Temel Analiz 3.0

Alıntı:

---

Originally Posted by TomBombadillo

Sevgili erhan,

Aslında kafadaki soru işaretleri bitse de en karlı oranları paylaşsak yaptığımız..İşin en zevkli kısmı o çünkü ama oraya bir türlü gelemedik.

Kendi yaptığım testlerden şimdiye kadar en kazançlı oranı f/k <13, TV>2 oranında gördüm örneğin..Drizm hocanın getirisinden fazla oluyor. Keşke herkes onlarca test yapsa da görsek en kazançlı oranı..

Tabi burda TV sadece bir filtre işlevi görüyor..Yani temettü yatırımcılığı değil önemli olan..Örneğin başkası için fd-favök oranı anlamlı olmayabilir...Net işletme sermayesi hakkında bilgi vermiyor diyebilir ve haklıdır da ama backtestlerde bu oran başarı oranını arttırıyor ise niye kullanmayalim ki...

Benim testler şimdilik bu şekilde

not: bazı kriterler var ki portföy değerini düşünüyor...Örneğin ben çok agresif bir portföy yapayım..Satışlar , efk, özsermaye karlılığı en iyi hisselerle falan portföy yapayım diyorsunuz ama ilginç şekilde bu oranlar kazanç oranlarını arttırmıyor..

---

kriterleri tek tek hesapla.

böylece aradakı farkı aşırı derece arttıran bır rasyo varsa bu rasyo repaint olma ihtimali yüksektir.

mesela once bist 30 seç ve fk < 13 yap getirisine bak.

sonra bist 30 seç ve sadece tv > 2 yap getirisine bak.

sonra ikisini birleştirip bir birine öncelik vererek birde diğerine öncelik vererek yine bist 30 da tekrar dene.

aradakı farkları burada paylasırmısın. işin yoksa

getiryi yani

Ok ama ben birçok test yapıyorum,

Senin istediklerini yapıp paylaşırım bugün..Başka sipariş test almıyacağım

Arkadaslar burasi asiri teknik analiz& formul vs. foruma dondu. Buranin en guzel yani uygulanabilirligi kolay hemde cok kolay olmasi idi. Kontrolde 3 atda bir en fazla 1 saat gerektiriyordu.ama son sayfalarda yazilanlari uygulamam soyle dursun anlamiyorum bile. Bu yuzden lutfen bu kadar teknige bogmayin demek istiyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by TomBombadillo

Ok ama ben birçok test yapıyorum,

Senin istediklerini yapıp paylaşırım bugün..Başka sipariş test almıyacağım

---

Test 1:
Başlangıç 01.01.2011.
bist30
TV>2
hiise sayısı 7

getiri:%558

Test 2

F/K<13
diğer kriterler aynı
%254

anlaştık saolasın.

bist 30 oldugu ıcın afakı bır farklılık cımasada bır fıkır verır bızlere.

bu afakı farkı yaratan sonuclara bakacagız.

mesela tv ıse bu napacaz biliyormusunuz.

sadece tv ile deneme yapmak lazım mesela tv 9 ıken getırı ne

tv1 ıken getırı ne bu bıze bu formulun repaint uyum saglayıp saglamadı hakkındada fıkır verır.

benim bildigim tv rasyosu getiriyi anormal bır bıcımde arttırıyor. anormal olarak arttıgı ıcın. repaint olma olasılıgı cok yukselıyor.

benim tecrübe ettiğim efk ve net karı düzenli olarak artan fırmalar en iyi getirileri saglıyor. banvt orge bimas tofaş vb gibi.

fakat tv krıterıyle getırıler arasında ucurumlar oluşuyor hadi biri %2100 iken diğer %2500 cıksa anlayacam tamamda

biri %2100 iken diğer %25,000 cıkıyor. mesela sadece bır kriter bunu nasıl bu derece etkıleyebılır ki ?

bu sefer tv kriterinin mantıgına bakıyorsun. hanı hakketen bu etkıyı yaratabılecek mantıklı bır acıklama varmı diye.

akla ve mantıga uygun bırsey bulamıyorsun cok fazla delılde bulamıyorsun bu etkıyı yaratan yanı tv krıterı en fazla bist tümde sadece temettü veren sırketlerı ayırmıştır eleme yapmıştır dıyorsun sadece temettü veren sırketler genelde duzenlı olarak yukarı egılımde olan sğalam ve buyuk sırketlerdır onları buluyor herhalde dıyorsun. ama hesaplamasına bakınca repaıntlı bır formul oldugunu anlıyorsun vesaire.

neyse bitir bakam

Test 3

TV>2
F/K<13
sıralama TV

getiri:%426

not: ben testleri tüm endekste yapıyorum bazı sektörleri çıkarıyorum sadece
örneğin benim tezim bist 30 için geçerli olmadı
Muhtemelen hisse sayısı da bu oranları değiştirecek

Test 4

TV>2
F/k<13
sıralama FK

getiri:%390