? ahhh aahhhh. :wink::beurk::he: mahfediyor adamı. Dibi kaçırdın mı alış , tepeyi kaçırdın mı satışı yapmak çok zor geliyor.
İnşallah senin sayende belki bir şeyler daha öğrenip kendimizi biraz daha geliştirebileceğiz.
Tekrar çok teşekkürler.
şunlara bir bakarmısın abi kom. ve kaymadan dolayı oluşan fiyat sapmaları yok içlerinde birde 60 ve 120 dakikalık olanlar daha geriden aldı başlangıç tarihini.
16-4-2008 den 5 lik ve 30 dk.lık
http://server92.kucukresim.com/uploads/1808-5dk378c7.png
http://server92.kucukresim.com/uploads/1808-30dk60a44.png
yılbaşından başlayanlar 60 ve 120 dk.lıklar.
http://server94.kucukresim.com/uploads/1808-60dk94002.png
http://server93.kucukresim.com/uploads/1808-120dk7656e.png
ne kadar fazla işlem o kadar fazla puan....
Gayet güzel gözüküyorlar,optimizasyon fazla mı yalnız,fazla ise "curve fitting" denen olay olur,yani performanslar çok iyi çıkabilir ama gelecekte çalışmaz.
Eğer böyleyse ,bu sistemleri niye uygulamayıp dibi tepeyi arıyorsunuz?
Bear_Bull
18-08-2008, 12:24
Gayet güzel gözüküyorlar,optimizasyon fazla mı yalnız,fazla ise "curve fitting" denen olay olur,yani performanslar çok iyi çıkabilir ama gelecekte çalışmaz.
Eğer böyleyse ,bu sistemleri niye uygulamayıp dibi tepeyi arıyorsunuz?
"curve fitting" denen olay nedir bilmiyorum ama hangi grafiğe uygulayıp test etsem tutuyor.
Uygulayamama sebebimi ise akşama demiştim ama sistemin sabahtan beri 3 sinyal daha vermesinden dolayı (yatayda çarpılsada) örnek oluşturabilir.
aşağıdaki oluşan farklar sebebi ile tam uymadığımı (tereddüt ettiğimi) ve seninde dediğin gibi sistemden daha iyisini yapabileceğimize inandığımızdan dolayıdırki olmuyor işte şartsız olarak sisteme uyulamıyor bir türlü.
selamlar.
http://server93.kucukresim.com/uploads/takas288eb.gif (http://www.kucukresim.com)
Abi selam döktürmüşsün gene ellerine, gözlerine ve emeklerine sağlık çok teşekkürler.
yanlız şu systester hakkında benimde ekranda gördüğüm ve test ettiğim datalar arasında farklılklar var belirtmek isterim. Şunuda belritmek isterimki Metastock'u 4 (dos) versiyonundan sonra bıraktım. Matriks kullanıyorum ve onun test sonuçlarına bakıyorum farklılıklar o yüzden olabilir.
Şimdi systester sonuçlarını alabiliyorum ama seans içinde gelen sinyallere geri ulaşamadığımdan mümkün olursa ve unutmaz isem pazartesi günü akşam koymaya çalışacağım. Bende 5 dakikalık grafikte trade ettiğimden farklar çok fazla çıkmıyor ama genede 25 ile 75 puan arası farklar verebiliyor.Bilgi olması açısından yazdım. Maksadım seni eleştirmek değil.:wink: yanlış anlaşılmasın:yes: hatta gerçekten sisteme uyan arkadaşlarımız var ise bir kaç arkadaşın 1 günlük trade sinyallerini, grafik ve systester sonuçlarını ekrana yapıştırması faydalı olacaktır kanısındayım selamlar.:super: olur.
Ben kendim Sistemime tamamen uyamıyorum 10 sinyalden 2-3 tanesine anca işlem yapabiliyorum(onlarında ters sinyallere gelme oranı yüksek olabiliyor.) şunu belirtmek isterimki ekran seyrederken DOW-DAX- ve aracı kurum detaylarını görürken sisteme uymak gerçekten çok zor:yes: otomatik al - sat gelmedende uyabileceğimi sanmıyorum. Genelde Kafama göre işlem yapıyorum her ne kadar kendi yaptığım 29 tane sistemim olmasına rağmen :(
Tekrar saygılar.
Yazılarını eksik etme. Kolay gelsin.
"curve fitting" denen olay nedir bilmiyorum ama hangi grafiğe uygulayıp test etsem tutuyor.
Uygulayamama sebebimi ise akşama demiştim ama sistemin sabahtan beri 3 sinyal daha vermesinden dolayı (yatayda çarpılsada) örnek oluşturabilir.
aşağıdaki oluşan farklar sebebi ile tam uymadığımı (tereddüt ettiğimi) ve seninde dediğin gibi sistemden daha iyisini yapabileceğimize inandığımızdan dolayıdırki olmuyor işte şartsız olarak sisteme uyulamıyor bir türlü.
selamlar.
http://server93.kucukresim.com/uploads/takas288eb.gif (http://www.kucukresim.com)
Anladım.
Yataydaki çarpılmalar yüzünden tam sinyale güvenemiyorsunuz.Yatayda trade etmemenizi sağlayacak birşeyler gerekli.
Bir de sisteme güvenmenizi sağlayacak disiplin gerekli,yoksa sistemleriniz gayet güzel.:wink:
Bu topik zaman içinde bu konularda belli bazı faydalar getirir inş...
Bear_Bull
18-08-2008, 12:40
Sn saraylı
sinyallerin içinde aynı renklerle işaretlenen yerlere de göz atmanızı rica ederim. Esas uymama sebebim onlar.
Yoksa varsın çarpılsın sorun karlı değil 2 tradenin getirisi gider. Ama test sonuçları ile gerçek datalar arasında farklar oluşuyor.
5 dk.lık sistem olduğundan günde 10 tane sinyal bile üretebiliyor hepsinde 50 puan şaşsa eder 500 puan birde kom. eklerseniz 750-1000 puan arası zaten çoğu gün 1000-1300 puan arası majlarda dolaşıyor piyasa en dip en tepeyide yakalayamadığımıza göre.
Bu tereddütlerden dolayı sistemin verdiği tüm sinyallere uyamıyorum.
Selamlar.
Sn saraylı
sinyallerin içinde aynı renklerle işaretlenen yerlere de göz atmanızı rica ederim. Esas uymama sebebim onlar.
Yoksa varsın çarpılsın sorun karlı değil 2 tradenin getirisi gider. Ama test sonuçları ile gerçek datalar arasında farklar oluşuyor.
5 dk.lık sistem olduğundan günde 10 tane sinyal bile üretebiliyor hepsinde 50 puan şaşsa eder 500 puan birde kom. eklerseniz 750-1000 puan arası zaten çoğu gün 1000-1300 puan arası majlarda dolaşıyor piyasa en dip en tepeyide yakalayamadığımıza göre.
Bu tereddütlerden dolayı sistemin verdiği tüm sinyallere uyamıyorum.
Selamlar.
Test sonuçları ile gerçek datalar arasında fark olmamalı,bu ikisi aynı olmalı,dün TÜRKOĞLU da aynı şeyi söyeldi,ama sonra MS ta olmadığını anladık,sizinki matriks galiba ,acaba yazılımdan mı kaynaklanıyor hata varsa..?
Dediğiniz gibi günde 10 trade de toplam 500 puan hata az değil,uygulanmaz yani...
Bence sorunun üzerine üzerine gidin,hallolluncaya kadar peşini bırakmayın,olmazsa aynı sistemi ms ta kurun ...
Trader dediğin yılmayacak...:cool:
XDiscovery
18-08-2008, 12:53
Hocam,
Arada uğrayıp işime yarar bilgilerden çalıp gidiyorum.Haberiniz olsun.Helal edin.
Hocam,
Arada uğrayıp işime yarar bilgilerden çalıp gidiyorum.Haberiniz olsun.Helal edin.
Selam,
Millet ,çaktırmadan ya da çaktırarak bu bilgileri alsın ve daha başarılı olsun diye yazıyorum..
Hakkım varsa helal olsun...:)
Bear_Bull
18-08-2008, 13:01
Test sonuçları ile gerçek datalar arasında fark olmamalı,bu ikisi aynı olmalı,dün TÜRKOĞLU da aynı şeyi söyeldi,ama sonra MS ta olmadığını anladık,sizinki matriks galiba ,acaba yazılımdan mı kaynaklanıyor hata varsa..?
Dediğiniz gibi günde 10 trade de toplam 500 puan hata az değil,uygulanmaz yani...
Bence sorunun üzerine üzerine gidin,hallolluncaya kadar peşini bırakmayın,olmazsa aynı sistemi ms ta kurun ...
Trader dediğin yılmayacak...:cool:
Abi zaten onun için demiştim system kullanan arkadaşlardan en az 3-4 tanesi
grafik üzerinde sinyal
systester sonucundaki sinyal ve
gerçekleşen sistem alarmlarını ekrana yapıştırabilirler mi ? diye
MS kullanma işine gelince çok yoğun olduğumdan MS e data aktarmaya ve ayrı bir programdan grafik izlemeye müsait değilim.
Ekranım zaten tonla programla dolu. 2 ekran yetmiyor prg.ler alt alta üst üste çalışıyorlar.
Desperado
18-08-2008, 13:04
Test sonuçları ile gerçek datalar arasında fark olmamalı,bu ikisi aynı olmalı,dün TÜRKOĞLU da aynı şeyi söyeldi,ama sonra MS ta olmadığını anladık,sizinki matriks galiba ,acaba yazılımdan mı kaynaklanıyor hata varsa..?
Dediğiniz gibi günde 10 trade de toplam 500 puan hata az değil,uygulanmaz yani...
Bence sorunun üzerine üzerine gidin,hallolluncaya kadar peşini bırakmayın,olmazsa aynı sistemi ms ta kurun ...
Trader dediğin yılmayacak...:cool:
Sanirim sn Bear Bull'un 10 trade'de 500 puan hatadan kastettigi slippage... Yazilim kaynakli bir hata degil yani...
Sanirim sn Bear Bull'un 10 trade'de 500 puan hatadan kastettigi slippage... Yazilim kaynakli bir hata degil yani...
yok,slippage den bahsetmiyor,sinyal okları ile tester sonuçları arsındaki olmaması gereken farktan bahsediyor,
Abi zaten onun için demiştim system kullanan arkadaşlardan en az 3-4 tanesi
grafik üzerinde sinyal
systester sonucundaki sinyal ve
gerçekleşen sistem alarmlarını ekrana yapıştırabilirler mi ? diye
MS kullanma işine gelince çok yoğun olduğumdan MS e data aktarmaya ve ayrı bir programdan grafik izlemeye müsait değilim.
Ekranım zaten tonla programla dolu. 2 ekran yetmiyor prg.ler alt alta üst üste çalışıyorlar.
Dün verdiğim wmaopt sistemi için istediğini birazdan yapıyorum,son 12 sinyal için ,expert advisor sonuçları ve tester sonuçlarını ayrıca bastıracam...
karşılaştırabilirsin,ms ta tabi...
TÜRKOĞLU
18-08-2008, 13:18
heheheh bu süperdi abi...dürüstlüğün doğrucu davutluğun böylesi olur ancak.
çok güzeldi gerçekten :oley:
Hocam,
Arada uğrayıp işime yarar bilgilerden çalıp gidiyorum.Haberiniz olsun.Helal edin.
http://img176.imageshack.us/img176/4334/trs21hg4.jpg
bunlar grafik üzerindeki noktalar,sinyallerin son 12 sine ait kapanış değerini büyük yazdım...
XDiscovery
18-08-2008, 13:23
heheheh bu süperdi abi...dürüstlüğün doğrucu davutluğun böylesi olur ancak.
çok güzeldi gerçekten :oley:
Sağolasın dostum. Valla aynen dediğim gibi yapıyorum. Bu seferde içime dert oldu helallik istedim :)
aşağıda ise system tester son 12 trade giriş-çıkışları...
aynıdırlar...
Bar Number Date Time Ending Position Close Current Equity Change in Equity
1075 11.08.2008 11:20:000 Short 50.9000 17.0000 0.0000
1076 11.08.2008 11:40:000 Long 51.0500 16.8500 -0.1500
1077 11.08.2008 12:00:000 Long 51.2000 17.0000 0.1500
1078 11.08.2008 12:20:000 Long 51.0750 16.8750 -0.1250
1079 11.08.2008 12:40:000 Long 51.0250 16.8250 -0.0500
1080 11.08.2008 13:00:000 Long 51.1750 16.9750 0.1500
1081 11.08.2008 13:20:000 Long 51.0500 16.8500 -0.1250
1082 11.08.2008 13:40:000 Long 51.1250 16.9250 0.0750
1083 11.08.2008 14:00:000 Long 51.1250 16.9250 0.0000
1084 11.08.2008 14:20:000 Long 51.1000 16.9000 -0.0250
1085 11.08.2008 14:40:000 Long 51.4750 17.2750 0.3750
1086 11.08.2008 15:00:000 Long 51.4250 17.2250 -0.0500
1087 11.08.2008 15:20:000 Long 51.4250 17.2250 0.0000
1088 11.08.2008 15:40:000 Long 51.2750 17.0750 -0.1500
1089 11.08.2008 16:00:000 Long 51.4500 17.2500 0.1750
1090 11.08.2008 16:20:000 Long 51.4000 17.2000 -0.0500
1091 11.08.2008 16:40:000 Long 51.7250 17.5250 0.3250
1092 11.08.2008 17:00:000 Long 51.9250 17.7250 0.2000
1093 11.08.2008 17:20:000 Long 51.9000 17.7000 -0.0250
1094 12.08.2008 09:40:000 Long 51.7750 17.5750 -0.1250
1095 12.08.2008 10:00:000 Long 51.4000 17.2000 -0.3750
1096 12.08.2008 10:20:000 Long 51.5000 17.3000 0.1000
1097 12.08.2008 10:40:000 Short 51.5250 17.3250 0.0250
1098 12.08.2008 11:00:000 Short 51.4250 17.4250 0.1000
1099 12.08.2008 11:20:000 Short 51.4750 17.3750 -0.0500
1100 12.08.2008 11:40:000 Short 51.2250 17.6250 0.2500
1101 12.08.2008 12:00:000 Short 51.6000 17.2500 -0.3750
1102 12.08.2008 12:20:000 Short 51.6000 17.2500 0.0000
1103 12.08.2008 12:40:000 Long 51.6250 17.2250 -0.0250
1104 12.08.2008 13:00:000 Long 51.5750 17.1750 -0.0500
1105 12.08.2008 13:20:000 Long 51.6250 17.2250 0.0500
1106 12.08.2008 13:40:000 Long 51.6750 17.2750 0.0500
1107 12.08.2008 14:00:000 Long 51.7750 17.3750 0.1000
1108 12.08.2008 14:20:000 Long 51.9000 17.5000 0.1250
1109 12.08.2008 14:40:000 Long 52.0750 17.6750 0.1750
1110 12.08.2008 15:00:000 Long 51.9000 17.5000 -0.1750
1111 12.08.2008 15:20:000 Long 51.8250 17.4250 -0.0750
1112 12.08.2008 15:40:000 Long 51.8500 17.4500 0.0250
1113 12.08.2008 16:00:000 Long 51.8750 17.4750 0.0250
1114 12.08.2008 16:20:000 Short 51.6250 17.2250 -0.2500
1115 12.08.2008 16:40:000 Short 51.5000 17.3500 0.1250
1116 12.08.2008 17:00:000 Short 51.6000 17.2500 -0.1000
1117 12.08.2008 17:20:000 Short 51.6750 17.1750 -0.0750
1118 13.08.2008 09:40:000 Short 51.1500 17.7000 0.5250
1119 13.08.2008 10:00:000 Short 51.2500 17.6000 -0.1000
1120 13.08.2008 10:20:000 Short 51.2750 17.5750 -0.0250
1121 13.08.2008 10:40:000 Short 51.2500 17.6000 0.0250
1122 13.08.2008 11:00:000 Short 51.2500 17.6000 0.0000
1123 13.08.2008 11:20:000 Short 51.3750 17.4750 -0.1250
1124 13.08.2008 11:40:000 Short 51.4000 17.4500 -0.0250
1125 13.08.2008 12:00:000 Long 51.5250 17.3250 -0.1250
1126 13.08.2008 12:20:000 Long 51.5500 17.3500 0.0250
1127 13.08.2008 12:40:000 Long 51.6000 17.4000 0.0500
1128 13.08.2008 13:00:000 Long 51.5500 17.3500 -0.0500
1129 13.08.2008 13:20:000 Long 51.6250 17.4250 0.0750
1130 13.08.2008 13:40:000 Long 51.6000 17.4000 -0.0250
1131 13.08.2008 14:00:000 Long 51.5500 17.3500 -0.0500
1132 13.08.2008 14:20:000 Long 51.5000 17.3000 -0.0500
1133 13.08.2008 14:40:000 Short 51.3750 17.1750 -0.1250
1134 13.08.2008 15:00:000 Short 51.1000 17.4500 0.2750
1135 13.08.2008 15:20:000 Short 51.1000 17.4500 0.0000
1136 13.08.2008 15:40:000 Short 51.0750 17.4750 0.0250
1137 13.08.2008 16:00:000 Short 51.1250 17.4250 -0.0500
1138 13.08.2008 16:20:000 Short 51.1250 17.4250 0.0000
1139 13.08.2008 16:40:000 Short 51.2000 17.3500 -0.0750
1140 13.08.2008 17:00:000 Short 51.2500 17.3000 -0.0500
