Haklısınız. Hızlı bir sistem değil, işlem sayısı az. Filtre kullanıyorum ancak hacim ile alakalı bir yöntem kullanmıyorum. Ortalama fiyatın hatalı görünmesi durumunu anlamadım sn Ümit. Hangi resimde gördünüz?Alıntı:
Originally Posted by umit_ykoc
Printable View
Haklısınız. Hızlı bir sistem değil, işlem sayısı az. Filtre kullanıyorum ancak hacim ile alakalı bir yöntem kullanmıyorum. Ortalama fiyatın hatalı görünmesi durumunu anlamadım sn Ümit. Hangi resimde gördünüz?Alıntı:
Originally Posted by umit_ykoc
Paylaştiğiniz grafiklerde 2013 yilinda fiyat 93.000 lerde ama alt satirda ortalama kismina 217749 yaziyor.Alıntı:
Originally Posted by Caglar
Evet şimdi farkettim, dediğiniz gibi yanlışmış. Verileri gözden geçirmem gerek. Hiçbir sistemde ortalama fiyat kullanmadığım için sonuçlar etkilenmez ama fiyatların da gözden geçirilmesi lazım.Alıntı:
Originally Posted by umit_ykoc
Yorumlarınız için teşekkürler Sn. Ümit.
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Öncelikle yanlış anlama sistemin görüntüsü ve istatistikleri harika yanlız biz tecrübelerimizi paylaşmak için olumsuz taraflarını söylememiz lazım yanlış anlama.
2000 işlem ve 540 bin civarında puan eğer verilerin doğruysa Bu sistemin bana göre grafiğe uydurulma ihtimalini arttırır.
sisteminde anladıgım kadarıyla nakite geçmekte var. Nakite geçen sistemlerin genel getirisi sürekli işleme girene nazaran düşer. seninki ilginç bir şekilde artış göstermiş Yani nakite geçipte bu kadar puan üretmesi bizim tecrübelerimize göre zor bir ihtimal imkansız değil ama zor.
Sisteminde şu tarz sorunlar var bazı yerlerde çok hızlı davranırken bazı yerlerde oldukça geç ve hiç tepki vermeden beklemeyi tercih ediyor o yüzden o resimleri istedim. Sistemin frekans filanmi değiştiriyor yoksa sabit bir kurallamı işliyor görüntüye göre sabit değil dinamik bir yapısı var gibi.
İhlal bölgesi bekleme süresi çok tehlikeli bir görüntüye işaret ediyor normalde bir sistemin tek işlemle en büyük zararı genelde gapli bir bölgeye ters girmesiyle oluşur. Fakat senin sisteminde ihlal dediğimiz gapli bölgeye denk gelen bir sinyal yok ve normal bir düşüşe hiç tepki vermeden bekledikten sonra mumların herhangibir bölgesinde artık satayım diye karar almış. Bu tepkisizlik niye bunu arşatırmalısın amntıklı bir sebep bulmalısın yoksa bu durum cok tehlikeli. Ayrıca bu durum bir sonrakı long bölgesinde de benzer bir puanı bekleyecek sekılde terste kalmasına sebep olabilir.
Son olarak bir sistemin ihlal dediğimiz yani açtıgı işlemde ne kadar ısrarcı olursa. Aynı senın en büyük zarar bölgen gibi Longlamış ve ısrar etmiş manuelciler gibi çıkacak bu grafik demiş cıkmamıs yine beklemiş stoplamamış cıkacak demiş yine cıkmamıs düşmüş ondan sonra yetti be tamam satıyorum diye satmış.
Bunun olması dmek sistemin geçmişe dayalı karlarında aynı ihlalleri yaparak aşırı sarkmalı ancak 30,000 puan yukarı giden bir bölgede tepki vermeyerek 30,000 puan kazanmasını yani geçmişteki sarkmalı ama yukarı bir trendden para kazandıgını gösterir. Buda sisteminin geçmişe uyarladıgın durumunu ortaya çıkartır.
Tek siyanlle kazandıgın en büyük getirilerin oldugu bölgeleri bulmaya calıs. Yani en büyük karın oldugu bölgeleri tek tek incele örnegın tek işlemle 6,000 puanlık bir getiri vardır yanlız longladıktan sonra +1000 puan yukarı cıkmıs -5000 sarkmış +6000 cıkmış -6000 sarkmış +10,000 cıkmış bir grafik hayal et. Toplayalım +6000 yapar.
Mesele böyle bir +6000 lık bır trendde tek sınyalle kazandıgı bölgeler cok fazla olmalı senın sıstemde eğer boyle bolgeler varsa sistemin grafiğe uydurulmuş olma ihtimali cok yükselir.
ben bunların ismine ihlal bölgeleri diyorum. İhlaller coksa sistemin uydurma ihtimali okadar artar. tabi ben uç örnek verdim. daha düşük sarkmalarıda dahil edebilirsin. bu ihlallere.
