Yeni İndikatörler

Deviation Scaled Moving Average with Fisher Transform as published in the October 2018 article titled "Probability-Probably A Good Thing To Know" by John F. Ehlers

PHP Code:

---

//Deviation Scaled Moving Average with Fisher Transform

//Ayarlar
int Period= 300;

//Veriler
var V = Sistem.GrafikVerileri; 
var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis");
var H = Sistem.GrafikFiyatSec("YUksek");
var L = Sistem.GrafikFiyatSec("Dusuk");
var O = Sistem.GrafikFiyatSec("Açılış");

double a1, b1, c1, c2, c3;
var Filt= Sistem.Liste(0);
var Zeros= Sistem.Liste(0);
var DSMAPDFISHER= Sistem.Liste(0); 
            
a1 = Math.Exp(-1.414 * 3.14159 / (0.5 * (double)Period));
b1 = 2 * a1 * Math.Cos((1.414 *180 /(0.5 * (double)Period)) * (3.14159 / 180));
c2 = b1; c3 = -a1*a1; c1=1-c2-c3;

for (int j = 300; j < C.Count; j++) 
{ 
    double ScaledFilt = 0, RMS = 0, alpha1 = 0, FisherFilt = 0; 
    Zeros[0] = C[j] - C[j-2];
    Filt[j] = (float) (c1 * (Zeros[0] + Zeros[1]) / 2 + c2 * Filt[j-1] + c3 * Filt[j-2]);
    for (int i = 0; i <= Period-1; i++) RMS = RMS + Filt[j-i] * Filt[j-i];
    RMS = Math.Sqrt(RMS / (double)Period);
    ScaledFilt = Filt[j] / RMS;
    if (Math.Abs(ScaledFilt) < 2)
        FisherFilt = 0.5 * Math.Log((1 + ScaledFilt / 2) / (1 - ScaledFilt / 2));
    DSMAPDFISHER[j] = (float) FisherFilt;
    for (int i = Period; i > 0; i--) Filt[i] = Filt[i];  
    Zeros[1] = (float) Zeros[0];
}

Sistem.Cizgiler[0].Deger  = DSMAPDFISHER; 


---

https://image.prntscr.com/image/WjkO...MJLGfcN6Bg.png
https://prnt.sc/ln0ki9

Alıntı:

---

Originally Posted by stradivarius

dsma . bu son olan epeyce yeni , konu basligina uygun olmus.

eliniz degmisken su formulude cevirmeniz mumkun mu. ben ugrastim ancak bi sonuc cikmadi, buyuk ihtimla biseyleri yanlis yaptim.

PHP Code:

