tahmin degil disiplin kazandirir, zaten tahmin edemezsin. zevkle takip edecegim hocam.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Printable View
tahmin degil disiplin kazandirir, zaten tahmin edemezsin. zevkle takip edecegim hocam.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
HERŞEYDEN ÖNCE SİSTEM OLUŞTURURKEN;
* Ticaret Yönteminiz Uzun Sürede Ne Kadar Kazanıyor?
*Yatırım kararlarınızdan veya işlem kurallarınızdan uzun vadede her bir işlem için ortalama olarak ne kazanmayı bekleyebilirsiniz?â€
Beklenti (veya beklenen değer) basit bir formülle hesaplanır:
E = (PW * AW)- (PL* AL)
E Beklenti
PW Kazanma Yüzdesi
AW işl. Başına Ortalama Kazanç
PL Yüzde Kaybetme
AL işl. Başına Ortalama Kayıp
Örneğin, bir ticaret sisteminin yüzde 50 kazanma işlemi olduğunu varsayalım. Şimdi, ortalama kazanma işleminin 500 TL ve ortalama kaybetme işleminin 350 TL OLSUN. Bu ticaret sistemi için "tahmini değer" nedir?
E= (PW * AW) - (PL* AL)
E= (0.50 *500) - (0.50 * 350)
E= 250- 175
işlem başına kazanç ortalama 75 TL.DİR.
Zamanla, yaptığınız her işlem için 75 TL. kazanmayı beklersiniz.
Karşılaştırma için, başka bir ticaret sistemi ortalama 1.000 TL ve ortalama 350 TL kaybeden ile yüzde 40'lık bir orana sahip olabilir. Bu sistem, ilk sistemle nasıl karşılaştırılır?
E = (PW * AW) - (PL* AL)
E = (0.40 * 1.000) - (0.60 * 350)
E = 400 - 210
işlem başına kazanç ortalama 190 TL.DİR.
İkinci sisteminin “üstünlüğüâ€, kazanma yüzdesinin daha düşük olmasına rağmen, ilkinden 2.5 kat daha fazla.
Aslında, ikinci sistem yüzde 25.9'luk bir kazanmayla bile PARA KAZANIYOR. İlk sistem yüzde 41,1 seviyesinde bile KAYBEDİYOR.
Yüzde doğruluk/başarı oranı hiçbir şey ifade etmez. önemli olan işlem başına ortalama net kazancın büyük olmasıdır.
İŞLEMLERDE ne kadar az kaybettiğiNİZ önemli değildir, ama bütün portföylerinde ne kadar kaybedebileceklerini bilmeMİZ GEREKİR. BURADA Önemli olan; portföy riskini sınırlamak. karlar kendi işine bakar.
BAKMAMIZ GEREKEN İLK NOKTA BURASI, SİSTEMİNİZ SİZE ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR MU BUNU ANLAMADAN İŞLEM YAPMANIZ BİLİNÇSİZCE HAREKET ETMEKTİR.
İlk olarak, sağlamlığı ve güvenilirliği sağlamak için neyi ölçmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekir. İkinci olarak, giriş mantığını formüle etmeyi ve test etmeyi öğrenmeliyiz. Üçüncüsü, farklı çıkış türlerini anlamalı ve test etmeliyiz. Gerçek araştırmanın son noktası para yönetimini risk tercihlerimize göre uygulamak ve test etmektir.
Bir sistemin mümkün olduğunca ileriye dönük olmasını sağlamak için performansını nasıl ölçeceğinizi gösterecektir. İleriye baktığımızda, tarihsel sonuçlara benzeyen gelecekteki sonuçların olasılığının mümkün olduğu kadar yüksek olması demektir.
Bunu yapmak için, iyi bir çalışma sistemi ile karlı bir sistem arasındaki farkı ve ikisini ayırt etmek için hangi değerlendirme parametrelerini kullanacağınızı bilmeniz gerekir.
Bunlar üzerine çalışmaya başlayacağız.
ÖNCELİKLE BU TÜR SİSTEM SİSTEM OLUŞTURURKEN İŞLEM PLATFORMALARINA MECBUREN İHTİYAÇ DUYACAĞIZ. MATRİKS, İDEAL, FOREKS , META TRADER VB. BUNLAR OLMADAN BENİM ANLATACAKLARIM VE UYGULAYACAĞIM HUSUSLAR HAVADA KALIR. SİSTEM YAZAMAZ VE DENEYEMEZSİNİZ. BU İŞİ CİDDİ BİR İŞ OLARAK GÖRENLER BİR MİKTAR PARAYLA BU SİSTEM PLATFORMALARINI SATIN ALMALARI GEREKİR.
Bir sistem stratejisi geliştirmek, her kararın otomatik olarak ve hemen bir sonrakine, bir sonrakine ve sonrakine yol açan bir (süreç makinesi) oluşturmak gibidir.
