Temel Analiz 3.0

“Kaç kez kazanabileceğinizi görmek için kaybetme ve kazanma olasılıklarını hesaplamalı ve kaybetme olasılığı olan zamanları kazanma olasılığı olan zamanlardan çıkarmalısınız. Mükemmel değil, ama işin özü bu.” Warren Buffet

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Sevgili arkadaşlar program aboneliğimin son gününde süprizi yaptı banada.
https://i.hizliresim.com/lbbnDg.png

Egeen yerine Froto koymuş.. ve son 4 ayı birden değiştirmiş. Sanki onlarda da froto varmış gibi hesap yapmış.
O değil aldığımdan beri %10 yükselen egeeni çıkartıyor genel olarak tüm kağıtlar en kötü %8-9 yaptı. Bir tek TTRAK %0.33 yaptı bari onu çıkarda öyle al fotoyu bir işe yarasın..

Ben bu kağıtları zaten alırdım sıkıntı değil diyordum ama son dakika bu gol olunca açıkçası midem bulandı birazcık.

---

bu topicdeki daha önceki yazılarımı okursanız.

endeks ralli değil sürekli düşerken ki zamanlarda ise. o hisseleri size EN TEPEDEN aldırmış olacak olan bir programdır.

ama sıkı dur :)

daha sonraki güncellemelerde ise o aldırmış olduğu hisseleri göremeceksin.

onun yerine

DAHA AZ KAYBETTİRMİŞ HİSSELERİ koyacak ekranına.

ama sen çoktan o hisseleri almış olacaksın geçmişte.

artık repaint yapıp yapmıyor saçmalığını bir kenara bırakalım ve topicin başındaki safsata olan karların en fazlaa % 10 nu alabilirsiniz.

size değişmeyen bir kural vereyim.

istediğiniz üst düzey ceo ya sorabilirsiniz bu dediğimi.

kazanç hedefiniz nedir diye.

FAİZ + 1 puan hedef tir.

ve tüm dünyada tüm büyük milyar dolar üreten şirketler fonlar aklınıza ne geliyorsa.

senede % 10 net kar edenler çok büyük başarı yakalamış gibi hisselerler.

bu söylediğimi sadece düşünün.

yinede bildiğiniz yolu izleyin.

yeter:)

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

bu topicdeki daha önceki yazılarımı okursanız.

endeks ralli değil sürekli düşerken ki zamanlarda ise. o hisseleri size EN TEPEDEN aldırmış olacak olan bir programdır.

ama sıkı dur :)

daha sonraki güncellemelerde ise o aldırmış olduğu hisseleri göremeceksin.

onun yerine

DAHA AZ KAYBETTİRMİŞ HİSSELERİ koyacak ekranına.

ama sen çoktan o hisseleri almış olacaksın geçmişte.

artık repaint yapıp yapmıyor saçmalığını bir kenara bırakalım ve topicin başındaki safsata olan karların en fazlaa % 10 nu alabilirsiniz.

size değişmeyen bir kural vereyim.

istediğiniz üst düzey ceo ya sorabilirsiniz bu dediğimi.

kazanç hedefiniz nedir diye.

FAİZ + 1 puan hedef tir.

ve tüm dünyada tüm büyük milyar dolar üreten şirketler fonlar aklınıza ne geliyorsa.

senede % 10 net kar edenler çok büyük başarı yakalamış gibi hisselerler.

bu söylediğimi sadece düşünün.

yinede bildiğiniz yolu izleyin.

yeter:)

---

Şöyle düşünsek nasıl olur. Şimdi yanlış bilmiyorsam temettü oranının yüksek olması için fiyatın o hisseye göre düşük olması gerekiyor. Yani bu sistem bize yükselebilecek hisseleri gösteriyor bir nebze. Programı ben düzenli kullanmaya devam etsem ve Egeeni çıkardıya sistem onun yerine hemen froto alsam demekki onun bir tık daha fazla yükselme şansı var:) Bu şekilde programla savaşamazmıyız ?

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Şöyle düşünsek nasıl olur. Şimdi yanlış bilmiyorsam temettü oranının yüksek olması için fiyatın o hisseye göre düşük olması gerekiyor. Yani bu sistem bize yükselebilecek hisseleri gösteriyor bir nebze. Programı ben düzenli kullanmaya devam etsem ve Egeeni çıkardıya sistem onun yerine hemen froto alsam demekki onun bir tık daha fazla yükselme şansı var:) Bu şekilde programla savaşamazmıyız ?

---

Önce programın yapacağını varsaydığımız iyileştirmeleri beklemek iyi olabilir. Bence söylediğiniz yöntemin uygulanmaması için bir sebep yok.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Şöyle düşünsek nasıl olur. Şimdi yanlış bilmiyorsam temettü oranının yüksek olması için fiyatın o hisseye göre düşük olması gerekiyor. Yani bu sistem bize yükselebilecek hisseleri gösteriyor bir nebze. Programı ben düzenli kullanmaya devam etsem ve Egeeni çıkardıya sistem onun yerine hemen froto alsam demekki onun bir tık daha fazla yükselme şansı var:) Bu şekilde programla savaşamazmıyız ?

---

Soyledıgın dogru savasabilirsin.

Nasıl yapacagını ve olacakları bahsedeyim.

