istedim malesef yok sadece 800 bar var dediler
Printable View
istedim malesef yok sadece 800 bar var dediler
Bende 4 sistem çaliştiriyorum sene başından beri.. Temmuz ayina kadar çok az bir kar vardi temmuzda oda gitti :) benim için 2017 yili kayma komisyonu dahil edince sıfır sayilir. Sizlerde durumlar ne arkadaşlar ?
Selam herkese,
Siteyi sürekli takip edenlerdenim ve bu forumun çok faydalarını görüyorum. 3 senedir denediğim sistemin resmini paylaşıyorum.
https://i.hizliresim.com/VMMBYn.png
İşlem sayısı fazlalığı ve aracı kuruma para kazandırması işime gelmiyor. Ancak takip açısından faydalı buluyorum.
Saygılar.
Klozon
Uzaktan hos duruyor üzerine calisilirsa kullanilabilir hale gelebilir.Alıntı:
Originally Posted by Klozon
Calistirdiginiz farkli sistemlerde benzer durumdaysa problem yok.
2007den beri sanirim.toplam kac islem yapmis hocam.bi max dd ne zaman nerde.Alıntı:
Originally Posted by Klozon
Edit:pardon asagida bu bilgiler varmis. Evet uzerinde ugrasilirsa iyi seyler cikabilir.
LG-D855 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Kapanisla islem yapiyorsa bana repaint suphesi uyandirdi.Alıntı:
Originally Posted by Klozon
Repaint olmayan bir sistemin kapanislarla islrm yaptiginda genellikle 500 bin kusur puan cikartiyor 600 lere ilerledikce repaintli olma ihtimali artiyor.
Bu sebeple 600 ve uzeri ureten sistemlere suphe ile yaklasiyorum.
600 lere cikmasiniz bile islem maliyetleri yuku artiyor yani islrm sayisi arttirilarak 600 lere cikilabiliyor.
Sizinde ortalama aylik 51 isleminiz var 50 puandan hesaplarsak 300 bini kayma koma gidiyor. Buda nette 330 bin olarak karsiniza cikiyor.
Benim eski sistemim bugatti aylik ortalama 23 islemle 490 bin uretiyor.
138 bin puan maliyet cikiyor ayni hesapla nette 350 bin puan yapiyor.
Bir sistem tasarlarken bence kayma ve komisyonu kesinlikle dusunerek sistem yazilmali.
Benim tecrube ettigim nette kalan kisimda en yuksek puani elde etmekse amacimiz 20 ila 25 islem arasinda kalan sistem net kalan puanda en verimli sonuclari uretiyor.
Tabiki istisnalar cok farkli ve degisik sistemler bu durumu degistirebilir ben ortalama genel hatlariyla siradan bir sistemci icin soyledim bunu.
Neyse repainti test ettiniz mi?
Mesela sizin sistemle bugatti arasinda kalsam
Kayma ve komisyonum 50 yi gecmeyecekse sizinkini secerdim
Sevgili Erhan Bey,Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Sistemimde kapanışlarda kapatma yapmıyor ve repaintte yok.
direk orijinal hali. çok işlem olması canımı benim de sıkmıştı. ama yine de forumdaki çalışmalardan da esinlenerek şu çalışmayı yapmıştım. Al ve Satlar ne kadar kayma yaşıyorum. yani bir önceki barın kapanışı için limitli emir girişlerinde %75 başarılı, %25 limitin üzerinde veya altında kayma oluşturuyor. Dolayısı ile buna karşı bir çalışma yapmış olursam kaymalardan gelecek puanları pozitife çevirebilirdim. ancak bu az bilgimle elim bir türlü kod yazmaya da gitmiyor.
Sizin de kayma ile ilgili çalışmalarınızın olduğunu biliyorum ve sizi çok başarılı buluyorum.
