Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[murat34]

Sn. erhanacikgöz1 kendi sistemlerimizin de paylaşılması konusunda sakınca olmadığını belirtmişsiniz eğer rahatsız etmiyorsam ben de bir kaç şey ilave etmek istiyorum. 2012 – 2013 arası bir dönemde teknik analiz öğrenmeye çalışıp Matriks üzerinde bir sistem geliştirmiştim. Tüm testlerini yapıp öylece bıraktım ve işlem yapmadım hiç. Yakın zamanda sistemi tekrar matriks üzerinde incelemeye aldım ve üzerinde uğraşmaya değeceğini düşündüm.

Günlük grafikte hazırlanan bu sistemin 14.5 yıllık getirisi 500.000 puan.
Aylık ortalama 2900 puan civarı.
İşlem sayısı 690 tek yön. Yani aylık 8 işlem açma kapama dahil ortalama.

Bana göre bu haliyle fena durmuyor. Ancak işleme girmemem için bir sürü handikap var.

- Ortalama K/Z oranı 2 altında olması pek hoşuma gitmiyor. Karlı işlem sayısının fazla olması olumlu ancak başka sorunlarımız da var.
- Sistem günlük kurgulandığı için bazı dönem aralıklarında (2 yıl civarı) kar üretmiyor. Beklenen bir şey ancak yatırım psikolojime pek uygun da sayılmaz.
- 1380 çift yönlü işlem günlük grafik için oluşan yüksek kayma oranlarıyla reelde karı silip süpürme tehlikesi taşıyor. Ertesi günün açılışına yapılan işlemleri hesaplattığımda işlem başına ortama 40 puan negatif yansıyor. Sadece bu gap meselesi 50.000 puan götürüyor. Buraya daha emir esnasındaki kayma eklenmedi. Kapanıştan ertesi gün açılışa olan farkın bedeli bu.
- İşlem başına 2 kademe civarı komisyon maliyeti de 70.000 puan kadar maliyet düşürüyor.
- İyi ihtimalle sistemin bu karlılıkla devam ettiğini düşünürsek aylık ortalama puan kazancı 2180 puanlara geriliyor.
- Son olarak max sermaye erimesi 25.000 puan civarı. Bu da kaldıracı en fazla 2 olarak kullanabileceğim gibi görünüyor.

Screenshot_3.jpg

Sistemin sevdiğim yanına gelirsek. Çok basit bir trend formülasyon yapısı üzerine kurulu, dinamik aşırı alım – satım noktalarını tespit eden ve düştüğü trende tekrar katılabilen bir sistem. Oluşan sinyale hemen uymayıp garantici davranan ve grafiğe baktığımda saniyeler içinde alım satım noktalarını kodlara gerek kalmadan hesaplayabildiğim bir yapısı var.

Screenshot_1.jpg

Bir kaç filtre ekleyip karlılığı 600.000 puan seviyelerine çıkardım ancak sadelik giderek bozulduğu için ve sistemdeki parametre sayısı 3'ü geçeceği için uygulayıp uygulamamakta kararsızım.

Sizce bu sistem trade etmeye değer mi üzerinde çalışmalı mı yoksa rafa mı kaldırılmalı?

[atakanözbaki]

murat bey günlük grafik sistemcilik için çok çok uzun bir periyod. Sistemciler genelde 1 dk, 5 dk üzerinde sistem yazarlar. En uzun olarak yazan 60 dk çıkar. Fakat sistemcilerin yüzde 90 nı 1-5 dk periyod üzerinde sistem yazar. Bence sisteminizi daha düşük periyodda yazmanız.

[atakanözbaki]

Erhan bey sistemlere filtreleri nasıl ekliyorlar. Ve bağlacı ile ana sistememi bağlıyorlar. Ana sistemin formülünün içine bir çeyler ekleyip daha sonramı strateji kuruyorlar. Yada başka filtreme methotlarını nasıl ekliyorlar. Eski forumda örneklerde filtreli sistem 1-2 tane paylaşılmış onuda ve bağlacı ile başlamışlar. Kendi sistemime VHF, SD ekleyip filtreleme yapmak istiyorum.