1141 13.08.2008 17:20:000 Short 51.3000 17.2500 -0.0500
1142 14.08.2008 09:40:000 Long 51.5500 17.0000 -0.2500
1143 14.08.2008 10:00:000 Long 51.6750 17.1250 0.1250
1144 14.08.2008 10:20:000 Long 51.7000 17.1500 0.0250
1145 14.08.2008 10:40:000 Long 51.6250 17.0750 -0.0750
1146 14.08.2008 11:00:000 Long 51.6500 17.1000 0.0250
1147 14.08.2008 11:20:000 Long 51.6250 17.0750 -0.0250
1148 14.08.2008 11:40:000 Long 51.6250 17.0750 0.0000
1149 14.08.2008 12:00:000 Long 51.8250 17.2750 0.2000
1150 14.08.2008 12:20:000 Long 51.7750 17.2250 -0.0500
1151 14.08.2008 12:40:000 Long 51.7750 17.2250 0.0000
1152 14.08.2008 13:00:000 Long 51.6750 17.1250 -0.1000
1153 14.08.2008 13:20:000 Long 51.7250 17.1750 0.0500
1154 14.08.2008 13:40:000 Long 51.7500 17.2000 0.0250
1155 14.08.2008 14:00:000 Long 51.6750 17.1250 -0.0750
1156 14.08.2008 14:20:000 Long 51.8250 17.2750 0.1500
1157 14.08.2008 14:40:000 Long 51.8750 17.3250 0.0500
1158 14.08.2008 15:00:000 Long 51.8000 17.2500 -0.0750
1159 14.08.2008 15:20:000 Long 51.7500 17.2000 -0.0500
1160 14.08.2008 15:40:000 Short 51.4000 16.8500 -0.3500
1161 14.08.2008 16:00:000 Short 51.4500 16.8000 -0.0500
1162 14.08.2008 16:20:000 Short 51.3750 16.8750 0.0750
1163 14.08.2008 16:40:000 Short 51.5000 16.7500 -0.1250
1164 14.08.2008 17:00:000 Long 52.3250 15.9250 -0.8250
1165 14.08.2008 17:20:000 Long 52.4250 16.0250 0.1000
1166 15.08.2008 09:40:000 Long 52.7000 16.3000 0.2750
1167 15.08.2008 10:00:000 Long 52.9000 16.5000 0.2000
1168 15.08.2008 10:20:000 Long 52.8000 16.4000 -0.1000
1169 15.08.2008 10:40:000 Long 52.6250 16.2250 -0.1750
1170 15.08.2008 11:00:000 Long 52.7250 16.3250 0.1000
1171 15.08.2008 11:20:000 Long 52.6500 16.2500 -0.0750
1172 15.08.2008 11:40:000 Long 52.6500 16.2500 0.0000
1173 15.08.2008 12:00:000 Long 52.4500 16.0500 -0.2000
1174 15.08.2008 12:20:000 Long 52.5500 16.1500 0.1000
1175 15.08.2008 12:40:000 Long 52.6250 16.2250 0.0750
1176 15.08.2008 13:00:000 Short 52.5000 16.1000 -0.1250
1177 15.08.2008 13:20:000 Short 52.5250 16.0750 -0.0250
1178 15.08.2008 13:40:000 Short 52.5750 16.0250 -0.0500
1179 15.08.2008 14:00:000 Short 52.4750 16.1250 0.1000
1180 15.08.2008 14:20:000 Short 52.4500 16.1500 0.0250
1181 15.08.2008 14:40:000 Short 52.4250 16.1750 0.0250
1182 15.08.2008 15:00:000 Short 52.4500 16.1500 -0.0250
1183 15.08.2008 15:20:000 Short 52.4250 16.1750 0.0250
1184 15.08.2008 15:40:000 Long 52.7000 15.9000 -0.2750
1185 15.08.2008 16:00:000 Long 52.7000 15.9000 0.0000
1186 15.08.2008 16:20:000 Long 52.6500 15.8500 -0.0500
1187 15.08.2008 16:40:000 Long 52.9500 16.1500 0.3000
1188 15.08.2008 17:00:000 Long 52.4750 15.6750 -0.4750
1189 15.08.2008 17:20:000 Long 52.4500 15.6500 -0.0250
1190 18.08.2008 09:40:000 Short 52.3750 15.5750 -0.0750
1191 18.08.2008 10:00:000 Short 52.4000 15.5500 -0.0250
1192 18.08.2008 10:20:000 Short 52.3250 15.6250 0.0750
1193 18.08.2008 10:40:000 Short 52.2500 15.7000 0.0750
1194 18.08.2008 11:00:000 Short 52.1750 15.7750 0.0750
1195 18.08.2008 11:20:000 Short 52.2000 15.7500 -0.0250
1196 18.08.2008 11:40:000 Short 52.2500 15.7000 -0.0500
1197 18.08.2008 12:00:000 Short 52.2250 15.7250 0.0250
1198 18.08.2008 12:20:000 Short 52.2500 15.7000 -0.0250
1199 18.08.2008 12:40:000 Short 52.3500 15.6000 -0.1000
1200 18.08.2008 13:00:000 Short 52.2750 15.6750 0.0750
Bear_Bull
18-08-2008, 13:34
abi çok sağolasın uğraşıp yapıştırmışsın akşam salim kafayla bir inceliyeyim.
selamlar.
Strateji ile tradingin temel fikri şudur:
-Piyasanın ne yöne hareket edeceğini bilemezsiniz.
-Piyasanın ne zaman harekete başlayacağını bilemezsiniz.
-Bu ikisini öngörseniz bile ,piyasanın öngördüğünüz yönde ne kadar hareket edeceğini bilemezsiniz.
-Trader olarak bu üç konuda emin değilsiniz,ama biz emin olmak istiyoruz ve bizim emin olduğumuz tek bir konu vardır:Geliştirilmiş ve geçmişte geriye dönük testleri yapılmış mekanik trading sisteme dayalı bir strateji,belirli bir zaman diliminde belli bir başarıyı sağlıyorsa,bu strateji gelecekte de yaklaşık aynı başarıyı sağlayacaktır.
Dolayısıyla ,strateji ile tradingde ,öngörülere değil kullanılan sistemin geriye doğru belli bir zaman dilimindeki aylık kar ortalamalarına güvenilir.
Topiği elimden geldiğince ilgiyle izliyorum.
Emeğiniz ve paylaşımınız için kendi adıma teşekkür ederim.
Topiği elimden geldiğince ilgiyle izliyorum.
Emeğiniz ve paylaşımınız için kendi adıma teşekkür ederim.
Rica ederim.
Vadeli piyasada 50.600 den yukarı yönde başlayan atak 53.025 itibarıyla sona ermiş olabilir,gözüküyor.
Atak çok cılız oldu ve daha çok 2.dalga karakterini yansıtıyordu.
53.025 ten aşağı gelişte bazı önemli sistemler sata geçmeye başladılar.
Eğer son dip olan 50.600 aşağı kırılırsa,satışlar sertleşebilir.
OV' li en olası yapım,54.925 te bu topikte incelediğimiz nu gözönüne alındığında,39.725 ten gelen dalganın bir tepki mahiyetinde kaldığını söylüyor.Bu,muhtemelen bir 4.dalga tepesi idi.Bu dalga ,bir önceki 4.alt dalga tepesi ile yaklaşık aynı yerde tepe yaptı.
Bu durumda,oluşacak sert bir 5.dalga itkisi ile 39.725 altında dip yapma olasılığı büyümekte.
Bekleyip görmeli.
http://img361.imageshack.us/img361/2856/trs22wo0.jpg
Grafik spot U30 Endeksi ,günlüktür.
Çizdiğim dalga yapısı,bir alternatiftir.
Desperado
19-08-2008, 09:55
sn sarayli, sizin ana senaryonuz bu yukaridaki sayim midir acaba?
sn sarayli, sizin ana senaryonuz bu yukaridaki sayim midir acaba?
sn.Desperado,
Evet.
Şu anda mekanik sistemle yaptığım tradelerimi destekleyen ana ov'li dalga yapım ,yukarıda verdiğim sayıma kaymış durumda.
"Dalga Teorisi ile KTA'in VOB'da Senkronizasyonu" bölümünde tesadüfen örnek olarak incelediğimiz 54.925 vadeli tepesinin bir ov' li tepe olarak kalma olasılığı büyümekte.
Bu da demektir ki, 39.725-54.925 çıkışı bir 3 parçalı a-b-c çıkışı oldu ve burdan artık 5 parçalı bir itkiyi aşağı yönde beklemeli.
Eğer yapı böyle ise ,ilerleyen günlerde sert satışlar eşliğinde ,aşağı itkinin sert 3.dalgasını seyretmemiz gerekir.
Önemli sistemlerim sata geçtiler 20' lık ve 60' lıkta.
Bakalım ne göreceğiz???
İşte ikinci sistemimiz:
Sistemin adı COM(=Close Open MA) vaktinde Matriks forumda yayınlanmıştı,kaynağını da belirtmiş olayım. U30 Endeks kontratlarında 20’ lıkta çalışıyor.Bu sistemi ,MS' da ya da başka herhengi bir platformda kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.
Sistemin çalışma şekli basit:Belli bir periyod baz alınarak,kapanışa göre hasaplanan basit ho ,açılışa göre hazırlanan basit ho yı yukarı kırarsa al aşağı kırarsa sat…
Bunda da periyod için optimizasyon yapacağız:
System Tester’da yazılacak alım koşulu:
Cross(Mov(C,opt1,S),Mov(O,opt1,S))
System Tester’da yazılacak satım koşulu:
Cross(Mov(O,opt1,S),Mov(C,opt1,S))
Optimizasyon ise şöyle:
Opt1=2-144 , step=1
System tester 143 test yapacak.Birinci sistem opt1=56 için gerçekleşmekte,ancak trade sayısı 37 ve biz buna göre de optimize ettiğimizde 6.sistem olan opt1=89 periyodlu sistem ,daha çok işimize gelmekte.Çünkü trade sayısı az:16 ,2,5 ay içinde.
Bunu kullanırsak:
2 ay içinde 17.350 puan kazanmış,16 trade etmiş.6 karlı,10 zararlı.Trade başına karı 1089 puan,ort kar 3362 ,ort zarar 275 puan,ort kar/ort zarar 12,23,kazanma oranı %38.
Sistem raporu aşağıda:
Item Value Item Value
Total net profit 17.3500 Open position value -0.0750
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Short Date position entered 19.08.2008
09:40:000
Buy/Hold profit 2.4500 Days in test 72
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 16 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 1.0891 Avg Win/Avg Loss ratio 12.23
Total long trades 8 Total short trades 8
Winning long trades 3 Winning short trades 3
Total winning trades 6 Total losing trades 10
Amount of winning trades 20.1750 Amount of losing trades -2.7500
Average win 3.3625 Average loss -0.2750
Largest win 6.5250 Largest loss -0.6500
Average length of win 146.50 Average length of loss 19.00
Longest winning trade 306 Longest losing trade 65
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 4
Total bars out 146 Average length out 146.00
Longest out period 146
System close drawdown 0.0000 Profit/Loss index 86.32
System open drawdown -0.1750 Reward/Risk index 99.00
Max open trade drawdown -0.7000 Buy/Hold index 605.10
Kelly=w-(1-w)/r=.38-(1-0.38)/12.23=%33 çıkmakta,yani Kelly sermayenin %33 ü ile pozisyon alınmasını tavsiye etmekte.
ST=Kelly*Z/6=0.33*0.275/6= %1,50 ; Yani,sistemle %33 pozisyon alınırsa ,ortalama zarar olan 275 ouan için ,bir trade de sermayenin %1,50 si kaybediliyor.
Sonuçları değerlendirirsek:
Trade sayısı 2 ayda 16 ,ov ‘ li bir sistem için güzel.
Aylık 17350/2=8675 puan ov’ li bir sistem için güzel
Trade başına karı 1089 puan,güzel
Kazanma oranı: %38 , biraz düşük
Ort kar/ort zarar=12,23 ,çok güzel
Performans=(karlı trade/zararlı trade)*ort kar/ort zarar=(6/10)*12.23=7.34
Bu değer ,kaybedilen her 1 ytl ye karşı kazanılan miktarı gösterir.güzel
Kazanma oranının düşüklüğü dışında,iyi bir sistem sözkonusu.
http://img381.imageshack.us/img381/4626/trs23vd4.jpg
Yukarıda sistem testi sonucu 6. olarak çıkan 89 periyodlu ve 17350 puan getirili,COM sisteminin,sermaye eğrisini görüyorsunuz,eğimi 0.0191 ,iyi.
İlk 6 sistemi de performanslarıyla yazayım:
56.............19750
87..............18800
10.............18100
49..............17550
88..............17500
89..............17350
Bunların içinde en düşük trade sayısı 89 periyodlu sistem olduğundan bunu seçtik.
COM(89) ,bu sabah 51.425 ten sata geçmiş durumda.
Aylık 8675 puan iyi duruyor.
İlk 6 sistemin 2 aylık toplam karının 17000 puan üzerinde olmasına dikkat ediniz.
Şimdi COM Sistemi için stratejiye geçelim:
Strateji: COM
Sistem: COM ,20' vadeli piyasa
-Gerekirse her haftasonu optimizasyon yaparak parametre değiştir.
-NK(=Nalıncı Keseri) ve yatay hareket tg leri ile bazı tradeler yapılmayabilir.
Para Yönetimi:-Kelly=0,33 ile sermayenin %33 ü pozisyon açılmalı.
-Kar olduğunda ,kontrat sayısını haftabaşında arttır.
-Zarar olduğunda,kontrat sayısını anında indir.
Risk Kontrolü:-Sistemin ters yöndeki okuyla stop.
-Ok olmasa bile maksimum 1200 puan terse düşme miktarında manuel Risk Kontrolü stopu!!
-Z=0.275 için ST=1,50 gerçekleşmekte!!!
Disiplin: -Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi tradede köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.:)
COM Stratejisini genel bir değerlendirmeye tabi tutarsak:
8675 puan kazandıran bu sistemde ,komisyon ve kayma düşülmemiştir.Bunları düşersek hakikatte aylık performans 5200 puan civarına gelir.Bu da haftada 1300 puan net kazanç demektir.
Ben MS' un verdiği brüt kazançtan net kazanca geçmek için,yani komisyon ve kaymayı düşmek için %60 ile çarparım yaklaşık.
Haftada net 1300 puan kazanan bir sistem,%33 pozisyon alarak ve haftabaşı kontrat arttırmak suretiyle,(stratejide öyle yapacağımızı söyledik) için bir hesap yapalım:
Sermaye 60000.- ytl olsun.
%33 pozisyon alırsak 19800 .- ytl eder ve bunu 600.- ytl olan teminata bölersek 33 kontrat eder.Haftada 1300 puan kazanırsak
33*1,3*100=4290.-ytl haftalık kazanç olur.bu şekilde yüzdesel olarak
(60000+4290)/60000=1,0715 ile haftada %7,15 kazanç olur.
1.0715 i 4 defa birbiriyle çarparsak aylık yüzdesel kazanç %31.81 olur bu strateji için...
Trade # Trade Type Entry Date Entry Time Close Date Close Time Profit MAE Reason For Close
--- Out 09.06.2008 17:00:000 18.06.2008 10:40:000 0.0000 0.0000 Enter short signal
1 Short 18.06.2008 10:40:000 04.07.2008 16:20:000 5.6000 0.1750 Enter long signal
2 Long 04.07.2008 16:20:000 14.07.2008 16:40:000 1.8000 0.1750 Enter short signal
3 Short 14.07.2008 16:40:000 16.07.2008 16:00:000 -0.4250 0.4500 Enter long signal
4 Long 16.07.2008 16:00:000 24.07.2008 11:00:000 3.8250 0.1750 Enter short signal
5 Short 24.07.2008 11:00:000 24.07.2008 14:20:000 -0.1750 0.1750 Enter long signal
6 Long 24.07.2008 14:20:000 25.07.2008 10:40:000 -0.6500 0.6750 Enter short signal
7 Short 25.07.2008 10:40:000 28.07.2008 14:20:000 0.6500 0.3000 Enter long signal
8 Long 28.07.2008 14:20:000 29.07.2008 11:00:000 -0.3250 0.5250 Enter short signal
9 Short 29.07.2008 11:00:000 29.07.2008 12:20:000 -0.1250 0.1500 Enter long signal
10 Long 29.07.2008 12:20:000 29.07.2008 13:00:000 -0.0750 0.1250 Enter short signal
11 Short 29.07.2008 13:00:000 29.07.2008 13:40:000 -0.0750 0.1000 Enter long signal
12 Long 29.07.2008 13:40:000 05.08.2008 15:00:000 6.5250 0.0000 Enter short signal
13 Short 05.08.2008 15:00:000 13.08.2008 12:00:000 1.7750 1.0750 Enter long signal
14 Long 13.08.2008 12:00:000 13.08.2008 14:40:000 -0.1500 0.1750 Enter short signal
15 Short 13.08.2008 14:40:000 14.08.2008 12:20:000 -0.4000 0.5500 Enter long signal
16 Long 14.08.2008 12:20:000 19.08.2008 09:40:000 -0.3500 0.5000 Enter short signal
17 Open Short 19.08.2008 09:40:000 19.08.2008 10:00:000 -0.0750 0.1000
Yukarda ise COM sisteminin 2 aylık 16 trade sonucunu görüyorsunuz.