Bu kitabın amacı, size en iyi hazır sistemleri vermek değil, burada hazır bir strateji vermemi bekliyorsanız bu olmayacak çünkü benim sistemlerim banim yatırım stratejime, düşünce yapıma, vademe, overalluma ve risk iştahıma göre oluşturduğum sistemler ve dolayısıyla bana özel. Lafı gelmişken başkaları tarafından oluşturulan ve nasıl çalıştığınızı bilmediğiniz sistemleri sakın almayın çünkü para kazanan sistemleri kimse satmaz bunlar gerçekten birer para makinasıdır ve satılmaz:)
Ben burada sadece bir sistem oluşturmanın ve uygulamanın, sizi kendinizden kurtararak (bu çok önemli) uzun vadede istikrarlı, daha doğrusu al/tut tarzından daha yüksek performans sağladığını göstermektir. Yoksa tüm çalışmayı, eğitimi, uygulamayı, gözlemlemeyi, fikir üretmeyi vb. siz yapacaksınız. Burada hazır, sihirli bir şey yok ancak sistem oluşturmanın temel ilkeleri ve tabiki bazı basit örnekleri olacak.
Oluşturacağımız sistemde dikkat edeceğimiz hususlar;
*mümkün olduğu kadar az optimizasyon
*çok iyi belirlenmiş geriye dönük test sonuçları
*beklenti pozitif mi...yukarıda açıklamıştım.
*elde tutma süresi, fırsat
*yapılan işlem sayısı
*ve size parayı kazandıracak R/K ORANI (KAZANAN İŞLEMLERİN ORT GETİRİSİ/KAYBEDEN İŞLEMLERİN ORTALAMA ZARARI)
BUNLARIN DETAYINA SİSTEM İNŞA ETMEYE BAŞLADIKTAN SONRA SIRASIYLA DEĞİNECEĞİM.
BU ARADA UFAK UFAK SORU VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM. BU İŞİ BİRLİKTE YAPALIM İSTİYORUM. KENDİN ÇAL KENDİN OYNAYA DÖNMESİN BU İŞ. ÇÜNKÜ BU HUSUSLARI BEN ZATEN BİLİYOR VE UYGULUYORUM.
Sistem yani oyun planının amacını bir daha tekrarlayıp basit bir sistem oluşturup paylaşacağım.
Amaç; sisteme tanımladığımız tabiki bir gözleme ve mantığa dayanan, geçmiş sayfalarda biraz bahsettiğim testleri yapılmış ve güven veren bir sistemin, genellikle tüm vadelerde al/tut stratejisinden (ben bazı durumlar hariç böyle bir stratejiye inanmıyorum) daha yüksek performans sağlamasıdır.
En önemli husus ise disiplin ve duygulardan arındırılmış işlem yapmasıdır. yani tetiği çekmesidir.
Şimdi anlatacağım sistemi, benim gözlemlerime ve tecrübelerime göre oluşturduğum ancak kullanmadığım sizlere sadece tanıtmak ve faydalarını göstermek için tasarladım.Bunu sadece tekrar belirtiyorum alın kullanın diye yazmıyorum sadece mantığını ve bir sistem geliştirmenin adımlarını ve mantığını anlatmaya çalışıyorum.
Sistemin mantığı; 5 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde 2 kapanış yapacak ve aynı zamanda 5 günlük üssel ho, 20 günlük ho dan büyük olacak. sistemin al kuralını sizin için matrikste kullanmak üzere yazıyorum.
MATRİKS/KAHİN/SYSTESTER İÇERİNE YENİ BİR SİSTEM DEYİP;
AL koşulu; REF(CROSS(C,MOV(C,5,E)),-1) AND C>MOV(C,5,E) AND mov(c,5,E)>mov(c,20,E)
bu koşulu explorer da taratma amaçlıda kullanabilirsiniz.
Şimdi birde SAT koşulu tanımlayalım çok basitçe;
SAT KOŞULU; RSI(c,14)<50
BUNU FARKLI SEMBOLLER(HİSSE SENEDİ, DOLAR, PETROL VB) VE DEĞİŞİK PERİYODLAR İÇİN (60 DK/GÜNLÜK/HAFTALIK VB) DENEYEBİLİRSİNİZ. BENİM OLUŞTURDUĞUM VE TEST ETTİĞİM PERİYOD GÜNLÜK/TL VE BELİRLİ SENETLER.
BUNLARIN DETAYLARINI VE SONUÇLARINI PAYLAŞACAĞIM ANCAK GRAFİK YÜKLEMEDE SORUN YAŞIYORUM. YARDIM EDERSENİZ MEMNUN OLURUM
KATILIMCI ARKADAŞLAR SİSTEMİN İLK ADIMI İÇİN SORULARINIZI BEKLİYORUM. BİRAZ ÇALIŞMAK LAZIM....