TV Fk Gibi değerler fiyatla beraber değişir.

BUgun frotoyu ekledın dediğin gibi bunun yükselme ihtimalini diğerine göre daha yüksek görüyor sistem.

Yarın egeen %8 düştüğünde bak 1 ay sonra demiyorum yarın aslında egeen için frotoya göre daha cok yükselecek diyecek.
Bir gün tekrar bas xxx hissesini listeye koyacak froto ve egeenı komple dısarı atacak.

Nasıl savasacaksın neredeyse her gün liste değişecek.

Neredeyse her gün bazı hisse TV si 3 ile listeye girecek ertesi gün 2,99 oldugu için liste dışı olacak.

Sen bir ayda bir bastıgın için tuşa aradaki değişen hisselerin hiçbirisini görmedin. Denk gelmedin.

Bir sürü hissenin her gun fiyatı düşüyor veya yükseliyor dolayısıyla aslında liste statik değil sürekli dinamik her gün her an değişiyor.

Ama programı 1 ayda bir calıstırdıgın için farkedemiyorsun. Bir veri terminalin varsa piyasa acıkken TV göstergesini aç.

TV göstergesinin fiyata göre düşüp yükseldiğini göreceksin.

Senin yönteminin dogru işleyebilmesi için programı her gun sonunda calıstırman ve değişen hisseleri değiştirmen lazım.

Ancak bugun froto aldırır yarın sattırır ertesi gün frotuyu tekrar aldırabilir.

Komısyonuna can dayanmaz. 1 ayda 1 basayım dediğinde de. YÜkselme ihtimali daha iyi olan hisseyi kaçıracaksın.

sen ayın 1 inde bastıgın için hep ayın 1 indeki tv oranı en yüksek yani düşmüş ve yükselme potansıyelı en güclü ama ayın 1 ine göre en güçlüleri cıkartacak sistem.

Senin yöntemini bir baskasıda aynı sekılde kullanmak istediğinde ve o kişide ayın 5 inden 5 ine basıyorsa tuşa. o kişi daha şanslı olabilir cunku ayın 5 indeki en yükselme potansıyelı olan hisseleri seçmiş olacak.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Soyledıgın dogru savasabilirsin.

Nasıl yapacagını ve olacakları bahsedeyim.

TV Fk Gibi değerler fiyatla beraber değişir.

BUgun frotoyu ekledın dediğin gibi bunun yükselme ihtimalini diğerine göre daha yüksek görüyor sistem.

Yarın egeen %8 düştüğünde bak 1 ay sonra demiyorum yarın aslında egeen için frotoya göre daha cok yükselecek diyecek.
Bir gün tekrar bas xxx hissesini listeye koyacak froto ve egeenı komple dısarı atacak.

Nasıl savasacaksın neredeyse her gün liste değişecek.

Neredeyse her gün bazı hisse TV si 3 ile listeye girecek ertesi gün 2,99 oldugu için liste dışı olacak.

Sen bir ayda bir bastıgın için tuşa aradaki değişen hisselerin hiçbirisini görmedin. Denk gelmedin.

Bir sürü hissenin her gun fiyatı düşüyor veya yükseliyor dolayısıyla aslında liste statik değil sürekli dinamik her gün her an değişiyor.

Ama programı 1 ayda bir calıstırdıgın için farkedemiyorsun. Bir veri terminalin varsa piyasa acıkken TV göstergesini aç.

TV göstergesinin fiyata göre düşüp yükseldiğini göreceksin.

Senin yönteminin dogru işleyebilmesi için programı her gun sonunda calıstırman ve değişen hisseleri değiştirmen lazım.

Ancak bugun froto aldırır yarın sattırır ertesi gün frotuyu tekrar aldırabilir.

Komısyonuna can dayanmaz. 1 ayda 1 basayım dediğinde de. YÜkselme ihtimali daha iyi olan hisseyi kaçıracaksın.

sen ayın 1 inde bastıgın için hep ayın 1 indeki tv oranı en yüksek yani düşmüş ve yükselme potansıyelı en güclü ama ayın 1 ine göre en güçlüleri cıkartacak sistem.

Senin yöntemini bir baskasıda aynı sekılde kullanmak istediğinde ve o kişide ayın 5 inden 5 ine basıyorsa tuşa. o kişi daha şanslı olabilir cunku ayın 5 indeki en yükselme potansıyelı olan hisseleri seçmiş olacak.

---

Bende 1;5. Aydır değişim yok..hisselerim vesbe,tcell,Aygaz,petun; ecil.. ama ben BIST 100 ve sınai seciyorum.tabii ozsermaye kar..fk, cari oran,efk oranları nida kullaniyorum

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Bende 1;5. Aydır değişim yok..hisselerim vesbe,tcell,Aygaz,petun; ecil.. ama ben BIST 100 ve sınai seciyorum.tabii ozsermaye kar..fk, cari oran,efk oranları nida kullaniyorum

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

Şu ana kadar tcell yüzde 13 getirisi var.. diğerleri şu anda pek getirisi olmadı.vesbede eksideyim.toplamda da yüzde 3 civarı artidayim.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Sevgili arkadaşlar program aboneliğimin son gününde süprizi yaptı banada.
https://i.hizliresim.com/lbbnDg.png

Egeen yerine Froto koymuş.. ve son 4 ayı birden değiştirmiş. Sanki onlarda da froto varmış gibi hesap yapmış.
O değil aldığımdan beri %10 yükselen egeeni çıkartıyor genel olarak tüm kağıtlar en kötü %8-9 yaptı. Bir tek TTRAK %0.33 yaptı bari onu çıkarda öyle al fotoyu bir işe yarasın..