Tabloda sondan ikinci rakam profit=kar rakamı ve son rakam ise MAE(=maximum adverse excursion)=o tradede sistemin en fazla terse düştüğü puan miktarıdır.
http://img381.imageshack.us/img381/4626/trs23vd4.jpg
Yukarıda sistem testi sonucu 6. olarak çıkan 89 periyodlu ve 17350 puan getirili,COM sisteminin,sermaye eğrisini görüyorsunuz,eğimi 0.0191 ,iyi.
İlk 6 sistemi de performanslarıyla yazayım:
56.............19750
87..............18800
10.............18100
49..............17550
88..............17500
89..............17350
Bunların içinde en düşük trade sayısı 89 periyodlu sistem olduğundan bunu seçtik.
COM(89) ,bu sabah 51.425 ten sata geçmiş durumda.
Aylık 8675 puan iyi duruyor.
İlk 6 sistemin 2 aylık toplam karının 17000 puan üzerinde olmasına dikkat ediniz.
Sn saraylı, merak ettiğim bir husus var. Neden testleri 2 aylık yapmaktayız?
83'nolu (http://www.hisse.net/forum/showpost.php?p=2551554&postcount=83) mesajınızda belirttiğiniz hata payının fazla değişmemesinden dolayı mı?
Mesela bu sistemin optimizasyon sonuçları ile 1 yıllık veya 6 aylık test yaptığımızda sonuç ne olmaktadır?
Saygılar...
Sn saraylı, merak ettiğim bir husus var. Neden testleri 2 aylık yapmaktayız?
83'nolu (http://www.hisse.net/forum/showpost.php?p=2551554&postcount=83) mesajınızda belirttiğiniz hata payının fazla değişmemesinden dolayı mı?
Mesela bu sistemin optimizasyon sonuçları ile 1 yıllık veya 6 aylık test yaptığımızda sonuç ne olmaktadır?
Saygılar...
Güzel ve yerinde bir soru,grafik olarak hazırlanmam gerek...
Geliyorum...
Bence de iyi oldu,çok teşekkürler,maksat faydalı olmaktır.
Sorunuz çok önemli bir soru.
Sistem testleri günlükten 5' lığa kadar (VOB için haftalık ya da aylık grafikler çok kaba olmakta ,onları bu piyasa için saymıyorum),sistem hangi grafik vadesi için geliştirildiyse ,onun için yapılabilir.
Bir sistemi test ederken ,zamansal bir peryod kullanmaktan ziyade ,trade sayısı kriterini almalıyız.Yani geriye doğru 3 ay test edelim demenin bir anlamı yoktur,çünkü bu grafik vadesine bağlıdır,5' lıkta 3 ay fazla iken saatlikte 3 ay az olabilir.Şu halde test yaparken geriye doğru 50 trade ,100 trade,200 trade gibi trade sayılarını kullanmak yararlıdır.
Geçenlerde nerde okuduysam,istatistik olarak geriye doğru 50 trade in genel eğilimden %14,100 trade in %10 ve 200 trade in %8 saptığı yazılıyordu.Yani geriye doğru yüzlerce trade sistem testi yapmaya da gerek yoktur.Sapmalar çok fazla değil.
Bir sistemin her tip piyasada çalışacağına kani olmak zor,çünkü piyasadaki dalgalar insanların parmak izi gibidir,hiçbirisi birbirini tekrar etmez,hepsi orijinaldir,zavallı sistem her seferinde yeni bir düşmanla karşılaşır,dolayısıyla onun da işi çok zordur...
Bu yüzden ,bir sistem kurdum ,bu bütün piyasaları halledecek evelallah,şeklinde bir yaklaşımda olmaktansa,misal ,geriye doğru 50 trade de bunu yapmış,ileride de başarılı olma ihtimali yüksek şeklinde bir yaklaşım daha doğru,çünkü tüm dalga karakterlerinde ve tüm piyasa koşullarında başarılı bir sistem kurmak mümkün gözükmemekte...
Bununla ilgili ,sistemlerin testi konusunda konuşacağız...
sn.vobbook,
Evet,83 no.lu mesajda belirttiğim hata payının çok değişmemesinden dolayı,bu konuyu daha önce yukarda alıntı yaptığım gönderide daha ayrıntılı olarak belirtmiştim.
Bu yüzden 50 trade yeterli olabilmekte ve ben de bunun için geriye doğru 1200 çubuk aldığımda yeterli görmekteyim.
Ayrıca çok geriye gitmek istemememin bir nedeni de ,kontratın son 2 ayının esas olarak yüksek hacimle işlem görmesidir.
Diğer bir neden de,kontrat işleme açıldığında ilk 2 ayının düşük hacimle ve sürekliliğe elvermeden kötü bir tempoda gitmesidir,bu bölgede sistemler kötü çalışmaktadır,halbuki biz o sırada o kontratta değiliz,en yakın vadelide çalışıyoruz,bu da geriye doğru 2.5 ay gitmemin önemli nedeni.
Yalnız bu ov li sistemde trade sayısı 16 olmuş ve 50 nin altında olduğu için,haklısınız,yukarda saydığım dezavantajlara rağmen ,test periyodunu uzatmak gerek.
Ben de öyle yaptım 3600 çubuk geriye gittim,bu 20' lıkta 8 aylık süreç demek,sonuçta aşağıdaki grafik çıktı:
http://img239.imageshack.us/img239/3764/trs24fs1.jpg
Bu 8 ayda ,sistem 89,yine çok başarılı 143 sistem arasında 4. sırada,76 trade ,28 kazanan,48 kaybeden,toplam kar:31450 puan,aylık kar 4000 puan olmakta...
Grafikte elips içine aldığım yer ,kontratın işleme açıldığı ,kötü performanslı bölge,sermaye eğrisindeki düşmeyi görüyorsunuz.O bölgede sermaye 25000 den 13000 e ,tam 12000 puan düşmüş ,verilerin bozukluğundan dolayı.
Biz o sırada en yakın vadede çalıştığımız için bu bozukluk normalde olmayacaktır,testte gözüküyor.
Bu da demektir ki,sistemin reel karı aylık 4000 lerin çok üzerindedir.
http://img161.imageshack.us/img161/2922/trs25gy2.jpg
Bu da bahsettiğim sorunlu bölgenin ağustos vadede zoom yapılmış hali...
Sistem oklarının,verilerin sürekli olmamasından dolayı ,ne kadar kötü yerleştirilmiş olduklarına dikkat çekerim.
Sorunuza yeterli cevap oldu,sanırım.
Bear_Bull
19-08-2008, 22:44
kontratın son 2 ayının esas olarak yüksek hacimle işlem görmesidir.
Diğer bir neden de,kontrat işleme açıldığında ilk 2 ayının düşük hacimle ve sürekliliğe elvermeden kötü bir tempoda gitmesidir,bu bölgede sistemler kötü çalışmaktadır,halbuki biz o sırada o kontratta değiliz,en yakın vadelide çalışıyoruz,bu da geriye doğru 2.5 ay gitmemin önemli nedeni.
testlerini X30YVADE kodlu seçenekler yaparsan hep işlem hacmi hızlı olan son vade dataları üzerinde çalışmış olursun. En baştan test bile yapsan test sonuçları daha düzgün çıkar.
selamlar.
testlerini X30YVADE kodlu seçenekler yaparsan hep işlem hacmi hızlı olan son vade dataları üzerinde çalışmış olursun. En baştan test bile yapsan test sonuçları daha düzgün çıkar.
selamlar.
Olabilir,iyi fikir ,onu hiç denemedim,2,5 ay geri gittiğim için gerek yoktu.
Buna bakarım,teşekkürler...:)
vobtrade
19-08-2008, 22:57
bu sistemleri nerede kullanıyorsunuz. yani bir program damı kullanıyorsunuz. benimde böyle bir programa ihtiyacım var nasıl edinebilirim.. tşk.
bu sistemleri nerede kullanıyorsunuz. yani bir program damı kullanıyorsunuz. benimde böyle bir programa ihtiyacım var nasıl edinebilirim.. tşk.
Bu sistemler ,MS'ta çalışıyor,Metastock bölümünü okursanız faydası olur,bu sitede...
Olabilir,iyi fikir ,onu hiç denemedim,2,5 ay geri gittiğim için gerek yoktu.
Buna bakarım,teşekkürler...:)
30YVADE , 3600 çubuk geri gitmiyor MS ' ta ,2000 çubuk civarı geri gidiyor,sebebini bilmiyorum,bu da işimi tam görmez.
Ya 2.5 ay geri gdip yapmalı ya da ağustos vadede 3600 çubuk geri gitmeli..
Bear_Bull
19-08-2008, 23:16
30YVADE , 3600 çubuk geri gitmiyor MS ' ta ,2000 çubuk civarı geri gidiyor,sebebini bilmiyorum,bu da işimi tam görmez.
Ya 2.5 ay geri gdip yapmalı ya da ağustos vadede 3600 çubuk geri gitmeli..
5 dk.lıkta tüm barlar seçeneği işaretli iken aşağıdaki data kadarını test ediyor.
http://server92.kucukresim.com/uploads/1908d9828.png (http://www.kucukresim.com)
30YVADE , 3600 çubuk geri gitmiyor MS ' ta ,2000 çubuk civarı geri gidiyor,sebebini bilmiyorum,bu da işimi tam görmez.
Ya 2.5 ay geri gdip yapmalı ya da ağustos vadede 3600 çubuk geri gitmeli..
5 dk.lıkta tüm barlar seçeneği işaretli iken aşağıdaki data kadarını test ediyor.
http://server92.kucukresim.com/uploads/1908d9828.png (http://www.kucukresim.com)
Matriks sağolsun datalara sınır koyuyor. Telefon açıp sorduğumda 500 barlık datadan sonrasını "gereksiz" buldukları için serverda tutmayı tercih etmediklerini söylediler. Ancak bende daha eski datalar mevcut, birazdan buraya eklemeye çalışacağım.
Matriks sağolsun datalara sınır koyuyor. Telefon açıp sorduğumda 500 barlık datadan sonrasını "gereksiz" buldukları için serverda tutmuyorlarmış. Ancak bende daha eski datalar mevcut, birazdan buraya eklemeye çalışacağım.
sn.vobbook,
Sorunuzun cevabı tamam mı?
Arkadaşlar,bu data konusunu kapatalım,yoksa çarşafı toplayamayacağız,meraklı arkadaşlar ms u kurup istedikleri gibi oynayabilirler ya da ms bölümündeki arkadaşlara sorabilirler...
sn.vobbook,
Sornuzun cevabı tamammı?
Hocam sorumun cevabını aldım, teşekkür ederim. Ancak data faktörü konusu askıda kalacak gibi. Test sonuçlarında çok fark yaratabilir.
Örneğin bir test 17.000 puan ortalama kazanç yapıyor 2 ayda
Tüm datada test yaptığımızda 4-5 bin puan çıkabiliyor. Risk kazanç oranları değişiyor, azami sermaye erimesi de değişiyor.
Cevaplarınız için teşekkür ederim, konuyu bölmüş oldum biraz. Devam edebiliriz kaldığımız yerden, konunun özünü anladım.
Saygılar...
not: Elimdeki u30yvade 5dklık dataları ekledim mesaja.
http://img162.imageshack.us/img162/340/trs26km8.jpg
"Three Line Break" adlı bir japon kaynaklı trend takip sistemi,fiyattan matematiksel işlemle hiçbir şey türetmiyor.
Sadece yeni dip gelirse aşağı yönde yeni çubuk ve yeni tepe gelirse yukarı yönde yeni çubuk koyuyor.
Yukarı trendde çıkarken,üç önceki çubuğun en düşüğü aşağı geçilince satı koyuyor ve aşağı trendde düşerken,üç önceki çubuğun en yükseği yukarı geçilince alı koyuyor.
Bu yüzden "Three Line Break" (=üç çubuk kırılması) ismini almış.
Sonuçta sadece fiyatı takip ediyor,güzel bir trend takip sistemi,doğal olarak yatay harekette o da çuvallıyor.
MS' ta fiyat çubuğu üzerine sağdan tıklayıp bu seçeneği seçince geliyor,renkleri ve kalınlığı da ayarlarsanız ,yakışıklı olur..:)
20' lık ve 60' lıkta doğrudan vadeliye uygularsanız,sonuç alınabilir.
Yukardaki 20' lık...
Sistem testi,çubuk farklılığından dolayı mümkün değil,geçmiş performansını gözle okuyup not alarak hesaplamak gerekiyor...
sidabumi
21-08-2008, 02:39
Disiplinli ve verimli bir sistem sahibi olarak,
Sistemin para kazandiracagi kesin olsa dahi, hic psikolojinizden dolayi uzun bir suredir para kazanmayi bir kenara ittiniz mi?
Sevgiler...
Disiplinli ve verimli bir sistem sahibi olarak,
Sistemin para kazandiracagi kesin olsa dahi, hic psikolojinizden dolayi uzun bir suredir para kazanmayi bir kenara ittiniz mi?
Sevgiler...
Dalga yapısının belirsizliğini koruduğu durumlarda,tradeleri yapmama komutunu aldığımda ,sisteme güveni kaybettiğimizde ,işlemleri bırakıp bir süre beklemek daha iyi olabilir,piyasa kaçmıyor.Keza herhangi bir sebeple psikoloji bozuksa yine işlemleri bırakmak gerek bir süre.
Ancak ben buna mesela pek uyamam,illa trade etmem gerek ,boş duramam.Kar ya da zarar etmem pek önemli değildir,canım sıkılmış olsa da işlemlere devam ederim ve işlemler bir yerden sonra düzelir.Eğer işlemlere ara verirsem ve o arada bir trendi kaçırırsam ,kafam daha çok bozulabilir.Zaten benim için zarar etmekten ziyade ,bir trendi kaçırmak daha moral bozucudur.
Mekanik sistemle trade etsem bile dalgayı anlamak benim için önemlidir,şöyle çok olur mesela:sistem kısa der ,dalga analizi uzun der,uzun yaparım,sistem nitekim zararlı trade yapar.Sistemin performansını sollamak bana zevk veriyor,yalnız bunun denenmemesini tavsiye ederim.
Genel olarak ,kazanmanın,psikolojimi düzelttiğini söyleyebilirim...:)
Dün grafiğini verdiğim Three Line Break sistemi,FOREX piyasasında da ,dünyada etkin olarak kullanılır.Forex 'te güzel çalışan bir mekanik sistem kurmak çok zordur.
Bu sistem ,yeni tepe ,yeni dip ve 3 önceki dip ve tepenin kırılması esasına göre çalıştığından,piyasa trendini basitçe takip eder.
Bu piyasada veri açıklama anlarında çok volatil hareketler görülür,dolayısıyla güniçi başarılı çalışan mekanik bir sistem geliştirmek zordur,ama kısa vadeli çalışan bir sistemle başarılı olmak mümkün.
EURO/DOLAR paritesinde günde iki çubuk çizen seanslik sistemi grafikte veriyorum,son tradede 21 günde 813 pip lik bir kar yakalamış durumda.
Grafik iyi incelenirse,şubat ayında da 1000 pip civarında tek işlem var,keza geçen senenin sonunda iki tane yaklaşık 500 pip lik işlem var.Aradaki shortlardan kazançlar ayrı...Grafik yaklaşık 1 yıl geriye gidiyor.Kabaca bir bakışla sistem kazancı 4000 pip üzerinde gözüküyor,ayda 300 pip in üzerinde bir getiri...
Eğer günde 2 çubuk trader için az gelirse tepe ve dipleri yakalama adına,aynı sistem 60' lık ya da daha düşük vadeli grafiklerde de kullanılabilir.Mesela tepe ya da dip olunduğuna inanılan noktada giriş ve çıkış saatlik ile yapılır,oluşan trend seanslık ile takip edilir.
Denemek gerek,ben uzun zamandır bu piyasada trade etmiyorum,VOB tüm zamanımı alıyor,konsantrasyonumu da ikinci bir piyasa ile bozmak istemiyorum...
http://img240.imageshack.us/img240/9233/trs28jc6.jpg
Bu kadar methettim,"Three Line Break" de üçüncü sistemimiz olsun.
Geometrisi dolayısıyla bu sistemin testini yapmak mümkün değil,ama geriye doğru giderek,gözle performansı grafikten hesaplanabilir.
Benim tecrübelerime göre aylıkta 5000 puanın üzerinde olacaktır.
Fiyat çubuğunun üzerine tıklandığında,parametre bölümünde default değer 3 çıkar,eğer 2 yaparsanız bunu "Two Line Break" olur,bunu da deneyin,daha çok giriş çıkış yapar.
Kesin performans elimizde olmadığı için para yönetimi ve risk kontrolü hesaplarını da yapamıyorum.
Aşağıdaki grafikte X30YVADE için geriye doğru 2000 çubukluk periyodda,"Three Line Break"" performansını görüyorsunuz.
http://img264.imageshack.us/img264/5526/trs29sy5.jpg
Bu sistem için strateji ise:
Strateji: Three Line Break
Sistem: Three Line Break,20' vadeli piyasa
Para Yönetimi:-Kelly=0,30 ile sermayenin %30 u pozisyon açılmalı.
-Kar olduğunda ,kontrat sayısını haftabaşında arttır.