Saygılarımla,
Klozon
arkadaşlar matriks için 5 dklık veri konusunda yardımcı olabilecek varmı
İdeal den Text dosya aktarım
PHP Code:var Aktarildi = Sistem.SozcukTablosunuOku(Sistem.Sembol + Sistem.Periyot + "DosyayVeriAktar");
if (Aktarildi != "OK")
{
Sistem.SozcukTablosunuGuncelle(Sistem.Sembol + Sistem.Periyot + "DosyayVeriAktar" , "OK");
if (MessageBox.Show("Dosyaya Veri Aktarılsın mı (?)", "Veri Aktarım", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
{
var Time1 = DateTime.Now; // süre ölçümü için
var Bars = Sistem.GrafikVerileri;
var Liste = new List<string>();
for (var i=0; i<Bars.Count; i++)
{
Liste.Add(Bars[i].Date.ToString("dd.MM.yyyy")
+ "," + Bars[i].Date.ToString("HH:mm")
+ "," + Bars[i].Open.ToString()
+ "," + Bars[i].High.ToString()
+ "," + Bars[i].Low.ToString()
+ "," + Bars[i].Close.ToString()
+ "," + Bars[i].Size.ToString("0"));
// + "," + Bars[i].(((Open+High+Low+Close)/4)*Size).ToString();
}
var DosyaAdi = "c:\\Ideal\\Rapor\\" + Sistem.Sembol + "_" + Sistem.Periyot + ".Csv";
File.WriteAllLines(DosyaAdi, Liste);
Sistem.Mesaj(Sistem.Sembol + "\r\nPeriyot = " + Sistem.Periyot + "\r\n DOsya Adı = " + DosyaAdi + "\r\nSüre = " + (DateTime.Now-Time1).Milliseconds.ToString());
}
}
txt den matrikse veri aktarımı yapabiliyormuyuz. aslında madem böyle emek verdiniz. 1 dakikalık tüm verilere talibim :) yükselerseniz üstat.Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
matriks formatına uygun. tşk.
teşekkür ederim başarılarınızın devamını dilerim bende.Alıntı:
Originally Posted by Klozon
Sn Klozon.Alıntı:
Originally Posted by Klozon
Daha önceki sistem çalışmalarıma istinaden nacizane birkaç yorum yapmak istiyorum. Çok işlemli sistemlerde en büyük sürpriz MDD den geliyor. Maliyeti dahil etmediğiniz zaman göze şirin görünen 12K MDD, kayma ve komisyon dahil edilince 20K ları geçebiliyor. Ayrıca kayma komisyon dahil edildikten sonra yukarı doğru gitmesi gereken getiri eğrisi uzun süre yatayda kalabiliyor.
Yanlış anlamayın, amacım sisteminizi kötülemek değil ancak bazı risklerin de farkında olmanız olası zararların önüne geçebilir. Eğer kayma ve komisyon dahil edildikten sonraki MDD değerini ve en çok yatay kaldığı bölgenin fotoğrafını gönderebilirseniz daha detaylı yorum yapabilirim.
Saygılar...
Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Sn Erhan.
Ben repaintten hiç şüphelenmedim açıkçası ancak benim daha önce gönderdiğim sistem gibi curve-fit olabilir :)
Bu bağlamda son curve-fit çalışmamı da paylaşmak istiyorum.
https://i.hizliresim.com/7N6rgP.png
https://i.hizliresim.com/0BEog8.png
Bu kez heyecan aramadığım için bu sistemle işlem yapmıyorum. Yaklaşık 2 aydır out-of-sample testte ve şimdilik fena gitmiyor. Elbette yorumlarınıza saygım sonsuz...
Curve fit olma ihtimali parametre sayisiyla dogru orantilidir. Ne kadar az parametre varsa teorikle pratik arasi fark o kadar az olacaktir.Alıntı:
Originally Posted by Caglar
Mümkün oldugu kadar az parametre ile tasarim yapmak lazim.
benim yorumum yine değişmeyecek bu işlem sayısı ve bu getiri ortalamanın üzerininde üzerinde görünüyor.
curve fitin bana göre başka bir versionu sistemin bazı sinyalleri uzun sure tutması yani deriz ya vahy be tek sinyalle 10,000 gelmiş.
