Sistem Karşılaştırma 2

[Tiberius]

tiberius hocam, güvendiğin bir sistem bulmuşsun. sanırım sistemin 5 pozla 4-5bin puan yapmış, doğru mudur?

Birden fazla sistem var Şef hocam.
YKOC ustanın sistemlerle Erhan hocanın konsepti evlendirdim.

[HALİL KALKAN]

Değerli arkadaşlar, bir süredir forumda yazdıklarınızı okuyorum, bayaa bir geçmişe kadar okudum, benim için çok güzel ve önemli bilgiler paylaşılmış, son derece de faydalandım/ faydalanıyorum, bu nedenle hepinize teşekkür etmek istedim. Tabii siz beni tanımıyorsunuz, ben ulaşabildiğim kadar forum geçmişini satır satır okuduğumdan hepinizi bir ölçüde tanıyorum.

Ben, belli bir sistem ile manüel işlem yapan birisiyim. RSI (14) üzerine attığım most un sinyallerine göre al sat yapmaya çalışıyorum. Elde edilen getiri fena sayılmaz, örneğin Nisan başından itibaren %5 cıvarı bir net getiri 16 işlem sonucu gerçekleşmiş durumda. Bu arada İdealde indikatör üzerine indikatör atamıyoruz diye biliyorum, ben tradingweav ı da kullanıyorum, RSI üzerinde most u burada çalıştırıyorum. Her ne kadar manuel işlem yapan biri olsam da alsatlarımı yaparken belli bir sistemi takip ettiğimden kendimi siz sistemci arkadaşlara yakın hissettim ve paylaşmak istedim, forumda paylaştığınız bilgiler için tekrar teşekkürler, sevgilerimle

[atakanözbaki]

Tek indikatöre dayalı kendimizce kazandıran bir sistemim var. Sisteme bazı ilaveler yaparak bunun karlılığını artırmaya çalışıyorum. Mesela ne yaptım , optimizasyonu etkili kullanarak(farklı piyasa koşullarında optimize etme, ileri doğru optimize gibi) uygun parametreleri seçerek sistemin karlılığını arttırıyorum.

İf fonksiyonu ile yükseliş trendinde farklı parametre, düşüş trendinde başka parametre ile sinyal göndermesini sağlayarak sistemin karlılığını artırdım.

Adx ile ek koşul vererek trendin zayıf oldugu yerlerde sinyalleri filtre ederek yine sistemin karlılığını artırdım.

Bu 3 değişik yöntem ile sistemin ham halinden daha karlı sinyaller alabiliyorum.

Tecrübeli arkadaşlardan fonksiyonlara, değişkenlerin bütününe hakim olan arkadaşlara soruyorum başka hangi fonksiyonları , değişkenleri kullanarak karlılığı artırabilirim. Ham indikatörün en optimum karlı hale getirmek istiyorum. Bilgi sınırlı olunca yapacaklarında sınırlı oluyor.

Formül istemekten ziyade yöntem istiyorum, Karlılığımı artıracak yöntemleri öğrenirsem onun üzerine araştırmalar yaparak eğilebilirim.

[erhanacikgoz1]

Ortalamaya geri donusu de kullan gapli acilislarda ters islem actir.

Ornegin 5 lik ma ile kapanis arasindaki fark 4000 den buyukse sat fsrk 3000 e dusunceye kadar.

Gapli acilislarda sistemin sata dusmez genellikle buyuk gapli.hareketlerde tersine tepki gelir.

Sistem hem o barda sinyalden zarar yazar hemde o harketin tepkisindede yeni sinyal acarak 2 kez dayak yer.

Bu yontemle. Buyuk gap hareketlerindeki terslikleri duzeltebilirsin

[HALİL KALKAN]

Merhabalar,
Bir sistemi test ediyorum. (kendi yazdığım bir sistem değil, hazır yazılı bir sistem bu)
Garanti bankasında, 18.06.2018 - 18.04.2019 tarih aralığı, Al- sat toplam işlem 357 adet, getiri 19,53 TL., 5 Dakikalık grafik.
Aylık ortalama işlem 357/10 AY = 36 işleme denk geliyor.
İşlem sayısı çok makul görünüyor ve getiri de son derece tatmin edici.
Ancak İdeal performans alanında yukarıda yazdığım bu rakamları gördükten sonra birebir kontrol etmek istedim.
Teker teker işlemleri grafik üzerinden excel e yazdım ve sonucu manuel olarak hesapladım. Manuel sonuca göre 3,70 TL getiri oluşuyor.
İdealin performans sistemine göre 19,53 olan getiri gerçekte 3,70 e düşüyor.
Bu farkın kaymalardan kaynaklandığını düşünüyorum. ortalama olarak her işlemde 0,05 TL kayma oluyor sanırım.
Neticide; bir sistemin idealdeki performansını yüksek gördüğünüzde hemen fiili işlemlere başlamadan manuel getiri kontrolü yapılmasını öneriyorum. Sizlerle burada paylaşmak istedim.

[Wolfie]

Gerçekte trade etmiyorsanız geriye dönük işlemlere bakarak kaymayı göremezsiniz. Kayma simülasyon ile gerçek işlemler arasındaki fark.

İdeal backtest sonucu ile manuel kontrolün sonucu birebir aynı olmalı olmuyorsa bir yerde sorun var demektir.

HUAWEI G7-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Uzun sabah açılış barlarından memnunmusunuz anasını........... gına geldi yaw

[HALİL KALKAN]

Gerçekte trade etmiyorsanız geriye dönük işlemlere bakarak kaymayı göremezsiniz. Kayma simülasyon ile gerçek işlemler arasındaki fark.

İdeal backtest sonucu ile manuel kontrolün sonucu birebir aynı olmalı olmuyorsa bir yerde sorun var demektir.

HUAWEI G7-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Haklısınız, sistemde mum kapandığında emir iletiliyor, yaşadığım kayma bundan dolayı, al/sat emrinin mum kapanışını beklemeden iletilmesini sağlamak gerek. Bunu nasıl yapabilirim ?