-Zarar olduğunda,kontrat sayısını anında indir.
Risk Kontrolü:-Sistemin ters yöndeki okuyla stop.
-Ok olmasa bile maksimum 600 puan terse düşme miktarında manuel Risk Kontrolü stopu!!
Disiplin: -Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi tradede köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.:)
Sn Saraylı,
Kelly=w-(1-w)/r=..38-(1-0.38)/12.23=%33 çıkmakta,yani Kelly sermayenin %33 ü ile pozisyon alınmasını tavsiye etmekte.
Kimse sormuyor, bari ben sorayım. Yukarda alıntı yapılan yerde altı çizili kısımın sonucu -0.019 çıkmakta , nasıl olupta %33'e gittiğinizi anlayamadım.
trmcleod
22-08-2008, 09:00
Sn Saraylı,
Kimse sormuyor, bari ben sorayım. Yukarda alıntı yapılan yerde altı çizili kısımın sonucu -0.019 çıkmakta , nasıl olupta %33'e gittiğinizi anlayamadım.
altı çizili yerin sonucu 0.33 çıkmaktadır..işlem sırasını karıştırdınız sanırım tekrar bakınız
Bu kadar methettim,"Three Line Break" de üçüncü sistemimiz olsun.
Geometrisi dolayısıyla bu sistemin testini yapmak mümkün değil,ama geriye doğru giderek,gözle performansı grafikten hesaplanabilir.
Benim tecrübelerime göre aylıkta 5000 puanın üzerinde olacaktır.
Fiyat çubuğunun üzerine tıklandığında,parametre bölümünde default değer 3 çıkar,eğer 2 yaparsanız bunu "Two Line Break" olur,bunu da deneyin,daha çok giriş çıkış yapar.
Kesin performans elimizde olmadığı için para yönetimi ve risk kontrolü hesaplarını da yapamıyorum.
Aşağıdaki grafikte X30YVADE için geriye doğru 2000 çubukluk periyodda,"Three Line Break"" performansını görüyorsunuz.
http://img264.imageshack.us/img264/5526/trs29sy5.jpg
Two Line Break sistemini 02.06.2008-21.08.2008 yaklaşık 2,5 aylık süreyi not alarak 20 dklık periyod ile test ettim. Sonuçları;
59 işlem (35 zararlı 22 kârlı 2 nötr)
Toplam kazanç : 2550 puan
Başarı oranı : %38
Risk kazanç oran : 1,80
İşlem başına ort. kazanç : 43 puan
Kârlı işlemlerin ort. : 972 puan
Zararlı işlemlerin ort. : 538 puan-
Azami sermaye erimesi : 3400 puan
İşlemler:
http://img262.imageshack.us/img262/7992/ilemlermp7.png (http://imageshack.us)
http://img262.imageshack.us/img262/7992/ilemlermp7.796d722bf0.jpg (http://g.imageshack.us/g.php?h=262&i=ilemlermp7.png)
not: excelde grafikten bakarak hesapladığım için kontrol etmeme rağmen hata yapmış olma ihtimalim var.
Sn Saraylı,
Kimse sormuyor, bari ben sorayım. Yukarda alıntı yapılan yerde altı çizili kısımın sonucu -0.019 çıkmakta , nasıl olupta %33'e gittiğinizi anlayamadım.
Parantezi ,12,23 e bölüp baştaki 0,38 den çıkarınca 0,33 kalmakta,hesap doğru...Bu ,ikinci sistemin Kelly oranı idi .
sn.sazan ve sn. trmcleod ,
Her ikinize de teşekkürler.
sn.vobbook teşekkürler,
Ben bu sistemin testini yapamadığım için performansını ölçemedim,sizin bulduğunuz sonuçlara göre ,performansı benim de beklentilerimin altında.
Bazı sistemler bazı dalgalarda kötü sonuç verebiliyor,tek bir yere bakıp bunun kötü bir sistem olduğu sonucu çıkarılmaması gerekir.
Yukarda yazdığım stratejide ,Risk Kontrolü bölümünü okursak,bu sistemin uygulanması için ,600 puanlık bir risk kontrolü stopu olduğu görülecektir.
Yukarda sizin listenizdeki 600 puanı geçen tüm zararlı işlemleri 600 puan ile sınırlarsak,2,5 aylık sürede ,zararların kısa kesilmesi sonucu toplam kar,7300 puan civarında çıkacaktır.Bu da yaklaşık aylık 3000 puan gibi bir getiriye karşı geliyor,bir strateji olarak uygulandığında..
İyi ya da kötü sonuç bu.
Çalışıp emek vermişsiniz ,teşekkürler ederim.
sn.vobbook teşekkürler,
Ben bu sistemin testini yapamadığım için performansını ölçemedim,sizin bulduğunuz sonuçlara göre ,performansı benim de beklentilerimin altında.
Bazı sistemler bazı dalgalarda kötü sonuç verebiliyor,tek bir yere bakıp bunun kötü bir sistem olduğu sonucu çıkarılmaması gerekir.
Yukarda yazdığım stratejide ,Risk Kontrolü bölümünü okursak,bu sistemin uygulanması için ,600 puanlık bir risk kontrolü stopu olduğu görülecektir.
Yukarda sizin listenizdeki 600 puanı geçen tüm zararlı işlemleri 600 puan ile sınırlarsak,2,5 aylık sürede ,zararların kısa kesilmesi sonucu toplam kar,7300 puan civarında çıkacaktır.Bu da yaklaşık aylık 3000 puan gibi bir getiriye karşı geliyor,bir strateji olarak uygulandığında..
İyi ya da kötü sonuç bu.
Çalışıp emek vermişsiniz ,teşekkürler ederim.
Önemli değil sn saraylı, ilgimi çeken her sistemi test etmek zaten bir hobim :)
Dediğiniz gibi 600 puan stoplu şekliyle test etmedim, o şekilde de test etmek lazım.
Paylaşımlar için teşekkürler.
trmcleod
22-08-2008, 20:26
rica ederim sn saraylı topicinizi ilgiyle takip ediyorum verdiginiz bilgiler inanın cok faydalı oluyor pek fazla katılımım olmuyor malum bilgim cok sınırlı
Sn Trmcleod ve Saraylı,
Cevaplarınız için teşekkürler
Ağustos başından beri üç haftada ,kazancım 4650 puan olmuş.Karlı tradelerden zararlı tradeleri çıkarınca ve tabi kaymalar da çıkınca rakam bu,yalnız komisyon ayrıca çıkmalı bu rakamdan.
Ağustosun son haftası olan önümüzdeki hafta çok rahatım,istersem hiç trade etmem,yatarım ,ekrana bile bakmam,hava da sıcak, klimayı açıp müzik dinlerim,çünkü aylık hedefimi üç haftada yakalamış durumdayım.:)
Para kazanmanın verdiği rahatlıkla psikolojim de son derece rahat..
Tabi yine boş durmam ben,uygun fırsatlar çıkacaktır bu hafta da ve muhtemelen pozisyon açacağım..
Bu şekilde çok önemli bir konuya ,VOB piyasası için girmiş durumdayız:Finansal Hedefler
Nasıl dalga analizinde her dalganın bir hedefi varsa ve bu dalganın alt dereceli dalgalarınında bir hedefi varsa ve bu alt dereceli dalgaların hedefine gitmesi sonucu,ana dalga hedefine gidiyorsa; benzer şekilde bu piyasada çalışan bir traderın da haftalık,aylık ve yıllık hedefleri olmalı.
Dalga analizinde şöyle denebilir:Nerden geldiğini bilmeyen nerde olduğunu bilemez,nerde olduğunu bilmeyen nereye gideceğini bilemez!Aynı şekilde finansal hedefler konusunda da böyle denebilir.Bir trader eğer 10000.- ytl ile işe başlamışsa ve bunu 6 ayda misal 30000.- yapmışsa,kendini konforlu hissetmesi gerek.Şimdi bu 30000.- i ,100000.- yapmak için çalışmalı.Ama eğer bir trader 10000.- ile başladıktan sonra bunu 6 ayda 3000.- e indirmişse,o eski seviyesine gelmeye çalışacaktır.
Bu iki traderın finansal hedefleri ve psikolojileri ve piyasaya yaklaşımları da farklı olur.Başarı ve başarısızlıklarının sebebi ne olursa olsun,bundan sonra ikisininde aynı şekilde yapması gereken bir şey var,o da,finansal hedeflerini belirlemek.
Mesela haftada 750 puan ,ayda 3000 puan eder,çok güzel bir finansal hedeftir.Her hafta 750 puan bu iki trader istikrar içinde kazanabilirlerse,her haftasonu kontratları arttırmak ve içinden para çekmemek koşuluyla,yaklaşık Kelly=%30 çalıştıklarını düşünürsek;mesela birincisi için:
30000*0.30=9000 ; 9000/600=15=K , kontrat sayısı olur.
Haftalık kazanç : 15*0.75*100=1125.- olur.
Haftalık yüzdesel kazanç : (30000+1125)/30000=1,0375 ile %3,75 olur.
Aylık yüzdesel kazanç: 1,0375*1,0375*1,0375*1,0375=1,158 ile %15.8 olur.
Aylık %15,8 iyi bir rakamdır ve karda olsun zararda olsun her traderı kısa zamanda memnun edebilir.Mesela yukarda belirttiğim zarardaki trader ,5-6 ayda kara geçebilir.
Şunu anlamak lazım,zarardan kurtulmak için ,bir seferde büyük balık yakalamaktansa,zaman içinde mesela bir yıl gibi,istikrarla ,işlemleri yapmalı.
Şimdi tekrar başa dönersek,benim VOB’ da Endeks kontratlarında hedefim ayda 3000 puandır,tabi fazla olursa itiraz etmem:),ama bunu yakalamaya çalışırım,bu ay olduğu gibi daha ay bitmeden bu hedefi yakaladıysam ,hiç sorun kalmamıştır.
Eğer bir trader ,ayda 3000 puan istikrarla yakalarsa,yıllık getirisini hesaplamak için ,yukarıdaki aylık getiri olan 1,158 i ,oniki defa birbiriyle çarpalım, 5,81 çıkıyor.Demek ki,yıllık sermaye artışı 5.81 misli olacaktır.Bu da yılık bazda finansal hedefimiz olur.
Bu rakamları artık kta ile mi,ew ile mi sistemle mi ;nasıl yakalarsanız yakalayın ama yakalayın!
Şu halde ; çalışma tarzımızı bile finansal hedeflerden yola çıkarak oluşturmak gerek.Bu topikte 3000 puan üzeri kar getiren sistemler verdim,demek ki,bu tip oluşturacağımız sistemlerle,yukarıda verdiğim finansal hedefler yakalanabilir.
Eğer bir trader kendine çok güveniyorsa,derse ki ben ew ile ayda 3000 puandan fazla yaparım,o zaman onun sistemle falan uğraşmasına da gerek yok tabi ki.O da , o zaman benzer hedefleri yakalar.
Bu anlatmaya çalıştığım ; Finansal Hedefler konusu bence çok önemli ve üzerinde durmalıyız.
İşte ilk sistemimiz:
Sistemin adı wmaopt, optimize edilmiş ağırlıklı ho sistemi…U30 Endeks kontratlarında 20’ lıkta çalışıyor.Bu sistemi ,MS' da ya da başka herhengi bir platformda kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.
System Tester’da yazılacak alım koşulu:enter long ve close short aynı
Cross( Mov(C ,opt1 ,W ),Mov(C,opt2,W))
Satım koşulu:close long ve enter short aynı
Cross( Mov(C ,opt2 ,W ),Mov(C,opt1,W))
Optimizasyon ise şöyle:
Opt1=3-13 , step=1
Opt2=5-34 ,step=1
Tester toplam 330 test yapacaktır bu durumda.opt1=5,opt2=15 birinci sistem olarak 14750 puan vermektedir yaklaşık 2 ay içinde…
Sn Sarayli,
Topiginizi bu hafta farkettim ve hafta sonu doya doya okuma firsatim oldu. , Yatirimcilar icin cok faydali bir ise girismissiniz. Arsivlik bir topik olmus ve olmaya devam edecek gorusundeyim. Emekleriniz icin tesek ederim.
Ben matriks platformunu kullaniyorum. Acemiligimi mazur gorun ama system testeri calistirdigim zaman sizin vermis oldugunuz rapor sonuclarina erisemedim dolayisi ile bir yerde eksik bir data girisi yapmis oldugumu dusunuyorum.
Matriks platformunun system testerinda alim ve satim kosulu ile birlikte aciga sat ve acik poz kapa kosullarida bulunuyor. Aciga sat kosuluna da satim kosulunu ve acik poz. kapa kosuluna alim kosulunu girmemiz gerekiyor sanirim.Bu sekilde optimizasyonlari da tanittiktan sonra yeni sistemin kosullari tamamlanmis oluyor.
Simulasyon sayisi 330. Similasyon icin XY30VADE sembol kodunu 20 dakikalik periyotta, 24.06.2008 den gunumuze kadar ki test bolgesi olarak kaydediyorum. En yuksek getirili 200 sonuc gosterilecek. Fiyat seceneklerinde acilis secili ve kayma % olarak secili.
Elde ettigim sonuclar ise su sekilde oluyor.
http://img177.imageshack.us/img177/9673/systemtesterya5.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/5294/grafikna5.jpg
Sn. saraylı,
"manuel Risk Kontrolü stopu" değerini hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?
(Umarım geçmişte açıkladığınız, benim gözümden kaçan bir yerden çıkmaz :wink:)
sn.Kanarya,
Rica ederim.
Bende matriks yok,onun için dediğinizi kontrol edemiyorum,acaba geçenlerde sn.BearBull' un dediği gibi okların yeri ile sistem sonuçları farklı mı?Ondan olabilir diye tahmin ediyorum.
Ben aynı sistemi şimdi test ettiğimde ms ta :
birinci sistem : 17325 puan veriyor ; opt1=11 ,opt2=12 için .
o zaman birinci olan 5-15 sistemi ise 4.lüğe düşmüş ve 15175 puan veriyor;
her ikisi de X30YVADE ; 2052 çubuk geriye doğru.
Diğer girişleriniz doğru olmuş.Dediğim sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Sn. saraylı,
"manuel Risk Kontrolü stopu" değerini hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?
(Umarım geçmişte açıkladığınız, benim gözümden kaçan bir yerden çıkmaz :wink:)
sn.excali,
Topiği dikkatli okuduğunuz belli,çünkü ben bunu açıklamamıştım.:)
Şimdi sistemle çalışırken ,sonuçta bizim yaptığımız bir formülasyon var,bunun geçmişte yaptığı maksimum zararı testten görüyoruz ,ama ya gelecekte daha feci bir zarar yazarsa ,nolacak?İşte bunu önlemek için ,terse düştüğümüz zaman ,sistem ters sinyali koymasa bile,belli bir değerin üzerine çıkınca pozisyonu kapatıp çıkıyoruz.Bu stopun manası budur.
Bu stopun büyüklüğünü geçmiş testine bakarak şunlara göre belirlerim:
-yapmış olduğu maks zarar
-yapmış olduğu en fazla terse düşme(MAE şeklinde yazar)
-karlı tradelerde yapmış olduğu en büyük MAE
-trade sayısı
-trade başına karı
-ort zarar
gibi faktörlere bakarım seçerim.Orta vadeli bir sistemde 1200 puana kadar çıkabilir ve kısa vadeli sistemde 500 e kadar düşebilir.
Sn Sarayli,
Topiginizi bu hafta farkettim ve hafta sonu doya doya okuma firsatim oldu. , Yatirimcilar icin cok faydali bir ise girismissiniz. Arsivlik bir topik olmus ve olmaya devam edecek gorusundeyim. Emekleriniz icin tesek ederim.
Ben matriks platformunu kullaniyorum. Acemiligimi mazur gorun ama system testeri calistirdigim zaman sizin vermis oldugunuz rapor sonuclarina erisemedim dolayisi ile bir yerde eksik bir data girisi yapmis oldugumu dusunuyorum.
Matriks platformunun system testerinda alim ve satim kosulu ile birlikte aciga sat ve acik poz kapa kosullarida bulunuyor. Aciga sat kosuluna da satim kosulunu ve acik poz. kapa kosuluna alim kosulunu girmemiz gerekiyor sanirim.Bu sekilde optimizasyonlari da tanittiktan sonra yeni sistemin kosullari tamamlanmis oluyor.
Simulasyon sayisi 330. Similasyon icin XY30VADE sembol kodunu 20 dakikalik periyotta, 24.06.2008 den gunumuze kadar ki test bolgesi olarak kaydediyorum. En yuksek getirili 200 sonuc gosterilecek. Fiyat seceneklerinde acilis secili ve kayma % olarak secili.
Elde ettigim sonuclar ise su sekilde oluyor.
http://img177.imageshack.us/img177/9673/systemtesterya5.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/5294/grafikna5.jpg
Sn. Kanarya,
OPT1 ve OPT2 değerleriniz değişken gözüküyor. Sn saraylı'nın bahsettiği değerlerde sabitleyip yeniden sonuçları alabilir misiniz?
Sn. Kanarya,
OPT1 ve OPT2 değerleriniz değişken gözüküyor. Sn saraylı'nın bahsettiği değerlerde sabitleyip yeniden sonuçları alabilir misiniz?
sn.excali,
330 tane sistem testi yapıyor,sabitleme yapmayacak,yaptığı doğru,sorun başka bir şeyden kaynaklanıyor.
