Algo Trading /Robot Çalıştırma İp Uçları , Dikkat Edilecek Hususlar

Böyle bir konunu olması gerektiğini düşündüm. Eski forumda vardır. Yine paylaşılacak olanlar formül sayfalarında paylaşılmıştır, fakat 500-600 sayfa arasında arada kaynaya biliyor. Ben aklıma gelenleri kağıda döktüm bilgisayarıma kaydettim. Bunları forumda paylaşma ihtiyacı duydum. Ayrıca tecrübe etmediğimiz fakat tecrübe eden arkadaşların tecrübeleri varsa bunları yazmaları herkesin faydalanmasını sağlar.

Bunlar , ip uçları, dikkat edilecek hususlar, uygulama stratejileri şeklinde bilgilendirmeler olabilir. Formül yazılmasına gerek yoktur ilgili topiclerde fazlasıyla vardır.

ROBOT İP UÇLARI

HİSSEDE AÇIĞA SATIŞ

Hissede de viopda olduğu gibi açığa satış imkanı vardır fakat açığa satış yapılırken piyasa emri yasak olup pasif emir verilebilmektedir. Açığa satışta 1 kademe yukarı kuralı vardır. Bu yüzden pasife emir vermek robotu terse bırakabilmektedir. Örnegin Al sata piyasa emri -- açıga satışa pasif emir verdiğimizi düşünelim. 5.00-5.01 kademesinde sistem sat verdi. 5.00 dan satış gerçekleşti. ve 5.01 den pasif emir olarak açıga satış emri bıraktı. Bu emri gerçekleşe bilmesi için 5.01-5.02 kademesi kalkacak ki bu emir gerçekleşsin.

Bu kademenin kalktığını düşünelim; Emrimiz 5.01 den pasif olarak geçekleşti piyasa yıkarı doğru çıktı diyelim o zaman . Terste kalırız ve sistem ala geçince piyasa fiyatlı olarak açığa satışı kapatı girdiğimiz için emrimiz. Gerçekleşir. Burada sorun yok aynı viopda olduğu gibi

Bu kademe kalkmaz ise emrimiz 5.01 de bekleyen emirlerde bekler. Fiyatlar düştü sonra sistem ala geçti aldı diyelim fakat 5.01 de bekleyen emrimiz olduğu için burada sistem sat vermese bile satış gerçekleşir. Robot sisteminin çalışmasını önlemiş olur . ( BURADA ŞUNU ARAŞTIRMAK GEREKİR ALIŞ POZİSYONUNDAYKEN PASİFDE BEKLEYEN AÇIĞA SATIŞ EMRİYLE ALIŞ POZİSYONU KAPANIRMI)

************************************************** **************

STOPLOSLU KULLANIM

Sistemleri çeşitli stoploss kullanım çeşitleri ile kullanabiliriz. Hareketli stop kullanmak en mantıklısı olup , grafik periyoduna göre mantıklı stop noktaları kullanarak sistemin geç sinyallerini süzebiliriz. Fakat burada stop kullanırken robot terste kalabilir. Örnek verelim.

10 den alış yaptık %1 hareketli stop yaptık indikatör sitemi ile bunu kurduk. fiyat 10 dan 11 e çıktı diyelim stop noktamız. 10,89 dur. Sonra 12 ye çıktı stop noktamız 11,88 dir. Burada fiyatlar 12 den dönmeye başladı. 11. 89 da stop olduk ve long pozisyonumuz kapandı. Burada daha sistem daha sat vermedi. 11,80 den sat verdigini düşünelim o zaman ozaman sistem 2 katı emir verir . Çünkü hem longu kapatacak hemde sort pozisyon açacaktır. Sonra bu emirlerin yarısı al gelince ikisi birden kapanacak ve robot devre kalacaktır, al sinyaline kayıtsız kalacaktır. Bir dahaki sat sinyaline kadar robot çalışmayacaktır.

Başka senaryodan devam edelim 12 den dönüş oldu 11.88 den stop olduk. Fiyatlar 11,85 kadar düştü. Sistemin sat sinyali 11,80 de fakat buraya gelmeden 11,85 den dönüş yaptı diyelim burumda stop noktası bizi devre dışı bıraktığı için al sinyaline tekrar katılamıyoruz. Taki bir daha tekrar sat sinyali gelene kadar. Yine sat sinyali gelince 2 katı emir verme durumu gerçekleşecek üsteki kısır döngü sürekli devam edecek

AYNI VİOP ÜRÜNÜNDE FARKLI 2. SİSTEMİ AYNI ANDA ÇALIŞTIRMA
Aynı grafik periyodunda aynı hisse vadelide 2 robot çalıştırınca robotların farklı noktalardaki sinyalleri pozisyon noktasında sıkıntı çıkarak bilmektedir. Mesela 2 sistemde alda sistemin biri hızlı biri yavaş, hızlı olan aldan sata geçti bu durumda 2 sat emri gönderince 2 long pozisyonda kapanır ve hızlı robotun sat sinyali boşa gitmiş olur. Bu harekete katılamayız. Sonra yavaş sistemde sat verdi diyelim orada da 2 tane şort pozisyon açılır. şimdi 2 tane short oldu sonra aha baktık hızlı sistem ala geçiyor, geçiyor geçti ne oldu şimdi 2 tane long gönderdik pozisyonları kapandı. Yavaş sistemin sat sinyali boşa gitti. Yine hızlı sisteminde longları boşa gitti.
Burada yavaş yada hızlı sistem olarak sistemlerin farklı yerlerden sinyal verme durumlarından dolayı bunu böyle anlattım.

ROBOTUN FORMÜLÜ İLE KAFAMIZDA TASARLADIĞIMIZ FORMÜL FARKLI OLABİLİR.
Sistemleri denedik , test ettik ,inceledik güvendik, optimize ettik uygun istemi buldu robotu çalıştırdık . Güzelce al sat veriyor. Bir de altına tasarladığımız sistemin aynı indikatörünü ve aynı parametrelerle koyduk incelemeye başladık. Aha o da ney eklediğimiz indikatör al vermemiş robot emri göndermiş . Sonra başka noktaya bakıyoruz yine indikatör sat vermiş robot satmamış. Yani indikatörün verdiği sinyalleri robot gerçekleştirmiyor. Burdaki sorunun sebebi robottaki formülle , kafamızda tasarladığını düşündüğümüz sistemin formülleri farklıdır. Bu farklılık küçük bir paremetre yanlışlığı, yada C yerine , O yazdık yada 0,5 yerine 05 yazdık gibi çok çeşitli hatalardan kaynaklanıyor olabilir . Örnek vereyim
Robotun çalıştıgı formül şu

Cross(MOV(c,3,zl),MOST(c,3,0.5))
Cross(MOST(c,3,0.5),MOV(c,3,zl))

Kafamda tasarladığım sistemin gerçek formülü bu

AL koşulu
Cross(MOV(C,3,ZL),MOST(C,3,0.5,ZL))
SAT koşulu
Cross(MOST(C,3,0.5,ZL),MOV(C,3,ZL))

Aradaki fark sadece üsteki most parantezinin içine Zero lag Movin averagenin simgesi olan " ZL" eklemek gerekiyor.

Ben bunu farklılığı matriksi aracılığı ile tespit ettim.

Algotrading konusunda gördüğüm ve tecrübe ettiğim birkaç hususu paylaşmak istiyorum.
Bunlar olmazsa olmaz değil ama olursa riskinizi gerçek anlamda düşürecek konular.

Her zaman tavsiye edilen bir konu olan sepet yapma mantığını iyi kavrayabilmek. Bu konu gerçekten mühim çoğu kişi sepet yapmayı sadece farklı senet ya da enstrümanlara dağılmak olarak algılıyor. Birden fazla hisse senedinde çalışmak sizi olası sektör risklerinden koruyacak Bunun yanında başka sepetler neler olabilir
-Farklı çalışan sistemler
-Farklı piyasalarda çalışan benzer sistemler(trend takip, mean reversion, breakout)
-Aynı stratejinin farklı periyotlara uygulanması
Bu şekilde sizin sisteminizin olası düşeceği zor durumlarda
Diğer çalışan sistemler tolere edecek ve totalde tek seferde yaşayacağınız kayıp azalırken total portföy büyümesi artacaktır.

2) hisselerin volatilitesini bilmek ve para dağıtımı yaparken bunu göz önünde bulundurmak. Burada X hissesinin çok oynak bir hisse olduğunu düşünelim Y hissesinin de daha ağır ve sakin bir hisse olduğunu düşünelim para dağıtımı yaparken X hissesine daha az, Y hissesine daha fazla para yatırmanız sizin olası agresif hareketlerde riskinizi belli bir oranda tutmanıza yardımcı olacaktır.
Hisselerin betasını bilmek ve piyasayı göz önünde bulundurmak.
Beta= hissemiz bist100 ile ne kadar korele hareket ediyor.
Sadece BIST100 olmak zorunda değil farklı betalar da oluşturulabilir BIST30,BISTTUM,XBANK vb.
Beta 1 e yakınlaşması piyasayla çok benzer hareket Ettiğini -1 e yaklaştıkça piyasayla o kadar ters hareket ettiğini gösterir 1 den büyük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla -1 den küçük olursa piyasa %2 gitse o hisse %2 den fazla düşüş yaşar. Bu dönem dönem değişir ama ortalama bir oranı vardır.
Sistem kurarken oluşturacağımız portföyün betasının olabildiğince 0 a yakın olması bizim riskimizi minimuma indirecektir çünkü piyasa çıkarken de inerken de bizim yukarı hareket edecek senetlerimiz olacak, yani riskimizi yine düşürdük.
Sektör dağılımı yapmak. Bu konuya zaten çoğu kişi hakim diye düşünüyorum. Tek bir sektöre yüklenmemek olabildiğince farklı sektörlere dağılım yapmak bizim riskimizi düşürecektir.
Eğer sektör okuması ve iyi piyasa analizi yapabiliyorsanız riski arttırarak tek sektöre yoğunluk verebilirsiniz ama ben burada kimsenin piyasa okuması yapmadan riskini nasıl düşürebileceğini anlatmak istedim.