Ben bu kağıtları zaten alırdım sıkıntı değil diyordum ama son dakika bu gol olunca açıkçası midem bulandı birazcık.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Bende 1;5. Aydır değişim yok..hisselerim vesbe,tcell,Aygaz,petun; ecil.. ama ben BIST 100 ve sınai seciyorum.tabii ozsermaye kar..fk, cari oran,efk oranları nida kullaniyorum

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

Yanlış anlamadıysam üstteki iletide 4 AYDA İLK KEZ değişiklik olmuş, alttaki iletide ise henüz değişiklik YOK....

Ben SADECE TV KULLANILAN formülle oluşturulan portföylerde DAHA SIK HİSSE DEĞİŞİMİ olmasını bekliyordum aslında.....

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Yanlış anlamadıysam üstteki iletide 4 AYDA İLK KEZ değişiklik olmuş, alttaki iletide ise henüz değişiklik YOK....

Ben SADECE TV KULLANILAN formülle oluşturulan portföylerde DAHA SIK HİSSE DEĞİŞİMİ olmasını bekliyordum aslında.....

---

Evet hocam şöyle söyleyeyim ben programı aldığımdan itibaren aynı testi yapıyorum 9ekimde ise sisteme girdim. Ve ilk defa program tam 1 ayını doldurduğu sırada bir değişiklik oldu..1 ay boyunca hem gün içi hem gün sonu tarama yaptım ben. Bu yaptığım taramanın hepsini daha önceki mesajlarda yollamıştım zaten isteyen o zip dosyasından baksın. hisse taraması için sınırlandırmayı düzgün yaparsak aslında yani hisse sayısını azaltabilirsek repainti kendimiz engeleyebiliriz.

1ay daha aynı şekilde taramayı yapıcam bakalım değişen birşey olacak mı

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Şu ana kadar tcell yüzde 13 getirisi var.. diğerleri şu anda pek getirisi olmadı.vesbede eksideyim.toplamda da yüzde 3 civarı artidayim.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

1,5 ayda temettü endekside % 3 yükselmiş:)

yani..

0

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Şöyle düşünsek nasıl olur. Şimdi yanlış bilmiyorsam temettü oranının yüksek olması için fiyatın o hisseye göre düşük olması gerekiyor. Yani bu sistem bize yükselebilecek hisseleri gösteriyor bir nebze. Programı ben düzenli kullanmaya devam etsem ve Egeeni çıkardıya sistem onun yerine hemen froto alsam demekki onun bir tık daha fazla yükselme şansı var:) Bu şekilde programla savaşamazmıyız ?

---

ben fikrimi söyleyim.

yayınlanan temettü endeksine bakarım nede olsa yenileniyor.

bu yenilenen listeye göre ! endekse göreceli düşük kalmışları önce bir grafikten bakarım tek tek. ZATEN 25 tane hisse kafadan ele düşsün 10 na.

yok ben ayda bir 10 tane hissenin grafiğine bakamam diyorsan o da senin bileceğin iş:)

sonra hissenin her sene yeni zirve yapıp yapmadığına bakarım yine grafikten.

örneğin xxx hissesi.

endeks 3 ayda % 4 yükselmiş ama hisse diğer temettü listesindeki hisselere göre ucuz kalmış

vs.

bence en güzel savaşma

1 ZAMANLAMA

2 GRAFİK.

tabiki yukarıdaki kriterlere göre.

TV f/k zaten bunlar matrikste indikatör olarak ekli.


UĞRAŞACAKSIN.
kısaca bu programın size verebileceği pek birşey yok.

öyle bas dümeye al hisseyi vur parayı.. YOK ÖYLE BİRŞEY.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Bende 1;5. Aydır değişim yok..hisselerim vesbe,tcell,Aygaz,petun; ecil.. ama ben BIST 100 ve sınai seciyorum.tabii ozsermaye kar..fk, cari oran,efk oranları nida kullaniyorum

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

diğer rasyoların eklenmesi filitreyi daraltıyor hisse sayısını azaltıyor buda hisselerin değişme ihtimalini güçleştiriyor.

BU şekilde bilanco rasyolarıyla kullanması daha saglıklı olacaktır.

Hem sağlam hisseleri seçer hemde hisse değişimi cok daha az yaşanır.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Evet hocam şöyle söyleyeyim ben programı aldığımdan itibaren aynı testi yapıyorum 9ekimde ise sisteme girdim. Ve ilk defa program tam 1 ayını doldurduğu sırada bir değişiklik oldu..1 ay boyunca hem gün içi hem gün sonu tarama yaptım ben. Bu yaptığım taramanın hepsini daha önceki mesajlarda yollamıştım zaten isteyen o zip dosyasından baksın. hisse taraması için sınırlandırmayı düzgün yaparsak aslında yani hisse sayısını azaltabilirsek repainti kendimiz engeleyebiliriz.