For döngüsünün içine
Anasistem & VHF
Anasistem & SD şeklindemi ekleyecegim

[murat34]

Günlük sistemlerin negatif yönlerini tahmin edebiliyorum. Şimdi sistemi ideale aktarmaya çalışıyorum. 5dk periyotta ne yapacağına bakacağım ancak elimde geçmiş veriler en fazla yıl başına kadar. Daha eski verileri nasıl bulabilirim.

[erhanacikgoz1]

Murat bey öncelikle 1-0 yenik başladığınızı belirteyim taraf tutmuyorum. Matriks 1-0 geriden başlatıyor sistemcilikte. Yarın TATRİX çıkar idealden iyidir o zamanda TATRİKS daha iyi deriz. İdealle herhangibir anlaşmam yok.

Gerek hız gerek donmalar tüm bunların yanında veri eksikliği sebepleriyle tecrübe kazanmanız açısından büyük datalarla çalışmanız ve bazı çıkarımlar yaklaşımlar elde etmeniz açısından önemli. Ayrıca performans raporu çok sıradan.

Bizim yaptığımız iş İstatistikle doğrudan ilgili. BU sebeple verinin düzgün ve olabildiğince uzun çok sayıda olması önemli. Ancak tüm bunların yanında şunu da öğrendim Veri ne kadar uzun olursa olsun sisteminizin işlem sayısıyla da oranlamak gerekiyor bunu.

Örneğin bende 40 yıllık datalar var diyelim Sİstem 40 yılda TOtalde 10 sinyalle 1,000,000 Puan üretebilir mi ? Üretebilir.

Yıllık ortalama 25,000 puana denk gelir mi gelir. EE şimdi bu benim sistemin her yıl 25,000 veya buna yakın getiri üreteceğini anlatıyor. Bunu tutturması çok zor.

PARA atma deneyine geri döndük.

Bir bozuk parayı ne kadar fazla havaya atarsanız %50 %50 oranı yakalamanız veya yaklaşmanız o kadar artar.

Haliyle sistemler deki istatistikleri ölçerken de işlem sayısını parayı hava atma sayısı olarak düşünmelisiniz.

Sizin sisteminiz 690 adet işlemle yılda 30,000 üretiyorum demiş.

Benim sistemim 3900 adet işlemle yılda 25,000 üretiyorum diyor.

Yani parayı 3900 kere havaya atarak yazı mı tura mı geleceğini ölçüyoruz. Diğerinde 690 kere atarak yazı tura ihtimalini ölçüyoruz.

Hangisi sonuçlar gerçeğe daha yakın çıkar yanı sapma çok düşük çıkar ? 3900 kere atmak %45 %55 vb gibi doğru sonucuna en yakın değeri olasılığı üretecektir. 690 kere atsan %70 %30 gibi sapma çok büyük çıkacaktır.

BU sebeple sisteminizin gelecek başarısındaki sapmaların büyük olacağını düşünüyorum. Örneğin 2 sene hiçbirşey üretememiş mi 5 seneye uzayabilir Ortalama yıllık getirisi düşebilir maxdd oranı çok büyük değişimler geçirebilir.

Birde tek yönle üretmiş bu puanı sisteminiz neredeyse overfittingim diye bağırıyormuş gibi geldi.

Sisteminizin repaint yapmadığına eminmisiniz. Sİnyal barın kapanışıyla kesinleştiğine eminmisiniz yoksa geçmişe dönük düzeltmemi yapıyor. BU puan bu kadar işlemle çok çok zor.

Mesela başka datalarda 5 dakıkalıkta 10 dakıkalıkta vesairede ne üretiyor öğrenmek lazım çok iyi üretirse repaint olma ihtimali var.

Sisteminizde sizinde bagsettiğiniz Kapnış sonrası ertesi güne kalan ve gaplı açılan bölümler mevcuttur. BU durumlar size küçük gibi görünüyor olabilir. Ancak totalde çok büyük kayıplara sebep olabilir çok iyi analiz edilmeli. Yine kayma maliyeti vade geçişlerineki hadikaplar tüm bunlar tüm istatistikleri değiştirir maxdd'nizi ciddi oranda değiştirebilir.

