Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[erhanacikgoz1]

BU hafta

[cennetyolu]

BU hafta

Erhan, yılbaşından bu yana portföyün gidişatını kısa özetleyebilir misin? nerden nereye geldik,çok iyi durumda mı?yada beklediğin gibi olmadı mı? revize yapıcan mı yoksa böyle iyi gidiyor mu anlamında?

[erhanacikgoz1]

Erhan, yılbaşından bu yana portföyün gidişatını kısa özetleyebilir misin? nerden nereye geldik,çok iyi durumda mı?yada beklediğin gibi olmadı mı? revize yapıcan mı yoksa böyle iyi gidiyor mu anlamında?

Ay sonu genel anlamda bir degerlendirme yapiyorum.

Kisa bir ozet gecersem portfoyu zaten hep yil basindan itibaren paylasiyorum.

Zaman zaman eklemeler yapip ani anina forumda ekledigim miktari paylasiyorum.

Buna gore yil basindan bu yana 298 tl karda portfoy yani.6 ayda 4300 tl toplam para yatirmis olup 298 tl kar edebilmisiz.

Puansal olarak 1000 2000 puan anca eder. Sistem bekledigimden kotu performans sergiledi tabiki.

4 aydir her ay zararla kapatti son 2 ay toparladi. Yoksa revize edecektim sistemi.

2014 yilinda yaptigim en eski ancak slow trade eden bir sistemim vardi yani ayda 2 3 sinyal yakan bir sistem.

O sisteme bakayim dedim ayni sure zarfinda 30 bin puan civarinda kazanc saglamis.

Yani bu sistem 1000 2000 puan kar ederken 300 tl birakmissa.

O sistemle cok rahat porfoy 10.bin tl nin uzerine cikardi.

Ama yapacak birsey yok bu sistemi sectik sureci size gostermek istedim kotu giden bir sistemde acele karar vermeden biraz sabretmeyi gostermek istedim.

Sistem kendi kaderini yaratiyor kar etmeseydi degistirecektim kar ettigi icin devam ediyorum ayni sistemle.

Gidisattan cok memnun degilim ancak sistem isi boyledir 9 ay kar etmez son 3 ayda 30 bin yakalar 1 sene kar etmez 2 sene 50 bin puan eder.

Kaldi ki 15 bin puan 20 bin puanlar 3 kaldiracla bile yuzde 50 kar demek.

Bakalim ayni sistemle devam edecegim su an karli gidisatini surduruyor ancak cok daha fazla puan kazanmasi gerekirken bazi gereksiz uzayan barlara yakalanarak kazandigini veriyor.

2000 tl civari bir parayla baslamistik sanirim 6 aylik sure zarfinda ara ara portfoye tasarriflarimi ekledim bugunle beraber.

komisyonlari ve gelen faiz tutariyla beraber nette 300 tl kar birakmis oldu ana portfoy 4610 tl yukselmis oldu.

Bu arada c sarp programlama konusunda kendimi gelistirip egitimler satin aldim. Bir yandan onlari gelistirip bir program yaratacagim. Bir yandan diger serverlarimda testler devam ediyor.

Wps3 yeni bir stratejiyi gercek portfoyle test ediyorum orasi guzel gidiyor. Wps 1 biraz tokezledi yerimizde sayiyoruz.

Bakalim neler olacak paylasmaya devam...

[cennetyolu]

Ay sonu genel anlamda bir degerlendirme yapiyorum.

Kisa bir ozet gecersem portfoyu zaten hep yil basindan itibaren paylasiyorum.

Zaman zaman eklemeler yapip ani anina forumda ekledigim miktari paylasiyorum.

Buna gore yil basindan bu yana 298 tl karda portfoy yani.6 ayda 4300 tl toplam para yatirmis olup 298 tl kar edebilmisiz.

Puansal olarak 1000 2000 puan anca eder. Sistem bekledigimden kotu performans sergiledi tabiki.

4 aydir her ay zararla kapatti son 2 ay toparladi. Yoksa revize edecektim sistemi.

2014 yilinda yaptigim en eski ancak slow trade eden bir sistemim vardi yani ayda 2 3 sinyal yakan bir sistem.

O sisteme bakayim dedim ayni sure zarfinda 30 bin puan civarinda kazanc saglamis.

Yani bu sistem 1000 2000 puan kar ederken 300 tl birakmissa.

O sistemle cok rahat porfoy 10.bin tl nin uzerine cikardi.

