Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[cennetyolu]

öncelikle bu piyasaların sığ oldugunu bilmelisin.

Fiyat farklılıkları olacaktır. Ornegın 300 den AL yakar spotta, senın alışın 305 dir Vadelide bu faiz farkından ve vade farkından

Birde şu olacaktır. 300 den al yakar ancak viopta o an o dakıka 306 dir. Oradan alırsın normalde faiz farkına göre fiyatın 305 olması gerekiyordu ancak sığ oldugunda o anda olduda 306 ya cıktı vadelisi. Tam tersi 304 de düşmüşte olabilir. Bu biraz şansına iyi veya kötü olur demek zor.

Sistemin yeterince verimliyse burada bir hesap kitap çıkartman şart değil. Ancak sistemin riskliyse kaldıracı fılan ucu ucuna kullanacaksan bu hesaplar bir şaşarsa mc yersin.

Şu an ben buradakı portfoyumu Viop Gram altınında kullanmayı düşünüyorum. Düştükçe almak şeklinde.

Yazcagım sistem gram altının grafiğinden daha iyi bir kz eğrisi üretmeyecektir. BU sebeple gram altının kendı grafiği En iyi sistemin kz eğrisinden bile daha düzgün görünüyor.

beraber inceleyelim bu grafiği gram altına yazılmış bir kz grafiği olarak görebilrsiniz nihayetinde yaptıgımız şey sistem yazarak yeni bir ensturuman grafiği yaratmak. Ortaya çıkarttıgımız KZ eğrisini piyasadaki herhangibir ensturumandan AL sat Yaptırarak cıkartıyoruz. Niçin ? Mevcut ensturumanın daha düzgün ve istikrarlı bir biçimde yukarı giden bir ensturuman grafiğine çevirmek için. Daha sonra Ortaya çıkan eğriyi alıp beklemiş oluyoruz.

Yani Ha sistemin KZ EĞRİSİ ha HERHANGİBİR ENSTURUMANIN GRAFİĞİ HEPSİ AYNI ŞEY.



Yukarıda gördüğümüz grafik bir sistemin KZ eğrisi. Gram altın grafiğine yazılmış bir sistemın KZ eğrisi.

Bu sıstem nasıl calısıyor acıklayayım. Herkesede bedava olarak vereyim.

Bu sistem Gram altın piyasada işlem görmeye başladıgından bu yana LONG da beklıyor ve hiç Nakite veya şorta geçmiyor.

Yani atakan hocam öyle bir sistem yaratmalısınkı ortaya çıkarttıgın KZ eğrisi Bu yukardakı Eğriden daha iyi daha düzgün ve daha çok puan uretmelı.

Ben buradakı portfoyumu (WPS2) Bu yukardakı sıstem için kullanacam Bu sıstem 2000 Li yıllardan beri LONG da bekliyor.

Maxdd 50 puan 3 kaldıraç kurtarıyor hemen hemene.

Eğer hesaplamam yanlış değilse.

10,000 TL ana sermayen olsa bunun 3000 TL sini bu sısteme bağlasaydın son bir yılda 85 puan almış. Kayma kom 0 çünkü LONGda oylece beklıyor.

3000/25= 120 LOT * 85 = 10,200 TL kar elde edecekmışız. Son bir yılda.

Erhan hatırlarmısın bilmem sana çok önceleri viop endeks yaparken neden sadece endekse bakıyorsun viop grama bakmıyorsun diyordum.Sende sanırım nerde hareket orada bereket tarzı bişiler demiştin bana..Neyse sonunda seni de gram altın viop tarafında göreceğiz anlaşılan
Gram altın viopta düşüncem: en yakın vadede işlem yapmak daha yüksek likidite ve daha az makas olacağı için daha mantıklı olacağıdır. İleri vadelilerde makas açılıyor.

