Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[cennetyolu]

Vİop-30 grafiği birleştirilmiş bist-30 en yakın vadelisinin grafiği zaten. Eğer onu kastetti isen diğer yakın vadeli kontratları soruyorsan.

Elimde usdnin 10 yıllık birikmiş 5 dakıkalık verisi yok Viopun birikmiş verisi 13 MB boyutunda.

Normalde veri terminallerinde 5 dakıkalıkta görebileceğin veri en fazla 6 aydır. İdeal bu verileri yinede 1 senelik gösteriyor. 10 Yıllık veriyi biz kendimiz temin edip ekledik. Dolayısıyla diğer ensturumanlarda kurgulayacağım 5 dakıkalık yapılar en fazla 1 seneyi gösterecektir. Bu durumda çıkacak olan performans raporunun istatistiklerini güvene bilmem için yeterli hissetirmiyor beni. Bunu şu şekilde test ettim.

Viopun 11 yıllık verisi var elimde rasgele bir aralık seçtim örneğin 2011 mayıs - 2011 aralık 7 aylık bir veri ile optimizasyon yaparak bir sistem çıkardım sistem diyor ki raporda ben her ay 3000 puan kar ettim. Peki veriler elimde hemen 2012 ocak tan ıtıbaren bugune kadarki sonuçlara bakıyorum aylık ortalama üretim 500 puana denk geliyor. Hani 3000 üretecekti hadi 3000 i geçtim 2500 üret hadi 2000 üret yok.

Bunun gibi farklı farklı rasgele aralıklarla sistemler tasarladım istatistiğin ne zaman daha tutarlı oldugunu anlamak için. Hiçbir rakam doğru değil ve hiçbir zamanda şu kadar veri yeterlidir diyemezsin. Bunun tespitini yapamadım ancak veri aralığını genişlettiğimde sapma olasılığının düştüğünü gördüm. Bu yettimi bana yine yetmedi.

Aynı durumu işlem sayısı ölçümüylede denedim. veri aralığını aynı tutarak bir tane çok işlem açan bir tanede az işlem açan sistem türettim. Farklı farklı bölgeler de, çok işlem açan sistemin istatistiklerinde sapma olasılığı az işlem acana göre daha az oluyor. Tüm bunları görünce şöyle bir deneyle bu durumu sistemcilere aktarmıştım.

Parayı havaya atma deneyiyle tamamiyle aynı şekilde işliyor. Parayı "havaya atma" olayına sistemcilikte "İşlem sayısı" demek lazım. Size bir para versem Bu paranın %50 tura %50 yazı geleceğinden ne zaman emin olabilirsiniz. 3 kere atarak mı 5 kere mı 1,000,000 kere mı ? ne zman %50,00 a %50,00 çıkacak ? bir kuralı yada şu kadar atarsan ihtimal kesin %50,00 cıkar diyebilirmisin. Belkide 2,000,000 atışından sonra %49,8 %50,2 dir olasılık.

İşte aynı mantığı sistemine uyarla ne kadar çok İşlem sayısı var ise üretilen puanın doğru olma olasılığı okadar artar. örnegın ben bir sistem yarattım toplam işlem sayısı 500 işlem başına düşen kar ise 100 puan olsun.
Her sinyalin ortalamasına gelecekte 100 puan düşme olasılığı vardır diyelim. Bu sonucu güvenilir kabul edelim.

aynı şekilde toplam işlem sayısı 1,000 olan yine işlem başına 100 puan üreten bir sistemimiz olsun. Gelecekte hangisi işlem başına ortalama 100 puan üretebilir hangi sonuç diğerinden daha güvenilirdir. Veri uzunlukları aynı sadece işlem sayıları farklı.

Ben sonucu söyleyeyim. Yaptıgım testler çok işlem açan sisteme daha fazla güvenmem gerektiğini çünkü istatistiklerinin sapma olasılığının düşük oldugunu gösteriyor.

İşte bu sebeple elimde veri olmadığı için çıkan rapora güvenemeyeceğim. Daha az işlemle yaratılan bir istatistikle para kazanamazsınız demiyorum, elbetteki kazanabilirsin. Ancak elimde daha tutarlı bir istatistik varken daha az tutarlı istatistiklerle riskimi arttırmak istemiyorum. İlerde para artınca sizin için başka ensturumanlara da para aktararak deneyimlerim.

