Ben, idealgo nun deneme ilk ayı ücretsizdi, o dönem kullandım, açıkçası pek faydalı da bulmadım, benim bir işime yaramadı. Tradingweavde kendi geliştirdiğim yöntemler daha iyiydi, belki de benim beklentim çok yüksektir, bilemiyorum
Ben, idealgo nun deneme ilk ayı ücretsizdi, o dönem kullandım, açıkçası pek faydalı da bulmadım, benim bir işime yaramadı. Tradingweavde kendi geliştirdiğim yöntemler daha iyiydi, belki de benim beklentim çok yüksektir, bilemiyorum
ideali bilmiyorum ama matriksde ayni anda 4-5 farkli indikatore opt yaparken adim sayisini 1 degilde 10 alarak(veya opt sayisina suresine bakarak farklida alabilirsiniz) cikan degerleri tekrar taratacaginiz araligi kisarak ve adim sayisini dusererek daha kisa surede daha fazla opt yapabilirsiizAlıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Idealdede ayni sekilde olabikir diye payllasmak istedim
hahahahAlıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Optimizasyon kullanmak zorunda değilsiniz ki.
Elle parametrede deneyebilirsiniz. İdealgo olmasaydı hem sistem optimizasyon kodunu yazıp yine optimizasyona sokacaktın. sonra oturup sistemini yazacaktınız. Değişen birşey olmayacaktı idealgo kod yazma zahmetinden kurtarıyor. Ha indikatörsüz bir yapı yazacaksanız ozman mecbur kod bilmeniz gerekecek kodlayacak ardından onuda optimize edecektiniz.
Matriksten kesinlikle yavaş değil. Matrikste aynı şartladamı test ettiniz. ?
6 aylık 3 aylık veriyle optimizasyon tabiki hızlı gerçekleşecektir. ancak 144 aylık bir veriyle optimizasyon uzun sürecektir.
Tecrübeyle beraber bazı taşlar yerine oturuyor Optimizasyonu hızlandırmanız için bir kaç yöntemden bahsedeyim.
Öncelikle hangi indikatörlerle optimizasyon yaptığınızın farkında olmalısınız ve aralığı buna göre vermelisiniz.
Örneğin iki tane ma kesişimini optimize ederken 1 den başla 1000 e kadar git demek mantıksız. zaten 500 lere bile geldiğinde oldukça yavaş yani 8 ayda bir sinyal açan sisteme dönüşmeye başlayacak haliyle 8 ayda bir sinyal açan bir sisteminde çok tatmin edici getirilere ulaşmayacağı aşikar.
parametrelerin genelinde bu durumda var adx kullanırsın. 1 den 1000 e kadar git dersen yine 500 ve sonrası için çok uzun vadeli bir indikatöre dönüşür. O sebeple makul olan 250 civarında bırakmaktır.
2. aşama adım sayısı. bir ma sisteminde adımları 1 er 1 er arttırmaakta mantıksız. 10 luk ma ile 11 lik ma kesişimi arasında 3-5 sinyal oynayacaktır. buda aman aman bir puan sağlamaz toplasan 2,000 puan ya çıkartır yada çıkartmaz.
O sebeple napmak lazım 10 adım 20 adım hatta 30 adımla bbile başlatabilirsiniz. Daha sonra getirinin yoğunlaştığı parametreler ortaya çıkar örneğin 60 ila 120 arasında getirilerin arttığını anlarsınız.
ince ayara geçersiniz. parametreyi 60 ila 120 arasına ayarlayıp 10 ar 10 ar git dersiniz. o aralıktanda getirinini yoğunlaştığı alanları bulursunuz mesela 80 ila 100 arsında getiri artmıştır genel manada.
o halde bir sonrakı adımda 80-110 arasını 1 er 1 er tara dersiniz. ve en iyi versiyonu bulursunuz.
Şimdi bu 2 parametre örneğiydi 4 veya 6 parametre de ne yapabiliriz.
Önce sadece 2 parametreli versionu yani ana yapının en iyisini bulursunuz. yukardaki yöntemle.
Daha sonra 4 parametreli versiyonu açar ana yani ilk 2 parametreyi önceki optimizasyona göre yazar ve oradaki optimizasyon parametresini sabit bırakırsınız yani 4 parametreden en üstte kalan 2 parametre hiç değişmez.
Diğer filitre değişir o filitreyide yine yukardaki yöntemle optimize eder sonra ince ayara girersiniz.
4 parametreli güzel bir sistem bulmuş olursunuz. bunu 6 parametreye dönüştürmek istiyorsan.
mevcut 4 parametreyi aynı aralıkta bırakıp kalan 2 parametreyi yukarıdakı yontemle taratırp ınce ayara girersiniz.
elinizde 6 parametreli ve curvefitinig ihtimali düşük en iyi sonuçlar çıkmış olur. bu yontemle opitimzasyonu mumkun olan en kısa süreye indirirsiniz.
6 parametreyi direk opitimze eder ve haftalarca beklerseniz. Çıkan sonuçlar üst tarafta yazdıgım yontemden daha yüksek getirilere ulaşabilir. ANcak bu sonuçların curve fiting ihtimali diğerine oranla daha yüksek olacaktır.
Çünkü saçma sapan bir kesişimle getiri elde ettiğine rastlarsınız.