Kolay gelsin Sn.trendtakipcisi.İlgi ile ile izliyorum ama grafik konusunda yardım edemem ( bilmediğimden).Sistem konusunda yapabileceğime inanırsam matrixe abone olacağım.Şu anda Finnet e aboneyim.Borsayı devamlı takip etmiyorum ama hisse alıp tutduğum oluyor.Bilgi kolay kazanılmıyor onun için saygı duymak gerekiyor.Böyle bir işe giriştiğiniz için sizi tebrik ediyorum.
Uzun tecrübeler ve en önemlisi eğitimle/çalışmayla öğrendiğim hususları paylaşmak ve belki farklı bir bakış açısı gösterebilmek beni mutlu ediyor.Alıntı:
Originally Posted by baymetin
Size tavsiyem, ilk başta işin mantığı açısından Türkiye'de çok az sayıda bulunan kaynak kitaplardan (ben yurtdışından kaynak temin ediyorum) Ali PERŞEMBE'nin 4 kitaplık setini mutlaka okuyun bana sorarsanız...Başarılar.
Son dönemde dikkat çeken PGSUS ile ilgili yapılan sözde temel analiz zırvaları ile bazı tespitler yapacağım....Temel analiz şirket değeri ve EBITDA mutlaka takip edilmeli....Ancak bu hususları tek başına ele alıp benim kullandığım tarzda teknik analiz(İŞİN SIRRI SİSTEM VE TIMING) yapmazsanız ne olduğuna bir bakalım.
2013 yılında 10 dolardan başlayıp hızlı hareketle 20 dolar civarına giden senet, 2017 başında 3,5 dolar civarına geriliyor....basit bir hesapla 10-20 dolar arasında iyi ihtimalle 15 dolar civarından mallanan!!! değer yatırımcısı/uzun vadeli yatırımın iyi olduğunu düşünen arkadaşlar 4 sene sonra senedi dolar bazında %75 kaybetmiş halde buluyorlar....tabi buna dayanabildilerse....devamında 2017 ralliisinde 3,5 dolardan 10 dolara çıkan PGSUS, 2019 ORTASINDA 4,5 dolara geliyor.....devam tekrar 14 dolara gelen ve herkesin 20 dolar üzerine gider derken birden 4-5 dolar civarına oturuyor son krizde.....
Sonuç bazı forumlardaki mankafaların anlamadığı hususu aklı başındaki yatırımcılara şöyle anlatalım....bu örneği dolar bazında özellikle verdim....2013 de 15 dolar civarında mal alan ve ben değer analizcisiyim işte kağıdın EBITDA sı şu bu diyen, düşerken mal alan ortalama yapan....2020 de kağıdı 4 dolar civarında bulur....15 dolar.. 4 dolar... aradan geçen 7 yıl, alternatif maliyet, sinirsel sorunlar vb. ,
Demem o k;i size uzun vadeli yatırım iyidir... tutan kazanır.... malın ederi bu, çok düştü alın... buralar çok ucuz düşerse ek alım yapın... diyen birileri varsa uzak durun bu forumları takip etmeyin, çünkü yanlış öğrenirseniz ve tesadüfen bir iki defada para kazanırsanız bittiniz demektir...
Teşekkür ederim altı yıl önce almıştım.Bir defa dört cildinide okudum ama unutuyor insan.Tekrar okumak en önemliside uygulamakl gerekiyor.Selamlar.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Benim kullandığım başka bir sistemin, farklı bir piyasada(bıtcoın/dolar) için sonuçlarını paylaşmak istedim ancak tabiki bu özel;
01/04/2013-02/04/2020 döneminde 45 sinyal üretmiş.
Başlangıç sermayesi 100.000-
bunlardan 20 si kazanç, 25'si zarar etmiş. (başarı oranı 20/45=%44,44)
20 kazançlı işlemde toplam 27.843.910- kazanç.....kazançlı işlem başına 27.843.910/20 işlem= 1.392.196- işl başına ort kazanç,
25 zarar işlem için toplam 8.571.414-zarar....zararlı işlem başına 8.571.414/25=342.856-işlem başına ort zarar
r/k oranı(parayı kazandıracak oran)= 1.392.196/342.856= 4,06
en son 8800 dolardan satış vermiş ve halen al sinyali üretmemiş.
Başlangıç bakiyesi:100.000-
02/04/2020 overall: 19.372.500-
yüzde getiri: %19272 (yanlış okumadınız hata yok yani 192 kat)
bıtcoın ise yaklaşık 65 kat yani %6500 getiri sağlamış al/tut stratejisine göre.