Birde ilk etapta viop30 daha evrensel. Bir kere vioptun en hacimle ensturumanı 7 den 70 e herkes trade edebilir. 500 bin TL ye kadar rahatlıkla kaldırır bu piyasa ama git altın kontratında 10,000 TL yi bile zoraki alıp satarsın. O sebeple bist30 evrensel. Zaten bu sayfa para kazanmaktan çok BU işin ar-gesi ve hevesli arkadaşlara sistematik yaklaşım biçimi kazandırmak süreci onların adına deneyimlemek. Tabiki tüm bunların yanın da para kazanmakta istiyoruz. Ancak bu ilk önceliğimiz değil. Süreci psikolojiyi riskleri öğrenmek çok daha elzem bir konu bunları atlattıktan sonra para zaten kendiliğinden gelecektir. Elimde hali hazırda çok daha gelişmiş algoritmalar zaten var 1. ve 3. serverlar bu şekilde çalışıyor gaye para kazanmaksa böyle klasik bir algoritmayı tanıtmaz premium algoritmalarımla başlardım.

Zaten 2 ay daha geçsin aylık getirilerde düzelme olmazsa preimum olmasa da Premiuma yakın algorıtmamı devreye alıp getiriyi biraz düzeltmeyi planlıyorum. Ardından yeni bir klasık yapı yaratıp tekrar klasık bir sistemin neler yaratıp/yaratamayacağını göstereceğim. İlk amac insanlara birşeyler öğretmek kazandırmak ikinci amaç bu öğrendiklerimizden para kazanmaya çalışmak. O bakımdan tavsiyelerini bir sonraki deneyimiz için kullanalım.



bu sistemin kurgusuyla alakalı bir durum. Bir günlük sert tersine hareketlerde genelde eylemsizliği tercih eder örnegın sabah açıldı ve tam 7000 puan yukarı gidip ardından gerisinde geri 6500 düştüğünde ancak belki orada sinyal yakar.

Tasarım yapısı o şekilde kurgulandı ertesi güne geçildiğinde ise en ufak bir harekette nakite veya tersine pozisyon açar.

Diyelim bir günde 7000 gitti. ertesi gün 500 puan düşse nakite geçer. ancak aynı gün 7000 gidip 6000 düşse hiç sinyal yakmaz.

İlk Hareketin büyüklükleri önemli.

Belki bu durum sistemin verimliliğini düşürdü bilmiyorum incelemek lazım.

Normalde olması gereken sizinde söylediğiniz gibi öncesın de şort açmaktı. Şort açsa ne olurdu kuvvetle muhtemel bu bölgede zarar üreterek Longa tekrar dönecekti. Hatta o gün iyiki şorta yakalanmamış yoksa zarar yazacaktı demiştim formda da aynı cümleyi kurdum. Ancak bu her zaman buradaki gibi karlı çıkarmayacaktır bizi.

Tasarım genel manada trend piyasasından sağlam çıkmaya oynuyor trendler oluştugunda bir çok trend sisteminden daha karlı çıkarak bir sonraki trende çok erken geçer aynı zamanda karı maximize ederek çıkar trendden. Fakat piyasa trendsizleştiğin de de en berbat ve çok fazla sınyali yine bu sistem verir. Normal bir trend sisteminden çok daha fazla zarar yazabilir. Çünkü yapı sıkışık piyasaya hiç uyumlu değil.

Sinyaller incelendiğinde çoğu sinyalin uzun barlarla beraber yandığını görüyoruz. Bu sıralar nedense piyasa hem hareketsiz hemde sığ bu sebeple bazı 5 dkkalık barlarda gereksiz ve anlamsız uzamalar oluşuyor. BU durumda kapanışı bekleyen bir çok sistemi kandırıyor. Sabah barlarına bakarsanız aslında sistem çok daha erkenden sat yakacağına karar veriyor ancak bar kapanışına kadarki sürede barlar çok daha aşağı geldiği için satışımız normal seviyenin çok daha altında gerçekleşiyor.

Piyasanın çözülmesini bekliyoruz bunaltan bir dönemden geçiyoruz bakalım neler gelecek başımıza.

Vioptaki Endeks kontratı (nisan vadelisi)piyasada en çok işlem geçen kontrat. Hatta açık ara. Ama diğerlerinin hacimlerini çok da küçümseme derim.Çünkü en çok işlem geçen 1. kontrat Nisan vade endeks iken 2. si de yine Nisan vade USD/ TL kontratı.
http://bigpara.hurriyet.com.tr/viop-...viop-verileri/
Burada baktığımda endeks 1.038 m iken usd 654 milyon yapmış yani endeksin % 65 i kadar hacim yapılmış.
Ancak gram altın daha geride ama onda da yine de makul seviyede işlemler oluşuyor. Yakın vadede kademe aralıkları geniş değil.

Gelelim geçmiş tarihli verilerin algoritmik çalışmaları etkilemesine.. Ne kadar eski veri olursa başarı o kadar artar risk o kadar azalır gibi bir durumdan bahsediyon sanırım. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var mı yoksa sadece algısal bir durum mu gerçekten bilmiyorum. Diğer yandan bu işte eski tarihli veriler iyi bir getiri için gerçekten bir ihtiyaçsa bu firma/lar 5 dk lık verileri neden 6 ayla sınırlamış olabilir ki?yoksa bunlar için ekstra para mı istiyorlar? Yani bu firma herkesin kazanmasını istemez mi normalde?

Önümüzdeki aylarda yeni bir modele geçersen umarım bahsettiğim gibi mikro bazda bir modelleme de denersin. Bakarsın hiç ummadığın bir başarı yüzdesine ulaşırsın.
Buradaki paylaşımlarını da mümkün oldukça takipte olacağım. Başarılar dilerim.

[erhanacikgoz1]

10 yillik viop verisi 12 mb boyutunda yani 4 adet mp3 kadar yer kapliyor. Eger tum ensturumanlarin verilerini arsivleseler bir suru alana ihtiyaclari var. Bu cozulemeyecek birsey degil ancak.

Ideal kullanicilarina bu erisimi verdiklerinde serverlari kaldirmayacaktir. Idealde herhangibir yatirimi herhangibir ensturumani 5 dk goruntulediginde en az 12 mb dosya inecek serverdan idealin kullanici sayisi sadece 100 kisi olsa 1200 bm dosya demek. Sadece bir grafik acarlarsa ve bu grafik 10 yilla sinirli ise 20 yil ise 24 mb sen dusun server alt yapisi bu kadar veriyi diger bilgisayarlara gondermis download ettirmis olacak.

Cok buyuk paralar harcanip kocaman serverlar almalari gerekir bunun icin. Bir suru masraf yani.

Bu kullanicilar ise senelik sadece 1000 tl oduyorlar ideale.

Maliyet kar hesaplamasi yaptiginda pek karli bir is olmayacaktir.

[atakanözbaki]

Sistemle iş yapanlar hep kutsal kaseyi arıyor. herkeste biliyor ki kutsal kase diye bir şey yok.

Bununla ilgili yabancı bir yazarın yazısı bana çok güzel bir şey ögretti.

Yazarın Ernest Chan - Algoritmik işlemlerle ilgili çok tavsiye edilen kitapları var

Adı soyadı ,kitap adı ingilizce oldugu için tam hatırlamıyorum fakat googlede aratılıp bulunabilir.

Bu yazar diyor ki herkes kutsal kaseyi arıyor fakat böyle bir şey yok. Kutsal kasemizi ancak kendimiz yaratabiliriz diyor. Bir gün bloguma birisi bir sistemi performasını sordu ,nasıl iyileştirebilirim felan diye sordu. Bende sistemi inceledim iyi görünüyordu ortalama bir kar getiriyordu. Bu sisteme bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptım. Sistem çok verimli çalışmaya başladı. Eğer dedi sistemle ilgili ne ekleme çıkarma yapabileceginizi biliyorsanız o sistemi kendiniz mükemmelleştirebilirsiniz. Kendisi büyük bankaları trade bölümlerinde çalışmış , biraz da yazılım bilgisi var bu şekilde bunun faydasını görüyor.

Benim burdan çıkardıgım ders şudur. Günlerce, aylarca kutsal kase olacak sistem, formül peşinde koşmayacaksın. Elindeki araç setini en iyi şekilde öğrenip , bunu en iyi şekilde uyguylamaya çalışacaksın. Hoşuna giden, ortalama getirisi olan bir sistemi elindeki araç setiyle mümkün oldugu kadar karlı bir sistem haline getirmeye çalışacaksın.

Akla şu geliyor yazılımcı degiliz, yapamayız edemeyiz gibi şeyler geliyor. Biz elimizden geldiğince elimizdeki araç setini en iyi şekilde öğrenip uygulamaya çalışmalıyız. Kutsal kase ararken sarf ettigimiz zamanı, emeği bu araç setini ögrenmeye çalışırsak daha fazla yol kat ederiz.