1ay daha aynı şekilde taramayı yapıcam bakalım değişen birşey olacak mı

---

Bence bist100 ve sınai hisseleri ni secmelisiniz ... O zaman repaint olmayabilir.birde fk ve ozsermaye karlılığı ile TV iyi sonuçlar veriyor.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

diğer rasyoların eklenmesi filitreyi daraltıyor hisse sayısını azaltıyor buda hisselerin değişme ihtimalini güçleştiriyor.

BU şekilde bilanco rasyolarıyla kullanması daha saglıklı olacaktır.

Hem sağlam hisseleri seçer hemde hisse değişimi cok daha az yaşanır.

---

Evet bende farkettim. Ama getirisi yine çok iyi.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

tabi çok emek vermeden bu işler olmaz.

bakınız sonuçlara.

http://www.hisse.net/topluluk/showth...25#post1121825

1 ay itibari ile hiç bir emek vermeden % 70 kazanabilmek. ( bürüt)

emek vermeden derken bu seviyeye gelebimek kendi çalışmalarım adıma 7 8 seneyi aldı.

sonuçları hergün yayınlıyorum.

yanlış anlaşılmasın tabi hiç bir amacım yoktur bu topicin reklamı adına.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Bence bist100 ve sınai hisseleri ni secmelisiniz ... O zaman repaint olmayabilir.birde fk ve ozsermaye karlılığı ile TV iyi sonuçlar veriyor.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

Zaten sınırladığım için epey değişiklik olmadı bisttümü seçsek devamlı değişiklik görürdük.
Bist100
TV>=3
spor banka faktoring çimento beton falan birkaç şey daha yoktu.
Buna ekstra 1-2 şey daha eklersek iyice yapabileceği hamleyi kitlemiş oluruz sanki getiri düşer ama daha gerçek sonuçlar çıkarabilir sanki..

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Zaten sınırladığım için epey değişiklik olmadı bisttümü seçsek devamlı değişiklik görürdük.
Bist100
TV>=3
spor banka faktoring çimento beton falan birkaç şey daha yoktu.
Buna ekstra 1-2 şey daha eklersek iyice yapabileceği hamleyi kitlemiş oluruz sanki getiri düşer ama daha gerçek sonuçlar çıkarabilir sanki..

---

Cari oran 1 ve TV> 5 daha iyi sonuçlar verebilir

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

ben fikrimi söyleyim.

yayınlanan temettü endeksine bakarım nede olsa yenileniyor.

bu yenilenen listeye göre ! endekse göreceli düşük kalmışları önce bir grafikten bakarım tek tek. ZATEN 25 tane hisse kafadan ele düşsün 10 na.

yok ben ayda bir 10 tane hissenin grafiğine bakamam diyorsan o da senin bileceğin iş:)

sonra hissenin her sene yeni zirve yapıp yapmadığına bakarım yine grafikten.

örneğin xxx hissesi.

endeks 3 ayda % 4 yükselmiş ama hisse diğer temettü listesindeki hisselere göre ucuz kalmış

vs.

bence en güzel savaşma

1 ZAMANLAMA

2 GRAFİK.

tabiki yukarıdaki kriterlere göre.

TV f/k zaten bunlar matrikste indikatör olarak ekli.


UĞRAŞACAKSIN.
kısaca bu programın size verebileceği pek birşey yok.

öyle bas dümeye al hisseyi vur parayı.. YOK ÖYLE BİRŞEY.

---

amaç hiçbirşeyi bilmeyen kişi para kazanabilirmi hocam başlangıç noktamız o. Onu incele bunu incele uğraşmak istemiyorum ben açıkçası zaten belli başlı yatırımda yapıyoruz bunu. Ben bu yatırımı hem sabretmeyi öğreneyim hemde olursa sistemi düzgün hale getirebilirsek uzun vade güzel bir birikimimiz olsun diye bakıyorum..

Portföyümün %5i ile bunu deniyorum. Olmaz bu deyip kestirip atmaktansa bunu nasıl en sorunsuz şekilde kullanabiliriz nasıl doğrusunu yaparız da o inceleme işlerine ayıracağımız uzun vakti kurtarırız işimizi sisteme yaptırırırız önemli olan nokta o.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

amaç hiçbirşeyi bilmeyen kişi para kazanabilirmi hocam başlangıç noktamız o. Onu incele bunu incele uğraşmak istemiyorum ben açıkçası zaten belli başlı yatırımda yapıyoruz bunu. Ben bu yatırımı hem sabretmeyi öğreneyim hemde olursa sistemi düzgün hale getirebilirsek uzun vade güzel bir birikimimiz olsun diye bakıyorum..

Portföyümün %5i ile bunu deniyorum. Olmaz bu deyip kestirip atmaktansa bunu nasıl en sorunsuz şekilde kullanabiliriz nasıl doğrusunu yaparız da o inceleme işlerine ayıracağımız uzun vakti kurtarırız işimizi sisteme yaptırırırız önemli olan nokta o.

---

hocam ayda bir ekran başına geçip hazır yayınlanmış listeye bakıp 10-15 adet hisse sonuçta. yukarıdaki kıstasa göre bakman max 30 dakikanı alır :)

ayda bir 30 dakika ayıramıyorsan bu işe.

sana hiç bir şey fayda sağlamaz.
:))

kullandığın şuanki sistem inan daha fazla zamanını alır.

kıstasları gir bilmem ne tek tek. zaten bunlar ücretsiz yayınlanıyor.

