Uzun Vadeli Yatırım

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Diyeceğim o ki beni yadırgayor olabilirsiniz fakat kendi yaptıgım işin sorgulamasını testini yaparken bile aşırı sert kurallar koyarak yapmıştım cunku en gerçekçi sonuçları görmek istiyordum.

Bir çok kişi kuralların sertliğinden ötürü yarışmaya katılmadı bir çok itirazlar ortaya çıktı yok efenım bu malıyet fazla yok sistem değiştirirsek cezası yuksek vesaire gibi.

Oysa onların önerdiği kurallarla ancak bu işi yapacakları ve kendimizi kandırmış olurduk o yüzden olabilecek kötü sernayolar ve realist bir yaklaşım üzerinden kurallar koydum.

Sistemciler araında en azımlı ilham ve motive edici kişi ben ancak bir okadarda realist davrananlardandım.

---

Erhan oradaki sonuç nasıl oldu peki? kazanandan çok sistemin başarısı herkesde yüksek miydi onu merak ettim..

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

bu sayfayı sık sık okuyorum okumak zorunda kalıyorum cunku okadar yanlış şeylere yönlendırılınıyorkı yazmadan duramıyorum.

Herkes bir ezbercı olmuş trennı arkasına yapışıyor gidiyor.

lan bu tren nere gıdıyor soran yok.

Drzim hocam sayfadakı iletilerinide gördüm. Sizle sanırım telefonlada görüşmüştük. Açıkçası yakıştıramadım Sundugunuz yöntemi.

Demişsinizki bir nevi boşverin karlılığı marlılılıgı temettü verimi en yüksek hisseleri alın arkanıza yaslanın yatın.

Bunun için zaten programada ihtiyaç yok liste halınde dökebiliyorsunuz bunları.

Sonra bu listeyi biriniz çıkarın nede olsa temettücüsünüz. Performanslarını ölçün varmı bir tutarlılık ???

bir arkdaşımız benzer bır calısmayı bu sayfada yayınlamıştı sıralamada tutarsızlıklar vardı en sondakı bır hısse senedı cok yuksek getiri elde edebiliyorken listenin başını çeken bir hisse senedi verimsiz sonuç urettiği gibi listenin ortalarında yer alan hisse senedi çok yüksekken yine ortalarında yer alan bir hisse senedi düşük getiriler üretebiliyor.

BU durum temettünün verimlilik oranı = getiri ile bağdaşmalıysa sonuçların tutarlı olması gerekmez mi ?

Arkadaşlar bu iş öyle basit bir iş değil temettü verimlilik oranına göre hisse seçmek tamamen yanlış diyemem veya kazandırmaz diyemem.

Ama böyle yatırım yapın demek ayrı bir olay eğer birilerine borsa hakkında bir fikir bir öğreti vermek yol gösterici olmak istiyorsanız.

Onlara tepeden tırnağa herşeyi verin. Ayrıca balığı değil balık tutmayı öğretin. Temettü nedirle başlayın nereden verilirle başlayın verilirse ne olur verilmezse ne olurla başlayın sonra fiyatın bunlarla nasıl bütünleşebileceğinden bahsedin. BU konuların hepsi zincirleme bağlı birbirine.

Zincirin bir yerini alır ve bunu yatırım prensibi yaparsanız hem diğer insanlara yanlış bilgi verir hemde bilmediğiniz birşeye anladıgınız öğrenmediğiniz birşeye yatırım yaparsınız. Yarın bir gün başınıza ters birşey geldiğinde affallarsınız.

Biraz gerçekçi olun biraz mantıklı olalım biraz realist olalım.

Önce şunu şunu şunu öğren ondan sonra al su programı sunlara sunları test et bak demek yerine.

Birşey öğrenemene gerek yok al programı sunları seç iş bitti demek çok çok ayrı bir olay ve ben bu yöntemin doğru oldugunu düşünmüyorum.

Tekrar ediyorum verimlilik oranına göre yatırım yapmak size para kazandırmaz demiyorum.

Eğer yeterince bilgi sahibi iseniz bir çok şeyi öğrenmiş olmanıza rağmen kazanamamış veya istediğiniz düzeyde kazanamamışsanız verin drzim hocanın dediği programa parayı birde o yöntemi deneyin. SORUN YOK.