Bu durum geçmişe dönük optimize ile ortaya cıkıyor ve sistemin yanılmalı olarak cok kazandırmış gösteriyor.
halbukı o sınyalde bır cok sarkma var ama optımıze ederken istemedende olsa o bölgede sınyal yaktıtırılmamıs ve extra kar saglanmış.
bir benzeri grafik yaşandıgında ve bu kez sarkma daha fazla oldugunda sıstemın düşecek.
yani geçmişle gelecek arasında fark oluşacak.
ben sinyal sayısı doğruluk % sininde bu ihtimali arttırabileceğinden şüpheleniyorum trend takip sisteminin yönü bile ihtimalinin %50 nin üzerine cıkmaması lazım mesela.
Algoritma 2 Ortalama ve 3 indikatör kullanıyor. Bence fazla değil ama testler geriye dönük olduğu için curve -fit diyebiliriz.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Aynen katiliyorum erhan hocam islem sayisi arttikca sistemin guvenilirligi artar, ortalamasina yakin performans gosterir.
Bence kayma komisyon dusunulerek ve minimuma indirilerek olabildigince cok islemli sistemler kullanilmali. Cok islemden kastim aylik 50 60 islem mumkunse daha fazla.
Az islemdede yine farkinda olmadan curve fitting durumu ortaya cikar. Gelecekte farkli sonuclarla karsilasilmasi muhtemeldir.
Bu kadar iyi sonuç alınmış olması geriye dönük testlerin sonucudur doğru. Ancak arka planda şu varsayım var. 10 senelik 5 dakikalık barlar içerisinde ne olaylar ne seçimler ne gap ler var. Piyasa random walk olsa da ucundan kıyısından bazı hareketleri benzemeli varsayımı.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Algoritma ile ilgili biraz daha detaya inecek olursam;
* Tam olarak trend follower değil, mean reversion ile birleştirdim. 2 stratejiyi birleştirdiğim zaman getiri 500 lerden 600'lere kadar çıktı.
* Volatility (ATR) ölçüp dinamik stop kullanıyorum. İleride öngörülemeyecek bir hadise yaşanırsa pozisyondan çıkıp bir sonraki sinyali bekliyor.
* Vade sonları pozisyonu kapatıyorum (Flat). Bir sonraki sinyale kadar nakitte bekliyor. Dolayısıyla bu fiyatlar içerisinde vade geçişlerindeki gap ler yok.
* Kullandığım indikatörleri hem momentumu hem de volatility yi dikkate alacak şekilde seçtim. Yani hareketlerin serteştiği noktalarda trend follower, sığlaştığı noktalarda mean reversion çalışıyor. Bu da yatayda performans azalışının önüne geçiyor.
* Doğru işlem sayısının fazla olması mean reversion stratejiden geliyor. Keza ben de bir trend follower ın %50 ye yakın doğru işlem yapmasından şüphe ederim.
Dikkatli bir şekilde kurgulanmış olmasına rağmen performans artırmak için opt. dan faydalandım. Bu sebeple curve-fit demekten çekinmiyorm ancak yine de performans göstereceğine ufak bir umudum var elbette.
bana göre sistemi 4-5 ay hiç değiştirmeden bu halde kullanıyorsanız aynen devam eder.
az sinyal açsaydı 1/ 1,5 sene derdim.
Selamlar herkese;idealde değişik bir durum yaşıyorum birkaç gündür.Aylar önce 1 dk.lik dataları yüklemiştim ve 1-2-3-4- dk.lik sistem çalışmaları yapıp izlemeye başlamıştım.terslik ise 1 dk.lik verilerle grafikler açılmasına rağmen 2-3-4-8 dk.likler açılmıyor....?çok saçma geldi bana ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.daha önce başına böyle bişey gelen varmı?yardımcı olur musunuz?
Kurgu gayet guzel gorunuyor.Alıntı:
Originally Posted by Caglar
Canli data ile testlerdeki performansi nasil ?