Selam arkadaşlar,

Forumun tansiyonu düşmüş biraz, iyi olmuş. İnsanları rencide etmeden bilgi paylaşımından yanayım.
Sonuçta amaç en iyi stratejiyi bulmak.

20 Ekim 2016-2017 arası manuel bir TV portföyü oluşturup test ettim.

Temettü verimi en yüksek beş adet BİST-100 hissesi aldım. Verileri fwm analizden aldım.
3 aylık sürelerde değiştirdim.

Sonuçta %73 getiri yaptı, endeks aynı dönemde %36,9 yükselmiş. Endekse göre getirisi 26,8%.

Tabii bu sene primli bir yıldı, ne kadar indikatif olur bilemem ama 1 yıllık testim bu şekilde sonuç verdi.

Aynı dönemi Queenstocks'ta bilanço yayınlanma tarihlerine göre 3 aylık backtest yaptırdım, portföy getirisi 33,84 oldu, endeksin altında kaldı.

Portföyler birbirini tutmuyor, 2-3 hisse değişiyor. Bu arada QS ay başında değişim yapıyor, ben manuel olarak 20 den 20 ye değiştirdim. 20 Ekim 2016 tarihinde backtest için QS nin seçtiği 5 hisse ECILC, ECZYT, GSDHO , PRKME, TCELL.

Benim bulduğum hisseler: ECILC; GSDHO, PRKME; AYGAZ, AKSA.

QS te portföy oluştur deyip TV kriterleriyle 20/10/2016 tarihini seçtiğimde bulunan hisseler ise:
ECILC, GSDHO, PRKME, TCELL ve AYGAZ.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

amaç hiçbirşeyi bilmeyen kişi para kazanabilirmi hocam başlangıç noktamız o. Onu incele bunu incele uğraşmak istemiyorum ben açıkçası zaten belli başlı yatırımda yapıyoruz bunu. Ben bu yatırımı hem sabretmeyi öğreneyim hemde olursa sistemi düzgün hale getirebilirsek uzun vade güzel bir birikimimiz olsun diye bakıyorum..

Portföyümün %5i ile bunu deniyorum. Olmaz bu deyip kestirip atmaktansa bunu nasıl en sorunsuz şekilde kullanabiliriz nasıl doğrusunu yaparız da o inceleme işlerine ayıracağımız uzun vakti kurtarırız işimizi sisteme yaptırırırız önemli olan nokta o.

---

Yazdıklarınız yapmaya çalıştığımızı çok güzel açıklamış.

Bence ,

1- Ya repaint olayını dikkate almadan disiplin ve sabırla TV formülünü uygulayacaksınız (benim yaptığım gibi)

2- ya da TV kullanmayan bir formülle yola devam edeceksiniz (sayın cesar'ın yaptığı gibi)

Alıntı:

---

Originally Posted by sombrero

Selam arkadaşlar,

Forumun tansiyonu düşmüş biraz, iyi olmuş. İnsanları rencide etmeden bilgi paylaşımından yanayım.
Sonuçta amaç en iyi stratejiyi bulmak.

20 Ekim 2016-2017 arası manuel bir TV portföyü oluşturup test ettim.

Temettü verimi en yüksek beş adet BİST-100 hissesi aldım. Verileri fwm analizden aldım.
3 aylık sürelerde değiştirdim.

Sonuçta %73 getiri yaptı, endeks aynı dönemde %36,9 yükselmiş. Endekse göre getirisi 26,8%.

Tabii bu sene primli bir yıldı, ne kadar indikatif olur bilemem ama 1 yıllık testim bu şekilde sonuç verdi.

Aynı dönemi Queenstocks'ta bilanço yayınlanma tarihlerine göre 3 aylık backtest yaptırdım, portföy getirisi 33,84 oldu, endeksin altında kaldı.

Portföyler birbirini tutmuyor, 2-3 hisse değişiyor. Bu arada QS ay başında değişim yapıyor, ben manuel olarak 20 den 20 ye değiştirdim. 20 Ekim 2016 tarihinde backtest için QS nin seçtiği 5 hisse ECILC, ECZYT, GSDHO , PRKME, TCELL.

Benim bulduğum hisseler: ECILC; GSDHO, PRKME; AYGAZ, AKSA.

QS te portföy oluştur deyip TV kriterleriyle 20/10/2016 tarihini seçtiğimde bulunan hisseler ise:
ECILC, GSDHO, PRKME, TCELL ve AYGAZ.

---

Sayın sombrero ;

fasweb ve queenstocks aynı veri tabanını kullanır. faswebde 1-2 ay öncesine kadar TV bilgileri yoktu, ben yaklaşık 2 ay önce 2005 ten günümüze queenstocks verilerini karşılaştırmak için fasweb aldığımda TV bilgilerinin OLMADIĞINI farkederek finnetle iletişime geçtikten sonra konuldu.

bence queenstocks verilerini dikkate alın...

Sonuçta bizlerin yaptığı eleştiriler programları daha düzgün çalışmaya yönlendirecektir. Bu nedenle, mesajınızda saptadığınız bu anomaliyi finnete de bildirirseniz iyi olur diye düşünüyorum.

ben repainti dikkate almam diyenler ZIGZAG indikatörü kullansın :)

reklama gelmeyin.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Yazdıklarınız yapmaya çalıştığımızı çok güzel açıklamış.

