sayın matador thy sistemininz periyodunu ve işlem sayısını söyleyebilirmisiniz sakıncası yoksaAlıntı:
Originally Posted by matador38
sayın matador thy sistemininz periyodunu ve işlem sayısını söyleyebilirmisiniz sakıncası yoksaAlıntı:
Originally Posted by matador38
günlük periyotta anlık işlem yapıyor.Alıntı:
Originally Posted by devran42
2018 de 147 işlem yapmış
vadeli hisselerde bende çalışıyorum ortalama her hissede aylık 40 -50 civarı işlem oluyor.
burada temel problem kayma problemini elimine etmek bunun için anlık çalışmak bence şart.
ben direk viop grafiğinde çalışıyorum işlem sayısı çokluğundan kaynaklı kaymayı minimize edebilmek için.
matador a katılıyorum volatilite gayet iyi endekste çok nadir görebileceğimiz hareketler daha sık oluyor, aynı zamanda endeks sistemleriyle beraber çalışmak overall getiriyi dengeliyor.
çalışmalarımızda daha fazla ağırlık vermek lazım ki giderek derinliklerde artıyor.
hisselerin vadelisi her ay mı değişiyor.
her ay vade geçişimi yapıyorsunuz ?
aynen erhan hocam her ay vade geçişi yapıyorum.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
enstrüman çeşitliliği şart. :)
TEŞEKKÜRLER NUTCRACKER HOCAM
BİR ADET SPOT GRAFİĞE 60 DAKIKALIKTA ANLIK İŞLEM AÇAN TASARLADIM.
ŞİMDİ BUNUN GETİRİSİNİ EXCELDE BİR KURGULAYIP HESAPLAMAM LAZIM.
https://i.hizliresim.com/Ovlaa4.png
HESAPLAMAMDA BİR HATA VARMI ARKADAŞLAR BİR KONTROL EDİVERİN.
42 LOTLA İŞLEM YAPIYORUM. TOPLAM SERMAYEM 30,000 TL
11. İŞLEME KADAR 2017 11. DEN SONRASI 2018 TEMSİL EDİYOR.
BUNA GÖRE 30 BİN TL Yİ İLK YIL 66,000 E CIKARIYORUM
HALA 42 LOTLA İŞLEM YAPMAYA DEVAM EDİYOR 2018 DE PARAMI 89,000 E CIKARTIYORUM.
2017 KAZANCIM 36,000 TL
2018 BUGUN KAZANCIM 23,000 TL
KONTROL EDİVERİN. TABİ BU SPOTA GÖRE 0,28 DE KAYMA GİRDİM.
https://i.hizliresim.com/Ovlabz.png
hesap doğru erhan
aslında bağladığın kontrat 10bin TL, ama sen kaldıracı düşük tutmak için30bin ile başlıyosun sanırım.
2018 de aynı getiriyi viop 30 da kazanmak için kaç puan alman gerekirdi? hesapladınmı?
kayma neden 0,28 kaymayı 0,01 tek yön olarak düşünebilirsin daha da aşağılara çekmek gerek.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
hızlıca baktım hesaplamada hata var gibi.
mesela son işlem 0.20 getirmiş kayma çıkınca 0.18 kalır. 18 * 42 = 756 kar demek..
senin hesaba göre 0.20 getirmiş 0.28 kaymayı çıkarsak -0.08 kalır 8 * 42 = 336 zarar demek yine senin hesaba uymuyor.
anlık işlem açanın geçmiş testi olurmu?Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
nerden işlem açacağını açması gerektiğini bildiğimiz için olur. ben yapıyorum.Alıntı:
Originally Posted by matador38
kaymayı 0.028 almış. yani 0.20 kardan 0.172 kalıyor. *42 ile 722 tl kar oluyor. fiyata göre yüzdelediğinde rakam denk geliyor sanırım.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
pivot sistemler için manuel yapılır belki ama indikatör ortalama vs. izleyen sistemler için olmaz.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
fiyat gün içinde 14.10 ken al verdi diyelim. gün içi 13.90 a geldiğinde yine sattı ve 14.10 gene al verdi. yani gün içi 3-4 işlem olabilir. manuelde bu gözden kaçar bence. robotta zaten geçmişteki gün içi datayı hesaplayamaz.