Benim uzun yıllardır gördüğüm husus; sistemli oynamak şart, duygu yok, tetiği sistem çeker size gerek yok, güvendiğiniz sistemde takibe gerek yok....bunlar bir araya gelince her zaman al/tut'dan daha yüksek performans elde edersiniz.
ben yıllar önce bir sistem dahilinde alım/satım yapmaya karar verdiğimde türkiye'de bu konuda yazan/eğitim veren az sayıdaki insanlarla bağlantı kurdum ve yurt dışından bu konuda yazılmış belli başlı tüm kaynakları okudum.Alıntı:
Originally Posted by baymetin
Içlerinden benim felsefeme ve yatırım stratejime uyan birkaç hususu bularak yola devam ettim.
Demem o ki; eğitim almak, okumak çok önemli ancak işinize yarayacak bilgiyi bulmak daha önemli.
Grafik üzerinde sistem örneklerini tanıtmak istiyorum ancak zannederim alan çok kısıtlı. Bu sebeple bir türlü grafikleri yükleyemedim. Yardımlarınızı bekliyorum.
Grafik ve diğer verileri takip etmek isteyen varsa @murat77632757 twitter hesabımdan izleyebilir. Burada yükleme sıkıntısı yaşadığım için twitter üzerinden paylaşıyorum..
Twitter hesabımdan bıtcoın/dolar için kullandığım sistemin grafiklerini paylaştım.
şimdi de yukarıda sadece örnek olması amacıyla oluşturduğum ve al/sat koşullarını paylaştığım sistemin bazı verilerini paylaşıyorum. Başarılı olduğu/başarısız olduğu senet örnekleri...izleyin ve öğrenmek niyetindeyseniz soru/yorum bekliyorum...
Dohol ve kords için grafik ve diğer verileri twıtter hesabımda paylaştım.
Bunlar sisteme uyan ve ciddi performans üreten senetler.ancak sadece 2 senelik bir periyotta, bu sistemi kullanmak için daha çok yol var. Uzun testler, fiktif işlemler....vb.
Birde bu sisteme uymayan ve al/tut stratejisine yenik düşen senetlerden örnekler vereceğim.
Demek ki neymiş, ideali çoğu senette başarılı bir sistem yaratmak (bende var ancak bana özel ve paylaşılmaz), ancak böyle bir sistem oluşturmak gerçekten zor. Benim örnek olması açısından basitçe oluşturduğum bu sisteme uygun senetlerde çalıştıracaksınız sistemi öyle herşeye uygulayayım derseniz sistem falan sizi kurtarmaz.
Sistem uygulandığında başarısız bir örnek ecilc...r/k oranı, yüzdesel getiri ve en önemlsi al/tut stratejisinden bile daha kötü performans...demek ki bu sistemi ecılc ta kullanmamalıyız.
Pgsus verilerini twıtter adresime yükledim...incelemek isteyenlere duyurulur..
Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla forum okunuyor ancak soru/yorum çok az, twitter sayfamda yayınladığım grafiklere bazı arkadaşlar üye olmuş/izlemiş, yararlanan arkadaşlar var ancak büyük çoğunluk zaten bunları biliyor galiba, zorla eğitim olmaz, karşılıklı paylaşım olmadığı müddetçe kendin çal kendin oyna pozizyonuna gerek yok, tabi buradan şu uçacak, bu kaçacak, fiyat düştü artık buradan almak lazım deyip hisse önerseydim (benim işim olmaz, bunu yapan çok var) burası tıklım tıklım olurdu eminim...ama çalışmaya gelince kimse yok....tercih sizin...şimdilik hoşçakalın...
Sn.trendtakipcisi merhaba.Twitterdeki grafikleri inceledim.İşlemler elle yapılmıyor ama genede sormak istiyorum.HO 60 ın işlevini anlayamadım.Slmlar.
60 ho üzerinde 2 kapanış yaptığında hareketin başladığını temel alan bir strateji ancak belirttiğim gibi ben bunu sadece sistem kullanmanın önemine dikkat çekmek amacıyla verdim.Alıntı:
Originally Posted by baymetin
Sizin grafikleri inceleyerek yeni bir sistem oluşturmanız, hangi indıcatörleri hangi vadelerde kullanacağınız, risk iştahınız, zarara katlanma oranınız vb. Ayrıca geriye yönelik testler önemli. Kolay gelsin.
Twitter adresiniz nedir?Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Geride kalan yazılarda bulabilirsin.Alıntı:
Originally Posted by ibrahim
hocam önerdiğiniz sistem oluşturma ve karlı pozisyonlar ile zararlı pozisyonların R/K oranı gibi şeyler güzel noktalar.
bu konularda yeniyim, öğrenmeye çalışıyorum faydalı oldu, paylaştığınız için teşekkürler.
sormak istediklerim.
1-) Belirlediğimiz ve test ettiğimiz sistemimizi örneğin günlük periyotta bir sistem olsun, program aracılığıyla mı işletmeliyiz, manuel takip edilemez mi sistem? merak ettiğim daha cok deneyimleriniz ve genel kabul edilen usul.