Bence ,

1- Ya repaint olayını dikkate almadan disiplin ve sabırla TV formülünü uygulayacaksınız (benim yaptığım gibi)

2- ya da TV kullanmayan bir formülle yola devam edeceksiniz (sayın cesar'ın yaptığı gibi)

---

Hocam ben kullanmaya devam edeceğim bu sistemi programın önerdiği hisseleri normalde de gözü kapalı alacağım hisseler zaten ona göre ayarladım uzun vadede sıkıntı çıkartmayan hisseler bana göre.. hergün repaint olayınıda kontrol etmeye devam edeceğim. Mesela Şuan egeen ve frotoyu ayrı takip edeceğim acaba sistem repaint yaptığı gibi değişiklik yapmak mı gerekir yoksa tamamen ilk başta konuştuğumuz şekilde hiç bakmamak mı. ikisinin veya olursa başka hisselerin kar durumunuda her ay ve 3.ay sonunda belirteceğim..

Sistemi anlamak için bile temiz 2 sene test etmeye ihtiyacımız var gibi bakalım..

Backtest yapabileceğimiz güvenilir bir başka program yok mu?

ONEPLUS A5000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Hocam ben kullanmaya devam edeceğim bu sistemi programın önerdiği hisseleri normalde de gözü kapalı alacağım hisseler zaten ona göre ayarladım uzun vadede sıkıntı çıkartmayan hisseler bana göre.. hergün repaint olayınıda kontrol etmeye devam edeceğim. Mesela Şuan egeen ve frotoyu ayrı takip edeceğim acaba sistem repaint yaptığı gibi değişiklik yapmak mı gerekir yoksa tamamen ilk başta konuştuğumuz şekilde hiç bakmamak mı. ikisinin veya olursa başka hisselerin kar durumunuda her ay ve 3.ay sonunda belirteceğim..

Sistemi anlamak için bile temiz 2 sene test etmeye ihtiyacımız var gibi bakalım..

---

Bencede doğrusunu yapıyorsunuz.diger 3 ayı görmeli.

MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by sombrero

Backtest yapabileceğimiz güvenilir bir başka program yok mu?

ONEPLUS A5000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

maalesef yok. ben FİNTABS tan ümitliydim ama onda da TV verileri hiç yoktu.

yapılacak en mantıklı şey formülünüzü oluşturduktan sonra hangi programla devam edeceğinize karar vermek :

Eğer queenstocks DIŞI bir şekilde hisse seçecekseniz, ki fasweb pro, işyatırım vb. kullanabilirsiniz, mesele yok...

Eğer queenstoksla devam ederseniz ;

belirlediğiniz tarihte hisselerinizi seçerek 1. portföyünüzü oluşturacaksınız. 2. olarak başlangıç ve bitiş tarihlerini işaretleyerek programı 2. kez çalıştırıp repaint olayının olup olmadığını ve eğer varsa getirileri nasıl etkilediğine bakacaksınız..

Ama önce...programın yapacağını vaadettiği değişiklikleri beklemek mantıklı olur diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by th3sicilian

Hocam ben kullanmaya devam edeceğim bu sistemi programın önerdiği hisseleri normalde de gözü kapalı alacağım hisseler zaten ona göre ayarladım uzun vadede sıkıntı çıkartmayan hisseler bana göre.. hergün repaint olayınıda kontrol etmeye devam edeceğim. Mesela Şuan egeen ve frotoyu ayrı takip edeceğim acaba sistem repaint yaptığı gibi değişiklik yapmak mı gerekir yoksa tamamen ilk başta konuştuğumuz şekilde hiç bakmamak mı. ikisinin veya olursa başka hisselerin kar durumunuda her ay ve 3.ay sonunda belirteceğim..

Sistemi anlamak için bile temiz 2 sene test etmeye ihtiyacımız var gibi bakalım..

---

Başlangıçta seçtiğiniz portföyünüzü süre bitene kadar değiştirmemenizi tavsiye edebilirim. Süre sonunda kendi portföy hisselerinizin yanında repaint olup olmadığını 2. bir veri dosyasında takip ederek ;

REPAİNT SIKLIĞI,

REPAİNTİN GETİRİLERE ETKİSİNİ ancak böyle belirleyebilirsiniz.

Bir de...portföylerimizde hisse adedini 5 olarak belirlemek getirileri çok etkiliyor.

Bir çok geçmiş testte sistem 5. yıldan sonra getirilerde arayı açmaya başlıyor, göz önünde bulundurmanızda yarar var.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Başlangıçta seçtiğiniz portföyünüzü süre bitene kadar değiştirmemenizi tavsiye edebilirim. Süre sonunda kendi portföy hisselerinizin yanında repaint olup olmadığını 2. bir veri dosyasında takip ederek ;

REPAİNT SIKLIĞI,

REPAİNTİN GETİRİLERE ETKİSİNİ ancak böyle belirleyebilirsiniz.

Bir de...portföylerimizde hisse adedini 5 olarak belirlemek getirileri çok etkiliyor.

