Kolay gelsin üstad,devamını bekliyoruz.Slm.
Printable View
Kolay gelsin üstad,devamını bekliyoruz.Slm.
Madde-2(devam): Al/tut stratejisi, genellikle bu piyasalarda emeklilik planı yapan ve orta/uzun vadede enflasyon üzerinde ve diğer yatırım araçlarından daha iyi getiri sağlamak isteyenlerin tercik ettikleri bir yöntemdir.
Bu yöntemi benimseyenler temel analizi uygulayarak sağlam şirketleri bulacaklarını ve hiç alım/satım yapmadan değerlerinin uzun vadede artacağını düşünürler. Oyun planları budur.
Ancak bu plan, doğru zamanlarda alım/satım yapmadığınız takdirde yeni sistematik bir yaklaşımınız yoksa başarıya asla ulaşamaz.
Geçmiş dönemde örneğin son 5/10 yıldır bildiğiniz hisselere bakarak diyebilirsiniz işte alsaydım ve tutsaydım 10-20 katına gitmişti , bu tür fanteziler borsalarda çoktur ve züğürt tesellisinin ötesine geçemez. Neden biliyor musunuz... Bizim piyasada ortalama mal taşımanın 1/2 hafta/ay vadeli olduğu bir yerde siz 5/10 sene veya daha kısa 2/3 yıl vadelerden söz ediyorsunuz...
Piyasalar geçmişte şöyle oldu, keşke tutsaydım gibi düşüncelerin çöp olduğu yerlerdir... Peki bir örnek verelim egeen 2010 yılında 12 tl. Civarından 10 sene içinde 600 tl. Ye geldi yani 50 kat arttı. Hiçbir aklı başında yatırımcı ben bunu tutsaydım zengindim vb. Türünde fantezilere girmemelidir...sebebi piyasalar öngörülemezdir ve asla tahmin yöntemi başarılı olmaz....
örneğe dönersek diyelim o seviyelerden aldınız, peki beklemek haricinde başka bir planınız yoksa muhtemelen 2 bilemediniz 3 katına gidince zor ama mutlaka benliğiniz devreye girerek sizi trenden atacaktır. Bu kaçınılmazdır.
Ancak bir oyun planınız varsa evet belirli periyotlarda size sattıracak, ancak trend devam ettiği için tekrar aldırarak oyunda tutacaktır. Bunu test edin verileri göreceksiniz.
Tabi biz süreç içinde yukarı trendlerden bahsettik, al/tut stratejisinde aşağı trendler ise sizi bitirir. Pgsus geçmiş verilerini tl ve dolar bazlı grafiklerde bir inceleyin reel getirilerine bir bakın. Acaba al/tut sizce başarılı mı olmuş...
Lafın özü; oyun planı yoksa al/tut stratejisi benimsenecek bir yöntem değildir. Sadece çevreden veya kendi analizinizle bile olsa size nereden alayım ve en önemlisi nereden çıkayım sorularına cevap veremez. Stop lose kavramı olmadığı için bir anda şelalenin içinde aşağı yuvarlanırken bulursunuz kendinizi...
Bir forumda, pgsus için aşağı şelale yaparken alım yapmaya devam eden arkadaşların yerinde olmak istemezsiniz herhalde....bunun adı cahil cesaretidir... Olay olduktan sonra bir sürü saçma fikirle (corona, petrol dahil) gerekçelerini açıklamaya çalışırlar.... Ancak bu işe yaramaz...temel analiz bile bu cahil cuhelaları çok bilmişleri kurtaramaz...
Işler iyi giderken temel analizci, işler sarpa sardığında ama..işet bu yüzden..vb saçma sapan görüşlerle ve bir de maalesef insanların bir kısmının hala inandığı tavsiyelerle vebal altında kalırsınız. Ne demiştik hiç kimse sizin portföyünüzü sizden iyi yönetemez ancak şartı siz de kendinizi geliştirecek ve bu tür insanlara mahkum olmayacaksınız....çalışmayla çok da zor değil...
Bu konuya biraz daha devam edeceğiz...
Elimden geldiğince bir faydam olur ümidiyle ve en önemlisi bilinen ancak çoz az insan tarafından uygulanan temel kuralları tekrar derli toplu sunmak amacıyla yazıyorum.
Tşk ederim.
BU ARADA BEN DE MERAK ETTİM VE YUKARIDA BAHSETTİĞİM EGEEN İLE İLGİLİ BİR ANALİZ YAPTIM.
@murat77632757 TWITTER ADRESİMDEN İNCELEYİN LTF...
SONUÇLAR ENTERESAN... DEMEK Kİ NEYMİŞ OYUN PLANI VARSA BAŞARI KAÇINILMAZ TABİ UYGULAMAK KOŞULUYLA.
Paylaşımlarınız için teşekkürler.
Hisselere dolar bazında bakınca Hisselerin çok büyük çoğunluğunun 10-15-20 yıl içinde hiç bir getirilerinin olmadığını hatta zarar ettirdiklerini gördüm.
Onun için belli dönemlerde girip çıkmak öneriniz değerli tabii yapabilene.
Yorumlarınız yönlendirici, insanlara çalışarak kendiniz sisteminizi oluşturun bu çok da değil diyerek gibi ben veriyor. Ben neredeyse 0 teknik analiz bilginler yıllık en düşük ve en yüksek noktalara göre bir sistem yapmaya çalışıyordum, ama şu virüs işi bitsin ATR ile DMI ve benzer göstergeler ile en yüksek en düşük noktalarında harmanlayarak daha fazla kazanmak icin başka bir sistem geliştirme niyetindeyim.
Yazılarınızın devamını bekliyoruz.
mrb, hem endekslerde hem de diğer enstrümanlarda trendlerin eskisinden daha volatil/oynak olduğu bir dünya yaşıyoruz...o yüzden al/tut veya temel analizin çok iş görmediği piyasalara alışmak zorundayız...onun için ister mekanik ister algoritmik kullanın ama bir sistem şart...yoksa işimiz çok zor olur...tşk.Alıntı:
Originally Posted by rasit
Madde-3: Gelelim ister mekanik ister algoritmik işlem yapın ama mutlaka bir sisteminiz olsun. Sistem sadece al/sat noktalarını göstermekten öte bir yapıdır.
öncelikle kendinize işlem yapacağınız bir portföy oluşturun, spekülatif, derinliği olmayan senetlerden uzak durun. Portföy içinde vıop'ta işlem yapacağınız altın, usd ve endeks kontratları da olsun. Bunun sebebi hisse/pay piyasası tek taraflı işlem yapacağınız bir yerdir, yani önce alım sonra satım yaparsınız ve doğal olarak para kazanmak senedin yükselişine bağlıdır malumunuz.
Vıop'ta ise çift taraflı işlem yapma imkanı vardır ve bu size doğru pozisyon alırsanız düşen piyasalarda da oldukça iyi paralar kazandırabilir. Piyasanın düşeceğine veya mesela altının yükseleceğine dair bir sinyal almışsanız (öngörü veya tahminle değil kullandığınız sistemin verdiği sinyallere göre) yatırdığınız paraya oranla çok ciddi yüzdesel getiriler elde edersiniz.
Ancak pay piyasasından ziyade vıop'ta işlem yapmak bütün gün takip etmeniz gereken bir yer haline dönüşürse özellikle 1dk, 5dk, periyotlarla manuel işlem yapan bazı arkadaşlar gibi başka hiç bir şey yapacak haliniz ve sonuçta paranız kalmaz.net.
Onun için vıop!ta işlem için sağlam bir sisteme dayanan algoritmalarla işlem şarttır.
Sistem sadece al/sat noktalarını belirlemekten öte aynı zamanda öyle bir tasarlanmalıdır ki büyük düşüşlerde sizi dışarıda bırakarak para kaybetmekten korusun. Sistem en düşükten alıp en yüksekten vermeyi hedeflemez ancak yükselen malda mümkün olduğunca oturmayı, düşen malda ise zarar yazarak pozisyonu kapatmayı sağlamalıdır.
Bu konu üzerinde yazmaya devam edeceğiz...
İyi akşamlar Sn.trendtakipcisi.Sistemli olmak harika ama manuel değil.Algoritma işini nasıl çözeceğiz.Bunun için illada yazılım bilmek gerekiyorsa biz tiribüne çekilelim mi? slm.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
0-sıfır geyik olan iyi bir topik. Takipteyiz.
Yukarıdaki forumdaşa katılıyorum. Algoritma işinde yetersiz olanlar ki bunlar ky nin tamamına yakını neredeyse. Nasıl yapacak?
Stop ,paraşüt görevi görüyor , onsuz dibe çakılırsın. Ancak , genel kabul edildiği üzere çok uzak ara en büyük sorun sat noktasının optimal e yakın kurgulanamaması . Bir çok ky bunun için hedef fiyat belirliyor ki bunun da altını temel,teknik analizler ile dolduruyor kendi bakış açısı ve bilgisi yettiğince. Bu konuyu algoritmasız , belli prensiplerle sistematize nasıl yapabiliriz?
Mesela , temel analiz ile şirket ederini hesaplayıp , o piyasa değerine yaklaştığında- ki özellikle döviz bazında -hisse ile vedalaşmak , mantığın pek işlemediği kurtlar sofrası borsamızda çok da başarılı sonuçlar veremeyebiliyor.
Bu sitede , son yıllarda maalesef seviye düşmekte. Boğa piyasası (geçen seneden başlayıp virüs öncesi dönem) gereği bir çok forumdaşın, bilgi ve tecrübeleri az olmasına rağmen ne kadar havalara girdiğini çok eski bir site müdavimi olarak ibretle izlemekteyiz. Siz , geyiğe girmeden kendinizce fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Takdir ettim sizi.
Alıntı:
Originally Posted by baymetin
Değerli katılımcılar, öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederim, maalesef küçük yatırımcının çeşirli sebeplerle fazla kalamadığı bu piyasada polemiğe girmeden bana göre doğru olan ve uzun süredir uyguladığım tüm yöntemleri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum.Alıntı:
Originally Posted by roxette
Yeri gelmişken bir hususa tekrar vurgu yapmak istiyorum. Sistem şart ancak VIOP hariç illa algoritmik olmasına gerek yok. VIOP'un yapısı ve hızı gereği en azından birçok insanın algoritma kullanmadan kısa vadeli/kaldıraçlı bu piyasada tutunması zor. VIOP için profesyonellere uygun olduğunu bilmekle beraber açıklama/uyarı yapmak istedim.
Ancak hisse piyasasında elbette algoritma gerekmeyebilir, bu tamamen sizin bakış açınız, vadeniz, alacağınız risk vb. bağlıdır. Bu arada benim vadem özellikle hisse piyasasında kısa vadeli değildir, benim tecrübem günlük bazda yapılan işlemlerin başarılı olmadığı yönündedir.
Daha öncede belirttiğim üzere karda uzun oturabilmek çok önemlidir ancak hiç kimse dipten alıp zirveye veremez. Önemli olan dip ve zirve arasındaki harekette en iyi oranı yakalamaktır.
Satış noktasını belirlemek alışa göre daha zordur ve uyguladığınız sistem her senette/enstrümanda aynı sonuçları vermeyebilir. Yani bazı senetlerde mükemmel işleyen al/sat sinyalleri, bazılarında çok kötü sonuçlar verebilir. Bunun çeşitli sebepleri olup her sistemin her piyasa/senede uygun olmadığını bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir. (buna sonra örnekler vereceğim)
Ana prensipler üzerinde durmaya devam edeceğim ve mümkün olduğunca görsel olarak twıtter adresimden grafiklerle örnekler vereceğim.
Sistemli yaklaşımla uzun vadede onlarca kat prim yapan kağıtlarda nasıl uzun süre kalınabilir konusuna bir örnek vermek açısından aklıma geldi.
Dün tesadüfen EGEEN (benim takip ettiğim bir senet değil) ile ilgili kullandığım bir sistemim için test yapmış ve grafiklerini twitter adresimden paylaşmıştım.