---

Price((H+L)/2);
Vars:
delta(0.1),
gamma(0),
alpha(0),
beta(0),
N(0),
Period(0),
MaxAmpl(0),
Num(0),
Denom(0),
DC(0),
DomCyc(0),
Color1(0),
Color2(0),
alpha1(0),
HP(0),
SmoothHP(0);
Arrays:
I[50](0),
OldI[50](0),
OlderI[50](0),
Q[50](0),
OldQ[50](0),
OlderQ[50](0),
Real[50](0),
OldReal[50](0),
OlderReal[50](0),
Imag[50](0),
OldImag[50](0),
OlderImag[50](0),
Ampl[50](0),
OldAmpl[50](0),
DB[50](0);
alpha1 = (1 - Sine (360 / 40)) / Cosine(360 / 40);
HP = .5*(1 + alpha1)*(Price - Price[1]) + alpha1*HP[1];
SmoothHP = (HP + 2*HP[1] + 3*HP[2] + 3*HP[3] + 2*HP[4] + HP[5]) / 12;
IF CurrentBar < 7 Then SmoothHP = Price - Price[1];
IF CurrentBar = 1 THEN SmoothHP = 0;
delta = -.015*CurrentBar + .5;
If delta < .15 then delta = .15;
If CurrentBar > 6 Then Begin
For N = 8 to 50 Begin
beta = Cosine(360 / N);
gamma = 1 / Cosine(720*delta / N);
alpha = gamma - SquareRoot(gamma*gamma - 1);
Q[N] = (N / 6.283185)*(SmoothHP - SmoothHP[1]);
I[N] = SmoothHP;
Real[N] = .5*(1 - alpha)*(I[N] - OlderI[N]) + beta*(1 + alpha)*OldReal[N] -
alpha*OlderReal[N];
Imag[N] = .5*(1 - alpha)*(Q[N] - OlderQ[N]) + beta*(1 + alpha)*OldImag[N]
- alpha*OlderImag[N];
Ampl[N] = (Real[N]*Real[N] + Imag[N]*Imag[N]);
End;
End;
For N = 8 to 50 Begin
OlderI[N] = OldI[N];
OldI[N] = I[N];
OlderQ[N] = OldQ[N];
OldQ[N] = Q[N];
OlderReal[N] = OldReal[N];
OldReal[N] = Real[N];
OlderImag[N] = OldImag[N];
OldImag[N] = Imag[N];
OldAmpl[N] = Ampl[N];
End;
MaxAmpl = Ampl[10];
For N = 8 to 50 Begin
If Ampl[N] > MaxAmpl then MaxAmpl = Ampl[N];
End;
For N = 8 to 50 Begin
IF MaxAmpl <> 0 AND (Ampl[N] / MaxAmpl) > 0 THEN DB[N] = -10*Log(.01 / (1 -
.99*Ampl[N] / MaxAmpl)) / Log(10);
If DB[N] > 20 then DB[N] = 20;
End;
Num = 0;
Denom = 0;
For N = 10 to 50 Begin
If DB[N] <= 3 Then Begin
Num = Num + N*(20 - DB[N]);
Denom = Denom + (20 - DB[N]);
End;
If Denom <> 0 Then DC = Num / Denom;
End;
DomCyc = Median(DC, 10);
If DomCyc < 8 Then DomCyc = 20;
beta = Cosine(360 / DomCyc);
gamma = 1 / Cosine(720*delta / DomCyc);
alpha = gamma - SquareRoot(gamma*gamma - 1);
Value1 = .5*(1 - alpha)*(SmoothHP - SmoothHP[1]) + beta*(1 + alpha)*Value1[1] -
alpha*Value1[2];
Value2 = (DomCyc / 6.28)*(Value1 - Value1[1]); 


---

---

fiyat döngüsünün uzunluğunu tahmin etmek için kullanıyorlarmış.
bence yapamamışlar :)

http://traders.com/documentation/FEE...rs/ehlers.html

http://traders.com/documentation/fee...adersTips.html

PHP Code:

---

//Ehlers Dominant Cycle -Dominant Cycle Tuned Bypass Filter




//Veriler
var V = Sistem.GrafikVerileri; 
var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis"); 
var H = Sistem.GrafikFiyatSec("YUksek");
var L = Sistem.GrafikFiyatSec("Dusuk");
var O = Sistem.GrafikFiyatSec("Açılış");  


var Median = Sistem.Median(C, 14);

var DCTBF1= Sistem.Liste(0f);
var DCTBF2= Sistem.Liste(0f);

int N = 0;
double Color1;
double Color2;
double alpha1; 

List<double> HP= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> SmoothHP= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> delta= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> gamma= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> alpha= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> beta= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Period= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> MaxAmpl= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Num= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Denom= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> DC= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> DomCyc= new List<double>(new double[C.Count]);


var I           = new double[51];
var OldI        = new double[51];
var OlderI      = new double[51];
var Q           = new double[51];
var OldQ        = new double[51];
var OlderQ      = new double[51];
var Real        = new double[51];
var OldReal     = new double[51];
var OlderReal   = new double[51];
var Imag        = new double[51];
var OldImag     = new double[51];
var OlderImag   = new double[51];
var Ampl        = new double[51];
var OldAmpl     = new double[51];
var DB          = new double[51];

for (int j = 300; j < C.Count; j++) 
{ 
             alpha1 = (1 - Math.Sin((360 / 40 * (Math.PI / 180)))) / Math.Cos((360 / 40) * (Math.PI / 180));


