Sistem Karşılaştırma 2

[matador38]

endeks de para kazanamayan başka yerde hiç kazanamaz. bildiğin yol en kısa yoldur.

bence KISMEN yanlış düşünüyorsunuz. hissevadelilerin sunduğu fırsatların 4de1 ini viop 30 sunuyor. hisse vadelilerde hacimli kağıtlarda sistemler güzel para kazanıyor. ama parayönetimi kaldıraç ayarını yapamayan kişiler elbette endeksde de hissevadelilerde de kalıcı kazanç sağlayamaz.

[erhanacikgoz1]

Sonunda bu basligi da bitirebildim.

Erhan hocam 10 dan 1 inip 14 e cikisiniz cok buyuk bir basari olmus, tebrikler. Robotcularin isler kotuye gittiginde donup bakabilecekleri, onlara guc verecek gercek bir hikaye olmus sizinkisi. Okuduklarimdan cikarabildigim bunu cok calisarak, pes etmeyerek ve fark yaratarak yapmissiniz. Ve en onemlisi dipteyken psikolojiniz tekrar ayaga kalkacak kadar saglam kalabilmis.

KZ egrisine uyguladigniz ve size basariyi getiren geri besleme yaklasiminizi gordugumde aklima soyle bir fikir geldi sizle paylasmak istedim: KZ egrisine uyguladiginiz gibi bir geri beslemeyi, daha once paylastiginiz sermaye grafiginize de uygulayip oradan olacaginiz geri beslemeye gore zaten dinamik olan pozisyon buyuklugunuzu surekli ayni aralikta artirip azaltmak yerine (boyle mi yapiyorsunuz bilmiyorum) bu tek araliklari 3 e belki 5 e bolerek sermayenizi korumada ve artirmada ek bir fayda saglayabilir mi?

Tam olarak ne anlatmaya çalıştıgınızı anlaymadım anladıgım kadarıyla örnekleyeyim.

Sistem belirli koşullar oluştugunda kendını kapatır. Belirli koşullar oluştugunda da kendını açar. BU çoğunlukla trendın başlayacağı zamana denk gelir kapanma zamanıda genelde trendın bitiş ve yataya sarmaya başlayacağı zamanlara denk gelir ancak %100 lük başarıyla tuturamaz bunu %70 lik bir başarısı vardır. Bazan kapatır kendını ancak karlı trendler devam edebılir. Bazan açar ancak hareket bir türlü oluşmayıp yataya sarmaya devam edebilir. BU riskler %30 olaslıkla denk gelebilmektedir.

Bunun dışında sistem her sinyal öncesinde sermayeyi kontrol eder buna göre ne kadar kaldıraç ayarlayacağını hesaplayıp lot miktarını ayarlar böylece elde edilmiş karlarıda kullanarak daha verimli bileşke getiri mucizesinden maximum fayda sağlamayı amaçlar. Burada da çeşiti riskler mevcuttur sistem aktif olduktan sonra ufak bir trend oluştu ardından yataya sardıgını varsayalım sistem bu ufak trendde para kazandıktan sonra sermayeye bakıp bır sonrakı işleme haliyle daha yüklü bir lot ile girer ancak trendın devamı gelmediği zaman yani bu bahsettıgım %30 luk olaslık gerçekleşmiş oldugunda yüklü lot ile bir sonrakı sınyale kadar zarar etmiş olur.

İyi sernayo için örnek.

Sistem açıldı 10,000 TL niz var ardından trend başladı 11,000 TL cıktı para bir sinyal daha oluştu 13,000 TL ye çıktı bir sinyal daha 16,000 TL bir sinyal daha 20,000 TL Nakit koşulları gerçekleşti sistem fişi çekti ve kenara çeklidi. BU noktadan sonra kar yaratan trendlerden zıyade çoğunlukla zarar yaratan sinyaller yatay piyasa ortaya çıkar. Burada sistem hiçbir sinyale uymaz nakitte bekler. Gerekli koşullar gerçekleşir ve trend başlayacak sinyali alır 20,000 Le açılışı yapar 23,000 bir yeni sinyal 28,000 Bir yeni sinyal 40,000 Şeklinde katlayarak gider ve sonra tekrar kapanır.

Kötü senaryo örnek.

40,000 De kapandı diyelim sistem bir süre bekledi koşullar gerçekleşti ve trend başlayacak sinyali aldı. Sistem aktif oldu 40,000 TL ile 42,000 Oldu para yeni sinyal 55,000 Oldu para yeni sinyal ve zararla kapanan bir sinyal 55,000 TL 35,000 e geriledi. Yeni sinyalin zararı hemen hemene bir sinyalın karı kadar olsada parayı kazanıp kazanıp yüklü pozla zarar edince 3 4 sinyallik karı götürüyor. Sistemin fişi çekme koşulu gerçekleşemeden dayak yemiş oldu. Önemli olan sistemi fişi çekinceye kadar geçecek sürede sinyallerin negatifle kapanmaması lazım. oluşacak 3 5 10 sinyalinde ya kar yada en kötü ihtimalle 0 la kapanması lazım.

İstatistikler ve olaslıklar bu ihtimalin düşük oldugunu söylüyor. Ancak 0 değil dolayısıyla zaman zaman bu duruma maruz kalabiliyoruz.

Burada bir çok model ortaya çıkartılabilir. Sistem kapanma koşulları gerçekleştiğinde kapatmak yerine kaldıraç düşürebilir. Çünkü kapandığı nokta her zaman yatayın başlayacağı nokta olmuyor bazan daha erken kapanarak kazanç sağlayacağı 3 5 sinyali hiç denememiş oluyor. Açılacağı bölgede de en yüksek kaldıraç oranıyla girebilir. Burası yine herzman trendin başlayacağı bölge olmuyor. Bazan süründürmeye ve zarar yazmaya devam edebiliyor.

TÜm bu riskler en aza indirgenebilir mi ? evet indirilir fakat bu seferde sistem en güvenli noktayı beklemek isteyeceği için çok uzun süre hiç aktif işleme girmeyebilir. Yine kapanacağı zaman geç/veya erken davranmalar ortaya çıkacaktır. BUda sizin 1 senede elde edeceğiniz getiriyi negatif yönde etkilemeye başlıyor yani sisteminiz içindeki risk en kadar artarsa aslında alacagınız getiri artarken riski minimize ederken getiriyide minimize ediyorsunuz iyi bir denge kurmak ve ne istediğinizi bilerek riskleri ve getirileri optimize etmek gerekiyor.

Kademeli arttırıp azaltma yöntemi de yine riskleri = getirileri değiştiriyor. Dolayısıyla yapacağınız herhangibir ayarlama ne istediğiniz ve bunun için ne kadar bir riski kabul edebileceğinizle alakalı.

Riski 1 kademe düşürüp getiri 5 kademe geriliyorsa bana göre yanlış bir stratejidir. Riski 1 getiriyide 1 kademe düşürmelisiniz. Veya getiri 1 kademe artarken risk 2 kademe yükseliyorsa buda sıkıntı.

Dediğim gibi önce ne istediğinize karar verecek. Ardında bu istediğim için ne kadar bir riske girmek istiyoruma karar vermelisiniz. Benim önceliğim getiridir. Bir başkasına göre önce riski ayarlamak daha sonra getiriyi ayarlamak şeklindede düzenlenebilir. Ancak benim felsefeme göre herkes risklerin düşük olmasını isteyecektir. Getirinin düşmesi önemli değilmiş gibi görünecektir. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben ulaşmak istediğim hedefe ne kadar geç ulaşırsam okadar fazla riske maruz kalmış olacağımı düşünüyorum. Hedefe 1 yılda ulaşmakla 5 yılda ulaşmak arasında da ciddi riskler mevcuttur. Çoğu kişi geçen zamanı risk olarak görmez. bu sebeple geç olsun güç olmasın felsefesinde ilerler. Ben bunu kendime göre doğru bulmuyorum. 1 yılda hedefe ulaşırım gelecek 4 yılın Darbe, Kriz, Olağan üstü hal, olağan üstü gelişmeler, Piyasa yapısının değişmesi gibi gibi risklerini yaşamamış olurum. 5 yılda hedefe ulaşmak isteyen gelecek 4 yılın bu risklerinide almış olacak.


GÜÇ OLSUN ANCAK ARTIK GEÇ OLMASIN

[devran42]

vobta bu nisan ayında - yazmayan sistemlerinize iyi sahip cıkın ben böyle dengesiz ay görmedim

[devran42]

vobta bu nisan ayında - yazmayan sistemlerinize iyi sahip cıkın ben böyle dengesiz ay görmedim

takip ettigim 10 sistemin 3 ü karda

[3c1a]

....
Bunun dışında sistem her sinyal öncesinde sermayeyi kontrol eder buna göre ne kadar kaldıraç ayarlayacağını hesaplayıp lot miktarını ayarlar böylece elde edilmiş karlarıda kullanarak daha verimli bileşke getiri mucizesinden maximum fayda sağlamayı amaçlar.
....

Yukarda bahsettiginiz hesaplama standart bir hesaplama yontemi diye anliyorum. Sermayenin son durumuna bakarak sonraki isleme girecegi kont miktarini karar veriyor. Sermaye zirvelerine ulasmissa kontrat sayisida buna paralel en yuksek miktarina ulasiyor. Eger oyleyse benim anlatmaya calistigim, yaptiginiz sermaye kontrolunu tek bir formulle yapmak yerine, sermayenizin trendine gore farkli formul (yuksek riskli, orta riskli ve dusuk riskli) secmek sermayenizi erimeye karsi koruyabilir mi? Hangi sermaye kontrol yontemini kullanaciginiza, sizin toplam sermaye grafiginizi KZ egrisi gibi gorup ondan geri besleme alarak karar verilebilir.

Ornekle acikmaya calisirsam sermayeniz zirveye yapti ve 45000 e ulasti diyelim. Robot kenara cekildi ve kosullarin olusmasini beklemeye basladi. Uygun kosullar olustu ve tekrar islem girdi. Isleme giriste su anda kullandiginiz sermaye kontrol yontemini kullanmaya devam ediyor, buna Yuksek risk sermaye kontrolu diyelim. Son girdigi islemde hic olmayacak seyler ardi ardina geldi ve sermeyeniz 35000 e geriledi diye farz edelim. Sermaye toplaminiz onceden tanimladiginiz 36000 bandinin altina sarkmis oldu. Bu noktadan itibaren orta riskli hesaplama yontemine kullanmaya gecer, kaldiraci bir alt kademeye dusurur ve bileske sermayeyi daha az riske etmis olursunuz. Ne zaman sermayeniz 36000 nin ustune cikar tekrar yuksek riskli yonteme gecersiniz.

Bu yaklasim, olasiligi dusuk olan ama 0 olmayan diye belirttiginiz ihtimaller arka arkaya gerceklesirse sermayenizi koruyacak bir subap gorevi gorur ve bir fayda saglar mi? Bilmiyorum bu kez anlatabildim mi?

[erhanacikgoz1]

Yukarda bahsettiginiz hesaplama standart bir hesaplama yontemi diye anliyorum. Sermayenin son durumuna bakarak sonraki isleme girecegi kont miktarini karar veriyor. Sermaye zirvelerine ulasmissa kontrat sayisida buna paralel en yuksek miktarina ulasiyor. Eger oyleyse benim anlatmaya calistigim, yaptiginiz sermaye kontrolunu tek bir formulle yapmak yerine, sermayenizin trendine gore farkli formul (yuksek riskli, orta riskli ve dusuk riskli) secmek sermayenizi erimeye karsi koruyabilir mi? Hangi sermaye kontrol yontemini kullanaciginiza, sizin toplam sermaye grafiginizi KZ egrisi gibi gorup ondan geri besleme alarak karar verilebilir.