2010 yılında harekete başlayan ve AL/TUT stratejisine göre (benim tecrübem 10 yıl boyunca bekleyebilecek kimse olmadığı) 50 kat prim yapan EGEEN'de sistem uyguladığımız taktirde 10 yıl içinde 77 al/sat işlemiyle (senede 7 defa) kağıt üzerinde bizde 44 kat (%4400) bir prim yakalayabilirmişiz.
Ancak bu tür geriye dönük yaklaşımların fanteziden öteye geçebilmesi ve gerçek hayatta realize edilebilmesi için bazı kurallara uymamız gerekiyor. Birincisi sistem kullanmazsanız bu başarı hayaldir, ikincisi diyelim sistem kullandınız peki al/sat noktalarına uymaz ve kendi görüşlerinizi işin içine katarsanız yine başarı sağlayamazsınız.
Demek istediğim anlaşılıyordur herhalde bu sistemi manuel yapmaya kalkarsanız her sinyale duygularınız karışır ve bir süre sonra vazgeçersiniz.
Halbuki algoritma sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, hayal dünyanızla ilgilenmez ve ona ilk başta ne dediyseniz onu yapar. İşte o zaman bu fantezi gerçeğe dönüşür ve 10.000 tl. başlangıç seramayeniz 440.000 tl. olur...Olay budur...
Madde-3(devam): şimdi vıop'u bir kenara bırakarak özellikle küçük yatırımcıların daha fazla işlem yaptığı hisse/pay piyasasında sistem kullanma konusuna odaklanalım.
Sistem dediğimiz (manuel veya algorirmik) bir dizi kurallar bütünüdür. Içinde al ve sat noktaları, stop lose noktaları zaten bulunur ancak benim kullandığım sistemler pozisyon büyüklüğünü de hesaba katar, çok fazla risk almamak adına pozisyon büyüklüğünün nasıl hesaplanacağını daha önceki sayfalarda izah etmeye çalışmıştım.
Sistem için bazı kuralları kendiniz belirlemeniz gerekir. Daha önceden anlattığım gibi vade, risk iştahı vb. Birçok kavrama göre değişir bu hususlar. Bunları da sizden iyi kimse bilemez.
Ilk önce portföy içinde bulunmasını istediğiniz senetleri belirleyin (bunlar yüksek korelasyonlu olmasın aynı anda 2-3 banka veya aynı sektördeki şirketleri bir arada taşımayın, örneğin tüm portföy için 4/5 senet taşınabilir overall'unuza bağlı. Bunlar tamamen size kalmış) yüzlerce senedi takibin çok fazla getiri sağlamayacağı tecrübemdir. Yani oyun alanınızı sınırlayın.
Peki al/sat veya stop noktalarını nasıl belirliyoruz...bunlar tamamen sizin gözlemleriniz, tecrübeniz ve yaklaşımınız ile alakalıdır. Ben uzun yıllardır matriks platformunu kullanıyorum. Işlem hacminize göre aracı kurumlar size bunu ücretsiz temin ediyorlar. Bu tip platformları kullanmanın avantajı yapmak istediğiniz sistem için size birçok olanak (örneğin backtest/optimizasyon) sunması...diyebilirsiniz bunlar pahalı veya kullanmayı bilmiyorum...sonuçta para kazanmak için bunları yapmanız gerekir...net
al/sat noktalarında birçok insanın tecrübesi vardı olumlu/olumsuz...bunları grafikler üzerinde tabi çeşitli vadeler için inceleyin ve nerede ne yapmışlar...niye oralarda yükselmişler/düşmüşler bir bakın...bu konuda genel geçer veya doğru diye bir kavram yok...zaten olsaydı herkes bilir ve borsa olmazdı...çünkü geleceği öngöremiyoruz..ancak bu bir strateji oluşturmamıza engel değil...
öncelikle al/sat noktaları için bir kural oluşturdunuz diyelim..mesela fiyat belli hareketli ortalamalar üzerine çıkınca belki birkaç ındıcator fazla değil kullanarak al sinyali üretsin...devamında yine belli bir kural koyarak sat sinyalini görün...bunları test edin...sonuçlarına bakın...stop lose ayarlayın...bakın...
Ve en önemli husus girdiğiniz her pozisyondan para kazanma fikrinden vazgeçin...çünkü bunu başarabilen yok biliyorsunuz...ancak sistemin faydası, zararlar minimum düzeyde yani sermayeyi kediye yüklemeden, uzun vadeli mal taşıyabilmek...tüm olay bu....malda uzun kalamazsanız mecburen yapacağınız küçük zararları da finanse edemezsiniz....
Biraz uzadı sistem kurma konusuna devam edeceğiz...
Topiği ilgi ile takip edip okuyorum.:wave:
Hocam selamlar,
Alım günü olan 9 ocaktaki ATR14 Tradinviewde 0.35 görünüyor bende, bir türlü 0.26yı bulamadım
Bir de bu stratejiyi kullanmıyorum demişsiniz, benim gibi tecrübesiz kullanıcı kullansa ne olur.?
TeşekkürlerONEPLUS A6000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Madde-3(DEVAM): SİSTEM KURALLARINI İLK BAŞTA SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ SEBEBİ BASİT SİZİN SİSTEMİNİZ SİZE ÖZGÜDÜR BU YÜZDEN SİZİN YATIRIM STRATEJİNİZE UYGUN YÖNTEMİ EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ.
DİYELİM AL/SAT NOKTALARINI VE TABİ STOP LOSE BELİRLEDİNİZ, BU UZUN BİR ÇALIŞMA GEREKTİRİR, DENEMELER YAPIN. HER SENETTE HER STRATEJİ MAALESEF ÇALIŞMAZ. NİYE ÇALIŞMADIĞINA BAKIN VE YENİ BİR YÖNTEM BULMAYA GAYRET EDİN. YÖNTEMLERİNİZ ONLARCA GÖSTERGEYİ İÇEREN KARMAŞIK BİR YAPIDAN ZİYADE GERÇEK PİYASA ŞARTLARINDA ÇALIŞABİLECEK BİR SİSTEM OLSUN.
DAHA SONRA BU STRATEJİLERİN İLK BAŞTA BELİRLEDİĞİNİZ SENETLER İÇİNDEN HANGİSİNE UYGUN OLDUĞUNU TEST EDİN, DÜŞEN PİYASADA NE YAPMIŞ, SİZİ ZARARDAN KORUMUŞ MU BAKIN...YÜKSELEN PİYASADA AL/TUT'DAN DAHA İYİ Mİ SONUÇLAR VERMİŞ BAKIN... ÇOK FAZLA OPTİMİZASYONDAN KAÇININ (BEN SİSTEMLERDE ÇOK AZ OPTİMİZASYON YAPIYORUM) ÇÜNKÜ BU SİZİ GERÇEK PİYASADA ZAYIFLATIR....
VE BU SİSTEMİ HEMEN GERÇEK PİYASADA KULLANMAYIN, BİR SÜRE DENEYİN VE GERÇEK ORTAMDA NELER YAPIYOR, HATALARI NELER BİR BAKIN...İKNA OLURSANIZ GERÇEK İŞLEMLERDE KULLANIN...
BEN TEKNİK ANALİZİ SADECE BİR YÖNTEM OLARAK ÇOK AZ KULLANIYORUM, BENİM GÖRÜŞÜM FİYATI TAKİP ETMEK AMA NE OLACAĞINI KİMSE GİBİ BEN DE BİLMİYORUM...O YÜZDEN BURDAN ALINIR,İŞTE ŞURAYI GEÇERSE SATILIR, DESTEĞE GELDİ, DİRENCİ ZORLUYOR VB. BANA GÖRE FALCILIKLA UĞRAŞMIYORUM...
BU ARADA FORMASYON DENİLEN ÜÇGEN, DÖRTGEN, BORU, FLAMA VB. YÜZLERCE GÖSTERGE BANA GÖRE HİÇBİR İŞE YARAMAZ, SİZE GÖRE DESTEK OLAN YER BAŞKASINA GÖRE DİRENÇTİR...BU ARADA ÇOĞU İNSAN GRAFİKLERDE OLMAYAN FORMASYONLARI GÖRME EĞİLİMİNDEDİR...GANN AÇILARI, ELLİOT DALGALARI, FIBONACCI VB. YÖNTEMLER BENİM ASLA KULLANMADIĞIM VE BANA GÖRE TİCARİ AMAÇLA OLUŞTURULMUŞ VE EN AZINDAN BENİM FELSEFEME UYGUN OLMAYAN YÖNTEMLERDİR...BUNLARI KULLANARAK PARA KAZANAN İNSANLAR DA VARSA TABİ Kİ ONLAR KULLANABİLİR...ZATEN İŞE YARAYAN SİSTEMLER ASLA GENİŞ KİTLELERLE PAYLAŞILMAZ ÇÜNKÜ BUNLAR PARA BASAN SİSTEMLERDİR ....HİÇ KİMSEDE BUNU PAYLAŞMAZ VE SATMAZ...ONUN İÇİN SATILAN SİSTEMLERDEN UZAK DURUN....
mrb, bu tamamen iz süren stop mantığıyla oluşturulmuş bir yöntem. Yani alış günündeki atr(14) değerini fiyatın altına yerleştirerek yukarı giden bir ortamda fiyat yükseldikçe sizde stop noktasını yukarı çekiyorsunuz. çok basit bir yöntem ve karları kilitleyerek yola devam etmenize yarar.Alıntı:
Originally Posted by xseaplus
Ancak uzun soluklu olmaz çünkü fiyatlar düzgün şekilde yukarı doğru hareket etmez ve bir noktada stop olabilirsiniz. Büyük trendler için bu yöntem çok optimal değildir. çünkü sizi çok kolaylıkla trenden atar. Daha iyi çıkış noktaları bulmak gerekir.
Evet bir yöntem olarak kullanabilirsiniz tabi ki. Ancak naçizane tavsiyem, kendi sisteminizi oluşturmanızdır. Bu forumun temel amacı; sistem oluşturmanın mantığını kısaca aktarmak ve gerisini insanların kendi felsefelerine/yöntemlerine bırakmaktır.
Slm.
Madde-4: Alacağınız riski sınırlamak için risk(para) yönetimi uygulayın. Belki bir sistemin en karışık konusu olmasına rağmen ve genellikle büyük/küçük çoğu yatırımcı tarafından fazla önemsenmemesine rağmen risk yönetimi sistematik yaklaşımın en önemli parçalarından biridir.
Ne demek risk(para) yönetimi... Işler kötü gittiğinde sizi tepetaklak olmaktan koruyacak bir subap görevi yapar. Bu stop lose koymaktan farklı bir şeydir. Amacı riskinize göre alabileceğiniz max. Pozisyon büyüklüğünü hesaplamaktır.
Bu ne işe yarar...portfoyünüzü dengeleyerek, her pozisyonda ve portföyde aldığınız tüm pozisyonlarda risk miktarını baştan belirler.
Bu konuda geçmiş sayfalarda detaylı örnekler vermiştim. Inceleyebilirsiniz.
Risk(para yönetimi) ile ilgili kısa bir örnek daha açıklayıcı olur.
Diyelim 400.000 tl. Overall'unuz olsun ve 4 pozisyonluk bir sisteminiz var. Yani her pozisyon (senet) için 100.000 tl. Ayırdınız. Bu oranları kendiniz belirlersiniz.
şimdi 20 tl. Alış fiyatı, atr(14): 2 ve stop lose fiyatı: 20-2= 18 olan bir senetten ne kadar almalıyız...
öncelikle bu pozisyon için risk(yani zarar) miktarımız overall*%2 (ben bunu örnek açısından verdim)
400.000*%2=8000 tl. Zarar yazmayı kabul ettiniz diyelim. Yani işe kazanacağımız parayı değil ilk başta en olumsuz senaryoda kaybedeceğimiz miktarı belirlemekle başlıyoruz. Burası önemli.
8000 tl. Zarar için alabilceğimiz max. Hisse miktarı ise 8000/20-18 (yani atr(14) değeri),
8000/2=4000 lot*20 tl= 80.000 tl.
Ancak bizim bu pozisyon için ayırdığımız miktar neydi 100.000 tl. Peki niye hepsi ile 100.000/20=5000 lot almadık.
