şekerbank içimden geçti. Her gün teminat her gün teminat.
Paylaşayım dedim :)
Printable View
şekerbank içimden geçti. Her gün teminat her gün teminat.
Paylaşayım dedim :)
Benzer durumdayım, maalesef en yüksek oranları veren hisseler yükseliş trendindekiler oluyor, yükseliş ne kadar dikse arbitraj oranı da o kadar yüksek oluyor. En yüksek marjı alacağım deyince de böyle sonuç oluşuyor.Alıntı:
Originally Posted by mertazor
Daha önce de isgyo'da yaşadım aynısını.
Bunun tek ve kesin çaresi hisseleri teminat olarak saydırmak, o zaman teminat eklemeye gerek olmadığı gibi teminatın düşük getirisi nedeniyle toplam getiri de düşmez hem.
Mevcut durumda yapılacak olan ya sn. kafkaf'ın önerdiği gibi birkaç hisseye (dik yükselişte olmayan) yatırıp düşük orana razı olmak, ya teminat tamamlayacak gücü olmak, ya da pozisyonu vade gelmeden parça parça azaltmak.
Dikkat edin sözleşmede madde var ihtiyaç kredisini yatırım işlerinde kullanamıyorsunuz.Alıntı:
Originally Posted by Culpable
sanirim olumlu sonuclanmaz buyuk ihtimalle tapu , fatura yada buna benzer bir sey isteyecekler
bugun 100k ile test edince bayagi hosuma gitmisti ama kasadan dolar cikkarip bu fiyatlardan bozdurup bu islemi yapmam hedge etmek icin bir cok hesaplama yaptim ama kurtarmiyor en mantiklisi nakit dolar blokajli ihtiyac kredisi dediginiz gibi zaten krediyi nakit ceker baska bir hesaba alir ordan kendi yatirim hesabina gonderirim
Fx de hedge edeyeim dedim odeyecegim swap aylik %2.5 a geliyor
vadelide hedge edeyim diye dusundum teminat 2 kati 100bin$ lik islemde 400bin de dolar hedge pozisyonlar icin teminat gerekiyor ve karin %1.5 unu dolar vadeliye birakiyorsun
Buyukler yuzlerce milyon cekiyor ama bankalar bizim gibi kucuklere 3-5 milyon vermiyor kili kirk yariyor
hatta en son dedim ihtiyac kredisinde bunlar isteyip vermemezlik yapicaklar o zaman alin nakit blokaj bana 1.5-2 milyonluk kredi karti verin dedim [ 1.70-1.80 mis ondada nakit avans faizi ] bugune kadar subeden en yuksek 300bin verdik dediler
nedendir bilmem ama kafaya koydum bu islemi yapacagim bu yukaridakilerden olumlu cevap gelmez ise nakit dolar blokajli avans hesap limiti de olabilir :)
calkantili piyasada arbitraj islemi cok iyi ayda 4 5 sefer dondurulebilir
dun 70 veren skbank sanirim sabah 10 dan kapanma firsati vermis
Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Merhabalar, arbitraja yeni başlamayı düşünüyorum. Aracı kurum tavsiyesi verebilecek olan var mı? Teşekkürler
Araci kurumdan daha ziyade arbitraj robotuna ihtiyaciniz var
ornek : yuji , BearBull
Alıntı:
Originally Posted by Aesir
Haziran ayında ben de 1.7 faizle ihtiyaç kredisi çektim iki yıl vadeli, şimdilik iyi gidiyor.Alıntı:
Originally Posted by Culpable
Koyu işaretlediğim yerde ne yazdığınızı tam anlamadım ama fiziki dolarınızı TL'ye çevirip viopta aynı tutarda dolar kontratı alabilirsiniz, üste işlem yapabileceğiniz bolca TL kalır. Kredi faizi ödemek yerine kendi paranızı kullanmış olursunuz.
Koyu yerde bende tam onu aciklamaya calistim
100k$ bozudurcak olsam bugun satis kurum 18,21 alis kurum ise 18.27 bunda sorun yok makasim dusuk
yalniz bu bozdurdugum dolari vadelide hedge etmek istersem 9.ay vadeli dollari 18.55 den alacagim ay sonunda dolarin sabit kaldigini farzedersek
18,55-18,21= 34 kurus buraya veriyoruz buda yaklasik olarak %1,8
100.,000 dolari vadelide hedge etmek icin 100x4.000= 400,000 tl sini dolar hedge pozisyonlari icin ayirmak zorundayiz
geri elimizde 1.400.000 tl kalmis oluyor
bunun 1.100.000 spot 300 binide vadeli ye atiyoruz
bugun test ettigim 100k lik islem sonucuna gore 1.4 milyon luk arbitraj isleminin aylik getirisi 45.000 tl gibi bir rakam olur
dolar hedge icin vadelideki odedigimiz faizi odersek ortaya pek bir sey kalmaz
ama 1.8m ihtiyac kredisi olursa sigorta ucreti yok dosya ucreti dahil 1.8 den ceksek
1.8m lik arbitrajin aylik getirisi [ gene bugunku islemlere gore hesaplama yapacagim ]
1.400.000 spot atiyoruz 400bin de vadeliye ay sonunda kazanci 65.000 gibi bir getirisi var
1.800.0000 krediye 1.8 den 32.000 faiz odemesi yapiyoruz elimizde 33 bin gibi bir rakam kaliyor
bir onceki mesajda FX de hedgelemeyide anlatmistim 100k $ i FX de hedgeleyeyim desek teminat sorun degil sonucta $ oldugu icin istedigi kadar extra teminat koyarim ama burdada long pozisyonun 30 gunluk swap ucreti var oda yaklasik 48-50bin gibi bir tutari oraya veriyorsun
yani en mantiklisi ve en karlisi dolarlari nakit blokaj verip 1.7-1.8 den banka kredisi cekmek ama burdada neden cekiyorsun sorusuna mantikli ,inanacaklari bir cevap verip onay asamasini gecmek buda bayagi zor oluyor
Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Bir sonrakine onu soracaktım :) Sizin bu dolar hedge konusunu ben de düşündüm. Sanırım dolar hedge ederek mantıklı bir kar edilemiyor. Teşekkür ederim hesaplamanız içinAlıntı:
Originally Posted by Culpable
Konuya çok yeni, cahil biri olarak soruyorum. Yanlışsa mazur görün.Alıntı:
Originally Posted by Culpable
Bu hesaplamanızda doların ay sonu tam 18.55 olduğunu varsayarsak. Siz başta 100 bin dolar bozdurarak 1,820,000 tl aldınız.En son 1.820.000 + 45000 =1.865.000 tl niz oldu. 1.865.000/18.55 = 100540 dolar eder. Yani yıllık %6.5 dolar faizine eşdeğer. Bu hesaplamam doğru mudur?
Ayrıca benzer bir hesapla, hiç hedge yapmasaydınız ve dolar yine 18.55 olsaydı. En son 1,820,000 + 58500 = 1,878,500 tl edecekti. Bu durumda 101266 dolar ediyor. Bu da yıllık %15 dolar faizi demek.
Başka bir hesapla aracı kurumunuz teminat olarak hisselerinizi kabul ederse ve siz doları hedge ederseniz 1,400,000 bin tl ile spot girecektininiz ve karınız 57,272 tl olacaktı. 1,820,000 + 57,272 tl = 1,877,272 tl = 101,200 $(ay sonu doları yine 18.55 alırsak). Yani yıllık %14.4 dolar faizi anlamına geliyor.
Bu hesaplamaya göre aracı kurum hisseyi teminat kabul ederse ciddi dolar faizi kazanılabiliyor.
Sormak istediğim başka bir soru dolar 18.55 üzerine çıkarsa sizin hedge karınızdan stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı.
Merak ettiğim başka bir durum hedge için future yerine opsiyon alınsa nasıl bir senaryo olurdu.