Manuel stop ile ilgili birkaç şey söylemeliyim. Ana sistemi test ettikten sonra manuel stop belirleyip trade etmenin performansı ne şekilde etkileyeceğini bilemeyiz.
Manuel stop ile beraber test etmeliyiz. 500 puanlık manuel stopumuz var diyelim. Ve bu bizi büyük zararlardan koruyor 500 puan ile sınırlıyor. Ancak gözden kaçabilecek bir etkisi mevcut.
Mesela bir sinyalimiz 1500 puan kâr yapmış olsun ancak hareket önce 500 puanlık stopumuzu deldikten sonra tekrar sinyal yönünde ilerlemiş ise 1500 puan kârı alamamış oluruz, 500 puan zararla stopout olduğumuzdan sistem normalde kâr yazmasına rağmen biz bu işlemi zararla noktalamış oluruz.
Bu yüzden stop seviyesini testin içine dahil ederek tamamlamalıyız...
Saygılar...
Bear_Bull
24-08-2008, 23:54
330 tane sistem testi yapıyor,sabitleme yapmayacak,yaptığı doğru,sorun başka bir şeyden kaynaklanıyor.
Matrikste sistem test edenlere bir tavsiye şimdiye kadar yaptığım tüm sistemlere kayma (sinyali 1 bar geciktir) uygulandığında sorunum olan systester ve gerçek sinyallerin arasındaki fark yok oldu.
Bu tamam ama bende getirileri çok fazla azaldığı için bütün sistemlerimi çöpe attım. Systester ile gerçek sinyaller arasında oluşan fark 25-75 puan arası olmasına rağmen yapılan yüzlerce işlemde komisyon ve puan farkları yüzünden çok fazla bir getirisi olmuyor. Sadece bir trend yakalandığında para kazandırıyor yani trend yoksa kar da yok. Zaten trend varsa ve 200-500 puan arası piyasadan ayrılmıyorsanız 3000-5000 puan tek işlemde yakalanıyor.
sistemli yada sistemsiz olmak 200-300 puana günlük oynamak, yada yakalanan bir pozizyona sürekli normal karlı bir alış ve stop emri yazarak emri devam ettirmek kar ettikçe stop emrini ve normal (alış/satış) emrini 2.sini birden aşağı veya yukarı iyileştirme yaparak poz. a devam etmekte bir sistemdir diye düşünüyorum .
Topiğe emeği geçen ve bilgilerini paylaşan tüm arkadaşlara teşekkürler.
Bilgi paylaştıkça değer kazanır.
Risk Kontrolü stopunu anlatmayı zaten tamamen atlamışım.:)
Az zamanda ciddi bir konu manzumesi anlatınca tabi bazı şeyler atlanıyor;bu konuya da açıklık getireyim.sn.vobbook'un söylediklerine katılıyorum.Kendisine teşekkür ederim,konuları açıyor,sistem konusunda bilgili bir arkadaş olduğu belli...
Esasen ms'ta testerda max loss stop bölümüne girerseniz bu risk kontrolü stopunu,ihata edilmiş olur ,ancak ben genelde bu stoploss'u koymadan test ederim,çünkü eğer zararlar makul seviyede ise bu stopu belki hiç kullanmayabilirim.
Nitekim yukarda bu stopun belirlenmesindeki kriterleri anlatırken,karlı tradelerdeki en büyük MAE diye bir bölüm var,burası karla biten bir tradede max terse düşme miktarıdır,siz bu stopu sn.vobbook 'un dediği gibi baştan dahil ederseniz bazı karlı tradeler de elimine olabilir,bu da toplam performansı hızla düşürür.
Bu yüzden risk kontrolü stopu koyacaksam,bunun max loss stoptan ziyade batmayı önleyici son çare olarak stratejide bulunması demektir.1200 puan seçmişsem ,bunun önemli manası,test boyunca, hiçbir karlı tradede 1200 puan terse düşülmediği anlamına gelir,dolayısıyla karlı trade i engelleyen bir stop sözkonusu değildir.
Esasen verdiğim sistemlerin sinyalden sinyale uygulanması yeterlidir,başka trader benim yaptığımın tersini de yapabilir.Baştan sistemin içine koyar.
Bugün anlattığım konuyla ilgili hiçbir tepki maalesef alamadım.:notr:Finansal hedefler konusu en önemli konulardan biridir,bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması,traderın psikolojisine etki eder,traderın kendini ov de ya da uv de nerde görmek istediğiyle ilgilidir.Sorular genelde sistemle ,dolayısıyla giriş-çıkışla ilgili geliyor.Yalnız buna odaklanılmaması gerekir,aksi takdirde bu trading açısından bir zayıflık belirtisidir.Bu piyasaya yazı-tura atıp ta girebilirsiniz.İki seçenek vardır.Trader ,finansal hedefini belirleyince ,kendi çalışma şeklini de belirler.Eğer hedef belirttiğim gibi 3000 puan ise,çok basit bir ho sistemi de yeterli olabilir.
Trading ile ilgili sistem dışındaki konulara ağırlık vermek gerekiyor.
Matrikste sistem test edenlere bir tavsiye şimdiye kadar yaptığım tüm sistemlere kayma (sinyali 1 bar geciktir) uygulandığında sorunum olan systester ve gerçek sinyallerin arasındaki fark yok oldu.
Bu tamam ama bende getirileri çok fazla azaldığı için bütün sistemlerimi çöpe attım. Systester ile gerçek sinyaller arasında oluşan fark 25-75 puan arası olmasına rağmen yapılan yüzlerce işlemde komisyon ve puan farkları yüzünden çok fazla bir getirisi olmuyor. Sadece bir trend yakalandığında para kazandırıyor yani trend yoksa kar da yok. Zaten trend varsa ve 200-500 puan arası piyasadan ayrılmıyorsanız 3000-5000 puan tek işlemde yakalanıyor.
sistemli yada sistemsiz olmak 200-300 puana günlük oynamak, yada yakalanan bir pozizyona sürekli normal karlı bir alış ve stop emri yazarak emri devam ettirmek kar ettikçe stop emrini ve normal (alış/satış) emrini 2.sini birden aşağı veya yukarı iyileştirme yaparak poz. a devam etmekte bir sistemdir diye düşünüyorum .
Topiğe emeği geçen ve bilgilerini paylaşan tüm arkadaşlara teşekkürler.
Bilgi paylaştıkça değer kazanır.
Saatlik sistemde çalıştığınızı düşünün,14.00 kapanış değerinde sat geldi,siz buna 1 bar kayma uyguladığınız takdirde şu demektir,siz bu satı görüyorsunuz ve 1 saat uygulamayıp saat 15.00 te uyguluyorsunuz.Bu kadar kayma yapmanız mümkün değil,20' lıkta bile olmaz,niçin bekliyorsunuz,neyi bekliyorsunuz;onun için matrikste bu fark eğer 1 bar kaymayla düzeliyorsa tester sonuçlarına değil çubuktaki oklara bakın ,derim.
Ya da şöyle söyleyeyim,matriks firması,system tester da 1 bar kayma değil 0 bar kaymayı default değer atayıp ,1 ya da 2 yapmasını tradera bırakmalı idi.
"...sistemli yada sistemsiz olmak 200-300 puana günlük oynamak, yada yakalanan bir pozizyona sürekli normal karlı bir alış ve stop emri yazarak emri devam ettirmek kar ettikçe stop emrini ve normal (alış/satış) emrini 2.sini birden aşağı veya yukarı iyileştirme yaparak poz. a devam etmekte bir sistemdir diye düşünüyorum ..."
demiş sn.BearBull ,katılıyorum eğer düzenli olarak günde 300 puan piyasadan alıyorsanız ,bu zaten ciddi bir stratejidir,ama bu istikrarlı olmuyorsa,bunu ciddi bir strateji haline getirmek gerekebilir.Ben ne zaman şu piyasadan günde 300 puan alsam kafi dediysem,ya 500 puan zararla stoplamışımdır ya da 3000 puanlık trendi kaçırmışımdır,madalyonun bu yüzünü de görmeli...
Unutmayalımki piyasanın aylık,dalgasına göre toplam bir marjı var ve 2 önemli trend kaçırsanız ,ayın geri kalan günlerinde yatay harekette çarpılmaya devam edersiniz,onun için normal bir sistemin yakaladığı tüm trendleri yakalamak durumundasınız,trendi kaçırmak daha pahalıya patlayabilir.
Yukarıda ,piyasanın iki yönünün olduğunu dolayısıyla yazı-tura atmanın da bir sistem olduğunu anlatmıştım,yanında bozuk parası olmayanlar için"random number generator" özellikli bir site linki veriyorum:
http://www.random.org/
Yazı-tura atıyor,zar atıyor,52 den kağıt çekiyor,belli iki sayı arasında rastgele sayı türetiyor,başka özellikler de var.İnsan hiçbir sisteme güvenmezse ,bunu da kullanabilir...:he::he:
Bear_Bull
25-08-2008, 00:55
Saatlik sistemde çalıştığınızı düşünün,14.00 kapanış değerinde sat geldi,siz buna 1 bar kayma uyguladığınız takdirde şu demektir,siz bu satı görüyorsunuz ve 1 saat uygulamayıp saat 15.00 te uyguluyorsunuz.Bu kadar kayma yapmanız mümkün değil,20' lıkta bile olmaz,niçin bekliyorsunuz,neyi bekliyorsunuz;onun için matrikste bu fark eğer 1 bar kaymayla düzeliyorsa tester sonuçlarına değil çubuktaki oklara bakın ,derim.
Ya da şöyle söyleyeyim,matriks firması,system tester da 1 bar kayma değil 0 bar kaymayı default değer atayıp ,1 ya da 2 yapmasını tradera bırakmalı idi.
Matrikste zaten "0" default değeri.
Ama bar kapanmadan kesin sinyal gelmediğinden systerter ile gerçekleşen sistem alarmları fark veriyordu daha önceki sayfalarda örneklerini koymuştum.
Bu fark sinyali 1 bar geciktir dendiğinde yani 2. bar açıldığı saniyedeki ilk işlem fiyatını gerçek sinyal olarak kabul ediyor. Yani tüm arkadaşların dediği - uyguladığı bar kapandı sinyal gerçekleşti yani barın ilk saniyelerinde işlemini yap.
Ben her ne kadar 5-likten günlüğe kadar tüm periyotlara baksamda gerçekten oynadığım 5 ve 10 dk.lık grafiklerdir ve genellikle full olarak spreaddeyimdir 2 vade arası. Sadece gelen sinyallere ve piyasanın hareketine göre doğru olan poz.u bırakır diğerinde ters işlem yaparak poz. kapatırım akşam ise büyük ihtimalle (yönden çok emin değilsem) tekrar spreade döner DOW 200 + yapmış 100 puan - yapmış çok ilgilenmem sabah tekrar fırsat yakalarsam doğru poz.u bırakır diğerini ters işlemle kapatır beklerim veya 300-500 puan ne yakalarsam yeter der spreadimi açar beklerim tekrar bir fırsat çıksın diye. Bu arada yeni sistemler geliştirmeye uğaşır ekranda canlı olarak test ederim. istediğim formüle ulaşmadan ve Otomatik AL-Sat sistemi piyasaya gelmeden bir sisteme bağlı olarak trade edemeyeceğimden yöne oynayamıyorum. Sütten ağzım çok yandı yoğurdu üfleyerek yiyorum.
Daha önce yöne oynayarak 3 kez ana parayı 3 te 1 e indirip tekrar aynı değere ulaştım en sonunda yatırdığım yüklü parayı çekerek bir ev daha aldım, şu an çok yüklü bir para ile oynuyor değilim (bu bazıları için yüksek rakam olabilir ama hepsi gitsede canımı yakmayacak bir paradır. Heleki daha önce ettiğim zararlar göz önüne alınırsa sabah gap.lerinde kaybettiğim paralara tekabul ediyor.)
Matrikste zaten "0" default değeri.
Ama bar kapanmadan kesin sinyal gelmediğinden systerter ile gerçekleşen sistem alarmları fark veriyordu daha önceki sayfalarda örneklerini koymuştum.
Bu fark sinyali 1 bar geciktir dendiğinde yani 2. bar açıldığı saniyedeki ilk işlem fiyatını gerçek sinyal olarak kabul ediyor. Yani tüm arkadaşların dediği - uyguladığı bar kapandı sinyal gerçekleşti yani barın ilk saniyelerinde işlemini yap.
Ben her ne kadar 5-likten günlüğe kadar tüm periyotlara baksamda gerçekten oynadığım 5 ve 10 dk.lık grafiklerdir ve genellikle full olarak spreaddeyimdir 2 vade arası. Sadece gelen sinyallere ve piyasanın hareketine göre doğru olan poz.u bırakır diğerinde ters işlem yaparak poz. kapatırım akşam ise büyük ihtimalle (yönden çok emin değilsem) tekrar spreade döner DOW 200 + yapmış 100 puan - yapmış çok ilgilenmem sabah tekrar fırsat yakalarsam doğru poz.u bırakır diğerini ters işlemle kapatır beklerim veya 300-500 puan ne yakalarsam yeter der spreadimi açar beklerim tekrar bir fırsat çıksın diye. Bu arada yeni sistemler geliştirmeye uğaşır ekranda canlı olarak test ederim. istediğim formüle ulaşmadan ve Otomatik AL-Sat sistemi piyasaya gelmeden bir sisteme bağlı olarak trade edemeyeceğimden yöne oynayamıyorum. Sütten ağzım çok yandı yoğurdu üfleyerek yiyorum.
Daha önce yöne oynayarak 3 kez ana parayı 3 te 1 e indirip tekrar aynı değere ulaştım en sonunda yatırdığım yüklü parayı çekerek bir ev daha aldım, şu an çok yüklü bir para ile oynuyor değilim (bu bazıları için yüksek rakam olabilir ama hepsi gitsede canımı yakmayacak bir paradır. Heleki daha önce ettiğim zararlar göz önüne alınırsa sabah gap.lerinde kaybettiğim paralara tekabul ediyor.)
İşte matriksin sinyalin geldiği bardaki kapanış değerini baz alarak system testingi yapması gerekir,niye 1 bar atlayıp ,1 sonrakinin açılışını alıyor tester onu anlamadım.Farklar burdan kaynaklanıyor...
Ben de spreade hiç oynamam,spekülasyon amacıyla ya Allah deyip tek yöne oynarım,hem gecede ,genelde pozisyonda kalırım...
Başarılarınızın devamını dilerim,Allah herkese bol kazançlar versin...:cool:
trmcleod
25-08-2008, 01:12
günde 200-300puana oynamayıda denedim ama buyuzden trendi kacırınca acısı cok kotu oluyor :)
günde 200-300puana oynamayıda denedim ama buyuzden trendi kacırınca acısı cok kotu oluyor :)
sn.trmcleod,
Ben de onu söyledim yukarda,eğer 300 puan kazandıktan sonra trend 4000 puan daha devam ederse,traderdaki ,ya da bendeki etkisi çok daha kötü oluyor.
"BİLMİYORSUN BU İŞİ KARDEŞİM SEN" diye kendime kızarım.Ayda 2 trend kaçırsan ,o hırsla yataydaki hareketlere girersin,onlarda da çarpılınca ,adamın işi bitebilir maalesef...:arf:
Saat bayağı geç olmuş,bütün katılımcı ve izleyici arkadaşlara iyi geceler dilerim,yarın açılışa yetişmemiz gerekiyor,yatıp dinlenelim..:wink:
trmcleod
25-08-2008, 01:25
sn.trmcleod,
Ben de onu söyledim yukarda,eğer 300 puan kazandıktan sonra trend 4000 puan daha devam ederse,traderdaki ,ya da bendeki etkisi çok daha kötü oluyor.
"BİLMİYORSUN BU İŞİ KARDEŞİM SEN" diye kendime kızarım.Ayda 2 trend kaçırsan ,o hırsla yataydaki hareketlere girersin,onlarda da çarpılınca ,adamın işi bitebilir maalesef...:arf:
işin birde şu boyutu var..benim için vob-borsa yada finansal araçların hepsi para kazanmanın yanında bir zevk bu yuzden pozisyondan erken cıkınca tekrar pozisyon alana kadar o aldıgınız puanları çarçur etmeniz işten bile değil en azından kendi adıma bu böyle bu yuzden herzaman duruabildigi kadar pozisyonda kalma taraftarıyım.
trmcleod
25-08-2008, 01:27
Saat bayağı geç olmuş,bütün katılımcı ve izleyici arkadaşlara iyi geceler dilerim,yarın açılışa yetişmemiz gerekiyor,yatıp dinlenelim..:wink:
iyi geceler sn saraylı..forex yeni başladıı birazda mesai yapıp bizde yatarız :)
işin birde şu boyutu var..benim için vob-borsa yada finansal araçların hepsi para kazanmanın yanında bir zevk bu yuzden pozisyondan erken cıkınca tekrar pozisyon alana kadar o aldıgınız puanları çarçur etmeniz işten bile değil en azından kendi adıma bu böyle bu yuzden herzaman duruabildigi kadar pozisyonda kalma taraftarıyım.
Evet,trendde devam edip karlarınızı artıracağınızı ummalısınız,daha büyük kar peşinde koşmalıyız.
Yalnız bir şeyi söyleyeceğim,bu işi kar etmek için yapın ,zevk için değil.Ama kar ederken zevk alırsanız bu daha güzel olur,çünkü yaptığınız işi seviyorsunuz demektir.Maksat para kazanmaktır,bunu asla unutmayalım.