            HP[j] =  0.5 * (1 + alpha1) * (Median[j] - Median[j-1]) + alpha1 * HP[j-1];


            SmoothHP[j] = (HP[j] + 2 * HP[j-1] + 3 * HP[j-2] + 3 * HP[j-3] + 2 * HP[j-4] + HP[j-5]) / 12;


            delta[j] = -0.015 * j + 0.5;


            if (delta[j] < 0.15)  delta[j] = 0.15;


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                beta[j] = Math.Cos((360 / N)* (Math.PI / 180));
                gamma[j] = 1 / Math.Cos((720 * delta[j] / N)* (Math.PI / 180));
                alpha[j] = gamma[j] - Math.Sqrt(gamma[j] * gamma[j] - 1);
                Q[N] = (N / 6.283185) * (SmoothHP[j] - SmoothHP[j-1]);
                I[N] = SmoothHP[j];
                Real[N] = .5 * (1 - alpha[j]) * (I[N] - OlderI[N]) + beta[j] * (1 + alpha[j]) * OldReal[N] - alpha[j] * OlderReal[N];
                Imag[N] = .5 * (1 - alpha[j]) * (Q[N] - OlderQ[N]) + beta[j] * (1 + alpha[j]) * OldImag[N] - alpha[j] * OlderImag[N];
                Ampl[N] = (Real[N] * Real[N] + Imag[N] * Imag[N]);
            }


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                OlderI[N] = OldI[N]; 
                OldI[N] = I[N];
                OlderQ[N] = OldQ[N];
                OldQ[N] = Q[N];
                OlderReal[N] = OldReal[N];
                OldReal[N] = Real[N];
                OlderImag[N] = OldImag[N];
                OldImag[N] = Imag[N];
                OldAmpl[N] = Ampl[N];
            }

            MaxAmpl[j] = Ampl[10];

            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (Ampl[N] > MaxAmpl[j])
                {
                    MaxAmpl[j] = Ampl[N];
                }
            }


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (MaxAmpl[j] != 0 && (Ampl[N] / MaxAmpl[j]) > 0)
                {
                    DB[N] = -10 * Math.Log(.01 / (1 - .99 * Ampl[N] / MaxAmpl[j])) / Math.Log(10.0);
                }


                if (DB[N] > 20)
                {
                    DB[N] = 20;
                }
            }


            Num[j] = 0;
            Denom[j] = 0;


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (DB[N] <= 3)
                {
                    Num[j] = Num[j] + N * (20 - DB[N]);
                    Denom[j] = Denom[j] + (20 - DB[N]);
                }

                if (Denom[j] != 0)
                {
                    DC[j] = Num[j] / Denom[j];
                }
            }
}


var DCmedian= Sistem.Median(DC.ConvertAll(x => (float)x), 10);

for (int j = 300; j < C.Count; j++) 
{ 
            DomCyc[j] = DCmedian[j];
            if(DomCyc[j] < 8)
            {
                DomCyc[j] = 20;
            }


            beta[j] = Math.Cos((360 / DomCyc[j])* (Math.PI / 180));


            gamma[j] = 1 / Math.Cos((720 * delta[j] / DomCyc[j])* (Math.PI / 180));


            alpha[j] = gamma[j] - Math.Sqrt(gamma[j] * gamma[j] - 1);


            DCTBF1[j] = (float)(0.5 * (1 - alpha[j]) * (SmoothHP[j] - SmoothHP[j-1]) + beta[j] * (1 +alpha[j]) * DCTBF1[j-1] - alpha[j] * DCTBF1[j-2]);
            DCTBF2[j] = (float)((DomCyc[j] / 6.28) * (DCTBF1[j] - DCTBF1[j-1]));

}

Sistem.Cizgiler[0].Deger  = DCTBF1; 
Sistem.Cizgiler[1].Deger  = DCTBF2; 


---

https://image.prntscr.com/image/PONm...J5Daiiwiig.png
https://prnt.sc/ln66c3

Alıntı:

