Sayfa 164/172 İlkİlk ... 64114154162163164165166 ... SonSon
Arama sonucu : 1374 madde; 1,305 - 1,312 arası.

Konu: Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

  1.  Alıntı Originally Posted by avnif Yazıyı Oku
    Merhabalar,

    Algotrade konusuna yeni yeni başlıyorum ve program seçme aşamasındayım. İdeal ve Matriks demolarını bilgisayarıma kurdum ve biraz deneme fırsatım oldu. Bu arada mühendisim ve yazılım bilgim var.

    Erhan hocam İdeali tercih ettiğinizi söylemişsiniz. Yazılım geçmişimden dolayı bana da İdealde kodlama yapmak daha rahat geldi. Kullanıcı arayüzleri daha kullanışlı. Program daha akıcı.
    Ancak Optimizasyon ve backtest konusunda matriksi çok daha önde gördüm ben. İdealde Matrikse kıyasla gördüğüm en büyük eksiklik optimizasyon sırasında komisyon ve kayma değerlerini optimizasyona dahil edememek oldu. Bu faktörlerin yapılan optimizasyon sonuçlarına önemli etkisi olacağını düşünüyorum. Yüksek işlem sayısısıyla gerçekte zarar edecek bir sistem optimizasyon sonucunda karlı olarak bile görünebilir. Ayrıca sabit sermayeyle işlem yapmanın da bir yolunu bulamadım. Sabit lotla işlem yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Mesela sistem %50 zarar ettikten sonra hala aynı lotla işlem açmaya devam etmem ve ilerde bu zararları kapatmam daha hızlı olacaktır. Fakat gerçekte sermayem eridiği için geri dönüşüm bu kadar hızlı olamaz. Algoritma geliştirme sürecinde bu sorunları nasıl aştınız?
    güzel sorular

    nutcrackerın söylediği gibi yapamayacağınız şey yok bu hesapları kıtapları sızın ıstedıgınız sekılde yapacak algorıtma kendınız yazabılır ve testlerını ona göre yaptırtabılırsınız.

    optimizasyon konusunda hızlı değil diyemem matrıks cok az datayla iş yaptıgı için daha hızlı sımulasyon yapıyormuş gibi görünüyor fakat datası az zaten. Kayma komısyon meselesınde size katılıyorum optimizasyon bu sebeple cok yanıltıcı sonuclar dogurabılır.

    sabit lot olayıyla alakalı sıstemlerimizi cogunlukla vıop uzerıne tasarladıgımız için sabit sermaye daha anlamlı oluyor. Tam tersi sürekli değişken sermaye daha yanıltıcı ve rısklerı gormemızı engelleyecektir.

    Neden dersenız diyelimki stratejinizi 5 yıllık bir veriye göre optimze ettiniz.stratejı kazanılan parayı lota verıyor kaybedılen parayıda lottan düşüyor olsun.

    Bu strateji ilk yılında parayı 5 e katlayıp son 4 yıl çok düşük getiri üreterek seyretmiştir. baktıgınızda devasa bir getiri görür ve stratejiyi begenirsiniz. Çünkü herkesın baktıgı sey toplam getiri.

    sabit lotla aynı stratejiyi çalıştırdıgınızda getirinin sadece ilk yıl mukkemmel kalan 4 yıl vasat bir getiri ürettiği direk resmedilir.

    Böylece stratejinizin tutarlı ve ıstıkrarlı olup olmadıgını keşfedebilirsiniz. Ancak diğerinde tutarlılıgı ve ıstıkrarı goremeyecegınız için çok karlı bır stratejı kullandıgınızı düşünerek yanlış bir sistem seçeceksınız.

    sistemlerimizi viopa göre tasarladıgımız için genel anlamda ne kadar kenara para bırakmamız gerektiği sabit lotla ölçebiliyoruz ayrıca karsılastırma açısından daha anlamlı oluyor cunku urettıgınız stratejının al satlarından elde edılen getiri grafiği mevcut ensturumanı geçebilmeli. Bileşkede her halukuarda geçmiş görünecek. Yani daha iyi karsılastırma yapmamızı saglıyor sabit lot yöntemi. Dileyen excele atarak sermaye değişimli şekildede durumu gözlemleyebilir.

    hisse senetlerinde ise zaten genellikle fiyat düşünce lotun degerıde düştüğü için boşta duran mıktarı cok yuksek tutmaya gerek kalmıyor.

