@darvasa değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Darvasın verdiği yöntemde kullanılabilir. Aslına bakarsanız iyi bir sistem için tirilyonlarca strateji yazabilir ve deneyebilirsiniz. ANcka bizim teknolojimiz ve alt yapımızla en erişilebilir ve denemye değer stratejiler malesef daralıyor.
Yatay piyasadan kurtulmayla ilgili sorular İlk değil ve sonda olmayacak. Bende bu işe ilk girdiğimde nasıl yataydan kurtulurum düşüncesi hakimdi. Farklı bir çok yaklaşımdan bahsedeyim.
Önce yatay piyasayı anlamamız için bir resim atayım.
Öncelikle bakış İnsaların yatay piyasaya nasıl baktığını anlayalım.
İlk kırmızı kutunun %1 yukarı %1 aşağı oldugunu düşünelim.
ikinci kırmızı kutunun %2 yukarı %2 aşağı olduğunu düşünelim.
üçüncü kırmızı kutunun %3 yukarı %3 aşağı olduğunu düşünelim.
https://i.hizliresim.com/v6qlRm.png
Soldan başlayarak gidiyorum. İlk kırmızı renkli kutu bir çok insan için yatay piyasadır.
Yine ikinci kırmızı kutuda bir anlaşmazlık hakim kimisine göre kısa ama bir trend. kimisine göre yatay.
3. kırmızı kutu ise bir çok kimseye göre trend iken bir kısmına görede yatay piyasa.
TÜm bunların yaynında çoğumuz şu şekilde bakıyor.
-Sadece İlk kırmızı kutu yataydır.
-Sadece sarı renkli kutu yataydır.
-Sadece yeşil renkli kutu yataydir.
Piyasaya dönecek olursak buradaki örnek verilen kutulardaki kadar dengeli ve sabit bir yatay piyasa pek nadiren görülür. Genellikle piyasa da düzensiz yatay hareketler vardır. Yeşil kutunun dışında kalan alanlar gibi.
Dolayısıyla yazdığınız sistemin hızı yani ne kadar erken işleme girip girmediği yatay piyasaya bakış açınızı değiştirecektir. Hızlı bir sistem yazarsınız %1 lik hareketlerde tek sinyalde kalarak yatay diye işlem açmaz. ancak hareket %1,2 ye çıktığında trend kabul edip girer ve aldığı yer en tepe olur sattığı yerde en dip olur. hareketler %2 seviyesinde yataysa ufak tefek zararlarla sinyali çevirir hareketler %3 lük yatay seviyesinde ise muhtemelen karla ayrılacaktır.
Daha yavaş bir sistem yazdığınızda %1 lik hareketlere tepkisiz %2,2 lik hareketlerde işleme girme eğilimi ortaya çıkacaktır. BU seferde %2 lik yatay piyasa ile %1 lik yatay piyasalar da tek sinyalde kalmayı başaracaktır. ancak hareket %2 yi geçince işleme girecektir. Piyasa düzensiz yatay piyasa doğurduğu için bazı bölgeler yine tepede AL dipte SAT sinyaline dönüşecektir. Daha az sinyalle yataya yakalanacak olsanızda bu kez sinyal değişimi gecikeceği için büyük zarar yazdıktan sonra ancak diğer sinyale dönecek örnegın %2,2 çıktı diye AL yakacak oradan piyasa aşağı %4,5 düşünce satacaktır. %1 lik yatay piyasada tek sinyalle fake(yalancı) hareketlere kanmayıp tek sinyalde kalmanın rahatlığını %2,2 lik yatay piyasada dibine kadar sömürecekler çünkü sistem daha büyük hareketlere tepki vermeye ayarlanmış olacak. Dolayısıyıla zarar lı sinyallerin
sayıca az olsa da
boyutu büyüyecektir.
Buda olmadı diyip daha da yavaş bir sistem yazarsanız %3 e kadar yatay piyasalarda tek sinyalde kalmayı başaracaksınız. Yani 1.2. ve 3. kırmızı kutularda Sinyal yanmayacaktır. Mevcut sinyalde devam edecektir.