---

Originally Posted by Orhan AKDOĞAN

fiyat döngüsünün uzunluğunu tahmin etmek için kullanıyorlarmış.
bence yapamamışlar :)

http://traders.com/documentation/FEE...rs/ehlers.html

http://traders.com/documentation/fee...adersTips.html

PHP Code:

---

//Ehlers Dominant Cycle -Dominant Cycle Tuned Bypass Filter




//Veriler
var V = Sistem.GrafikVerileri; 
var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis"); 
var H = Sistem.GrafikFiyatSec("YUksek");
var L = Sistem.GrafikFiyatSec("Dusuk");
var O = Sistem.GrafikFiyatSec("Açılış");  


var Median = Sistem.Median(C, 14);

var DCTBF1= Sistem.Liste(0f);
var DCTBF2= Sistem.Liste(0f);

int N = 0;
double Color1;
double Color2;
double alpha1; 

List<double> HP= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> SmoothHP= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> delta= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> gamma= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> alpha= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> beta= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Period= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> MaxAmpl= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Num= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> Denom= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> DC= new List<double>(new double[C.Count]);
List<double> DomCyc= new List<double>(new double[C.Count]);


var I           = new double[51];
var OldI        = new double[51];
var OlderI      = new double[51];
var Q           = new double[51];
var OldQ        = new double[51];
var OlderQ      = new double[51];
var Real        = new double[51];
var OldReal     = new double[51];
var OlderReal   = new double[51];
var Imag        = new double[51];
var OldImag     = new double[51];
var OlderImag   = new double[51];
var Ampl        = new double[51];
var OldAmpl     = new double[51];
var DB          = new double[51];

for (int j = 300; j < C.Count; j++) 
{ 
             alpha1 = (1 - Math.Sin((360 / 40 * (Math.PI / 180)))) / Math.Cos((360 / 40) * (Math.PI / 180));


            HP[j] =  0.5 * (1 + alpha1) * (Median[j] - Median[j-1]) + alpha1 * HP[j-1];


            SmoothHP[j] = (HP[j] + 2 * HP[j-1] + 3 * HP[j-2] + 3 * HP[j-3] + 2 * HP[j-4] + HP[j-5]) / 12;


            delta[j] = -0.015 * j + 0.5;


            if (delta[j] < 0.15)  delta[j] = 0.15;


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                beta[j] = Math.Cos((360 / N)* (Math.PI / 180));
                gamma[j] = 1 / Math.Cos((720 * delta[j] / N)* (Math.PI / 180));
                alpha[j] = gamma[j] - Math.Sqrt(gamma[j] * gamma[j] - 1);
                Q[N] = (N / 6.283185) * (SmoothHP[j] - SmoothHP[j-1]);
                I[N] = SmoothHP[j];
                Real[N] = .5 * (1 - alpha[j]) * (I[N] - OlderI[N]) + beta[j] * (1 + alpha[j]) * OldReal[N] - alpha[j] * OlderReal[N];
                Imag[N] = .5 * (1 - alpha[j]) * (Q[N] - OlderQ[N]) + beta[j] * (1 + alpha[j]) * OldImag[N] - alpha[j] * OlderImag[N];
                Ampl[N] = (Real[N] * Real[N] + Imag[N] * Imag[N]);
            }


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                OlderI[N] = OldI[N]; 
                OldI[N] = I[N];
                OlderQ[N] = OldQ[N];
                OldQ[N] = Q[N];
                OlderReal[N] = OldReal[N];
                OldReal[N] = Real[N];
                OlderImag[N] = OldImag[N];
                OldImag[N] = Imag[N];
                OldAmpl[N] = Ampl[N];
            }

            MaxAmpl[j] = Ampl[10];

            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (Ampl[N] > MaxAmpl[j])
                {
                    MaxAmpl[j] = Ampl[N];
                }
            }


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (MaxAmpl[j] != 0 && (Ampl[N] / MaxAmpl[j]) > 0)
                {
                    DB[N] = -10 * Math.Log(.01 / (1 - .99 * Ampl[N] / MaxAmpl[j])) / Math.Log(10.0);
                }


                if (DB[N] > 20)
                {
                    DB[N] = 20;
                }
            }


            Num[j] = 0;
            Denom[j] = 0;


            for (N = 8; N <= 50; ++N)
            {
                if (DB[N] <= 3)
                {
                    Num[j] = Num[j] + N * (20 - DB[N]);
                    Denom[j] = Denom[j] + (20 - DB[N]);
                }

                if (Denom[j] != 0)
                {
                    DC[j] = Num[j] / Denom[j];
                }
            }
}


var DCmedian= Sistem.Median(DC.ConvertAll(x => (float)x), 10);

for (int j = 300; j < C.Count; j++) 
{ 
            DomCyc[j] = DCmedian[j];
            if(DomCyc[j] < 8)
            {
                DomCyc[j] = 20;
            }


            beta[j] = Math.Cos((360 / DomCyc[j])* (Math.PI / 180));


            gamma[j] = 1 / Math.Cos((720 * delta[j] / DomCyc[j])* (Math.PI / 180));


            alpha[j] = gamma[j] - Math.Sqrt(gamma[j] * gamma[j] - 1);


            DCTBF1[j] = (float)(0.5 * (1 - alpha[j]) * (SmoothHP[j] - SmoothHP[j-1]) + beta[j] * (1 +alpha[j]) * DCTBF1[j-1] - alpha[j] * DCTBF1[j-2]);
            DCTBF2[j] = (float)((DomCyc[j] / 6.28) * (DCTBF1[j] - DCTBF1[j-1]));

}

Sistem.Cizgiler[0].Deger  = DCTBF1; 
Sistem.Cizgiler[1].Deger  = DCTBF2; 


---

https://image.prntscr.com/image/PONm...J5Daiiwiig.png
https://prnt.sc/ln66c3

---

Sizce nasil olurdu :)

Alıntı:

---

Originally Posted by stradivarius

Sizce nasil olurdu :)

---

https://image.prntscr.com/image/rwRq...jrjHYCr0vA.png
https://prnt.sc/ln7uvy

Alıntı:

---

Originally Posted by Orhan AKDOĞAN

https://image.prntscr.com/image/rwRq...jrjHYCr0vA.png
https://prnt.sc/ln7uvy

---

Evet tam da oydu )) ancak delta dongusunu 0-50 calistirmmistim ben. Diger turlu 0.15 e yapismaz mi ustat.

Bugün bende John F. Ehlers'in kitaplarını anlamaya çalışıyordum sizde indikatörleri paylaşmışsınız. Çoğu ... filterlerin ne işe yaradığını anlayabilmiş değilim pratikte hareketli ortalamadan daha iyi sonuç veriyor mu? Ben verdirtemedim :) Formüllerde baya NASA matematiği :drunk:

Alıntı:

---

Originally Posted by cashhflow

Bugün bende John F. Ehlers'in kitaplarını anlamaya çalışıyordum sizde indikatörleri paylaşmışsınız. Çoğu ... filterlerin ne işe yaradığını anlayabilmiş değilim pratikte hareketli ortalamadan daha iyi sonuç veriyor mu? Ben verdirtemedim :) Formüllerde baya NASA matematiği :drunk:

---

Benim anladigim indikatordrn cok konsept olusturmak fark yaratiyor. Konsept icin de indikatorlerin hareket tarzini kavramis olmak gerekli.

Alıntı:

---

Originally Posted by Orhan AKDOĞAN

neredeyse tüm indikatörler trende çalışıyor, nedir tam olarak istediğiniz?

---

Bir Sembolun günlük olarak trendinin ne yönde olduğunu trendin düşüş ise nerede kırılacağı yukarı ve aşağı trendlerin kırılma noktaları çalışma mantıkları vs gibi bir sunum olursa benim gibi bu konuda bilgisiz arkadaşlarında işine yarayacağını düşünüyorum.