Ama yapacak birsey yok bu sistemi sectik sureci size gostermek istedim kotu giden bir sistemde acele karar vermeden biraz sabretmeyi gostermek istedim.

Sistem kendi kaderini yaratiyor kar etmeseydi degistirecektim kar ettigi icin devam ediyorum ayni sistemle.

Gidisattan cok memnun degilim ancak sistem isi boyledir 9 ay kar etmez son 3 ayda 30 bin yakalar 1 sene kar etmez 2 sene 50 bin puan eder.

Kaldi ki 15 bin puan 20 bin puanlar 3 kaldiracla bile yuzde 50 kar demek.

Bakalim ayni sistemle devam edecegim su an karli gidisatini surduruyor ancak cok daha fazla puan kazanmasi gerekirken bazi gereksiz uzayan barlara yakalanarak kazandigini veriyor.

2000 tl civari bir parayla baslamistik sanirim 6 aylik sure zarfinda ara ara portfoye tasarriflarimi ekledim bugunle beraber.

komisyonlari ve gelen faiz tutariyla beraber nette 300 tl kar birakmis oldu ana portfoy 4610 tl yukselmis oldu.

Bu arada c sarp programlama konusunda kendimi gelistirip egitimler satin aldim. Bir yandan onlari gelistirip bir program yaratacagim. Bir yandan diger serverlarimda testler devam ediyor.

Wps3 yeni bir stratejiyi gercek portfoyle test ediyorum orasi guzel gidiyor. Wps 1 biraz tokezledi yerimizde sayiyoruz.

Bakalim neler olacak paylasmaya devam...

1 yıllık süre ile işlemler yapacağım dediğin için senin de performansından memnun olmadığın hatta son aylar yine zarar etse değiştireceğin ve buna da ramak kalan bir sisteme devam etmektense sana ve biz takip edenlere daha fazla artı değer katması olasılığı olan bir sisteme aktarma yapmanı tercih ederim.
Hangisi dersen yukarda bahsettiğin 2014 yılından kalma yavaş al-sat (ayda 1-2 defa )yapan sisteme geçiş yapmanı tercih ederim. Zira mevcut sisteminin birkaç bin puanının yanında diğerinde 30.000 puan gibi bir kazanç sözkonusu ise bu daha üstün ve denenmeyi daha fazla hak eden bir sistem olabilir. Ayrıca bu sisteme aysonu itibarıyla geçmenin her iki sistemi 6 şar aylık dönemlerle karşılaştırmak hususunda da farklı bir yönü de olacaktır.

Diğer yandan c sharp programıyla ne tür bir sistem tasarlamayı düşünüyorsun. viop yada hisse senetlerinde otom. al sat yapmaya yönelik mi olacak bu? yoksa başka bişi mi?

[erhanacikgoz1]

Oncelikle c sarpi cozdukten sonra aklima gelen her turlu programi yapabilirim hisseyede viopada yapabilirim aklimda bir fikir var ancak henuz yapabilecegime olan guvenim olusmadigi icin detaylarindan bahsedemeyecegim zaten yaparoen prijenin resmini buraya atarim velki tanitim videosuda cekerim yeterki kodlama diline iyice hakim olayim gerisi basit haya gucu nereye gotururse.

Sistemlere gelirsek buradaki amacimiz algoritmik tradenin nasil bir is oldugunu aktarmakla alakali. Surecin nasil isledigi klasik bir sistemle neler kazanip kaybedebilecegimiz vb konular.

Hani sinyallere uyupta baskalarinin ayni sinyalle islem yapmasi degil. Cunku bu hem sakincali hemde algoritmanin alim satimlarina yetismek cok zor oluyor islem sayisi yuksek olunca.

Sistemlerin kategorileri var kendi icinde bir cok dala ayriliyorlar trend takip edici sistemleri en basit bicimde 3 e ayirabiliriz.

Hizli, orta hizli ve yavas seklinde. Optimus prime bu 3 lude hizli kategorisine giriyor. Yani cok islem acan sistem.

Piyasada bazi donemler hizli sistem bazan yavas bazan ise orta hizlardaki sistemler karli hareket eder.

Bu sene piyasa ortave yavas sistemlerin lehine hareket ediyor.

Yillik ortalama getirilerini simdiden tamamladilar hatta uzerine bile ciktilar.

Bu isin icinde istatistik cok onemli bir yer kapliyor.