Mesela bence tek işlemle en büyük zarar gap'e denk gelmediyse -2,500 puandan fazla olmamalı. yani sistemin 2500 puandan sonra yön değiştirmeli veya stop etmeli. etmiyorsa o trend -3000 yapıp gerı donup +10000 gitmişse oradaki kazanılan puan sadece geçmişe dönük getiri arttırıp seni yanıltır. cunku gerçek piyasaya girdiğinide -3500 sarkıp +10,000 gittiğinde sistemin -3,500 oldugunda şort açıp +10,000 yukarı gıderken -3500 de oradan reverse olacak derken yer totelde o trendden +3000 alırsın halbukı geçmişte cok benzeri bir bölgede +10,000 puanın hepsini cebe indirmişti.
geri kalan kısımlara olumlu/olumsuz yorum yapmıyorum ancakAlıntı:
sisteminde anladıgım kadarıyla nakite geçmekte var. Nakite geçen sistemlerin genel getirisi sürekli işleme girene nazaran düşer. seninki ilginç bir şekilde artış göstermiş Yani nakite geçipte bu kadar puan üretmesi bizim tecrübelerimize göre zor bir ihtimal imkansız değil ama zor.
Nakite geçip bekleyerek sürekli işlemde olan sistemden daha fazla puan üretebilir.
Eğer 1 sistem nakite geçiyorsa sürekli işlemde olmasına göre daha fazla getiriye ulaşmalıdır, değilse sistemi flata düşürmenin ne anlamı olur.
Bencede 2000 islemle 540 bin puan curve fittingi akla getiriyor. Net bir sey soylenemez tabi ama islem sayisi bence az, net olan bu sistemin gercek piyasada sapmasi yuksek olacaktir.
Alıntı:
sisteminde anladıgım kadarıyla nakite geçmekte var. Nakite geçen sistemlerin genel getirisi sürekli işleme girene nazaran düşer. seninki ilginç bir şekilde artış göstermiş Yani nakite geçipte bu kadar puan üretmesi bizim tecrübelerimize göre zor bir ihtimal imkansız değil ama zor.
resim koymamışım. {ihtiyarlık zor iş}Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
http://badgs.webege.com/20170423010303.png
Neden yanlış anlayayım, yorum yapıp eleştirin diye yazdım zaten :) Birçok eleştiriye de hak veriyorum hatta. Benim de bazı yorumlarım var elbette.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
1- 540K toplam getirisi olan bir sistemin 2017 yıl başından bugüne en az 10K getiri elde etmesi gerekirdi.
2- Vadeli fiyatı 45K iken kaybedilen 5K %12 sermaye erimesi demek ve bunun yükü çok ağır, dayanması zor.
3- CurveFit olma ihtimali var doğru. Zaten sizin fikrinizi almak için buraya gönderdim.
4- Zararda bekleme nedeni algoritmanın sert hareketlerde daha kötü performans sergilemesi. Yani zig-zag yapan bir enstrümanda gap sonrası işlemler genelde bana zarar getiriyor. Yani gap sonrası düşmeye devam ediyor mu ona bakıyorum. En büyük zararda gap sonrası toparlanma var ve ertesi gün 2. gap geliyor ve max zarar oluşuyor. 2008 krizi sonrasında oluşan bu duruma kafamı çok takmadım. Yeni bir kriz olursa bu sistemi kapatıp daha hareketli sistemlerle devam edebilirim.
5- Az işlem sayısı istediğim bir şey değildi aslında. Orjinal algoritmanın işlem sayısı 2400 civarında ve getirisi 500K ve MDD 15K civarındaydı. Ben buna bir de filtre ekledim ve işlem sayısı 2000 ve MDD 10K ya kadar düşürüp getirisini 540K ya kadar çıkardı. Bu haliyle alım satım yerlerini daha çok beğeniyorum.
6- Nakite geçme nedeni psikolojime uygun olmasını isediğim için. Pozisyon süresi uzadıkça benim algoritmaya olan inancım azalıyor. Dolayısıyla belli bir süre sonra kapatıyorum.
7- Max zarar kontrol altında olmalı, katılıyorum. Şu anda aktif olarak kullandığım sistemlerden birinde stop loss 1K olarak tanımlı. Getiri düşüyor ama en önemlisi risk de azalıyor. Ancak her algoritma stop loss kaldırmıyor (kişisel yorumumdur).
8- Sistemin tutarsız gibi görünmesinin nedeni trend follower olmasının yanında mean reversion kararlar da alıyor olmasıdır.
