Sayfa 1/102 1231151101 ... SonSon
Arama sonucu : 816 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şefaf)

  1. Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

    Merhabalar Forumda uzun süredir yer alan ve aktif olarak kullanan bir yatırımcıyım. Daha önce bilanco analizleriyle ilgili sayfam vardı, seneler öncesinde, oradan atlayıp algoritma, otomatık işlem, robot işine 2014 yıllarında başladım.

    2014'ten beri sayısız algorıtma tasarımı sayısız ar-ge çalışmaları yaptım bu iş ile ilgili. Bu tecrübe süreci büyük zararlara sebebiyet verdi 2017 sonlarında artık batma noktalarına kadar gerilettim portföyümü. Nihayetinde 2018 yılında algorıtmadakı bır değişiklik ile 2014 ten beri elde ettiğim tüm zararı geri kazanıp %100'ün üzerinde kar ettim.

    2014'ten beri hiç ekstra para eklenmemiştir portföye!

    2018 itibariyle algoritma işi kamuoyunda oldukça fazla yankı bulmaya başladı. Algoritmaları bilen de bilmeyen de yorum yapar oldu. Haliyle bu iş biraz ilgide çekmeye başladı ancak yeterli kaynağı elde etmek biraz zor.

    1. serverım da (server/bulut sunucu: 7/24 saat elektiriği ve interneti olan bilgisayar) algoritmam çalışmaya devam ediyor portfoyümün büyük bir kısmı o tarafta trade etmeye devam ediyor. 1. Serverım ve algoritmamla ilgili herhangibir bilgi vermeyeceğimin ve bu konuyla ilgili soru sormamanızı rica ediyorum.

    2. serverı daha 2 gün önce kiraladım algoritmayı hazırladım. Bu algoritma oldukça basit sistemcilerin klasık sistem diyeceği bir yapı ile kodlandı. Yani ahım şahım bir kodlama hiper bir kodlama olmadığı gibi basit bir kaç indikatorle hareket ediyor. Bu algoritma için hem 2. bir hesabım hem 2. bir serverim hemde 2. bir ideal veri terminali aldım. Sistemlerim yada başka bir değişle algoritmalarım ideal veri terminali üzerinden çalışıyor.

    AMAÇ:

    Bu başlığın amacı gelişen teknolojiyle beraber hayatımıza giren algoritmik trade ile ve bunların klasık düzeyiyle uzun vadede bir getiri elde edilip edemeyeceğini göstermek. BU sebeple sistem sinyalleri ile 2. hesabımın Extrasını her hafta/vakit buldukça sistem al sat sinyalleriyle beraber paylaşmak ve bunu en az 1 sene boyunca tamamen şefaf dürst bir biçimde göstermek. İnsanları teknolojiye biraz daha yaklaştırmak farklı bir bakış açısı kazandırmak.

    Bu işin BES = Bireysel emeklilik sistemi veya UVY = uzun vadeli yatırımcıya karşı bir alternatif olup olamayacağını ölçmek aynı zamanda kendım içinde yeni bir ar-ge konusu olmuş olacak sizlerde bu sürecin yaşanmasını gerçek portfoy bilgileriyle şefaf bir biçimde şahit olacaksınız.

    Algoritmik trade kazandırır, bireysel emekliliğide geçer uzun vadeli yatırımı da geçer gibi bir İDDAM YOK! Bunu başarıp başaramayacağını bende bilmiyorum. SOnuç olarka paranızı belirbir bir modele belli istatistiklerin sonucu olarak teslim ediyorsunuz. Kontrol bizde değil. BU sebeple zararda üretebilir karda üretebilir geçebilir de hiç geçemyebilirde hiçbir fikrim ve iddam yok. Eğer işler yolunda giderse 2. senemize 3. senemize de geçebiliriz. Yolunda gitmezse NEREDE HATA YAPIP YAPMADIĞIMIZI DEĞERLENDİRİP ÇÖZÜM YOLLARINI BULUP YENİDEN DENEYEBİLİRİZ.

