Sistem Karşılaştırma 2

[EMLAK]

Borsa İstanbul Duyurusu:
BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılması ile ilgili proje ertelenmiştir.

BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılmasının 27 Temmuz tarihinde yapılması planlanmaktadır.

[EMLAK]

şubat mart trend takip eden sistemler için olağandışı iyi zamanlardı . değerlendirenleri tebrik ederişm . bu durumun sürekli olma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirmek gerek.
ayrıca hesap raporlarında teminatlardan alınan faiz geliri ve ödenen komisyon arasında 10 kata yaklaşan fark bana fazla trade ediliyor hissi verdi.
patlamaya hazır dinamit hissi alıyorum. dikkat etmekte fayda var.

piyasanın kendi iç dinamikleri değişiyor normalde ayın ortasında bahsettiğim üzere bu ay ekstreler çok farklı gelir diye belirtmiştim daha da farklı gelecekti ama bist ve spk duruma el attı. taban tavan fiyatları hisselerde güncellendi.

bütün bunlar aslında normal piyasa akışına ters olan şeyler. haliyle sistemlerimizi etkiliyor.

para giren hisseye piyasa diyorki giremezsin tavan fiyatın % 10.

vs vs.

tabi o sırada benim overall gaplerle birlikte gün içi 8-10 bin puan oynama yapabiliyor.

sonbir haftadır normale döndü.

[EMLAK]

ikinciyeni arkadaşı bende tebrik ediyorum.

sistemden daha çok önemli olan birşeyi çözmüş para yönetimini.

[ikinciyeni]

ideal'in çıktığı zamanlar forumu okumaya başlamıştım. aslında forum derken sadece ideal topiğini. ideal ile ilgili yeterli kaynak yoktu ve en önemli bilgi kaynağı eski forumdu bence hala da bence ideal konusunda çok önemli bir kaynak forum. şimdi mevcut arkadaşların yanı sıra o zamandan aklımda kalan isimler keçinin yazıları ve mehtap hanımın sürekli kuzayi gösteren getiri eğrisi tabi bu isimleri söylerken çekirdek kadroyu yazmadım sürekli burada oldukları için. sonra biraz ideali öğrendik, biraz sürekli yurtdışı seyahatlerim vardı o zamanlar uzak kaldım. daha sonra da hem buradan birşeyler öğrendiğim için varsa bizim de öğretebileceklerimiz (kafalarda yakacağımız ışık, fikir) ve hala bir şeyler öğrenebilmek adına ve projemin takibini yapmak açısından da ben de arasıra bir şeyler yazmaya karar verdim.

şu karantina günlerinde bu başlığın ilk sayfalarına bakmaya başladım ne çok ve ne güzel şeyşer yazılmış, müthiş bilgiler var hala bitiremedim oku oku işin kod, getiri eğrisi vs kısımları ile ilgilenen birisi değilim bunun yerine işin arkasındaki mantık, felsefe ve son zamanlarda ise psikoloji (yatırımcının/robotun işlem açarken ve/veya kapatırkenki psikoloisini kastediyorum) ilgimi çekiyor.

karantina günlerinde bu okumaları yaparken, beğendiğim kısımları aşağıda paylaşmak istiyotum. bu postları giren arkadaşlara bir teşekkür, yeni okuyacakların dikkatini çekmek ve kendi adıma okumalar yapmak adına. çünkü, "marifet iltifata tabidir, ..."

her ne kadar alıntılar sürekli Tiberius'tan olmuş olsa da, Tiberius'un da girintilerinde bahsettiği erhanaçıkgöz1 ve y_koç' un feedback gibi fikirlerini ve başarılarını da yazıyor bu alıntılar. dolayısı ile her 3'üne bu paylaşımlar için teşekkür ederim. ayrıca 14 kat bir getiri sağlayan erhanaçıkgöz1'i de bir kez daha tebrik ederim.

Bana göre 9 puanlık sistem[/B]
1-) Fiyat formasyonu temelli olmalı (V formation, New high two lower close, etc)
2-) Küçük dalgaların başlangıç formasyonunu veya kopuşları (break away) tespit etmeli
3-) 300-500 puan stop ve kar realizasyonu olmalı
4-) Günde 5-10 arası işlem yapmalı
5-) İşlemlerin en az %70i karlı kapanmalı

Erhan hoca'nın piyasalara uyarladığı geri besleme konseptinin teknik izahını biri yapmış.


Geri besleme, sistem çıktısının (kar zarar eğrisi) sisteme tekrar girdi olarak verilmesidir.


1- Doğrusal bir çalışma
2- Az gürültü
3- Kararlı kazanç
4- Doğrusal frekans tepkisi
5- Yüksek giriş empedansı ve düşük çıkış empedansıdır.

Faydası olmaz üstat, zaman kaybı olur.