Ama daha borsaya yeni girmiş ne a dan ne b den anlayan bir borsacıya yaw boşver al yat demek kazandırıyor bile olsa doğru bir önerme olmayacak. ÖĞRENMEYE SEVK EDİN YADA ÖĞRETİN

Zaten işleyişi içini dışını temettüğyü bilancoyu onu bunu kavramış bir adam benim kanaatimce durumu çok iyi kavrayacak Otomatik bir programa gerek kalmaksızın otomatik bir programdan daha fazla bileşik getiri üretebilecektir.

Ya o iş uzun iş biz kyyiz fazla paramız yok işimiz var gücümüz var uğraşamayız mı ? diyorsunuz.

Ozman yatırım yapma kardeşim veya yaptıgın yatırımda KENDİ HATANI KABUL ET borsayı kötüleme borsamı haa ben ev parasını kaptırdım deme. Ben hata ettim de. Ben öğrenmedim de ben araştırmadım de benim vaktim yoktu aslında vardıda uğraşmak istemedim öğrenmeden yatırım yaptım ve battım de veya bizimkiyle ancak bu kadar kazanılıyor de.

DRZİM HOCAMDAN BİR TALEBİM VAR PROGRAM SENIN ELINDE. VAR.

GERL BERABER BİR KONU BAŞLIGI ACALIM VEYA BU SAYFADA YAYINLAYALIM.

PROGRAMINI HANGI KRİTERLERE AYARLIYORSAN AYARLA

EXCEL HESABINI BEN TUTMAYA RAZIYIM

PROGRAMININ SEÇTİĞİ İLK 5 HİSSEYİ BANA AKTAR HANGİ GÜN ALDIYSA ALIŞ FİYATINI REALİST BİR BİÇİMDE YANI GERÇEKTE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ BİR ŞEKİLDE EXCELE NOT ALAYIM.

NE ZMAN SATTIYSA SATTIGI GÜN BANA SÖYLE ERTESİ GÜNÜ HİSSEYİ AÇILIŞTA SATALIM. YENİ HİSSEYİDE HEMEN ARDINDA ALMIŞ GİBİ GÖSTERELİM.

EXCEL TAM 1 SENE BOYUNCA BUNLARI İŞLEYEYİM. BİR SENE SONUNDA TIPKI GERÇEK BİR HESAPTA CIKMASI GEREKEN SONUÇLARI TEST ETMİŞ OLALIM.

EĞER VERİMLİYSE DEVAM EDELİM VERİMSİZSE TEKRAR KONUŞALIM VEYA SUREYI UZATIP DEVAM EDELİM.

DİREK PROGRAMI SATIN ALDIRMAKTANSA REEL SONUÇLARI BU ŞEKİLDE TEST EDELİM.

HEM TEMETTÜ SEVERLERE BİRŞEYLER KANITLAMIŞ OLURUZ HEM YARARLIMI YARARSIZMI TEST ETMİŞ GÖRMÜŞ OLURUZ.

SONUÇTA PROGRAMIN SİZE CIKARTACAGI BUTUN HİSSELERİ DEĞİL İLK 5 İ SEÇİYORUZ AYRICA PROGRAMIDA TEST ETMİŞ OLACAĞIZ BAKALIM KUCUK YATIRIMCININ CEBİNDEN CIKAN PARA PROGRAMIN MALİYETİNİ KARŞILAYACAK PARAYI KAZANDIRABİLECEKMİ BAKALIM YÖNTEM REELDE NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURACAK.

BU HEPIMIZ ICINDE FAYDALI OLMAZ MI ?

---

Benzer bir sistemi izleyen örnek topik için bkz : http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=2431

Çalışmalarını yayınlayan bir yatırım uzmanının paylaşımları için bkz :

http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985729/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985692/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985711/
http://bigpara.hurriyet.com.tr/bigpa...urma_ID985760/

Benzer sistemlerin ücretli eğitimleri için bkz :

https://spinnegitim.com/urun/hisse-s...-stratejileri/

http://drerdincegitim.com

https://www.borfin.com.tr/genel/Egit...rtfoy-yonetimi

Yani bu ve benzeri sistemler aylardır internette vardı….Özellikle BORFİN eğitimlerinin tarihlerine dikkat çekmek isterim… Ben yeni bir şey bulmadım yani, sadece sistemlerini aldım, kendi testlerimi yaptım. Burada verdiğim sistem “en kötü getirili” olandır.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

bu sayfayı sık sık okuyorum okumak zorunda kalıyorum cunku okadar yanlış şeylere yönlendırılınıyorkı yazmadan duramıyorum.