Benim merak ettiğim sadece long pozda olunduğunda zaman içersinde kar teminatın çok üzerine çıktığında belli bir seviyeyi/oranı aştığında sisteme otomatik yeni kontrat aç talimatı verilebiliyor mu?mümkün mü bu? ideal oranı neye göre hesaplıyorsun?

Bir diğer hususta viopta teminat dahil toplam 5.000 TL m varsa 5.000/3=1667 1666/30(gram altın teminat tutarı)=55 max. kontrat gram altın. yani genelde 1 e 3 gibi muhafazakar bir kaldıraca bağlı kalmaya çalışıyorum.Bazen 1 e 4 e de çıkıyorum. Sence bu ne kadar riskli?

[erhanacikgoz1]

Erhan hatırlarmısın bilmem sana çok önceleri viop endeks yaparken neden sadece endekse bakıyorsun viop grama bakmıyorsun diyordum.Sende sanırım nerde hareket orada bereket tarzı bişiler demiştin bana..Neyse sonunda seni de gram altın viop tarafında göreceğiz anlaşılan
Gram altın viopta düşüncem: en yakın vadede işlem yapmak daha yüksek likidite ve daha az makas olacağı için daha mantıklı olacağıdır. İleri vadelilerde makas açılıyor.

Benim merak ettiğim sadece long pozda olunduğunda zaman içersinde kar teminatın çok üzerine çıktığında belli bir seviyeyi/oranı aştığında sisteme otomatik yeni kontrat aç talimatı verilebiliyor mu?mümkün mü bu? ideal oranı neye göre hesaplıyorsun?

Bir diğer hususta viopta teminat dahil toplam 5.000 TL m varsa 5.000/3=1667 1666/30(gram altın teminat tutarı)=55 max. kontrat gram altın. yani genelde 1 e 3 gibi muhafazakar bir kaldıraca bağlı kalmaya çalışıyorum.Bazen 1 e 4 e de çıkıyorum. Sence bu ne kadar riskli?

Ustad yukarda aslında detaylıca anlattım aynı şey. Sistem kullanmakla aynı şey hiçbir farkı yok.

Biz bir algorıtmaya para bağlarken kaldıracı maximum drawdown'a göre belirliyoruz.

peki bu ne demek





Yukardaki grafikler herhangibir endeks altın hisse senedi veya SİSTEMİNİN KAR ZARAR GRAFİĞİ olabilir farketmez.

MAXDD Grafikte yaşanmış en büyük geri çekilme bölgesine max dd denir. BU ne demek Diyelim %50 çıktı maxdd.

Sisteme para bağlayacaksın veya gram altın alacaksın. Yarın gittin bağladın. İstatistiksel olarak en büyük kayıp yaşama durumun %50 dir aldığın yada bağladığın yer en tepe olabilir tesadufen tepe bir bölgeden bağlamış olabilirsin paranı dolayısıyla eğer bağladığın yerden itibaren maxdd yiyeceksen batmaman MC yememen için kaldıracı kaç tutman gerektiğini maxdd ne bakarak karar veriyorsun.

Yani grafiğin artık grafik her neyse sistem kar grafiğide olabilir en büyük geri çekilme yani maxdd bölgesine buluyorsun. Burada soluksuz bir düşüşü baz almıyoruz unutma en tepeden en dibi buldugun yer max dd dir.

Yani arada yukarıda gitmiş olabilir önemli olan en tepeyi geçemeden gördüğü en diptir. RİSK'i ölçebiliyorsun yani max ne kaybedebilirim. Aldığım yerden en fazla ne kadar geri çekilebilir ne kadar kayba maruz kalabilirim. Bunu istatistiksel olarka ölçmüş oluyorsun.

BUna göre paranın tümünü kullanmak yerine kaçını kullanırsam kenara bıraktığım teminat kurtarır beni diye hesaplıyorsun buna göre işte diyorsunki atıyorum; 5000 TL param var 1000 TL sini kullanırsam aldığım yerden bağladığım yerden itibaren aşağıya maxdd kadar geri çekilirse 3900 TL para kaybediyorum. E zaten kenara ayırdığım teminat 4000 TL idi. Yani kurtarıyor. O halde 5000 TL min 1000 TL siyle bağlarım parayı sisteme veya gram altına diyorsun. MAXDD zaten kırk yılda bir yaşanabilecek bir risk seviyesidir. Gelecekte aynısını veya daha fazlasını ne zaman yaratabileceği belirsizdir belki 20 yıl sonra belki 5 ay sonra ANcka riski düşük tutmak istiyorsanız geçmişte yaşanan maxdd ye göre teminatınızı ayarlamanız akıllıca olacaktır.

Başka bir yöntem de şudur grafik en tepeden aşağıya belirli bir noktada geri çekildiğinde paranızı baglarsanız daha az risk almış olacaksınız. Çünkü maxdd hesabına göre grafik en tepeden belirli bir aşama aşağı geldiğinde siz içerde değildiniz. Örnegın grafik en tepeden %10 geri çekildiktens onra parayı bağlayacaksanız %50 ger çekilmeye göre teminat ayırmanıza gerek yok %40 a göre teminat ayırabilirsiniz. çünkü %10 luk geri çekilmeyi gerçek hesapta yaşamadınız.

Bİlmiyorum tam anlatabildim mi ama. durum bu.

Ben biraz daha fazla kaldıraç kullanırım muhtemelen çünkü gidip en tepe bolgeden para bağlamam veya lot arttırmam. Mesela MAXDD nin yarısı kadar geri çekilme olursa para baglarım. BÖylece mevcut ensturuman max dd yiyecekse ben zaten maxdd nin yarısında girdim %50 ise maxdd ben %25 zarar edeceğim.

Tabi şunu unutmamak lazım maxdd %50 ise mevcut verilere göre ilerde belki %55 olacak %70 olacak bunu bilmiyoruz. Buradakı mantık şu ankı verilere göre en büyük geri çekilmeye göre teminat ayarla ki rahat rahat git manasındadır. Hatta riski daha da düşük tutman için en büyük maxdd nin %10 daha fazlasını ekleyerek temainat ayarlamak daha da riski düşük tutacaktır.

TÜm bunları yapmak zorulu mu ? DEĞİL. Geri çekilme yaşanırken teminat olarka dışardna para eklesenizde olur.

[erhanacikgoz1]

[h4ck4n]

Ustad yukarda aslında detaylıca anlattım aynı şey. Sistem kullanmakla aynı şey hiçbir farkı yok.

Biz bir algorıtmaya para bağlarken kaldıracı maximum drawdown'a göre belirliyoruz.

peki bu ne demek





Yukardaki grafikler herhangibir endeks altın hisse senedi veya SİSTEMİNİN KAR ZARAR GRAFİĞİ olabilir farketmez.

MAXDD Grafikte yaşanmış en büyük geri çekilme bölgesine max dd denir. BU ne demek Diyelim %50 çıktı maxdd.

Sisteme para bağlayacaksın veya gram altın alacaksın. Yarın gittin bağladın. İstatistiksel olarak en büyük kayıp yaşama durumun %50 dir aldığın yada bağladığın yer en tepe olabilir tesadufen tepe bir bölgeden bağlamış olabilirsin paranı dolayısıyla eğer bağladığın yerden itibaren maxdd yiyeceksen batmaman MC yememen için kaldıracı kaç tutman gerektiğini maxdd ne bakarak karar veriyorsun.

Yani grafiğin artık grafik her neyse sistem kar grafiğide olabilir en büyük geri çekilme yani maxdd bölgesine buluyorsun. Burada soluksuz bir düşüşü baz almıyoruz unutma en tepeden en dibi buldugun yer max dd dir.

