Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[atakanözbaki]

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yılından günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeşitli periyodlarda performans testine tabi tuttuğumuzu düşünelim. Robota bağlamaya değer bir sistemin net getirisi ne olmalıdır sence.

2014-2019 Eylül arası
İdeal net getiri
İdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yılından günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeşitli periyodlarda performans testine tabi tuttuğumuzu düşünelim. Robota bağlamaya değer bir sistemin net getirisi ne olmalıdır sence.

2014-2019 Eylül arası
İdeal net getiri
İdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Estafurullah ben kadar zaman harcamış herkes aynı noktaya gelecektir. Ben sadece bildiklerimi paylaşıyorum.

2014-2019 diye ayırmayayım bence yıllık %50 Net getiri üretmeyen sistem çöptür. Çöptür derken gerek yok yani sistemci olmaya.

3 kaldıraç baz alarak 15,000 Puan nette kalan getiri olmalı.

pf oranı sistem sinyal sayısına göre değişecektir. bu sebeple şu kadar olmalı demek yanlış olur. Daha öncede yorumladım 3 sinyalle 40,000 kazanırsanız profit factorunuz 10 çıkacaktır. 100 sinyalle 40,000 puan kazandıysanız pf 2 çıkacaktır. Yani işlem sayısına göre bu oranı manipule edersiniz. o sebeple pf oranını şimdilik göz atmayabiliriz.

maxdd 20,000 aşmaması iyi olacaktır. ANcak gerçek piyasa girdiğinizde belki 1 ay sonra belkı 5 yıl sonra bu max dd en az 5000 puan artacaktır. TÜm bu hespalamaları 35 puan kayma girerek çıkartmalısınız maxdd de kayma ve komısyonlu olmalı aynı şekilde.

35 puan kayma girdikten sonra:

yıllık ortlaama net kalan 15,000 puan olmalı
maxdd en fazla 20,000 olabilir 2,5 kaldıraç kullanmanız gerekecek. 15,000 de tutabiliyorsanız kaldıraç 3 de kurtarır.
pf ve karlı işlem oranını eledim şimdilik.

KZ eğrisinin linear bir dağılımda olmalı. doğrusal ve pek fazla zig zag çizmeyen yıllık getiri dağılımı doğrusal olmalı 1 yıl eksı 1 yıl artı olmamalı olabildiğince düzgün ortalamaya yakın getiriler üretmeli.

Bunlar benım için geçer not alan sistemdir.

[atakanözbaki]

Çok mütavazi rakamlar yazmışsın , ama gerçekler böyle degilmi.

Yıllık % 50 getiri nasıl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa işleme girdigimiz kaldıraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

[erhanacikgoz1]

Çok mütavazi rakamlar yazmışsın , ama gerçekler böyle degilmi.

Yıllık % 50 getiri nasıl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa işleme girdigimiz kaldıraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

Atakan abi viop xu30 kontratında ne kazanılır ne kaybedilir ve nasıl hespalanır bu konuda biliginz var mı ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanız benım oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldıraç yazmamı da anlayamayacaksınız. Önce bunu kesinleştirelim bilgidiğiniz öğreneyim bilmiyorsanız anlatayım sonra zaten taşlar yerine oturacaktır.

viop30 grafiğinden yani viop endeks sözleşmesinden bahsediyorum. Verdiğim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratından 1 lotu 1000 TL

10 LOT bağladınız sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yıl bu şekilde sisteme verdiniz. 1 yılın sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ?

Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ?

Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceğiz

[atakanözbaki]

Atakan abi viop xu30 kontratında ne kazanılır ne kaybedilir ve nasıl hespalanır bu konuda biliginz var mı ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanız benım oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldıraç yazmamı da anlayamayacaksınız. Önce bunu kesinleştirelim bilgidiğiniz öğreneyim bilmiyorsanız anlatayım sonra zaten taşlar yerine oturacaktır.

viop30 grafiğinden yani viop endeks sözleşmesinden bahsediyorum. Verdiğim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratından 1 lotu 1000 TL

10 LOT bağladınız sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yıl bu şekilde sisteme verdiniz. 1 yılın sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ?

Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ?

Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceğiz

Ayıpsın tabiki biliyorum, işin içine kaldıraç girince %50 olayı değişiyor.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ? 15000 tl kazanılır.
Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ? 45000
Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ? %50

[erhanacikgoz1]

Ayıpsın tabiki biliyorum, işin içine kaldıraç girince %50 olayı değişiyor.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ? 15000 tl kazanılır.
Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ? 45000
Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ? %50

bitti işte tam olarak bunu anlattım. ana paraya göre % kaç kazandığını.

kaldıracı 3 tutmak ne demek ?

30,000 TL paran var ise 10,000 TL si ile trade etmek demek neden 3 kaldıraç dedim.

Maxdd 20,000 puana kadar marj bıraktım.

10 Lotla trade etmeye başladın ancak sistem habire zarar yazıyor. Yani max dd yapmaya gidiyor kz eğrisi.

diyelim ki 18,000 puan max dd yiyecek.

ANa sermaye 30 k 10 k sıyla yanı 10 lotuyla sıstem trade ediyor. -18,000 puan zarar ettiğinde teminat olarka duran 20,000 tl para 2,000 TL ye düşecek.

Sistemin maxdd yemiş oldu o noktadan da sonra kz eğrisi yukarı gıtmeye başladı yanı karlı işlemler ardı ardına geldi.

İşte bu anı yaşarken hala aynen 10 lotla kalabilmen önemli. işte bu sebeple maxdd senin kaldıracını yanı kenarda ne kadar teminat bırkaman gerektiğini söylüyor.

