Sistem Karşılaştırma 2

[erhanacikgoz1]

ŞAKGADAK!

Kısaca bir sürü farklı şekillerde kurulmuş farklı mantıklarla kurulmuş sistemleri bu şekilde analiz ederek doğru sistemi kurgulayabilirsin. Örneklerı abartarak veriyorum kı asıl mantıgı anla dıye bende hiç 8 parametreli bir sistem tasarlamadım mesela.

Bir tiyo daha sistemin tek indikatör olabılır mesela super trend gibi fakat bu indikatör iç içe sokulmuş başka indikatörlerde içerdiği için aslında normalden cok daha fazla parametre kullanmış oluyorsun Mesela şunlarda tehlikeli MA nin RSİ sını hesaplatmak.

Yada RSI nın MACDsini hespalatmak gibi yani indikatörleri içe içe sokmamalısın. Sistem.MA(RSİ, "Simple" , 30); mesela tehlikeli Baktıgın zaman MA var RSİ var toplam 2 parametre var fakat içe içe sokuldugu için aslında daha komplike buda malesef curve fittingi arttıran bir unsur. Bu sebeple super trendle falan yapılan sıstemler cogunlukla overfitting sonuclar üretiyor.

Hangi ensturumanda periyotta tasarlayacaksan 2 ma kesısımını optimize ettirip en yüksek getiri ile ortalama getiriyi bir bul derim.

Daha sonra yapacagın sistem "bence" maların ürettiği maximum getiriyi geçmesin veya max getirisine yakın olsun. Eğer MA ların ürettiği getiriden afaki derecede daha iyi bir sistem ortaya çıkarsa "KORK"

Tabiki istisna olarak daha iyi sitemler çıkabilir mi çıkabilir ama beni hep korkutuyor cok yüksek puanlar.

[ozmen]

Sn. Erhan bugün yaptığın paylaşımlar çıktı alınıp üstü fosforlu kalemle çizilecek nitelikte teşekkürler.

Bu arada sıfır altılma işi 27 Temmuz a ertelenmiş.
https://www.borsaistanbul.com/duyuru...in-Ertelenmesi

[mk4588]

ŞAKGADAK!

Kısaca bir sürü farklı şekillerde kurulmuş farklı mantıklarla kurulmuş sistemleri bu şekilde analiz ederek doğru sistemi kurgulayabilirsin. Örneklerı abartarak veriyorum kı asıl mantıgı anla dıye bende hiç 8 parametreli bir sistem tasarlamadım mesela.

Bir tiyo daha sistemin tek indikatör olabılır mesela super trend gibi fakat bu indikatör iç içe sokulmuş başka indikatörlerde içerdiği için aslında normalden cok daha fazla parametre kullanmış oluyorsun Mesela şunlarda tehlikeli MA nin RSİ sını hesaplatmak.

Yada RSI nın MACDsini hespalatmak gibi yani indikatörleri içe içe sokmamalısın. Sistem.MA(RSİ, "Simple" , 30); mesela tehlikeli Baktıgın zaman MA var RSİ var toplam 2 parametre var fakat içe içe sokuldugu için aslında daha komplike buda malesef curve fittingi arttıran bir unsur. Bu sebeple super trendle falan yapılan sıstemler cogunlukla overfitting sonuclar üretiyor.

Hangi ensturumanda periyotta tasarlayacaksan 2 ma kesısımını optimize ettirip en yüksek getiri ile ortalama getiriyi bir bul derim.

Daha sonra yapacagın sistem "bence" maların ürettiği maximum getiriyi geçmesin veya max getirisine yakın olsun. Eğer MA ların ürettiği getiriden afaki derecede daha iyi bir sistem ortaya çıkarsa "KORK"

Tabiki istisna olarak daha iyi sitemler çıkabilir mi çıkabilir ama beni hep korkutuyor cok yüksek puanlar.

Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum.

[atakanözbaki]

- Stochastic Slow , Toma,Dema, Tema , Rmı, Parabolic sistemlerinden seç birini,
- İşlem yapacagın şeyin 4-5 yıllık datasını bul
- Üste seçtiğin sistemleri optimize ettir.
- Begendiğin sistemim ayda 3 işlem , 10 işlem, 20 üzeri işlemi yapanı seç.
- Bileşik getiri egrisinde bu seçtiğin 3 sistemin ortalama getirisine, maxdd , grafiğin doğrusallığına felan bak.
- İyi sonuçlar çıkmışsa 3-5 lotla bağla sistemi
- İleriki zamanlarda tecrüben artıkca , daha çok kazandıran sistemler arayacaksın, araştıracaksın.
- Portföyün 3/1 den fazla teminat bağlamayacaksın.
- Arge çalışmalarına devam edeceksin.


SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[3c1a]

@mk4588 : Erhan hocamin paylastigi rehber niteligindeki tavsiyelere eklenebilecek fazla birsey yok.

-Optimizayon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplat. Parametre degerlerini secerken sadece Yuksek getiri degil MaxDD nin olabildigince dusuk olmasina dikkat et. Final asamasinda kayma ve komisyon dahil Getirisi ve MaxDD degerini "birlesik sistem getiri" adimindan hesaplatmayi ihmal etme. MaxDD degerini 10bin puanin altina cekebilmek cok cok zor.

-Vade sonlarinda nakite gecisi saglaman daha dogru sonuclari gormen acisindan onemli.

-Son olarak MaxDD degerini dikkate alarak kaldiracini ayarla ki sermayen bitip oyun disina itilmeyesin.

[3c1a]

Deginilen bazi konu basliklari:
-Monte Carlo Simulasyonu & Bernoulli Kurami
-Indikatorler, sistem ornekleri
-optimizasyon & hangi periyotlarda optimizasyon yapılmalı,
-zigzag/repaint, most(toma)
-islem sayisi kac olmali
-sistem raporu nasil okunur
-yatay piyasadaki islemler nasıl azaltılabilir
-GAP acilis
-STOP

Bizim ideal tarafinda, ozellikle bu baslik altinda, onemsedigimiz bir cok konuda farkli gorusler yaklasimlar konusuldu. Benim ozellikle dikkatimi ceken seyler:
-MaxDD yeterince önemsenmiyor, sistem raporunda gosterilmiyor.
-Back test icin 30000 barin yeterli oldugu düşüncesi var.
-Sürekli optimizasyon yapilmasi gerektigi konusundaki genel konsensus.

[mk4588]

@mk4588 : Erhan hocamin paylastigi rehber niteligindeki tavsiyelere eklenebilecek fazla birsey yok.

-Optimizayon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplat. Parametre degerlerini secerken sadece Yuksek getiri degil MaxDD nin olabildigince dusuk olmasina dikkat et. Final asamasinda kayma ve komisyon dahil Getirisi ve MaxDD degerini "birlesik sistem getiri" adimindan hesaplatmayi ihmal etme. MaxDD degerini 10bin puanin altina cekebilmek cok cok zor.

-Vade sonlarinda nakite gecisi saglaman daha dogru sonuclari gormen acisindan onemli.

-Son olarak MaxDD degerini dikkate alarak kaldiracini ayarla ki sermayen bitip oyun disina itilmeyesin.

Eyvallah hocam, akşamki yayını ben de izledim. Bu forumda konuşulan şeylerden dediğiniz gibi hiç bahsedilmeyen konular var. Orda konuşulan bazı şeyler de burda hiç konuşulmamış. Monte carlo simulasyonu gibi, bana da ilginç geldi. Nasıl yapıldığından bahsedilmemiş gerçi. Genel bi bilgi vardı.

[mk4588]

- Stochastic Slow , Toma,Dema, Tema , Rmı, Parabolic sistemlerinden seç birini,
- İşlem yapacagın şeyin 4-5 yıllık datasını bul
- Üste seçtiğin sistemleri optimize ettir.
- Begendiğin sistemim ayda 3 işlem , 10 işlem, 20 üzeri işlemi yapanı seç.
- Bileşik getiri egrisinde bu seçtiğin 3 sistemin ortalama getirisine, maxdd , grafiğin doğrusallığına felan bak.
- İyi sonuçlar çıkmışsa 3-5 lotla bağla sistemi
- İleriki zamanlarda tecrüben artıkca , daha çok kazandıran sistemler arayacaksın, araştıracaksın.
- Portföyün 3/1 den fazla teminat bağlamayacaksın.
- Arge çalışmalarına devam edeceksin.


SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ya bu forumu seviyorum. Herkes hiç üşenmeden yardımcı olmak adına vakit ayırıp yazıyor ).. Teşekkür ediyorum.