Bir sistem yavas sistem her yil ortalama 15.000 puan kazandiriyorsa. Bu yilin yarisinda 30 bin puana cikmissa kalan 6 ayda kazandirma olasiligi istatistik bilimine gore dusuktur. Kazandirmaz demiyorum ancak olasilik dusmustur.

Tam tersine herhangibir sistem ortalama yillik 15.000 kazandiriyorken bu yilin ilk yarisinda hala kar uretememis ise gelecek 6 ayda kar uretme olasiligi yuksektir.

Tum bunlar istatistik de olagan durumlardir. bunun yaninda 6 yillik sure zarfinda anlattigim bu durumu defalarca sahit oldum.

piyasa belki gelecek donemlerde de yavas sistemlere kazanc saglayacak bunu bilemeyiz istatistik bize olasiligi verir kesin sonuc ve kesin zaman veremez. Bu sebeple yapacagim degisiklik zararimada olabilir kar etmemide saglayabilir.

Tum bunlardan oturu saglikli ve soguk kanlilikla dusunmek gidisati degerlendirip ona gore pozisyon almaktan yanayim. Duygulsri bir kenara birakarak matemstikten yana hareket etmeliyim.

Ne demek istiyorum bir hisse senedi almissiniz zarardasiniz diyelim halbuki diger takip ettiginiz ancak almadiginiz baska bir hisse senedi yuzde yuz kazandirmis. genelde napiyoruz tuh keske bunu alsaydim bu dahada gider diyip tepeden aliyoruz. Diger biraktigimiz hisse ise birwktigimiz yerden genelde yukari gitmeye basliyor.

Iste bunun gibi hic bir farki yok aslinda duygusal davranip tepeden girmemek lazim. Tabi dipteki hisseyide iyi irdeleyip eger yuksri yonde gareket olusmayacagiyla ilgili doneler fazla ise biran oncede birakmak israrci olmamak lazim.

Bende optimus primedeki gidisati aylik bazdaki getirileri kontrol ederek beklemek veya degistirmek arasinda tercihte bulunacagim. Simdilik aylik bazda goruntu pozitife donustugu icin bekleme taraftariyim.

Sizede bir bakis acisi sunabilmesi acisinda musait vaktimde her iki sistrmin getiri egrisini ayni pencerede gostereyim. sizde yorumlayip fikir verin

[cennetyolu]

Anlattığın durumu hisse örneğinden giderek şöyle anlıyorum
Yılbaşında havacılık sektöründe bir kazanç olacağını düşünüyorsun ve buna yatırım yapıcaksın: ve thy mi pegasus alayım diyip 16 TL den THY alıyorsun o zaman pegasus da 22 TL lerde. bugüne geliyorsun THY 13 TL ye düşmüş zarar ettirmiş ama Pegasus 41 TL yle nerdeyse 2 ye katlanmış diyorsun ve hayıflanıyorsun ama artık satıp çıkamam diyorsun ki haklısın ben de olsam çıkmazdım..

Sistemini ve getirisini paylaşmaya devam edersen birlikte yorumlarız inş.

[erhanacikgoz1]

Aşağıdaki eğrilerde en üstte kalan zaten Viop30 yani endeks 30 gösteriyor.

2. pencerede ise 3 adet sistem ve siyah renkte 3'ü birden kullanılsaydı ne elde edilirdi onu gösteriyor.

Sırayla bakalım.
SARI renkli eğri SLOW TRADE 2014 yılında geliştirdiğim sistem.
MAVİ renkli eğri Alternative Yeni yarattığım gerçek piyasada ki hareketlerini izlemeye aldığım yaklaşık 2 aylık bir sistem.
KIRMIZI renki eğri mevcut optimus primemiz bu sayfada yayınladığım.
SİYAH eğri ise 3 üne sermaye eşit bir ağırlıkla koyulsaydı nasıl bir eğri elde ederdin onu gösteriyor.

SARI renkli SLow trade 6 ayda 19 adet işlem açarak 0 dan 27,000 PUANA tırmanmış bir sistem. Zaten hepsi aynı yerden başlıyor ancak sarı renkli farkı açıyor.

MAVI renkli alternatif adlı sistem ilk başta iyi bir atak yapsada sonradan güç kaybetmiş. Grafik neredeyse KIRMIZI renkli optimus primeye benzemiş.

Kırmızıyı zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Farkettiniz mi işlem sayısı MAVI ile KIRMIZI renkli sistemlerde birbirine yakın biri 118 işlem açmış biri 178 Ve ikisinin performansıda 19 işlem açan slow tradeden kötü.

