Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[erhanacikgoz1]

Planin nedir?

[devran42]

erhan kardeşim piyasa aynı şekilde gitmiyor maalesef ykoç da sordum bu soruyu sanada sormak istedim..
aylık mesela opt yapmakmı mantıklı (cünkü oyun devamlı degiştigi içim )sence yoksa eski datalarla uzun opt yapmakmı
senin fikrinide önemsiyorum ...
birde attıgın raporda 19 senede 228k aylık ortalama 1k takabül ediyor yanlış hesaplamadıysam az degilmi sence ...
bol kazanç herkese

[HALİL KALKAN]

Erhan hocam şuan için bir planım yok, VİOP30 daki Robot işlemlerini durdurdum. Uzun vadeli yatırımcı olabilirim. 10-12 hisseden oluşan güzel temettü hisselerinden kurulu bir portföy yapabilirim. THY, Tupraş gibi hisselerin geçmiş verilerini bulabilirsem belki Robot u bunlarda deneyebilirim. Yaş gelmiş 46, bu saatten sonra kendim için zaten bir beklentim yoktu, herşey çocuklar için.

[atakanözbaki]

Ben sistemimi 1 dk periyod ve 74 aylık data ile optimize ettim. Yine bu 74 aylık datayı 3 e böldüm, 3 ayrı zaman diliminde optmize ettim. Elimde şuan 4 farklı optimize parametreler var. Bu parametrelerden kayma ve komisyonları çıkardım. Net getiriye göre parametreleri sıraladım. Ortaya çıkan sonuç 4 farklı zaman diliminde ortaya çıkan parametreler bir birine çok yakın.

Bende kafamdan düşündüm 6-7 yıllık veriyle optimize edip bunu kullanmak mantıklımı diye, hadi gelecekte çok farklı piyasa olursa dedim. Bu yüzden birde verileri 3 e böleyim optimize edeyim dedim. Çıkan sonuçlar birbirine yakın çıkınca artık parametrelere daha çok güvendim.

Aynı parametreleri son 4 ayda kullanınca başarılı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Düşük zaman diliminde daha düşük periyodlar daha başarılı olarak otaya çıkıyor.

Şuan ayda 8-9 arası işlem yapan. Max dd 20 bin , PF 1.5 , Aylık Net 1600-1800 arası getirisi olan bir sistem ortaya çıktı bunu kullanıyorum.

Bu sistemde ayda 3 işlem açan yada ayda 20 işlem açan başarılı bir parametre bulamıyorum. Bu şekilde Yavaş ve hızlı işlem yapan bir sistemleri bağlayıp makul bir birleşik getiri ortaya çıkarmak istiyorum .

[HALİL KALKAN]

Atakan hocam emeklerine sağlık, umarım gelecekte emeklerinin karşılığını alabilirsin, ancak yazdığın puanlar yıllık %18 lere denk geliyor, ülkede faizler şuan zaten net %13,50 civarı, hem de risksiz. Yüksek kaldıraç kullanman gerekebilir. Güzel bir portföyle temettü hisseleri daha fazla ve güvenli getiri sağlayabilir diye düşünüyorum. Tabi yazdıklarımızda kesin doğru diye bir şey yok, sesli düşünüyoruz.

[erhanacikgoz1]

erhan kardeşim piyasa aynı şekilde gitmiyor maalesef ykoç da sordum bu soruyu sanada sormak istedim..
aylık mesela opt yapmakmı mantıklı (cünkü oyun devamlı degiştigi içim )sence yoksa eski datalarla uzun opt yapmakmı
senin fikrinide önemsiyorum ...
birde attıgın raporda 19 senede 228k aylık ortalama 1k takabül ediyor yanlış hesaplamadıysam az degilmi sence ...
bol kazanç herkese

Hangi rapor 19 senelik onu anlamadım sen şöyle varsay yıllık ortalama puanım 15,000 ila 20,000 arasında NET FAİZ HARİÇ

3 kaldıraçla ortalama %50 ye denk geliyor. yani 30,000 TL olan birisi 10,000 TL sini bağlıyor sisteme 20,000 TL maxdd riski için kenarda teminat olarak duruyor.

Şimdi ben 30,000 TL nereye yatırısam her yıl %50 kazanırım ? Taşa mı toprağamı hisseye mi ?