Ben de iyi geceler dilerim...
Finansal hedefler konusu en önemli konulardan biridir,bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmaması,traderın psikolojisine etki eder,traderın kendini ov de ya da uv de nerde görmek istediğiyle ilgilidir.Sorular genelde sistemle ,dolayısıyla giriş-çıkışla ilgili geliyor.Yalnız buna odaklanılmaması gerekir,aksi takdirde bu trading açısından bir zayıflık belirtisidir.Bu piyasaya yazı-tura atıp ta girebilirsiniz.İki seçenek vardır.Trader ,finansal hedefini belirleyince ,kendi çalışma şeklini de belirler.Eğer hedef belirttiğim gibi 3000 puan ise,çok basit bir ho sistemi de yeterli olabilir.
Trading ile ilgili sistem dışındaki konulara ağırlık vermek gerekiyor.
Bu konudaki düşüncem başarı oranının trader psikolojisini direk etkilediği. Kârlılıktan ziyade başarı oranının düşük olması baskı altında tutuyor. Başarı oranı daha yüksekse aylık %30 yerine %15 kazancı tercih ederim.
Aylık 3000 puan eğer düzenli ise iyi bir getiri.
3 ay boyunca sıfır getiri, 4. ay 12 bin puan getiri ile 3000 puan ortalama olmuşsa bir sistemde , düzenli her ay 2000 puan getiri yapan bir başka sistem arasında tercih yapacak olsam, 2000 puanlık sistemi seçerdim.
Hem psikolojik açıdan konforlu olmasından , hem bileşik getirisinden hem de kaldıracı daha rahat ayarlama imkânı vermesinden dolayı bu şekilde tercih yapardım.
Bu konuya değindiğiniz iyi oldu gerçekten sn saraylı. Finansal hedef sistemin şeklini nasıl tercih edeceğimizi de belirliyor. Belki de sistemi seçmeden önce finansal hedefi belirlemeliyiz.
Saygılar...
Bu konudaki düşüncem başarı oranının trader psikolojisini direk etkilediği. Kârlılıktan ziyade başarı oranının düşük olması baskı altında tutuyor. Başarı oranı daha yüksekse aylık %30 yerine %15 kazancı tercih ederim.
Aylık 3000 puan eğer düzenli ise iyi bir getiri.
3 ay boyunca sıfır getiri, 4. ay 12 bin puan getiri ile 3000 puan ortalama olmuşsa bir sistemde , düzenli her ay 2000 puan getiri yapan bir başka sistem arasında tercih yapacak olsam, 2000 puanlık sistemi seçerdim.
Hem psikolojik açıdan konforlu olmasından , hem bileşik getirisinden hem de kaldıracı daha rahat ayarlama imkânı vermesinden dolayı bu şekilde tercih yapardım.
Bu konuya değindiğiniz iyi oldu gerçekten sn saraylı. Finansal hedef sistemin şeklini nasıl tercih edeceğimizi de belirliyor. Belki de sistemi seçmeden önce finansal hedefi belirlemeliyiz.
Saygılar...
sn.vobbook,
Bu mesajınızın hemen her satırına katıldığımı ifade etmekten memnuniyet duyuyorum.
Gerçekten traderlar arasında,kazanma oranının yüksek olması ,traderın özgüvenini arttırmaktadır,yani eğer trader %40 tan az kazanma oranı olan bir sistemle çalışırsa ,ya sistemi revize etmeye çalışmakta ya da terketmektedir.Trader ,puanı az ya da çok olsun ,karlı trade ister.
Kazanılan puanların istikrar içinde aylara dağılması da önemli bir özellik ,çünkü sisteme karşı güveni geliştirir,bu da doğru.
Ayda 3000 puanlık bir getirinin iyi bir getiri olması konusunda anlaştığımıza da sevindim,gerçekten bu puan her ay istikrarla tutturulabilse,yılda 6 misline yakın bir sermaye artışını hem de Kelly=%30 için elde etmek mümkün,yani sermayenin %30 u ile pozisyon alarak...
Benim yazımın sonunda ifade ettiğim konuyu siz de ifade etmişsiniz,finansal hedef,sistemi belirlemeli,burası çok önemli.
Şimdi bir trader vardır,çok agresiftir günde 3 trade yapar,başkası akşamdan akşama ekrana bakıp günlük grafikte sistem kullanır,bir başkası kv li çeşitli işlemler yapar 3- 5 günlük,hepsinin tarzı ve amacı farklıdır.
Önemli olan insanların kendi tarzlarını yansıtan bir sistemi seçmeleridir.Mesela ben günde 2 tradeden fazla yapan bir sistemle çalışamam,hatta bu bile fazla,dolayısıyla aylık trade sayısı sistemin,toplam karı kadar önemli parametredir benim için.Dolayısıyla bir trader bu piyasadan ne beklediğini iyi düşünmeli başta,ona göre kendine bir sistem seçmeli tarzına uygun.
Eğer bir traderın kafasındaki aylık hedef 3000 puan ise benim gibi,çok fazla sistem karıştırmaya falan gerek yok,ben bunu dalga analizi ile de tutturabiliyorum,ama onda da şaşırırsam içine atlayacağım sistemim var tabi.
Hedef 3000 puan ise, Para Yönetimi ve Risk Kontrolü öne çıkar,kontrat sayınızı iyi ayarlayın ve riskinizi hep kontrol edin,acımadan stoplayın...
Bu yüzden,insan önce bu piyasadan karşılanabilecek makul isteklerde bulunmalı(ayda 3000 puan gibi),sonra buna göre bir sistem geliştirmeli ya da edinmeli,sonra da bunu bir strateji haline dönüştürmeli.
Ne istediğimizi bilelim ki,bu istediğimize ulaşma yöntemlerini geliştirelim...
BULL MARKET
27-08-2008, 00:43
Sn. saraylı, girdiğimiz piyasadan bir hedef puan belirledikten sonra, buna göre sistemi oluştarmamız ve geliştirmemiz, sonrada bunu bir strateji haline dönüştermemiz gerektiğini belirtmişsiniz.
Üzerinde durduğunuz konuya göre, vob a bakış yaparsak, pozisyon alacağımız vob da derinliğin olmaması, ne olursa olsun strateji geliştirmeye uygun olmadığını göstermiyormu?
Vob da güniçi al sat yapanların çoğunun stratejisine bakalım şimdi
Düşük komisyonla çalışan bir aracı kurumda işlem yaparak al sat komisyonumunda 25 puan kazançta karşılandığına göre makul isteğim 75 puan olsun, yani kazancım 50 puan, buna görede stratejimi şöyle yaparım, çok kısa periyodlarda (1dakikalık veya 5 dakikalık)al sat sinyali veren bir sitem geliştiririm, 100 puandan evvel dönüşü olmayan bir sistem, bu sistemin sat sinyaliyle beraber 25 adet kısa poz alırp, 75 puan aşağıya hemen alış girerim, bu durumda net kazancım 50 puan ama parasal kazancım bugünkü değerle 125 YTL olur, kuş misali gün boyu aşağı yukarı bu şekilde günde 500 ytl hedeflesem ve sonrasında akşama flat kalsam, 25 kontrat 15000 ytl lik bir anaparayı bir ayda iki katına çıkarmış olurum.
Güniçi her aldığımızın kazancı tabiki 50 puan olmayabilir, stop her zaman aldığımız rakam yada bir kademe üzeri olsun, günde bu tip gelen sinyal sayısı en az 10 tane kadardır, her gün vur kaç 500 ytl beklentilerinizi karşılıyorsa ideal, bunun haricinde avantajlarından biriside akşama flat kalmak, kısaca vob üzerinde para kazananların çoğu bu yöntemle para kazanmaktadır, bu yüzden ördeklerin bulunduğu aracı kurumlarda komisyonlar puan olarak çok yüksek kalmaya devam edecektir, böyleliklede hedef puan için poz alanlar bir sonraki akşama dezavantajlı olacaklardır, çünkü vur kaç yapanlar akşama pozda kalmamıştır, akşama pozda kalanların karşısında ise piyasa yapıcılar kalır, açılışlarda buna göre oluşması normaldir.
Vob un bu gerçeklerine göre bakarsak, nasıl bir sistem olursa olsun, kazançlı trade için çok kısa periyodlar dışındaki periyodların dezavantajlı olduğunu görüyoruz, bu durumu ele alarak bizi daha uzun süre pozisyon taşımaya sevkeden sistem yapmanın yolu varmıdır, belkide sistemin içine APS leri, APSD leri veya takasları ilave den bir sistem olmalı diye düşünüyorum, bu sizce mümkünmü?, saygılar.
Sn. saraylı, girdiğimiz piyasadan bir hedef puan belirledikten sonra, buna göre sistemi oluştarmamız ve geliştirmemiz, sonrada bunu bir strateji haline dönüştermemiz gerektiğini belirtmişsiniz.
Üzerinde durduğunuz konuya göre, vob a bakış yaparsak, pozisyon alacağımız vob da derinliğin olmaması, ne olursa olsun strateji geliştirmeye uygun olmadığını göstermiyormu?
Vob da güniçi al sat yapanların çoğunun stratejisine bakalım şimdi
Düşük komisyonla çalışan bir aracı kurumda işlem yaparak al sat komisyonumunda 25 puan kazançta karşılandığına göre makul isteğim 75 puan olsun, yani kazancım 50 puan, buna görede stratejimi şöyle yaparım, çok kısa periyodlarda (1dakikalık veya 5 dakikalık)al sat sinyali veren bir sitem geliştiririm, 100 puandan evvel dönüşü olmayan bir sistem, bu sistemin sat sinyaliyle beraber 25 adet kısa poz alırp, 75 puan aşağıya hemen alış girerim, bu durumda net kazancım 50 puan ama parasal kazancım bugünkü değerle 125 YTL olur, kuş misali gün boyu aşağı yukarı bu şekilde günde 500 ytl hedeflesem ve sonrasında akşama flat kalsam, 25 kontrat 15000 ytl lik bir anaparayı bir ayda iki katına çıkarmış olurum.
Güniçi her aldığımızın kazancı tabiki 50 puan olmayabilir, stop her zaman aldığımız rakam yada bir kademe üzeri olsun, günde bu tip gelen sinyal sayısı en az 10 tane kadardır, her gün vur kaç 500 ytl beklentilerinizi karşılıyorsa ideal, bunun haricinde avantajlarından biriside akşama flat kalmak, kısaca vob üzerinde para kazananların çoğu bu yöntemle para kazanmaktadır, bu yüzden ördeklerin bulunduğu aracı kurumlarda komisyonlar puan olarak çok yüksek kalmaya devam edecektir, böyleliklede hedef puan için poz alanlar bir sonraki akşama dezavantajlı olacaklardır, çünkü vur kaç yapanlar akşama pozda kalmamıştır, akşama pozda kalanların karşısında ise piyasa yapıcılar kalır, açılışlarda buna göre oluşması normaldir.
Vob un bu gerçeklerine göre bakarsak, nasıl bir sistem olursa olsun, kazançlı trade için çok kısa periyodlar dışındaki periyodların dezavantajlı olduğunu görüyoruz, bu durumu ele alarak bizi daha uzun süre pozisyon taşımaya sevkeden sistem yapmanın yolu varmıdır, belkide sistemin içine APS leri, APSD leri veya takasları ilave den bir sistem olmalı diye düşünüyorum, bu sizce mümkünmü?, saygılar.
VOB'da şu anda derinlik var,günde 150000 kontrat işlem miktarı az bir rakam değildir.Ben bu piyasaya yeni girdiğimde 2006 başında günde 5000 kontrat civarı yapıyordu,bu yüzden piyasa kv li ciddi bir sistemin uygulanması için çok uygundur.
Bahsettiğiniz 50 puan kaldıran sisteme gelince ,benim tarzıma uygun değil siz ya da başkası yapıp başarılı oluyorsa yapmaya devam edebilir tabi,maksat kazanmaktır,ancak günde bu kadar fazla trade i düşmanıma bile tavsiye etmem.:)
Benim ewp ile ya da kta ile ya da mekanik sistemlerim hepsi günsonu korkmadan pozisyon taşıtır,ilkönce günsonu korkusunu bulunduğunuz yere gömmek lazım,ve bunun için ne apsd ne ne de takasa bakmam,fazla vaktim olursa bir iki aracı kurumdan yapılan işleme göz atarım ,masela x kurumu alışta mı satışta mı gibi.apsd e hiç bakmam,yararlı değil demiyorum ,ben bakmam diyorum.
Mekanik olarak ov li bir sistem geliştirilebilir,bu günlerce sizi pozisyonda tutabilir ve az sayıda işlemle çok kazandırabilir,uygulayabilirseniz ,disiplin varsa tabi,tabi bir de sistem varsa.
Başka adamların 50-100 puana oynaması ,sizin yüksek puanları kazanmanızı engellemez...
Birazdan ov li bir örnek sistem grafiği yollayacağım,az işlemle ayda ortalama 5000 puan kar etmiş,kimse de engelleyemiyor,o dedikleriniz dahil...
Sorun matematiksel ve çözümü güç bir sorundur ama vardır.
http://img404.imageshack.us/img404/4403/trs31jm8.jpg
OV li bir sistemim,süre yaklaşık 4 ay ,8 trade yapmış,5 kazanan ,3 kaybeden,toplam kar 17700 puan,şu anda satta.
Böyle bir sistem zararlarda yüksek sermaye erimeleri getirse bile,karları da yüksek yapmakta.
Tradeleri aşağıda:
Trade # Trade Type Entry Date Entry Time Close Date Close Time Profit MAE Reason For Close
--- Out 24.04.2008 13:20:000 08.05.2008 10:40:000 0.0000 0.0000 Enter short signal
1 Short 08.05.2008 10:40:000 03.06.2008 15:40:000 2.7750 0.6500 Enter long signal
2 Long 03.06.2008 15:40:000 06.06.2008 11:00:000 -1.1000 1.1750 Enter short signal
3 Short 06.06.2008 11:00:000 03.07.2008 16:00:000 7.1000 0.5750 Enter long signal
4 Long 03.07.2008 16:00:000 25.07.2008 15:40:000 5.2250 0.2500 Enter short signal
5 Short 25.07.2008 15:40:000 29.07.2008 15:00:000 -1.2500 1.2500 Enter long signal
6 Long 29.07.2008 15:00:000 06.08.2008 17:00:000 4.2500 0.1750 Enter short signal
7 Short 06.08.2008 17:00:000 25.08.2008 15:00:000 1.4750 0.6750 Enter long signal
8 Long 25.08.2008 15:00:000 26.08.2008 09:40:000 -1.1000 1.1500 Enter short signal
9 Open Short 26.08.2008 09:40:000 26.08.2008 16:20:000 0.3250 0.2250
http://img141.imageshack.us/img141/8160/trs31ke8.jpg
Demin grafik küçük olmuş bu daha iyi gözüküyor.
trmcleod
27-08-2008, 01:47
sistem müthiş tebrik ederim image cok kucuk gorunuyor acaba bunun çözümüde varmıdır imageshock fln sanırım bir siteden upload yapabiliyorsanız daha iyi görebilirz yoksa sorun diil :)
trmcleod
27-08-2008, 01:50
bu arada aklıma geldi düz mantıkla soruyorum son sinyaliniz short sanırm vade agustos..vade sonu yaklaşması itibariyle sinyalin saglıgı açısından güvenilebilinir mi?
vade sonu olmasının bir etkisi varmıdır genelde vade sonlarında sistemler çarpılır o yuzden soruyorm tesekkurler
sn.trmcleod,
Zaten imageshacktan upload yapıyorum,ama 20' lık sistemle 4 aylık veriyi verince biraz sıkışık oldu,ondan dolayı iyi gözükmedi.Sayfa düzeni de bundan büyük grafiği kabul etmiyor.Durum bu ...
X30YVADE 'de bu sistemin son sinyali 49.775 ten short olmuş durumda,vade sonu olmasına ben pek aldırmam,sinyal sinyaldir,ama tabi sinyal zararlı trade ile sonuçlanabilir,o ayrı mesele ve bu ov li sistem olduğundan,zarar olursa diğerlerine göre biraz fazla yazar.
sn. Bullmarket ,çoğunluğun aksine günlerce bekleyip kazandıran bir sistem varmı,dediği için bu sistemi örnek olarak koydum.Yoksa son sinyale dikkat çekmek için değil...
Selamlar...
sn.vobbook,
Bu mesajınızın hemen her satırına katıldığımı ifade etmekten memnuniyet duyuyorum.
Gerçekten traderlar arasında,kazanma oranının yüksek olması ,traderın özgüvenini arttırmaktadır,yani eğer trader %40 tan az kazanma oranı olan bir sistemle çalışırsa ,ya sistemi revize etmeye çalışmakta ya da terketmektedir.Trader ,puanı az ya da çok olsun ,karlı trade ister.
Kazanılan puanların istikrar içinde aylara dağılması da önemli bir özellik ,çünkü sisteme karşı güveni geliştirir,bu da doğru.
Ayda 3000 puanlık bir getirinin iyi bir getiri olması konusunda anlaştığımıza da sevindim,gerçekten bu puan her ay istikrarla tutturulabilse,yılda 6 misline yakın bir sermaye artışını hem de Kelly=%30 için elde etmek mümkün,yani sermayenin %30 u ile pozisyon alarak...
