Sayfa 2/5 İlkİlk 1234 ... SonSon
Arama sonucu : 39 madde; 9 - 16 arası.

Konu: VIOP Matematiksel Arbitraj

  1. #9
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    Eskişehir / Duhul 2007
    Yaş
    49
    Gönderi
    1,917
    ilk yazılanlara bakılırsa Faydalı bir başlık olacak.

    Salih beyin yazdıklarını okudum, verilen bilgiler çok değerli.
    Başlığı izlemeye alın, Aboneliğinize ekleyin derim.
    Bear_Bull
    @BearBull26

  2. Bear_Bull teşekkürler. Bugün çok yoğun bir gündü ilave birşeyler vardı aklımda yazamadim. Aklınıza takılanları sormak ve/veya paylasmak istediklerinizi buraya not düşün üzerinde tartisalim. Iyi aksamlar.

    SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  3. süper başlık harika konu çok faydasını göreceğim kolaylıklar dilerim adnan salih bey....

  4. #12
    Hayırlı olsun.
    Bu değerli bilgileri verdiğiniz için teşekkürler...
    Ben vobta genelde en uzun vadede işlem yapıyorum. Şimdi de 12.ay Aralık vade.

    Yakın vade ile en uzak vade arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız. 9000 binlerden 10600 lere geldi.
    Teşekkürler.
    İlgiyle takip edeceğim.

  5. #13
     Alıntı Originally Posted by Adnan Salih Yazıyı Oku

    Bu esnada VIOP Nisan kontratı alış fiyatı 145,900. Bunun anlamı nedir? Endeks Nisan kontratı spota göre olması gereken yerden 600 puan yukarıda işlem görüyor demektir.

    Burada bir fırsat var görünüyor.

    Bu fırsatı nasıl kullanabiliriz?

    Nisan vadeli kontratı Şubat vadeli kontratına göre 300-350 aşağıda işlem görüyor. Buradan Nisan vadeli kontrat satıp Şubat vadeli kontrat alınırsa fark 900'e yaklaştığı yerde pozisyon tersine çevrilebilir.


    Yatırım tavsiyesi değildir.
    Diğer vade farkları için;
    Şubat-Nisan=900
    Şubat-Haziran=?
    Şubat-Aralık=?
    Nisan-Haziran=?
    Nisan-Aralık=?
    Haziran-Aralık=?
    Bir rakamınız var mıdır?

    Teşekkürler...

  6.  Alıntı Originally Posted by DR. Yazıyı Oku
    Hayırlı olsun.
    Bu değerli bilgileri verdiğiniz için teşekkürler...
    Ben vobta genelde en uzun vadede işlem yapıyorum. Şimdi de 12.ay Aralık vade.

    Yakın vade ile en uzak vade arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız. 9000 binlerden 10600 lere geldi.
    Teşekkürler.
    İlgiyle takip edeceğim.
    Merhaba

    Sizce bu fark neden kaynaklanıyor olabilir? Spread 9000 ucuz mu? 10600 pahalı mi? Yarın bu konuya egilecektim siz benden erken davrandınız. Yarın görüşmek üzere iyi geceler.

    SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  7. #15
     Alıntı Originally Posted by Adnan Salih Yazıyı Oku
    Merhaba

    Sizce bu fark neden kaynaklanıyor olabilir? Spread 9000 ucuz mu? 10600 pahalı mi? Yarın bu konuya egilecektim siz benden erken davrandınız. Yarın görüşmek üzere iyi geceler.

    SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    Bu fark spot fiyat, faiz, temettü, zaman;
    Kısaca;

    Teorik Fiyat = Spot Fiyat* ( 1 + (Faiz Gideri - Temettü Geliri) * Vadeye kalan gün / 365 )

    Teorik Fiyat = 145000* ( 1 + (0,14 - 0,05) * 340 / 365 )

    diye biliyorum.

    Yazdığım rakamlar tabi yuvarlak.

    İyi geceler.

  8. İlk yazıda yazdığım konuları biraz ete kemiğe büründürelim.

    Teorik fiyatları hesaplarken çeşitli varsayımlarda bulunmamız gerekiyor.
    Birincisi risksiz faiz oranı. Faiz oranı vadeye göre değişir.
    Faizi TRY-Dolar eğrisinden görebiliriz. fikir vermesi için:



    İkinci yapmamız gereken iş günü sayısının bulunması. bunun için Excel
    workday(ref,days) fonksiyonunu kullanmak gerekir. İşlem yaptığımız günün t+2 değeri ile vade sonu t+2 değeri arasındaki farkı hesaplamalıyız.

    Bunu da hesapladıktan sonra ilgili dönemde temettü var mı bulmak lazım. İlk yazıda verdim. Temettüleri hesapladık, puan etkilerini bulduk ve iskonto ederek topladık.

    Elimizde şu an (faiz), (gün) ve (temettü) bilgileri var. Buna ilave olarak spot endeksi de biliyoruz. Spot endeksi (a) bid (b) offer (c) last olarak izleyebiliriz. Endeks bid ve ask değerleri için Excel'den yardım almanız gerekir. Son değerden hesapladığımızı varsayıyorum.

    Teorik değeri hesaplamak için

    Spot Endeks Değeri x EXP[(Faiz-Ödünç alma Verme Faizi) x Gün (Yıl olarak)]

    formülünü kullanabiliriz.

    Elde ettiğimiz değerden iskontolanmış temettü toplamını düştüğümüzde vadeli kontratın teorik değerini hesaplamış olacağız.

    Bu değer tek başına bir anlam ifade etmez. Piyasada çeşitli aktörler var. Burada yapmamız gereken bu değerin alabileceği alt ve üst uç değerleri belirlemek.

    Alt ve üst değerler için ilgili vadeye denk gelen faizin -%1,5 ve +%1,5 ayarlamaları kullanılabilir.
    Hedef (-1,5) civarında alıp (+1,5) civarında satmak.

    Unutulmaması gereken tüm vadeler için spot-vadeli ikilisi ile teorik değerler hesaplanmalı daha sonra vade-vade farkları bu değerler ile değerlendirilmeli.

    Yatırım tavsiyesi değildir.

    İyi seanslar
    Son düzenleme : Adnan Salih; 26-01-2018 saat: 09:24.

Sayfa 2/5 İlkİlk 1234 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •