Yeni Ýndikatörler

[Orhan AKDOÐAN]

Bu baþlýkta yeni indikatörleri paylaþabiliriz.Baþlangýcý "Oynak Ýndikatörü" ile yapýyorum.

Oynak Ýndikatörü: Parametre olarak verilen bar sayýsýndaki, Ortalama yüzde deðiþimin 100 katýný döndürür.

Bu indikatör piyasa hareketliliðini ölçmek için 1970'lerin sonunda J. Welles Wilder tarafýndan geliþtirilmiþ olan ATR(Average True Range) Ýndikatörünün muadili olarak, ATR nin olumsuz yanlarýný kapatmak amacýyla yazýldý.
ATR farklý fiyatlarýn "farklarý" alýnarak hesaplanýyor, "fiyat seviyesine" duyarlý olduðu için ayný kriter örneðin fiyatýn 50 olduðu zaman diliminde farklý 120 olduðu dönemlerde iken ise çok daha farklý anlamlara gelir.
Ayný zamanda diðer sembollerde yine fiyat nedeniyle çok farklý deðerlere dönüþür.Haliyle bir RSI da olduðu gibi 30 da al 80 sat denilemez.
Elbette kendi ortalamasý ile kýyaslamak gibi yöntemler söz konusudur fakat bu istenilen sonucu almak için yetersizdir, yalnýzca oynaklýðýn artýyormu azalýyormu olduðunu bulursunuz, oynaklýðý ölçemezsiniz.
ATR'nin hesaplanýþýný aþaðýda bulabilirsiniz:
https://www.tradingview.com/wiki/Ave...ue_Range_(ATR)

"Oynak Ýndikatörü" nü yazarken ATR nin aynýsýný puan yerine yüzde þeklinde hesaplayacaktým fakat algo trade için biraz daha farklýlaþtýrdým. ATR orjinal hesaplamasýný oran yöntemiyle hesaplamak da bir alternatif olabilirdi.
Anlýk iþlem yapan robot geliþtiriyor olsamda Robot Sistemleri genelde bar kapanýþlý tercih ediliyor.
Haliyle Bar içindeki yüksek ve düþükten ziyade kapanýþ fiyatý daha önemli bu tip sistemlerde.
Bundan dolayý "Oynak Ýndikatörü" deðiþimi yalnýzca bar kapanýþý ile önceki bar kapanýþý farký üzerinden hesaplýyor.
Bir diðer farklýlýk ise sayýlarýn kullanýcý dostu olmasý için sonucun 100 ile çarpýlmasýdýr.Yani görülen deðerler aslýnda 10.000 de X olan deðiþimlerdir.
Grafik görüntüsü ise ATR indikatörüne çok benzerdir.

OYNAK vs ATR
-Oynak Ýndikatörü önceki bar kapanýþý üzerinden bar deðiþimini "oranlayarak" piyasa hareketliliðini ölçer. ATR ise yüksek-düþük, yüksek-kapanýþ, düþük-kapanýþ "farklarýný" kullanarak piyasa hareketliliðini ölçer.
-Oynak Ýndikatörü bar kapanýþlý intraday algoritmik sistemler için uygundur, sembole yada fiyata göre anlam kaymasý yaþanmaz, evrenseldir. ATR evrensel deðildir, ATR ile uzun süre geçerliliðini koruyan bir algoritmik sistem geliþtiremessiniz. Fiyat seviyeleri deðiþtikçe kriterlerin anlamý deðiþir.
-Farklý Sembollerin Oynak deðerleri kýyaslanarak hangilerinin daha oynak olduðunu gösteren sorgu sistem yazmak mümkündür.Fakat ATR ile bunu yapamazsýnýz, çünkü sonuçlar standart bir metrik de deðildirler.

Oynak Ýndikatörü iDeal için Açýk Kodu:

/*
  Oynak Ýndikatörü: Parametre olarak verilen bar sayýsýndaki, Ortalama yüzde deðiþimin 100 katýný döndürür.
*/

//Veriler
var C = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis");

//Oynak Ýndikatörü---------------------------------------------------------------------------------------------------
int ParamOynakBar= 15; 
var Oynak = Sistem.Liste(0); 
for (int i = ParamOynakBar; i < C.Count; i++)
{ 
  double MutlakYuzdeToplamlari=0f; 
  for (int j = 0; j < ParamOynakBar; j++)
  { 
    MutlakYuzdeToplamlari += Math.Abs( ( C[i-j] / C[i-j-1] ) - 1 ) * 100 * 100;
    if(j == ParamOynakBar-1) Oynak[i] =  (float)(MutlakYuzdeToplamlari / ParamOynakBar); 
  }
}
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem.Cizgiler[0].Deger =Oynak ;  //Panel 2
Sistem.Cizgiler[1].Deger =Sistem.AverageTrueRange(ParamOynakBar);  //Panel 3 

Aþaðýdaki resimde THYAO nun OYNAK ve ATR kýyaslamasýný görebilirsiniz.
2017 ocakda de ATR deðerleri 0.9 dan 0.1 e 9 kat düþüyorken, OYNAK deðerleri hala 200 lerde seyrediyor.Oynak Ýndikatöründe deðiþim gerçekten oynaklýk deðiþimidir.
ATR ise fiyat seviyesinden etkilendiði için kriter verilerek kullanýlamayacak baþarýsýz bir indikatördür.
Yazdýklarým her türlü eleþtiriye açýktýr
fýrsat buldukça yeni indikatörler paylaþmaya devam edeceðim.




https://prnt.sc/lkj1mv