Son bir soru da sizin 1,400,000 tl baz aldığınız işlemdeki karınız yıllık tl cinsi %38 e denk geliyor. Arada bu başlığı takip ediyorum ve bu orandan çok çok daha fazla oranlar paylaşılıyor. 2 sayfa geride %93 paylaşılmış onun dışında %70-%60 lar havada uçuşuyor. Bu oranların olayı nedir
Aesir kabaca hesaplama yaptik
ilk mesajda yazdim Bear Abi sagolsun robotu gonderince az bir tl vardi onunla test etmek istedim
spot 100k vadelidede 23bin seklinde yaptim yani yatirilan toplam rakam 123bin diyelim [spot95k kullandi 5k bosta kaldi]
bugun actigim pozisyonlari ay sonuna kadar kapatmaz isem getirisi 3900 tl yani yaklasik olarak %3.15 diyebiliriz
bugun hepsini isfinden %80 ile acabilirdim ama bana ogretilen ilk sey acarken mumkun oldugunca cok senete dagilmak o yuzden hepsini tek isfinden acmak yerine 50 nin uzerindekilerde ac diyerek 15 20 hissede yaptik
%70-80 ler her zaman gorulebilen bir durum degil bear abinin soyledigi sanirim mayis ayindada boyle olmus ama zamaninda %25 30 lara pozisyon aciliyormus
1 milyon uzerinden hesaplama yapalim kafa karismasin
750 spot a atiyoruz 250 vadeliye bugunku test islemlerinden cikan sonuc ile hesaplama yaparsak 1 milyonun 30-35 bin gibi bir getirisi oluyor
arbitraj getirisi su sekilde hesaplaniyor 70 ile yakaladiginiz dusunelim (70x3)+13[vadeli faizi]/4=58.25
(58.25/365)x 24{kalan gun sayisi}=3.83
benim ogrendigim bu sekilde yanlisim var ise diger arkadaslar duzeltsin
borsa 1 gun % 5 sert bir sekilde artti sonrasinda sert bir sekilde %3 dustu diyelim % artista pozisyonlari acip %3 luk sert dususte faizler 20 altina dustu ise ay sonunu beklemeden kapatip daha sonra 50-60 70 lik yeni pozisyon acmak bu biraz daha caip hale getiriyor normalde tek islemde getisi %3 ise calkantili hareketlerde ykapanip yeniden acilanlarda daha ustunu alma sansin var
onceki mesajlardada yazdim dolar hedge isi olmuyor
fx de swap oduyorsun vadelide pozisyon alsan oranin faizini oduyorsun ustune birde kur artarsa aradaki farkin %10 unu veriyorsun
bu %10 FX icinde gecerli
Araci kurum elbette hisseleri yada dolari vadeli tarafta taminat kabul ediyor ama ornek sekerbank da pozisyon aldin sekerbank 10 tavan gitti vadelideki nakit tl eksiye gecince orda dolar yada hisse teminatim var istedigi kadar eksi olsun olmuyor teminat tamamlama yapiyorsun
Elinde dolarin varsa hedge ederek bu islemi yapmak mantikli degil ha dolarin sabit kalacagini dusunuyorsan dolar bozdurup yapilabilir
diger ihtimalde elindeki dolari bankaya verip nakit blokajli 1.80 den ihtiyac kredisi cekmek bankanin parasi ile %1-2 kazanmak
TL mevduat olmadigi icin bu arbitraj islemi bize uygun olmuyor siyaset olucak ama bu ulkede dolar bozdurup tl ye gecmem suan 18.22 islem goruyor ama bana gore bu rakamin en az 30-40 olmasi lazim
biraz once seytan durttu sabah git kasadan al 100k$ yap bosa ihtiyac kredisi ile felan ugrasma diye
hesap defterini elime aldim eurobondlari yazmak icin o esnada 22.02.2021 tarihinde aldigim hisselerin hesaplarini gordum
hemen 100k bozdurma isinden vazgectim :)
neden : 22 subat ta dolar kuru 7 lerde imis ben dolar bozdurup 16.70 den Trcell almisim
22.70 23.10 dan kchol almisim
tabi hisseleri kisa surede elimden cikarmisim yalniz borsanin son zamanlarda yaptigi ralli malum bu hisseler elimde olmus olsa idi bugun satsam 22 subatta bozdurdugum dolari geri alamiyorum [belki kchol]
birikimini tl ve tl vadelide felan tutuyorsan o zaman arbitraj bulunmaz firsat ama dolarcilar icin degil
Sn. Culpable, vioptaki teminata da gecelik faiz işler boş durmaz fazla birşey değil ama onu da hesaba katabilirsiniz
YABANCI TAKAS ORANI; % 34.09
https://pbs.twimg.com/media/FcB9FKuX...png&name=small
ISFIN spot alış eylül satış yıllık getiri %76 ile biraz bağladım.
fırsatlar güzel ayın 7 si olmuş işc falan hala yüzde 4 getiri imkanı sunuyor .23 gün kalmış ay bitmesine ...ilginçAlıntı:
Originally Posted by pilavli
Merhaba,
Ben de bu oynakliktan dolayı oluşan arbitraj getirisinden yararlanmak istiyorum. Aracı kurumum teb, kredili işlemlere Geçlikitidefaizi+18 gibi bir oran veriyor. (%35,5 gibi bir oran şimdilik) Kredili açıp aradaki farkı kazanmak mantıklı geldi. Bu arada forumda aracı kurum arayışında olanlar için kendi kurumumun uygulamalarını yazayım belki yararlanmak isteyenler olur.
