@flexy hocam eywallah.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
@atakan hocam
Sizin tecrübeniz nasıl gerçekleşti bilmiyorum fakat ben şöyle düşünüyorum. Profit factor ve karlı işlem %'si arasındaki ilişki. Trend takip sistemlerininde karlı işlem % si düşük kabaca %30 civarı zararlı işlem %70 dir. Yani çoğunlukla zarar edecektir sizde tecrübe etmişsinizdir eminim, fakat profit factor yanı karlı işlem oranı büyüktür. BU yüzden açtıgı işlemlerin çoğundan zarar etse dahi karlı işlemlerden büyük kar zararlı işlemlerden küçük zararlar elde ettiği için kar sağlarlar.
Ben şöyle tecrübe ettim parayı havaya atma deneyiyle bu durumu daha açıklayıcı bir biçimde aktarabilirim. Bir bozuk parayı hava 50 kere atarsınız yere düştüğünde tura gelme olasılığı ile yazı gelme olasılı farklı çıkacaktır. Ancak 1000 kere havaya attığınızda yazı ve tura gelme olasılığı %50 ye o derece yaklaşacaktır. BUradakı hava atılan parayı sistemin işlem sayısıyla bağdaştırabiliriz. Yani istatistiksel sapma olasılığı çok işlem açan sistemlerde daha düşük bir olasılık iken az işlemli sistemler de istatistiksel sapma oranı daha yüksek olacaktır. Dahada açalım konuyu ornegın bir sistem her sene ortalama 30 bın puan uretıyor ve ayda 10 işlem açıyorsa gelecek sene 30 bın puan yakalama olasılıgı sapma gösterecek belkide 50 bın uretecek belki -10,000 puan zarar yazacaktır. geçmiş istatistiklerin de büyük sapmalar yaşanabilir. istatistikte de temel budur ne kadar fazla deney istatistik tutarlılık oranını yükseltir. Sistemlerde veya algoritma tasarlarken kullanılan zaman aralığının uzunluğundan ziyada açılan işlem sayısının çoklugu daha belirleyicidir. geçmiş istatistiklerinizin sapma ihtimalini en aza düşürecektir.
Periyotu büyyütükçe işlem sayısı azalacak bar kapanısını bekleyeceğimiz için 5 veya 10 dkika içinde gerçekleşmiş olan fiyat hareketlerınden yararlanamama durumu ortaya çıkacaktır. Zaten stadart olarak benim tecrübem az işlemli sistemler daha uzun vadede ortalama getirisini yakalama eğiliminde iken, kısa vadeli yani çok işlem açan sistemler daha kısa vadede ortalama getiri hedeflerine Ulaşmaktadırlar.
Örnegın Optimus prime robotundan daha az işlem açan ancak aynı toplam getiriyi üreten bir sistem ile Optimus prmeyi karşılaştırdıgımızda gelecekte büyük ihtimalle şu oluşacak.
2019 optimus prime getirisi 13,000 puan
2020 optimus prime getiri 17,000 puan
2021 optimus prime getiri 15,000 puan
2019 yavas sistem getirisi 3,000 puan
2020 yavas sistem getirisi 40,000 puan
2021 yavas sistem getirisi 2,000 puan
gelecke 3 yılın ortalamasını aldıgımızda her iki sistemde ortalamada 15,000 puanlık bır ortalama getiriye sahip olsada. yavas sistem getirisi sapma gösterse bile ortalama getiriyi uzun vadede yakalarken. kısa vadeli sistem ortalama yıllık getiriye hemen hemene her sene üretmektedir. ne daha fazlasını ne daha düşüğünü üretmez.
Bir arkadas demişti ya getiri çok smooth diye. sebebi işlem sayısının çok olması diye açıklanabilir. Yine başka bir sebep overfitting de olabılır.
Bu arada testlerimde tahmini varsayımsal kayma ve komısyon malıyetlerı düşüldükten sonra orataya cıkan getiriyi göstermektedir. Kayma ve komısyon düşmediğimde getiri neredeyse 2 kat artıyor. BU sebeple ben testlerimi yaparken kayma ve komısyon malıyetı düşerek yapıyorum.
Mesela sizler calısmanızda ne gibi bir sorun yaşadınız ve bu kanıya nasıl vardıgınızı aktarabılırsınız ben uzun testler sonrası ortalama gerçek işlem kayma malıyetlerını hesapladıktan sonra varsayımsal olarak 35 puan tek işlem maliyeti düşmeyi uygun buldum. Yani gerçek hesapta çıkması gereken muhtemel getirilere en yakın hesaplamayla algorıtmayı kuruyorum.
@balıkadam istersem yaptırabılırım fakat özellıkle hisse piyasasına gırmemekteyım tek yone ıslem olması kazanç ihtimalini düşürür istatistiksel açıdan.
Sadece yukarı gıderken kazanç saglarsınız hısse pıyasasında aşağı düşerken sıstem stoploss yapıp bekler satıştan para kazanamaz yatay piyasada ise sürekli al stopa düşerek para kaybeder tek ihtimal yani hisseniz yukarı gıtmedıgı sürece kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. Hisseninde önümüzdeki gelecek 1 senede düşmeyeceğinin garantisini veremeyiz.
BU sebeple çift yönlü bir piyasada kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Trendler de her iki tarafa olur ya yukarıdır yada aşağı sıstemımız trend yakalama stratejısıyle işlem yaptıgı için halıyle aşağı hareketlerdende kar saglamak istatistiksel açıdan daha başarılı bır stratejı ve algorıtma orataya cıkaracaktır.