30,000 TL bir dükkan açsam her gün dükkan açmak zorunda kalacağım. Mevcut işimden istifa etmek zorunda kalacam dükkan tutmaz para kazanamazsa iştende istifa ettiğim için aç kalacağım. Daha bağkur vergi algısını kirasını hesaba katmadım.

Dolayısıyla bir dükkan dahi açsam 30,000 TL ye mecburen bir eleman çalıştırmam gerekecek.

Eleman ve dükkan masrafları dahil yıllık bu dükkan bana 15,000 TL ortalama para kazandırır mı ? Hiç işe dükkana uğramayacağım belki arada sırada ay sonu gidip elemanın maaşını ödeyip kasadaki parayı alırım.

Dolayısıyla bana sermayeme oranla OTURDUGUM YERDEN HİÇ UĞRAŞMADAN yıllık %50 kazandıracak bir iş bir yatırım yok.

Ben bu işi bir dükkan açmak gibi görüyorum. 30,000 TL sermayen mi var bu parayla gittin bir dükkan açtın. İçinede bir tane eleman oturttun eleman kim ROBOT SGK filan yapmadım ama ) Onun SGK side WPS servera ödediğim para yıllık 600 LIRA BU robot mal alıp satıyor dükkanda Bende her ay sonunda veya her yıl sonunda dükkana gidip kasaya bakıyorum. ROBOT efedı bu ay ne ürettin diyorum BU ay -1000 TL açık var iyi bakam gelecek ay iyice çalış müşterilere iyi davran diyorum gidiyorum.

Öteki ay 3000 TL kar ediyor yani toplam sermaye 32,000 YE çıkıyor 2000 TL sini alıyorum. Kalan 30,000 TL devam ediyor. Ben normal rutin hayatıma devam ediyorum işime gelip gidiyorum aylık maaşımı alıyorum bir yandan da 30,000 TL ye açtığım dukkandan gelen aylık paramı çekiyorum.

Ben sistemcilik işine bu gözle bakılmasından yanayım. Her açtığınız dükkan ilk ayında kar mı ediyor ? 6 ay 1 sene hiç kar üretmiyor anca kendi kira parasını cıkartıyor sonradan sonraya açılıp gidiyor.

Dolayısıyla eğer sistemin o yılı şansız giderse dükkanda işler kesat diyorum. Gelecek yıl daha çok müşteri gelirse para kazanırım diyorum. Nihayetinde yatırdıgım para 30,000 TL Kazanacagım yıllık ortalama para ise 15,000 TL.

Kötümü bence çokj çok iyi. Dedim ya 30,000 TL sermayeyle oturdugunuz yerden %50 kazanacagınız başka hangi iş var. Batar mı dedin ? Dükkan açsamda batabilidirdi. Düşünsene 30,000 TL ye işinden istifa edip dükkan açıyorsun. Ama işler kesat iş yapmadı dükkan ve battın ne yapacaksın işindende istifa ettin geri alacaklar mı meçhul sigortan gitti bağkurda yatıramadın.

Yani robotla dükkan açmış gibi yapmak daha mantıklı hem işimden olmuyor hem akarı kokarı yok Vahy işçi haklarıydı eleman kasadan paramı çalacaktı müşteriye şöyle davranacaktı vergiydi algıydı gibi şeyler yok, Bağkur yok birşey yok. Bi ödediğim 600 TL wps ücreti haricinde hiçbir masrafım yok. Batacak mı varsın bu batsın nihayetinde çok fazla birşey kaybetmedim. AMa ya BATMAZSA ve vadettiği getiriyi sağlarsa ?

Bunun için kanıt lazımsa 2014 yılında yarattığım sistem halada yıllık ortalama getirisi 15,000 puan çıkartıyor.

------------Diğer sorunun cevabına gelirsek.

Aylık optimize veya 2 ayda bir optimize etme fikrinin bir testini yapmadım. Test yapmadanda konuşmak doğru olmayabilir. Ancak ölçüm yaptıüğım bazı testlerde yapmadım değil.

son 1 seneye veya son 3 5 aya optimize ettiğim sistemler çok yüksek getiri çıkarttı ve gelecek dönemde maxdd yediler veya maxdd ye çok yakın zararlar üretti. farklı farklı senelerde denemeler yaptım rasgele 2012 yılına gittim orada optimize ettim 2013 e baktıgımda zarara dönüştü. Dedim herhalde tesadüf 2014 te optimize ettim 2015 te max eksi üretmiş. herhalde buda tesadüf dedim başka bir yıl aralıgında uyguladım bir sonrakı sene yine negatif getiri.

Artık bu bir tesadüf olamaz dedim. Ayrıca elde ettiğim bulgularda şunuda farkettim. bir sonraki yılın en iyi parametresi bir önceki yılın maxdd yemiş sistemi oluyor.

Çok ilginç farklı yıllarda da denemeler yaptım örneğin 2012 ocak ila 2012 aralık arasındakı en iyi parametreyi bul dedim. buldu 100,000 puan üretmiş peki bu sistemi 2011 ocakla 2011 aralık arasına koydum sistem -40,000 yemiş.

Daha başka yerde -40,000 yok.

SOnra dur lan bir deneme daha yapayım dedim. 2013 ocakla 2013 aralık aylarında en iyi parametreyi bul dedim buldu 120,000 üretmiş. bu parametreyi 2012 ocak - aralık arasında ne üretmiş diye baktım -32,000 yemiş.

İşte bu ilginç bu kadar tesadüf olamaz bir dene daha yapayım dedim.

2019 ocak ile eylül arasında en iyi parametreyi bul dedim buldu 80,000 üretmiş. 2018 mart ile 2018 aralık (9 ay) ne üretmiş diye baktım. -45,000 yemiş.

Yok artık Gelecek senenin en iyi parametresi şu anda maxdd yemiş parametre )))

Ne yaptım diye bir sor hele bu yılın maxdd rekoru kırmış parametreyi buldum )) kaydettim bakalım gelecek 12 ayda ne üretecek merakla bekliyorum )


Bu yöntem tutarlı sonuçlar üretiyor gibi görünüyor geçmiş ara yıllar testine göre ancak iyice emin olmak adına testlere devam ediyor eğer sonuçlar tutarlı ise gelecek yılın en iyi parametresini bulabileceğim.

Buradan senin meseleye dönünce ne anlam çıkıyor bu testlerden kısa aralıkla optimize edilmiş sistem gelecek dönemlerde zarar etme eğilimine daha yatkın aslında özellikle kısa veriyle optimize edilmiş sistemler bir sonrakı dönemde bozulmaya daha fazla eğilimli. Aynı şekilde maxdd rekoru kırmış sistemde tam tersine gelecek dönemde kar etmeye daha çok meyilli Dolayısıyla 3 aya bir 5 ayda bir sistem optimize etmek pek mantıklı getiriler türetmeyecek gibi duruyor. Aralığı daha kısa tutmak lazım 1 ayda bir optimize etmek gibi belki ozman daha iyi sonuçlar elde edilebilir ancak 1 aylık veriye optimize etmiş olmakta çok saglıklı olmayacaktır o ay full trendli gitmişse sistemin 2 3 sinyalle deve gibi puan üretmiş parametreyi seçecek. buda piyasa gelcek 1 ayda nisbeten yatay seyredecekse problem yaratayacaktır.

Ben piyasa yapısının değiştiğine inanıyorum ancak bu değişim aşırı derecede yavaş gerçekleşiyor. Yani 10 yılda %0,5 değişiyor gibi düşün. Bu derece yavaş bir değişimde sistemlerin sık sık güncellenmesi veya değiştirilmesi anlamını yitiriyor. BU sebeple sistem işi istatistikle doğru orantılı oldugu için ki elde ettiğim bir çok bulgular bunu doğruluyor. Çok fazla farklı test yaptım örneğin rasgele grafik oluşturdum 10 yıllık, sistemleri buraya koydum doğru dürst getiri üretmedi. Sayın anonimin yazdığı ancak benim daha sonra düzenlediğim rasgele grafik programı var. İdeal için rasgele grafik oluşturuyor bu program o grafiği oluşturdum farklı volilitilite ayarlarıyla farklı farklı seneler yaptım maksadım volatilite değişirse sistem nasıl davranıyor volatılıte düşerse sistem nasıl davranıyor meselesıydı.