Benim prensiblerimde sistemin performans raporuyla gerçek hesapta ürettiğim puanın %99,9 uyuşması gerekiyor. Gerçek hesap fazla çıkartıp performans düşük çıkartabilir sorun yok. ANcak gerçek hesap eksik rapor daha yüksek görünmemesi lazım.

2 kademe kayma hesaplamışsınız ancak kaymalarınız beklediğinizden daha yüksek çıkacaktır. Sabah gönderilen her emir çok yüksek boyutlar da kaymaya mahkumdur. Sabah aktiften bir çok kez emir gönderdim. 400 lot 800 lota kadar emir gönderdiğim oldu aktif fiyattan VİOP BİST30'a. İnanılmaz kaymalar oluyor 1 lot dahi göndersen yüksek kayacağını garanti ederim sabah ilk açılışta en azından ilk 1 dakıka aşırı derece boş bir piyasayla karşılaşıyorsunuz.

Olayı uzun vadeli düşünmelisiniz. Sisteminiz kar üretiyor olsa bile ilerde lotlarını arttıracaksınız sermayenizi arttıracaksınız. Bu durum kaymalara hemen yansımaya başlayacak. Geleceğe dönük bir sistem tasarlamanız gerekiyor.

Ortalama kar neyi anlatıyor bize bunu bilmiyorum anlamını.

SON SÖZ bu kadar az işlem ve tek yönle bu kadar yüksek bir getiri sisteminizin gerçek olmayacak kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum sistemciler anlamı sistem ya overfittingdir yada repaint yapıyordur.

Bu durumun sebebi aslında matriks elinizde geçmiş veriler bulunmaması sebebiyle veri az bar sayısı az büyük datalarla çalışmadığınız için sonuçların ne kadar değiştiği hakkında hiçbir fikriniz yok. Bir banchmark'ınız yok. Hani kıyaslama yapabilmek için. Çok fazla sistem ve çok farklı periyotlarla sistem tasarlayamadığınız için. BU sistemde bir kusur var mı yok mu göremiyorsunuz.

Benim anlayamadığım kısım ise bu işe başlayacaklar niye en iyisinden başlamıyorlar. İdeali kurumun karşılar hatta idealgoyuda karşılayabiliyor bir miktar hacminiz var ise. Yani ha matriksi kullanmışsınız ha ideali size giren çıkan yok. İkiside bedava olmasına rağmen niye şahine bineyim. Üstelik idalgoyla yazmak istediğiniz herhangibir sistemi 0 kodlamayla yaratabiliyorsunuz üstelik vade geçişlerini nakit gösterdiğiniz gibi tüm komısyon malıyetınıde düşebiliyorsunuz tüm bunların yanında rapor ekranı çok daha anlamlı özetler sunuyor. Data sorununuz yok 5 dakıkalık veriler tam 298,000 adet bardan oluşuyor. GÜNLÜK datalar ise 3,680 adet bar var.

Mesela ideale geçin 5 dakikalık dataları alın 3,680 adet bar'a göre sistem tasarlayın sonra 298,000 adet bara koyun bakalım sistemin ne kadar evrim geçiriyor. BÖylece data sayısının ve uzunluğunun istatistiklerdeki sapmaların düşük olması için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Yine işlem sayısına göre sistemler tasarlayıp gelecektedeki sapmalar ne kadar değişiklik gösterdiğine bakın.

TÜm bunların testlerı tarafımdan yapıldı. Sistem tasarlamak ve para kazanmadan önce AR-GE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME)'ye çok fazla vakit ayırdım.

-İşlem sayısı az olan sistemlerin PF oranları yüksek çıkar ancak yeni datalar geldikçe PF oranı düşme eğilimi gösterir. Aynı şekilde çok daha uzun vade de kazandırırlar. Overfitting olma olaslılıklar çok daha yüksektir. Geçmiş istatistiklere gelecek istatistikler arasındakı SAPMA çok daha büyük olur.

-İşlem sayısı çok olan sistemlerin PF oranları nisbeten düşük kalır yeni datalar geldikçe PF oranı ya sabit kalır yada çok az bir miktar düşer. Daha kısa vadede kazandırırlar Overfitting olma olaslılıkları düşer. Geçmiş istatistiklerin gelecekteki sapmaları çok düşük oranda olur.