Sonuç olarak hangi yöntem olursa olsun sıstemı cıkardıktan sonra sinyalleri tek tek inceleyip mantıksız alım satımlar var mı burada nıye almış burada niye satmış biliyor olmanız lazım ne işe yaradığını bilmediğiniz bir indikatörle herhalde o kesmiştirde ondan satmıştır dememelisiniz. o indikator işlevini doğru bir şekildemi yapmış bunu anladıktan sonra o sistemde hem fikir olunmalı.
TÜm bunları yaptıktan sonra iş bitermi bitmez. getiri eğrisini dibine girmelisiniz. maximum yatay kalma süre zarfı. sinyal yandıktan sonra alış maliyetinden ne kadar geri çekilip sinyal yakmadan gerisingeri dönüp karla kapandığını.
Sİsteminiz al veya sat yaktıktan ne kadar puan sonra sınyal değiştirdiğini bilmelisiniz.
en önemliside getiri eğrisinin doğrusal bir yayılım sergilemişmi yoksa bir sene süper getiri öteki sene vasat bir getiri var mı ? eğer böylese kötü değil belki ancak psikolojik olarak zorlu bır sıstem olur.
O kötü yıllardan bır tanesı 2020 yılı ise o sene hiç kar etmemeyi göze alabilecekmisiniz.
Neden geleceğe bir bilinmezlik içinde bakıp real parayı riske arıyorsunuz ki test ederken
Daha önceki sayfalarda optimizasyonun sakat hem de çok sakat iş olduğunu ifade etmiştim
Denemesi bedava , bak ne diyorum BEDAVA BEDAVA :)
şöyle deniyecen
Sistemini tamamıyla 2008-2013 verileri üzerinden kur tasarla bol bol optimize et filtrelerle donat , kırk tane parametre yaz , ne istiyorsan onu yap
Oldu mu ? Olduuuuu
İçine sindi mi ? Sindiiiiiiii :)
Sistemim bu dedin mi ? Dediiiiiiiin :)
Sonra aynı sistemi 2013-2019 için dene
Bak bu kadar basit yavvvv
Sonra gör bakalim ne oluyor
2020 yi bekleyip diken üstünde oturacagina al sana bedava deney
Ben ne göreceğinizi biliyorum da siz de görün canlı canlı :kahkah:
Sonra da haaaaaaaaa dersiniz
İşte o haaaaaaaa efektinden sonra işlem tamamdir
2008-2013 arasindaki yıllar için 2013-2019 arası GELECEK idi , sistemin o barlar ile tanışmamış idi
Geleceği mi görmek istiyorsun al sana gelecek işte
Ne orekesini gorecekse sistem raporun onun orekesini görecek ve sende paranı riske atmadan test sonucunun orekesini göreceksin
Sonra ne mi olacak ?
İşlem tamam sistem çöpe
Dene ve gör BEDAVAYA :kahkah:
Ya da bir ihtimal daha var ama bilmiyorum olur mu ki ?
Şimdi pala var ya pala :)
Ona desek ki , abü bize 2020 -2025 arası barları verebilir misin sende vardir
O da naapcen derse
Sistemimizi optimize edeceğiz abü kötü bir niyetimiz yok valla deriz
Kabul ederse yaparız optimizasyonu
Ama biz alıp satmayiz sistem alır satar :)
Denemeye değer :kahkah:
Erhan süpersin dostum
Optimizasyon konusunda verdiğin öneri mükemmel işime çok yarayacak.
Kafamda tasarladığım yapı şu:
2 yol var kafam da şuan
1. yol matrikste kullandığım formülü idealin, sistemine, robotuna ve optimizasyon formülüne çevirdim. Bu yapıyı kullanarak idealin olanakları ile geliştirmek.
2. yol matrikste kullandığım sistemin uzun vadeli getirisini, idealin uzun yıllık datalar üzerinde test ederek çıkan getiriyi gösterge olarak kullanmak. Eğer idealgoda optimize ettiğim sistemler eski sistemin getirisini aşıyorsa idealgodaki sistemi kullanmaya devam etmek. İdealgoda sistemi kullanmaya devam ederken idealgoda daha iyi getirili başka sistemler varmı diye araştırmalara devam edeceğim.
Uzun yılların datasıyla test ettiğim , optimize ettiğim sistemi seçerken sadece getirisine değil, net getiri, maxdd, profit factör, kazanma oranı işlem sayısı gibi çeşitli istatistiklere göre değerlendireceğim.
Örnegin sistemi seçtim , 5 tanede beğendiğim parametre var. Bu parametreleri ay ay performans testine tabi tutup getirilerini ay ay excele çıkaracağım. İçinde istikrarlı getirisi olanı sistem olarak seçeceğim.
4 gündür ideali çözmekle geçti. İdealin kayma, komisyon, açılan işlem sayısı gibi şeyleri matriksten farklıymış. Matrikste komisyon ve kaymayı düşürüp hesaplama yapabiliyorsun, fakat idealgoda düşemiyorsun, Opt bitince excelden kendin düşeceksin.
İşlem sayısınıda 2 ile çarpmak gerekiyor, Mesela 100 işlem yapmışsa 200 işlem olarak almalıyız. Komisyon +artı kayma olarak 50 puan düşerek hesaplıyorum.