çünkü zarar yazmayı baştan belirlediğimiz miktar olan 8.000 tl. Yi aşmamak için 4000 lot almamız gerekir.
Bu basit görünmekle birlikte tüm portföydeki zararları sınırlayarak sizi uzun vadede koruyacaktır.
Genelde ATR'yi kullananlar pozisyona girişte stop ve satım noktasını belirlemek için kullanıyor. Atr ne kadar doğru işliyor bilmiyorum ama hırslara yenilmemek için günlük grafiğe göre işlemler yapanlar için geceden emir girip seans içi bakmamak en iyisi gibi.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Sizin sisteme göre o zaman stop noktası hergün kapanıştaki ATR oranına göre güncelleniyor. Doğru mudur hocam ? Bu öyleyse kar-al noktasını nasıl belirliyorsunuz ?
Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
atr'yi sadece alış noktasında bir stop lose belirlemek için kullanıyorum. şöyle diyelim belli bir seviyenin altında iz süren stop gibi çalışıyor. Ancak bu seviyeyi geçerse, burası bana göre test edilmiş güvenli bölgeye girince artık iz süren stop devreden çıkıyor ve satış noktasını belirlemek için kullandığım başka parametreler devreye giriyor. (bunlar bilgisayara kodlanmış ve bana sormadan işlem yapan algoritmalar).Alıntı:
Originally Posted by calligiato
Nedeni, iz süren stop daha önce yazmıştım sizi uzun trendlerde, pozisyonda tutamaz ve bir süre sonra oyundan atar. Illa iz süren stop yapacağım denirse o zamanda pozisyona tekrar giriş için bir kural oluşturmanız lazım..
Bununla ilgili twıtter adresimden iz süren stop ve benim kullandığım bir sistemi karşılaştıran bir örnek vereceğim.
twıtter da yayınladığım petun sistem ve izstp karşılaştırmasında her ne kadar yüzdesel getiriler yakın olmasına rağmen işlem sayıları, işlem başına kazanç, başarılı işlem sayısı ve özellikle ort kazanç/ortalama kayıp (yani r/k oranı) farklı ...Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Izstp uzun trendler için çok kullanışlı değildir...ancak bu bile bir yöntemdir ve yöntemsizlikten her zaman iyidir. Ancak plana uyulursa yoksa plan yapıp, sıkılıp en ufak zararda terk ederseniz zaten bir işe yaramaz...
Alis fiyati ve zarari minimize etmek icin super bilgiler. Ancak daha oncede soyledigim gibi satis fiyatida bir okdr onemli. Takip edilen hisselerde alis fiyatini ve riski kontrol etmek nispeten daha kolay. En azindan benim icin. Cunku sadece derinligi olan ve belirli sayida hisse senedini takip edip, herzaman hissede olma kriterimde yok
Satis kriterlirinizi burda paylasmiyorsunuz. Bu bilgilerinize nerden nasil ne sekilde ulasmamiz mumkun?
Tesekkurler
daha önceden belirttiğim üzere al/sat noktaları ile ilgili belirlediğim enstrümanlarda uyguladığım algoritma ile işlem yapan farklı stratejilerim var...bunlar bana özel ve birçok defa anlattığım gibi benim görüşüme, yaklaşımıma ve risk iştahıma uygun kısaca bana özel stratejiler...Alıntı:
Originally Posted by wshark
Sistemleri paylaşmak/satmak gibi bir düşüncem yok ve dediğim gibi satılan sistemlerin çok faydalı olmadığına inanan birisiyim...nedeni iyi sistemler zaten para kazandırır bunları kimse paylaşmaz/satmaz... Eğer iyi sistemler birçok kişi tarafından kullanılırsa zaten bir süre sonra işe yaramaz hale gelirler...net
benim forumdaki amacım; naçizane uyguladığım yöntemleri (stratejiler değil) ana hatlarıyla ve grafiklerle örnekler vererek insanları sistematik yaklaşımla tanıştırmak ve belki bakış açılarını bir nebze olsa değiştirerek kendilerine göre bir sistem geliştirmelerini sağlamak...tşk.
Sistem geliştirme/sistematik yaklaşım üzerine çalışan fuat akman ve algoritmik tradıng üzerine anıl özekşi'nin anlatımları ve k.özbilgiç'in borfın üzerinden verdiği eğitimleri, bu işe merak duyan herkese tavsiye ederim.
Bu işin mantığını ve çalışma şeklini öğrenmek açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi ki eğitim almak önemli ancak özellikle öğrenme/başarma iştahınızın da iyi olması gerekir..şahsi fikrim...
MADDE-5: BU KONUDA YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR/ANALİZLER VE EN ÖNEMLİSİ SİSTEM TESTLERİ GÖSTERMİŞTİR Kİ FİYATI DÜŞEN YANİ AŞAĞI YÖNLÜ TREND İÇİNE GİRMİŞ HİÇBİR ENSTRÜMANDA ALIŞ YAPILMAZ. MANTIĞI BASİT; NE KADAR AŞAĞI İNECEĞİ VEYA DÜŞÜŞÜN NEREDE DURACAĞINI KİMSE BİLEMEZ.
BU KONUYLA İLGİLİ BİR LAF HOŞUMA GİDER; (TOY YATIRIMCI, İNANILMAZ BULSA DA, BİR BORSA NE KADAR UZUN SÜRE DÜŞÜŞ GÖSTERİRSE, DÜŞMEYE DEVAM ETME OLASILIĞI O KADAR YÜKSELİR)..
DÜŞÜŞ BAŞLADIĞI ZAMAN ZATEN BUNU KARMAŞIK FORMÜLLERLE İFADE ETMEYE GEREK YOK...OVERALL'UNUZDA VEYA GRAFİĞE BAKTIĞINIZDA ANLARSINIZ...