Alıntı:
Originally Posted by Caglar
Sn Arlı, mean reversal da stop-loss mekanizması sıkıntılı oluyor. Bunu volatility ile çözdünüz sanırım.algoritmada trend takibi işlerken de bunu kullanıyor musunuz?
Birde Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur dediğiniz bir sistem vardı.
son belirttiğiniz sistem 1 kontrat ile test ettiğiniz sistem değil sanırım.önceki buna mı evrildi acaba.
Tam tarihini not almamışım emin değilim ama yaklaşık 2 aydır canlı testte.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Sonuçlar şu şekilde:
https://i.hizliresim.com/Q72a7y.png
Temmuz ayındaki zarar ile ilgili negatif bir düşüncem yok çünkü grafiklere baktığım zaman benim stratejime uymayan ani hareketler mevcut. Sonuç olarak canlı sonuçlar şimdilik fena değil.
Sn Keçi, daha önce 1 lot ile test ettiğim ve burada paylaştığım sistem Haziran ayının sonuna kadar 10K getiri elde edemedi ve çöp oldu. Bu sistem diğerinden tamamen farklı. Zaten çöp olduğunu düşündüğüm bir stratejiyi başka bir sistemde kullanmak büyük hata olurdu.Alıntı:
Originally Posted by Keçi
Stop loss tamamıyla trend follower olan sistemlerde gereksiz gibi görünebilir ancak trendin tersine pozisyon alıyorsanız büyük zararlardan korunmak için kaçınılmaz olabiliyor. Bu biraz da sizin nasıl rahat hissettiğiniz ile ilgili.
Sn Emlak, aynen benim de aklımda 4-5 ay kadar canli fiyat testi yapıp karar vermek var. Bir yargıya varmak için çok erken.Alıntı:
Originally Posted by EMLAK
Herkese selamlar olsun,iyi çalışmalar dilerim...Elimdeki 1 dk.lik veri dosyası zarar görmüş.idealdekini silip yeniden yüklemek istedim sildim ama dosyabozuk olduğundan 2012 ye kadar giden veriler yok elimde.olanlarda rica ediyorum,bir kez daha paylaşırlarsa çok sevinirim...
SN. Çağlar siz bir ara paylaşmıştınız sanırım 1 dk.lik verileri.tekrar atabilirseniz sevinirim....
Elimdeki 1dk lık verileri upload ettim.Alıntı:
Originally Posted by murattan
Verilerin doğruluğundan emin değilim, bu konuda sorumluluk almak istemem.
Buyrun:
VIP'VIP-X030.01
Teşekkür ederim sn. Çağlar;bu haliyle dosyadan veri ekle dedim ama eklemedi,format farklılığımı var acaba?Alıntı:
Originally Posted by Caglar
Siz grafik üzerinde sağ tıklayıp veri ekleden yapıyorsanız olmamıştır,c altında ideal/data/viop/1dk üzerine eklemeniz gerekir,dosyanın formatını bilmiyorum,çözüm olarak önerdimAlıntı:
Originally Posted by murattan
Poyraz2008
Sn. Doganay'ın dediğine paralel olarak ben iDeal'i kapatıp ChartData altındaki uygun yerdeki dosya ile değiştirip iDeal'i tekrar açıyorum.Alıntı:
Originally Posted by Doğanay
Sn Keçi sizin çalışmalar nasıl gidiyor, sesiniz çıkmıyor uzun zamandır. haziran gibi sistemleri devreye alacaktınız.Alıntı:
Originally Posted by Keçi
Merhaba, süper gidiyor :)Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
2 sistemim var.Birisi viop diğeri, hisse tarafında çalışıyor.
viop tarafı tatmin edici değil, 1 kontrat ile devam ediyor henüz.
Portföyüm hisse tarafındaki sistemde ise 1 mayıstan itibaren canlıda.
Mayıs'da %53, Haziranda %56 getiri sağladı.Temmuz %65 de bugün itibari ile.