İdealgoda karlı işlem filtresi, stop yöntemleri, canlı bar gibi konulara hiç giremedim daha
LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
selamAlıntı:
Originally Posted by viper
dediklerinizin bir kısmına katılıyorum acıkcası ama atladıgınız bir yer var......ben kendi sistemimde ve bildigim bircok aracı kurumun kendi robotununda veya sisteminde ne derseniz artık :) adamlar haa tamam oldu robotu yaptık deli getiri overal var buna baglayalım hiç dokunmayalım geçmişteki gibi paraları bassın ...demiyorlar işte....sonuçta piyasa hep aynı şekilde hareket etmiyor gapı var gupu var tombul parmagı var varda var....adamlar(kurumlar) düzenli bir şekilde robotları optimize alıyorlar ( bir nevi bakım diyelim)... 1ay önceki buldugu rakam artık degişiyor çünkü işleyiş degişiyor ve adamlar senelik uygun kaldıracta size büyük yüzdelik oranda getiri sunuyorlar (çünki robotlarına güveniyorlar)
Devran yanıtın güzel ancak Viper bu defa, geçmişe yönelik yine düzenli optimizasyonla testlerini yapabilirsin ve göreceksin ki bunda da başarıyı yakalayamayacaksın diyecektir :)
optimizasyon konusunda vipere yakın düşünüyorum ama gerçekten bu şekilde(düzenli aylık) optimize kullanıp işe yaradığını gören var mı?Alıntı:
Originally Posted by devran42
Aynen öyle diyeceğim hatta diyeyimAlıntı:
Originally Posted by HALİL KALKAN
Aynen öyle :)
Aylık sürekli duzenli optimizasyon yapıyorlar deniyor
Ne oluyor optimizasyon sonucunda , optimizasyon değerleri değişiyor
Neden değişiyor ? Çünkü daha karlı gözüken bir değer buldu bilgisayar
Ne zaman buldu ?
Daha karlı gözüken değer karlı bir alım satım gerçekleştikten sonra buldu
Yani ? İş işten geçti
Peki sonrasinda bilgisayar ekranında
" valla billa abey bir ay boyunca en karlisi olmaya devam edeceğim sana söz " diye bir mesaj mi çıktı yani. :)
Aslında onlar benim dediklerimi anlıyorlar ama ya tutarsa hissi daha ağır basıyor
Sonuçta harcadıkları belli bir emek var çaba var zaman var , kabul etmek istemiyorlar
Bizde geçtik bu yollardan ama ben bir kaç sistem testi ve optimizasyondan sonra sürekli ha.s..tir demeye başladim geçmişte
Çünkü pust pala ve makineleri o kadar ince hesaplarla çalışıyor ki , hani derler ya ayarlasan olmaz
İşte bu herifler ayarliyorlar ve oluyor :)
Ne yaparsan yap yakalar hiç kaçışı yok
Biraz kafayı çalıştıran bir adam optimizasyon sonuçlarına bakınca mekanizmayı anlar zaten
Yani optimizasyonun ve sistem testlerinin tek faydası var o da piyasa yapıcılarin milimetrik değil mikron düzeyinde ince çalışarak her ihtimalde her tip yatırımcıyı aynı şekilde itinayle utmeye odaklanmış olduklarıdır
Halbuki tedavinin yolu doğru teshisten geçer
Doğruyu bulamidiysan dahi ki bu gayet normal , yanlista ısrar etmeyeceksin en azından
Ama ümit ve hayal dünyası işte yapacak bir şey yok :)
Zaferleri getiren kabul edilmiş hatalardır... (Çalıntıdır :) )
Viper dediğin yöntemleri denemedim mi sanıyorsun ?
6 yılı doldurduk önceki sayfalarda da senin verdiğin örneği zaten verdim. Son 4 yılı optimize et geçmişe bak geçmiş 4 yılı optimize et gelecek yıllara bak geçmiş 6 yılı optimize et gelecek 3 yıla bak şeklinde yazım da var bu sayfada.
Ancak bu çok birşeyi değiştirmeyecek yapmak kötümü değil. Ancak dikkat et 2009 - 2013 yılına optimize ettiğin parametreler.
3-5-8-10 parametresi en iyi diyelimki.
2009-2019 optimize ettiğinde belki 1. sırada olmasa da 5. sırada en karlı sistem 3-5-8-10 parametresi çıkabiliyor.
????????????????????
Nasıl oldu da o yıllarda optimize ettiğinde sistem 2009-2019 arasında da en iyi ilk 5 sistem arasına girdi.
Hani patlaması gerekiyordu bu sistemin ?
Optimizasyonla yapmak istediğimiz gelecek yılların en iyi parametresini bulmak değil tüm yıllarda ortalama tatmin edici bir getiriye ulaşmak.
Daha dün akşam sadece 2019 yılına bir sistem optimize ettim. yani 9 aya, geçmişe koyayım dedim. 2011 yılı haricinde negatif getiri yok. yıllık ortalaması 20,000 30,000 aralıgında kalmış.
SORU!
2019 yılı diğer yıllardan cok farklı ise. Niçin diğer yıllarda ortalama civarında getiri çıktı ??
Optimizasyon geniş bir konu diye bu yüzden diyorum şimdi sen 20 tane saçma sapan parametreyle optimizasyon yaparsan getiri eğrin grafiğe uyum sağlar ve saçma sapan alım satım sinyalleri oluşur sonra gelecekte saçma sapan alım satım sinyalleri oluşur.
4 tane parametre yerine 10 tane parametre kullanırsa sistemi grafiğe uydurma ihtimalin artar. buda gelecekte calısmayan sistemi optimize etmişsin sonucuna ulaştırır.
Hangi indikatoru optimize ettiğini bilmen, kaç tane parametre kullandıgını bılmen lazım ki çıkan sonucların gelecekte calısacagına yüksek ihtimal veresin.
TÜm bunları bir kenara;
TÜm yıllara optimizede etsen 2020 yılında patlayacaksa yine patlayacak
İlk 5 yılı optimize edip geleceğe baksan ve aynı düzen de kazandırdığını görsen 2020 yılında patlayacaksa yine patlayacak o sistem.
2019 yılına optimize etsen 2020 yılında patlayacaksa yine patlayacak sistemin.
Kimse bir sistemin gelecekte patlayıp patlayamayacağı konusunda kesin yargıda bulunamaz.
Hiç sistemci olmasan manuel trade etsen bu yılda başarı sağlasan 2020 de başarı sağlayacağının garantisi var mı yok
manuel trade yapsan 2009-2012 arasında kar etmiş olsan 2020 de kar edeceğinin garantisi var mı yok.
Piyasa değişiyor değişken diyen sensin. o halde ne yaparsan yap kaçarı yok batacan diyende sensin.
EE o halde niye burdasın niye buradayiz borsayla hiç işimiz olmaması lazım. Söylediklerinde pılını pırtını topla git mesajından başka hiçbir anlam çıkaramadım. Gelecekte başarıyı garantilediğin bir stratejin manuel veya sistemli farketmez bir stratejin varsa buyur gel anlat uygulayalım.
Ayırca varsayımsal olarak işte optimize ettiğin sistemin gerçek piyasa patlıyor dedin öyle değil mi ?
Hadi bir parametre optimize edelim sistemin al sinyallerini sata sat sinyallerini al'a çevirelim ?
Parayı kırmamız lazım senin söylediğine göre ?
Optimizasyon yaparak sistem kurmak patlatıyorsa sistemi kurup ters çalıştıralım ?
Patlayacağına dair garantin var mı ? YOK kimse garanti veremez ne patlayacağına nede patlamayacağına.
Sen tüm piyasa verilerine uygun her yıl düzenli her farklı piyasada hiper getiri üretmesede kendını kurtaran tatmın edici getiri üreten bir sistem kurgularsın. EN yüksek getiriyi kastetmiyorum her yıla uyumlu bir sistem tasarlarsın. Böylece sistemin her türlü farklı piyasa hareketine uyumlu hale gelir. Ha buna rağmen 2020 yılında bambaşka bir piyasa olabilirmi olur. Buna lafım yok ancak bu olaslığı en aza indirmek için tüm yıllarda güvenle çalışan bir sistem yaratmalısın ki geleceğe güvenle bakabilesin.
Şimdi bir örnek göstereceğim optimizasyonun nasıl yanlış kullanıldıgıyla ilgili.
Mesela THYAO ya sistem yazacak optimizasyonu acıyor. elindeki veri ekran gördüğünüz kadar nisan 2017 - şubat 2018 arası var optimizasyon diyorki en karlı yapı 1500 luk ile 900 luk ma kesişimi diyor.
Şimdi bizim saf yatırımcımız oo süper getiri eğrisine bak 0 dan 8 e cıkmıs manyak getiri diye sisteme atlıyor.
https://i.hizliresim.com/qAQGOR.png
SOnrasında gelecekte yaşadığı aynı sistemin.
SÜRPRİZ!! sistem gelecekte patladı.
https://i.hizliresim.com/00WEoB.png
Bizim optimizasyonla kastediğimiz tabiki bu değil.
Bizim istediğimiz getiri eğrisinin bir bölgede mukemmeli elde etmesi değil. bir bölgede heleki böyle trendlı bir bolgede sistem optimize ettirirsen gelecekte hiç görmediği yatay piyasada sistem patlar tabiki.
Ancak optimize edereken her yılın getirisini eşit yani trendli bir piyasada da nisbeten iyi trensiz piyasa da da nisbeten iyi getiri elde edecek sekilde tasarlarsan sisteminin gelecekte patlama yada patlatılma ihtimali o derece düşecektir.
işte örnek sistem daha iyiside çıkartılır ugrasmadım.
https://i.hizliresim.com/Or8oQA.png
nedir yukarda görülen her yıl ister trend olsun ister olmasın düzenli bir getirin var. Biz geleceğin en iyi sistemini veya herhangibir bölgenin en iyi parametresini aramıyoruz. Aradığımız şey tüm yılların ne en iyisi, ne de en kötüsü orta kulvarda takılanları. böylece grafiği hangi biçime sokarlarsa soksunlar elleri mahkum benim sisteme kazandırmak zorunda kalacaklar. eğer benim sistem getiri üretmiyorsa onlarda getiri üretemez. hareket ettirmek zorunda kalacaklar. benim sistemimi batıracagım diye kendılerıde kazanamamış olacak.
Buda viop30 için yarattıgım sistemin thyao versiyonu bunun işlem sayısı diğerinden fazla aylık ortalama 18 işlem açıyor.
Benim optimizasyondan kastım sistemin en iyi getirisini üretmek değil ki şu grafiğe optimize ettirsem eminim cok daha karlı sistemler elde ederim. ancak bazı yılları kötü bazı yılları aşı yüksek görünecek toplam sonuc ise tüm sistemlerden daha yüksek çıkacak. ancak risk yüksek gelecekte patlama ihtimali yüksek cıkacak.
ancak toplam getiriye odaklanmayıp linear getiri dağılımına odaklanırsan sistemin gelecektede %90 ihtimalle aynı performansı sağlayacaktır. Hadi bu grafiği ters düz etsinler bakalım gelecekte ?