ÖZELLİKLE BÜYÜK DÜŞÜŞLERDE OLMAYAN VE HAYAL ETTİKLERİ FORMASYONLARI ARAYAN GÖZLER, DESTEK NOKTASI BURASI, BURADA DURABİLİR... DURMAZSA AŞAĞIDA ÇOK KUVVETLİ BİR DESTEK VAR ORADAN MUTLAKA DÖNER...İŞTE BURAYI DA KIRDI ARTIK BEDAVA HALE GELDİ...TEMEL ANALİZE GÖRE EBITDA BU KADAR ŞİMDİ ONUN YARISI OLDU...ALMAYAN ÇOK FIRSAT KAÇIRIR...VB. GERİYE İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEYEN YORUMLAR KALIR...
İLK KURAL OLUŞTURDUĞUNUZ SİSTEM (TABİ VARSA) KAÇ DEDİĞİ NOKTADA POZİSYONU KAPATMAK VE DÜŞÜŞ SÜRECİNDE ASLA ORTALAMA YAPARAK YENİ POZİSYON AÇMAMAKTIR...BİR DAHA BELİRTEYİM DÜŞÜŞÜN NEREYE KADAR OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ...EN DÜŞÜKTEN ALIP EN YÜKSEĞE VERMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEDE DEĞİLSENİZ...ONUN İÇİN DÜŞÜŞÜN BİTTİĞİNİ TABİ YİNE BİR SİSTEM (TABİ VARSA) SAYESİNDE VE GÖZLE DE GÖRECEĞİNİZ GİBİ YÜKSELİŞ BAŞLADIĞINDA YENİDEN AL POZİSYONU AÇARSINIZ...
NE KADAR DÜŞECEĞİNİ VEYA NEREDEN DÖNECEĞİNİ NASIL BİLECEĞİM SORULARININ YANITLARINI YUKARIDA BELİRTTİM...
SON DÖNEMDE ÇOK REVAÇTA OLAN (TABİ DÜŞERKEN DEĞİL) PGSUS ÖRNEĞİNDEN HAREKET EDEREK BİR ANALİZ YAPALIM.
İŞİN İÇİNE TEMEL ANALİZİ DE KOYALIM...2019 YILINDA BÜYÜME, KARLILIK, SATIŞ OLASILIĞI VE İLERİYE YÖNELİK OLUMLU BEKLENTİLER VB. SEBEBİYLE UZUN BİR RALLİ YAPAN SENET, 30-85 HAREKETİ YAPARAK (BU ARADA TEMELCİLERİN VE ARACI KURUMLARIN 30 TL. DEN TAVSİYE VERMEDİKLERİ, BUNU BOŞUNA BEKLERSİNİZ...50 TL DEN TAVSİYEYE BAŞLAYARAK 70-80 TL. DE BEDAVA BULARAK 100-150 TL HEDEF FİYAT VERDİKLERİ BİR DÖNEM) ŞUBAT 2020 DE BİRÇOK GÖSTERGENİN SAT SİNYALİ VERDİĞİ BİR NOKTADA EĞER POZİSYONU KAPATMAZSINIZ BİR ANDA 25 TL. FİYATTA KENDİNİZİ BULABİLİRSENİZ...
DİYELİM SON FURYAYA KAPILIP 60-80 ARALIĞINDAN MALİYET YAPTINIZ VE SATMAYIP BEKLEDİNİZ TEMELCİLERİN VERDİĞİ 100-150 TL.Yİ...AMA FİYAT 25 TL. OLDU...PARANIZ VARSA TEKRAR ALIP ORTALAMA YAPAR MISINIZ...60 TL OLDU TEKRAR ALDINIZ...50 TL OLDU UCUZLADI TEKRAR ALAYIM DEDİNİZ...40....30...ALDINIZ TABİ PARA KALDIYSA VEYA KORKUP HEPSİNİ SATMADIYSANIZ....DİYELİM İLK BAŞTA MALİYETİNİZE GÖRE ZARARINIZ YOKTU VEYA ÇOK AZ....ORTALAMAYA BAŞLAYINCA ALDIĞINIZ POZİSYON VE ZARAR MİKTARINIZ KORKUNÇ BOYUTLARA VARDI...NE YAPTINIZ ALIM İÇİN BEKLEYECEĞİNİZE ORTALAMA YAPTINIZ...ÇÜNKÜ MALI BEDAVAYA VERİYORLAR YA...
LAFIN ÖZÜ; DİBİN DİBİ VARDIR...DÜŞEN PİYASADA MAL ALINMAZ VE ASLA ORTALAMA YAPILMAZ....SABIRLA SİSTEMİN GÖSTERDİĞİ NOKTALARDAN YENİ ALIM POZİSYONLARI AÇILIR...
@murat77632757 TWITTER ADRESİMDE KULLANDIĞIM STRATEJİNİN VE HALEN POZİSYONDA BULUNDUĞUM PGSUS'UN GRAFİĞİNİ PAYLAŞTIM. İLGİLENENLER İNCELEYEBİLİR.
Teşekkürler Sn.trendtakipcisi.Bilmek başka,bildiğini paylaşmak başka.Siz zahmet edip bilginizi paylaşıyorsunuz.Bir kişi bile okuyup birşeyler öğrense sevaptır.Peygamberimiz ilim Çindede olsa gidip alınız demiş.Bilgi o kadar kıymetli yani.Saygılar.Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Madde-5: Işin en önemli kısmına geldik. Ister temel analizi isterse benim uyguladığım fiyatı tek gösterge alan rikk(para) yönetimi ile birlikte yürüyen sistematik yaklaşımı...her iki metotta da uygulanması en zor ilke davranışsal finans alanına giren hususlardır..
Konu çok uzun ve detaylı olduğu için ana hatlarıyla değineceğim...ancak unutmayın çok zor olmakla birlikte anlatacaklarımı uygulayabilenler çok başarılı olurlar.. Sistematik yaklaşım içinde benim en fazla önem verdiğim saç ayağı, davranışsal finans olarak adlandırılan ilkelerdir...
Devam edeceğim..
Değerli katılımcılar,
Davranışsal Finans; insanın piyasalara yaklaşımı/hareket tarzları, yaptığı hatalar ve sebepleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan ve son yıllarda üzerinde çok çalışılan bir alandır.
İktisat teorisi, insanların rasyonel davranabildiklerini, benzer değerlere göre hareket ettiklerini, verileri yorumlamalarıneticesinde mantıklı kararlar verdikleri varsayımına dayanır.