Bu kez trendlerin büyük bir kısmını geri verecek sinyal değiştirmeye başlayacaktır. Yatay piyasa Zarar etmemenin ödülünü trendlerden kırparak ödemiş olacaksınız. %7 lik bir trend oluşup ardından -%7 lik aşağı dönen bir piyasa da alacağınız kar %1, %2 lik bir kar bırakmaya başlayacak. Halbuki hızlı bir sisteminiz aynı trendde %10 lara yakın kar üretecekti.
Kısaca en hızlı sistem yatayda %-5 zarar yazıp trendde %10 kar ederek totalde %5 bırakacak.
En yavaş sistem yatayda %0 zarar yazıp trendde %3 kar bırakacak.
totalde hızlı yapı daha çok puan üretecektir. Ancka buna karşılık daha fazla volatil kar zararlar çizecektir. bir haftada %5 zarar edip öteki hafta %10 kar yazacaktır. Yavaş yapıda daha uzun periyotlarla kazanç veya kayıp oluşacaktır. 1 ayda %5 kaybedip öteki ay %10 kazanmak gibi süre periyodu uzayacaktır. BU sebeple 1 sene sonunda kısa vadeli sistem daha çok kar üretecektir.
YÖNTEMLER;
1-Çoklu sistem stratejisi; korelasyonu düşük birden fazla sistem tasarlayıp koyduğunuz da getiri eğriniz yukarı açısı düşecek ancak daha stabil ve düzenli şekilde hareket edecektir. Sİstemleriniz bazıları kısa vadeli hareketlere trend diye atlayacak bazıları trend değil yatay hala diye işleme girmeyecektir. BÖylece yatay piyasada daha dengeli kazanç kayıplar oluştuğu gibi trendde de aynı dengeyi koruyacaktır. BU sebeple totalde getiri düşse de daha doğrusal bir kz eğrisi elde edeceksiniz. ANcak bu yöntem getirinizin yüksek çıkacağını anlamına gelmez sadece düzenli stabil karlar etmenizi sağlar. BU ortaya çıkan kar sizi doyururmu orası biraz mechul çünkü riski düşürmeye başladığınızda getiri ciddi derecede düşerek neredeyse faize yakın getiriler elde etmenizi sağlıyor. BÖyle oluncada alternatifler çoğalıyor. Kendi kendinize sistemciyim ama hisse senedi alıp beklesemde aynı getiri sağlardım veya hisse senedi fonuna yatırsam da olurmuş demeye başlayabilirsiniz. Böyle diyeceksiniz demiyorum. Yazdığınız strateji iyise her yıl %30 rahatlıkla bu şekilde kazanırsınız. ANcak daha fazlasını istediğiniz de getiri eğrinizin volatiletisi artıyor. Totalde %40 veririm ama eğrin çok düzgün olmaz diyor bilgisayar bize. %50 istersen daha fazla risk almak zorundasın diyor. %60 yıllık getiri istediğinizde getiri eğriniz dahada oynaklaşmaya başlıyor. gibi gibi....
2-Sistem filitreleme stratejisi; Sisteminiz içine adx, rsi, hacim, yüksek düşük vb gibi tonlarca farklı indikator ve matematiksel tasarım kurgulayabilirsiniz. ANcak bu yöntemlerde sınırlı derecede düzelme sağlıyor. %3 zarar edeceğiniz yeri belki %2 zararla atlatıyorsunuz başka bir bölgede de %5 kar eedeceğiniz trendde %4,5 kar elde ediyorsunuz. Zararları %1 boyutunda iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürmeyi başarmışsanız o filitreyi kullanın. Ancak bunu bulmak hiçte kolay değil. Eklediğiniz filitreler çoğunlukla zararlı bölgeler %1 iyileştirirken karlarıda %1 kötüleştiriyor. ADX, YÜSEK DÜŞÜK(HHV, LLV) İndikatorleri zararları %1 oranında iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürebilecek indikatörlerdir. Mesela adx ile bir deneme yaparsınız zaralar %0,3 iyileşir karlar %0 iyileşir karlara kötü bir etki yaratmadan zararları %0,3 iyileştirmiş olursunuz gibi gibi....
3-KZ eğrisi stratejileri. BU yöntemle en çok ilgilenenlerdenim. Hatta sevgili tiberius(bilenler bilir) verdiğim emekleri görmüş olacak ki bu stratejinin telif haklarının benim olduğunu düşünerek telif hakları erhan açıkgöz'e aittir. Şeklinde cümleler kurarak emeğimi ödüllendiriyor. Bu yöntemde sisteminiz kz eğrisi önemli. Mevcut sisteminize ne yazarsanız yazın filitre ekleseniz de eklemeseniz de ortaya çıkan kz eğrisine bakacağız.
Neler eklenebilir aslında bakarsanız. Yeniden sistem tasarlar gibi. Kz eğrisini sanki bir endeks gibi sanki bir hisse senedi grafiğiymiş gibi görerek. Kz eğrisi aşağı giderken düzgün bir noktadan kz eğrisini şortlamışsınız gibi yukarı giderkende kz eğrisini longlamış gibi düşünmelisiniz. Ancak algoritmasını tasarlarken kz eğrisini X indikatoru aşağı kesmişse nakite geç veya mevcut sistemin tersine işlem aç şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Bu mantık nereden geliyor. Bir trend sistemi Sadece yatay piyasa da zarar yazar. Dolayısıyla kz eğrisi piyasa yataysa aşağı yönde hareket edecektir. Bir nevi yatay piyasa indikatorü gibi kullanıyoruz Kz eğrisini. Yatay piyasaya bakış açısı yukarda belirtiğim gibi sistemin hızına göre değişkenlik gösterir. O halde sistemizin kz eğrisine yazacağımız strateji, yazdığımız sistemle en uyumlu yatay piyasa indikatorune dönüşmüş olacak. BU şekilde kz eğrisine yazacağınız çeşitli indikatorler stratejiler sayesinde, ana sistemin yatay piyasanın bir kısmından kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Tabi herzman olduğu gibi bu yönteminde handikapları mevcut Kz eğrisi aşağı hareket edebilmesi için önce bir kaç işlem zarar etmek lazım. İndikator kz eğrisinin aşağı gittiğini farkedince nakite geçirecek sistemi. Böylece devamında zarar etmemeyi umacaksınız aynı şekilde kz eğrisi aşağı yuvarlandıktan sonra dönüş başladığında da sistem trende girip kar üretmeye başlamıştır arka planda. sistem buu farkedip mevcut yonde sinyali aktif edecektir. Bu iyi senaryo kz eğrisi sistem nakite geçtikten sonra daha aşağı gidip yukarı döndüğünde aradaki zararı sistem zarar olarak yazmaz. Böylece karınız artar zarar mıktarınız düşer. Ancak birde şu durum vardır. Sistem zarar üretir kz eğrisindeki indikatorunuze çarpar sistem nakite döner tam o noktadan kz eğrisi yukarı harekete başlar. indikator bunu farketmesi için kz eğrisi belirlibir noktaya yükselmesi gerekeceği için trendin bir kısmını kaçırmış olursunuz. Yani tam trend başlarken nakite geçmiş gibi olursunuz.
Tabiki tüm bu yöntemleri kullanarak yaratacağınız stratejinin back testlerini mumkun olan en uzun veriyle test edilip size verdikleri ve sizden aldıkları iyice analiz edilmeli.İşlem maliyetlerinide hesaba katarak. En uygun olan yöntemler gerçek hesaba bağlanmaya aday stratejiler olacaktır.
Sözün özüne gelirsek bunun gibi bir çok strateji hayal gücünüze bağlı olarak yatay piyasalardan tamamen olmasa da kısmen kurtulmanızı sağlar ancak. Şunu hayal etmeyin benim sistem zarar etmeden %50 %100 senelık kazanç sağlasın bunu unutun. Böyle bir dünya şimdilik yok. Varsada henüz keşfetmedik. Para yönetimi stratejileriyle bu tarz kazançlardan çok daha fazlasına ulaşmak mümkün ancak o başka bir konunun başlığı olacak.
Risk ne kadar artarsa kazanma
olasılığınız düşecek ancak kazandığınız miktarda aynı oranda
artacaktır.
Bunu kutsal bir formul gibi bir yere not edin.
RİSKİN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE YÜKSEK RİSKLİ DEMEK.
OLASIĞIN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE OLMASI MUHTEMEL DEMEK.
KAZANÇ BİRİM SAYISI YÜKSEKSE KAZANÇ YÜKSEK DEMEK.
ZAMAN FAKTÖRÜ YÜKSEKSE ÇOK UZUN ZAMANDA KAZANCA ULAŞACAK DEMEK.
1. YÖNTEM
RİSK= +++++ (5 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= + (1 BİRİM)
KAZANÇ = +++++++ (7 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++(2 BİRİM)
TOPLAM:15
2.YÖNTEM
RİSK= +++ (3 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= +++ (3 BİRİM)
KAZANÇ = +++++ (5 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++(4 BİRİM)
TOPLAM:15
3.YÖNTEM
RİSK= + (1 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= ++++++ (6 BİRİM)
KAZANÇ = ++ (2 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++++(6 BİRİM)
TOPLAM:15
Toplam birim sayısı 15'i geçemez. bir yerleri arttırıyorsanız başka yerleri kısmak zorunda kalacaksınız. Bİr yeri düşürdüğünüzdede başka yerleri arttırmanız gerekecektir.
Excelde algorıtmasını yazabılırsem excel olarakta verebilirim.
Benim yöntemim 1. yönteme daha yakın.
3.yöntemi yorumlayalım. Düşük bir risk alıyorsunuz gerçekleşme ihtimali yüksek bir strateji yatırımı.
Kazanç 2 kat 2 katlık bir kazanç için 6 yıllık bir zaman geçmesi gerekiyor.
1. yöntemi yorumlayalım. Yüksek risk alıyorsunuz geçekleşme ihtimali düşük bir strateji yatırımı.
Kazanç 7 kat bunu 2 yılda yaratıyor.
Tüm yatırım stratejilerimiz de böyle bir formul var. Zaman faktörününde hesaplanması şart çoğu kişi bunu bir kriter olarak görmez ancak en önemli kriter zaman faktörüdür. Her geçen gün yaşlanıyoruz. Bu yatırımları daha iyi bir yaşam için yapıyoruz. Daha kaliteli bir yaşama ulaştığımızda sadece 2 günümüz kalmış olabilir. Yani tüm bu eziyeti yatırımı şu an yaşayacaklarından kısıp arttırdıklarını mutlu şekilde yaşayacağın 2 gün içinmi yaptın. Paralarını har vurup harman savuranlar 5 kuruş köşeye atamayan kişiler bu dünyada senden çok daha keyifli ve mutlu bir şekilde yaşadı. Onlar 30 yılını 3 birim mutlulukla geçirdiler belki 5 birime hiç erişemediler ama 1 birimede hiç düşmediler.
Sen ise 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirip kalan son 2 gününü 5 birim mutlulukla yaşadın. İşte bu sebeple.
https://www.youtube.com/watch?v=w6Mo1w39ip8
Ortalama 35 yıllık ömrüm kaldıysa ilk 5 yılımı 1 birim mutlulukla yaşayıp hedefe ulaşacak kalan 30 yılımı 5 birim mutlulukla geçireceğim. Hedefe ulaşmazsa zaten 3 birim mutlulukla hiç yatırım yapmadan yaşamak elimde.
çok düşük risk alanlar ise.
35 yıllık ömrünü ilk 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirecek kalan 5 yılını 5 birim mutlulukla geçirecekler. Yani attığınız taş kurbağayı ürkütmüyor.
3 birim lik mutluluk zaten cebimizde bugunden itibaren yatırım yapmayı kesin paranızı dilediğiniz gibi harcadığınızda 3 birim mutlusunuz zaten. Risk alarak ilerlediniz baktınız bu iş gitmiyor 5 yıl geçmiş tüm yatırım planını çöpe atıp 3 birim mutlulukla hayatınıza devam edersiniz. Ancak ya hedefe ulaşırsanız. BU niye mümkün olmasın ki o hedefe ulaşmak kolay olmasa da imkansız değil. Oraya eriştiğinizde kalan 30 yılınızda 5 birim mutlusunuz. Bunun için risk almaya değer bence.