BU ihtimal 0 mı değil ancak düşük ihtimal batıracaksa da bu sistem batırsın beni illa batırır diyorsanda evet bu sistemi kullandıgım için batayım!
https://i.hizliresim.com/vaAPdp.png
ŞU AN KULLANDIGIM VİOP WPS 1 SERVERİM. 3 SENEDİR AYNI SISTEMDEYIM. BU ham halı bırde para yönetimi var.
https://i.hizliresim.com/EOWDp8.png
SONUÇ: VİPER HOCAM DENEYIMLERINIZI PAYLAŞIN TABİ KARŞI DEĞİLİM. SÖYLEDİKLERİNİZ BİR KISMINADA KATILIYORUM. ANCAK BUNU TUM OPTİMİZASYONLARIN KÖTÜ OLDUGU VARSAYIMIZA VARMANIZ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ. EVET YANLIŞ KULLANIRSANIZ OPTİMİZASYONU GELECEKTE CALISMAZ VE PATLAR ANCAK DOGRU SEKILDE OPTİMİZE EDERSENİZ. O SİSTEM YÜKSEK OLASLIKLA GELECEKTE CALISACAKTIR.
BENİM ELDE ETTİĞİM DENEYİMLER BUNLAR SİZ OPTİMİZASYONLU SISTEM PATLAR DESENIZDE ELIMDE 3 YIL ONCE YAPILMIS 5 YIL ONCE YAPILMIS HALA ORTALAMA GETIRISINI ÜRETEN SİSTEMLER VAR. SİZE İNANMAMI NASIL BEKLEYEBİLİRSİNİZ. HAA DERSENKİ YANLIS KURGULANMIS OPTİMİZASYON PATLAR EVET PATLAR ABİ. SİSTEMİN MAX DD Sİ DEĞİŞİR Mİ EVET DEĞİŞİR ABİ. BUNLARDA OKEYIM. ANCAK OPTİMİZASYON KOMPLE YANLIS BIRSEYDIR KONUSUNA KATILAMAYACAĞIM :(
Bilgisayarlı geri test biz sistemli tradeler için bir nimet olmuştur. Birkaç butona tıklandığında farklı enstrümanlar ve zaman dilimlerinde yeni trade stratejileri ve fikirlerini değerlendirebilir ve optimizasyon yoluyla en iyi sonuçları veren strateji parametrelerini belirleyebiliriz.
Ticarete yeni başlayanlar için , geri testin/optimizasyonun anlamı :
Geri test etme, trader herhangi bir gerçek sermayeyi riske atmadan önce geçerliliğini sağlamak için ilgili tarihsel veriler üzerinde bir trade stratejisini test etme işlemidir. Bir trader, bir stratejinin alım satımını uygun bir süre boyunca simüle edebilir ve sonuçları karlılık ve risk seviyelerine göre analiz edebilir.
Ne yazık ki bilgisayarlı optimizasyon testi ile de eğri uydurma laneti ile ilgilenmemiz gerekiyor. Eğri uydurma , strateji parametreleri ayarlandığında ortaya çıkar, böylece test edilen belirli geçmiş veriler için optimize edilmiş sonuçlar üretirler.
Diğer herhangi bir test verisi setiyle sonuçlar radikal biçimde farklı olabilir. Örneğin, büyük bir haber olayı nedeniyle büyük bir fiyat dalgalanması gören bir süre boyunca test yapabiliriz .
optimizasyon yaparak, bu optimizasyon parametreleri elde edilen maksimum karı yakalamak ve böylece genel sonuçlarını şişirmek için ayarlanabilir . Bu durumu ortadan kaldırın ve aynı parametreler büyük ölçüde azaltılmış, hatta olumsuz sonuçlar verecektir. Aşağıdaki görüntü eğri uydurulmuş sistemin nasıl göründüğünü gösterir.
https://www.netpicks.com/wp-content/...d-system-1.png
Dikey çizginin solunda, optimize edilmiş sonuçları, sağda da aynı değerleri kullanarak sonraki sistem performansını görüyoruz. İlk çalıştırmadan sonra sistem parçalanır ve kz eğrisi çizgisi en üst seviyeye çıktığında görebileceğiniz gibi tüm başlangıç kazanımları kaybolur.
Geri Test Sırasında Eğri Uydurma Ile Nasıl Başa Çıkıyorsunuz?
Eğri uydurma, potansiyel olarak tahrip edici bir işlemdir ve herhangi bir ticari sistemi test ederken bunu ortadan kaldırmanın yollarını bulmalı ya da daha düşük getirili bir sistemde işlem yapma riskine girmelisiniz.
Eğri uydurma sorununu hafifletmek için kullanabileceğimiz üç backtesting stratejisi vardır :
Her seferinde bir değişkeni optimize edin ve tümü karlı sonuçlar veren değişken değer aralıklarını arayın, ardından aralığın ortasından bir değer seçin. Bu değer en uygun sonuca sahip olmayabilir, ancak küçük farkların yine de karlı olmasını sağlar.
Birkaç farklı tarihsel veri setini optimize edin ve hepsinde karlı sonuçlar üreten strateji değişkenlerini tanımlayın. Örtüşmelere bakın ve her test periyodunda iyi sonuçlar veren değişken karışımını seçin.
Geçmiş veri kümesindeki değişkenleri optimize edin ve sonra farklı bir veri kümesine uygulayarak iyi performans göstermeye devam ettiklerini doğrulayın. Buna örnek test denir.
Elbette yukarıdakilerin üçünü de stratejinize uygulayabilirsiniz, ancak bu makale için örneklem dışı testlere odaklanacağız.