-Hisseler viopa teminat verilebiliyor ayrıca yeni çıkan offset teminat şeklinde de teminat işlemi yapılabiliyor.
-Viop işlemlerine %30 daha fazla teminat istiyor. Piyasa oynaklaklığında bu teminatları arttırabiliyor.
-Komisyonlar: Hisse 1000de 1-2, Viop 10000de 2-2,5 arası. Hacim yüksekse daha aşağıya çekiliyor.
Sizin kurumlarınızda kredili hisse işlemleri için istenen faizler ne durumda? %35,5 çok yüksek gibi geldi. Piyasada 1,8 - 2,2 aralığinda ihtiyaç kredileri mevcut. Bu oranlarda hisse kredi faizi uygulayan var mıdır?
Viopa teminatı hisse olarak kabul ediyorsa zaten yarın hesap açtırırım orada.Alıntı:
Originally Posted by kalamura12
Bunu nasıl sağlıyorlar, direkt online bankacılık sistemleri buna müsait mi? Sonuçta farklı şubelerden, farklı muhataplarımız olacak, bazı aracı kurumlar (+bankalar) bu konuyu sorduğumda, ne sorduğumu bile anlamıyorlar da :(
Teb yatırım ilgileniyor, benim temsilcim istanbul merkezde. Şubeleri bilemeyeceğim. Online kısmı müsait değil, müşteri temsilcisi aracılığı ile yapılıyor. Viopta hisse teminat %50 kadar olabiliyor, yine geri kalan kısmı nakit yatırmanız lazım. Bir de offset teminat diye bir şey var galiba tam arbitrajcılar için. Spot aldıklarını offset teminata yatırınca teminat olarak sayıyor ve vioptaki limitin boşa çıkıyor, başka teminat istemiyor. (long spot ile short viop birbirini coverladığından. Ama yine %50 nakit teminat gerekiyor, tam bilmiyorum denemedim)Alıntı:
Originally Posted by mertazor
Spottaki bazı hisseleri özellikle bist30 olanlardan viop için teminat gösterebilirsin.Alıntı:
Originally Posted by mertazor
Benim aracı kurumda kabul ediyor.
şu offset teminat ile ilgili tam bir bilgi sorabilirmisin MT ne çünkü tam aradığımız budur.Alıntı:
Originally Posted by kalamura12
offset teminat yapıldığında teminat tamamlamaktan kurtuluyorsak daha ne isteyelim.
Offset teminatın açıklaması burda.Alıntı:
Originally Posted by TOPRAK-SERDAR
https://www.takasbank.com.tr/documen...num_240322.pdf
Ben de kurumda tam anlatacak birini bulamadım. Deneyip görmek lazım. Ancak Takasbankda %50 nakit teminat zorunluluğu var. Viop shorta oluşabilecek zararı yine nakit olarak yatırmanız lazım, anladığım kadarıyla offsetin avantajı teminat gereksinimi 0 olarak gözüktüğünden o pozisyon için kullanacağınız teminatı boşa çıkarmak, ekstra işlem açmanıza imkan vermek.
Örnek veriyorum 100 liralık spot aldınız, bir kontrat short açtınız. Teminata 100 liralık spotu yolladınız 100 lira da nakit yolladınız toplam teminatınız 200 pozisyon için teminat gereksinimiz "0".Fiyat %50 yukarı gitti. Shorttan 50 lira zarar ettiniz. Teminatınız bu sefer 150 lira spot hisse ve 50 lira nakit oldu. Ama %50 nakit teminat olma zorunluluğundan dolayı toplam teminatınız 100 lira teminat gereksiniminiz yine "0". Yani short pozisyondan ettiğiniz zararı nakit olarak koyduğunuz sürece pozisyonu sürdürebilirsiniz ayrica pozisyona eksta teminat da gerekmediğinden 100 liralık teminatınızı başka pozisyonda değerlendirebilirsiniz. Benim anladığim bu, deneyen üstatlar varsa deneyimlerini paylaşırlarsa biz de tam olarak ögrenebiliriz.
%35 ile borçlanıp arbitraj yapmak mantıklı değil benceAlıntı:
Originally Posted by kalamura12
Hisse komisyonu çok yüksek
Hangi kurum hocamAlıntı:
Originally Posted by Ex2000
Evrak istemeden yapıyor mu bu işlemi
TSKB %100 ile fırsat verdi bugün..
Sayın Üstatlar günsonu tüm arbitraj tablosunu hayrına bir yapıştırabilir misiniz?