Fakat sonuç çok ilginç bir biçimde anlamsızca cıktı. Sistemi optimize ettim. O rasgele grafiklere Bistte optimize ettiğimde yaklaşık 500 adet pozitif getirili parametre türeten sistem rasgele grafiklerle oluşturdugum endekste 100 tanesi pozitif getiri üretebildi. Dedim benim parametrem bozuk herhalde basit sistemlerden karmaşık sistemlere kadar denemeler yaptım bu rasgele grafik endeksınde sonuçlar cidden berabttı 2 tane ma kesişim dahi doğru dürst getiri üretemiyordu.

Elde ettiğim bulgu şu oldu. Bizim piyasamız kesinlikle rasgelelik içermiyor dünyada hiçbir endeks rasgelelik içermiyor. Hareketler bir dinamik içeriyor bir matematik içeriyor. Rasgelelik yok Aslında rasgeleymiş gibi görünüyor ancak rasgele olmadığını kanıtlamış oldum çünkü rasgele grafik üretip sistem koydugum hiç benzemeyen getiriler ürettim. Piyasa rasgele hareket etseydi rasgele grafik endeksındekı elde ettiğim bulgularda bistte ürettiğim sistem bulguları birbiriyle örtüşürdü. İki tarafta bambaşka sonuçlar üretiyor.

Ha tüm bunları yaparken sadece bir adet rasgele grafik oluşturmadım dedim ya herhalde voltiliteyi düşük girdim dedim. Tam olarak bizim piyasamız gibi hareket etmiş rasgele grafik oluşturdum 2007 den başladım dedimki 2007 de 50,000 den başla işte bizim bist % kaç düşmüşse hesapladım 50,000 den okadar fiyat düştüm. 2008 de endek 35,000 olsun dedim aama 50,000 den 35,000 e gelirken rasgele gelecek. ardından 2008 de 35,000 den işte 70,000 e git dedim. çünkü bizim endeks ne kadar gitmiş ise aynısını götürüyorum sadece giderken grafikteki hareketler farklı oluyor. abi neredeyse bizim piyasayla aynı % sel çıkısı yaratmış aynı % düşüşü yaratmış endeksi yarattım ancak aradaki hareketleri rasgele üret dedim. hatta bazı yıllar için özelikle volatılıteyi bile arttırdım sistem koydugum kar edebilsin diye.

Yok aga ne denersem deneyim rasgele grafik endeksinde doğru durst kar eden parametre çıkmıyor.

BU ne demek dünyada var olan hiçbir gerçek piyasa rasgelelik içermemektedir. Bir rasgelelik içermediğine göre istatistikler tutarlı sonuçlar üğretecek demektir.

Dolayısıyla en uzun veriyle yazılmış sistemler istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar türetecektir. Burada tek dikkat edilmesi gereken mesele sistemi overfittig sokmamak. Birde istatistiklerin nisbeten bir miktar sapma payının olacağını bilmek lazım.

Bizler şu an kadar piyasanın bu dinamiğinin bir matematik veya bir istatistik içerdiğini biliyoruz ancak bu matematiğin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz çunku çok fazla dinamiğe göre hareketini değiştiriyor. Ancak bu hareketin ortalamasını yakalamaya çalışıyor hareketi tam olarka çözsek grafikte alınabilecek ne varsa hepsini alırız. Bizim uzun vadeli testlerle yaptıgımız sistem piyasanın yarattıgı dinamiğin bir ortalaması kadar. Bu dinamiğin ortalamasınında viop 30 için yıllık ortalama net 15,000 puan cıvarında oldugunu düşünüyorum.

[erhanacikgoz1]

Ben sistemimi 1 dk periyod ve 74 aylık data ile optimize ettim. Yine bu 74 aylık datayı 3 e böldüm, 3 ayrı zaman diliminde optmize ettim. Elimde şuan 4 farklı optimize parametreler var. Bu parametrelerden kayma ve komisyonları çıkardım. Net getiriye göre parametreleri sıraladım. Ortaya çıkan sonuç 4 farklı zaman diliminde ortaya çıkan parametreler bir birine çok yakın.

Bende kafamdan düşündüm 6-7 yıllık veriyle optimize edip bunu kullanmak mantıklımı diye, hadi gelecekte çok farklı piyasa olursa dedim. Bu yüzden birde verileri 3 e böleyim optimize edeyim dedim. Çıkan sonuçlar birbirine yakın çıkınca artık parametrelere daha çok güvendim.

