mekanik sistemler için tepe dip analizleri

[uufuk]

Dostum,aşagıda Hoca'nın kitapından ilgili formüle ait açıklama var..
Teknik Analiz ve Yatırımcı Sorgulanıyor
.................................................. .................................................. ....................
Metastock Formatında “Talep konsantrasyon eğrisi”
Formülü
(Stoch(14,6)+RSI(14)+Mo(14)+CCI(14)+DI()+WillR(14) +Ult(7,14,21))/7

Yukarıdaki formül verilmiştir ve alış satış amacına göre 14 gün
baz alınmıştır. Daha uzun vadeli pozisyon almak isteyenler formülde
14 gördükleri yere örneğin 21 veya 45 yazabilirler.
b. Yorumlanması
Gösterge zaten 7 tane çok bilinen teknik analiz göstergesinden
oluşmaktadır. Böylece momentum yukarı giderken, talep endeksi veya
RSI ne oluyor diye sormak zorunda kalmıyoruz. Ek olarak, her bir
gösterge için ayrı ayrı sistem testleri veya Explorer formülleri
geliştirmek yerine, hepsini tek bir eğride izleme imkanı buluyoruz.
Daha önce de belirttiğim gibi bu gösterge, kaybettirme riski en
düşük hisselerin bulunup, bu hisselerde pozisyon alınmasıyla ilgilidir.
Buna şu şekilde bir itiraz olabilir; önemli olan şey riski düşük kalmış
hisseleri bulmak değil, kaybetme riski düşük olsa bile kısa zamanda
prim yapacak hisseleri belirleyebilmektir. İşte “Talep konsantrasyon
eğrisi” göstergesinin en büyük avantajı da sürekli olarak yatay gidecek
hisselerden ziyade çıkışa başlama olasılığı yüksek hisseleri bulabilme
özelliğine belirli bir dereceye kadar sahip olmasıdır.

TKE genellikle –30 ve +100 arasında değerler alır. “-20”’nin altına
düşmesi hissenin yoğun bir satış baskısı altında ezildiğini gösterir. Bu
yüzden “-20” çizgisine doğru yaklaşan veya “0” çizgisini aşağı kırmış
hisselerde satış baskısının bitmesi yani hisse fiyatının bir süre daha
düşmesi veya yatay gitmesi beklenmelidir.
Hisse seçimi yapılırken TKE göstergesi “0” çizgisinin altına inmiş
ve –20 civarında olan hisseler ön plana çıkarılmalıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta; gösterge ilk defa “0”’ın altına düştüğünde alım
yapılmamalı fakat alım için izlemeye alınmalıdır.
Fiyatlar belirli bir seviyeye düştükten sonra TKE “0”’a
yaklaştığında veya altına düştüğünde, fiyatlar yeni bir dip yaparken
gösterge daha da düşmüşse alım tehlikelidir ve senet izlemeye devam
edilmelidir.
Fiyatlar belirli bir seviyeye düştükten sonra TKE “-20”’ye
yaklaştığında veya altına düştüğünde, fiyatlar yeni bir dip yaparken
gösterge artış trendine girmişse, önce göstergenin aşağı doğru kısa
vadeli bir dönüş yapması beklenmeli ve aşağı doğru kısa bir düşüş
yapıp tekrar yukarı dönmesi durumunda ise alım yapılmalıdır. Fakat
alım yapılırken dikkat edilecek en önemli konu, alım yaptığınız fiyat,
gösterge –20’lerde iken oluşan fiyattan en az %5-10 aşağıda olmalıdır
(aşağıda verilen örnekleri inceleyiniz). Ayrıca son bir haftalık işlem
hacmi en az son iki aylık günlük ortalama işlem miktarına eşit veya
daha fazla olmalıdır. İşlem miktarı göreceli olarak ne kadar yüksekse
alım yapmak o kadar sağlıklıdır.
Daha önceki teknik göstergelerde anlatıldığı gibi bu göstergede
aykırılıklar önemlidir bir yer tutar. Fiyat ve göstergenin aykırı hareket
etmesi durumunda bir süre sonra fiyatların, göstergenin gösterdiği
yönde hareket edeceği anlaşılır.
Bu gösterge bir risk göstergesi olduğundan göstergenin 80
seviyesinin üzerine çıkması durumunda satış için hazırlıklı
olunmalıdır. Fiyatlar yukarı gitmeye devam ederken göstergenin yeni
tepeleri sürekli aşağıda kalıyorsa mutlak satış sinyali olarak
algılanmalıdır. Ya da göstergenin kendi 12 günlük hareketli
ortalamasını aşağı kırması satış sinyalidir.
Eğer TKE 20’nin altına düşmüş ve sıfıra yaklaşırken henüz
fiyatlar yukarı giden bir trendi aşağı kırmamış olsa dahi fiyatların çok
büyük bir olasılıkla trendi aşağı kıracağı anlaşılır.
TKE göstergesi “0”’ın altına düşmüş ve –30 ile 0 arasında yatay
dalgalanma yapıyorsa kesinlikle alım yapılmamalıdır.
SONUÇ: TKE göstergesi –20’ye düşmüş senetler izlemeye
alınmalı ve bu senetlerde alım düşünmelidir. Alım kararını ise
yukarıda anlattığımız şekilde yapmalısınız.
.................................................. ..............................

Hoca yeterli açıklamayı yapmış.
Farklı değerlerde salınan indikatörleri matamatiksel olarak birbiriyle kıyaslamak ayrı bir konu.
Umarım açıklayıcı olmuştur,sorunuz varsa yardımcı olurum...

[ANTARESMAJOR]

Sn Ufuk Bey, gerçekten detaylı açıklamanız ve bizlerle böyle yakinen ilgileniyor olmanız takdire şayan bir durum.

Ben Talep konsantrasyon eğrisini örnek vererek daha çok şunu sormak istedim, bir sürü farklı amaçlı indikatör ( Salınım mesafeleri farklı - Ve Salındıkları Eksenler farklı ) Matematiksel toplanıp adede bölündüğü zamam " Evet, TKE de detaylı açıkladığınız yapısı - kuralları bize nasıl kullanılacağını açıklıyor " Ama ben esasen aşağıda açıkladığım amaçlı kullanımlar için sormuştum.
Örneğin ; DIS + RSI + MOM + vs.. den oluşan bir TEK gösterge yapıp adına " X " göstergesi diyelim ..

Bu " X " göstergesine Sistem Tester de AL - SAT koşullarını Cross ile , örneğin ( Yatayda (-) Eksi şu yatay çizgiyi ve " 0 " çizgisini ve Yatayda yine ( + ) Artı şu yatay çizgisini Cross edince AL , Terslerinde de SAT koşulları yazacaksam ( Tabii ki bu yaratılan " X " eğrisinin zaman parametrelerine Opt verilecek..)

Veya bir diğer Sistem mesela , bu yaratılan " X " Eğrisinin üzerine Hareketli StopLoss kuracaksam..
Ve buna göre AL-SAT yazacaksam

Veya keza bu yaratılan eğrisinin 2 farklı Hareketli ortalamalarının kesişimlerinden AL-SAT sistemi kuracaksam.

Böylece diyelim her 3 Sistemi Tek Tek farklı senetlerde ( farklı ekran süreleri için ) analiz edip
İçlerinde o hisse için en iyi çalışanını bulup, AL-SAT yapacaksam ;

İşte bu tip Sistemlerin kurulması ve bu tip çalışmanın yapılması için bu kullanılan indikatörlerin Salınım Boyları ve Salındıkları Eksenler eşitlenmeli değil mi ? " Sizin TS ve PDI örneğindeki gibi "
İşin doğrusu böyle yapmakmıdır ?
Yoksa kullanılacak indikatörleri yan yana toplatıp kaç adetse o sayıya bölerek yapmakmı doğrudur ?


Niyetimi anlatabildiğimi umarım - Sizi yormadım inşaallah , ilginize tekrar teşekkür ederim, sağlıcakla kalın

[uufuk]

Dostım,
Salınım mesafeleri farklı ve Salındıkları Eksenler farklı ,indikatörleri birbiriyle kıyaslayacaksanız eşitlemeniz gerekir.
DIS RSI MOM örneğinize uygun formül aşağıdadır.
.................................................. ...........................
nuMax:=Input("Norm Up",-1000,1000,100); nuMin:=Input("Norm Low",-1000,1000,-100);
x:=DIS(14); x1:=RSI(c,14); x2:=MO(c,14);
a:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x-Lowest(x)) /Max(Highest(x)-Lowest(x),.000001);
b:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x1-Lowest(x1)) /Max(Highest(x1)-Lowest(x1),.000001);
d:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x2-Lowest(x2)) /Max(Highest(x2)-Lowest(x2),.000001);
a;b;d
.................................................. .......................


Not:100,-100 arası tüm indikatörler salınır...İstedigin değerleri verebilirsin..

[kenten]

Ufuk hocam formulu yazımınız cok ustaca, hemen bısey sorayım
Şu değerlerı sıstemde kullanmak uzere nasıl çağırabılırım
Sontepe, ondan oncekı dıp, ondan bır oncekı tepe ...

Tepe dıp tanımı x barın en kucugu/buyugu seklınde t

[ANTARESMAJOR]

Ufuk bey, sağolun ,
şimdi gördüğüm daha anlamlı oldu işin doğrusu buymuş demek ve neticede tümü -/+ ekseninde salınır oldular.
Ve salınımları birbirlerine göre anlamlı oldular işte.