Bir çok geçmiş testte sistem 5. yıldan sonra getirilerde arayı açmaya başlıyor, göz önünde bulundurmanızda yarar var.

---

Hissenin 5 olması getiriyi yükseltir ama repainti arttırır hocam. Repainti minimum seviyede görürsek daha sağlıklı olur görüşündeyim ama 5 hisseli olanıda test edelim bakalım ne öneriyor orada

https://i.hizliresim.com/mJ2g2R.png

5 hisseli olanda son 5ay böyle 220 kat yerine 320 kat olmuş ama bunuda takip edicem repaint olayı ne sıklıkla olacak

Alıntı:

---

Originally Posted by sombrero

Backtest yapabileceğimiz güvenilir bir başka program yok mu?

ONEPLUS A5000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

bildigim kadarıyla yok

Sorun programda mı sizce ? BU kanıya nerden vardınız ?

İlk fırsatta, 2005 yılından itibaren günümüze manuel olarak test yapmak istiyorum.

Metodoloji olarak ;

Yıl içinde temettü tarihine kadar bir önceki yılın hbt/dönem kapanış fiyatı

Yıl içinde temettü yoksa test yılının 31.12 tarihine kadar bir önceki yılın hbt/dkf

Data seti ;

Hbt : İş yatırım
Dkf : Yahoo adjusted close

Adjusted close kullanılacağından temettü ve bedelsizler üzerine eklenecek.

İnşallah vakit bulabilirim. Metodoloji ve data seti için önerileriniz var ise lütfen belirtiniz.

Herkese iyi haftalar.

Şimdi fark ettim. Queenstocks programı temettü verimi hesabında eğer düzeltilmemiş fiyatları kullanıyorsa yada kullanırsa performans üzerinde bir şüphe kalmaz. Düzeltilmemiş (temettü, bedelsiz vs..) düşülmüş fiyatlar ile temettü verimini hesaplayıp seçtiği hisselere, temettü ve diğer kazanımları yine düzeltilmemiş fiyat üzerindeki prim ile eklerse (belki zaten böyle yapıyor) sorun ortadan kalkacaktır. Finnet ile iletişimde olanlar konuyu öğrenebilirler.

Alıntı:

---

Originally Posted by sombrero

Selam arkadaşlar,

Forumun tansiyonu düşmüş biraz, iyi olmuş. İnsanları rencide etmeden bilgi paylaşımından yanayım.
Sonuçta amaç en iyi stratejiyi bulmak.

20 Ekim 2016-2017 arası manuel bir TV portföyü oluşturup test ettim.

Temettü verimi en yüksek beş adet BİST-100 hissesi aldım. Verileri fwm analizden aldım.
3 aylık sürelerde değiştirdim.

Sonuçta %73 getiri yaptı, endeks aynı dönemde %36,9 yükselmiş. Endekse göre getirisi 26,8%.

Tabii bu sene primli bir yıldı, ne kadar indikatif olur bilemem ama 1 yıllık testim bu şekilde sonuç verdi.

Aynı dönemi Queenstocks'ta bilanço yayınlanma tarihlerine göre 3 aylık backtest yaptırdım, portföy getirisi 33,84 oldu, endeksin altında kaldı.

Portföyler birbirini tutmuyor, 2-3 hisse değişiyor. Bu arada QS ay başında değişim yapıyor, ben manuel olarak 20 den 20 ye değiştirdim. 20 Ekim 2016 tarihinde backtest için QS nin seçtiği 5 hisse ECILC, ECZYT, GSDHO , PRKME, TCELL.

Benim bulduğum hisseler: ECILC; GSDHO, PRKME; AYGAZ, AKSA.

QS te portföy oluştur deyip TV kriterleriyle 20/10/2016 tarihini seçtiğimde bulunan hisseler ise:
ECILC, GSDHO, PRKME, TCELL ve AYGAZ.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

İlk fırsatta, 2005 yılından itibaren günümüze manuel olarak test yapmak istiyorum.

Metodoloji olarak ;

Yıl içinde temettü tarihine kadar bir önceki yılın hbt/dönem kapanış fiyatı

Yıl içinde temettü yoksa test yılının 31.12 tarihine kadar bir önceki yılın hbt/dkf

Data seti ;

Hbt : İş yatırım
Dkf : Yahoo adjusted close

Adjusted close kullanılacağından temettü ve bedelsizler üzerine eklenecek.

İnşallah vakit bulabilirim. Metodoloji ve data seti için önerileriniz var ise lütfen belirtiniz.

Herkese iyi haftalar.

---

Sayın flexy ;

bildiğim kadarıyla ülkemizde tek data sağlayıcı finnet, bu nedenle ister iş yatırım, ister fasweb, ister stockeys ne kullanırsanız kullanın aynı veri setine ulaşacaksınız.