Örneklem Dışında Test Etme
Gelen numune test out iki kümeler halinde mevcut tarihsel test verilerini ayırın.
İlk set bilgisayarlı test ve optimizasyon için kullanılacak. Buna örnekleme dönemi denir. Optimize edilmiş test sonuçları daha sonra, örnekleme süresi dışı olarak adlandırılan kalan test edilmemiş veri setine uygulanır.
Numune dışı veri, geçmiş verilerin başlangıcından veya sonundan gelebilir, ancak tipik olarak numune dışı test için en yeni verileri kullanıyoruz.
Numunenin numuneden numuneye oranı tipik olarak 2: 1 ila 4: 1 arasında değişir, başka bir deyişle toplam verilerin% 33 ila% 20'si numune dışı test için ayrılacaktır. Aşağıdaki resimde, altı aylık günlük verilere uygulanan 2: 1 bölünme gösterilmektedir.
https://www.netpicks.com/wp-content/...-of-sample.png
Aşağıdaki sonuçları, genel sonuçları göstermek için kırmızı bir dikey çizgi koyduğum aşağı açılır menüyü, çizginin solundaki örnekten sağdaki numunenin dışını görebilirsiniz.
https://www.netpicks.com/wp-content/...on-results.png
İlk optimizasyonumuzun aksine , işlem sisteminin veri optimizasyon sürecinden sonra bile iyi bir performans göstermeye devam ettiğini görüyoruz ve bu bize ilerlemede büyük güven veriyor.
Bu yaklaşım , sistemin sağlamlığını test etmek için iyi çalışır . Dezavantajı, testin sınırlı bir süre zarfında gerçekleştirilmesidir. Bu test döneminde piyasa farklı fiyat dalgalanmalarına maruz kalmış olabilir veya fiyatlar önemli ölçüde değişmiş olabilir ve strateji parametreleri bu evrimi yansıtmamaktadır.
Uygulamada, genel performansın daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi, ardışık veya örnek testlerin uygulanmasının sonuçlarına bakacaktır. Buna ileriye dönük test denir ve gelecek bir makalede ele alınacaktır.
TÜm bunları herhangibir kitaptan okumadım hepside gerçekte yaşadıgım deneyımler sonucu oluştu.
Aşağıdakı goruntu neyın nesı dıyebılırsınız aslında ıdealın optimizasyon penceresi oraya sisteminizi yazar optimize et dersiniz. parametrelerı tek tek tararken size bir harita cıkarır. bu harıta kz eğrisine benzer bir haritadır.
Aşağıdan yukarı yonde olan kısım ilgili parametrenin getirisini soldan sağa olan skala parametrelerinizi sıralar.
Aşağıda örnek amaclı bır temsılı resım sanatsal calısması yaptım :D mesela burada en iyi getiriyi üreten parametre 6 ile 2 kesişimi gibi devamını yazmadım ama oralara denk geldiğini tahmin etmişsinizdir. İşte alıntı yaptıgım yazıda tam olarak bu optimizasyon haritasına göre nasıl parametre seçilmesi gerektiğini anlatıyor resımde sklaları belırtmedıgım için kafanız karışmasın diye örnek bır resım çizdim.
https://i.hizliresim.com/r0X1N1.png
Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Akademik çalışma kıvamında, emeğine sağlık. Kaldı ki bu işler bu kadar kolay olsaydı sistemini düz bir şekilde optimize et sonra para basmaya başla :) Olayın bununla bitttiğini düşünmek son derece saflık olur.
Eylül ayının ilk haftası Robot çalıştıramadım, benimle birlikte yattı :) İyiki de yatmış, performansı ekliyorum, kayma ve komisyonu da düşünürsek zarar yazmış olacaktım.
2019 yılı genel anlamda en kötü yıllardan bırı olarak tarihe geçecek.Alıntı:
Originally Posted by HALİL KALKAN
farklı farklı bır cok sısteme baktım 2019 yılı genel ıtıbarıyle kötü geçmiş.
Halil senin sisteme komisyon dayanmaz.
LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Komisyon değil de kayma fazla olacak gibi, pazartesi 2 kontrat ile işlem açacağım. Çok işlemli sistemlerin de kendine göre farklı avantajları oluyor, trend terse döndüğünde çok çabuk karar değiştirebiliyor. Burada kayma oranlarını birebir paylaşırım. Bu arada böyle yazıyorum ve sistemimle ilgili acemi paylaşımları yapıyorum ama Erhan arkadaşımın sayfasında umarım kuru kalabalık yapmıyorumdur. Onun samimiyetine ve iyi niyetine inandığım için iznine ihtiyaç duymadım, bu topik asıl O'nun sisteminin gerçek hesap paylaşım yeri, bizimkisi sadece sohbet olsun paylaşımlarıdır.
kötü derken netde yaklaşık kaç puan meselaAlıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Istediginiz paylasimi yapabilirsiniz renk katiyorsunuz topige sikinti yok.
Ancak halil hocam senin sistem harbiden yakar demedi deme.
Gercek piyasaya gecsin gormus oluruz. Kaymalarinin ortalamasini tut her islemi tek tek kaydet sonra buraya yazar oetalamasini hesaplariz. Cikan sonucla sistemin getiri potansiyelini olceriz mantikli bir kar birakiyorsa devam edersin.
