Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[HALİL KALKAN]

Erhan hocam, Optimus Prime ın yakın zamanda karlı işlem dizisi başlatacağına inanıyorum, en geç 2020 yılından itibaren getiri eğrisinin yukarı tırmanacağını düşünüyorum.

Bu Robot bana, kuracağımız sistemlerin, indikatör veya göstergelere dayalı öylesine rastgele al ve satlarla değil muhakkak anladığımız bir mantığının ve stratejisinin olması gerektiğini öğretti. Bu konu getirisinden dahi önemli bence. Sinyallerine bakıyorum da şiir gibi, kimi zaman risk almak istemiyor ve flate geçiyor, kimi zaman ise bar boyu çok yüksek deyip korkmuyor ve long oluyor. Portfoyun şuan zararda olması hiç önemli değil, zarar miktarı çok az.

Belki de değerlerini her 3 ayda bir veya 6 ayda bir yeniden opt ile güncellemek gerek. Geçmişe yönelik bu tarz bir testin de yapılması gerekli bence. Ben opt kodu yazamadığım için geliştirmeye çalıştığım sistemde böyle bir test yapamıyorum.

Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlarım.

[erhanacikgoz1]

Olay zaten getiri değil bu işte insanlar getiriye odaklanarak yanlış yapıyorlar.

Sistemde önemli olan getiri eğrisindeki düzen doğrusallık ne kadar süre yatay kalabilmiş benim psikolojim bunu kaldırır mı vesaire.

Getiriye odaklanır ve yükseltmeye çalışırsanız sisteminizi overfittinge itersiniz. Mantıksız sinyaller almaya başlarsınız. Yukarı giden bir grafikte sat yaktığını görürsünüz. Bir kaç gönderi ötede gösterdim.

Ayrıca sistemlerin belli periyotlarla optimize edilmesini de doğru bulmuyorum. Periyodik olarak optimizasyon aslında yeni bir sisteme geçmek bence. Bunun başarı sağlayıp sağlamadığıysa belirsiz. Onca istatistiği niye çıkarttınız ki sistemin parametresini değiştirecekseniz.

Daha ilerlenecek yol uzun sizlerin açısından zamanla oturmaya başlayacak önemli olan bu tercübeleri edinirken para kaybetmeden edinmeniz.

Optimus primeye dönersek. Açıkçası ben sistemin getirisinden hoşnut değilim. Ancak geçmişi incelediğimde de 14 ay hiçbirşey üretmediği bir zaman dilimi var. Dolayısıyla bu durumu şimdilik doğal karşılıyorum. Sıkıntı olan konulardan bir taneside sistemin maxdd yenilemesi oldu. Bu mutlaka yaşanacak birşeydi günün birinde ancak başlar başlamaz bununla karşılaşmak hoş olmadı. Acaba overfittinge yakın bir sistem mi türettim şüphesine düşürdü beni.

Bakalım zamanla göreceğiz.

Bu yaptığım sistem aslında henüz hiçbirşey daha ne sistemler var. WPS3 testleri bitti 1 aya kadar başlıyoruz.

Gerçek hesap üzerinde çıkan sonuçlarla örtüşme olup olmadığının kontrolü sağlanmış olacak. Eğer beklediğim şekilde sonuçlar gerçek hesapla örtüşürse. Belki hesap extrasını paylaşırım. 2020 Şubatı gibi gerçek hesap üzerindeki etkiler belli olmaya başlayacaktır.

Eve varınca sistemin kayma ve komısyon düşülmüş haldeki getiri eğrisini excel üzerinde grafik olarak göstereyim.

Not bu arada mesela sizde uyandırdığı etkiye bakarsanız sistemin sinyallerinin belirli bir mantığı olduğunu gördüğünüzde sisteme olan güveninizde artıyor böylece tedirginlik seviyeniz düşüyor. TÜm bunların sonucu da sisteminizde sabretme eğiliminizi arttırıyor.

[HALİL KALKAN]

İşin sistem tarafı, strateji tarafı, risk yönetimi tarafı bunların hepsi çok önemli.

Ama bana sorarsanız çok daha önemlisi hepimizin kişisel özellikleri. Bence işin bu kısmını asla atlamamak gerek.

Erhan üstat bence sistem işine bulaşmamış olsaydı dahi bir trader olacaktı, sadece kullandığı araçlar farklı olacaktı. Trader olmayan veya olamayacak birisi zaten eline hangi aracı verirseniz verin başarılı olamayacaktır. Hiç bir Robot sıradan birisini trader yapamayacaktır. Trade etmek başlı başına bazı özellikler gerektiriyor. Bundan dolayı da bu sayfada üstada çokça sataşma oluyor zaten.

Bu sayfayı okuyanlara şunu söyleyeyim ki; Erhan üstat kalkıp bize en iyi Robotunu verse eğer biz trader niteliklerine sahip değilsek yine kazanamayacağız. Mesele sadece Robot değil. Erhan hocadan çok daha kodlama bilgisi olan , çok daha geçmiş verilerle puan yakalayan kişiler var şüphesiz. Ama düşünmek gerek, acaba onlar Trader mı, yoksa yazılımcı mı, yoksa sadece pul koleksiyonu yapanlar gibi ilgi sahibi meraklı kişiler mi. İşte düğüm tam da burada saklı.

Acaba biz bunlardan hangisiyiz.

[atakanözbaki]

Erhan sistemin başarısını ölçmek için başka sistemlerle kıyaslamak gerektiğini düşünüyorum. Bu kıyaslamayı ay - yıl bazlı yaparak sapmasına göre yorumlamak gerekir diye düşünüyorum.

6. ay bir çok sisteme iyi geçmişse kendi sistemimde yaklaşık olarak oda öyle olmalı.
2017 yılı sistemler açısında kötü geçmişse, benim sistemde kötü ise normal karşılamak gerekir.

Sistemleri Orta, Orta üstü, Orta altı , Mükemmel sistemler şeklinde sıralar isem. Orta seviyedeki sistemlere yakın ay içi, yıl içi getiri sağlaması sistem açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Tabi sistemlerdeki stratejiyi bilip , benzer stratejileri kıyaslayıp degerlendirmek gerekir. Ayda 1 işlem yapanla , ayda 20 işlem yapan sistemi aynı kefeye koyup kıyaslamamak gerekir diye düşünüyorum.

Kısa vadeli optimizasyonu sürekli sistem seçmek için kullanmak yerine, sistemimizi başarısını ölçmek için kullanabiliriz. Optimizasyon getirisine yakınlık uzaklık yada sistemimiz zirve getiriye göre ne durumda şeklinde çeşitli varvasyolar ile ölçümler yapabiliriz.

[ric]

İşin sistem tarafı, strateji tarafı, risk yönetimi tarafı bunların hepsi çok önemli.

Ama bana sorarsanız çok daha önemlisi hepimizin kişisel özellikleri. Bence işin bu kısmını asla atlamamak gerek.

Erhan üstat bence sistem işine bulaşmamış olsaydı dahi bir trader olacaktı, sadece kullandığı araçlar farklı olacaktı. Trader olmayan veya olamayacak birisi zaten eline hangi aracı verirseniz verin başarılı olamayacaktır. Hiç bir Robot sıradan birisini trader yapamayacaktır. Trade etmek başlı başına bazı özellikler gerektiriyor. Bundan dolayı da bu sayfada üstada çokça sataşma oluyor zaten.

Bu sayfayı okuyanlara şunu söyleyeyim ki; Erhan üstat kalkıp bize en iyi Robotunu verse eğer biz trader niteliklerine sahip değilsek yine kazanamayacağız. Mesele sadece Robot değil. Erhan hocadan çok daha kodlama bilgisi olan , çok daha geçmiş verilerle puan yakalayan kişiler var şüphesiz. Ama düşünmek gerek, acaba onlar Trader mı, yoksa yazılımcı mı, yoksa sadece pul koleksiyonu yapanlar gibi ilgi sahibi meraklı kişiler mi. İşte düğüm tam da burada saklı.

Acaba biz bunlardan hangisiyiz.

Çok doğru bir noktaya parmak basmışsınız
hatta en önemli nokta bu nokta
misal panik atak vesveseli bir kişiye
dünyanın en iyi sistemini versenizde işi berbat eder
kişisel özellikler alt başlığında benim naçizane 5 yıllık algo işlem tecrübem
Disiplin,sabırlı ve sakin bir karakter yapısınının işin strateji-risk yönetimi ve sistemin kendisi kadar önemli bir sac ayağı olduğudur
aslında bu sac ayaklarının hepsi birbirini tamamladığı, birinin hatalı veya zayıf noktasının diğerlerinide negatif yönde etkilediği bir gerçek
Ancak şu gerçek bana göre hepsinden önce yapılması gereken bir tespit aslında;
Vesveseli,panik,tez canlı,tahammül ve sabır eşiği düşük adamlar bu işten uzak durmalı.
Kesinlikle level 1 yeterlilik temel kabul kriterleri bunlar

[erhanacikgoz1]

kz eğrisin de sistemin gördüğü anlık olarak en dip ve en tepe seviyede görülmektedir. 10,800 puan maxdd vardır.

kz eğrisinin temsil ettiği aralık 2011 ila 2018 aralıgıdır.

sistemin kz eğrisinden komısyon kayma vade geçiş gapleri hepsi düşülmüş halde şu şekildedir.

Diyeceğim o ki bu süre zarfında sistem 200,000 puan stok halde üretim yapmaktadır bu sisteme para yönetim mekanizması da eklenerek elde edilen getirinin tatmin edici seviyelere ulaşmasını bekliyorum.

Sistemi devreye aldıktan sonra üretilen kz eğrisi puanı ile gerçek hesapta elde edilmiş puanın aynı çıkması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için büyük bir çaba gösterdik. Vade geçişlerinde "sahte" kar elde edilmedi kayma ve komısyon olarak gerçekçi rakamların bir seviye üstü girildi. Anlık emir gönderme özelliğinden dolayı sabah açılışında gelen her sinyalin kapanış barıyla iletilmesi saglandı. Böylece gerçek hesapla sistem üretiminin%99,9 aynı üretmesi sağlandı.

Ancak herşeye rağmen gerçek piyasa ile simulasyonun aynı ürettiğini teyit etmeden içime sinmeyecek o işide bitirdikten sonra sistemin gidişatına bağlı olarak ya batacaz yada emekli olacaz.

[HALİL KALKAN]

Üstat bu yeni sistem değil mi, Optimus Prime değil

[3c1a]

Erhan hocam yeni sisteminizde oldukca linear bir getiri egrisi ve cok dusuk bir MaxDD yi hedeflemissiniz diye anliyorum. Az riskli, guven veren ve duzenli getiri saglayan bir yapi. Emeklerinizin karsiligini alacaginizi umuyorum.

Grafikteki ardisik 2 nokta en yuksek ve en dusuk getiri degerleri diye yorumladim. Noktalar islem basina statiskleri mi temsil ediyor yoksa aylik bir periyotta KZ gibi bir sey mi? Bir de verdiginiz MaxDD degeri komisyon+kayma dusulmus KZ den hesaplandi, dogru mu anladim?