Benim yazımın sonunda ifade ettiğim konuyu siz de ifade etmişsiniz,finansal hedef,sistemi belirlemeli,burası çok önemli.
Şimdi bir trader vardır,çok agresiftir günde 3 trade yapar,başkası akşamdan akşama ekrana bakıp günlük grafikte sistem kullanır,bir başkası kv li çeşitli işlemler yapar 3- 5 günlük,hepsinin tarzı ve amacı farklıdır.
Önemli olan insanların kendi tarzlarını yansıtan bir sistemi seçmeleridir.Mesela ben günde 2 tradeden fazla yapan bir sistemle çalışamam,hatta bu bile fazla,dolayısıyla aylık trade sayısı sistemin,toplam karı kadar önemli parametredir benim için.Dolayısıyla bir trader bu piyasadan ne beklediğini iyi düşünmeli başta,ona göre kendine bir sistem seçmeli tarzına uygun.
Eğer bir traderın kafasındaki aylık hedef 3000 puan ise benim gibi,çok fazla sistem karıştırmaya falan gerek yok,ben bunu dalga analizi ile de tutturabiliyorum,ama onda da şaşırırsam içine atlayacağım sistemim var tabi.
Hedef 3000 puan ise, Para Yönetimi ve Risk Kontrolü öne çıkar,kontrat sayınızı iyi ayarlayın ve riskinizi hep kontrol edin,acımadan stoplayın...
Bu yüzden,insan önce bu piyasadan karşılanabilecek makul isteklerde bulunmalı(ayda 3000 puan gibi),sonra buna göre bir sistem geliştirmeli ya da edinmeli,sonra da bunu bir strateji haline dönüştürmeli.
Ne istediğimizi bilelim ki,bu istediğimize ulaşma yöntemlerini geliştirelim...
Aynı düşünceleri paylaştığımız için ben de çok memnun oldum sn. saraylı. İzlediğim yolun doğru olduğuna daha çok inandım böylelikle.
Aslında istikrarlı olarak her ay 3000 puan bileşik kâr çok rahat yapılabilir. Zararlı sinyallerin bir kısmını elemeyi başarabilirsek bu bileşik hedefe ulaşmak çok mümkün.
Bu bağlamda zararlı sinyalleri elemeyi sağlayan Nalıncı Keserini de çok merak ettiğimi ifade edeyim :).
Paylaşımlar için teşekkürler, saygılar...
Bu bağlamda zararlı sinyalleri elemeyi sağlayan Nalıncı Keserini de çok merak ettiğimi ifade edeyim :).
.
Sanırım topiğin pek çok izleyeni de bu olguyu sabır ve merakla beklemekte. :cool:
trendfriend
27-08-2008, 19:35
Sn. Saraylı,
Açtığınız bu topik özellikle sistemle trade edenler açısından çok öğretici. Her gün bir kez uğramadan geçemiyorum. Başarılar diliyorum.
Aynı düşünceleri paylaştığımız için ben de çok memnun oldum sn. saraylı. İzlediğim yolun doğru olduğuna daha çok inandım böylelikle.
Aslında istikrarlı olarak her ay 3000 puan bileşik kâr çok rahat yapılabilir. Zararlı sinyallerin bir kısmını elemeyi başarabilirsek bu bileşik hedefe ulaşmak çok mümkün.
Bu bağlamda zararlı sinyalleri elemeyi sağlayan Nalıncı Keserini de çok merak ettiğimi ifade edeyim :).
Paylaşımlar için teşekkürler, saygılar...
Sanırım topiğin pek çok izleyeni de bu olguyu sabır ve merakla beklemekte. :cool:
Bazılarımıza 3000 puan az gelebilir ama her ay olunca bu,bir defa zarar eden ayınız olmamış olur artı bileşik getiri özelliğiyle yıllık yüksek sermaye değerlerine çıkarsınız...
Dediğiniz gibi ortalama basit bir sistem Nalıncı Keseri ile uygulanırsa bu rakamı verecektir.Hatta daha fazlasını.
Bu topikte önemli bölümler var:
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü
-Dalga Teorisi ile KTA'in Senkronizasyonu
-Strateji Tasarımı
-Trend -Yatay Hareket Analizleri
-Nalıncı Keseri
bence en önemli bölümler olmalı.Bunların ilk dördünü anlattım,yine değişik sistem ve strateji tasarımları yapacağız.
Son iki bölümü ise sona sakladım,bu iki bölümde ,trader yatay hareket -trend ayrımını yapıp,muhtemelen zarar ettirebilecek işlemleri ayırdetmeye çalışacak...
Özellikle Nalıncı Keserini bekleyen arkadaşlara şunu söylemek isterim,buraya kadar anlatılanlar daha az önemli değildi.Herşeyi sırayla yapıyorum ,ama onları da anlıyorum.:)
Sn. Saraylı,
Açtığınız bu topik özellikle sistemle trade edenler açısından çok öğretici. Her gün bir kez uğramadan geçemiyorum. Başarılar diliyorum.
sn.trendfriend,
İltifatınız için teşekkürler,kendi bilgilerimi sadece yansıtmaya çalışıyorum..:mut:
Biraz da ,disiplin konusu ile ilgili konuşalım.
Her stratejinin sonunda :
-Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi tradede köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.
Şeklinde disiplin maddesini koydum.
Disiplin buradan gözükeceği gibi ,bir strateji uygulandığında:
-Uygulanan sisteme bağlı kalmak
-Sabırla stratejiyi uygulamak
-İstikrarla zaman içinde büyümekten ibarettir.
Sisteme ,stratejiye bağlı kalmazsanız,sabır göstermezseniz,başarıyı zamana yaymadan köşe dönme taraftarı iseniz,disiplininiz,bir trader olarak yok ,demektir…
İyi geceler,
Sistem ve strateji tasarımına devam ediyoruz:
İşte dördüncü sistemimiz:
Sistemin adı :WRANGE
U30 Endeks kontratlarında 60’ lıkta çalışıyor.Bu sistemi ,MS' da kurabilirsiniz...Simetrik bir sistemdir,yani alım ve satım koşulu birbirinin zıddıdır.
Sistemin çalışma şekli basit:34 periyodluk Wrange tg sinin sırayla 21 periyodluk üstel ho sı ve bunun da 13 periyodluk üstel ho sı alınıyor.Bu iki ho nın birbriyle kesişimleri,giriş çıkış noktaları olmakta...Optimizasyon yok ,sabit parametreler...
System Tester’da yazılacak alım koşulu:
DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Cross(WRM,WRMM)
System Tester’da yazılacak satım koşulu:
DN:=34;
DNM:=21;
DNMM:=13;
WR:= WillR(DN);
WRM:=Mov(WR,DNM,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Cross(WRMM,WRM)
System tester sonuçlarına göre X3OYVADE 'de saatlik grafikte geriye doğru 805 çubuk için:
Yaklaşık 3,5 ay içinde 15.850 puan kazanmış,30 trade etmiş.12 karlı,18 zararlı.Trade başına karı 536 puan,ort kar 2208 ,ort zarar 577 puan,ort kar/ort zarar 3,82,kazanma oranı %40.
Sistem raporu aşağıda:
Item Value Item Value
Total net profit 15.8500 Open position value -0.2500
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Short Date position entered 26.08.2008
17:00:000
Buy/Hold profit -3.6000 Days in test 127
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 30 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 0.5367 Avg Win/Avg Loss ratio 3.82
Total long trades 15 Total short trades 15
Winning long trades 5 Winning short trades 7
Total winning trades 12 Total losing trades 18
Amount of winning trades 26.5000 Amount of losing trades -10.4000
Average win 2.2083 Average loss -0.5778
Largest win 4.7750 Largest loss -1.6500
Average length of win 40.00 Average length of loss 14.56
Longest winning trade 55 Longest losing trade 42
Most consecutive wins 4 Most consecutive losses 5
Total bars out 74 Average length out 74.00
Longest out period 74
System close drawdown 0.0000 Profit/Loss index 60.38
System open drawdown -0.2500 Reward/Risk index 98.45
Max open trade drawdown -1.0000 Buy/Hold index 533.33
Kelly=w-(1-w)/r=.40-(1-0.40)/3.82=%25 çıkmakta,yani Kelly sermayenin %25 ü ile pozisyon alınmasını tavsiye etmekte.
ST=Kelly*Z/6=0.25*0.577/6= %2.40 ; Yani,sistemle %25 pozisyon alınırsa ,ortalama zarar olan 577 puan için ,bir trade de sermayenin %2.40 'ı kaybediliyor.
Sonuçları değerlendirirsek:
Trade sayısı 3,5 ayda 30 , güzel.
Aylık 15850/3,5=4528 puan ,fena değil.
Trade başına karı 536 puan,güzel
Kazanma oranı: %40 , biraz düşük
Ort kar/ort zarar=3,82 iyi.
Performans=(karlı trade/zararlı trade)*ort kar/ort zarar=(12/18)*3.82=2.54
Bu değer ,kaybedilen her 1 ytl ye karşı kazanılan miktarı gösterir.
Kazanma oranı biraz düşük bir de aylık karı daha iyi olabilirdi.:notr:
http://img516.imageshack.us/img516/8374/trs32xv0.jpg
Bu da saatlik geriye doğru 3,5 aylık grafik,sermaye eğrisinin standard hata kanalının eğimi 226 olarak okuyorum.
Sistem son olarak 49.625 ten satta kalmış durumda..
Sayın saraylı öncelikle topiğiniz hayırlı olsun gördüğüm günden beri günde 2-3 kere kontrol ettiğim bir topik hazırlıyorsunuz. Çok yararlı ve emek isteyen bir iş yapıyorsunuz emeklerinize sağlık. Benim bir sorum olacak; alım satım şartlarını yazarken DN DNM DNMM gibi harfleri kullanmak yerine direk rakamları ilgili yerlere yazsaydık olmazmıydı? Neden formülü bu şekilde yazdık? Demek istediğimi aşağıda yazdım
WR:= WillR(34);
WRM:=Mov(WR,21,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Şimdi bu sistem için stratejiyi yazalım:
Strateji: WRANGE
Sistem: WRANGE ,60' vadeli piyasa
-NK(=Nalıncı Keseri) ve yatay hareket tg leri ile bazı tradeler yapılmayabilir.
Para Yönetimi:-Kelly=0,25 ile sermayenin %25 İ pozisyon açılmalı.
-Kar olduğunda ,kontrat sayısını haftabaşında arttır.
-Zarar olduğunda,kontrat sayısını anında indir.
Risk Kontrolü:-Sistemin ters yöndeki okuyla stop.
-Ok olmasa bile maksimum 1200 puan terse düşme miktarında manuel Risk Kontrolü stopu!!
-Z=0.577 için ST=2,40 gerçekleşmekte!!!
Disiplin: -Sisteme bağlı kal!!
-Sistem zarar ederken ya da hareket azken sabırla bekle!!
-Şu ,bi tradede köşeyi dönme fikrini unut,istikrar içinde büyü.:)
Sayın saraylı öncelikle topiğiniz hayırlı olsun gördüğüm günden beri günde 2-3 kere kontrol ettiğim bir topik hazırlıyorsunuz. Çok yararlı ve emek isteyen bir iş yapıyorsunuz emeklerinize sağlık. Benim bir sorum olacak; alım satım şartlarını yazarken DN DNM DNMM gibi harfleri kullanmak yerine direk rakamları ilgili yerlere yazsaydık olmazmıydı? Neden formülü bu şekilde yazdık? Demek istediğimi aşağıda yazdım
WR:= WillR(34);
WRM:=Mov(WR,21,E);
WRMM:=Mov(WRM,DNMM,E);
Teşekürler sn.mertus,
Dediğiniz gibi de olurdu tabi ama bu durumda son satıra da dnmm yerine 13 yazmanız gerekirdi.
Öyle yazmadım;çünkü bu dnm ve dnmm değerlerini ben iki durum için değiştiriyorum ve ayrıca istersem optimizasyon da yapabiliyorum.
Genelden özele geldiğim için öyle kalmış,aynı hesaba gelir ,kafa karıştıracak bir durum yok...:super:
-
WRANGE Stratejisini genel bir değerlendirmeye tabi tutarsak:
4528 puan kazandıran bu sistemde ,komisyon ve kayma düşülmemiştir.Bunları düşersek hakikatte aylık performans 3000 puan civarına gelir.Bu da haftada 750 puan net kazanç demektir.
Ben MS' un verdiği brüt kazançtan net kazanca geçmek için,yani komisyon ve kaymayı düşmek için %60 ile çarparım yaklaşık.Bu rakamla bulunan net kar ,çok emniyetlidir,yani o kadar komisyon ve kaymayı normal şartlarda yapamazsınız!
Haftada net 750 puan kazanan bir sistem,%25 pozisyon alarak ve haftabaşı kontrat arttırmak suretiyle,(stratejide öyle yapacağımızı söyledik) için bir hesap yapalım:
Sermaye 60000.- ytl olsun.
%25 pozisyon alırsak 15000 .- ytl eder ve bunu 600.- ytl olan teminata bölersek 25 kontrat eder.Haftada 750 puan kazanırsak
25*0.75*100=1875.-ytl haftalık kazanç olur.bu şekilde yüzdesel olarak
(60000+1875)/60000=1,03125 ile haftada %3.12 kazanç olur.
1.0312 i 4 defa birbiriyle çarparsak aylık yüzdesel kazanç %13 olur bu strateji için...
Yukarıda ho periyodlarını
dnm=21
dnmm=13 seçmiştik.
Bazıları daha fazla sinyal almak isterse aynı sistemi
dnm=13
dnmm=8 ile de deneyebilirler.
Gördüğünüz gibi seçilen tüm periyodlarda ,Fibonacci sayılarının ağır baskısı devam etmekte,kurtuluş yok..:yes:
Bu şekilde 4. strateji de verilmiş oldu...
Herkese iyi geceler dilerim...:)
WRANGE Stratejisini genel bir değerlendirmeye tabi tutarsak:
4528 puan kazandıran bu sistemde ,komisyon ve kayma düşülmemiştir.Bunları düşersek hakikatte aylık performans 3000 puan civarına gelir.Bu da haftada 750 puan net kazanç demektir.
Ben MS' un verdiği brüt kazançtan net kazanca geçmek için,yani komisyon ve kaymayı düşmek için %60 ile çarparım yaklaşık.Bu rakamla bulunan net kar ,çok emniyetlidir,yani o kadar komisyon ve kaymayı normal şartlarda yapamazsınız!
Haftada net 750 puan kazanan bir sistem,%25 pozisyon alarak ve haftabaşı kontrat arttırmak suretiyle,(stratejide öyle yapacağımızı söyledik) için bir hesap yapalım:
Sermaye 60000.- ytl olsun.
%25 pozisyon alırsak 15000 .- ytl eder ve bunu 600.- ytl olan teminata bölersek 25 kontrat eder.Haftada 750 puan kazanırsak
25*0.75*100=1875.-ytl haftalık kazanç olur.bu şekilde yüzdesel olarak
(60000+1875)/60000=1,03125 ile haftada %3.12 kazanç olur.
1.0312 i 4 defa birbiriyle çarparsak aylık yüzdesel kazanç %13 olur bu strateji için...
Sn. Saraylı Günaydın,
Bir sorum var. Pozisyona, sistemin verdiği al/sat değerinden belirli bir gecikme ile girebiliyoruz. Bunu da "kayma" olarak nitelendirmişsiniz. Bu kayma değeri, piyasanının hızlı hareket etmesi durumunda yüksek olumsuz değerlere gelebilir(Örneğin sistemin al dediği yerden 500 puan (Vob endeks 30) yukarıda olabilir). Bu durumda, pozisyona girmek mi girmemek mi lazım?
Bu kayma değeri için olumsuzluk durumunda dikkate aldığınız sınırlar var mı? :notr:
Sn. Saraylı Günaydın,
Bir sorum var. Pozisyona, sistemin verdiği al/sat değerinden belirli bir gecikme ile girebiliyoruz. Bunu da "kayma" olarak nitelendirmişsiniz. Bu kayma değeri, piyasanının hızlı hareket etmesi durumunda yüksek olumsuz değerlere gelebilir(Örneğin sistemin al dediği yerden 500 puan (Vob endeks 30) yukarıda olabilir). Bu durumda, pozisyona girmek mi girmemek mi lazım?
Bu kayma değeri için olumsuzluk durumunda dikkate aldığınız sınırlar var mı? :notr:
Kayma; sinyali gördükten sonra,işlemi icra edinceye kadar geçen sürede oluşan puansal kayıptır.
Genelde negatif olur,traderın aleyhine olur ama bazen pozitif olup lehine de olabilir.
Eğer aylık trade sayısı fazla olursa kayma ve komisyon beraber olup traderı rahatsız ederler,bunu anlamak için en iyisi ,trade başına karı okuyun ,bu eğer trade başına yaptığınız komisyon+kayma' nın çok üzerindeyse ,o sistem uygulanabilir.Trade başına ort kar bu yüzden en önemli parametredir.
500 puan kayma başıma hiç gelmedi,en fazla 150 puan falan oldu,traderın hızlı davranması gerek,sistemini hemen update edip işlemi yapacak.
Ugraslarınız icin tesekkurler Sn Saraylı.
Bol kazanclar
Ugraslarınız icin tesekkurler Sn Saraylı.