Sistemler şu an Türkiyede C# dili üzerine inşa edilmekte bunu üzerine ağırlık verilmekte. İdeal zati yıllardır bu dil üzerine çalışıyor. Yakında matrikste C# dili üzerine bir versiyon çıkaracak. Sistem işi tamamen bu C# dili üzerine kayacak.

Bu konuda bende büyük bir araftayım. Ya metastock yıllardır kullandığı dili inceleyip bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Yada sıfırdan temizce C# dili üzerine yogunlaşıp algoda kendi işime yarayacak şeyleri öğrenmeliyim. Eski forumda okunmayı bekleyen binlerce sayfa beni bekliyor.

[erhanacikgoz1]

Her gün açılışında uzunca bar görüyoruz sonra orada öylece yataya saran piyasa her gün uzun bar yatay.

Bıktırdı bu sabah açılış barları en nefret ettiğim açılış tipi.

[NUTCRACKER]

Her gün açılışında uzunca bar görüyoruz sonra orada öylece yataya saran piyasa her gün uzun bar yatay.

Bıktırdı bu sabah açılış barları en nefret ettiğim açılış tipi.

Cok uzadi bu durumlar biktirdi hakkatten...
Bir an once degismesi lazim.. guzel hareketler bekliyoruz heyecanla...

SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Yemin ederim kendimi ek iş yaparmış gibi hissediyorum. Normal mesaiden sonra birde back test için mesai yapıyormuşum gibi hissediyorum.

Çok fazla veri girip zaman harcadım bunalttı sona biraz daha yaklaştım. Ama ciddi emek sarf ediyorum inşallah bu strateji sonuç verir.

[atakanözbaki]

Şöyle bir strateji tasarladım. Sırf fantazi olsun diye uygulamayı düşünüyorum.

Viopda farklı vadelerde farklı yönde pozisyon açınca aynı oranda teminat kullanılabiliyor.

Örnegin dolar yükseliş trendinde dolarda swing trade olarak günlük seanslık periyoda göre uzak vadede long açaçağım. Sadece trend yönünde long yönünde işlem açaçak.

Birde bu doların düşüşlerinden etkilenmemek için korunma amaçlı yakın vadede sadece short pozisyon açaçagım. Bu da 5-10-15 dk grafik periyoduna göre olacak.

Uzak vadedeki eğer yönünü değiştirir shorta geçerse yakın vadede longa geçecegim.

Amacım Uzak vadeden min. işlemle max. kar almaktır. Yakın vadedeki zarar ettirmesin sorun degil.

Dikkat edilecek şey uzak vadede makasın dar olması gerekiyor. %. 0.5 kadar sorun degil çünkü az işlem oldugu için. Uzak vadenin emirleri yakın vadenin grafiğine ayarlanarak da verilebilir. Saçma sapan bar uzunluklarıyla uğraşılmamış olur.

Aynı stratejiyi hisseleri hedge amaçlı viopta yapıyorlar.

[NUTCRACKER]

Şöyle bir strateji tasarladım. Sırf fantazi olsun diye uygulamayı düşünüyorum.

Viopda farklı vadelerde farklı yönde pozisyon açınca aynı oranda teminat kullanılabiliyor.

Örnegin dolar yükseliş trendinde dolarda swing trade olarak günlük seanslık periyoda göre uzak vadede long açaçağım. Sadece trend yönünde long yönünde işlem açaçak.

Birde bu doların düşüşlerinden etkilenmemek için korunma amaçlı yakın vadede sadece short pozisyon açaçagım. Bu da 5-10-15 dk grafik periyoduna göre olacak.

Uzak vadedeki eğer yönünü değiştirir shorta geçerse yakın vadede longa geçecegim.

Amacım Uzak vadeden min. işlemle max. kar almaktır. Yakın vadedeki zarar ettirmesin sorun degil.

Dikkat edilecek şey uzak vadede makasın dar olması gerekiyor. %. 0.5 kadar sorun degil çünkü az işlem oldugu için. Uzak vadenin emirleri yakın vadenin grafiğine ayarlanarak da verilebilir. Saçma sapan bar uzunluklarıyla uğraşılmamış olur.

Aynı stratejiyi hisseleri hedge amaçlı viopta yapıyorlar.

bir taraf long diğer taraf short nasıl getiri sağlayacaksınız ?