güzel sorular
nutcrackerın söylediği gibi yapamayacağınız şey yok bu hesapları kıtapları sızın ıstedıgınız sekılde yapacak algorıtma kendınız yazabılır ve testlerını ona göre yaptırtabılırsınız.
optimizasyon konusunda hızlı değil diyemem matrıks cok az datayla iş yaptıgı için daha hızlı sımulasyon yapıyormuş gibi görünüyor fakat datası az zaten. Kayma komısyon meselesınde size katılıyorum optimizasyon bu sebeple cok yanıltıcı sonuclar dogurabılır.
sabit lot olayıyla alakalı sıstemlerimizi cogunlukla vıop uzerıne tasarladıgımız için sabit sermaye daha anlamlı oluyor. Tam tersi sürekli değişken sermaye daha yanıltıcı ve rısklerı gormemızı engelleyecektir.
Neden dersenız diyelimki stratejinizi 5 yıllık bir veriye göre optimze ettiniz.stratejı kazanılan parayı lota verıyor kaybedılen parayıda lottan düşüyor olsun.
Bu strateji ilk yılında parayı 5 e katlayıp son 4 yıl çok düşük getiri üreterek seyretmiştir. baktıgınızda devasa bir getiri görür ve stratejiyi begenirsiniz. Çünkü herkesın baktıgı sey toplam getiri.
sabit lotla aynı stratejiyi çalıştırdıgınızda getirinin sadece ilk yıl mukkemmel kalan 4 yıl vasat bir getiri ürettiği direk resmedilir.
Böylece stratejinizin tutarlı ve ıstıkrarlı olup olmadıgını keşfedebilirsiniz. Ancak diğerinde tutarlılıgı ve ıstıkrarı goremeyecegınız için çok karlı bır stratejı kullandıgınızı düşünerek yanlış bir sistem seçeceksınız.
sistemlerimizi viopa göre tasarladıgımız için genel anlamda ne kadar kenara para bırakmamız gerektiği sabit lotla ölçebiliyoruz ayrıca karsılastırma açısından daha anlamlı oluyor cunku urettıgınız stratejının al satlarından elde edılen getiri grafiği mevcut ensturumanı geçebilmeli. Bileşkede her halukuarda geçmiş görünecek. Yani daha iyi karsılastırma yapmamızı saglıyor sabit lot yöntemi. Dileyen excele atarak sermaye değişimli şekildede durumu gözlemleyebilir.
hisse senetlerinde ise zaten genellikle fiyat düşünce lotun degerıde düştüğü için boşta duran mıktarı cok yuksek tutmaya gerek kalmıyor.
SOnuç olarak bunu aşılacak bır sorun olarak görmüyoruz. tam tersine daha doğru analız acısından bu yaklaşım daha mantıklı bileşke opsiyonunu ıse excelde sımule edebılıyoruz.