    SOnuç olarak bunu aşılacak bır sorun olarak görmüyoruz. tam tersine daha doğru analız acısından bu yaklaşım daha mantıklı bileşke opsiyonunu ıse excelde sımule edebılıyoruz.
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  2.  Alıntı Originally Posted by erhanacikgoz1 Yazıyı Oku
    güzel sorular

    nutcrackerın söylediği gibi yapamayacağınız şey yok bu hesapları kıtapları sızın ıstedıgınız sekılde yapacak algorıtma kendınız yazabılır ve testlerını ona göre yaptırtabılırsınız.

    optimizasyon konusunda hızlı değil diyemem matrıks cok az datayla iş yaptıgı için daha hızlı sımulasyon yapıyormuş gibi görünüyor fakat datası az zaten. Kayma komısyon meselesınde size katılıyorum optimizasyon bu sebeple cok yanıltıcı sonuclar dogurabılır.

    sabit lot olayıyla alakalı sıstemlerimizi cogunlukla vıop uzerıne tasarladıgımız için sabit sermaye daha anlamlı oluyor. Tam tersi sürekli değişken sermaye daha yanıltıcı ve rısklerı gormemızı engelleyecektir.

    Neden dersenız diyelimki stratejinizi 5 yıllık bir veriye göre optimze ettiniz.stratejı kazanılan parayı lota verıyor kaybedılen parayıda lottan düşüyor olsun.

    Bu strateji ilk yılında parayı 5 e katlayıp son 4 yıl çok düşük getiri üreterek seyretmiştir. baktıgınızda devasa bir getiri görür ve stratejiyi begenirsiniz. Çünkü herkesın baktıgı sey toplam getiri.

    sabit lotla aynı stratejiyi çalıştırdıgınızda getirinin sadece ilk yıl mukkemmel kalan 4 yıl vasat bir getiri ürettiği direk resmedilir.

    Böylece stratejinizin tutarlı ve ıstıkrarlı olup olmadıgını keşfedebilirsiniz. Ancak diğerinde tutarlılıgı ve ıstıkrarı goremeyecegınız için çok karlı bır stratejı kullandıgınızı düşünerek yanlış bir sistem seçeceksınız.

    sistemlerimizi viopa göre tasarladıgımız için genel anlamda ne kadar kenara para bırakmamız gerektiği sabit lotla ölçebiliyoruz ayrıca karsılastırma açısından daha anlamlı oluyor cunku urettıgınız stratejının al satlarından elde edılen getiri grafiği mevcut ensturumanı geçebilmeli. Bileşkede her halukuarda geçmiş görünecek. Yani daha iyi karsılastırma yapmamızı saglıyor sabit lot yöntemi. Dileyen excele atarak sermaye değişimli şekildede durumu gözlemleyebilir.

    hisse senetlerinde ise zaten genellikle fiyat düşünce lotun degerıde düştüğü için boşta duran mıktarı cok yuksek tutmaya gerek kalmıyor.

    SOnuç olarak bunu aşılacak bır sorun olarak görmüyoruz. tam tersine daha doğru analız acısından bu yaklaşım daha mantıklı bileşke opsiyonunu ıse excelde sımule edebılıyoruz.
    Bilgilendirmeler için teşekkür ederim.

    Sabit sermayeyle yapılan işlemlerde kar/zarar eğrisine bakarak sert düşüşler görmediğim sistemler seçmeye çalışarak bahsettiğiniz olumsuz etkiler elenebilir. Ancak sabit lot mantığı da kafama yattı.

    Kodlama yaparak yapamayağımız şey yok derken bu komisyon ve kaymaları bunun içine katabiliyor muyuz. Kodlama yaparken alış satış fiyatını Fiyat*(1+komisyon) şeklinde değiştirme ya da doğrudan overall hesabına müdahale olanağımız var mı?

  3.  Alıntı Originally Posted by avnif Yazıyı Oku
    Bilgilendirmeler için teşekkür ederim.

    Sabit sermayeyle yapılan işlemlerde kar/zarar eğrisine bakarak sert düşüşler görmediğim sistemler seçmeye çalışarak bahsettiğiniz olumsuz etkiler elenebilir. Ancak sabit lot mantığı da kafama yattı.

    Kodlama yaparak yapamayağımız şey yok derken bu komisyon ve kaymaları bunun içine katabiliyor muyuz. Kodlama yaparken alış satış fiyatını Fiyat*(1+komisyon) şeklinde değiştirme ya da doğrudan overall hesabına müdahale olanağımız var mı?
    Yeterli kod bilgin varsa yazdigin sekilde gosterir ama hazir kalip varmi dersen elimizde yok
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  4. Erhan merhaba

    Şimdi elimizde bir indikatör var bunu optimize ettik sonuçlar şöyle

    İki farklı tür parametre sınıfı ortaya çıkıyor.
    1. sınıf az işlem yapan getirisi de az olan parametreler ,fakat kayma ve komisyonu çıkınca nette iyi getirisi var.
    2 sınıf çok çok işlem yapan , getiriside bayagı iyi olan parametreler , fakat kayma komisyon çıkınca getirisi tamamen kötüleşiyor üstekinin bile altına düşüyor.