Lisansda
Sinyaller ve Sistemler (Signals & Systems)
Olasılık (Probability & Random Variables)
Kontrol (Control Theory)

Lisansüstünde
Bilgi (Information Theory)
Aktif Filtreler (Active Filters)
Tespit Etme, Belirleme (Detection, Estimation, Modulation Theory)

gibi dersler almış biri olarak bana faydası olmamış, sana nasıl olsun

hocam bu çok güzeldi, meslektaşın olarak kesinlikle katılıyorum )

Benim ekstreye bakarsan her kontratı karlı kapatmış ama bu yeterli hedef değil, mümkünse her haftayı karlı ya da kabul edilebilir bir zararla kapatmak.
matador'un sistem sonuçlarına baktığında bir sene kazanmış ama tüm kazancı bir ayda vermiş gibi durumlar var. Benim için böyle sistemler tatmin edici değil ama bir çok kişi bu durumdan memnun olabilir.

"Hem canım cennette, hem gözüm oynaşta" olmaz.
"Sistemim hem yüksek kar else etsin hem de stabil olsun" olmaz...
Sistemi stabil hale getirmek için eklediğin her kutup kazancı azaltır.
EMA 1 kutuplu, DEMA 2 kutuplu, TEMA 3 kutuplu filtrelerdir..
Linear getiri eğrisi için kazançtan feragat etmek zorunluluktur.

Adding a pole is known as compansation but this modifies the gain.

KZ eğrisini geri besleme olarak kullanmak yıllar öncesine dayanıyor.
Bu konuda çok da yazı yazdık ama sanırım gözden kaçmış ya da ciddiye alınmamış.
Bu metodun fikir babaları Erhan Açıkgöz beyefendi ve YKOC ustadır.
Benim önceleri çok itibar etmediğim bir yöntemdi ancak sonuçları görünce ikna oldum.

[ikinciyeni]

kayıplarımı/kazançlarımı günlük/haftalık ve aylık olarak 3 periyotta takip ediyorum. proje takibi yaparken de burada aylık olarak paylaşıyorum. şimdiye kadar ay iyi başlasa da ay sonunu bekleyip ona göre paylaşım yaptım hep.
şimdi kendimi kontrol etmek adına 3 günlük durumu paylaşıyorum. hata yapmayip, ayı buralarda kapatsam benim için başarıdır. aslında artık işlem açmamak da bir çözüm tabiki ama onu yapamıyoruz işte

26,670.00
38,433.00
-5,888.00

cuma günü eksi gözüken bakiye, pozda kalsaydım ama benim için bugüne +2000puan demekti ama pişman değilim aksine yaptığım doğru bir hareketti flat kalmak. sürekli dalgalanan bir sistem yerine daha kararlı bir sistem benim tercihim. yani örneğin toplam getiri eğrisi +5000 +2000 -3000 +15000 olan bir sistem yerine benim tercihin +5000 +4500 +7000 +9000 vs gibi bir sistemdir her zaman. çünkü o eksi kısmın ne kadar daha süreceği nereden döneceği belli olmaz bunun yerine belirli miktarda zarara eyvallah deyip olası karlardan feragat etmeyi tercih ediyorum.

[ikinciyeni]

"laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız"

genelde yazi yazmak icin oturum acip yazimi paylastiktan sonra çıkış yapiyorum. o yüzden mesaj vs geldiyse görmüyorum ya da günler sonra haberim oluyor. bu yüzden geç cevap veriyorum soru soran arkadaşların yanlış anlamalarını istemem. çok sorulan bir iki soruyu genelden de yanıtlamak isterim.

iki tane soru var, temelde. karlar ne kadarlık teminatta oluyor? digeri ise komisyona çok para gidiyor neden, gün içi full mu poza giriyorsunuz?

aslında bu sorunun cevabını daha önce aşağıda da görüleceği üzere yazmıştım. ikinci yeniye toplamda 200k ile basladim. kazandikca hesabımda 200k TL ile yaklaşık 200 kontrat parası tutmaya, kalan karları dışarı çıkarmaya devam ettim. yaklaşık olarak bu hep böyle olmuştur, kaybettikçe bu rakamlardan daha az para tutmuşumdur teminatta (dışardan para eklemiyoruz kaybettikçe). eğer o gün işlem yapamadıysak veya çekmeyi unuttuysak para orada kalmıştır ertesi gün çekmişizdir veya full poza girmişizdir garanti olsun diye çekimi ertelemişizdir. bu rakamların ne kadar üzezinde ise bakiyemiz, kazancımız o kadar iyi bu aralığın ne kadar altında ise kötü olmuştur o ay.

ikinci yeni'de ise, kazanc olsa bile 200 kontratı gecmiyorum gecmeyecegim de. kazanc oldukca para dısarı cıkıyor, ort 200 kontrat ile trade ediyorum. (belki 210-220 olur/olmustur fazlası olmaz.%10 da bir payımız olsun )

bir enstrumanda 200 konrat uzerinde trade etmiyorum. pay vadeli likit olanlarda bunun karsılıgı TL seklinde dusunun. su an pay vadeli trade'im yok.
kesinlikle serbest emir, yuksek emir aynı anda vermem. aynı anda 200 kontrat L/S yazmam.

