Başarılar dilerim. Yanlız bana kalırsa çok acele karar vermişsin gibi geldi yazılım bilgin ne kadar ileri düzeyde bilmiyorum ancak.Alıntı:
Originally Posted by adov
Sistem olayı yazılımla bitmiyor. Piyasada hem yazılımdan anlayan hemde piyasadan anlayan adam bulmak zor piyasadan anlayan adam yazılım yapamıyor yazılımcıda piyasa tecrübesi olmuyor bu yuzden bir taraf hep eksik kalıyor.
Hızlı bir giriş yapmışsınız. Bu güzel ancak kat edeceğiniz yolun uzun oldugunu düşünüyorum.
İstatistikte işin içine girmek zorunda kalıyor nihayetinde geleceğe dönük bir sistem model tasarlıyoruz. Algoritma işinde çoğu şeyi yaşarak öğreniyorsunuz.
Mesela ilk hatanı ben söyleyeyim. Veri aralığın çok az Daha uzun veri aralığında testler yapmalısın defalarca kez aynı konu konuşulmuştur ancak yenilere bir tecrübe kazandırmak için tekrar aktarayım.
Parayı havaya atma deneyi gibi düşün Burada parayı havaya atmak aslında işlem sayısına bağdaştırılabılır.
eğer sistemin 100 tane Long/şort açtı ise parayı 100 kere havaya atmışsın demektir. Peki parayı 100 kere havaya attığında %70 tura %30 yazı gelmiş olabilir. BU istatistik güvenilirmidir ? Bizler biliyoruzki biz parayı ne kadar çok havaya atarsak istatistik ihtimali %50 lere okadar yaklaşacaktır ve doğru olanın %50 olması gerektiğininde farkındayız.
O halde senin sistemin içinde İşlem sayısını olabildiğince yüksek tutmalısın Bunun için veri aralığın kısa ise işlem sayısını arttırmalı veyahutta eski verileri temin etmelisin ki işlem sayısı artacağı için istatistiğinin tutarlılık oranını daha güvenilir bir şekilde saptamış olursun.
2. mesele kayma ve komisyon maliyetlerin bu maliyetler yaratacağı sistemin işlem sayısını ayarlamanı sağlar ve maliyetlerin ne kadar düşükse işlem sayısını o derece arttırabilir net karı o derece arttırabilir ve keza istatistik güvenilirlik oranınıda otomatık olarak arttırmış olacaksın.
3. Para yönetimi; Sisteminin ne kadar kaldıraca müsade ediyor. Parayı bileşke yapabiliyor ve dinamik kaldıraç oranı yaratabiliyormusun. Normalde sabit kaldıraç ile 10 bin üreten bir sistem dinamik kaldıraçla 30 bin 40 bin puanlara kadar çıkabilir.
4.Getiri eğrisi; Yarattığın sistemin getiri eğrisini grafiklerden daha çok incelemelisin. Nerede hata yapıyor tesadüfi kazançlar var mı ? over optimizemi ne kadar süre en tepe noktayı geçememiş. Yatay süre zarfı ne kadar uzunlukta.
5.Optimizasyon kontrolü; parametrelerinin overfit ihtimali olup olmadığı konusunda fikir verecektir. Farklı parametreleri denyerek getirinin sapmalarını kontrol etmeli ve dağılım en yoğun ve getirinin iyi olduğu bölgedeki parametreleri kullanmak gelecek işlemlerinin istatistiksel sapma ihtimalini en aza indirecektir.
6.Psikoloji; Yaptığın sistemin getirisi götürüsü psikolojik olarak kaldırabileceğin seviyede mi ? Ne yaptığını ve hangşi risklere katlanmak zorunda olduğunun bilincinde olmalısın. 5 ay hiçbirşey üretmediğinde evet bu sistemim geçmişte 8 ay yatay kalabilmişti o halde en az 8.5 ay getirinin yatay gitmesi gerektiğini bilerek sistemi kullanmalısın. Müdahle etmeni gerektirmeyecek bir sistem tasarlamalısın. Çünkü ne kadar çok müdahleye açıksa sistemin o derece disiplinsiz hareket etmeni sağlıyor ve sık sık sistem kapatma ve değiştirme fikrin artarak ilerliyor nihayetinde yeni sistem yeni sistem yeni sistem diye diye 5 yılın sistem türetmekle geçiyor.
Yolun uzun umutlarını kırmak istemem ancak bu işin kolay olmadığını zamanla anlayacaksındır. Belkide beraber çalışarak senin kodlama bilgin ile ben sistemcilik tecrübelerimi birleştirerek beraber yol alabiliriz. ?
