Originally Posted by
deva-i dert
Evet algoritmalarla ilgili ilk negatif deneyimimi bugün yaşadım.. THYAO ve TUPRS teorik eşleşmede yukarı yönlü büyük gapli açılış yapınca direkt algoritma da saat 9:55'te (yani teorik eşleşme sonrası) doğrudan al emri gönderdi. Tabi ben genelde bu tip açılışlardan sonra geri çekilme beklediğim için emirleri manuel iptal ettim. Çünkü genelde gapli açılışlardan bir süre sonra fiyat geri çekiliyor, bu durumda daha yukardan maliyetlenmiş oluyorsunuz, hatta bir süre sonra sat sinyali bile gelebilir, durduk yere sizi zarara sokabilir bu durum. Aynı durum akşamki teorik eşleşmelerde de sözkonusu olabilir. Mesela algoritmanın aldığı PGSUS'a akşam teorik eşleşmede 'sat' emri geldi. Onu da manuel iptal ettim. Sabah % 2 küsur ile açılış yaptı. Onu da % 3 civarı manuel sattım.
Bu duruma karşı, yani teorik eşleşmelerde gapli açılış (pozitif ya da negatif farketmez) ya da gapli kapanışlara karşı algoritmaların yapacağı bir şey yok. Onlar salt fiyattan sinyal üretiyorlar.
Bu olaya bir çözüm bulmak lazım. Ya da algoritmaları her gün sadece belli saat aralıklarında çalıştırmak gerekebilecek. Bu da swing trading mantığına ters bir durum olacak. Ya da olayı tamamen day trading mantığına göre ayarlamak gerekecek. Belli saatlerde alım satım yapmaya ayarlı şekilde.
Bakalım biraz kafa patlatalım bu duruma. Olay algoritma kurmakla bitmiyor. Back testler, simülasyonlar elbette bu durumları kapsıyor, orada gelen alım satım sinyallerinde bu tip gapli açılışlar da var. Ama insan göz göre göre dünkü kapanış fiyatından % 2 yukardan alıp fiyatın sonra % 1'e doğru süzülmesine razı gelmiyor.