2-) Bir diğer konu matriks/ideal arasında bir fark varmıdır. Biraz matriksi sistem testerı inceledim. İdeal hakkında hiç fikrim yok. Program yazabiliyorum, ideal program yazmaya ve otomatik işlem yapmaya daha uygun gibi yorumlar duydum ancak bir bilgim yok.
3-) hisse senedinde, sadece alış yönünde işlem yapabiliyoruz. sat verdiğinde de pozisyonu kapatıyoruz. Sat verdiğinde varant, opsiyon, VİOB vb bir ortamda short pozisyon açıyor musunuz?
Twitter da Pegasus paylasiminiza baktim. 16 Nisan 2014 ten 2 Nisan 2020 arası yaklaşık %150 getiri gözüküyor, tarihler doğru değil mi? Bir yanlışlık varmı?Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
daha önce belirtmiştim, bu sistem oyun planının al/tut stratejisine göre üstünlüğünü göstermek amacıyla sadece örnek açısından çok basitçe yazılmıştır.Alıntı:
Originally Posted by ibrahim
Benim pgsus vb. Için kullandığım gerçek sistemim bundan daha yüksek getiri elde etmiştir.
Sorunuzda tarihlerde bir yanlışlık yok zaten sistem bunları otomatik olarak getiriyor. Al/tut stratejisine göre üstünlüğü bariz. Nisan 2014 tarihinde 30 tl civarı fiyat, nisan 2020 başında 33 tl civarında yani al/tut'a göre 2014/2020 döneminde neredeyse kar üretmemiş.
Eğer sistem kullansaydınız getiri kırmızı ile belirtilen %150 dir. Buradaki fark sisteme göre al/sat yapmanın performans üzerindeki etkidir.
Pgsus özelinde başarılı olan ve tamamen kaba taslak yazılmış bu sistem birçok senette başarısız sonuçlar üretebilir. Bu yüzden sistemi alıp diğerlerine uygulamak yanlıştır.
Burada amaç, oyun planı/sistem kullanmanın bana göre al/tut'a göre avantajlı olduğuna dikkat çekmektir. Tercih yatırımcıya aittir.
Mrb,Alıntı:
Originally Posted by birihtimal
1. Bu konuda tercih tamamen yatırımcıya kalmıştır. Günlük ve daha büyük periyotlarda çalışan bir sisteminiz varsa bunu makineye kodlama yerine sizde takip edip sistemin al/sat verdiği noktalarda klasik usulle işlem yapabilirsiniz. Ancak benim algo kullanmamın en önemli sebebi; davranışsal finans denilen ve insan duygu/düşünceleri ve dışsal faktörlerin yatırım kararlarımı etkilemesinin önüne geçmektir. Bu nedenle temel felsefem olan ve başarısı kanıtlanmış sistemleri algo ile çalıştırmanın daha efektif olduğunu düşünüyorum.
2. Matriks uzun yıllardır kullandığım bir platform ve teknik destek ekibi son derece deneyimlidir. Yeni oluşturulan IQ platformu bana göre kısa sürede özellikle algo trading hususunda diğer platformların çok önüne geçecektir. Aracı kurum sayılarını her geçen gün arttıran IQ bence tek seçenek ancak kullanıcıların tercihleri önemli tabi.
3. Bu husus gerçekten önemli. Benim izlediğim yol; hisse senetlerinde kullandığım farklı sistemlerin yanında VIOP'ta; xu30 ve usdtry de kullandığım algo trading sistemlerim de var. Ancak enstrümanların yapıları gereği farklı algoritmalar gerekir. Buradaki fark, hisse senetlerinden daha kısa periyotlarda işlemler olduğu için bana göre mutlaka algoritmalarla işlem yapmaktır, çünkü takip edilmesi zordur.
Kolay gelsin.
Tebrikler sistem takibi
Türk borsasının al unut borsası olmadigini zaten tecrübeyle sinadim. Belki sadece bir hisse. 8 hissede pozisyon acmamim tek nedeni virustan dolayi geri çekilmeye ve virüs tehdidi kontrol altına alınırsa yukseecegi beklentisi dediğim gibi biri hariç diğerlerini borsa endeksi eski seviyelere gelirse satarim.bu sstemi bende öğrenmek çok isterim ama bu saatten sonra biraz zor.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Sadece yeni bir soru sormak istiyorum teknikcilerin tek amaci vardır para kazanmak değil mi?para illa borsada kazanılacak değil. Bu sistemi dolar yada altın ile kıyasını yaptınız mı ?