Herkes bir ezbercı olmuş trennı arkasına yapışıyor gidiyor.

lan bu tren nere gıdıyor soran yok.

Drzim hocam sayfadakı iletilerinide gördüm. Sizle sanırım telefonlada görüşmüştük. Açıkçası yakıştıramadım Sundugunuz yöntemi.

Demişsinizki bir nevi boşverin karlılığı marlılılıgı temettü verimi en yüksek hisseleri alın arkanıza yaslanın yatın.

Bunun için zaten programada ihtiyaç yok liste halınde dökebiliyorsunuz bunları.

Sonra bu listeyi biriniz çıkarın nede olsa temettücüsünüz. Performanslarını ölçün varmı bir tutarlılık ???

bir arkdaşımız benzer bır calısmayı bu sayfada yayınlamıştı sıralamada tutarsızlıklar vardı en sondakı bır hısse senedı cok yuksek getiri elde edebiliyorken listenin başını çeken bir hisse senedi verimsiz sonuç urettiği gibi listenin ortalarında yer alan hisse senedi çok yüksekken yine ortalarında yer alan bir hisse senedi düşük getiriler üretebiliyor.

BU durum temettünün verimlilik oranı = getiri ile bağdaşmalıysa sonuçların tutarlı olması gerekmez mi ?

Arkadaşlar bu iş öyle basit bir iş değil temettü verimlilik oranına göre hisse seçmek tamamen yanlış diyemem veya kazandırmaz diyemem.

Ama böyle yatırım yapın demek ayrı bir olay eğer birilerine borsa hakkında bir fikir bir öğreti vermek yol gösterici olmak istiyorsanız.

Onlara tepeden tırnağa herşeyi verin. Ayrıca balığı değil balık tutmayı öğretin. Temettü nedirle başlayın nereden verilirle başlayın verilirse ne olur verilmezse ne olurla başlayın sonra fiyatın bunlarla nasıl bütünleşebileceğinden bahsedin. BU konuların hepsi zincirleme bağlı birbirine.

Zincirin bir yerini alır ve bunu yatırım prensibi yaparsanız hem diğer insanlara yanlış bilgi verir hemde bilmediğiniz birşeye anladıgınız öğrenmediğiniz birşeye yatırım yaparsınız. Yarın bir gün başınıza ters birşey geldiğinde affallarsınız.

Biraz gerçekçi olun biraz mantıklı olalım biraz realist olalım.

Önce şunu şunu şunu öğren ondan sonra al su programı sunlara sunları test et bak demek yerine.

Birşey öğrenemene gerek yok al programı sunları seç iş bitti demek çok çok ayrı bir olay ve ben bu yöntemin doğru oldugunu düşünmüyorum.

Tekrar ediyorum verimlilik oranına göre yatırım yapmak size para kazandırmaz demiyorum.

Eğer yeterince bilgi sahibi iseniz bir çok şeyi öğrenmiş olmanıza rağmen kazanamamış veya istediğiniz düzeyde kazanamamışsanız verin drzim hocanın dediği programa parayı birde o yöntemi deneyin. SORUN YOK.

Ama daha borsaya yeni girmiş ne a dan ne b den anlayan bir borsacıya yaw boşver al yat demek kazandırıyor bile olsa doğru bir önerme olmayacak. ÖĞRENMEYE SEVK EDİN YADA ÖĞRETİN

Zaten işleyişi içini dışını temettüğyü bilancoyu onu bunu kavramış bir adam benim kanaatimce durumu çok iyi kavrayacak Otomatik bir programa gerek kalmaksızın otomatik bir programdan daha fazla bileşik getiri üretebilecektir.

Ya o iş uzun iş biz kyyiz fazla paramız yok işimiz var gücümüz var uğraşamayız mı ? diyorsunuz.

Ozman yatırım yapma kardeşim veya yaptıgın yatırımda KENDİ HATANI KABUL ET borsayı kötüleme borsamı haa ben ev parasını kaptırdım deme. Ben hata ettim de. Ben öğrenmedim de ben araştırmadım de benim vaktim yoktu aslında vardıda uğraşmak istemedim öğrenmeden yatırım yaptım ve battım de veya bizimkiyle ancak bu kadar kazanılıyor de.

DRZİM HOCAMDAN BİR TALEBİM VAR PROGRAM SENIN ELINDE. VAR.

GERL BERABER BİR KONU BAŞLIGI ACALIM VEYA BU SAYFADA YAYINLAYALIM.

PROGRAMINI HANGI KRİTERLERE AYARLIYORSAN AYARLA

EXCEL HESABINI BEN TUTMAYA RAZIYIM

PROGRAMININ SEÇTİĞİ İLK 5 HİSSEYİ BANA AKTAR HANGİ GÜN ALDIYSA ALIŞ FİYATINI REALİST BİR BİÇİMDE YANI GERÇEKTE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ BİR ŞEKİLDE EXCELE NOT ALAYIM.

NE ZMAN SATTIYSA SATTIGI GÜN BANA SÖYLE ERTESİ GÜNÜ HİSSEYİ AÇILIŞTA SATALIM. YENİ HİSSEYİDE HEMEN ARDINDA ALMIŞ GİBİ GÖSTERELİM.

EXCEL TAM 1 SENE BOYUNCA BUNLARI İŞLEYEYİM. BİR SENE SONUNDA TIPKI GERÇEK BİR HESAPTA CIKMASI GEREKEN SONUÇLARI TEST ETMİŞ OLALIM.

EĞER VERİMLİYSE DEVAM EDELİM VERİMSİZSE TEKRAR KONUŞALIM VEYA SUREYI UZATIP DEVAM EDELİM.

DİREK PROGRAMI SATIN ALDIRMAKTANSA REEL SONUÇLARI BU ŞEKİLDE TEST EDELİM.

HEM TEMETTÜ SEVERLERE BİRŞEYLER KANITLAMIŞ OLURUZ HEM YARARLIMI YARARSIZMI TEST ETMİŞ GÖRMÜŞ OLURUZ.

SONUÇTA PROGRAMIN SİZE CIKARTACAGI BUTUN HİSSELERİ DEĞİL İLK 5 İ SEÇİYORUZ AYRICA PROGRAMIDA TEST ETMİŞ OLACAĞIZ BAKALIM KUCUK YATIRIMCININ CEBİNDEN CIKAN PARA PROGRAMIN MALİYETİNİ KARŞILAYACAK PARAYI KAZANDIRABİLECEKMİ BAKALIM YÖNTEM REELDE NE GİBİ SONUÇLAR DOĞURACAK.

BU HEPIMIZ ICINDE FAYDALI OLMAZ MI ?

---

Borsaya yatırım yapmaya karar veren kişi ne yapmalıdır ?

http://www.hisse.net/topluluk/showth...t=6549&page=13

sayfadaki 104 nolu ileti ve sonrasında yapılan LIDFA ve ilerleyen sayfalardaki diğer hisselerin analizlerine bir göz atın. Kafa karışıklığını gördünüz mü ? Aynı verilere bakarak Hisseyi almış olanlar “süper, geleceği parlak, fiyatı ucuz” derken, hisse sahibi olmayanlar “ama…,fakat…, almalı mı? Bir de tekniğe bakalım” veee…… sonuç olarak kafa karışıklığı artmış mı, azalmış mı? 1 hisse için bu analizi yapmak için harcanan zamanı bir de incelenmesi gereken diğer hisselerin sayısıyla çarpın. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve şu soruya cevap verin : “ Borsaya yeni katılan birisi böyle bir analizi yapabilecek duruma gelebilmek için kaç yılını harcamalıdır? (Yaşar Erdinç 4,5-5 yıl diyor).

Peki bu kadar analiz sonunda %100 getiri garantisi var mı? Ya da kazanç/kayıp oranım ne olacak?

“AL-TUT-BİRİKTİR” stratejisinden daha iyi bir getiri vaat ettiğini gösteren bir veri var mı? Aldığım risk nedir? Aldığım riske karşı ne kazanacağım? Bunu hesaplayabiliyor mu?