Birde büyük resme bakalım RESİM-2 ye.

2019 yılını başarıyla götüren SARI renkli SLow trade Büyük resimde en kötü performans gösteren hissemiz PARDON sistemimiz

Yani kötü derken Endeks 60 bınden 120 BİNE 60,000 PUAN kadar gidebilmişken SLOW trade kayma ve komısyon dahil olmasına rağmen 0 dan 240 bin puana gidebilmiş.

BÜyük resmi dikkatlice incelediğimizde şunu farkediyoruz az işlemli olan slow trade bazı bölgelerde diğerlerinden ayrışıyor. Mesela 2019 mesela 2013 GEZİ öncesi gibi bölgelerde SARI renkli yavaş sistem iyi performanslar sergilemiş. ANcak 2015 2016 yıllarında slow trade yataya sararken diğer ikisi kendini yukarı yönde götürmüş. Yİne grafiğin en başlarında kalan ilk 2 3 yılda da slow daha düşük bir performans sergilerken hızlı sistemlerde slow tradeden daha iyi kazanç saglamışlar.

BU iş Aslında hisse senedi seçmekten çokta farksız değil. Hatta hisse yatırımcılarının bir çoğu farkında olmadan aslında istatistiksel olarak hisse seçiyorlar.

Çok büyük bir kısmı hissenin geçmiş grafiğine bakıyor. BÜYÜK resme bakıyor. istikrarlı şekilde yukarı gitmiş hisselere sağlam hisse gelecektede kazanç saglar bu kaç yıldır yukarı habire gitmiş düzenli bir biçimde diyor ve o hisselere yatırım yapıyor. Zaten o hisseler ismi cismi tatnmış geneli bist 30 içine dahil hisseler oluyor. Yani bir hisseyi çoğunlukla isminden veya bist 30 a dahil olmasından veya tatnmışlığından veyahutta bilançosundan değil. Aslında geçmiş fiyat hareketinin istikrarına göre seçiyoruz. Bunu yaptıgımızı farketmıyor veya düşünmüyoruz ancak çoğunlukla bunu yapıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. %80'imizin hisse seçimine en etkili rolü oynayan büyük resimde ne kadar düzenli gidebildiğine bakıyor hissenin. İsim bilanco vb diğer elemanlar aslında çok az payı var kararlarımızı etkilemekte. Mesela BİST30 a dahil ancak kötü performans sergilemiş hisselerde var veya aynı sekılde temettü dağıtan ancak kötü performans sergilemiş hisseler de var ancak hiç adını sayıklamayız ismini geçirmeyiz bile o hisselerin. Demekki hisseleri bist 30 hissesi veya temettü hissesi diye değilde ağırlıklı olarak geçmiş fiyat hareketine göre seçiyormuşuz.

Herneyse bunu sistemlere uyarlarsak.

3 sistemde yatırım yapmaya çok elverişli görünüyor. Üstelik en tepe noktadan geri çekilmeler bile. Bist 30 daki herhangibir hisseden çok daha düşük boyutlarda.

Ne demek istiyorum. Mesela ASELSAN 42,00 TL yi görüp en düşük 16,00 TL ye kadar geri çekilme yaşadı. Aselsanın grafiğindeki en büyük geri çekilme bölgesi. Mesela FROTO 23,00'dan 14,00 A kadar geri çekilme yaşadı.

BUna maximum drowdawn yani max geri çekilme diyoruz.

Sistemlerdeki geri çekilmelerde ise en tepeden en düşüğe hisse senetlerine göre çok düşük boyutlarda kalıyor.
Bu sistemlerden herhangibir tanesi hisse senedi grafiği olsaydı. Herhangirine çok rahatlıkla yatırım yapıp bekleyebilirdik.

İşte sistemcilikte biraz bunun gibi. Herhangibir sisteme yatırım yapıp beklemekten farksız.

Alması veya satması hiçbir anlam ifade etmiyor aslen. Portfoyunuz yukarı aşağı hareketinin ne oldugu belirleyici olan.

hisse senetlerindede hiç alıp satmasak bile benzer bir durumu yaşıyoruz yatırıyoruz 10 bın TL 8000 TL ye düşüyoruz ardından 9000 E cıkıyoruz geri 7000 Lere iniyoruz sonra 15.000 TL lere gidiyoruz. Düşünün hiç alım satım yapmadan yaşıyoruz bunları.