Hisse Puanlama-Seçim ve Min. Risk ile giriş-çıkış sağlayan iki farklı algoritmanın birleşiminden oluşuyor.
Temel kurgusu kabaca şu şekilde işliyor;
Her 120 dk. lık periyot da en yüksek puana sahip 3 hisse tespit ediliyor.
Portföy 3 e bölünerek giriş yapılıyor. Hedef ise 120.dk da Ortalama %0,5 Kar AL. Günde %2 alarak 23 iş gününde %57 alma hedefinde sistem. Geriye dönük testleri ideal ile entegre yazılımım da gerçekleştiriyorum. Test ettiğim sürede genel olarak boğa piyasası hakim olsa da son 3 yıldaki en kötü ay ortalaması %22 görünüyor.
başarıların devamını dileriz keçi hocam. hisselerde iyi gitmesi normal hergün 1000 puan yükselyor şu sıralar endeks :))Alıntı:
Originally Posted by Keçi
Teşekkürler sayın Emlak.Alıntı:
Originally Posted by EMLAK
Endeks 1 mayısdan bu yana %14 getiri sağlamış, bu sürede bu sistem %294 getiri sağlamış.Eğer bu durum devam ederse uzaklara gideceğim yakında:)
Öncelikle hisse tarafinda canli performans cok cok iyi aylik % 50 ler inanilmaz rakamlar tebrik ederim.Alıntı:
Originally Posted by Keçi
Bu gidisle portfoyu cok hizli buyutursunuz.
Yalniz bu sistem surekli benzer performansla calisirmi bilemedim, aciga satis yapiyormusunuz ayi piyasasindaki davranis nasil olacak, gun ici kredi kullaniyormusunuz yoksa 1 e 1 mi alim yapiyorsunuz.
Sayin keçi brsan hakkında teknik çalışmanız varmıAlıntı:
Originally Posted by Keçi
SM-A700H cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Teşekkürler.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Açığa satış kullanmıyorum. Eklemeyi de düşünmedim hiç, her zaman 120 dk. al veren hisse bulmak mümkün.
Bulunmaz ise zaten giriş yapılmıyor ama testlerde bunun çok nadir yaşandığını gördüm.
Kredi de şimdilik kullanmıyorum, düşünüyorum.
Algoritma hisse seçimlerini portföy hacmini de dikkate alarak yapıyor.
evet İşlem hacmi hızlı büyüyor ve hacim büyüdükçe girişe müsait hisse sayısı azalıyor olacak.Ayı piyasasında zorlayacak durumlardan birisi bu.Yeter ki zorlanacak noktaya kadar büyüsün diyorum, tek sorunum bu olsun :)
Bunun dışında testlerde gördüğüm kadarı ile şimdilik ayı piyasasının bir dezavantajı görünmüyor. geçmiş 3 yılda en kötü performans bistin %5 yaptığı bir ayda görünüyor.
detayına giremeyeceğim önemli bir noktada şudur, al veren sembol sadece teknik puanlama olarak iyi olan değil, belli kontrollerle kısa sürede %0.5 in alınıp kaçılabileceği bir hisse oluyor. hani HFT te bir kesinlik söz konusudur ya, burada kesinlik olmasa da büyük ihtimal söz konusu. Bundan dolayı totalde bana ait kasa kazanıyor hep :) Bist de gelecek de yakalaması zorlaşacak müthiş fırsatlar var gibi.
Dostum yanlış gelmişsin, bu topic de genel olarak sistem yaklaşımları konuşulur.Alıntı:
Originally Posted by asibey
Birde çizemem, kod yazarım sadece:)
Yinede Boş geçmeyip Kardeşi BRYAT hakkında sistemin bir yorumu var, onu aktarayım.
Saanen sistemi derki; 17 Temmuz 17.50 de bu hisseyi alsaydın sabah 120 dk. içinde en az %0.5 karla satabilirdiniz.
İşte hisselerle sadece bu kadar ilgileniyorum.