Üstadım, ben üniversite dönemim dahil zaman zaman ara vermekle birlikte yaklaşık 25 yıldır borsada işlem yapan ve bu işten çok ciddi miktarlar kazanmış birisiyim. Özellikle son 3/4 yıldır algo kullanmakla belkide insanın özellikle borsayla asla uyuşmayan davranış şekillerini bırakmam ve kendimi bu al/sat kararlarından uzaklaştırmam olmuştur.Alıntı:
Originally Posted by ibrahim
Tabi bu süreç kolay olmadı, sistem oluşturmanın çok zor olduğunu gördüm ancak yıllardır biriktirdiğim tecrübeler ve bakış açısı çok yardımcı oldu.
Diğer yatırım araçlarına gelince yukarıda yazdığım gibi yine algoritmalar vasıtasıyla (tabi vıop için altın, dolar, endeks kontratları, başka türlü bu volatil piyasalarda işlem yapmak çok zordur) işlemler yapıyorum. Kastettiğiniz dolar, altın vb. fiziki al/tut stratejisini ben hiç uygulamadım nedeni grafiklere açıp bakarsanız, getirilerinin hisse senedi piyasasında iyi seçilmiş ve sistem dahilinde işlem yapıldığı müddetçe çok efektif olmamalarıdır.
Bu arada ben indicatörleri çok az kullanan esas olarak fiyatı temel alan sistemler kullanıyorum, teknikçiler gibi geleceği öngörmekten ziyade ne olursa ben ne yapmalıyım mantığı kısaca...
Anladigimi saniyorum demek istediğinizi. basarisi kanıtlanmış sisteminizi olusturmanin verdiği rahatlikla hangi yatırım araci olursa olsun algoritma al tut isleminden daha başarılıdır. Bunu demek istediniz sanırım.
Sanırım ben kendimi yanlış anlattım aslında birazda elma ile armudu karıştırdım. Fiziki altın al tut ile endeks yada hisse senedi ile algoritmik trader etmek başlangıcı hata ve ben bu soruyu sordum.dedigim gibi böyle sistem yapabileceğine inanmadigim için çoğunlukla fiziki altında (en az yüzde 75)ve ayı piyasasina girdikten sonra mal almak disinda çok seçeneğim kalmıyor. Mesela 2014 Nisan gram altın 87 lira civarı şuan 350. Temiz 4 e katlamış. Eminim sisteminiz aynı surede sadece altın al sat yapsa 3 den daha fazlaya katlardi. Bunu dalga geçmek için demiyorum. Gerçekten sistem oluturabilenlere saygım sonsuz öyle anlayin
Amaç sonuçta para kazanmak değil mi?
Üstadım, benim temel olarak ilgilendiğim piyasa hisse senedi/pay piyasası ancak malumunuz üzere orada sistem al/sat üzerine kurulu yani orada short/ yukarıdan sat aşağıdan al yapılamıyor.Alıntı:
Originally Posted by ibrahim
Bu sebeple süreç içerisinde çift taraflı işlem yapılabilecek vıop piyasasında sistem kullanarak (mecburen algoritmik sistemler) portföyün küçük bir bölümü ile diğer hisse portföyümü dengelemek istedim.
Elbette ben de yanlış ifade etmiş olabilirim, tüm piyasalarda ve tüm enstrümanlarda sistem kullanmak, al/tut'a göre daha başarılıdır demek bir yere kadar doğru.
Dönem dönem yatırım araçlarının özel durumlarına göre farklılık arz edebilir ancak sistemli oynamak (bu sadece algo değil sistem oluşturduktan sonra klasik olarak da uygulayabilirsiniz, ama bunun zorluğu insani davranışlardır) daha optimal sonuçlar üretir benim tecrübe/testlerime göre.
Fiziki altın alıp tutmanın getirisi, elbette benim uyguladığım stratejiye göre daha iyi sonuçlar üretmiş olabilir. Ancak dip fiyatlardan alınmış (keşke herkes bunu bilebilse ve tabi nereye kadar gideceğini) o zaman zaten sistem yapmanın mantığı kalmazdı, herkes dipten alıp yüksekten verirdi o zamanda piyasa kalmazdı.
Unutulmaması lazım 2011 yılında 1900 dolar civarında olan altının ons fiyatı, 2020 de 1600 dolar civarında. Bu fiyat seviyelerinden( veya daha yakın 2018'de 6,5-7 aralığından 10-15 tl. beklentisiyle dolar alan ve halen tutan yatırımcılar olduğunu, herkesin dipten alıp zirveden satamayacağını ancak süreç içinde sistemli alıp satmanın belki bir şans yaratacağını vurgulamak isterim.
VIOP'ta altın/gram daha öncesi olmadığı için 2018 döneminden bugüne kullandığım sistemi twıtter dan paylaşıyorum örnek açısından.