ikinci yeni'de yaptığımız karların hepsini/buyuk bir kısmını dısarı cıkartıyoruz. bunu, "kumarhanenin parası ile oynayan kumarbazın yanılgısı"na dusmek icin degil, daha kontrolllu gitmek icin yapıyorum.

aslında nema kısmına bakarak, kimin ne kadar teminatı varsa yaklasık (ortalama) olarak da hesaplayabilirsiniz. ekstrelere baktıgımızda birisinde 776.81 tl digerinde ise 765.24 tl nema var. takasbank nema oranını bilmiyorum ama şöyle 1 hesap yapabiliriz. bugun baktigimda 10 000 TL için günlük 2.02 TL nema vermiş. 10 000 TL için ayda 60.6 TL nema yapar. oran-orantı ile ayda 770 TL nema almak için hesabımızda 127 000 TL olmalı. (faiz oranı da yaklaşık yüzde 7.27) oluyor. yani bir ay içersinde ortalama 127k olmuş bir hesabımızda teminat olarak. yaklaşık olarak bu sekilde, nema faiz oranını biliyorsanız tam olarak hesaplayabiliriz.

diğer soru ise gün içi full poza mı girdiğimizden bu kadar komisyon ödüyoruz'du. cevap hem evet hem hayır. öncelikle hem çok hata yapan biri olarak hem de batık maliyetlere dikkat eden biri olarak stop oranım çok yüksek, bu bir etken. diğeri de evet gün içi full poza girebiliyorum. şöyle ki:
izmirdesiniz agustos ayındasınız hava açık gönül rahatlığı ile kısa kollu elbiseler ile dışarıda dolaşabilirsiniz. ama yine izmirdesiniz güneş açmış ama aylardan şubat güneş yakarsa en fazla montunuzu çıkartır elinizde taşırsınız o da geçici bir süre.

eski yazılanları yeni yeni okumaya başladığımı söylemiştim. erhanaçıkgöz1 bahsediyordu, sisteminden eline göre poza giriyor el iyiyse poza giriyordu ve bunu duruma göre farklı kaldıraçlarla yapıyordu. tam olarak aynı veya benzer şey söylediğim. dün saraylının yazılarını da tekrar okumaya başladım. 7-8 sene önce okumuştum daha önce o da benzer şeylerden bahsediyordu. o zaman anladım, çok mantıklı vs demiştim ama tabi özümsememiştim ne anlama geldiğini nasıl kullanacağımı bilmiyordum. eski okuduğum kitaplardaki bazı notlara da göz gezdirmiştim bu hafta (evet vaktim boldu bu hafta ) orada da batık maliyetler vs kaç sene önce okuduğum kitaplarda ve ben bunun ne demek olduğunu daha yeni anlayıp, kullanabilmişim. eeee, ne demişler: "akıl hazır değilse göz göremez"

arka arkaya son 3 yazıyı da ben yazmış oluyorum bu yazı ile birlikte. bir iki kitap da yazmaya başlasam; karantina günlerinde borsa, temettü berberciliği, paladan kaçarken ... karantinada olduğum belli olmuyordur umarım şaka bir yana herkese bol sağlıklı ve kazançlı günler.

cemal süreya ile açtık perdeyi, ülkü tamer ile tamamlayalım.
"aman, kendini asmış yüz kiloluk bir zenci,
üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten;
ben olsam utanırım, bu ne biçim öğrenci?
hem dersini bilmiyor, hem de şişman herkesten.

iyi nişan alırdı kendini asan zenci,
bira içmez ağlardı, babası değirmenci,
sizden iyi olmasın, boşanmada birinci...
çok canım sıkılıyor, kuş vuralım istersen."

[erhanacikgoz1]

Güzel yazılar ikinci yeni hocam ancak sanırım en çok merak edilen şey

Elinin iyi olduğunu nasıl anladığın ?

[Doğanay]

28 AYLIK ÇALIŞMA


Yaptığımız performans çalışmaları ve gerçekler çoğu zaman birbiriyle örtüşmüyor
Mantıklı ve sürekli olan (aylık düzenli üzerine koyan)sistem başarılı olduğunu görüyorum,hiçbir başarı tesadüf değilmiş
1DK dan uzun olan sistemler sinyale geç kalıyor,bazen 1 dk bile yetersiz kalıyor
Deneyerek kendimizi geliştirmeye devam,daha öğrenilecek çok şey var
Aslında kurulan mantık doğru olsun,yoksa kod bilgisinin ileri seviyede olması gerekmiyor bence
Kurduğun mantığı koda döktükten sonrası geliyor