Sistem Karşılaştırma 2

@ Mossin hocam bence -13,000 puan maxdd oldukca iyi. Genelde getiriyi artirmaya calistikca maxDD da artar. Getiriyi artimanin bir yolu asimetrik yaklasim olabilir diye dusunuyorum. Dususler genelde kisa surede uzun barlarla oluyor. Yukselisler ise baslarda yukselen testere gibi uzun surede az yol katederek basliyor. Sistemler acisindan yukselen testerelerin yatay piyasadan pek bir farki yok. Getiriyi artirken maxdd dusuk tutabilmek ayri bir zorluk, bikmadan usanmadan her olasiligi denemek vazgecemek lazim.

@Matador hocam MaxDD olcumu konusunda hakli. Puansal bakmak aslinda yaniltici olabiliyor. Kullandigim sistemin maxdd degeri 13,750 tarihsel maxdd_puan ve maxdd_yuzdesel grafigi:

https://i.hizliresim.com/2lVfq4.png

2008 dususunde -10,000 puanla %23 luk bir maxdd sozkonusu. Onun disinda %15'i asma olmamis. Yani bugunun fiyatiyla 13,750 puandan cok uzak degil.

Sistemimim drawdown'i gectigimiz mart ayinda 1 hafta arayla anlik olarak 2 kez maxdd'ye yaklasip hizla geri dondu. Oncesinde getiri egrimde artis oldugu icin rahattim. Ilginc bir bicimde mart ayi en yuksek getiriye ulasilan aylardan biri olmus. Dinamik kaldirac kullaniyor olsam etkisi buyuk olabilirdi. Genelde maxdd yenilemesinden once guzel bir getiri artisi oluyor yani tampon olacak en azindan bir 10bin puan. Sistemimim %sel maxdd degerinin gelecekte %15'i kolay kolay asacagini zannetmiyorum. Belki en extreme durumda %20 lere ulasir ama oncesindeki getiri artisinin bunun cok uzerinde olmasini beklerim.

Kaldirac artirilacaksa drawdown maxdd ye yaklasirken yapilmali. Ayrica bir sistemi devreye almak icin en iyi zamanlama da yine maxdd yenilendigi veya drawdown'in maxdd ye cok yaklastigi donemlerdir.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

@ Mossin hocam bence -13,000 puan maxdd oldukca iyi. Genelde getiriyi artirmaya calistikca maxDD da artar. Getiriyi artimanin bir yolu asimetrik yaklasim olabilir diye dusunuyorum. Dususler genelde kisa surede uzun barlarla oluyor. Yukselisler ise baslarda yukselen testere gibi uzun surede az yol katederek basliyor. Sistemler acisindan yukselen testerelerin yatay piyasadan pek bir farki yok. Getiriyi artirken maxdd dusuk tutabilmek ayri bir zorluk, bikmadan usanmadan her olasiligi denemek vazgecemek lazim.

@Matador hocam MaxDD olcumu konusunda hakli. Puansal bakmak aslinda yaniltici olabiliyor. Kullandigim sistemin maxdd degeri 13,750 tarihsel maxdd_puan ve maxdd_yuzdesel grafigi:

https://i.hizliresim.com/2lVfq4.png

2008 dususunde -10,000 puanla %23 luk bir maxdd sozkonusu. Onun disinda %15'i asma olmamis. Yani bugunun fiyatiyla 13,750 puandan cok uzak degil.

Sistemimim drawdown'i gectigimiz mart ayinda 1 hafta arayla anlik olarak 2 kez maxdd'ye yaklasip hizla geri dondu. Oncesinde getiri egrimde artis oldugu icin rahattim. Ilginc bir bicimde mart ayi en yuksek getiriye ulasilan aylardan biri olmus. Dinamik kaldirac kullaniyor olsam etkisi buyuk olabilirdi. Genelde maxdd yenilemesinden once guzel bir getiri artisi oluyor yani tampon olacak en azindan bir 10bin puan. Sistemimim %sel maxdd degerinin gelecekte %15'i kolay kolay asacagini zannetmiyorum. Belki en extreme durumda %20 lere ulasir ama oncesindeki getiri artisinin bunun cok uzerinde olmasini beklerim.