Yani arada yukarıda gitmiş olabilir önemli olan en tepeyi geçemeden gördüğü en diptir. RİSK'i ölçebiliyorsun yani max ne kaybedebilirim. Aldığım yerden en fazla ne kadar geri çekilebilir ne kadar kayba maruz kalabilirim. Bunu istatistiksel olarka ölçmüş oluyorsun.

BUna göre paranın tümünü kullanmak yerine kaçını kullanırsam kenara bıraktığım teminat kurtarır beni diye hesaplıyorsun buna göre işte diyorsunki atıyorum; 5000 TL param var 1000 TL sini kullanırsam aldığım yerden bağladığım yerden itibaren aşağıya maxdd kadar geri çekilirse 3900 TL para kaybediyorum. E zaten kenara ayırdığım teminat 4000 TL idi. Yani kurtarıyor. O halde 5000 TL min 1000 TL siyle bağlarım parayı sisteme veya gram altına diyorsun. MAXDD zaten kırk yılda bir yaşanabilecek bir risk seviyesidir. Gelecekte aynısını veya daha fazlasını ne zaman yaratabileceği belirsizdir belki 20 yıl sonra belki 5 ay sonra ANcka riski düşük tutmak istiyorsanız geçmişte yaşanan maxdd ye göre teminatınızı ayarlamanız akıllıca olacaktır.

Başka bir yöntem de şudur grafik en tepeden aşağıya belirli bir noktada geri çekildiğinde paranızı baglarsanız daha az risk almış olacaksınız. Çünkü maxdd hesabına göre grafik en tepeden belirli bir aşama aşağı geldiğinde siz içerde değildiniz. Örnegın grafik en tepeden %10 geri çekildiktens onra parayı bağlayacaksanız %50 ger çekilmeye göre teminat ayırmanıza gerek yok %40 a göre teminat ayırabilirsiniz. çünkü %10 luk geri çekilmeyi gerçek hesapta yaşamadınız.

Bİlmiyorum tam anlatabildim mi ama. durum bu.

Ben biraz daha fazla kaldıraç kullanırım muhtemelen çünkü gidip en tepe bolgeden para bağlamam veya lot arttırmam. Mesela MAXDD nin yarısı kadar geri çekilme olursa para baglarım. BÖylece mevcut ensturuman max dd yiyecekse ben zaten maxdd nin yarısında girdim %50 ise maxdd ben %25 zarar edeceğim.

Tabi şunu unutmamak lazım maxdd %50 ise mevcut verilere göre ilerde belki %55 olacak %70 olacak bunu bilmiyoruz. Buradakı mantık şu ankı verilere göre en büyük geri çekilmeye göre teminat ayarla ki rahat rahat git manasındadır. Hatta riski daha da düşük tutman için en büyük maxdd nin %10 daha fazlasını ekleyerek temainat ayarlamak daha da riski düşük tutacaktır.

TÜm bunları yapmak zorulu mu ? DEĞİL. Geri çekilme yaşanırken teminat olarka dışardna para eklesenizde olur.

Anladığım kadarıyla drawdown değeri robotta kullandığımız parametreye göre değişiyor.
Diyelim input girdisi; parametre değeri 10 için drawdown değeri 20
parametre değeri 8 için drawdown değeri 26 olabilir

Ama
x sistemi içinde y sistemi için de max dd her zaman sabit midir? (Maksimum gördüğü yerden sonra düşebileceği en düşük nokta her sistem için aynı değil midir?)

Bir de matrikste drawdown kısmını bulamadım..

[h4ck4n]

Algoritmik trade ideal al-sat yerleri (MAE-MFE analizi).

Mean Adverse Excursion(MAE)/Mean Favorable Excursion(MFE)
ile ilgili bilgiler hep yabancı dilde, bilginiz varsa açıklayabilir misiniz?

[atakanözbaki]

50 bin tl viopta para var
10 lot Xu30 = 5 hızlı sistem, 5 yavaş sistem
15 bin tl teminat tutacak kadar thy, garan , pgsus, Arcelk, tkfen, Eregli pay vadeli hisselerinden bir portföy oluşturdum.

%50 kaldıraç kullanıyorum çok mu yüksek oluyor kaldıraç , farklı entrüsmanlardan oluşan portföyün MAX dd göre kaldıraç ayarlamasını bulamadım.

[cennetyolu]

50 bin tl viopta para var
10 lot Xu30 = 5 hızlı sistem, 5 yavaş sistem
15 bin tl teminat tutacak kadar thy, garan , pgsus, Arcelk, tkfen, Eregli pay vadeli hisselerinden bir portföy oluşturdum.

%50 kaldıraç kullanıyorum çok mu yüksek oluyor kaldıraç , farklı entrüsmanlardan oluşan portföyün MAX dd göre kaldıraç ayarlamasını bulamadım.

Bir kere hızlı sistem ile yavaş sistem olarak düşündüğünüz 2 farklı portföy yapısını aynı hesaptan takip etmek sakıncalı olabilir.2 ayrı hesap olması daha iyi olur bence. Mesela hızlı sistem pozisyonunuzun terse düştüğü durumda diğer pozisyonunuzun serbest teminatından yiyecek ve çok hızlı bir şekilde teminat tamamlama çağrısına düşebileceksiniz. (Diğer portföyünüz belki de çok iyi iş çıkaracaktı bunu da engellemiş olacaksınız..)

10 kontratx1.050TL teminat=10.500 TL toplam teminat kullanırsınız.

25.000TL yı buraya ayırdığınızı ve uzun pozisyonda olacağınızı varsayıyorum.Bu durumda serbest teminat:14.500TL kalır.

Viop Bist 30 endeksi 150.000 puan kabul edelim. 14.500/150.000=%9,66

Viop BİST 30 Endeksi %9,66 düştüğünde yani 150.000-14.499=135.501 puana gerilediğinde teminat tamamlama çağrısı sınırına gelmiş olursunuz.

Kaldıracınız da 150.000/14.500=10,34 olur. Yani 1 e 10 olur ki benim risk standartlarıma göre uzun vadeli işlem düşünüyorsanız çok riskli bir işlemdesiniz demektir.

[atakanözbaki]

Bir kere hızlı sistem ile yavaş sistem olarak düşündüğünüz 2 farklı portföy yapısını aynı hesaptan takip etmek sakıncalı olabilir.2 ayrı hesap olması daha iyi olur bence. Mesela hızlı sistem pozisyonunuzun terse düştüğü durumda diğer pozisyonunuzun serbest teminatından yiyecek ve çok hızlı bir şekilde teminat tamamlama çağrısına düşebileceksiniz. (Diğer portföyünüz belki de çok iyi iş çıkaracaktı bunu da engellemiş olacaksınız..)

10 kontratx1.050TL teminat=10.500 TL toplam teminat kullanırsınız.

25.000TL yı buraya ayırdığınızı ve uzun pozisyonda olacağınızı varsayıyorum.Bu durumda serbest teminat:14.500TL kalır.

Viop Bist 30 endeksi 150.000 puan kabul edelim. 14.500/150.000=%9,66

Viop BİST 30 Endeksi %9,66 düştüğünde yani 150.000-14.499=135.501 puana gerilediğinde teminat tamamlama çağrısı sınırına gelmiş olursunuz.

Kaldıracınız da 150.000/14.500=10,34 olur. Yani 1 e 10 olur ki benim risk standartlarıma göre uzun vadeli işlem düşünüyorsanız çok riskli bir işlemdesiniz demektir.

Sadece endeks kontratları bazında bakarsanız haklısınız çok riskli. Fakat portföyün içindeki diger hisseler riski dagıtıyor. Şöyle diyeyim endekste terse düşersem diger hisselerin karı terse kalmayı yumşatıyor. Buna istinaden 1\2 oranında kaldıraç kullanmayı düşünüyorum. Kaldıracı 1/3 oranınada çekebilirim.

SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.