Momentum Trade

Momentum tradeye benzeyen bir stratejiyi uzun zamandan beri kafamda tasarlamıştım. Tasarladıklarımı gerçek işlemlere dönüştürüp, bunların sonuçlarını görmek , sistemleştirmek için bu sayfada paylaşma kararı aldım.

Paylaşımlarımın amacı stratejimi düzenli uygulamak , sonuçlarını görmek için yazacağım.

Kendim karakter olarak maymun iştahlıyımdır. Bir şeyden hemen bıkar, başka şeylere heves duyarım. Borsa stratejilerinde de aynı yıllardır oturmuş bir strateji oturtamadım. Momentum trade sanki tam benim karakterime uyan bir yatırım tarzına benziyor.

Çok zor, meşakatli bir yatırım tarzı oldugunun farkındayım. 10 hissenin 3-4 ünden kar 6-7 sinden zarar etme ihtimalim yüksek. Fakat 3-4 hisseden 2-3 birim kazanıp, 6-7 tradede 1 kaybetme şeklinde ilerleyecek bir strateji olacagı tahminindeyim.

Momentum ticareti nedir?
Momentum ticareti, fiyat eğilimlerinin son gücüne göre varlık alıp satma uygulamasıdır . Bir fiyat hareketinin arkasında yeterli güç varsa, aynı yönde hareket etmeye devam edeceği fikrine dayanır.

Bir varlık daha yüksek bir fiyata ulaştığında, genellikle tüccarların ve yatırımcıların daha fazla dikkatini çeker ve bu da piyasa fiyatını daha da yükseltir. Bu, çok sayıda satıcı piyasaya girene kadar devam eder - örneğin, öngörülemeyen bir olay onların varlığın fiyatını yeniden düşünmelerine neden olduğunda. Piyasada yeterli sayıda satıcı olduğunda, momentum yön değiştirir ve bir varlığın fiyatını düşürmeye zorlar.

Momentum tüccarları, trendin belirli bir yönde ne kadar güçlü olduğunu belirlemeye çalışacak, ardından beklenen fiyat değişiminden yararlanmak için bir pozisyon açacak ve trend gücünü kaybetmeye başladığında pozisyonu kapatacak. Bir momentum tüccarı mutlaka bir trendin tepesini ve altını bulmaya çalışmaz, bunun yerine fiyat hareketinin ana gövdesine odaklanır. Tüccarların çoğunluğu takip etme eğilimi olan piyasa duyarlılığından ve sürüden yararlanmayı amaçlıyorlar.

Finanstaki momentum aşağıdaki temel faktörlere dayanmaktadır:

Hacim
oynaklık
Zaman aralığı


Hacim
Hacim, belirli bir zaman çerçevesinde işlem gören belirli bir varlığın miktarıdır. Hacim, işlem sayısı değil, işlem gören varlıkların sayısıdır - bu nedenle, beş alıcının her biri bir varlık satın alırsa, bir alıcı varlığın beşini satın almış gibi görünür.

Piyasalarda istikrarlı bir alıcı ve satıcı akışı olmasına bağlı olarak, pozisyonlara hızlı bir şekilde girip çıkabilmeleri gerektiğinden hacim, momentum yatırımcıları için hayati önem taşır. Bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı varsa, bir varlığı nakit olarak değiştirmek daha kolay olduğu için likit piyasa olarak bilinir. Oysa bir pazarda alıcı ve satıcı sayısı azsa, likit olmayan olarak kabul edilir.

oynaklık
Oynaklık , tüccarların ekmek ve tereyağı momentumudur. Oynaklık, bir varlığın fiyatındaki değişimin derecesidir - bir piyasa oldukça oynaksa, bu, büyük fiyat dalgalanmalarının olduğu, düşük oynaklığa sahip bir piyasanın nispeten istikrarlı olduğu anlamına gelir.

Momentum tüccarları, bir varlığın değerindeki kısa vadeli artış ve düşüşlerden yararlanmak için değişken piyasalar arayacaktır. Momentum ticareti oynaklıktan yararlanmaya çalışırken, işlemlerinizi olumsuz piyasa hareketlerinden korumak için uygun bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak önemlidir. Bu, durakları ve limitleri içermelidir.

Zaman aralığı
Momentum ticaret stratejileri genellikle kısa vadeli piyasa hareketlerine odaklanır, ancak bir ticaretin süresi, eğilimin gücünü ne kadar süre koruduğuna bağlı olabilir. Bu, pozisyon ticareti gibi daha uzun vadeli stiller kullanan yatırımcıların yanı sıra günlük ticaret ve scalping gibi kısa vadeli stilleri tercih edenler için uygun olabilir

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR
Momentum yatırımı, yatırımcıların yükselen menkul kıymetleri satın aldıkları ve zirveye ulaştıklarında sattıkları bir ticaret stratejisidir.