    örnek veriyorum.
    1. sınıf 300.000 brüt 1500 işlemi var
    2. sınıf 500.000 brüt 10.000 işlemi var.

    nete vurunca üsteki karlı çıkıyor.

    Burada sistem oluştururken 1. sınıf parametreyi alıp kullanmak mı daha iyi olur. Yoksa 2. sınıf parametrenin üzerine biraz çalışmalar yapıp filtreleme , farklı stratejiler uygulayıp bu sınıf parametrelerimi kullanmak gerek.

    Çünkü indikatörlerin tamamında yaşanan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.Ben genelde hep 1. sınıf parametreleri seçtiğim için sistemlerim hep yavaş olmaktadır

  5.  Alıntı Originally Posted by atakanözbaki Yazıyı Oku
    Erhan merhaba

    Şimdi elimizde bir indikatör var bunu optimize ettik sonuçlar şöyle

    İki farklı tür parametre sınıfı ortaya çıkıyor.
    1. sınıf az işlem yapan getirisi de az olan parametreler ,fakat kayma ve komisyonu çıkınca nette iyi getirisi var.
    2 sınıf çok çok işlem yapan , getiriside bayagı iyi olan parametreler , fakat kayma komisyon çıkınca getirisi tamamen kötüleşiyor üstekinin bile altına düşüyor.

    örnek veriyorum.
    1. sınıf 300.000 brüt 1500 işlemi var
    2. sınıf 500.000 brüt 10.000 işlemi var.

    nete vurunca üsteki karlı çıkıyor.

    Burada sistem oluştururken 1. sınıf parametreyi alıp kullanmak mı daha iyi olur. Yoksa 2. sınıf parametrenin üzerine biraz çalışmalar yapıp filtreleme , farklı stratejiler uygulayıp bu sınıf parametrelerimi kullanmak gerek.

    Çünkü indikatörlerin tamamında yaşanan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.Ben genelde hep 1. sınıf parametreleri seçtiğim için sistemlerim hep yavaş olmaktadır
    Az işlem çoğunun tahmininin aksine, stabil olmayan, şans faktörünün çok arttığı, aldatıcı sonuçları olan oldukça riskli sistemlerdir. Çok işlemli sistemler daha düşük riskli ve gerçeğe daha yakındır. Onbinde 2 komisyonun üstünde otomatik işlem çok akıllıca olmaz.5-10-15 ve 1 saatlik sistemlerde ayda 4-5 işlem yapan bir sistem bana göre yüksek risklidir. Ayda 15 altında işlemi olan bir robota emir bağlamaya cesaret edemem ben.

  6.  Alıntı Originally Posted by pedia76 Yazıyı Oku
    Az işlem çoğunun tahmininin aksine, stabil olmayan, şans faktörünün çok arttığı, aldatıcı sonuçları olan oldukça riskli sistemlerdir. Çok işlemli sistemler daha düşük riskli ve gerçeğe daha yakındır. Onbinde 2 komisyonun üstünde otomatik işlem çok akıllıca olmaz.5-10-15 ve 1 saatlik sistemlerde ayda 4-5 işlem yapan bir sistem bana göre yüksek risklidir. Ayda 15 altında işlemi olan bir robota emir bağlamaya cesaret edemem ben.
    benim vereceğim cevabı vermiş. az parametreliyse örnegın 2 parametreliyse 10 işleme kadar düşülebilir.

    2 den fazla parametre olup az işlemle verimli getiri ürettiyse sıkıntı dogurma ihtimali artar
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  7. Merhaba ,
    Algo ve robotla işlemi öğrenmek istiyorum. Tradingview ve auto4mex ile imkbde hisse alıp satabiliyor muyuz ?

    SM-N930F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  8.  Alıntı Originally Posted by dünyalı Yazıyı Oku
    Merhaba ,
    Algo ve robotla işlemi öğrenmek istiyorum. Tradingview ve auto4mex ile imkbde hisse alıp satabiliyor muyuz ?

    SM-N930F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    O platforumlari hic bilmiyorum
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

Sayfa 164/172 İlkİlk ... 64114154162163164165166 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •