Sistem Karşılaştırma 2

[matador38]

ben sistem başına sermaye veriyorum dönem başında , o rakamlar kar/sermaye oranı. sermayenin ne kadar kullanılacağını belirleyen başka bil algoritma da var risk yönetimi için.
sitemin içinde trend takipçi sistemler yanında başka mantıkla çalışan sistemler de var, mean reversion vadelerarası arbitraj vs . mean reversion son 3 aydır tuhaf şekilde karlı , o yüzden biraz hoş geldi. acısını çıkarır piyasa yakında tahminim.

yani önümüzdeki dönem trend takipçi sistemler daha iyi mi kazandıracak?

"o rakamlar kar/sermaye oranı" bunu bi örnekle açıklar mısınız?

[kenten]

mesela 100 liram 10 sistemim var , varsayalım eşit paylaştırdım . sistem1 dönem sonunda 10 işlem yaptı 2 tl kazandı , burda hesaplanan (2/10) %20

önümüzdeki dönem nasıl olur emin değilim. fikrim var ama kendi görüşüme göre trade edip para kazanmadım şimdiye kadar.

[matador38]

mesela 100 liram 10 sistemim var , varsayalım eşit paylaştırdım . sistem1 dönem sonunda 10 işlem yaptı 2 tl kazandı , burda hesaplanan (2/10) %20

önümüzdeki dönem nasıl olur emin değilim. fikrim var ama kendi görüşüme göre trade edip para kazanmadım şimdiye kadar.

anladım. bu durumda ocakta portföy büyümen %26,82 olmuş. gayet başarılı. tebrik ederim.

[kenten]

teşekkürler
herşey pek güllük gülistanlık değil tabi . kasım aralık toplam %-2 örneğin. kasım bayağı bir - aralık biraz toparlamak üzere

[3c1a]

Bendeki durum (kayma + komisyon dusulmus):

Aralik= -1635 puan
Ocak= +6185 puan

[erhanacikgoz1]

Bugun başımıza gelen!!! talihsizlik mi desem başka bir şey mi desem bilemedim.

Biliyorsunuz robotum hem önceden emır gondererek zorla Şort veya Long yaktırıyor, hemde anlık emir gönderiyor.

Robotun şortlayacağı sırada önümüze birileri girmiş görünüyor. Önümüze birileri girince robot fiyat o seviyeye inmedi diye Şort yakamıyor ama emir gitti bile. Aynı milisaniye içerisinde robot bu durumu farkedip Tekrar Long gönderiyor.

Fakat Alış seviyesi Satış seviyesinden oldukça uzak gerçekleşti.

İşin garip olan kısmı şu ki; Aynı milisaniyeler/saniyeler içerisinde fiyat tekrardan Sat seviyesine indi ve robot tekrardan tetiklendi. Bu kez emri gönderemedi.

Çünkü robot longu alırken aynı milisaniye fiyat tekrar düşünce şort emir için teminat yetersiz uyarısı sebebiyle engellendi. Yani Daha aracı kurum serveri Long için olan emrin teminatını hesaplarken Robottan Şort için emir isteği gitti kurumun serveri hıza yetişemediği için teminat yetersiz uyarısı geldi diye tahmin ediyorum.

Vel hasılı kelam bu durumu farkedip zararlı bir biçimde manuel şortlamak durumunda kaldık.

Mesele şu ki göstereceğim resimlerle alış ve satış fiyat farklılıklarının bu kadar açık olması beni kuşkulandırdı. Tam bizim emirlerin gittiği her 2 bölgede de sanki kasıtlı bir biçimde bir robot emri yolda görüp benim şortlarımı almış dolayısıyla robotum şorta düşememiş düşemeyince aynı milisaniyede robotum tekrar long olayım çünkü sistem şort yakamadı demiş ve long emri gönderdiğinde 75 kademe yukarda longluyor sanki benim longladığı mı biliyormuş gibi alış satış kademeleri aynı anda tekrar şortlaması gereken seviyeye iniyor. robot tekrar şortlamaya çalışıyor ancak aracı kurum serverinin yavaş kalması sebebiyle teminat yetersiz diye emir gitmiyor.

Bu bir tesadüf mü yoksa kasıtlı bir durum mu var acaba diye sormak istedim. Aşağıdaki resimlere bakınız.

Bilen anlayan biri varsa bilgilendirsin, belkıde kendı kendıme macera arıyorumdur.










Böyle bir uçurum nasıl oluşuyor ? alış satış fiyat farkı niye bu kadar büyük bu hareketteki tüm lotları ben mi temizledim kendi kendime ?

[3c1a]

Erhan hocam oncelikle cok gecmis olsun, umarim buyuk bir kayip olmamistir.

Bu anlattiginiza benzer seyleri yapabilen HFT ler oldugunu okumustum. Emriniz daha orderbooka dusmeden araya girip milisaniyeler (belki de mikro) oncesinde sizin acmak istediginiz pozisyona gore pozisyon alip donup bunu maliyetiniz kotulesek bicimde size devretmesi gibi.

Bugun basina gelen biraz daha farkli bir durum. Belki soyle oluyordur. Uzun yonunde pozisyon almak isteyen buyuk oyuncu emrinizi orderbooka duser dusmez veya daha dusmeden emrinizi havada kapiyor olabilir. Ekran izlerken 1000 kontratlara varan gerceklesmelere sahit olmuslugum var. Kademelerdeki acilma ise yuklu islemlerin gectigini goren diger HFT/Algoritmalarin agresif islemlerinden dolayi olabilir. Kesin bir tespitte bulunmak guc.

Bugun dar bir banda tam bir testere piyasasi vardi. Trend takibi yapan hizli sistemlerin cogu ciddi kayiplar vermistir diye tahmin ediyorum. Hizli hareketlerle esik olarak belirlenen seviyeleri asarak biriken sartli emirleri, diger HFT/algoritmalari ve hatta manuel islemleri tetiklediklerini dusunuyorum.

[kenten]

bizim bu bistech geçişinden sonra data aktarımda OUCH protokolu emir iletiminde ITCH protokolu kullanıma alındı . bu protokolleri bist datacenterındaysan kullanabiliyosun dışarı çıkarmıyolar
temel mantık bunlar makine dilinde data alıp emir gönderme yapıyo , ve o değerli microsecondları heba etmiyo hesaplamalarda
bir başka ekleme yaptılar , OUCH ile data alıyosan order book u yani emir listesini kendin oluşturabiliyosun . gelen emirler bistle sana aynı şekilde akıyo sen emirlerden order book u kendin oluşturuyosun . bu çoğu ülkede yasaklanmış bi durum HFT lerin zararlı olduğuna dair ilk verilen örnek bu oluyo genelde . benim tahminim bu torba kanunlara ekleme yapıveriliyor ya çaktırmadan o usülle yapıldı bu değişiklik. biri birini bi şekilde ikna etti diyelim
senin emir serbest fiyattan gidiyor sanırım , bu durumda teorik olarak bu işin kurbanı olunabilinir
ama ben senin görüntülerden öyle bir durum çıkarmıyorum.
benim bahsettiğim teorik durum olsaydı 350 den 450 ye kadar tüm kademeleri alıp 450 den sana verip çekilmesi lazımdı , resimde 350 ile 425 arası boş görülüyo zaten .
birde kişisel komplo teorisi olarak 2 sene falan önce aracı kurum tarafında serbest fiyat girilen emirlerin başına sıkca işler geldiği izlenimine kapılmıştım , çok ciddiye almayın ama teorik olarak mümkün