Ornekle acikmaya calisirsam sermayeniz zirveye yapti ve 45000 e ulasti diyelim. Robot kenara cekildi ve kosullarin olusmasini beklemeye basladi. Uygun kosullar olustu ve tekrar islem girdi. Isleme giriste su anda kullandiginiz sermaye kontrol yontemini kullanmaya devam ediyor, buna Yuksek risk sermaye kontrolu diyelim. Son girdigi islemde hic olmayacak seyler ardi ardina geldi ve sermeyeniz 35000 e geriledi diye farz edelim. Sermaye toplaminiz onceden tanimladiginiz 36000 bandinin altina sarkmis oldu. Bu noktadan itibaren orta riskli hesaplama yontemine kullanmaya gecer, kaldiraci bir alt kademeye dusurur ve bileske sermayeyi daha az riske etmis olursunuz. Ne zaman sermayeniz 36000 nin ustune cikar tekrar yuksek riskli yonteme gecersiniz.

Bu yaklasim, olasiligi dusuk olan ama 0 olmayan diye belirttiginiz ihtimaller arka arkaya gerceklesirse sermayenizi koruyacak bir subap gorevi gorur ve bir fayda saglar mi? Bilmiyorum bu kez anlatabildim mi?

güzel görünüyor ancak sistem zaten bunun benzerini uyguluyor yani kar ederken bırlestırıyorken zarar etmeye baslarsa da düşürme eğilimine geçiyor kaldıracı veya lotu. Zarar devam edebilir az dayak yiyeyim diye azaltarak ilerliyor zarar ettikçe dolayısıyla sistem 60,000 puanlık geri çekilme bile yaşasa aslında teorik olarak hiçbirzaman oyun dışı kalmıyor. her seferınde lot düşürerek hareket ettiği için bir türlü mc sınırına gelemiyorsunuz. Ancak sermaye ciddi bir erime kaydediyor.

Bahsettiğiniz yöntemde güzel bir yöntem denenebilir belki ancak aslında sermaye oralara gerilediğinde. sistemin artık neredeyse %90 ihtimalle hareketin başlayacağı seviyelere gelmiş oluyor.

İlk açıldıgında %70 ihtimalle hareket başlıyor diyor hareket başlamaz ve daha kötüye giderse %80 e yükseliyor hareketin başlayacağı ihtimali daha da kötüye giderse %90 olaslıkla hareket başlayacak demek oluyor.

Haliyle açıldıktan sonra işler kötü gitti kaldıraç düşür dediniz. Düşürdü ve tam oradan hareket başlıyor ve düşük lotla kar etmeye çabalıyorsunuz. Aslında bu sebeple kaldıraç arttırmayı örnek verdım ilk başta düşük kaldıraç daha kötüye gittikçe kademeli olarak kaldıraç arttırılabilir. Çünkü ne kadar gerilerse trend başlayacağı ihtimali okadar çok artıyor.

Yönteminiz verimlide çıkartabilir verimsiz de %70 lik ihtimalle hareketin başlayacağı ihtimali çok kez yaşanan bir durum. nadiren %80 %90 larıa düşüyor yani çoğunlukla ihtimal %70 ise hareket başlamış.

Dolayısıyla %70 ise olaslık az kaldıraçla gir %90 da yüksek kaldıraçla gir dediğinizde. %70 lerin sıklık sayısı fazla az kaldıraçla para kazanmış olacaksınız %90 lık olasılıga 2 senede bir denk geliyor. Bütün kazancınız olabilecek en düşük kaldıraçla kazanmış oluyorsunuz. Bunun yerine %70 en yüksek kaldıraçla gir deyim %30 luk riski göze almak daha mantıklı çıkabiliyor. Ancak bu durum sisteme göre değişebilir.

[matador38]

nisan ayı böyle geçti
not: komisyon-kayma düşülmüş NET puanlardır.

[cerrahd]

Konu ile alakasız olacak ama önemli bir uyarı mahiyetinde;

Vds sunucu kullanan arkadaşlar ,
geçen hafta vds sunucumu hacklediler. Bu tip sunucuları kullananlar dikkat etsin. Ciddi risk taşıyor.
Hackleyen kişi tüm bilgileri rar dosyası yapmış ve silmiş herşeyi. Sıkıştırılmış dosyayı da para karşılığında gönderirim diyor.
Aman dikkat edin ben yandım siz yanmayın...