Üstadım, benim temel olarak ilgilendiğim piyasa hisse senedi/pay piyasası ancak malumunuz üzere orada sistem al/sat üzerine kurulu yani orada short/ yukarıdan sat aşağıdan al yapılamıyor.Alıntı:
Originally Posted by ibrahim
Bu sebeple süreç içerisinde çift taraflı işlem yapılabilecek vıop piyasasında sistem kullanarak (mecburen algoritmik sistemler) portföyün küçük bir bölümü ile diğer hisse portföyümü dengelemek istedim.
Elbette ben de yanlış ifade etmiş olabilirim, tüm piyasalarda ve tüm enstrümanlarda sistem kullanmak, al/tut'a göre daha başarılıdır demek bir yere kadar doğru.
Dönem dönem yatırım araçlarının özel durumlarına göre farklılık arz edebilir ancak sistemli oynamak (bu sadece algo değil sistem oluşturduktan sonra klasik olarak da uygulayabilirsiniz, ama bunun zorluğu insani davranışlardır) daha optimal sonuçlar üretir benim tecrübe/testlerime göre.
Fiziki altın alıp tutmanın getirisi, elbette benim uyguladığım stratejiye göre daha iyi sonuçlar üretmiş olabilir. Ancak dip fiyatlardan alınmış (keşke herkes bunu bilebilse ve tabi nereye kadar gideceğini) o zaman zaten sistem yapmanın mantığı kalmazdı, herkes dipten alıp yüksekten verirdi o zamanda piyasa kalmazdı.
Unutulmaması lazım 2011 yılında 1900 dolar civarında olan altının ons fiyatı, 2020 de 1600 dolar civarında. Bu fiyat seviyelerinden( veya daha yakın 2018'de 6,5-7 aralığından 10-15 tl. beklentisiyle dolar alan ve halen tutan yatırımcılar olduğunu, herkesin dipten alıp zirveden satamayacağını ancak süreç içinde sistemli alıp satmanın belki bir şans yaratacağını vurgulamak isterim.
VIOP'ta altın/gram daha öncesi olmadığı için 2018 döneminden bugüne kullandığım sistemi twıtter dan paylaşıyorum örnek açısından.
Evet inceledim, yüzde 113 Luk bir kar var. Fiziki olsaydi yüzde 100 lerde kalırdı. Son yılların en iyi yatırım aracı olan altını bile geçmişse başarılı bir siatem kurmussunuz. Merak ettiğim buydu. Zaten bu borsada al tut olayını konuşmuyorum.
hocam teşekkürler, otomatik sistem kullanmak noktasında, insan psikolojisinden bağımsızlaşmak noktası çok önemli, insanın yüksek kazanç veya zarar durumlarında karar vermesi stresli oluyor. Matriks te pencereyi kapatmadan sistemin otomatik al sat işlemlerine başlatabiliyoruz ama bu bana çok kırılgan geldi.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Olabilecek dışsal sorunlarda sistem çalışmaz hale gelir.
( bilgisayar kapanır, pencere kapanır, elektrik gider. Bunu cloudda olsanız bile yaşayabilirsiniz.)
Bu konuda ideal sistem şöyle olmalı diye düşünüyorum. Örneğin, bilgisayar/program sorun yaşadı veya clouddaki makinede sorun çıktı ve yeni instance başlattı verdi cloud hizmet sağlayıcısı. İnsan müdahelesi olmadan,ilgili programın otomatik başlamasını sağlayabilmeyiz ve hangi sistemi/algoyu seçtiysek yine canlıya çalışmasını devreye alabilmeliyiz. Öbür türlü paramızı emanet edemeyiz, örneğin böyle 1-2 saatlik bir sistem çalışma kesintisinde al veya sat işlemi yapılamamış olacak.
Matriks IQ yu bilmiyorum ama matriks terminalde bir pencereyi açık tutuyorsunuz filan olayı sorunluydu. IQ da bu konudaki yaklaşım hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz mümkünse.
sağolun.
Mrb, uzun süredir server üzerinden işlem yapan birisi olarak bu teknik sorunları yaşamıyorum...ilk önce sistem oluşturmak lazım...gerisi daha sonra halledilir...aşama bir iyi bir sistem oluşturmak için yapılacaklara odaklanmak..sistem daha önce belirttiğim gibi sadece algoritmik işlem yapmak değil bunu elle de yapabilirsiniz...illa otomatik olacak diye odaklanmamak lazım...herkesin yapısı, davranış şekli, risk algısı, tecrübesi vb. farklı, benim iyi hissettiğim ve güvendiğim yöntem algoritmik işlem ama bu kişiye göre değişir...Alıntı:
Originally Posted by birihtimal
NEDEN ENDEKSE AYKIRI HAREKET EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ, DÜŞERKEN NİYE ALIM YAPILMASININ UYGUN OLMADIĞI VE ZAMANLAMANIN ÖNEMİNİ BANA GÖRE İFADE EDEN XU100/GÜNLÜK VE BENİM BASİTÇE ENDEKSİ TAKİP ETTİĞİM BİR SİSTEM GRAFİĞİNİ, @murat77632757 TWITTER ADRESİMDEN PAYLAŞTIM...İLGİLENENLER BAKABİLİR...