9- Karmaşık olan şeylerden bir diğeri de birden fazla karar alma mekanizması, birden fazla filtre olması, birden fazla kar alma ve birden fazla zarar kesme yönteminin olmasıdır. Asıl zamanımı alan da budur. Aylarca bu filtrelerin ve yöntemlerin testlerini yapıyorum. Dolayısıyla curvefit olabilir yorumlarına sonuna kadar katılıyorum. Zaten sermayemi emanet ettiğim bir sistem değil. 1 kontrat ile test aşamasında diyebiliriz. Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur.
Başka bir algoritmam daha var. İşlem sayısı çok yüksek. Yüksek momentuma sahip trendleri kaçırmıyor ancak yatayda çok ciddi puan kaybediyor. Puanı yüksek olmasına rağmen MDD ve işlem sayısı nedeniyle kullanmıyorum.
http://i.hizliresim.com/ALvEgQ.jpg
Birçok kişiden çok güzel yorumlar aldım. Örneğin MDD'yi yüzde cinsinden hesaplayan bir fonksiyon yazacağım. Puandan ziyade yüzde cinsinden sermaye erimesi daha önemli olabilir. Yorumlar için teşekkürler erhanacikgoz.
Sn Bear_Bull, bu sistemlerinizin 10 yıllık getirisi, ard arda zarar sayısı, en büyük zarar miktarı ve MDD değerleri nedir? Sakıncası yoksa paylaşabilir misiniz?Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
evet bear abi yaptıgım bir çok denemede ne kadar farklı yontemle nakıte geçirirsem geçireyim bir turlu mevcut puanı geçemiyordum.Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
Bazan geçiyordum ama 10 yıllık puan farkı 20,000 anca oluyordu işin içine işlem malıyetlerını ekleyınce o 20 binde gidiyordu. E ozman yapmanında bişr anlamı kalmıyordu.
Yani bunu yapmak imkansız değil ama cok zor sen başarmışsın helal olsun güzel ;)
Arkadaslar sizce iyi bir sistemin gercekci hedefi nette aylik kac puan olmalidir?
Bir sekilde gecmis performansi yuksek sistemler uretilebiliyor fakat reel de uzun vadede o ortalamalarda kazanc saglanabiliyormu?
Benim kisisel fikrim net 2500 puan civari gayet iyi gibi.
Sizin fikirleriniz nedir bu isin hedefi ne olmalidir yada gerceklesen yapilabilmis üst çita nedir, ne kadar ileriye gidilebilir?
güzel soru bence 2000 iyidir.
Üst limit yok ama alt limiti sorarsan aylık
1250 puandır.
tümü nette kalan için.
borsa zirve yapıyor ama sistemciler ancak yara sarıyor gibi en azından benim adıma öyle. eski zirveye yaklaşık 1500 puan filan kaldı , şubat ayı ilk haftasındaki zirveden beri düşüş modundaydık..
yara sarıyoruz başka birşey yok onuda yarın kaptırırız.Alıntı:
Originally Posted by eloy
bir kere yara sarıyoruz dedıkmı arkadan yarayı deşıyorlar kazandık dedikmi kocaman bır delık daha acıyorlar :D
sevgili üstadlar,özellikle sn. ykoc hocamdan rica etsem;2017 ocak 1 den bu yana sistem performanslarını koyarmsınız.impalayı merak ediyorum.(bu arada 3 lü sisteme geçiş yaptınız mı sn. ykoc hocam?)
benim 7 li sisteme az önce baktımda birleşik getirisi 10.080 puan olmuş.bence orta sayılır bana göre tabiki.(yıllık 25000 beklentim.)en güzel tarafıda 7 sistemin maxdd. si 4 ayda -2.905 çıkmış.....sizlerinkini merakla bekliyorum.
sayın murattan benim kullandığım sistemlerin ortalama getirisi 6300 puan olmuş yılbaşından beri ve maxdd si yıne 6 bin puan civarı olmuş.Alıntı:
Originally Posted by murattan
İmpala 105 işlem 15k puan 6k mdd;Alıntı:
Originally Posted by murattan
Digeri 117 işlem 12k puan 4k mdd;
Bende durum bu. Daha hizli bir kod ile bu ikisini birlestirme niyetindeyim ama henuz vakit bulup ugrasamadim.
Sayın Eloy 6300 aylığa düşen paymı yoksa toplam mı?Alıntı:
Originally Posted by eloy
Poyraz2008
aylık puan bizde nerdeee :) bu toplam puan yani aylıkta 1500 fılanAlıntı:
Originally Posted by Doğanay
sn.Erhanaçıkgöz dende bugattiyi rica edebilirmiyiz?
hay hayAlıntı:
Originally Posted by murattan
ocaktan bu yana getirsimi lazım
http://i.hizliresim.com/01XLoo.png
http://i.hizliresim.com/GB75OV.png
Benim sistemler 2017 de iyi sayilmazlar.