Sisteminin maxddsi 25,000 ise 3 kaldıraçla trade edemezsin.

neden edemezsin hesaplayacaksın hemen;

30 bin tl sermayen var.

10 lot bağlayalım bakalım kenarda teminat kaç para kaldı 20,000 TL e sistem istastikleri diyorki ben 25,000 yiyebilirim geçmişte var böyle bir durum diyor o halde gelecekte de olabilir diyor. O gün bugun olsun bağladın sisteme 10 lotu trade ediyorsun anah oda ne sistem habire zarar yazıyor sankı geçmiş istatistiklerinde yediği 25,000 puanı tekrar yiyecekmiş gibi aşağı gidiyor kz eğrisi.

trade ede ede en nihayetinde 20,000 puana kadar dayanıyor zarar. kenardaki teminat miktarı 0 a indi mi ? indi.

Aracı kurum demeyecekmi hangi teminat ile tradeye devam ediyorsun ? Zarar edersen aracı kurum nerden alıpta öteki adama verecek senın paranı ? Kendı cebınden verecek hallerı yok. Ozman sana diyorki para ekle yada pozusyonunu kapatırım trade işlemlerini durdururum. Robot mobot vız gelir tırs gider fişi çekerim işlem yapamazsın diyor. Tabiri caizse. EEE sistemin patladı. herşey çöp oldu sistem kazancı hayallerden öteye gidemedi. belki parayı 0 lamadın ama 20,000 TL UÇTU gitti. Belkıde tam o noktadan sistem geri dönüp tüm zararı çıkartacak 50,000 puan kazanacaktı herşey bitti...

Yola nasıl devam edebilirdin para ekleme dışında, lot azaltarak 8 lota düşerdin teminata 2000 TL eklenirdi.

Peki zarar ederken 10 lotla zarar ettin. kar edereken 8 lotla kar edeceksın sistem 20,000 puanı geri kazandığında senin ana sermayen 16,000 TL ye çıkabilecek. -20,000 Puan kaybettiğin için 20,000 TL zarar yazdın +20,000 PUAN kar ettiğinde 16,000 TL kar edebildin.

Ondan sonra sistem diyor şu kadar kazandım benım gerçek hespa okadar kazanmadı neden sorusunu sorma sistemin varsayımı 10 lotla sürekli olarak trade etmek üzerine kurulu sen ise kz eğrisi dibe vurdugunda 8 lota düşmüşsün. Sen simulasyonunda back testinde görülen istatistikleri incelemezsen teminatını kaldıracını bunlara göre ayarlamazsan Tabiki kazanamazsın sonra çıkıp deme yani sistemcilik işi boş iş.

İşte bu sebeple bakılması gereken çok fazla şey var. sistemin max dd si kadar teminat bırakmak yeterli mi değil ?

Geçmişi iyice incelemek bu yuzden onemlı diyelimki 5 yıllık veriye göre sistemi tasarladın max dd tarihi ise 2019 5. aya denk gelıyor ve 20,000 puan olsun. Ne diyeceksin tamam 10 lotla trade edeceksem 21,000 TL teminat bıraksam yeter. Bu doğru bir yaklaşım mı değil.

Geçmişi tekrar inceleyelim.

2014 yılının max dd si kaç -3000 2015 yılı kaç -10,000 2016 yılında kaç -15,000 2017 yılında kaç -10,000 2018 yılında kaç -18,000 2019 yılında kaç -20,000

Ne görüyorsun ? maxdd artan bir eğilimde gidiyor. Yani diyorki sana ben en fazla -20,000 yedim ancak gelecek sene -22,000 veya -23,000 yersem hiç şaşırma. niye şaşırma e bir zahmet geçmiş istatistikleri bir irdeleyiver. artan bir eğilimde max dd rekorları var

O halde işini gelecek sene garantiye almak istiyorsan 10 lotla trade edeceksen 25,000 TL teminat bırak ki rahat rahat trade edesin.

Ee 10 lotla trade edeceksem 10,000 TL param olack mı evet
25,000 TL teminat bırakacaksam ek olarak 25,000 TL lazımmı evet

Topla 35,000 TL işin sonunda 10 lotla ne kazanacaksın ? ortalama 15,000 puan bu kaç para demek 15,000 TL para demek. ANa sermaye 35,000 TL ise buna karşılık 15,000 TL kazanıyor isem % kaç kazanmışımdır ?

%43 kazanmışımdır. Erhanın kriterlerinden geçebildi mi bu sistem ? GEÇEMEDİ.

Aslında hiçte mütavazi görünmüyor varsayımlarım. Hele bi sistem tasarlayıp istatistiklerini gösterin bakalım sonra karar verelim.

[matador38]

erhana minik bir katkı sunmak isterim.
backtestin en önemli verisi bence maxdd dir. maxdd ye yüzdesel bakılmalı. endeks 50bin iken oluşan 15bin maxdd, aslında endeks 100bin iken 30bin maxdd demektir. çoğu kişinin "aaa yeni maxdd yedim" deme sebebi bu bence.
birde maxdd nin içine mutlaka katma+komisyonda katılmalı. yani eğride bunlar olmalı. yoksa çok hızlı sistemlerin maxdd sini 5-6bin zannedersiniz ancak kayma ve komisyon ile portföy beklediğinizden fazla eriyip lot azaltma mecburiyetinde bırakabilir.

[HALİL KALKAN]

Erhan, eklediğim sistemin performansına bakabilir misin, sana zahmet, teşekkürler.
(sadece ağustos ayının performansıdır, farkındayım tek ayla değerlendirmek zor ama elimde çok fazla ayın verisi zaten yok)