    BİLGİLER:

    Hesabımda göreceğiniz üzere 1,471 TL Viop hesabında 437 TL de cari bakiye, yarın 437 TL de viop hesabına aktaracağım. Maaşımdan kalan mıktarı tasarruf edebildiğim oranda aylık veya 2 aylık periyotlarla hesabıma aktaracağım. Bir nevi para biriktirmek gibi düşünebilirsiniz. Portföye eklenen rakamı toplam portfoyun TL ve dolar cinsinden paylaşacağım büyüme/küçülmeye gün gün hafta hafta şahit olacaksınız.



    Gelelim kullanacağımız algoritmaya. Aşağıda göreceğiniz üzere sistemin performans çıktısı. Maliyetler yani komısyon ve kayma maliyetleri düşülmüş şekilde net getirileri görmektesiniz. Sol kolonda yılları, orta kısımda üretilen puanı Çünkü Bist-30 da işlem yapacak sistemimiz. En sağ tarafta ise 2 kaldıraçla % sel getiriyi görmektesiniz. İstatistikleri çıkartıken vasayımlarım Viop bist 30 endeksindeki 1 lotun fiyatının 1000 TL olduğu varsayımıyla ve maliyet olarak 10 binde 1 komısyon bir kademe kayma maliyet olarak gösterilerek elde edilen net getirileri göstermektedir. Varsayımlarımda hiçbir kazanılan para tekrar tradeye sokulmadan sabit lot sayısı ile sabit sermayeyle elde edilen getiri göstermektedir. Elbette bu getirileri bileşke yaptıgımızda sonuçlar çok daha ucuk çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Aynı zamanda viopta tüm portfoyunuze gecelik faiz yatmaktadır. İster pozisyonda olun ister olmayın aynı zamanda anlık kazançlarınızda gün sonu hesabınıza eklenmiş gibi elde ettiğin kar realize edilmese bile ertesi gün o kar'ınızada faiz alırsınız. Aşağıdaki çıktıda faiz geliri dahil edilmemiş aynı zamanda getiriler sabit sermayeyle elde edilmiştir. Aşağıdaki çıktının % sel getirileri 10,000 TL lik bir portfoyun sabit 2 Lotuyla (2,000 TL / 2 kaldıraç) ile trade edildiğinde elde edilen getirileri göstermektedir. Ben ise maaşımdan elde ettiğim tasarrufu aktaracağım için zaman zaman 2 zaman zaman 3 kaldıraç aralığında trade edeceğim Önemli olan sistem biraz sonra bahsedeğim istatistiklerine yakın getiriler elde edebilmek.

    Sİstemimiz en kötü yılında %27 getiri elde etmiş. En iyi yılında %83 getiri elde etmiş.

    En iyiyi ve en kötüyü dışarda bırakıp ortalamasını alalım getirinin.

    %470 / 10 sene = %47 yapmakta. Yani sistemimizin vadettiği getiri %47 civarı her sene EN kötü yılında %27 en iyi yılında %83 vadediyor. Kaldıraç miktarım 2 ila 3 arasında değişkenlik göstereceğinden getiride küçük sapmalar yaşabilir yine aynı şekilde sistem performansıda değişiklik gösterebilir. Ancak genel amacımız sisteme riayet edip ufak ufak birikim yapmak bireysel emekliliğe para yatırır fona para yatırır gibi uzun vadelı hısselerı aylık almak gibi veyahutta sanki bir dükkan açmışımda bunu robotun işletmesi ve her sene sonunda da bu parayı çekmek veya kullanarak işler büyütmek gibi bir girişim olarak da düşünebilirsiniz.


    Kimbilir işler iyi giderse bu robotu bır dukkan işletmek gibi düşünerek bilancosunu da tutarız.



    VİOP BİST 30 A GÖRE SİSTEMİN KAR ZARAR TABLOSU BİR NEVİ FON PERFORMANSI



    Yukarıdaki resmi şöyle yorumlayabilirsiniz. biri bist30 endeksi 60 binden 115 bine giden bir endeks.

    Sistemin çıkarttığı endeks te ise 0 dan 280 bine giden bir endeks. Yani ben 0 dan 280 bine giden bir endekse uzun vadeli hisse almışım gibi düşünebilir yorumlayabilirsiniz.

    Temennimiz bu grafiğin bist 30 gibi yamuk yumuk gidip aşağıya yamulmaması bakalım neler olacak.