Algoritmadan çeşitli sebeplerle uzak duran, güvenli olmadığını veya çok karışık bulduğu için sistem tasarlayamayacağını düşünenler için çok basitçe uygulayabilecekleri bir oyun planı yapalım.
Burada amaç; sistematik yaklaşımın sadece algoritmalarla değil elle de uygulanabileceğini göstermek.
Benim görüşümün aksine dünyada bazı alım satımcılar, pozisyona giriş noktasının önemini bir süre sonra yitirdiğini, iyi bir planla kötü bir alım noktasından sonra bile kar edilebileceğini söylüyorlar. Elbette söyledikleri husus risk(para yönetimi) ve zarar durdurma noktaları içeren bir plan. Yoksa alalım mevlam kayıra değil tabi ki...
Ben ise alım noktasının önemli olduğunu ancak satım noktaları üzerinde daha çok çalışılması ve sürekli geliştirilmesinin önemini zaman içinde anladım. Bir bakıma (zararlı işlemleri hemen bırakın, karlı pozisyonlar kendi işlerini yaparlar) felsefesi.
Basit bir sistem tasarlayalım ve sonuçlarına bakalım...
Sistemli bir alım/satım örneği tasarlayalım.
çok basitçe diyelim ki alım noktamız 5 günlük ho üzerinde bir kapanış olsun.
Twıtter adresimden grafiğini yayınladığım kords'da, 09/01/2020 tarihinde kapanış fiyatı olan 12,55'den alış yapalım.
Sistem çok basit alış gününün en düşüğünün altına günlük volatilite'yi belirten atr'nin 14 günlük ortalamasını stop noktası olarak belirliyoruz.
Yani alış gününün en düşüğü 12,38'den atr(14) değeri olan 0,26 çıkardığımızda stop noktamız 12,12.
Plan basit (tabi uyulursa en zor kısmı uygulamak) eğer fiyat artarsa yeni yüksek yaptığında atr(14) değerini yeni günün en düşüğünün altına yükseltiyoruz, fiyat yükselmez ise sabit kalacak/asla aşağı kaymayacak, stop noktamıza da gelirse pozisyondan çıkacağız sorgulamadan.
Grafikte görüldüğü gibi fiyat 10/02/2020 tarihine kadar bazen yükseliyor bazı günler düşüyor ancak sisteme göre uyguladığımız ve grafiğin altına çizdiğim stop noktamızı kırmıyor ve bizi pozisyonda tutuyor. 10/02/2020 tarihinde ise stop noktamızın altına gelerek bizim pozisyonu kapatıyor ve 14,31 den çıkıyoruz.
O günlerde şirket veya genel haber akışı, bilanço, sosyal olaylar, dünyadaki gelişmeler vb. Bunları dikkate almadık daha doğrusu bunlarda planın içinde en kötü senaryo alış gününden bir gün sonra 12,12 den stop olmaktı. Kaybedeceğimiz miktarı baştan belirledik.
Aldığımız risk 0,26 tl., kazancımız 14,31-12,38=1,93 tl.
Yani risk/kazanç oranı: 1,93/0,26=7,42 gibi muazzam bir oran (bunu araştırın size para kazandıracak en önemli oran budur)
bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Grafikleri twıtter adresimden inceleyebilirsiniz.
Diyebilirsiniz ki hep yükselen grafiklerde kazançlı işlemlerden örnek veriyorsun.
Sistemli işlem yapmak yani pozisyona girmeden önce bir planınızın olması çok önemli çünkü alım yaptıktan sonra bir plan yoksa yani piyasa ne yapınca ben ne yapacağım diye bir planınız yoksa duygularınız sizi fiyatlar gibi savurup durur ve para kazanmanız tamamen şansa kalır.
Yukarıdaki örnekte oyun planı baştan belli alım noktasından sonra iz süren stopla pozisyonu yukarı götürebildik yani haber akışı ve ya duygulara kapılmadan karda oturabildik, tam tersine olsaydı zarar kes noktamızda belliydi ve burada stop olacaktık.
Ancak bunların hepsi tamamen size bağlı sistem oluşturup buna uymazsanız zaten yapacak bir şey yok. Bilmem anlatabiliyor muyum...birçok insanın başarısız olmasının temel sebebi baştan koyduğu kurallara uymamasıdır. Sistem size ne yapsın...
Yukarıdaki bir hatayı düzelteyim. Alışımız 12,55 ve stop noktamız 12,12, aldığımız risk 0,43 tl.
Kazandığımız miktar 1,93 tl,
risk/kazanç oranı= 1,93/0,43=4,48 (bu oldukça iyi bir oran çok basit bir plana göre bile)