Şimdi Bu 3 indikatörü Tek bir indikatör şeklinde Matriks de indikatör builder da yazmak istesek nasıl yazmamız gerekecek
( hepsinin parametresini 14 farz edelim, gerekirse sonradan opt diye yazarak uygun period parametresini bulabilirim )
Acaba bu yukardaki formülün tek indikatör şeklinde yazılmasına bir örnek verebilirmisiniz

Her şey için tekrar teşekkürler

[uufuk]

Ufuk bey, sağolun ,
şimdi gördüğüm daha anlamlı oldu işin doğrusu buymuş demek ve neticede tümü -/+ ekseninde salınır oldular.
Ve salınımları birbirlerine göre anlamlı oldular işte.

Şimdi Bu 3 indikatörü Tek bir indikatör şeklinde Matriks de indikatör builder da yazmak istesek nasıl yazmamız gerekecek
( hepsinin parametresini 14 farz edelim, gerekirse sonradan opt diye yazarak uygun period parametresini bulabilirim )
Acaba bu yukardaki formülün tek indikatör şeklinde yazılmasına bir örnek verebilirmisinizHer şey için tekrar teşekkürler

Dostum,bundan kolayı............
.................................................. ....
nuMax:=Input("Norm Up",-1000,1000,100); nuMin:=Input("Norm Low",-1000,1000,-100);
x:=DIS(14); x1:=RSI(c,14); x2:=MO(c,14);
a:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x-Lowest(x)) /Max(Highest(x)-Lowest(x),.000001);
b:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x1-Lowest(x1)) /Max(Highest(x1)-Lowest(x1),.000001);
d:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x2-Lowest(x2)) /Max(Highest(x2)-Lowest(x2),.000001);
(a+b+d)/3
.................................................. .......................................
başarılar...........

[ANTARESMAJOR]

Sn Ufuk Bey, zahmet olmazsa son olarak şunu sormak istiyorum,
Sizin verdiğiniz örnekteki indikatörü açtım , x30yvade günlük grafik için bende kendi bilgim seviyesinde aşağıda size açıkladığım şekilde x30yvade, günlük grafik üzerinde DIS(14) RSI(14) ve MO((14 ) açıp salınımlarına baktım, ( kabaca hemen hızlı olsun diye rakamları yuvarlak aldım - önemli olan metodumun doğru olup olmadığı )
İlk olarak indikatörlerin taradığı Alanı birim olarak buluyorum ve ortaya çıkan birimlerin EKOK alarak Salınım eşitliyorum.
Sonra
DIS -/+ salındığı için
RSI ve MO sadece + eksendeydi - İkisini de -/+ eksende salınır hale getirmek için tespit ettiğim eksi değerleri veriyorum ve indikatör builder için ortak indikatörü şöyle oluyor kabaca ( Salınımlarda rakamları yuvarladım).
(DIS(14)*3+(RSI(C,14)-50)*4+(MO(C,14)-100)*6)/3
Bu eğri bire bir olmasa da sizin indikatöre çok yakın grafik çiziyor x30yvade , günlükte

İşte bu şekildeki benzer çalışma ile artık bu benim indikatörüm olduğundan sistemlerimdeki mesela Cross cümlelerine bunu koyuyorum, tabii ki grafiklerimin ekran süreleri 5dk vs olunca parametreleri değiştirip Opt ile arıyorum, örnek
(DIS(opt1)*3+(RSI(C,opt1)-50)*4+(MO(C,opt1)-100)*6)/3
veya Hareketli ortalamalarla vs çalışacaksam o zaman ortalamalarımın zaman parametrelerini de opt2 ve opt3 ler ile arıyorum.

Sizce yukardaki verdiğim örnekteki gibi indikatör birleştirme çalışması matematiksel ve metod olarak doğrumu ?
Ben sizin gibi matematiksel ifadeler yazamıyorum, ama bu örnek metodla çalışıyorum doğrumudur ?
(Tabii ki seçilecek grup indikatörün nitelikleri- " Güç / Yön / İşlem hacmi vs " birbirleri ile uyumu zaten esas nokta onu belirtmem lazım .

Yardımlarınız için tekrar teşekkürler

[uufuk]

Dostum,ANTARESMAJOR sizin istedigiz,indikatörlerle oluşturdugum formül ,tüm indikatörlere ve "c,h,l,o" ğibi değerlere uygulanabilir..
Benim,degil "ÜSTAT" Jose Silva ya ait....
http://www.metastocktools.com/index.html#metastock
http://www.metastocktools.com/MetaStock/Normalize.txt
Tüm grafik için hesaplama yapar.Tekil kullanım için
.................................................. .............
nuMax:=Input("Norm Up",-1000,1000,100);
nuMin:=Input("Norm Low",-1000,1000,-100);
x:=c;
a:=nuMin+(nuMax-nuMin)*(x-Lowest(x)) /Max(Highest(x)-Lowest(x),.000001);
a
.................................................. ........................
Yukarda "c" değerini 100 -100 arasında salındırır..EKOK mantığı her yerde çalışmaz .Dogru mantık bu....