Matador hocam 0 civari 1000 2000 4000 araliklarinda kalanlar var genel itibariyle sorun hizli sistemlerde yavaslar 15 20 25 k uretmiste hizli yapilar icin patlak bir piyasa
Ben 1 dk hizli sistemimde 5-6 ay once 5 knt baglayarak 2 ay duzenli yazdim her sinyali yeri geldi kayma 0 yeri geldi 150 puan ama 2 ayin ortalamasinda 25 puan kayma komisyon oraniniz kacsa onuda ayarlayabilirsiniz artik , o zaman hesapladigimda benim overalini %20 si kayma komisyon olarak gitti sizde kabaca bu sekilde hesap edebilirsinizAlıntı:
Originally Posted by HALİL KALKAN
Para ekleme çıkarma yok.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
https://i.hizliresim.com/Xb81l6.png
https://i.hizliresim.com/kM7z0m.png
01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL
TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 5,388TL
FARK(K/Z) = +34 TL
Teşekkürler Devran, ben de herşeye rağmen deneyip görmek istiyorum, belki iyi gider belki de boyumun ölçüsünü alırım :) açıkçası az işlemli yavaş sistemleri daha riskli görüyorum, belki de psikolojiktir. Bildiğim tek şey bu Robot olayı müthiş güzel birşey, kazansan da kaybetsen de yorulmuyorsun, Robot hallediveriyor :)
Erhan bey bu ide algoda yer alan formüller var. stocatick slow gibi tek başına formül oldugu gibi bu stocka eklenmiş ADX, ADX svy, SD,HL, VHF gibi eklemiş sistemler var. Bu ana sisteme eklenmiş bu sistemlerin ana mantıgı nasıl kurgulamışlar. Ana Sistem ile bu ek indikatörleri bağlayıp 2 indikatördenmi sinyal alıyor. Yada ana sistemi filtrelemek amacıylamı kullanıyorlar.
Arkadaslar ana kalibi x,y olan indikatorlernin z ile filtrelebmis sistemin opt sini yaparken , hepsi ayni anda opt yapmakmi mantikli sizce yoksa ilk once ayri ayri x i bul sonra y bulmu , yoksa x,y ayni anda opt ile bulup z. Ile opt yapmakmi
Filitre görevi görüyor ana yapı al sat yapıyor. Filitre okey vermişse sinyali uyguluyor veremişse sinyali uygulamıyor.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
ancak optimize ederken 4 parametreyi birden optimize edersen filitre filitre görevi yerine al sat ana yapı ise filitre görevine dönüşebilir. ona dikkat et.
overfitting ihtimalini düşük tutmak istiyorsan.Alıntı:
Originally Posted by devran42
önce ana parametreni optimize et daha sonra ana parametre sabit iken filitreyi optimize et.
birde ana parametre mumkun oldugunca cok sınyal acaba sıstem olsun nasılsa filitre ile sinyalleri azaltacaksın.
filitrenin mantıgı yanlıs sınyallerı düzeltmek.
ANa yapı yüksek kar üretmeli ki filitre yaparak daha iyi bir sistem üretirsin.
Ana yapı düşük kar üretiyorsa filitre yapsanda potansiyel olarak düşük getiri üreteceksin demektir.
aynı andan bir sürü parametreyi optimize edersen saçma sapan mantıksız kesişimlerle overfiting elde edebilirsin.
Sistemde al ve sat in farkli indikatorlerden olusmasi riskmi sizce getiri bayagi artiyor ama riskdemi artiyor sIzce
Al=xyz
Sat=vqa
Gibi :)
repaint yapmıyormu ?Alıntı:
Originally Posted by devran42
Sat ile açığa sat farklı sistem yada parametrelerde olması sinyal kaçağına sebeb olur. Kurduğunuz sistemi grafik üzerinde inceleyin.Alıntı:
Originally Posted by devran42
SM-J500FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Repaint yok pcde bagli gayet guzel calisiyor ama baglamak nasip olmadi daha :)Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Zaten yaptigim her sistemi grafikte bakiyorun hocam sinyal acma yerlerine dengesiz olnalari eliuorum zaten , matriks egitim klavuzunda da getiri artar demis ama stop eklemeniz menfatinize demis terse kalma durumu yasamamaniz icin diyerek...Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
mesela abc sistemi 120 bin den sat vardi longu kapattınız. Fakat xyz sistemi daha sata geçmrdiği için short olamadınız. 119500nden short sinyal üretiyor diyelim . Fiyat 119600 kadar indi fakat sonra yükselişe geçti 125000 kadar çıktı . Bu durumda sizin sistem sinyale katılamıyarak büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.Alıntı:
Originally Posted by devran42
SM-J500FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
abc sisteminin sat kısmı bizi ilgilendirmicek çünki biz onu al kısmı ilgilendiriyor .ancak sat tarafına yazdıgımı formül sata gecerse o zaman poz acabilecegiz bir nevi al-sat birbirinin filtresi oluyor....https://i.hizliresim.com/P729Nd.png
al -abcAlıntı:
Originally Posted by devran42
sat-xyz
açığa sat-xyz
açık poz kapat -abc
diyelim.
Açığa satta xyz sistemine göre shorttasın. abc sistemi ala geçti diyelim. Fakat xyz sistemi daha sat vermemiş olduğu için hala shorttasın. Bir kaç bar sonra xyz sistemi sat verdi shorty kapattın , fakat abc sistemi daha önce ala geçtiği içi pozisyon alamıyorsun.
Anlayacagın bir şekilde sinyal kaçağı oluyor.