Aynı şey sistemler içinde geçerli Aynı senaryoyu sistemlerde yaşıyor tek farkı onun sürekli Bir alım bir satım yapması. Aslında alıp satmasının hiçbir anlamı yok. Sanki bir hisseye yatırım yapmışım da paso bekliyormuşum gibi düşünmelisiniz. Sisteminiz 4 5 tane yanlış sinyalle zarar ettiğinde sanki hisse senediniz 20,00 liradan 17,00 TL ye geri çekilmiş gibi düşünmelisiniz zaten aynı şey hiçbirşey farketmiyor. Orada hiç trade etmeden paranız eksiliyor burada trade ederek paranız geriliyor.

Kısaca bundan da bahsetmiş olayım diye uzattım Yazıyı.



RESİM1-2019 yılı


RESİM2-2007 den TÜM YILLAR



ŞİMDİ GELELİM FASULYENIN FAYDALARINA.

HANGİNİ SECECEZ 2019 YILINDA EN İYİ OLAN ANCAK ORTALAMA YILLIK GETİRİSİ O KADAR İYİ OLMAYAN SLOW TRADEYİMİ ?

DİPTE OLAN OPTİMUSLA DEVAM ETMEYİ Mİ

YOKSA EN ÇOK GETİRİ SAĞLAMIŞ ANCAK 2019 PERFORMANSI HENÜZ YETERLİ SEVİYEDE OLMAYAN ALTERNATİF ADLI SİSTEMİMİ.

[erhanacikgoz1]

frotodan Örnek vererek olayı pekiştirip anlamaya çalışalım.

Mesela Froto her yıl düzenli şekilde yatırımcısına %35 kazanç saglıyor. Açın mynetten 12 yıllık grafiği baktığınızda düzenli bir yukarı hareket göreceksiniz. Bunu BİMAS ta TAVHL SODA'da vb diğer saglam hisselerde de görürüsünüz.

Bunların getirilerini YILA böldüğünüzde size %30 %20 %35 vb şeklinde yıllık ortalama kazançlar verecektir.

ANcak bu yıllık ortalama kazanç Her yıla düşen kazancı veriyor. Yani örnegın ortalama %25 kazandırıyor dediğimiz hisse. Herhangibir yıl %0 devamındaki yılda %10 bir sonraki yıl %65 kazanç sağlayarak totalde her yıla %25 lik bir getiri sağlamış oluyor.

Yoksa kusursuz bir düzenle her yıl %25 veren hisse bulamazsınız zaten illaki tökezlediği geri çekildiği yıllar olacaktır. Ancak totalde ortalama yıllık kazanç faizin üzerinde olduğu sürece iyi bir yatırım diyebiliriz.

Sİstemlerdede durum böyle ortalama yıllık kazanç 25,000 puan ise bunu bazı yıllar yapamaz izleyen bir yıldada yapamayabilir ancak bir sonraki yılında eski alamadıklarını alır ve ortalamayı yine 25,000 puana çeker.

Şimdi bir hisse senedi ortalama yıllık %25 kazanç sağlıyorsa. Ve daha bu yılın yarısında %35 kazancı sağlamış ise gelecek 6 ayda BU hissenin Yıl sonuna kadar daha fazla kazandırma olasılığı kaçtır muhtemelen oldukça düşüktür.

İşte şu an slow tradede olan bu.

BU arada unutmadan çok önemli hisse senetlerindeki yıllık getirileriniz BİLEŞKEDİR. ANcak yukardaki resimde gördüğünüz performans Bileşke değildir. SABİT 10,000 TL koyup 10,000TL üzerine her çıktığında para çekmenize rağmen elde ettiğiniz getiriyi göstermektedir. KAzançları çekmeyip yatırıma dönüştürseydik. Buradaki grafik hareketleri Aşırı yüksek boyutlara çıkardı.

Yani şunu demek istiyorum. herhangibir sisteme 10,000 TL koydunuz trade etti 1 sene 1 sene sonunda para 12,000 TL ye çıktı bir sonraki sene 10,000 TL koyuyor ve öyle gidiyorsunuz. 2,000 TL hesabınızda boş boş duruyor. Halbuki kazançlarınızı yatırıma tekrar soksaydık. bir sonraki sene aynı puanı elde etse bile parasal kazancınız çok daha büyük olacaktı. Hisse senetlerinde ise böyle değil Grafikler size bileşke getiriyi gösterir.