    Sistemi 2019 yılıyla beraber çalıştıracağım sistemin alım satım oklarını ve portfoyumun kaç TL oldugunu ayın 1 inde yeni yılla beraber resimlerim.

    Herkese bol kazançlar dilerim...
    Son düzenleme : erhanacikgoz1; 30-12-2018 saat: 23:53.
    Perception is real.
    twit @erhanacikgoz1

  2. #2
    Bu işin BES = Bireysel emeklilik sistemi veya UVY = uzun vadeli yatırımcıya karşı bir alternatif olup olamayacağını ölçmek aynı zamanda kendım içinde yeni bir ar-ge konusu olmuş olacak sizlerde bu sürecin yaşanmasını gerçek portfoy bilgileriyle şefaf bir biçimde şahit olacaksınız.
    Sisteminin, bahsettiğin piyasa oyuncularına karşı alternatif olup olmadığını tespit edebilmek için en az senin kadar yetkin bir rakip (ya da rakipler) bulman gerekecek...Moralini bozmak istemem ama bunu hiç bir zaman başaramayacaksın...Çünkü rakip sayısı piyasadaki total yatırımcı sayısına ulaşmadığı müddetçe ben başta olmak üzere hiç kimse daha başarılı olduğunu kabul etmeyecek...

    Ha, şimdi ben çıksam hodri meydan desem, AKSA 18 TL olduğunda -çok muhtemelen- senin önünde; 7,5 TL olduğunda ise senin gerinde olmuş olacağım portföy değeri olarak...Ve bu böyle sonsuza kadar gidecek...Çünkü piyasadaki değerlemeler durağan değil, dinamiktir...Bu itibarla ne sen ne de ben belli bir zamandaki portföy değerimize hiç bir zaman razı olmayacağız...Haliyle amaçladığın sonuca ulaşman mümkün değil, ancak eğlencesine bir başlık olur...Yine de stratejini izlemek adına başlığı takibe alıyorum...

    Hayırlı olsun...

  3. #3
    Duhul
    Feb 2017
    İkamet
    Adana
    Yaş
    45
    Gönderi
    7,646
    elinde sağlık erhan.....gayet aydınlatıcı ve karşılaştırılabilir bir ....iyi oldu bu.
    Burdaki tüm yorumlarım yatırım tavsiyesi değildir.

  4. #4
    Algoritmik trade değil de algoritmanın içeriği belirler kazancı. Bir algoritma yazarım HFT trade ederim başka bir algoritma ile uzun vadeli yatırımın benzeri bir sistem oluşturum.

    Verdiğiniz performans grafiği dikkatimi çekti, daha önce hiç bu kadar "smooth" bir performans eğrisi görmemiştim. Takipteyim.


    Başarılar.

  5. Yetkisiz hocam haklisiniz ama en azindan bir bakis acisi belki cikartabiliriz.

    Miriel daha iyileride var. Belkide curve fitingdir. Bilmiyorum sansimizi deneyelim.

    Herkese tesekkurler
    Perception is real.
    twit @erhanacikgoz1

  6. #6
    Her ne kadar anlamasam da ben de takipteyim. 😀

  7. Algoritma hangi grafik periyoduna göre işlem yapmakta olacak.
    Çift yönlü işlemmi ypacak. Aldan hemen sata , sattan hemen ala mı geçecek yoksa . Alda iken pozisyon kapanınca shorta geçiş için biraz mola verip sinyal gelincemi shorta girecek.

    Başarılar dilerim.

  8.  Alıntı Originally Posted by atakanözbaki Yazıyı Oku
    Algoritma hangi grafik periyoduna göre işlem yapmakta olacak.
    Çift yönlü işlemmi ypacak. Aldan hemen sata , sattan hemen ala mı geçecek yoksa . Alda iken pozisyon kapanınca shorta geçiş için biraz mola verip sinyal gelincemi shorta girecek.

    Başarılar dilerim.
    Bugun aksam ekran goruntusunu atarim.

    Hem alis hem satis yapiyor hemde nakite geciyor. Bazan aldan direk sata bazan nakite gecip bekledikten sonra satiyor duruma gore klasik trend takip sistemi
    Perception is real.
    twit @erhanacikgoz1

Sayfa 1/102 1231151101 ... SonSon

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •