"Tragedy can compound, too, if you let it."
"İzin verirseniz, trajedi de bileşik olarak büyüyebilir."
Charlie Munger
Printable View
"Tragedy can compound, too, if you let it."
"İzin verirseniz, trajedi de bileşik olarak büyüyebilir."
Charlie Munger
Long live the Japanese!!
"Adamlar yapmış!" demeyi çok sevmem, biraz kendimizi aşağılayıcı gelir bu ifade, öz güven de kırıcıdır bilinç altında. Ama konumuz trading olduğu için fiyat takibi açısından trading'i kolaylaştıracak bir çok şeyin mucidi oldukları ve hayatımızı kolaylaştırdıkları için Japonlar'a teşekkürü bir borç bilirim.
Bizim mum grafikleri dediğimiz, çoğunlukla kullandığımız ve içinde bulunduğumuz periyotta fiyatın hem açılışının, hem kapanışının, hem gördüğü en yüksek noktasının, hem gördüğü en düşük noktasının yerlerini aynı anda görmemize imkan sağlayan şey olan Japanese candlestick'lerden başlayarak, fiyatın açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük değerlerinin ortalama ağırlığını kullandığı için gürültüyü ortadan kaldıran Heikin Ashi ve de zamandan bağımsız, sadece ve sadece fiyatın kendimizin belirlediği miktar büyüklüğünde aşağı ya da yukarı gitmesi ile renkleri değişen ve net bir şekilde iz süren trend sürmeyi kolaylaştıran Renko grafiklerini hayatımıza sokan ve fiyat bazlı, herhangi bir indikatör kullanmadan, buna ihtiyaç duymadan trend takibi sağlayan, sağlam trend dönüşleri konusunda görsel olarak daha net fikirler veren bu fiyat göstergelerini bize sundukları Japonlar'a bir teşekkür edelim değil mi? Her ne kadar borsa deyince insanların aklına hemen Amerikanlar gelse de, bu basit görünen ama trading hayatını oldukça kolaylaştıran icatları bize sunanlar Japonlar olmuş. Tabii point & figure grafik tarzının icatçısı Dow'u da araya sıkıştıralım. Epey büyük trader'lar da onun point & figure'leri ile fiyat takibi yapıp büyük montanlı portföyler yönettiler.
Çoğunun elinde hazır bulunan, fiyat takibini ve trend sürmeyi kolaylaştıran, dönüşleri, fiyatın zorlandığı ya da destek bulduğu noktaları daha kolaylıkla gösteren bu imkanları kullanmaktan kaçınanları anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Fazla değil biraz emek, biraz çabayla bunları kullanmayı öğrenip, oldukça basit yöntemle bir trend sürme sistemi kurmak, ve malda kalınması gerektiğinde malda, nakitte kalınması gerektiğinde nakitte kalmayı denememenin kime ne faydası olmuş bugüne kadar, bunu çözebilmiş değilim.
https://i.hizliresim.com/rer7yx1.jpg
THYAO'da 25 Ekim 2023 tarihindeki dibinden son günkü kapanış fiyatına kadar (yaklaşık 38 haftada) eğer renko grafikleri ile her bir birim renko tuğlası 0,50 TL olacak şekilde trading yapılsa idi, kural olarak da tuğlalar yeşile dönünce ilk yeşil tuğla değil onun bitiş fiyatı yani ikinci yeşil tuğlanın başlangıç fiyatı alış için başlangıç kabul edilse, kırmızıya dönünce de ilk kırmızının dibi yani 2. kırmızının başlangıç fiyatı satış için çıkış fiyatı kabul edilse, gerçekleşen toplam trade sayısı günlük periyotta 34 trade olurdu. Ve bu 34 trade'in toplam bileşik getirisi % 258,83 olurdu. Yani 100 birimlik bir para koysanız bu para 358,83 birim olurdu. Eğer trade yapılmamış olsa idi, o gün dibinde alınmış ve bugüne kadar hiç işlemsiz tutulmuş olsa idi o gün ile son kapanış fiyatı arası toplam getiri % 51,40 olurdu, yani 100 birimlik para 151,40 birim olurdu.