1- yanlis anlamayin sadece biseyler. Yaparmiyiz diye dusunuyorum arge calismasi diyelim:)
2-al abc formulunun sadeace al sartini alacagiz ( abc short yaksa bile ,xyz deAl drvam ediyorsa sati yoksa ( zaten xyz sata gecse sistemimizin shortlami lazim) long devam etmis oluyor. Sattada xyz i baz alacagiz tam tersi yani.....
3-sinyal kacagi bilmiyorum ama oyle bi formul yazilsinki al sartlari mukemmel olsun ,al kismina yazalim...ayni sekilde iyi bir formul olsun satlari mukemmel olsyn sata yazalim
4- benim kafa bu kadar basiyor belkide haklisiniz...:)))
Al şartları mükemmel veya Sat şartları mükemmel bir formül bence yok, ayrıca indikatörlere de pek güvenmiyorum. İndikatörler ile bu iş olsaydı indikatörleri mantığı dahil en ince ayrıntılarına kadar çok iyi bilen üstatlar/ hocalar çoktan çok zengin olmuştu. Teknik analizin de (karşı olmasam da) tek başına yetmeyeceğini düşünüyorum. Teknik analiz bir bilim değildir, sadece bazı metotlar ile geçmişe bakarak geleceği öngörmeye çalışır. Bence trade etmek ayrı bir beceridir, doğal bir yetenektir. Bazılarımız bu yeteneğe sahiptir ve parasını bu yeteneğini kullanarak kazanır. Benim gibi böyle bir yeteneği olmayan kişiler ise paralarını başka mesleklerden kazanırlar. Herkes iyi birer ressam olamaz. Peki benim gibi trade konusunda doğal yeteneği olmayan kişiler ne yapmalıdır, neye güvenmelidir. Uzun vadeli yatırımcı olmalı, temettü yatırımcısı olmalı, kısa dönemli trade edeceğim deyip benim gibi zararı göze alarak inat edecekse de sadece istatistiklere güvenmelidir, ki bunun dahi başarıyı garanti ettiğini söylemek mümkün değildir.
Bu konuda biraz daha farkli dusunuyorum.
Evet mukemmel calisan bir indikator veya formul yok boyle bir formul bulamadigimiz icinde mantiken yoktur diyoruz. Ancak bizim bilmedigimiz ve kesfetmemis olmamiz olmadigi anlaminada gelmez. Olasilik milyonda 1 bile olsa hala masada olmaya devam edecek.
Indikatorlere gelirsek mukemmel bir indikator yok. Hepsininde kusurlari var. Cok iyi calisiyor olsalardi. Bunu bizler bilmeyecektik. Senin elinde kendi olusturdugun kalkano indikatoru olsaydi. Tum dunyaya verirmiydin formulu. Kimse vermezdi haliyle bir indikator varsa bile biz ogrenemeyecegiz. Indikatorlere baktigibizda aslinda mukemmel veya yarqtilamaz formulleri olmadigini ogreniyorsunuz. 100 tqne indikstor var 95 tanesi birbiriyle ayni sadece isimleri farkli.
Bir indikatorle alim satim sinyali uretin aynisini veya asiri benzerini baska bir indikstorle yaratabilirim.
Teknik analizin bilim olmadigiina hem fikirim ancak indikatorle teknik analizin birbiriyle ayri kulvarlar oldugunu dusunuyorum.
Cunku teknik yoruma dayali herkese gore farklilik gosteriyor biri destek dedigi nokta baskasina gore direnc biri 60 derece trend cizeeken oteki 40 dereceli trend buluyor. Bilim ve matematikde boyle birsey yoktur hersey nettir. Indikatoede ise hersey nettir. Matemarikle hesaplanir. 20 lik rside sen ne goruyorsan aynisi i goruruz.
Gelecek hakkinda fikir vermezler o ana gore hareket ederler. Indikatorler genel olarak 5 verip 3 kaybederler. Bu sebeple kusursuz degillerdir. Belli istatistik ve olasilik icerirler bizde sistemci olarak bu istatistiklere oynuyoruz. Dolayisiyla matematik istatistik de kesin kurallar oldugu icin ben bilimsel bir methot oldugunu dusunuyorum algo trade isinin.
Hicbir ticarette garanti yoktur garanti basari saglayan herhangibir yatirim var mi ? Ne bileyim kuyumculuk yapsam kazanacagim garanti mi ayyakabi dukkani acsam ? Arac kiralasam garanti mi garanti ticaret yok. Ticaret her zaman risk iceren bir isti haliyle burada da beklentimizi riskle es deger tutmaliyiz. Yani garanti mukemmel veya harika bir ticaret olmadigina gore harika bir indikatorde yok.
Uzun vadeli konusunda da garantimiz yine yok bem cok gezdim uzun vade topiklerinde ttrak yuzune bakan kalmadi bundan 5 sene once her uzun vadeli portfoyun olmazsa olmazlarindandi sindi dillendirilmiyor. uvy de olsa temettude olsa garanti yok.
Ticaret yapmaya mecbursun ucuzdan almaya ve pahalidan satmaya mecbursun. Temettudede ayni sekilde. Temettu aldiginizda porrfoyunuz birr kismini siz degil sirket eliyle satilmis olur. Matematiksel olarak kanitlayabilirim.
Vel hasili ticaret yapmak zorundayiz. ister uzun ister kisa biz bu ticarette daha bilimsel tutarli olculebilir istatistikler dogrultusunda ticaret yapmis oluyoruz. Bence bir ticarette secilebilecek en iyi ve mantikli yontemlerden bir tanesi
Erhan hocam, güzel bir ilk işlemle Robot çalışmaya başladı :) bakalım akşama nasıl kapatacak .