Aynı parametreleri son 4 ayda kullanınca başarılı sonuçlar ortaya çıkmıyor. Düşük zaman diliminde daha düşük periyodlar daha başarılı olarak otaya çıkıyor.

Şuan ayda 8-9 arası işlem yapan. Max dd 20 bin , PF 1.5 , Aylık Net 1600-1800 arası getirisi olan bir sistem ortaya çıktı bunu kullanıyorum.

Bu sistemde ayda 3 işlem açan yada ayda 20 işlem açan başarılı bir parametre bulamıyorum. Bu şekilde Yavaş ve hızlı işlem yapan bir sistemleri bağlayıp makul bir birleşik getiri ortaya çıkarmak istiyorum .

atakan bey bu bileşke sistem aynı sistemin farklı periyotlardakı hali. İş yerine ferruh isimli bir arakdaşım için yarattık idealgo kullanarak.

Yani toplamda 4 adet sistem aynı sistem farklı periyotlar bileşke yaptık ki max dd nisbeten düşük olsun getiri dağılımı nisbeten linear olsun diye. Manuelde 10,000 TL para kaybetti. öyle olunca sistemci olmaya karar verdi.
Kayma düşülmüş ve vade geçişler nakitli halde.

Sistemin averaj getirisi görünmekte yıllık getirilerde görünmek.

Düzenli olmasada her yıl pozitif ayrıca yıllık ortalamasıda 18,0000 puan Bende bu arkadaşa istatistikleri gösterdim. Her türlü riski anlattım bu getiriler oladabilir olmayadabilir dedim. daha iyi olduğu yıllarda olabilir kötü olduğu yıllar hatta eksi kapattığı yılda yaşabilirsin okeymisin okeyim dedi.

45,000 TL sermayesi var bunun 16 lotu 4 er lot olmak üzere 4 e ayırdık ve sistemlere verdik bugun başladı işlemlere wps serverı filanda hazır.

sistem ortalama 18,000 üretiyor ama biz 15,000 baz alalım faizide işin içine katmıyorum 16 lotla ne kazanır kabaca 22,000 TL para kazanacak kabaca yani.

Dedim kabaca ortalama yıllık 22,000 TL para kazanacaksın herşey yolunda giderse. Ypacağı stratejide şu olacak 45,000 TL parası var. Kredi borcuda var. ancak krediyi ödeyecek gücü var ama kendıne birazda harçlık istiyor.

45,000 TL nin üzerine ne zaman çıkarsa üzerindeki parayı çekecek örnegın 1 ayda ana sermaye 47,000 mi oldu 2000 ini çekecek

16,000 TL parayı bağladımıza göre kenarda 29,000 TL teminat kalıyor. +5000 daha sokacak kabaca 20,000 puana kadar max dd den korunabilir yani maxdd ile teminat miktarı neredeyse eşit seviyelerde. Bir miktar daha para sokmasını sağlayarak teminat miktarını biraz daha arttıracam. böylece maxdd lot düşmeden devam edebilecek. veya 1 lot eksittireceğim.

Düzgün giderse bunu elde edecek gitmezse yapacak birşey yok bir dükkan açtık ve olmadı maxdd yerse oyun biter paranın 3/2 sini kaybeder. 3/1 ile kalır ortada. Kazanılmış her parayı çekecek ve sistem maxdd yenilemeden giderse ortalama getiri olan 15,000 civarında puan üretirse 2,5 yılda dükkan kendi parasını çıkartacak. Bu daha kısa da sürebilir daha uzunda sürebilir ancak genel ortalamaya bakarsan 2,5 yıl da kendini amorti edecek. BU reçete tutarmı tutmazmı bilmiyorum ama şansını deneyecek.

Tabi robotu kapatmazsa.

Hem para kazanmak istiyoruz hemde riske girmeyelim istiyoruz böyle bir dünya yok.

Risksiz varlık diye bir şey yoktur. Bir varlığın kâr getirmesinin nedeni, o varlığın risk içermesidir...

DEMİŞ
Michael Lewis, Bumerang

[matador38]

keşke silmeseydin bear bull abi.
ben memnun olurdum paylaşmandan