Bol kazanclar
sn.mustyss,
Siz de benim çok takdir ettiğim ve takip ettiğim bir tradersınız,ben de size teşekkürler ediyorum ve bol kazançlar diliyorum...:)
217 nolu gönderideki grafik çıkmıyor şu anda ,bir daha gönderdim burada:
http://img206.imageshack.us/img206/3271/trs32nn0.jpg
Piyasalar non-lineerdir.
Doğrusal bir gelişme bulmak rastlantılara bağlıdır.Piyasaların bu non-linearitesini en iyi Dalga Teorisi açıklar.
Yatayda geçen 1. ve 2. dalgalardan sonra,sert başlayan 3.dalga trend yönünü haber verir,yatay hareketin bittiğini ilan eder ve yükselen volatiliteyle birlikte,bir tarafa kırılmayı getirir grafikte.
KTA’deki tg ler ise genelde, bu non –lineer piyasaya ; 4 işlemle bir araya getirilmiş kapanışın çeşitli aritmetik işlemlerini kapsayan ,tg formülleri ile yaklaşırlar.
Mesela ema4 dediğiniz zaman ,4 periyodluk ,kapanışın üstel ho sı ,volatilite ne olursa olsun,yatay hareket-trend durumu ne olursa olsun,fiyat çubuğuna hep sabit 4 katsayısı ile yaklaşır.
Bu probleme KTA’de, indikatör gecikmesi denir ve bu problem yüzünden trader tg ‘ler yardımıyla dip ve tepeyi bulamaz,çözümü çok güç bir ana problemdir.Çünkü ho nın periyodunu yükseltirseniz,kesişme dip ya da tepenin çok uzağında ve sonrasında gerçekleşir ve bir işe yaramaz.Eğer periyodu kısaltırsanız,sistem çok fazla işlem yapar ve yine performans düşer.
İndikatör gecikmesi probleminin önemli kaynağı,piyasadaki non-linearitedir.
Dip ve tepelere yakın ho periyodunu otomatik olarak düşüren ve trend oluştuktan sonra oluşan düzeltme ve /veya tepkilerde ho periyodunu, silkelenmemek maksadıyla arttıran otomatik bir düzen yapılabilir mi?
Eğer yapılırsa ,bu bir yerde tg gecikmesi problemini azaltan bir yaklaşım olur,dip ve tepeleri daha iyi yakalar ve trendlerde silkelenmez….
İndikatör gecikmesini azaltan ,değişken periyodlu bir ho tasarlanabilir mi?
Bakın ortadan kaldıran demiyorum,azaltan diyorum;eğer ortadan kaldıran deseydim,o zaman dip ve tepeyi bulan bir tg ya da ho geliştirmiş olurdum ,ki bunun adı da "holy grail" olurdu.
O zaman bu yazı da burada yayınlanmazdı...:yes:
Bu gecikmeyi azaltan bir ho tasarlamak istiyorum.
İndikatör gecikmesini azaltan ,değişken periyodlu bir ho tasarlanabilir mi?
Bakın ortadan kaldıran demiyorum,azaltan diyorum;eğer ortadan kaldıran deseydim,o zaman dip ve tepeyi bulan bir tg ya da ho geliştirmiş olurdum ,ki bunun adı da "holy grail" olurdu.
O zaman bu yazı da burada yayınlanmazdı...:yes:
Bu gecikmeyi azaltan bir ho tasarlamak istiyorum.
Sn. saraylı,
Trend okuyan indikatörlerinize göre ma periyodunu değiştiren bir sistem tasarlanabilir mi?
Değişken periyodlu ho tasarımı için ,r-squared tg sinden yararlanacağım,güniçi grafiklerde bu tg trend boyunca 0 dan 1 e çıkar ve trend bitiminde yatay hareketle beraber ,tekrar 0 a geri çekilir.
Şu halde trend başlangıçlarında bu tg 0 civarında olduğundan bu özelliğini ho nın periyodunu düşürmek için kullanabilirim.
Trend boyunca da 1 e yakın seyrettiğinden ,bu özelliğini de ho nın periyodunu yükseltmek için kullanabilirim.
r-squared periyodu için 30 kullanıyorum.HO'nın bir sabit bölümü var ,bunu 5 yaptım,bir de değişken bölümü var bunun katsayısını da 6 yaptım.Şu halde bu trend durumuna göre katsayısı 5 ila 11 arasında değişen bir ema dır.
HO'nın MS formülü:
Q1:= 5+6* RSquared(C ,30 ) ;
Q2:=2/(Q1+1);
Q3:=1-Q2;
Q4:=C*Q2 +Q3* PREVIOUS ;
Q4
olur.
Siz değişik katsayılar kullanabilirsiniz ve değişik ho lar tasarlayabilirsiniz.:)
Sn. saraylı,
Trend okuyan indikatörlerinize göre ma periyodunu değiştiren bir sistem tasarlanabilir mi?
Evet,sn.excali,
Yukarıda formülünü verdiğim ho ,trend okuyan bir indikatör olan r-squared tg 'ne göre,ho 'nın periyodunu değiştirmektedir.Bu şu anda sadece bir ho,ilerde bununla sistem de kuracağız.
Trendde periyodu yükseltmekte ve yatay hareket olan dip ve tepe bölümlerinde ise periyodu azaltmaktadır.
Birazdan grafiğini de vereceğim.
Bu ho' ya değişken manasında Variable EMA diyorum,kısaca :VEMA
Arkadaşlar bu benim tabi kişisel bir denememdir,bu konuda benim de çok tecrübem yok.
HO, trend göstergesine göre periyodunu azaltıp çoğaltmakta...
Aşağıda X30YVADE için saatlik grafik var:
yukarıda r-squared(30) var,aşağıda mavi kalın olan VEMA ,kırmızı ince olan ise ema11...
Dikkat edilirse trendde ; VEMA ,ema ile benzer gitmekte fakat yatay hareket olan dip ve tepelerde fiyatı daha yakından takip etmekte ,ki bu da istediğimiz şey idi...
http://img383.imageshack.us/img383/1922/trs33db4.jpg
TÜRKOĞLU
30-08-2008, 23:01
halihazırda kullandığım (%100 uymuyorum ama uymak lazım) 60 dk. sistemimin 06.05.2008 den bu yana sinyalleri aşağıda.aslında fena değil ama daire içine aldığım yataydaki fazlalıkları yontacak bir yöntem henüz bulamadım.
bunu bulursam bayağı rahatlayacağım sanırım.
ama nasıl ve ne zaman?
halihazırda kullandığım (%100 uymuyorum ama uymak lazım) 60 dk. sistemimin 06.05.2008 den bu yana sinyalleri aşağıda.aslında fena değil ama daire içine aldığım yataydaki fazlalıkları yontacak bir yöntem henüz bulamadım.
bunu bulursam bayağı rahatlayacağım sanırım.
ama nasıl ve ne zaman?
Sinyaller gayet güzel gözüküyor ama testini yapmanız gerekir.
Eğer sistem testi parametreleri de iyiyse rahatça kullanabilirsiniz.
Yatay harekette tüm sistemler çarpılır,bunu önlemek için 3 tane metod vardır:
1.)EWP bilirseniz yataydaki tradeleri yapmazsınız.
2.)Trend gösteren tg leri kullanıp ,yatayda işlem yapmazsınız.
3.)Nalıncı Keseri'ni kullanıp yataydaki tradeleri yapmazsınız...
Burada anlattığım VEMA biraz 2.bölümde anlattığım yöntemle ilgili...
Eee,VEMA ile ilgili yorum yok mu yahu???
Bu önemli birşey olsa gerek trading açısından,indikatör gecikmesini aza indirme çabası yani demek istiyorum.
Sanırım herkes nalıncı keserini bekliyor o yüzden VEMA'ya ilgi yok :)
TÜRKOĞLU
30-08-2008, 23:24
dediğim gibi %100 uymuyorum sinyallerine.aslında YATAY sonrası başlayan ana hareketi affetmiyor.ama çoğunluk gibi YATAY'da yaptırdığı (aslında çok zarar ettirmeyen) sık tradeler benim sisteme olan güvenimi azaltıyor.ve gelen sinyale ACABA? dememe sebebiyet veriyor.
EWP biliyorum diyemeyeceğim henüz yolun çok başındayım o nedenle şu aşamada tam olarak derdime derman olmuyor.ama gelecekten umutluyum bana köşeyi döndürecek demiyorum ama elimi oldukça rahatlatacağını düşünüyorum.bunu öğrenme konusunda çok azimli ve istekliyim.
trend indikatörü olarak ADX kullanmıştım bir ara beni canımdan bezdirdi :grrr:
ben böyle geciktirilmiş ve ağır dönen bir indikatöre tahammül edecek psikolojiye sahip değilim.ADX'e tahammül edebilene helal olsun.
Nalıncı Keseri'ni ise herkes gibi bende merakla bekliyorum.
birde VEMA nasıl kullanılabilir YATAY sinyalleri elemek için bunu öğrenmek isterim.
Sinyaller gayet güzel gözüküyor ama testini yapmanız gerekir.
Eğer sistem testi parametreleri de iyiyse rahatça kullanabilirsiniz.
Yatay harekette tüm sistemler çarpılır,bunu önlemek için 3 tane metod vardır:
1.)EWP bilirseniz yataydaki tradeleri yapmazsınız.
2.)Trend gösteren tg leri kullanıp ,yatayda işlem yapmazsınız.
3.)Nalıncı Keseri'ni kullanıp yataydaki tradeleri yapmazsınız...
Burada anlattığım VEMA biraz 2.bölümde anlattığım yöntemle ilgili...
Sanırım herkes nalıncı keserini bekliyor o yüzden VEMA'ya ilgi yok :)
Herkes kafayı taktı bir defa Nalıncı Keseri 'ne ,kimsenin gözü başka birşey görmüyor ,yaa.
Ben topiği uzattıkça millet fenalık geçirecek hale gelecek...:):he:
Ama bu akşam verdiğim konu da çok önemli ve üzerinde duracak ve hatta bana destek olacak,fikirleriyle ve formülleriyle,arkadaşlar da gerekiyor.
İndikatör gecikmesi en önemli ta konularından biridir ve farkında olsanız da olmasanız da bu konudan ,şu anda siz ve keseniz çok fazla etkilenmektesiniz.
Çünkü bu gecikme ne kadar az olursa,trader dip ve tepeye o kadar fazla yaklaşır işlem yaparken.
Bu geliştirdiğim VEMA da bu konuda bir uğraş...
EWP biliyorum diyemeyeceğim henüz yolun çok başındayım o nedenle şu aşamada tam olarak derdime derman olmuyor.ama gelecekten umutluyum bana köşeyi döndürecek demiyorum ama elimi oldukça rahatlatacağını düşünüyorum.
trend indikatörü olarak ADX kullanmıştım bir ara beni canımdan bezdirdi :grrr:
ben böyle geciktirilmiş ve ağır dönen bir indikatöre tahammül edecek psikolojiye sahip değilim.ADX'e tahammül edebilene helal olsun.
Nalıncı Keseri'ni ise herkes gibi bende merakla bekliyorum.
birde VEMA nasıl kullanılabilir YATAY sinyalleri elemek için bunu öğrenmek isterim.
svg.TÜRKOĞLU,
Niye ,siz ew biliyorsunuz ve uyguluyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
ew i ögrenmek çok kolaydır,doğru uygulamak çok zordur...
Bakın size birşey söyleyeyim:
Doğru dalga yapısıyla uygulanmış EWP,"holy grail" in ta kendisidir.
Hiç yabana atmayıp bu konuda uğraşmak gerek...
ADX' e gelince,ağır olduğuna katılırım ,çünkü formülünden kaynaklanıyor.
Nalıncı Keseri'nin günü gelecek!
VEMA bir ho dır,yatayda zararlı sinyalleri elemez.Yalnız yatayda daha önce sinyal verir,ve geliştirilmelidir.
Arkadaşlar bu benim tabi kişisel bir denememdir,bu konuda benim de çok tecrübem yok.
HO, trend göstergesine göre periyodunu azaltıp çoğaltmakta...
Aşağıda X30YVADE için saatlik grafik var:
yukarıda r-squared(30) var,aşağıda mavi kalın olan VEMA ,kırmızı ince olan ise ema11...
Dikkat edilirse trendde ; VEMA ,ema ile benzer gitmekte fakat yatay hareket olan dip ve tepelerde fiyatı daha yakından takip etmekte ,ki bu da istediğimiz şey idi...
http://img383.imageshack.us/img383/1922/trs33db4.jpg
Sn . saraylı,
grafikteki VEMA'nın min/max periyotlarını sorabilir miyim? Formulasyondan pek içinden çıkamadım da.:notr:
mystified
30-08-2008, 23:39
İndikatör gecikmesi en önemli ta konularından biridir ve farkında olsanız da olmasanız da bu konudan ,şu anda siz ve keseniz çok fazla etkilenmektesiniz.
Çünkü bu gecikme ne kadar az olursa,trader dip ve tepeye o kadar fazla yaklaşır işlem yaparken.
Zero Lag EMA'yı deneyebilirsiniz: http://www.trader.online.pl/MSZ/e-w-Zero_Lag_EMA.html
Yada Ehlers'in 3 Pole Smoother,2 Pole Smoother indikatörleri çare olabilir:
http://img505.imageshack.us/img505/6197/adszjx5.jpg (http://imageshack.us)
http://img505.imageshack.us/img505/adszjx5.jpg/1/w822.png (http://g.imageshack.us/img505/adszjx5.jpg/1/)
Sn . saraylı,
grafikteki VEMA'nın min/max periyotlarını sorabilir miyim? Formulasyondan pek içinden çıkamadım da.:notr:
VEMA 'nın yukarıdaki şekli , periyodunu, trend durumuna göre 5-11 arasında ayarlayan bir ema esasında ama,dedim ya sistem aşamasında geliştireceğiz..
Yani bu katsayılar sabit değil...
Zero Lag EMA'yı deneyebilirsiniz: http://www.trader.online.pl/MSZ/e-w-Zero_Lag_EMA.html
Yada Ehlers'in 3 Pole Smoother,2 Pole Smoother indikatörleri çare olabilir:
http://img505.imageshack.us/img505/6197/adszjx5.jpg (http://imageshack.us)
http://img505.imageshack.us/img505/adszjx5.jpg/1/w822.png (http://g.imageshack.us/img505/adszjx5.jpg/1/)
İşte sn.mystified' dan bir fikir geldi bile,teşekkürler...
Şu Zero Lag EMA 'yı bir inceleyeyim ,ama artık yarın salim kafayla..:)
Zaman içinde ,şimdiye kadar vermiş olduğum sistemlere ilaveten ,bu yeni geliştirdiğim VEMA ile sistem yapıp,yeni stratejiler türeteceğiz.
Bakalım sabit katsayılı ema ya göre bir başarı olacak mı?
Sabit ve değişken katsayılarını da optimizasyonla testten geçirip daha iyi belirleyeceğiz ,sistem performansını arttıracak şekilde.
Bu akşam ,değişik birşey yayınladığımı ve meraklıları için değişik bir kaynak olacağını düşünüyorum.
En azından,indikatör gecikmesi ve bunun önemli sebebi olan non-lineer piyasa kavramına dikkat çektiğimi düşünüyorum.
Herkese iyi geceler dilerim...:super:
mystified
31-08-2008, 00:46
Tasarlamaya çalıştığınız ''built-in linear regression slope function'' diye tahmin ediyorum,Jose Silva sizin için hazır yapmış :) ortalamanın geriden gelmesini önlemek için formule ''Lag reduction scaling factor'' eklemiş. Hull MA'da ki gibi sıçrama(overshooting) problemini ''regression slope'' hesaplaması ekleyerek önlemiş.Bir yerde Jurik moving average.Sofistike bir formül:http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Moving_Average_Phased.html zero lag MA ile çok benzer sonuçları veriyor.
Tasarlamaya çalıştığınız ''built-in linear regression slope function'' diye tahmin ediyorum,Jose Silva sizin için hazır yapmış :) ortalamanın geriden gelmesini önlemek için formule ''Lag reduction scaling factor'' eklemiş. Hull MA'da ki gibi sıçrama(overshooting) problemini ''regression slope'' hesaplaması ekleyerek önlemiş.Bir yerde Jurik moving average.Sofistike bir formül:http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Moving_Average_Phased.html zero lag MA ile çok benzer sonuçları veriyor.
vay be, insanlar bilgisayar basinda para kazanabilmek icin nelerle ugrasiyorlar...:)...
KamburAbbas
31-08-2008, 13:10
ASCtrend indicatörleri dünyanın en başarılı al sat sistemleri olarak lanse ediliyor.bu indikatörler metastock dilinde yazılabilirmi
teşekkürler
ASCtrend indicatörleri dünyanın en başarılı al sat sistemleri olarak lanse ediliyor.bu indikatörler metastock dilinde yazılabilirmi
teşekkürler
Hiçbir malumatım yoktur,bulsam bile dilini bilmediğim için MS diline çeviremem.
İlgimi de fazla çekmez yani.
Bu topikte amaç ,en iyi indikatörü bulmak değildir,para yapan stratejiler geliştirmek ve sistem dışındaki konulara da dikkat çekmektir.Nedir bu diğer konular?
-Para Yönetimi
-Risk Kontrolü
-EWP 'ın KTA' ile akuple edilmesi
-Yatay hareketlerin tespiti
-Zararlı tradelerin eliminasyonu
-Finansal Hedefler(ayda minimum 3000 puan)
gibi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.