Erhan hocam senin anlik sistemler ne durumdalar. Bugatti gayet guzel gelmis.
Diger aistem olculemez boyutta bunlar.gibi degil
Mecbur gercek hesap testi gerekiyor
Ocaktan bu yana iyi degil cok ciddi kaybetmedi ama kazanc olmadigina eminim verimsiz gidiyor yani cok hizli olunca bictiler
Benimde ocak 1 den beri 4 sistemim 9000 üretmiş max dd -4000 (kayma komisyon hariç)
http://hizliresim.com/LyM391
Bu sistem üzerine problem gördüğüm yerlerde sürekli iyileştirmeler yaptığımdan bu puanı gerçekte alamadım
Toplam Getiri=22225 , Maxdd=4425(Kayma komisyon hariç) ,toplam işlem=82
[IMG]http://i.hizliresim.com/69Brj0.png[/IMG]
[IMG]http://i.hizliresim.com/W0zgjm.png[/IMG]
Guzelmis ustad
Gercekten harika sn. doganay
Sn. Doganay, sisteminiz çok iyi görünüyor.
Benim 5 farklı sistemimin görüntüsü de şu şekilde:
http://i.hizliresim.com/O0bolZ.jpg
http://i.hizliresim.com/YDyg96.jpg
Daha önce burada paylaşmış olduğum overall 540K getirisi 10K MDD'si olan sistem en baştaki yeşil olan. Bir süre daha izlemeye devam edeceğim.
Bendekiler de böyle yalnız sadece son 2 haftadır reelde çalışıyorlar şanısımıza 2 haftalık getirisi de 0(sıfır) :)
3 sistem ama aslında hepsi aynı sistem sadece sistem değerleriyle hafif oynandı aynı yerlerde işleme geçmesinler diye genelde 1-2 bar farkla aynı sinyali yakalıyorlar.
https://resmim.net/f/usLpGr.png
30 dakikalik sistem olarak iyi bi getirisi var. ancak islem sayisi 30 dakikaya gore fazla gibi geldi sanki. 7 yillik verileri nasil hocam.Alıntı:
Originally Posted by Ex_Trader
bu arada benim sistemde 17 bin civari , mdd 5 bin filan.
sistemleri bu sene yarıştırmıyor musunuz?
Erhan Slm. 2007 den bu yana işlem sayısı kaç...Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
İdeal de Flatlı sistemde maxdd doğru çalışmadığı için cevap vermek için hafta sonunu beklemiştim.Alıntı:
Originally Posted by Caglar
http://badgs.webege.com/20170429225709.png
en fazla zararın göründüğü tariheki işlemlere bakalım
http://badgs.webege.com/20170429225957.png
işlemleri excele atıp grafik haline döndürelim
grafikte çizgi araları 2000 puan
az farkla göz kararı MAXDD hesaplayabilirsiniz.
grafiği büyütmek için > http://badgs.webege.com/20170429230904.png
http://badgs.webege.com/20170429230904.png
2357Alıntı:
Originally Posted by KOSA
aylık ortalaması hemen hemen 20 işlem civarında. ama bu değişebiliyor. bir sene 28 öteki sene 17 de cıkabiliyor. yapı grafik hareketlerine göre işlem sayısını arttırıp azaltabiliyor. BU sebeple seneden seneye değişiyor.
Ama 10 yıllık veri bu.
mesela son 4 aya göre 17 işlem yapmış aylık
başka bir sene 25 de cıkabiliyor.
@bear abi valla cok ugrastırıcı bır ıs benımde vaktım yok zaten site mite işleriyle ugrasıyorum bırde onunla ugrasamayacam şimdi.
Teşekkürler sn Bear_Bull. Getirisi gayet stabil görünüyor. MaxDD hesaplamak için uğraşıyorum bugün. Bitirip testlerini tamamlarsam Lib.cs veya User.dll'de kullanılmak üzere formülünü herkesle paylaşacağım.Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
Sn Ex_Trader, 30 dk'lık sistemlere göre getirisi epey yüksek. 10 yıllık sürede getiri ve MDD nasıl?Alıntı:
Originally Posted by Ex_Trader
Böyle bir sistemim daha var,koşullarımda hatalı çalışıyor ama sonuca yansıması olumlu oluyor,yani al koşuluna etkisi Yok ama sat koşulunda koşul gerçekleşmediği için sattırmıyor,ilk paylaştığım sistemde bu koşulun olmadığı haliydi
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...00fb32fbb7.png
Poyraz2008
Sn.Caglar malesef 10 yıllık veri yok bende. 2016 ocak sonundan itibaren veri başlıyor.Alıntı:
Originally Posted by Caglar
2016 ocaktan bugüne kadarki durumu
https://resmim.net/f/zcEHLM.jpg