nedir bu ?Alıntı:
Originally Posted by HAMZA SÜTBIYIK
nedir bu ?Alıntı:
Originally Posted by HAMZA SÜTBIYIK
quant trading... bir harf yanlış diye çözemiyorsunuz sanırım...Alıntı:
Originally Posted by cennetyolu
TÜRKÇESİ nicel sayısal anlamına geliyor. Bir nevi algoritmik tradelerin başka bir adı aslında.
İnternetten derlediğim şekliyle anlatayım.
Alım satım stratejilerinin disiplinli ve sistematik bir şekilde uygulanmasıdır. Bununla, sabit bir sistem veya plana göre düzenli olarak işlem stratejileri tasarlamayı kastediyorum. Bu alım satım stratejileri titiz araştırma ve matematiksel hesaplamalar ile geliştirilmiştir.
Bu alım satım stratejilerinin geliştirilmesi, işlem yapacağınız ensturumanın seçilmesinde, verilerin seçilmesinde, filtrelenmesinde, incelenmesinde bilimsel yöntemlerin uygulanmasını içerir. Bu analizin tamamı kantitatif analiz olarak bilinirken, bu analizi yapanlar popüler olarak kuantlar veya algoritmik tradelerler olarak bilinir.
Nicel işlem modellemesi genellikle aşağıdakilerden oluşur:
Strateji belirleme: Portföyünüze uygun bir strateji bulma, işlem sıklığına karar verme ve stratejinin diğer stratejilerinizin portföyüne uyup uymadığını kontrol etmenin araştırma aşamasıdır.
Strateji geri testi: çeşitli senaryolar için geçmiş verilerle ilgili stratejiyi titizlikle test etmeyi ve alım satımı etkileyebilecek çeşitli önyargıları kaldırarak optimize etmeyi içerir.
Yürütme sistemleri veya alım satım platformları: Bu, bir aracı kurum seçme, işlemleri yürütme ve işlemin karlılığı sağlayacak şekilde işlem maliyetini en aza indirmeye çalışan bir alım satımın uygulama aşamasıdır.
Risk yönetimi: Portföyün karlılığını olumsuz yönde etkileyebilecek tüm olası durumları ve riskleri incelemek ve kontrol etmek için sürekli bir süreçtir.
Kısaca herşeyin matematiksel bilimsel ve istatistiğe dayanması sonucu yapılan algoritmik işlemlerin diğer adıdır.
Sİstemler kar etmesin diye özelliklemi ayarlıyorlar, nediyoGUZ len NEDİYOGUZ!
5000 puan düşen piyasada kazanç 0 indiriken gaple indiriyorlar çıkarken gaple çıkartıp indiriyorlar ki sistemler trendi yakalayamasın!
Ayın 6 sı hariç gün içi hep yatay vallaha bıktırdılar yaw bi açılıg gari bu gidişle mayıs sonu sistemi revize edecem.
NOT:Yeni stratejimin testleri sürüyor, test okadar çok zaman alıyorki mausun tekerleği bozuldu kullanmaktan.
DURUM RAPORU
https://i.hizliresim.com/8aVo47.png
https://i.hizliresim.com/5aZzWz.png
Topic çok başarılı olmuş, tecrübe aktarımınız için teşekürler.
Sormak istediğim;
1) Sisteminizde optimize ettiğiniz kaç parametre var
2) Optimizasyonunuzu direk max. profit veya max profit factor gibi tek bir parametreye odaklı olarak mı yaptınız yoksa birden fazla parametreyi puanlayarak mı yaptınız.
3) Postlarınızdan okuduğumdan varsaydığım kadarıyla overfittingden kurtulmak için kendiniz manuel walk-forward yönteminden yararlanmışsınız Eğer böyleyse walk-forward adımlamalarını nasıl yaptınız, yani datayı kaça böldünüz ve böldüğünüz sürelerin %kaçını opt yapıp kalan %kaçında deneyip ileri ötelediniz?
Teşekkür ederim.Alıntı:
Originally Posted by orionx
1-Dört adet parametresi var. 2 adet indikatörden oluşuyor. Birisi bilindik birisi pek ismi cismi bilinmeyen bir indikator.
