|
|
kayma neden 0,28 kaymayı 0,01 tek yön olarak düşünebilirsin daha da aşağılara çekmek gerek.
hızlıca baktım hesaplamada hata var gibi.
mesela son işlem 0.20 getirmiş kayma çıkınca 0.18 kalır. 18 * 42 = 756 kar demek..
senin hesaba göre 0.20 getirmiş 0.28 kaymayı çıkarsak -0.08 kalır 8 * 42 = 336 zarar demek yine senin hesaba uymuyor.
pivot sistemler için manuel yapılır belki ama indikatör ortalama vs. izleyen sistemler için olmaz.
fiyat gün içinde 14.10 ken al verdi diyelim. gün içi 13.90 a geldiğinde yine sattı ve 14.10 gene al verdi. yani gün içi 3-4 işlem olabilir. manuelde bu gözden kaçar bence. robotta zaten geçmişteki gün içi datayı hesaplayamaz.
0.028 ise ok. ama ortalamada daha aşağılara çekebilmek lazım işlem sayısını ve verimliliği artırabilmek için. tek yön için 0.003 0.004 lere inebilmek lazım. yoksa hızlı sistemlerde kayma ciddi problem olur.
derinlik garan için konusursak 400 500 lot rahat kaldırıyor benim sistemlerde.
her türlü sistem için yapılır matador hocam. gün içi kaç kere işlem yaptığı bilgisine ulaşabiliriz sonuçta 1 dk lık veriler mevcut. ben 5 dk lık veriyi kullanıyorum. dedğiniz durum çok hızlı zamanlarda 1 dk içinde hızlıca in çık in çık yaparsa 1 kaç zarar gözden kaçabilir oda çok sık rastlanılan bir durum değil. uzun zaman diliminde ihmal edilebilir.
|
|
önemli olan 1dk lık verinin olması değilki. diyelim 60dk lık sistemde anlık işlem düşünüyorsunuz. şartıda 5 liğin 22liği kesmesi olsun diyelim. fiyat 14.10 olduğunda kesişim gerçekleşti sistem al verdi. kesişim iptal olunca sistem geri sattı, sizin backs testinizde sanki o barda hiç işlem olmamış gibi görünür. halbuki o bar zarar yazmışınızdır. kesişim anında çok sık işlemde olabilir. tam o kademeye takıldı ise. bunun içinde filtre gerek tabi. o filtrede alım ve satım fiyatlarını dahada uzaklaştıracaktır. yani o bardaki zarar büyüyecektir.
bellli bir süre diyelim 3 ay boyunca canlı işlemlerinizi excele yazın ve 3 ay sonunda bu dönemi back test yapın ne demek istediğimi anlayacaksınızdır.
Yer İmleri