Amaç, kısa vadeli yükseliş trendlerinde alım fırsatları bularak volatilite ile çalışmak ve ardından menkul kıymetler ivme kaybetmeye başladığında satmaktır.

Ardından yatırımcı parayı alır ve bir sonraki kısa vadeli yükseliş trendini veya satın alma fırsatını arar ve süreci tekrarlar.
Nitelikli tüccarlar bir pozisyona ne zaman girileceğini, onu ne kadar süreyle tutacaklarını ve ne zaman çıkış yapacaklarını bilirler; ayrıca kısa vadeli, habere dayalı ani artışlara veya satışlara tepki verebilirler.

Momentum ticaretinin riskleri arasında bir pozisyona çok erken girme, çok geç kapanma, dikkatin dağılması ve önemli trendleri ve teknik sapmaları kaçırma sayılabilir.

Momentum Yatırımın Babası

İlk momentum yatırımcısı olmasa da , Richard Driehaus uygulamayı aldı ve fonlarını yönetmek için kullandığı stratejiye dönüştürdü. 1 Felsefesi, düşük fiyatlı hisse senetleri satın almak ve piyasanın onları yeniden değerlendirmesini beklemekten ziyade "yüksek alıp yüksek satarak" daha fazla para kazanılabileceğiydi.

Driehaus, kaybedenleri satmaya ve kaybedenlerin parasını kaynamaya başlayan diğer hisse senetlerine yeniden yatırırken kazananların sürmesine izin vermeye inanıyordu. Kullandığı tekniklerin çoğu, şimdi momentum yatırımı olarak adlandırılan şeyin temeli oldu.

Momentum Yatırımının İlkeleri

Momentum yatırımı, yükselen hisse senetlerinde kısa vadeli pozisyonlar alarak ve düşüş belirtileri gösterir göstermez bunları satarak piyasa oynaklığından yararlanmaya çalışır. Yatırımcı daha sonra sermayeyi yeni pozisyonlara taşır. Bu durumda, piyasa oynaklığı okyanustaki dalgalar gibidir ve bir momentum yatırımcısı, ilk dalga tekrar çökmeden önce yalnızca bir sonraki dalgaya atlamak için birinin zirvesine yelken açar.

Bir momentum yatırımcısı, sürüye liderlik ederek ve parayı alıp kaçan ilk kişi olarak yatırımcı sürüsünden yararlanmaya çalışır.

Momentum Yatırımının Unsurları


Momentum stratejilerine girerken likit menkul kıymetler seçin.

Sıkı Risk Kontrolü
Denklemin risk tarafı ayrıntılı olarak ele alınmalıdır, yoksa momentum stratejisi başarısız olur. Momentum ticaretinin tuzakları şunları içerir:

Bir momentum hareketi onaylanmadan önce çok erken bir pozisyona atlama.
Doygunluğa ulaşıldıktan sonra pozisyonu çok geç kapatmak.
Gözleri ekrandan ayırmamak, değişen trendleri, geri dönüşleri veya piyasayı şaşırtan haber işaretlerini kaçırmak.
Bir pozisyonu gece boyunca açık tutmak. Hisse senetleri, o günün kapanışından sonra meydana gelen dış etkenlere karşı özellikle hassastır; bu faktörler, ertesi gün kökten farklı fiyatlara ve kalıplara neden olabilir.
Kötü bir pozisyonu kapatmak için hızlı hareket edememek, bu nedenle momentum trenini raylarda yanlış yöne sürmek.

Mükemmel Giriş Zamanlaması
En iyi momentum ticareti, bir fiyat seviyesinden diğerine hızlı hareketi tetikleyen bir haber şoku vurduğunda ortaya çıkar. Buna karşılık, bu, anında karla ödüllendirilen ve anında karla ödüllendirilen gözlemci oyuncular için alım veya satım sinyalleri başlatır. Ticaret geliştikçe bir başka momentum sermayesi partisi girer ve zayıf elleri sallayan karşı dalgalanmalar yaratır. Sıcak para popülasyonu sonunda uç bir noktaya ulaşarak, dalgalı kırbaçları ve büyük geri dönüşleri tetikler.

Erken pozisyonlar, en az riskle en büyük ödülü sunarken, yaşlanma trendlerinden her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Gerçek dünya senaryolarında bunun tersi olur, çünkü çoğu tüccar döngünün sonlarına kadar fırsatı görmez ve ardından herkes devreye girene kadar harekete geçmez.

Pozisyon Yönetimi

Pozisyon yönetiminde uzmanlaşmak zaman alır çünkü bu menkul kıymetler genellikle geniş alış/satış marjları taşır . Geniş spreadler, kârlılığa ulaşmak için lehinize daha büyük hareketler gerektirirken, aynı zamanda, teknik özellikler bozulmadan kalsa da, duruşları ortaya çıkaran geniş gün içi aralıklarda öğütülür .

Tutma sürenizi akıllıca seçin çünkü risk, pozisyonda kaldığınız süre boyunca artar. Günlük ticaret, momentum stratejileriyle iyi çalışır, ancak oyuncuları, birden fazla gün tutmanın daha büyük kâr potansiyelini telafi etmek için daha büyük pozisyonlar almaya zorlar. Tersine, daha fazla harekete izin vermek ve mevcut eylemden daha uzağa yerleştirmeyi durdurmak için birden fazla oturum boyunca devam ederken konum boyutunu küçültmek en iyisidir.

Karlı Çıkışlar

Fiyat hızla aşırı genişlemiş bir teknik duruma geçtiğinde çıkın. Bu aşırı uzamış durum genellikle 60 dakikalık grafikte bir dizi dikey çubukla tanımlanır. Alternatif olarak, fiyat, 20 günlük bir üst veya alt Bollinger Bandının üçüncü veya dördüncü standart sapmasını delebilir .

Ana trend çizgisi veya önceki en yüksek/düşük seviye gibi teknik engellere çarptığında, durakları sıkılaştırın veya kör bir çıkış düşünün. Geçişler potansiyel trend değişikliklerini işaret ettiğinde çıkın veya kısmi karlar alın .

Momentum Yatırımının Faydaları

Momentum yatırımı, doğru kişiliğe sahip, ilgili risklerle başa çıkabilen ve kendilerini stratejiye bağlı kalmaya adayabilen tüccar için büyük kârlara dönüşebilir.

Kısa Sürede Yüksek Kâr Potansiyeli
Momentum yatırımından elde edilecek kazançlı karlar var

Piyasanın Oynaklığından Avantajınız İçin Yararlanmak

Momentum yatırımının anahtarı, değişken piyasa trendlerinden yararlanabilmektir. Momentum yatırımcıları, yatırım yapacakları hisse senetlerini ararlar ve fiyatlar düşmeye başlamadan önce onları satarlar. Bu tür yatırımcılar için, paketin önünde olmak, yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmanın bir yoludur.

Diğer Yatırımcıların Duygusal Kararlarından Yararlanma

A Wealth of Common Sense adlı blogdan Ben Carlson'a göre, momentum yatırımı fikrinin tamamı performans peşinde koşmak üzerine kuruludur . Ancak, momentum yatırımcıları bunu belirli bir satın alma noktası ve satış noktası içeren sistematik bir şekilde yaparlar. Momentum yatırımcıları, birçok yatırımcı gibi hisse senedi fiyatlarına verilen duygusal tepkilerle kontrol edilmek yerine, duygusal yatırımcıların neden olduğu hisse senedi fiyatlarındaki değişikliklerden yararlanmaya çalışırlar.

Momentum Yatırımının Dezavantajları

Momentum yatırımının da birkaç dezavantajı vardır. Diğer yatırım stratejilerinde var olan aynı risk-getiri dengesi, momentum yatırımında da rol oynar.

Dalgaların tepesinde yelken açmaya çalışan bir tekne gibi, bir momentum yatırımcısı her zaman yanlış bir satın alma zamanlaması ve su altında kalma riski altındadır. Çoğu momentum yatırımcısı, bu riski daha yüksek getiri olasılığı için ödeme
olarak kabul eder.

Yoğun zaman

Momentum yatırımcıları, piyasa detaylarını saatlik olmasa da günlük olarak izlemek zorundadır. Yükselecek ve tekrar düşecek hisse senetleri ile uğraştıkları için erken atlayıp hızlı çıkmaları gerekiyor. Bu, yatırımcıları korkutacak herhangi bir olumsuz haber olup olmadığını görmek için tüm güncellemeleri izlemek anlamına gelir.

Piyasaya Duyarlı

Momentum yatırımı en iyi boğa piyasasında işe yarar çünkü yatırımcılar çok daha fazla sürüye eğilimlidir. Ayı piyasasında , momentum yatırımından elde edilen kâr marjı, artan yatırımcı ihtiyatına göre küçülür.

En iyi sektörleri bulmak için bu adımları izleyin

Başarılı bir momentum tüccarı olmak için en iyi sektörleri hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayabilmeniz gerekir. Bunu muhtemelen birçok elek ile manuel olarak yapabilirsiniz, ancak temel adımlar aşağıdaki gibidir:

Öncelikle ilgilendiğiniz hisse senetlerini ve ETF'leri tanımlamanız gerekir.
Yıllık en yüksek seviyelerine yakın işlem gören hisse senedi ve ETF sayısını belirleyin.
Hangisinin en iyisini yaptığını görmek için seçilen hisse senetlerini ve ETF'leri en yüksekten en düşüğe sıralayın.
Bir giriş stratejisi geliştirin. Bir enstrüman kısa vadeli güç gösterdiğinde girmek veya geri çekilmeyi bekleyip zayıflıktan satın almak isteyebilirsiniz. Her iki yaklaşım da işe yarayabilir; önemli olan bir planı uygulamaktır.
Bir çıkış stratejisi geliştirin. Ticarete girerken hangi noktada (veya koşullarda) kâr edeceğinizi ve hangi noktada (veya koşullarda) zararla çıkacağınızı bilmelisiniz

Momentum stratejileri, tek bir hisse senedi bazında geliştirilebilir; buradaki fikir, izleme evrenindeki tüm hisse senetlerinde momentumu ölçmek ve en yüksek momentumu sergileyenlerin ticaretini yapmaktır. Unutmayın, momentum her iki şekilde de olabilir - uzun veya kısa, bu nedenle tek hisse senedi momentum stratejisini izleyen bir tüccar hem uzun hem de kısa ticaret fırsatları elde edecektir.

Tüccarlar ayrıca sektöre özel bir temelde ivme stratejileri geliştirir ve sektöre özel işlemler kurar. Buradaki fikir, güçlü bir ivme sergileyen sektörü belirlemektir, bu, sektöre özgü endekslerde momentum kontrol edilerek yapılabilir. Sektör belirlendikten sonra, sektördeki momentum açısından maksimum güç gösteren hisse senetlerini arayın.

Bağıl Momentum Stratejisi
Bu strateji, bir varlığın birbiriyle performans karşılaştırmasını ifade eder. Bu durumda, bir tüccar, genel olarak düşük performans gösteren menkul kıymetler yerine, daha iyi performans gösteren varlıkları veya menkul kıymetleri satın almayı tercih eder.

Mutlak Momentum Stratejisi

Tüccarlar bir kripto para biriminin veya başka herhangi bir varlığın fiyatını ayrı ayrı analiz ettiğinde ortaya çıkar. Madeni paranın mevcut fiyatını geçmişteki tek performansıyla karşılaştırıyorlar.

Biraz geç kaldım ama Viop tarafında Ecilc, Hektas, Sasa, Bimas da momentum stratejisi doğrultusunda pozisyon aldım. Pozisyonlardan çıkınca paylaşım yaparım.

http://https://i.hizliresim.com/cx9rh4k.png

odas biraz geç kaldım eklemek için. Sabah eklemiştim portföye

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Biraz geç kaldım ama Viop tarafında Ecilc, Hektas, Sasa, Bimas da momentum stratejisi doğrultusunda pozisyon aldım. Pozisyonlardan çıkınca paylaşım yaparım.

---

ecil bımas, hektaş, sasa iyi gitmedi malesef fakat , bugün thy, sise, tekfen ekledim güzel kar üretti.

[IMG]https://i.hizliresim.com/4qhbfhf.png[/IMG]

selam adaş emeğine sağlık

Riski azaltmak için portföyümüzde kaç tane hisse senedi bulundurmalıyız? Kaç hisse senedinden sonra portföyümüzün riski en aza iniyor?


Portföyünde 3 hisse senedi bulundurmak yüksek riskli,
5 hisse bulundurmak yüksek-orta riskli,
10 hisse bulundurmak orta riskli,
15-50 arasında hisse bulundurmak düşük orta riskli,
50’den sonra da riskin riskin yavaşça azaldığını görüyoruz.

Yani yeniden anlıyoruz ki riski sevmeyen yatırımcılar için 50 hisseden sonra çeşitlendirme anlamını yitiriyor.

Orta riski seven yatırımcılar portföylerinde 10-20 arasında hisse bulundurması analiz sonuçlarına göre kafidir.
Orta riskli yatırımcılara nazaran daha az riskli yatırımcılar olan ve düşük-orta riskli yatırımcılar kategorisine giren yatırımcıların ise 20-50 arası hisse bulundurmaları yeterlidir.

Tabi bu analiz sonuçlarına göre konuşuyoruz. Ayrıca hisse senedi sayısı arttıkça riskin de azaldığını unutmamamız gerekmektedir. 50 hisseden sonra riskin azaldığını görüyoruz, fakat artık anlamlı bir azalma kaydedemediğini de görmüş oluyoruz.