Data konusunda yardımcı olurum.

[erhanacikgoz1]

Erhan bey sistemlere filtreleri nasıl ekliyorlar. Ve bağlacı ile ana sistememi bağlıyorlar. Ana sistemin formülünün içine bir çeyler ekleyip daha sonramı strateji kuruyorlar. Yada başka filtreme methotlarını nasıl ekliyorlar. Eski forumda örneklerde filtreli sistem 1-2 tane paylaşılmış onuda ve bağlacı ile başlamışlar. Kendi sistemime VHF, SD ekleyip filtreleme yapmak istiyorum.

For döngüsünün içine
Anasistem & VHF
Anasistem & SD şeklindemi ekleyecegim

Video ile youtube de anlatmıştım önce tek koşullu sistem daha sonra çok koşullu sistem örneği veriyordum. O örneği anladıysanız 20 bin adet koşulu dahi ekleyebilirsiniz.

Filitre dediğimiz olay birden fazla koşul demek yani öyle ismi gibi çok özel bir durum değil. Doğru yazım şekli sizin söylediğiniz gibi.

.............. && ..... kestiyse AL

yani 1. koşul > bilmemneyden VE 2. koşul > bilmemneyden AL

&& BUNA VE deniyor videoda anlattım

&& VE demek

|| VEYA demek

Videoda anlaşılmayan kısımları sorun ona göre daha iyisini anlaşılır olanını yapayım.

TÜm bunların haricinde sistem tecrübesi kazandığınızda anlayacaksınız aslında filitre dediğimiz olay sinyal geciktirme işleminden öteye pekte geçememekte. Amacı hızlı bir sistem yavaş bir sisteme dönüştürmek.

Ana mantığı şu şekilde TOMA KESTİ ve AL mı verdi DUR!!! ALMA kardeşim EEE niye almayacak MA LARDA KESSİN ÖYLE AL Filitrenin mantığı budur.

Yanlış sinyalleri elemeye çalışırsın filitreyle ancak farkında olmadan trendlere de geç girmeye başlarsın totalde risk düşer işlem sayısı düşer ancak getiride düştüğünü farkedersin.

Tecrübe kazandıkça anlayacaksın ki Aslında filitre ekleminin çok da birşeyleri değiştirmiyormuş diyeceksin neden mi ?

TOMA 1,3 Kesişimini filitre ekleyerek kullandığını varsayalım ve bu şekilde 2000 işlemle 300,000 PUAN ürettin diyelimki.

TOMA 1,5 Kesişiminin filitresiz halini koyduğunda da 1950 işlemle 300,000 puan üreteceksin.

SOnra iki sistemi bileşkeden bir bak bakalım arada fark kalıyormu neredeyse işlem yerleri kar zarar eğrileri birbiriyle aynı çıkacaktır.

Filitre ne yaptı aslında sistemi daha geç tepki vermesine sebep oldu sanki toma 1,3 değilde 1,5 kullanıyormuşum gibi oldu.

Tabi bunları söyledim diye filitreleme mantıksızdır gerek yok anlamı çıkmasın. Getirinin iyileştiği sistemin güzelleştiği filitre mekanizmaları kurabilirsiniz. Ancak istatistiklerinizde öyle aman aman değiştirmeyecektir. Bence şartlara ve duruma göre değişen koşullar çok daha farklı sonuçlar ürettebilir. Ancak bu durumda overfitting ihtimalini arttırma eğilimi gösterir onada dikkat etmek lazım. Filitreleme stratejilerinide mantıklı indikatörlerle yapmak lazım.

100 tane indikatör var kabaca bizim bildiğimiz 95 tanesi aynı işi yapıyor 5 tanesi farklı işler yapıyor. Özellikle J. Welles Wilder yarattığı indikatörler iş yapıyor ve fark yaratıyor gerisi bu adamı kopyalamış diyebilirim.

Tüm bunların haricinde idealgonuz var ise kendi kendinize filitre oluşturmaya çalışmayın ilk etapta zaten fark yaratamayacaksınız filitre her indikatörle yapılmaz mantıksız sonuçlar üretir. Mantıklı ve anlamlı indikatörlerle yapılmalı. Bunu da idealgo modülüne güzelce eklemişler. Siz uğraşmayasınız diye.