Halbuki, insanlar özellikle piyasalar söz konusu olduğunda verileri çok farklı yorumlar ve değişen düzeylerde mantıksız davranırlar.
Bu alanda Nobel ekonomi ödülü alan bir araştırmacı; insanların kapsamlı öngörüleri, kısıtlı verilere dayandırarak hareket ettiklerini tespit etmişlerdir. Örneğin bir kaç yıl boyunca iyi prim yapmış veya çok önerilen bir enstrümanın gerçekten iyi bir karar verdiğimiz düşüncesine kapılırız. Yani destekleyici birkaç unsuru bir araya getirerek (temel analiz), bu bilgilerin önemini aşırı genellemeler yaparak harekete geçeriz.
Ancak piyasalar bu saydıklarımızdan daha komplike ve öngörülmesi zor yerlerdir. Örneğin insanlar kaybetmekten hiç hoşlanmaz, zarardan ise genellikle yeteri kadar korkmazlar. Kazanmanın uzun sürmeyeceğine inanarak hisseleri erken satmak veya kaybedenleri ise düzeleceğine dair bir beklentiyle uzun süreli elde tutmak buna çok iyi bir örnektir.
Okuduğum çoğu yabancı kaynakta genel olarak üzerinde durulan ve kazanmanın temel prensibi olarak uyguladığım en önemli hususlardan biri; karlı ppzisyonları tabi bir sistem dahilinde mümkün olduğunca uzun tutmak, zararlı pozisyonları ise kurallar dahilinde elden çıkarmaktır.
İnsanlar genelde tam tersini yapar, karlı pozisyonlardan ufakta olsa kar yapınca hemen satar, zarardan ise bunu kabul etmeyerek düzeleceği umuduyla zararın büyümesini izler. Bunu yaparsanız inanın çok az dayabilirsiniz, eninde sonunda oyun dışı kalırsınız....Net..
Bana göre düzeltilmesi gereken ancak zor olan en önemli husus; karda uzun oturacak, zararları ise minumum düzeyde tutacak bir oyun planıdır.
Örneklerle devam edeceğiz....
Teşekkür ederim..Amacım elimden geldiği, dilimin döndüğü ölçüde piyasalarda bana göre doğru yaklaşımları bir araya getirerek insanların kullanabileceği bir yöntem/sistem temeline oturtabilmek. İnşallah okuyanlara ve en önemlisi uygulayabilenlere faydalı oluyordur.Alıntı:
Originally Posted by baymetin
Hocam çok teşekkürler,sayenizde birşeyler öğrenmeye çalışıyoruz...Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Madde-5(Devam): Hepimizin tabi bu sadece ülkemizde değil dünya genelinde istisnasız tüm yatırımcıların az veya çok düştükleri, piyasalarla ilişkilerinde yaptıkları hatalar başlıklar halinde;
* Disiplinsizlik/Kurallara uymama: Çok büyük çoğunluk çevreden duyduğu sözde bilgilere göre hareket eder. Birşeyler öğrenmek yerine başkalarının tavsiyelerini, sözde öngörülerini dikkate alır. Çünkü çoğu zaman işler kötü gittiğinde suçu başkasına yıkmak daha kolaydır. Bu önemli bir konu yatırım kararlarında sorumluluk, başarı veya tersi tamamen size aittir. Bunu yaparsanız işleri yoluna koyarsınız.
* Sabırsızlık/Acele etme: Piyasalarda sürekli adrenalin peşinde koşma bir bakıma kumar içgüdüsü. Özellikle bazı piyasalarda, gün içi sürekli işlem yapanlarda, devamlı mal taşımak gerektiğine inanan, pozisyonda olmayınca kendini rahatsız hisseden büyük bir çoğunluk var. Onun için sürekli al/sat peşinde koşuyorlar. Benim gözlemlerim asla başarı olmadıkları ve olamayacakları yönündedir.
Devam edeceğiz...
Madde-5(Devam):
* Davranışsal hata: Bu konuda sat kavramı önemli. Tüm yayınlar, aracı kurum raporları, çevreniz sürekli al der. Sat tavsiyesi veren ben daha görmedim. Bu piyasalarda sat kavramı, al'dan çok daha önemlidir. Ve işi bilen yatırımcılar sat noktalarını geliştirmek için sürekli çaba gösterirler. Nedeni bir trend başlangıcını dibinden yakalamak gibi bence son derece hatalı (sebebi buralardaki oynaklıklara/ volatiliteye dayanamazsınız hele tecrübesiz ise sizi testere hareketleriyle oyundan atar) bir davranış göstermezseniz o trenddeki alış noktanız çok önemli değildir...karşılığında iyi bir satış stratejiniz varsa tabi..
* Pozisyonla evlenme hastalığı: Piyasalarda amaç para kazanmaktır...net...bunu tartışan zaten buralarda asla iş yapamaz...Peki şirkete ortak olmak, 5/10 sene vadeli yatırım yapmak...benim şahsi görüşüm temel analizi baz alan ve kusura bakmayın belli bir yaşa gelmiş veya emeklilik planı yapanların bile yapmaması gereken demode bir yaklaşımdır....günümüz büyük ve önemlisi çok volatil olmayan 1970-1990 dönemi değil…evet büyük trendler olabiliyor ama çok volatil…siz nasıl ayak uyduracaksınız…(Bunu ayrıca örneklerle açıklayacağım)
Devam edeceğiz…
Hocam tekrar selamlar,
Diğer arkadaşlar adına da söyleyebilirim, verdiğin bilgiler için çok ama çok teşekkürler, gerçekten sayende birşeyler öğreniyoruz.
Ama kendi adıma belirtmek istediğim bir durum var ki, örnek olarak verdiğin sistemleri bile inceleyip kurcalayıp düzgün çalışıp çalışmadığına bakıp borsada o sistemi uygulamaya çalışmayı düşünüyorum. Yani yatırım tavsiyesi olmadığını bilerek kendi portföyüm için birşeyler çıkarmaya çalışıyorum.