Kaldirac artirilacaksa drawdown maxdd ye yaklasirken yapilmali. Ayrica bir sistemi devreye almak icin en iyi zamanlama da yine maxdd yenilendigi veya drawdown'in maxdd ye cok yaklastigi donemlerdir.

---

hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu tarz bilgilere açım ben.
genel olarak bilgiye açım :)
dd nın yüzdesel olarak görüntülediniz sistemin kodu özel değilse atma imkanınız varmı?
yüzdesel düşüşlerime bakayım dediğiniz gibi.
aradığım veri analiz sistemi buydu :)

pazartesi 2 sistemin yanına 3. sistemide ekleyeceğim eşit kontrat miktarıyla,
getirisi çok cezbetti, 2016-2018 arasında 18 aylık bir sabit dönemi olmasına rağmen öncesi ve sonrası getiri oranı çok yüksek.
2li sistemle beraber bekleme zamanları çok sorun olmaz diye düşünüyorum.
sistemlerim 5dk lıkta çalışıyor, 1 dk lık hızlı bir sistem tasarım aşamasındayım ama tam anlamıyla başarılı olamadım.
siz 5 dk mı yoksa 1 dk lıkta mı çalıştırıyorsunuz?
Ek 25071

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu tarz bilgilere açım ben.
genel olarak bilgiye açım :)
dd nın yüzdesel olarak görüntülediniz sistemin kodu özel değilse atma imkanınız varmı?
yüzdesel düşüşlerime bakayım dediğiniz gibi.
aradığım veri analiz sistemi buydu :)

pazartesi 2 sistemin yanına 3. sistemide ekleyeceğim eşit kontrat miktarıyla,
getirisi çok cezbetti, 2016-2018 arasında 18 aylık bir sabit dönemi olmasına rağmen öncesi ve sonrası getiri oranı çok yüksek.
2li sistemle beraber bekleme zamanları çok sorun olmaz diye düşünüyorum.
sistemlerim 5dk lıkta çalışıyor, 1 dk lık hızlı bir sistem tasarım aşamasındayım ama tam anlamıyla başarılı olamadım.
siz 5 dk mı yoksa 1 dk lıkta mı çalıştırıyorsunuz?
Ek 25071

---

18 ay yatay kisa bir sure degil; o donemi yasayip sonuna kadar sistemi kapatmadan acik tutubilmek algo trader'in ustesinden gelmesi gereken en buyuk zorluk. Sistemi devreye almadan davranisini detayli analiz edip psikolojinize uygunlugunu tartip her turlu olasiliga bastan hazir olmak onemli.

Sistemim 5dk likta calisiyor. 1dk likta calistirdigim cok islem acan sistem uzun suredir devre disi.

5dk lik veri ile stratejinin son 13 yilda ne yaptigini gormek mumkunken 1dk likta cok daha az, 8 yil. Period dustukce gurultu orani artiyor. 5dk tam denge noktasi gibi, uzeri periodlarda bu sefer de hareket gec dahil olma sorunu basgosteriyor. 1dk likta hatta Birim verilerle de islem yapilabilir veya 5dk likta canli barda anlik repaintsiz islem de mumkun. Ancak bu artilarin performansa katkilari olculup faydalari teyit edilmedikce bir anlami yok.

