3 aylık dolar LİBOR arka arkaya 30 gün çıkış yaşayıp günü %2.25' den (yıllık faiz bazında) kapadı ve bu oran son 10 yılın zirvesidir. Libor-OIS (gecelik indeks swap) spread'i ise 9 yıllık rekor kırıp 54.6 bps'den (baz puanı) kapadı. İşte bu yüzden dolar-tl bir türlü düşemiyor. Son 10 yıllık LİBOR-OIS spread grafiği aşağıda (kaynak: Citi Research):
Elimdeki nakidi PP fonunda tutuyorum ve sadece ayağıma fırsat geldiğinde kısa vadeli gir-çık yapıyorum. Tüm TL portföyüm 30.4.2025 vadeli Forward dolar alım (43 TL) sözleşmesi ile hedge'lenmiştir.
Yer İmleri