Önemli olan bence şuna cevap verebilmek : Queenstocks verileri geçmişe doğru düzeltiyor ama sanıldığı kadar sık değil burası tamam. Ama aynı değişiklikler mesela fasweb verilerinde de oluşuyor mu? Kullandıkları verilerin kaynağı aynı olmakla birlikte YAZILIMLARI FARKLI OLMALI diye düşünürsek fasweb verileri BACKTESTLERDE KULLANILABİLİR diye düşünüyorum ; çünkü fasweb (ve diğer programlar) verilerini bilançolar sonrası hesaplayıp daha sonra değiştirmiyor olabilirler. Eğer fasweb verilerinde de queenstocksla AYNI DEĞİŞİM OLSAYDI üstteki iletide belirtilen queenstocks ve fasweb den seçilen portföylerde HİSSE VE GETİRİ FARKI OLMAMASI GEREKİRDİ diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın flexy ;

bildiğim kadarıyla ülkemizde tek data sağlayıcı finnet, bu nedenle ister iş yatırım, ister fasweb, ister stockeys ne kullanırsanız kullanın aynı veri setine ulaşacaksınız.

Önemli olan bence şuna cevap verebilmek : Queenstocks verileri geçmişe doğru düzeltiyor ama sanıldığı kadar sık değil burası tamam. Ama aynı değişiklikler mesela fasweb verilerinde de oluşuyor mu? Kullandıkları verilerin kaynağı aynı olmakla birlikte YAZILIMLARI FARKLI OLMALI diye düşünürsek fasweb verileri BACKTESTLERDE KULLANILABİLİR diye düşünüyorum ; çünkü fasweb (ve diğer programlar) verilerini bilançolar sonrası hesaplayıp daha sonra değiştirmiyor olabilirler. Eğer fasweb verilerinde de queenstocksla AYNI DEĞİŞİM OLSAYDI üstteki iletide belirtilen queenstocks ve fasweb den seçilen portföylerde HİSSE VE GETİRİ FARKI OLMAMASI GEREKİRDİ diye düşünüyorum.

---

Sn. DRİZM,

Fiyat datası için yahoo seçmemin sebebi; temettüler, bedelsizler vs.. düşülmüş olarak da adjusted close adında ayrıca bir kapanış fiyatı hesaplaması. Bizim data sağlayıcılarda böyle bir seçenek varsa ben bilmiyorum. Geçen hafta yaşadığım kafa karışıklığı da bu nedenle kaynaklandı zaten. Bizim data sağlayıcılarımız, bütün kazanımları fiyata ekleyerek grafik oluşturuyorlarmış.

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

Sn. DRİZM,

Fiyat datası için yahoo seçmemin sebebi; temettüler, bedelsizler vs.. düşülmüş olarak da adjusted close adında ayrıca bir kapanış fiyatı hesaplaması. Bizim data sağlayıcılarda böyle bir seçenek varsa ben bilmiyorum. Geçen hafta yaşadığım kafa karışıklığı da bu nedenle kaynaklandı zaten. Bizim data sağlayıcılarımız, bütün kazanımları fiyata ekleyerek grafik oluşturuyorlarmış.

---

Pardon, yahoo verileri; adj. close bizim grafiklerimiz ile aynı olan düzeltilmiş (kazanımlar eklenmiş), close ise düşülmüş. Yahoo grafikleri düşülmüş olarak çiziliyor. Geçmiş veri kısmında ise adjusted close sütununda aynen bizim veri sağlayıcılarımızdan alınan gibi düzeltilmiş kapanış değerleri var.

http://www.investopedia.com/terms/a/...sing_price.asp

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

Şimdi fark ettim. Queenstocks programı temettü verimi hesabında eğer düzeltilmemiş fiyatları kullanıyorsa yada kullanırsa performans üzerinde bir şüphe kalmaz. Düzeltilmemiş (temettü, bedelsiz vs..) düşülmüş fiyatlar ile temettü verimini hesaplayıp seçtiği hisselere, temettü ve diğer kazanımları yine düzeltilmemiş fiyat üzerindeki prim ile eklerse (belki zaten böyle yapıyor) sorun ortadan kalkacaktır. Finnet ile iletişimde olanlar konuyu öğrenebilirler.

---

Rakamlarla bir örnek verebilir misiniz?

Alıntı:

---

Originally Posted by sombrero

Rakamlarla bir örnek verebilir misiniz?

---

CRDFA Temettü : 12.04.2016

Yahoo close : 1.59
Yahoo Adjusted close : 1.34
Bizim data ekranlarımız close : 1.34

Hisse başı temettü : 0.2945

tv : 0.2945/1.59= 18.52% (temettü düşmeden önceki kapanış 1.59 gösteriyor ama 1.59-0.2945 yapsak düzeltilmiş 1.2955 olması gerekirdi.Bu kısmı henüz çözemedim)

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

CRDFA Temettü : 12.04.2016

Yahoo close : 1.59
Yahoo Adjusted close : 1.34
Bizim data ekranlarımız close : 1.34

Hisse başı temettü : 0.2945

tv : 0.2945/1.59= 18.52% (temettü düşmeden önceki kapanış 1.59 gösteriyor ama 1.59-0.2945 yapsak düzeltilmiş 1.2955 olması gerekirdi.Bu kısmı henüz çözemedim)

---

Konuya çok hakim değilim ama %15 gibi bir fark var, net ve brüt temettü ile ilgili olabilir. (stopaj)

Alıntı:

---

Originally Posted by kudi1905

Konuya çok hakim değilim ama %15 gibi bir fark var, net ve brüt temettü ile ilgili olabilir. (stopaj)

---

0.2945/1.15=0.2560
1.59-0.2560=1.3339

Aslında mantıklı ama fiyat hesaplamasında stopajı dikkate alacaklarını sanmıyorum.