Diğer arkadaşlar ne derler bilmem ama, kendi güncel kullandığınız çalışmalarınızı, hisselerinizi, al sat noktalarınızı da paylaşabilirseniz, kimse için yatırım tavsiyesi olmasın ama en azından aklımızda yer etse, herkesin risk algısı, gelir düzeyi, bekleme tahammülü vs farklıdır evet ama isteyen kullanır, isteyen kullanmaz...
İçimden geçen bu açıkçası :)
Bu arada temel analizcilerin ağırlıkta olduğu bir foruma göz atarken (bu arada bazıları eleştirileri veya aksine en ufak bir fikri kabul etmemekte ısrar ediyorlar) ALTIN ile ilgili yaptıkları kişisel yorumları ve tabi birbirlerine kendi doğrularını kabul ettirmeye çabalarını okudum.
Temel analizcilerin bana göre en büyük yanılgısı, İktisat teorisinin temelini oluşturan; insanların rasyonel davranabildiklerini, benzer değerlere göre hareket ettiklerini, verileri yorumlamaları neticesinde mantıklı kararlar verdikleri varsayımına dayanmasıdır.
Temelciler, geleceğe yönelik yaptıkları analizlerde olayların sebeplerini açıklamaya çalışarak piyasanın da bu analizlere göre şekil alacağını umarlar. O kadar çok veriyi bir arada kullanırlar ki iş içinden çıkılmaz ve karar verilemez hale gelir. Halbuki OCCAM'ın usturası gibi (Basit olanı tercih et) mantığı belki daha iyidir...
Ancak, insanların çoğu genellikle irrasyonel kararlar alırlar ve çok farklı etmenlerin yön verdiği piyasalar çoğunlukla farklı davranırlar. Temelciler ise her seferinde niye böyle olmadığına dair açıklama yapmaktan bize fenalet geçirtirler.
Olay basittir, biz sonuç yani para kazanma odaklı hareket etmeliyiz, o yüzden yükseldi, bu yüzden düştü.... bunları açıklamak para kazandırmaz, siz bu analizleri yaparken piyasa zaten yapacağını yapmıştır...temel analiz doğruyu gösterse bile zamanlamayı ve alacağınız riske göre hesaplanacak pozisyon büyüklüğünü hesap edemez...
AL/TUT stratejisinin en çok uygulandığı ve çeşitli sebeplerle fiziki olarak tutulan ALTIN, sadece uzun pozisyonda olanlara kazandırır fikri genel kabul görür değil mi...eğer VIOP piyasasında çift taraflı işlem yapıyorsanız düşüşlerde de size para kazandırır...tabi hep anlattığım sistem ve risk yönetimi ile...
Yaklaşık 2 yıldır kullandığım algo ile gram altın işlemlerinin getirisi ve al/tut stratejisine göre üstünlüğünü twitter adresinde grafiklerle yayınladım..
Basitçe anlatmak için; 11/04/2018 tarihinde gr/altın 180 tl. 14/04/2020 tarihinde 378 tl. AL/TUT kazancı: %110 müthiş...
Benim VIOP'ta yaptığım algo işlemlerinde (tüm komisyonlar düşüldükten sonra) getiri: %155....
Lafın özü değerli katılımcılar; temelcilerin de para kazanmak amacıyla girdiği bu piyasada benim için önemli olan yüksek getiri elde etmektir. O yüzden olaylara olduktan sonra bahaneler üreterek yapılan bazı değerlendirmelere ve halen devam eden öngörü/tahmin olaylarına gülüp geçiyorum.
Anlatmaya çalıştığım hususlar, bir sistemi övmek veya en doğru yöntem olduğunu belirtmek asla değildir. Sadece farklı bir bakış açısıyla ve yöntemle oluşturulmuş bir stratejinin, altın uzmanı olmadan veya altınla ilgili hiçbir öngörü/tahminde bulunmadan başarılı olabileceğini göstermektir.
Hocam merhaba,Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Bu örnekte mesela stop fiyatını alış fiyatından değil de günün en düşük fiyatından atr14'ü düşerek belirlemişsiniz, bir sonraki iki örnekte ise alış fiyatından atr14'ü düşerek belirlemişsiniz... Risk yapımıza göre farkedebilir belki ama, hangisi doğru örneklerden?
Selamlar
Mrb, her ikisi de uygulanabilir..bu tamamen size kalmış....en düşüğünün altına koyarsanız doğal olarak stop lose daha aşağı bir noktaya konuyor...ikisi arasındaki fark daha önce bahsettiğim alınabilecek max. hisse miktarlarında farklılık yaratır....önemli olan stop lose koymak daha da önemlisi uygulamak...Slm.Alıntı:
Originally Posted by xseaplus
Teşekkür ediyorumAlıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi
Mrb, bu forumu açmaktaki amacım birçok defa belirttiğim üzere insanların çoğunlukla hiçbir çaba göstermeden, çevreden duydukları sözde bilgilerle yaptıkları ve büyük bir oranda zararla sonuçlanan işlemlerini, baştan belirleyecekleri ve tabi uygulayacakları oyun planıyla başarıya dönüştürebileceklerini göstermektir.Alıntı:
Originally Posted by xseaplus
Ancak oyun planı kişiye özgüdür, kendisi tarafından bir fikir bularak ve üstüne kuralları inşa ederek, deneyerek, yanılarak, tekrar düzeltmeler yaparak oluşturması gerekir. Ben naçizane sistemli davranmak adına bir başlangıç sağlayabilmek amacıyla bilgi/birikimim oranında katkı sağlamaya çalışıyorum. Tşk.
Kesinlikle katılıyorum ama mesela benim gibi borsa yatırımcısı olmak isteyen bir acemi nasıl sistem bulabilir ki :) Okuyup öğrenmeye çalıştım bir müddet, temeli anladım ama vakitsizlikten orada kaldım, hazıra konmak değil benimkisi, sizden gelecek sistemleri kendime uyarlayabilirim, elbette sizden birşeyler öğreniyorum, bunun için de çok teşekkür ederim, ama kendi kendime bir sistem bulana kadar bir iki yıl geçer benim bu hızımla :))Alıntı:
Originally Posted by trendtakipcisi