Bu da günlük periyot gibi son derece geniş bir periyodun kullanılması ve görece oldukça az denilebilecek bir trading sayısı ile mümkün olan bir sonuç.
Bunun saatlik periyotlarla yapıldığını düşünsek trading sayısı artacak, zaman zaman zararlı pozisyonlar da kapatılacak ama toplam bileşik gelir bu rakamdan daha yüksek olacaktı.
https://i.hizliresim.com/jqaws6s.jpgAlıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Aynı tarihler arasında aynı işlemler aynı şartlarda, sadece günlük periyot yerine 3 saatlik periyot kullanılarak yapılsa idi toplamda 88 trade işlemi gerçekleşirdi ve elde edilecek toplam bileşik kâr %357,87 olurdu. Yani 100 birimlik para 457,87 birim olurdu. Görüldüğü üzere periyotlar küçüldükçe trade sayısı artıyor, hatta bazı zararlı işlemler de oluşuyor ancak toplamda bileşik kar getirisi artıyor. Ama bu çok ufak periyotlara inilirse aynı verimi gösterebilir anlamı taşımaz. Belli bir seviyenin altına inildiğinde zararlı işlem sayısı artacağı için karlılıkta optimumluk sağlanamayabilir. Hem de takip açısından işler zorlaşır. Belki 60 dakikalık periyotlar işin en optimumu olabilir, hem kârlılık hem de takip açısından. Ama henüz onun backtestini yapmadım.
Sadece bilgilendirme amacıyla yazılmış olup, Yatırım tavsiyesi içermez.
"If you don't know what to avoid first, it doesn't matter what you do instead."
"İlk önce neyden kaçınmanız gerektiğini bilmiyorsanız, bunun yerine ne yaptığınızın bir önemi yoktur."
Anonim bir Finansal Piyasalar Vecizesi
Finansal Piyasalarda başarılı olmak ve büyüyen bir oyuncu olmak istiyorsanız göz önünde ve popüler olmaktan kaçının.
Herkesin kullandığı araçları, metodları kullananların başarıda ön plana çıkma şansları azdır. Bu sebeple;
- Alım satım emirlerinizi, 'stop loss'larınızı ya da 'kâr al'larınızı herkesin bileceği, görebileceği, ölçebileceği, aşağı ya da yukarı tepki beklediği noktalara koymayınız. Herkesin gördüğü destek ya da dirençler, fibo geri çekilme ya da genişleme hatları, herkesin kullandığı populer momentum indikatörlerinin aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerine denk gelen fiyat bölgeleri, kırılım olursa trader'ların stop loss koyması muhtemel bölgeler, bile isteye, göstere göstere oluşturulan formasyonlar, çok belirgin hale gelen trend çizgileri üstlerine gelen noktalar ve buralara konulan alım ya da satım emirleri, buraların altına ya da üstüne konan stop loss'lar tuzak olarak kullanılıp itinayla patlatılabilir. Özellikle risk yönetimi yapmıyorsanız, zararınızı derinleştirecek başka hamleler de ardından muhtemelen gelecektir.
Devamı başka bir zamana...
Önceden zamanı belli olan önemli haber akışlarının olduğu zamanlarda mümkünse pozisyon dışında kalmaya gayret edin. Büyük oyuncularca en çok manipüle edilen zaman dilimleri bunlardır. Bir not artırım/azaltım haberinin çıkacağı gün-saatler, önemli faiz kararları gün-saatleri, bilanço açıklanan günlerin/saatlerin ertesi, önemli bir politik toplantının arkası, önemli bir verinin açıklanacağı günler/saatler vesaire..
Bu tip haber akışları sizi memnun edecek yönde de tam aksi yönde de manipülasyona açıktır. Risk yönetiminizi her daim bu gerçekliğe göre ayarlamakta fayda var.
Her zaman yatırımcı/trader aleyhine sonuçlar doğurursalar, bir daha manipülasyonlarına müşteri bulamayacakları için ara sıra yatırımcılar/trader'lar lehine tam da beklendik şekilde manipülasyonlar yaparlar ki, sizde bu işler random oluşumlar hissi ve inancı oluştursun.