Bu işe yeni başlayanlar ilk yapması gereken şey İdealgodan işlem sayıları birbirinden farklı olmak kaydıysa 3-5 adet farklı korelasyonu düşük sistem yaratmak. ortalama yıllık gerisi net 15,000 puan olsa yeter max dd 20,000 i geçmesin. Sermayenizinde 4/1'ini koyacaksınız bu sistemlere 1 sene boyunca trade edecek. Elde ettiğiniz sonuçları bulguları ve getirilere bakacaksınız. Bu süre zarfında sistem üretmeye devam edecek aynı zamanda deneyimleyeceksiniz. Baktınız bu işte para var sistemler kazanıyor psikolojime uyuyor vesaire. Tamam 2. yıl ne yapıyorsanız yapın. Ancak daha ilk yıldan mükemmeli aramayın. Ayrıca idealgo küçümsenemeyecek kadar iyi sistemler türetiyor.

[murat34]

Erhan Bey yorumunuz için teşekkürler.

Bir kaç ekleme yapayım. Sistem çift yönlü işlem yapıyor yani bu puan iki yönlü simetrik çalışan sistemin sonucu. Sistemi 2013 senesinde bir kere kurup bir daha dokunmadım. Matrikste offline şekilde birkaç yılda bir kontrol ettim sadece. Sistem doğası gereği repaint yapma imkanı yok ki canlı şekilde takip edip kontrolünü yaptım.

İşlem miktar azlığı konusunda haklısınız ki zaten 2013 de bu daha da azdı ve o yüzden gerçek piyasaya hiç sokmadım sitemi. Şimdi görece biraz arttı ancak yine de overfit ihtimali ortadan kalkmış değil. Gerçi son 6-7 senelik müdahalesiz döneminde kar grafiği eğrisini koruyor ancak başka önemli sorunlar var. Günlükteki kayma maliyeti.

Öncelikle kapanış fiyattan emir gönderdiği için pratikte o fiyattan alması-satması mümkün değil diye sinyali ertesi gün açılışa erteleyerek gün geçişlerindeki gapleri filtreledim. Bunun bana maliyeti 50.000 puan civarı oldu. Diğer maliyetler ve sistemin gelecek süreçte performans düşme riskiyle uğraşmamak için sizin de dediğiniz gibi daha kısa vadelerde yüksek datayla bir şeyler denemeye karar verdim. İdeal 3 aylık üyelik aldım. Şimdi idealde bir şeyler yapmaya çalışacağım.

[erhanacikgoz1]

Erhan Bey yorumunuz için teşekkürler.

Bir kaç ekleme yapayım. Sistem çift yönlü işlem yapıyor yani bu puan iki yönlü simetrik çalışan sistemin sonucu. Sistemi 2013 senesinde bir kere kurup bir daha dokunmadım. Matrikste offline şekilde birkaç yılda bir kontrol ettim sadece. Sistem doğası gereği repaint yapma imkanı yok ki canlı şekilde takip edip kontrolünü yaptım.

İşlem miktar azlığı konusunda haklısınız ki zaten 2013 de bu daha da azdı ve o yüzden gerçek piyasaya hiç sokmadım sitemi. Şimdi görece biraz arttı ancak yine de overfit ihtimali ortadan kalkmış değil. Gerçi son 6-7 senelik müdahalesiz döneminde kar grafiği eğrisini koruyor ancak başka önemli sorunlar var. Günlükteki kayma maliyeti.

Öncelikle kapanış fiyattan emir gönderdiği için pratikte o fiyattan alması-satması mümkün değil diye sinyali ertesi gün açılışa erteleyerek gün geçişlerindeki gapleri filtreledim. Bunun bana maliyeti 50.000 puan civarı oldu. Diğer maliyetler ve sistemin gelecek süreçte performans düşme riskiyle uğraşmamak için sizin de dediğiniz gibi daha kısa vadelerde yüksek datayla bir şeyler denemeye karar verdim. İdeal 3 aylık üyelik aldım. Şimdi idealde bir şeyler yapmaya çalışacağım.

Kurumunuz nedir ? Ideali bedava da sahip olabilirsiniz.