2-Optimizasyon da çok bilinmeyen indikatorü tek başına max. getiri için optimize ettim. İkinci indikatörü sonradan bu sistemin içine ekledim. O ikinci eklediğim indikatörlede yıllık getiriyi dengelemek için optimize ettim. Her yıla eşit bir kar dağılımı yapmaya çalıştım. Bazı yıllar artarken bazı yıllar kısmış oldum 2. indikatörle.
3-walk-forward yapmadım. Aslına bakarsanız hiç özenmeden tasarladım sistemi. Anlattığım gibi 1. indikatörü tek başına en yüksek getiri için optimize ettim. Daha sonra 2. bir koşul daha ekleyeyim nakite de geçsin sistem dedim. 2. indikatorü ekledım bu indikatörün parametresiyle oynayarak kötü puan üreten yılı iyileştirip iyi geçen bir yılı kötüleştirerek her yıla olabildiğince eşitlemeye çalıştım. Toplamda yarım saat içinde sistemi ürettim.
Bu topikteki amaç klasik düzeyde hazırlanmış, yani acemice algoritmik tradeye giren bir yatırımcının klasık bir sistemle neler elde edebileceğini göstermek süreci yaşamak sürecin yan etkilerini, psikolojik etkilerini görmek anı anına gerçek zamanlı olarak yaşatmak. Bu sebeple gerek sistemin tasarımında gerekse optimizasyonun da bir acemi gibi olabildiğince basit bir biçimde tasarlandı. Böyle bir sistemin ne kazandırabileceğini uzun süredir merak ettiğim bir konuydu. Böylece hem ben ar-gelerimi geliştiriyorum, hemde bu işin meraklıların bu süreçte ne gibi avantajlar dezavantajlara maruz kalınabileceğini deneyimlemiş oluyorlar.
Erhan bey bu ikinci sistemi birlikte nasıl kullanıyorsunuz. 1 al, 2. de al verince mi işleme giriyor. Yoksa iki indikatörü bölüp parçalayıp tek indikatör haline mi getirdiniz.
Eskilerden ykoçun sistemine tiberetus usta incelerken az bir kısmını inceledim 15 adet filtre ekliydi yazmış. Belki ykoç kendide yazmış olabilir. Aklım almıyor 1 sistemde bu kadar filtre nasıl ekleniyor. Kafamda düşündüğüm 15 ayrı piyasa kalıbı var her kalıpta farklı mı davranıyor.
Benim trend indikatörü 2 parametreli optmizasyonla 4 aylık kısıtlı matriks taramasında en karlı kısımlar % 30 civarı
Sonra bunu yükselişte- düşüşte farklı davran dedim 4 ayrı parametre oldu 600 lik tarama 5000 ne çıktı kar aynı şartlarda % 40-42 civarına çıktı. Her piyasada her periyodda 2 parametreli sistemden karlı sonuç üretiyor.
Sonra bir ekleme daha yaptım bundada yükseliş-yatay-trend piyasasında farklı parametreler kullan şeklinde yaptım. 6 parametreli oldu. 5000 lik tarama, 80 000 ne çıktı. aynı şartlarda kar % 45-47 aralığına çıktı.
Hatta buna trendin zayıf oldugu dönemde flata geç şeklide 1 ekleme daha yapılabiliyor 1 parametre daha ekleniyor. Az işlem,az kayma komisyon daha %2 kar daha ilave ediyor.
Demem o ki sistemlere ilave yaptıkça moku çıkıyor.
Programlama bilgisi olan insanlar sistemleri nasıl tasarlıyor merak ediyorum. Çeşit çeşit indikatörleri formüllerini bölüp parçalayıp işine lazım olan tarafları alıp kendilerine özgü sıfır model bir indikatör yaratıyorlar içinde herlü filtredir, karlılığı artıracak unsurlar ardır sanıyorum.
Bizim gibi derme çatma bilgiyle ilave yapa yapa saçma sapan bir şey ortaya çıkarmıyordur sanırım.
Şöyle düşün
1. indikator 80 lik ortalamayla 100 luk ortalamanın kesişimi
2. indikator 200 luk ortalamayla 100 luk kesişimi.
1.indikator Yukarı kestiyse, X'i 1 yap aşağı kestiyse -1 yap.
2. İndikator yukarı kestiyse Y'i 1 yap aşağı kestiyse -1 yap.
X+Y = 2 ise AL, -2 İSE sat, 0 İse FLAT geç.
Parametre sayısı artarsa overfiting ihtimalide artmış oluyor.