0.028 ise ok. ama ortalamada daha aşağılara çekebilmek lazım işlem sayısını ve verimliliği artırabilmek için. tek yön için 0.003 0.004 lere inebilmek lazım. yoksa hızlı sistemlerde kayma ciddi problem olur.Alıntı:
Originally Posted by matador38
derinlik garan için konusursak 400 500 lot rahat kaldırıyor benim sistemlerde.
her türlü sistem için yapılır matador hocam. gün içi kaç kere işlem yaptığı bilgisine ulaşabiliriz sonuçta 1 dk lık veriler mevcut. ben 5 dk lık veriyi kullanıyorum. dedğiniz durum çok hızlı zamanlarda 1 dk içinde hızlıca in çık in çık yaparsa 1 kaç zarar gözden kaçabilir oda çok sık rastlanılan bir durum değil. uzun zaman diliminde ihmal edilebilir.Alıntı:
Originally Posted by matador38
önemli olan 1dk lık verinin olması değilki. diyelim 60dk lık sistemde anlık işlem düşünüyorsunuz. şartıda 5 liğin 22liği kesmesi olsun diyelim. fiyat 14.10 olduğunda kesişim gerçekleşti sistem al verdi. kesişim iptal olunca sistem geri sattı, sizin backs testinizde sanki o barda hiç işlem olmamış gibi görünür. halbuki o bar zarar yazmışınızdır. kesişim anında çok sık işlemde olabilir. tam o kademeye takıldı ise. bunun içinde filtre gerek tabi. o filtrede alım ve satım fiyatlarını dahada uzaklaştıracaktır. yani o bardaki zarar büyüyecektir.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
bellli bir süre diyelim 3 ay boyunca canlı işlemlerinizi excele yazın ve 3 ay sonunda bu dönemi back test yapın ne demek istediğimi anlayacaksınızdır.
ne demek istediğinizi anlıyorum. 60 dklık değilde 5 dklık ya da 1 dklık sistem kullanırsanız dediğiniz durumun olma ihtimali oldukça düşer. Öte yandan anlık çalışan sistemlerde sinyalin iptal olma durumu söz konusu olamaz almışsa almıştır. işlem olmuştur yani neden olmamış gibi görünsün.Alıntı:
Originally Posted by matador38
6 aydan fazla süredir canlı çalışıyor benim sistemler (hisse vadeliler).
anlıkta elbette işlem geçer. ama aynı 60dk sistemi backtest yaptığında o sinyali göremessiniz.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
eğer 1dk lık sistem kullanıyorsanız bu durumların yaşanma ihtimali elbette çok düşecektir. ben günlük kullanıyorum. bu bakımdan testimi canlı işlemleri excele işleyerek yapıyorum.
5 dklık veride test yapın. veri uzunluğu 60dklık kadar değil ama test etmek için 400 küsür hissenin spot verisi var.Alıntı:
Originally Posted by matador38
5 dklık ta 1 yıllık veri olsa 400*1 400 yıllık veriye denk gelir aşağı yukarı.
benim sistemim günlük altında kullanıma uygun değil. 5dk lıkda bi sonuç çıkmaz.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
sn. NUTCRACKER
6 aydır takip ettiğiniz hisselerde kullandığınız sistemlerin son 6 aylık getirileri nasıl?
Şu tartısmaya bir son verelim.
Kullandıgınız matematikle alakalı bir durum.
Size gösterdiğim sistem de isterseniz barı 1000 puan aşağı götürün sinyal değişmeyecektir. Hiçbir şekilde değişmez isterse kesişimin oldugu yerde 100 lerce kez git gel yaşasın tek işlem gider.
Kullandıgım matematik gereği sinyal bir kere yandımı daha da değişmez örnegın mumun ucu 1000 puan cıksın ve tam o noktada long gelsin kapanıs 1000 puan aşağıdan bile olsa sadece 1 adet long sınyal gelır.
Long şort eywah düştüm ne olacak yanlış girdim demez!!!
Back testtede aynen böyle yansıtıldı. Diyelimki en dibe vurdu ve bir şekildede sinyal yaktı. tekrar long olması için aynı barda tekrar tersine hareket lazım.
Benim size gösterdiğim sistem kesinlikle 2. bir işlem açmaz. sinyal kayboldu demez cunku sınyal hiç kaybolmuyor.
BU sebetle back test gerçeği yansıtıyor.
Sorunumuz bu degil once su hesaplamayı bir çözelim derim.
Excele geri dönelim.
Matador ve nutcracker şu an düzgünmü excel.
https://i.hizliresim.com/GmJ49y.png
aylık ortalama hisse fiyatının %4-5 kadar puan karşılığı. mesela fiyatı 15.00 olan bir hisse için 0.70 gibi diyebiliriz.Alıntı:
Originally Posted by matador38
ama dinamik lot kontrolu vs. olduğu için (sabit lot değil) klasik hesaplama pek gerçekçi olmaz.
şu an 0.01 kayma ile düzgün görünüyor.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
tşkr. bendede ortalama benzer rakamlar çıkıyor. aylık ortalama %12 olanda var, %2 olanda. bende sabit lot gitmiyorumAlıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Sizce tablo gercekcimi kayma ve komisyon olarak dusunerek arttirmalimiyim sizce.
Birde merak ettigim su bu spot fiyat uzerine bir sistem viopa emir gonderdigim de total getiri ne kadar sapar.
Pozitif yondemi negatif yondemi sapma olur
sapma negtf yada en iyi nötr olur. bence ay sonuna kadar 1 lotla filan test et. sonra zaten kendin karar verirsin.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
anlık işlem yapıldığında performansı için ancak excele yazarak test edebiliyoruz, doğrumudur? genel olarak edindiğiniz tecrübe; anlık işlem ile kapanış işleminin karşılaştırmasını yapsanız % başarıdaki artış ne kadardır?Alıntı:
Originally Posted by matador38
önceki mesajlarda yazıldığı gibi 1dk lık grafik için belki buna gerek kalmayacaktır. ama daha üst periyotlar için excele yazarak olur BENCE. yada erhanın yaptığı gibi 1 barda 1den çok işlem olmasın şartı konulabilir. o zaman backtest görülebilir. ama bu şartında riskleri var bence. sinyalden sonra olabilecek bir gelişme/haber çok ciddi zarar yazdırabilir. yani sistem dinamikliği azalmış olur bence. ben kapanış bekleyen barlarla işlem yapan sistemleri 3 senedir kullanmıyorum. kıyaslama yapamam bu yüzdenAlıntı:
Originally Posted by şef
şef hocam ben yaklaşık 2 senedır anlık işlem gönderiyorum viopta performansımı da anlık işlem olarak görüyorum sistemimde. Buna göre kodladığınızda performansıda ona göre yansıtıyor kodlamayla alakalı.Alıntı:
Originally Posted by şef
Kapanıslarla 300 Üreten sistem anlık hali 600 üretiyor.
kapanıslarla çok fazla işlemle 500 üreten sistem 900 üretiyor.
İşlem sayısı arttıkça anlık işlem acmanın avantajı da daha fazla artıyor. Fakat aynı derecede sinyalın gaplere boşluklara veya vade geçişlerine denk gelme ihtimalinide arttırıyorsun. Yani kapanıslı hali çok işlemle 500 üreten sistem anlık işleme cevirdiğinde 900 çıkıyorya aslında bi 100 150 puan sileceksin çünkü bazı sinyaller gaplerin ortasına vade geçişlerinin ortalarına yerleşiyor bunların toplamıda aşağı yukarı 100 150 bın puan yapıyor 10 yıllık veride. 150 bin sil 750 hadi bilemedin 700 yani 500 üreten sisteme 200 puan katkı saglıyor.
Sormak istediğin şey hangisi yararlı karlı noktasında ise.
ANLIK EMİR GÖNDERMEK DAHA YARARLI.
İşlem sayın az ise anlık emir göndermek kafa kafaya veya az bir farkla karlı yada bazan zararlı çıkabilir.
İşlem sayın çoksa anlık işlem verimliliği arttırıyor ne kadar gap'e denk gelen sinyalın olsa da.
İşlem sayısı aylık 1 ise anlık işleme gerek yok verimliliğin artıp artmayacağı soru işareti zararda ettirebilir. İşlem sayın aylık 10'u geçiyorsa verimliliğin artacaktır. Ancak devasa artışlar bekleme 10,000 üreten bolgen 10,700 üretir 10 işlemli bölgede mesela
10,000 üreten bolge eğer 50 işlemli ise anlık yaptıgında 12,000 bile üretebilirsin. ben bunu daha önce hesaplamıştım ama unuttum bir yerede not almadım en kötü ihtimalle işlem başına 25 puan kazandırıyor ordan hespa biç işte.
BU noktada kısa vadeli sonuçlara aldanma uzun vadelı sonucları test et bir aya bakar ulan kapanısı beklesem ıyıymış dersın otekı kay kapanısı ebklememek daha ıyı cıkartabılıyor. nette kalanı hesapladıgında karlı cıkıyor.
Yani bende öyle oldu
Alıntı:
Originally Posted by matador38
ana sanki ikinizin sistemi farklı gibi geliyor. aslında durumu tam da anlayamıyorum. şimdi bar kapanmadan sinyal geldi, diyelim al yaktı. bar kapanmadan sinyal kayboldu. sn erhanın bildiğim kadarı ile sistemi farklı olduğundan sinyal kaybolma gibi bir durumu olmuyor, yanlışmıyım? sn. matador sizde sinyal kaybolduğunda ne oluyor?Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
bende kaybolmuyor da matadorda bu iş nasıl ilerliyor benım de pek aklımda ermedi.Alıntı:
Originally Posted by şef
Sinyalin kaybolmamasi lazim anlik islemlerde. Kayboluyorsa hesap sasar.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Anlik islem yapmak bence bar kapanisina gore cok daha karli.
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
aynı şeyleri yazıyorum ama ben tam anlatamıyorum galiba. anlık gelen sinyal KAYBOLMUYOR. Gelen sinyal kuruma emir olarak gidiyor. benim dediğim 1dk hariç back test yaparken bu sizi yanıltır.yani back testte kaybolur, yanlış hesap yaptırır. benimki günlük sistem. aynı gün içinde 3-4 sinyal dahi gelebilir bende
Kuruma emir olarak gider sonrasinda erhan hocanin dedigi gibi fiyat geri donsede tekrar pozu kapatmamasi lazim, eger stop yada ters sinyal sarti gelmiyorsa. Yani bar kapandiginda sinyalin olmamis olma durumunun olmamasi lazim.Alıntı:
Originally Posted by matador38
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
tabiki öyle olmuyor. aldıktan sonra sat şartı sağlanana kadar satmaz.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Demek istedigin gecmis testlerde al sinyali olan yer bar kapanisina gore al kayboluyor. Bar assaga dogru gitmisse falan sanirim sat seviyen ayni bara denk gelirse gecmiste onu goremem anlaminda diyorsun.Alıntı:
Originally Posted by matador38
Ancak ozman sistem normal zamanda da ayni seyi yapacaktir.
Neyse onemli.degil tasarimla alakali
Erhan hocam
şu sistem için düşünceleriniz nedir?
30 dakikalık bir sistemde bu getiriye bu miktarda işlem normal midir?
Bir de tecrübeli biri olarak sistem konusuna yeni başlayanlara tavsiyeleriniz nedir?
Sistemde repaint yoktur..
şimdiden teşekkürler
https://i.hizliresim.com/v6DDDv.png
Bileske getiri kisminin resmi daha iyi olur orasi uygun degilse performans kisminin resmini atin.Alıntı:
Originally Posted by saruhan
Toplam islem 203 mu ? Long shortu tek islem sayarsak.
203*35=7.105 puan kayma komisyon diyecegiz.
53.000 puan toplam getiriden duselim 45 bin puan cok verilmli.
407 islem varsa 14 bin dusecegiz 35 40 bin civari cikartir ki bence buda gayet iyi.
3 kaldiracla yani sermayenizin 3 te 1 ini bagladiginizda yuzde 100 un uzeri getiri saglayacaginiza isaret.
Gecmis verileriniz yok bu buyuk degil cok buyuk bir sorun.
Bu sekilde kullanmakta bir tercih ama isinizi fazlasiyla sansa birakmis olursunuz.
Gecmis verileri entegre etmeyi bilmiyorsaniz bana ozelden ulasin.
Teşeekür ederim değerlendirmeniz için...
Yaklaşık 2 aydır idealle bir şeyler denemeye başladım
sizlerin paylaşımlarının çok büyük katkısı oldu ..ama biliyorum derya var
bu konuda öğrenecek
Matriks ve amibroker kod bilgim az buçuk var.
https://i.hizliresim.com/WqPzVL.png