Ya da bu arkadaş internette benim yazdıklarımdan etkilenip Yaşar Erdinç’ten konuyla ilgili 3 günlük bir eğitim almaya karar verebilir; Yaşar Erdinç’in 30 yıla yaklaşan tecrübesinden, eğitime katılan diğerlerinin birikimlerine dayanarak sordukları soruların yanıtlarından yararlanarak 4,5 yıllık eğitim dönemini atlayabilir. Uygulayacağı formülün mesela uzun vadede % 22.000 getiri sağladığını, %70 işlemde kazanç, %30 işlemde kayıpla sonuçlandığını, ortalama %7 kazanıp, % 5 kayıp yarattığını ; işlemlerinin standart sapmasının %8 olduğunu; sharpe oranı, beta, k-ratio vb. risk değerlendirme oranlarını ve ne anlama geldiklerini öğrenebilir. Ve vakit kaybetmeden yatırım yapmaya başlayabilir, işlemlerini yaparken bir yandan da, eğer isterse, kendini geliştirebilir.

Hem diyelim ki temel analizi öğrenmeye karar verdim, Yaşar Erdinç’ten daha iyi temel analiz yapabilir miyim? (FASWEB MALİ ANALİZ programını excelde, evde kendi başına yazan Yaşar Erdinç’ten bahsediyorum). Yani bu iş temel analiz bilmekle olsaydı Yaşar Erdinç 600 TL’ye eğitim verir miydi? Mantıklı olmak lazım…….

Program takibi önerine gelince, yatırım dönemleri 3 ay olduğundan ve YAŞAR ERDİNÇ istatistiksel olarak anlamlı olması için en az 36 veri gerektiğini söylediğinden ( başka türlü “bilimsel” olmazmış) yaklaşık 10 yıl yazışmamız gerekir ki bu da uzun bir zaman..

Ama istersen şöyle yapalım : sen bana bir yatırım formülü söylebilirsen (net karı ençok artan+ satışlarını %20 arttırmış, aktif karlılığı >20, özvarlık karlılığı>15 vb.) testlerini yaparak kıyaslama yapalım; senin sistemin geçmişte iyi kazandırdıysa ben de o sistemi uygularım...



http://www.temelanaliz3.com/

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim ben Algoritmik trade ile ilgilenen birisiyim yani bir nevi otomatık sistemler otomatık al sat yapan programlar vesaire.

Dolayısıyla bir sistemin yada algoritmanın nasıl hareket ettiğini ne tür yanlışlar yapabileceğini öğrendim.

Drzim hocamızın bahsettiği algoritmanın geçmişe dönük testlerinde şu gibi sıkıntı ve sorunlar oluşabiliyor.

Örnegın gece saat 21:00 da bilanco geliyor. Algoritma bu hisseyi almak istiyor normalde siz bunu gece görüyorsunuz ve sabahlyin açılışta almanız gerekiyorken.

Algoritma back testinde (geçmişe dönük test) sanki piyasa kapanmadan önce bilanco geldi sistem bu bılancoyu okudu ve tam piyasa kapanmadan hemen bir kaç saniye önce almış gibi sistemine işliyor.

Ertesi gün bu hisse iyi bilancodan ötürü tavana açılıyor algoritma ertesi gün hanesine %10 getiri yazıyor. Peki ya sen ? sabah tavan açılan hisse senedi tavan fiyattan alıyorsun algoritmanın hesaplarına işlediği %10 sende görünmüyor.

Ayrıca algoritmanın elınde eğer herhangibir hisse varsa o gece sanki saat 21:00 da mevcut hissesini satabilecekmiş gibi o gününn kapanış fiyatından satıp yeni hisseyi alıyor oysaki gerçek piyasada ertesi gün açılınca mevcut hisseni satıp daha sonra algoritmanın soyledıgı hisseyi alabilirsin ama algoritma geçmişe dönük testinde böyle yapmıyor. ve bu ufacıcık gibi görülen farklar uzun vadede devasa boyutta getiri farklılıklarını ortaya cıkartıyor.

yine keza bir algoritmanın yani sistemin başarısı bileşke getiriyle değil salt getiriyle ölçülmeli back test yapan bu program sürekli bileşke getiri yapmakta buda sonuçları manupule etmekte.

Örnegın back test yaptınız 10 yıllık.

Sistem ilk 2 yılda yüksek bir getiri elde ettti fakat sonrakı 8 yılda faizin biraz altında getiri elde etti.

back teste göre kazanç sürekli bileşke yapıldıgında atıyorum %5000 görünüyor.

Halbukı algoritma başarıyı sadece ilk 2 yılda yaptı yani parayı ilk 2 yılda zaten yüksek bir miktara çekti sonrasında sadece yıllık %5 getirse bile bileşke yaptıgı için devasa bir tutara ulaşıyor. SOnra sen sadece getiriye baktıgın için güzel sistemmiş uygulayayım diyorsun ve her yıl sadece %5 kazanıyorsun.

Algoritmanda hata var filan zannederek bir bakıyorsun kı megersem ilk 2 yıl yüksek karı elde edip bileşke yüzünden getiri böyle görünmekteymiş diyorsun.

mesela sistem 3 ayda bir hisse senedi değiştiriyor fakat genellıkle bütün hisseler yıl bir kez temettü dağıtır algoritma 3 ayda bir nasıl hisse değiştiriyor. temettü verimlilik oranını hesaplarken temettünün verildiği günkü verimlilik oranına mı bakıyor. bunu hesaplarken verdiği günümü baz alarak hisse senedini değiştiriyor.

gelelim hacim konusuna algoritmanın sistemin soyledıgı bir hisse senedini alacaksan limitli emir gönderme sansın pek yok algoritma al dediyse o gun alman lazım o gun alman için ve kacırmaman için aktif fiyattan emir göndermelisin yani al da hangi fiyattan alabılıyorsan al demiş oluyorsun bu durumda hacmin yetersiz geldiği hisselerde veya zamanlarda ve cogunlukla kayma malıyetı ortaya cıkartıyor yani algorıtmanın baz aldıgı fiyat 4,50 iken gerçek hesapta aldıgın fiyat 4,56 oluyor. yanı hem alırken hemde satarken kayma malıyetı dediğimiz bir maliyet ortaya cıkıyor. fakat back testlerde bunun yansımasını göremezsin.

İşte bu yuzden gerçeğe en yakın testi yapalım hangi gün hangi hisse senetlerini al diyorsa o günün AÇILIŞ fiyatına göre alım yapalım satarkende bu sekılde yanı tıpkı gerçek hesapta olması gerektıgı gıbı yapalım ve bu sekılde test edelim diyorum.

Back testler anlamsız cunku algorıtmanın nasıl alım yaptıgıyla alakalı bazı sorunlar var cunku back teste göre herşey belli çizilmiş yani bir sonrakı alacagı hısse senedının temettü verimlilik oranı zaten belli temettünün dagıtıldıgı güne bakmaksızın zaten bu su kadar temettü dagıtmıştı o gün ozman bugunden bu hısseyı alıyorum dıye sisteme işlemiş olabilir. ancak gerçek piyasa temettü günü belkide algorıtmanın aldıgı tarıhten 20 gun sonra acıklanmış olabilir vesaire.

Yani bu durumları anlamınız güç olabilir. Ancak durum bu otomatık robot programları yaptıgım için bu durumun sonuçları ne kadar manıple ettıgını görebiliyorum. Hatta kendim tavsiye verirken algorıtmalarla ilgili. En kötü hesaplamalarla ve gerçekte elde edebileceğimiz muhtemel getirilerden bıle daha kötü bir hesaplama biçimiyle testler yapıyorum.

ÖRNEGIN ALGORITMAM NORMALDE GERÇEK HESAPTA 30 PUAN KAYMA MALIYETI YARATIYOR 3 aylık gerçek hesap testine göre fakat ben 50 puan KAYARAK hesaplattırıyorum. Ayrıca hiçbir algorıtmayı test ederken bileşke değil basit yani salt getiriyle ölçüyorum.

---

Sistemin bir zayıflığı ; testlerinde işlemlerin“kapanış fiyatından” fiyatından yapılmasıdır fakat gerçek hayatta her zaman kapanış fiyatından alıp satamayız. Zaten ben de alış-satış fiyatları için “kapanış fiyatı ya da yakınlarından” diye belirttim. Bunun çözümü yok maalesef, fakat çözüm olarak şunlar denenebilir :

1- Kapanış fiyatı belli olduktan sonraki seans öncesinde, bir önceki günün kapanış fiyatından alış girilerek gün boyunca beklenebilir.

2- Kademeli alım denenmemelidir, zira uzun vadede “götürüsü çok fazladır. Esas olan hisse için ayrılan paranın 1 seferde yatırılmasıdır.

3- Bazen ucuz, bazen pahalı almak/satmak uzun vadede birbirini dengeleyebilir.

4- Sisteminizin süre içerisinde ortalama getirisini tahmin ediyorsanız aldığınız günden itibaren hesapladığınız fiyata satış girip ne olacağına bakabilirsiniz. (diyelim ki getiri ortalama %7, standart sapma ise %6 ise direk olarak %13’e satış girerek ne olacağını görmek isteyebilirsiniz, bu işi seans açılmadan aracı kurumunuzdaki hesabınızdan yaparsanız sistemin felsefesine uygun olur. Ben uğraşmıyorum, direkt olarak sistem ne diyorsa onu uyguluyorum).

5- Ben bunun da çalışmasını yaptım : Eğer 2005-2016 yılları arasında her alım işlemini %2 pahalı, her satım işlemini %2 ucuz yapacak kadar şanssız olsaydım, toplam getiri % 13.000 seviyesine düşer. Sistemde küçük değişikliklerle bu getiri kaybının “büyük bölümü” telafi edilmektedir. Queenstocks kullanmanın en büyük avantajı budur : sistemle testler yaparak getirinizi arttımanız mümkündür….

Ayrıca takdir edersiniz ki bu alım-satım “fiyat kayması” borsada hangi sistemle yatırım yapılırsa yapılsın karşılaşılan genel bir durumdur, herkesi az-çok etkilemektedir ; yani sadece bana ait bir problem değildir……..Hem ticarette de böyle değil midir?

"mükemmel, iyinin düşmanıdır", bir sistem "iyi" ise bence yeterlidir. "İYİ" Bir sistem işlemlerinin %65 inden fazlasında kazanç sağlıyorsa, kazanç/kayıp oranı ne kadar yüksekse, sharpe oranı 1'e ne kadar yakınsa, standart sapması ne kadar düşükse o kadar uygulanabilirdir. Bu çoğu portföy yöneticisinin tarzına yakındır, sadece baktıkları oranlar değişir.

Yatırım sonuçta bir olasılık işidir, oranlar benim tarafımdaysa ve getirim aldığım riske değerse yatırım yaparım yoksa başka formül bakarım. o nedenle borsa yatırımı bilimden ziyade bir "sanattır".

Verilerle ilgili duruma gelirsek… benim kullandığım sistemin 10’larca benzerinin queenstocks verileri bizzat Yaşar Erdinç tarafından bizzat geçmişe yönelik ve “manuel olarak” kontrol edilmiş ve uygun olanlar eğitimde bize anlatılmış ve formülleri tarafımıza verilmiştir. Tekrar olacak ama, FASWEB programını yapan birinin benim bile çok rahat (fakat daha uzun zamanda) yapabileceğim veri kontrolü işleminde hata yapabileceğine, ya da senin çekincelerini farketmeyeceğine ya da gözardı edebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Bu arada Ben değil ama Yaşar Erdinç algoritma yazabiliyor, bu nedenle bahsettiğin "aksamaları" o da görmüş olabilir..

Hacim konusu BİST TÜM’de bazı hisseler için sorun. Fakat sistemi henüz kullanan olmadığından o konuda soru gelmedi. Sanırım %22000 getiriden ziyade “3 ayda bir 70 TL vermeden bu işi nasıl beleşe getiririm” peşindeler. Katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Ben BİST 100 sınırları içinde kalıyorum, büyük parası olanlara da bunu tavsiye edebilirim. ZATEN YAZDIKLARIM YATIRIM TAVSİYESİ OLARAK ALINMAMALIDIR....

Kullandığımız bütün verilerin “eski” olduğu bir durumda backtest bir zorunluluk…En azından “forwardtest” çıkana kadar…. Backtest değil de teknik analizdeki “optimizasyon merakı” asıl sorun bence.. % 100 getirecek mükemmel formülü aramaktan oluyor herhalde..



http://www.temelanaliz3.com/

Arkadaşlar o kadar anlatmışsınız, bilançoları excel e otomatik çekmeyi bilen var mı? Ciddi ciddi bunun için kod yazdırmayı düşünüyorum iyi bir yazılımcıya.

SM-N920C cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Bilançoya buradan bakıp excele indirebilirsiniz.
toplu halde hemde.
https://i.hizliresim.com/Ln0711.png

Alıntı:

---

Originally Posted by mhtakif

Bilançoya buradan bakıp excele indirebilirsiniz.
toplu halde hemde.
https://i.hizliresim.com/Ln0711.png

---

Ücretli değil miydi?

https://www.youtube.com/watch?v=hn892bS34Dc