Teşekkürler
Merhaba arbitraj yaparken. Viopta olacak olan teminat yüzdesel olarak beli oluyor mu yaklaşık olarak önceden? Mesela 1milyon tllik viop/spot işlemi fiksledi banka diyelim mevduat karşılığı falan da net, . Bir ihtimal teminat arttır denilme ihtimali var ileride orası ayrı. Ama başlangıçta yüzdesel olarak bir oran mevcut mu? Yoksa teminat meselesi hisseden hisseye, fiyattan fiyata değişiyor mu? Bunu şunun için soruyorum, viopta kalan teminatın nemalanması getiri çok düşük olacak, teminat harici paranın getirisi, teminattakinni düşük getirisine rağmen iyi oluyor mu? Uğraşıldığına değiyor mu?
Her hisse için teminat tutarı farklı, keza kaldıraç da farklı olmuş oluyorAlıntı:
Originally Posted by cihangirkonya
Hatta kurumdan kuruma bile değişiyor
Örnek: https://www.qnbfi.com/duyuru/viop-te...i-7-eylul-2022
Değiyor ki yapıyoruz ve böyle bir başlık var : )
İşin şakası değip değmemesi kişiden kişiye göre değişir: kimisi aylık %3e göbek atar kimisi %7yi beğenmez
https://img001.prntscr.com/file/img0...veB7B46JZA.pngAlıntı:
Originally Posted by imperial
hocam sizin excel tablonuzdaki hesaplama ile bu paylaştığınız görseldeki hesap uyuşmuyor. değişen nedir?Alıntı:
Originally Posted by yuji
Uyuşmayan kısım neresi hocam?Alıntı:
Originally Posted by ekmekarasiekmek
Bu görseldeki getiri exceldeki brüt getiriye tekabül etmesi lazım
pardon net getiri olarak düşünmüştüm.Alıntı:
Originally Posted by yuji
Not: Saat geç oldu, beynim durmuş olabilir, hesap yanlış olabilir, kontrol ederseniz sevinirim.Alıntı:
Originally Posted by yuji
*Vade sonuna yaklaştıkça vadeli fiyatı spota yaklaşması lazım onu hesaba katmamışım, sonucu çok etkilemez zaten
Farklı senaryolar için getiriler nasıl oluyor bi bakalım
Bugün pozisyon açtık, vade sonuna kadar:
1-hisse her gün tavan tavan giderse:
https://img001.prntscr.com/file/img0...CUH32UR8Gw.png
2-hisse her gün %5 artarsa:
https://img001.prntscr.com/file/img0...Qy7qKbI-LA.png
3-hisse fiyatı hiç değişmezse:
https://img001.prntscr.com/file/img0...Mtg0BjQ4TQ.png
4-Hisse her gün %5 düşerse:
https://img001.prntscr.com/file/img0...oYmgYXe6JQ.png
Selamlar bir bilgi soracağım tşkler ..diyelim 5 Eylül'de is c aldık 9.60 -9.90 7 Eylül'de yine aldım 10.30 -10.65...simdi diyelim ki pozisyon kapatmak isteyeceğim fiyat nasıl olacak hangi poziyonu kapatacağını nereden bileceğim ..farklı zamanda aynı hissede yaptığım işlemleri not mu almam lazım
Ne zaman aldığınızın bi önemi yokAlıntı:
Originally Posted by r.lucas
Güncel fiyatlardan spot sat viop al yapacaksınız
isfin %100
skbnk %120
tskb %144
Yabancı Takas Oranı 33,66
tskb taban yapmamak için marjı çok açtılar
30 EYLÜL günü deniyorki işlem kendi kendine kapanacak .yani 5,000 hisse 50 viop kontratı birbirini götürecek.
normalde hisse yi aldık ve 30 eylülde satmamız lazım .satmasakta sistem satıyor mu nasıl satıyor ??
mekanizma acaba benim düşündüğüm gibimi işliyor ? şimdi bizim 50 kontrat satışımız var...30 eylül günü ; sistem diyorki lucasın 50 kontrat malını xx fiyattan satıcam ..bir bakıyor ki aynı zamanda benim hesabımda 5,000 lot aynı hisse var...aa diyor zaten hisse var ben bunu bozayım mı diyor ..
Kurumdan kuruma bu işlem değişiyor, benim kurumda otomatik kapanıyor.Alıntı:
Originally Posted by r.lucas
En iyisi kurumunuzla bu detayları konuşmanız
Benim aracı kurum vadenin son günü arıyor "Viopta açık pozisyonlarınız var ne yapalım" diye, ben de "spotta karşılıkları var otomatik kapanır ellemeyin" diyorum.