Yuzdesel DrawDown kodu:

PHP Code:

---

var V = Sistem.GrafikVerileri ;         
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Kapanis");         
var Gmax=Sistem.Liste("0");        
var DD=Sistem.Liste("0");        
var DDyz=Sistem.Liste("0");        
var MySistem = Sistem.SistemGetir("test", "VIP'VIP-X030", "5");        
var G=MySistem.GetiriKZ;        
float DDbazFiyat=0.0f;
     
for (int i = 1; i < MySistem.Yon.Count; i++)    
    
{            
 Gmax[i]=Math.Max(G[i],Gmax[i-1]);            
 DD[i]=Gmax[i] - G[i];            
 if (Gmax[i] == G[i]) DDbazFiyat=C[i];            
 DDyz[i]=(Gmax[i] - G[i])/DDbazFiyat*100;        
}  
             
Sistem.Cizgiler[0].Deger=G;        
Sistem.Cizgiler[1].Deger=Gmax;        
Sistem.Cizgiler[2].Deger=DD;        
Sistem.Cizgiler[3].Deger=DDyz; 


---

hocam bişey daha sorayım,
hisse üzerinde çalıştırdığım robotları vadeliye geçireceğim, aselsanda yaptım, şimdi thy roborunuda vadeliye bağlayacağım fakat bu sistemlerin getirilerini ve kayma payı hesabını birleşik sistem getirisinden nasıl bakacağız?
endeks vadelide kayma payı 0.035 giriyorum, hisselerde bu oran kaç? siz kaç hesaplıyorsunuz?

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

hocam bişey daha sorayım,
hisse üzerinde çalıştırdığım robotları vadeliye geçireceğim, aselsanda yaptım, şimdi thy roborunuda vadeliye bağlayacağım fakat bu sistemlerin getirilerini ve kayma payı hesabını birleşik sistem getirisinden nasıl bakacağız?
endeks vadelide kayma payı 0.035 giriyorum, hisselerde bu oran kaç? siz kaç hesaplıyorsunuz?

---

Hisseler uzerinde hic calismadim.

Odediginiz komisyon orani ve ortalama bir kademe araligiyla hesaplanabilir diye dusunuyorum ama yanlis yonlendirmek istemem.

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

İlginize çok teşekkür ederim. Tam olarak istediğim aslında buydu.
yani benim oranlarım, getirilerim,kayıplarım bunlar acaba diğerleri nasıl konusunda merakım vardı kendimi kontrol etmek için.

sistemlere hisse bazında baktığımda örnek aselsan hisse de çalışan sistemi vadelisine de bağladım kazanç iyi ama hisse hareketi olduğu için iyi.
siz hissselerin vadelilerinde robota bağlarken önce hisseyi analiz edip ona göre sistemimi bağlıyorsunuz, yoksa garan,thy,asels gibi hisselerde sabit çalışan ve her durumda çalışan robotlara mı bağlıyorsunuz. yani thy yataya bağlayacağını düşündüğünüzde thy robotunu kapatıyor musunuz, yoksa sürekli çalışıyor mu?

sizce hisse bazlı hangi vadelilerde çalışmak mantıklı olur?

---

bende sistem spot piyasa grafiğine bakar emri viopa gönderir. yataya bağlayacağı ve trend olacağı dönemi bilsek zaten maaşlı çalışmayız :). thy için 0,01, asels için 0,02 komisyon kayma hesaplıyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by matador38

bende sistem spot piyasa grafiğine bakar emri viopa gönderir. yataya bağlayacağı ve trend olacağı dönemi bilsek zaten maaşlı çalışmayız :). thy için 0,01, asels için 0,02 komisyon kayma hesaplıyorum.

---

bende aynı şekilde yapıyorum asels de ama bu sistemlerin kazançlarını birleşik sistem getiri analizinden mi görüyorsunuz yoksa performans testinden mi?
birleşik getiride garip sonuçlar çıkıyor hissede. başlangıç bakiyesi vs yazmadığımız için sanırım.

Merhaba,

Aslında 2007 duhülüm var ama server göçtükten sonra yeniden üye olmamıştım. Bu konuda yeniyim acemilik edersem kusura bakmayın. Benim son çalışmam da aşağıdaki gibi. Erhan ve mossin hocama teşekkür ederim buradan da yönlendirmeleri için Twitter da kafalarını şişiriyorum bir kaç gündür:) Yorumlarınızı bekliyorum, performansa vade sonu nakit eklendi ama kayma yok hesapta. Ek 25079Ek 25078