Originally Posted by
Caglar
Bu kadar iyi sonuç alınmış olması geriye dönük testlerin sonucudur doğru. Ancak arka planda şu varsayım var. 10 senelik 5 dakikalık barlar içerisinde ne olaylar ne seçimler ne gap ler var. Piyasa random walk olsa da ucundan kıyısından bazı hareketleri benzemeli varsayımı.
Algoritma ile ilgili biraz daha detaya inecek olursam;
* Tam olarak trend follower değil, mean reversion ile birleştirdim. 2 stratejiyi birleştirdiğim zaman getiri 500 lerden 600'lere kadar çıktı.
* Volatility (ATR) ölçüp dinamik stop kullanıyorum. İleride öngörülemeyecek bir hadise yaşanırsa pozisyondan çıkıp bir sonraki sinyali bekliyor.
* Vade sonları pozisyonu kapatıyorum (Flat). Bir sonraki sinyale kadar nakitte bekliyor. Dolayısıyla bu fiyatlar içerisinde vade geçişlerindeki gap ler yok.
* Kullandığım indikatörleri hem momentumu hem de volatility yi dikkate alacak şekilde seçtim. Yani hareketlerin serteştiği noktalarda trend follower, sığlaştığı noktalarda mean reversion çalışıyor. Bu da yatayda performans azalışının önüne geçiyor.
* Doğru işlem sayısının fazla olması mean reversion stratejiden geliyor. Keza ben de bir trend follower ın %50 ye yakın doğru işlem yapmasından şüphe ederim.
Dikkatli bir şekilde kurgulanmış olmasına rağmen performans artırmak için opt. dan faydalandım. Bu sebeple curve-fit demekten çekinmiyorm ancak yine de performans göstereceğine ufak bir umudum var elbette.
Sn Arlı, mean reversal da stop-loss mekanizması sıkıntılı oluyor. Bunu volatility ile çözdünüz sanırım.algoritmada trend takibi işlerken de bunu kullanıyor musunuz?
Birde Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur dediğiniz bir sistem vardı.
son belirttiğiniz sistem 1 kontrat ile test ettiğiniz sistem değil sanırım.önceki buna mı evrildi acaba.
Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur..
Yer İmleri